光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置
混合型集合资产管理计划

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人广发银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大阳光对冲 6 个月持有混合

基金主代码 860010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 238,758,205.56 份

投资目标 通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，灵活精
选投资策略，在合理控制投资风险和保障集合计划资产
流动性的基础上，追求集合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 本集合计划主要采用对冲套利的投资策略。通过数量化
投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组
合，并使用股指期货进行对冲操作，有效规避市场涨跌
的系统性风险，获取选股的超额收益。力争实现集合计
划资产长期稳健的绝对收益。另通过综合分析国内外宏
观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平
等因素，综合配置固定收益等各类资产，以实现整体资
产的稳健增值。

（一）股票投资策略

本集合计划主要通过数量化投资模型，选取并持有预期
收益较好的股票构成投资组合，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

数量化投资模型的投资逻辑基于学术研究、投资实践中


被普遍接受的选股因子构建对于个股的收益进行预测，
因子包括价值、质量、成长、事件驱动、市场等大类。
通过现代组合管理的数量化模型进行组合构建，优化系
统风险及个股特定风险的最优配比。

对于因子的选取，我们的方法论是自上而下的投资逻辑，
首先保证其在经济学、金融学、行为金融学上的意义，
判断其符合当前的经济和市场环境，然后再重点关注因
子的稳定性、解释性、统计显著性。力求甄选出基本面
绩优、在行业内有竞争优势、当前具有估值机会、具备
核心成长潜力等方面的优秀上市公司。

（二）金融衍生工具对冲策略

本集合计划在通过以上股票投资策略的基础上，使用股
指期货对冲组合的系统性风险，从而分离出组合的超额
收益。根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货对冲。
综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、套利机会、
流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和
临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值
的效果。

随着其他金融衍生工具的发展，本集合计划会考虑使用
法律法规允许范围内的其他对冲工具，例如融券卖空、
期权等。通过优选对冲工具，提高管理市场风险的能力。
（三）融券投资策略

本集合计划在投资机会和融券成本合适的情况下，采用
融券的方式进行配对交易。通过多因子模型，可以寻找
到行业、风格相近的股票之间存在的理论价差，通过买
入低价股、融券卖空高价股获得绝对收益。

（四）其他绝对收益投资策略

包括：（1）普通债券投资策略；（2）可转债投资策略；
（3）衍生品投资策略；（4）一级市场申购策略；（5）现
金类资产投资策略。

（五）资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的
相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率
（税后）+1%。

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益
高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货
币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合
计划。

基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司


基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大阳光对冲 6 个 光大阳光对冲 6 个 光大阳光对冲 6 个
月持有混合 A 月持有混合 B 月持有混合 C

下属分级基金的交易代码 860010 860028 860029

报告期末下属分级基金的份额总额 2,305,889.56 份 36,580,078.48 份 199,872,237.52 份

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标 光大阳光对冲 6 个月持有 光大阳光对冲 6 个月持有 光大阳光对冲 6 个月持有
混合 A 混合 B 混合 C

1.本期已实现收益 33,934.75 584,101.41 3,049,456.40

2.本期利润 17,147.84 319,117.91 1,537,403.61

3.加权平均基金份 0.0074 0.0087 0.0073
额本期利润

4.期末基金资产净 2,473,228.76 39,074,418.28 210,576,107.10
值

5.期末基金份额净 1.0726 1.0682 1.0536
值
注：1、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如，集合计划的申购赎回费、集合计划转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.70% 0.19% 0.63% 0.01% 0.07% 0.18%

过去六个月 2.64% 0.19% 1.26% 0.01% 1.38% 0.18%

过去一年 3.28% 0.19% 2.53% 0.01% 0.75% 0.18%


过去三年 -1.26% 0.24% 7.79% 0.01% -9.05% 0.23%

自基金合同

4.94% 0.25% 9.20% 0.01% -4.26% 0.24%
生效起至今

光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.83% 0.19% 0.63% 0.01% 0.20% 0.18%

过去六个月 2.90% 0.19% 1.26% 0.01% 1.64% 0.18%

过去一年 3.80% 0.19% 2.53% 0.01% 1.27% 0.18%

过去三年 0.23% 0.24% 7.79% 0.01% -7.56% 0.23%

自基金合同

6.82% 0.25% 9.20% 0.01% -2.38% 0.24%
生效起至今

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.73% 0.19% 0.63% 0.01% 0.10% 0.18%

过去六个月 2.69% 0.19% 1.26% 0.01% 1.43% 0.18%

过去一年 3.39% 0.19% 2.53% 0.01% 0.86% 0.18%

过去三年 -0.96% 0.24% 7.79% 0.01% -8.75% 0.23%

自基金合同

5.36% 0.25% 9.20% 0.01% -3.84% 0.24%
生效起至今

注：1、自基金合同生效起至今指 2020 年 3 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日；

2、业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+1%
3、B 类、C 类份额设立日均为 2020 年 3 月 25 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

固定收益公募投资部

投资经理、本集合计 陈韵骋先生，博士学位，本硕
划投资经理、光大阳 博均毕业于上海交通大学，曾
光稳健增长混合型集 2023 年 3 月 担任海通证券研究所分析师。
陈韵骋 合资产管理计划投资 17 日 - 12 年 2015 年加入光证资管，历任研
经理、光大阳光北斗 究员、投资经理助理、投资经
星 180 天滚动持有债 理。

券型集合资产管理计

划投资经理

注：1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本集合计划本报告期末投资经理无兼任私募资产管理计划的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海光大证券资产管理有限公司作为本集合计划管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、计划合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本集合计划存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本集合计划的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度 A 股呈现震荡探底走势。在明显风险偏好收缩的情绪背景下，大盘优于小盘，价值优于成长。属性相对抗跌的高分红个股出现一定的涨幅，红利风格的强势得到延续。

市场的低迷有外因也有内因。外因上，外资流出一方面压制市场价格，另一方面也冲击了市场的情绪面。三季度北向流出近千亿，8 月开始单边净流出的态势一直持续。就现况来看，美国新增非农就业大幅超出预期，制造业 PMI 也持续回升，美债利率保持高位的趋势将会延续。与此同时，美强欧弱格局下美元持续上行，美元强势也很难改变。我们预期流出压力短期内始终存在。
内因我们认为主要是情绪面。宏观经济上，各类经济指标已经触底反弹中。8 月工业企业利
润强劲回升，单月利润同比大幅转正，PPI 的脉冲式回升，量价指标年内首次共振，推升工业利润周期明确见底。9 月 PMI 六个月以来首次站上荣枯线，供需全面走高价格也有抬升，同时呈现被动去库存特征。非制造业中建筑业大幅改善，服务业也触底反弹。对于经济指标的好转，市场仍是犹疑观望态度，当然这是可以理解的，在市场情绪低迷的情况下市场底晚于经济底也有过不少先例。

风险偏好的极端化通常提示了市场情绪在一个方向的过度反应。A 股市场已经进行了接近两
年时间的风险释放，本身的估值水平，与其他大类资产如债券的相对性价比，都说明大幅下跌的
风险并不大。但是中短期来看，能否出现反转上行行情也受到一些外在因素的制约。从历史来看拐点的出现都难以提前预测，我们认为接下来做多 A 股市场类似于买入看涨期权，下行空间有限，持有需要支付一定的期权费，盈利点就在于何时市场认知发生变化，向上空间打开。

策略配置上我们也持类似逻辑。价值风格的强势已经到了有风险释放需求的阶段，我们将逐渐增加对冲策略端成长风格策略的配置，买入成长风格看涨期权，等待市场风格的切换。转债策略上，依然延续低价低估策略主线。股票策略上，动量风格暴露将被进一步压缩控制，预防风格切换冲击。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 09 月 30 日，光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 A 类份额净值为 1.0726 元，本
报告期份额净值增长率为 0.70%；光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 B 类份额净值为 1.0682 元，
本报告期份额净值增长率为 0.83%；光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 C 类份额净值为 1.0536 元，
本报告期份额净值增长率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 154,225,656.07 60.70

其中：股票 154,225,656.07 60.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 57,422,233.93 22.60

其中：债券 57,422,233.93 22.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 11,985,162.83 4.72

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,912,972.99 4.69

8 其他资产 18,525,729.27 7.29

9 合计 254,071,755.09 100.00

注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 265,525.00 0.11

B 采矿业 8,230,720.35 3.26

C 制造业 94,432,403.84 37.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 4,651,807.00 1.85

E 建筑业 4,840,024.81 1.92

F 批发和零售业 5,407,956.47 2.14

G 交通运输、仓储和邮政业 3,506,084.80 1.39

H 住宿和餐饮业 8,615.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,458,355.42 4.15

J 金融业 12,956,143.06 5.14

K 房地产业 2,604,595.00 1.03

L 租赁和商务服务业 1,214,356.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 597,118.00 0.24

N 水利、环境和公共设施管理业 508,581.00 0.20

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 392,074.00 0.16

Q 卫生和社会工作 372,072.32 0.15

R 文化、体育和娱乐业 3,740,170.00 1.48

S 综合 39,054.00 0.02

合计 154,225,656.07 61.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601166 兴业银行 107,557 1,752,103.53 0.69

2 600519 贵州茅台 919 1,652,867.45 0.66

3 601288 农业银行 405,200 1,458,720.00 0.58

4 601939 建设银行 218,800 1,378,440.00 0.55

5 000550 江铃汽车 78,900 1,363,392.00 0.54

6 601168 西部矿业 103,200 1,326,120.00 0.53

7 601998 中信银行 227,700 1,302,444.00 0.52


8 601058 赛轮轮胎 102,400 1,291,264.00 0.51

9 002106 莱宝高科 135,800 1,284,668.00 0.51

10 002032 苏 泊 尔 25,900 1,255,632.00 0.50

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,224,830.60 8.02

其中：政策性金融债 20,224,830.60 8.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 37,197,403.33 14.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 57,422,233.93 22.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127032 苏行转债 104,305 12,644,267.90 5.02

2 220302 22 进出 02 100,000 10,153,076.50 4.03

3 092218003 22 农发清发 03 100,000 10,071,754.10 3.99

4 123035 利德转债 10,130 1,294,982.15 0.51

5 127054 双箭转债 10,070 1,281,903.41 0.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期内未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期内未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）


IC2310 IC2310 -40-45,582,400.00 -61,120.00 -

IC2312 IC2312 -4 -4,554,720.00 -21,760.00 -

IF2312 IF2312 -18-20,096,640.00 239,460.00 -

IF2403 IF2403 -8 -8,995,200.00 1,620.00 -

IM2312 IM2312 -46-55,650,800.00 442,590.77 -

公允价值变动总额合计（元） 600,790.77

股指期货投资本期收益（元） 8,404,005.76

股指期货投资本期公允价值变动（元） -182,805.97

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划使用股指期货对冲组合的系统性风险，从而分离出组合的超额收益。根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货对冲。综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、套利机会、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同，本集合计划投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本集合计划本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本集合计划合同，本集合计划投资范围不包括国债期货。
5.11 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产154,225,656.07 元，占基金资产净值的比例为61.17%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-134,879,760.00 元，占基金资产净值的比例为-53.50%，空头合约市值占股票资产的比例为-87.46%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为5,340,641.01 元，公允价值变动损益为-1,529,885.12 元。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年内：

1）本集合计划持有的“建设银行”股票发行主体因未依法履行职责于 2022 年 10 月 28 日被

中国银行保险监督管理委员会处罚 200 万元；因未依法履行职责于 2022 年 11 月 4 日被中国银行
保险监督管理委员会处罚 260 万元。因违规经营于 2023 年 2 月 17 日被中国银行保险监督管理委
员会处罚 7341.56 万元；

2）本集合计划持有的“农业银行”股票发行主体因未依法履行职责，于 2022 年 10 月 28 日
被中国银行保险监督管理委员会处罚 150 万元；因违规经营，于 2023 年 8 月 18 日被国家金融监
督管理总局没收违法所得，并罚款 1760.09 万元；

3）本集合计划持有的“兴业银行”股票发行主体因未依法履行职责，于 2022 年 10 月 28 日
被中国银行保险监督管理委员会处罚 150 万元；因未依法履行职责，于 2022 年 11 月 4 日被中国
银行保险监督管理委员会处罚 450 万元。

4）本集合计划持有的“苏行转债”债券发行主体因违反反洗钱法，被中国人民银行南京分行罚款 122.2 万元。

该类情形对上述发行主体没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及产品合同的要求。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,325,743.61

2 应收证券清算款 2,196,975.67

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,009.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,525,729.27

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127032 苏行转债 12,644,267.90 5.02

2 123035 利德转债 1,294,982.15 0.51

3 127054 双箭转债 1,281,903.41 0.51

4 113519 长久转债 1,279,934.97 0.51

5 113627 太平转债 1,274,865.81 0.51

6 113545 金能转债 1,273,656.04 0.51

7 113530 大丰转债 1,273,001.37 0.50


8 113549 白电转债 1,271,427.65 0.50

9 128133 奇正转债 1,271,230.23 0.50

10 113651 松霖转债 1,262,020.50 0.50

11 132026 G 三峡 EB2 784,257.18 0.31

12 118004 博瑞转债 655,132.88 0.26

13 113602 景 20 转债 646,997.14 0.26

14 123161 强联转债 643,905.58 0.26

15 118013 道通转债 643,109.25 0.26

16 113646 永吉转债 639,659.93 0.25

17 123101 拓斯转债 639,466.60 0.25

18 128134 鸿路转债 636,912.41 0.25

19 123090 三诺转债 635,232.46 0.25

20 113606 荣泰转债 635,099.00 0.25

21 127041 弘亚转债 633,788.39 0.25

22 113053 隆 22 转债 633,153.34 0.25

23 123099 普利转债 633,144.00 0.25

24 113638 台 21 转债 630,093.56 0.25

25 123104 卫宁转债 629,976.47 0.25

26 118000 嘉元转债 629,653.02 0.25

27 113659 莱克转债 627,778.15 0.25

28 123113 仙乐转债 627,218.47 0.25

29 123179 立高转债 622,155.39 0.25

30 128075 远东转债 213,015.84 0.08

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大阳光对冲 6 光大阳光对冲 6 光大阳光对冲6个
个月持有混合 A 个月持有混合 B 月持有混合 C

报告期期初基金份额总额 2,305,889.56 36,536,470.69 221,308,551.70

报告期期间基金总申购份额 - 164,613.90 218,400.70

减:报告期期间基金总赎回份额 - 121,006.11 21,654,714.88

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）


报告期期末基金份额总额 2,305,889.56 36,580,078.48 199,872,237.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末管理人未持有本集合计划份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内集合计划管理人未新增固有资金投资本集合计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同变更的函；

2、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》；
3、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》；

4、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所：

1、中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 26 层

9.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网
址为：www.ebscn-am.com

上海光大证券资产管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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