光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置
混合型集合资产管理计划

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人广发银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 73

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 74


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 75

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 75

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 75

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 75

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 75

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 75

7.12 市场中性策略执行情况 ...... 75

7.13 投资组合报告附注 ...... 76
§8 基金份额持有人信息...... 78

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 78

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 78

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 78
§9 开放式基金份额变动...... 79
§10 重大事件揭示...... 79

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 79

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 80

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80

10.4 基金投资策略的改变 ...... 80

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 80

10.8 其他重大事件 ...... 81
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 82

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82
§12 备查文件目录...... 82

12.1 备查文件目录 ...... 82

12.2 存放地点 ...... 82

12.3 查阅方式 ...... 82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光对冲 6 个月持有混合

基金主代码 860010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份 260,150,911.95 份
额总额

基金合同存续期 存续期不超过 2023 年 12 月 31 日，本集合计划到期后，按照中国证监会相关
规定执行

下属分级基金的基 光大阳光对冲 6 个月持有 光大阳光对冲 6 个月持有 光大阳光对冲 6 个月持有
金简称 混合 A 混合 B 混合 C

下属分级基金的交 860010 860028 860029

易代码

报告期末下属分级 2,305,889.56 份 36,536,470.69 份 221,308,551.70 份

基金的份额总额
注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，灵活精选投资策略，
在合理控制投资风险和保障集合计划资产流动性的基础上，追求集
合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 本集合计划主要采用对冲套利的投资策略。通过数量化投资模型，
选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，并使用股指期货进
行对冲操作，有效规避市场涨跌的系统性风险，获取选股的超额收
益。力争实现集合计划资产长期稳健的绝对收益。另通过综合分析
国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等
因素，综合配置固定收益等各类资产，以实现整体资产的稳健增值。
（一）股票投资策略

本集合计划主要通过数量化投资模型，选取并持有预期收益较好的
股票构成投资组合，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

数量化投资模型的投资逻辑基于学术研究、投资实践中被普遍接受
的选股因子构建对于个股的收益进行预测，因子包括价值、质量、
成长、事件驱动、市场等大类。通过现代组合管理的数量化模型进
行组合构建，优化系统风险及个股特定风险的最优配比。

对于因子的选取，我们的方法论是自上而下的投资逻辑，首先保证
其在经济学、金融学、行为金融学上的意义，判断其符合当前的经
济和市场环境，然后再重点关注因子的稳定性、解释性、统计显著
性。力求甄选出基本面绩优、在行业内有竞争优势、当前具有估值


机会、具备核心成长潜力等方面的优秀上市公司。

（二）金融衍生工具对冲策略

本集合计划在通过以上股票投资策略的基础上，使用股指期货对冲
组合的系统性风险，从而分离出组合的超额收益。根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货对冲。综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、
套利机会、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和
临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
随着其他金融衍生工具的发展，本集合计划会考虑使用法律法规允
许范围内的其他对冲工具，例如融券卖空、期权等。通过优选对冲
工具，提高管理市场风险的能力。

（三）融券投资策略

本集合计划在投资机会和融券成本合适的情况下，采用融券的方式
进行配对交易。通过多因子模型，可以寻找到行业、风格相近的股
票之间存在的理论价差，通过买入低价股、融券卖空高价股获得绝
对收益。

（四）其他绝对收益投资策略

包括：（1）普通债券投资策略；（2）可转债投资策略；（3）衍生品
投资策略；（4）一级市场申购策略；（5）现金类资产投资策略。
（五）资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评
估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+1%。

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型
基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，
低于股票型基金和股票型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海光大证券资产管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱轶 顾洪峰

负责人 联系电话 021-32068300 010-65169885

电子邮箱 zhuyi1@ebscn.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 95525 4008308003

传真 021-32068585 010-65169555

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 广东省广州市越秀区东风东路
高南路 799 号 3 号楼 26 层 713 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 北京市东城区东长安街甲 2 号广
高南路 799 号 3 号楼 26 层 发银行大厦

邮政编码 200127 100005

法定代表人 熊国兵 王凯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ebscn-am.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海光大证券资产管理有限公 中国（上海）自由贸易试验区
司 杨高南路 799 号 3 号楼 26 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间

光大阳光对冲 6 个月持有混 光大阳光对冲 6 个月持有混 光大阳光对冲 6 个月持有混
数据和指标

合 A 合 B 合 C

本期已实现

57,633.15 976,653.53 5,967,201.90
收益

本期利润 79,515.49 1,313,361.24 7,941,904.20

加权平均基

金份额本期 0.0331 0.0356 0.0325
利润
本期加权平

均净值利润 3.17% 3.43% 3.17%
率
本期基金份

额净值增长 3.23% 3.48% 3.28%
率
3.1.2 期末

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末可供分 150,191.36 2,171,965.22 10,178,408.17
配利润

期末可供分 0.0651 0.0594 0.0460
配基金份额

利润

期末基金资 2,456,080.92 38,708,435.91 231,486,959.87
产净值

期末基金份 1.0651 1.0594 1.0460
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末指标
基金份额累

计净值增长 4.21% 5.94% 4.60%
率

注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1 月 1
日-2023 年 6 月 30 日。

2、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如，集合计划的申购赎回费、集合计划转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.20% 0.22% 0.21% 0.01% 0.99% 0.21%

过去三个月 1.92% 0.19% 0.63% 0.01% 1.29% 0.18%

过去六个月 3.23% 0.18% 1.25% 0.01% 1.98% 0.17%

过去一年 1.35% 0.21% 2.53% 0.01% -1.18% 0.20%

过去三年 1.99% 0.26% 7.79% 0.01% -5.80% 0.25%

自基金合同生效起

4.21% 0.25% 8.51% 0.01% -4.30% 0.24%
至今

光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 1.24% 0.21% 0.21% 0.01% 1.03% 0.20%

过去三个月 2.05% 0.19% 0.63% 0.01% 1.42% 0.18%

过去六个月 3.48% 0.18% 1.25% 0.01% 2.23% 0.17%

过去一年 1.87% 0.21% 2.53% 0.01% -0.66% 0.20%

过去三年 3.54% 0.26% 7.79% 0.01% -4.25% 0.25%

自基金合同生效起

5.94% 0.25% 8.51% 0.01% -2.57% 0.24%
至今

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.21% 0.22% 0.21% 0.01% 1.00% 0.21%

过去三个月 1.95% 0.19% 0.63% 0.01% 1.32% 0.18%

过去六个月 3.28% 0.18% 1.25% 0.01% 2.03% 0.17%

过去一年 1.45% 0.21% 2.53% 0.01% -1.08% 0.20%

过去三年 2.32% 0.26% 7.79% 0.01% -5.47% 0.25%

自基金合同生效起

4.60% 0.25% 8.51% 0.01% -3.91% 0.24%
至今

注：1、自基金合同生效起至今指 2020 年 3 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日；

2、业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+1%
3、B 类、C 类份额设立日均为 2020 年 3 月 25 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2012 年 5 月 9 日，
前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部，承继了光大证券的客户资产管理业务与资格。2002
年 5 月 14 日,中国证券监督管理委员会核发证监机构字[2002]127 号《关于核准光大证券有限责
任公司受托投资管理业务资格的批复》，同意光大证券从事客户资产管理业务。2011 年 11 月 23日,中国证券监督管理委员会核发证监许可[2011]1886 号《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》，同意光大证券设立资产管理子公司并核准公司章程。2012 年 2 月21 日,公司在上海市工商行政管理局登记注册，注册资本 2 亿元,光大证券持股 100%。

截至 2023 年 6 月末，本公司共管理 16 只参照开放式证券投资基金管理的集合计划，公司在
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈韵 固定收益公募投 2023 年 3 - 12 年 陈韵骋先生，博士学位，本硕博
骋 资部投资经理、本 月 17 日 均毕业于上海交通大学，曾担任


集合计划投资经 海通证券研究所分析师。2015 年
理、光大阳光稳健 加入光证资管，历任研究员、投
增长混合型集合 资经理助理、投资经理。

资产管理计划投

资经理、光大阳光

北斗星180天滚动

持有债券型集合

资产管理计划投

资经理

崔宁女士，清华大学学士、硕士。
2023 年 2017 年加入上海光大证券资产管
崔宁 投资经理助理 03 月 27 - 6 年 理有限公司担任信用研究员，历
日 任光证资管信用研究员、投资助
理、投资经理。

李禄俊先生，本硕均毕业于北京
李禄 量化公募投资部 2020 年 2023年03 大学，曾在中金基金管理公司量
俊 副总经理、本集合 03 月 25 月 17 日 8 年 化投资部任职，2018 年加入光证
计划投资经理 日 资管，现任量化公募投资部副总
经理。

陈延庆先生，研究生毕业于纽约
大学应用数学专业，历任中金基
陈延 量化公募投资部 2022 年 2023年03 金量化研究员，量化专户投资经
庆 投资经理、本集合 07 月 01 月 17 日 8 年 理，中信建投基金量化研究负责
计划投资经理 日 人，量化专户投资经理。2021 年
加入光证资管，现任量化公募投
资部投资经理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、根据管理人 2023 年 3 月 17 日公告，李禄俊、陈延庆不再担任本集合计划投资经理。

4、根据管理人 2023 年 3 月 27 日公告，聘任崔宁为本集合计划的投资经理助理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本集合计划本报告期末投资经理无兼任私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海光大证券资产管理有限公司作为本集合计划管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、计划合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平的对待旗下管理的所有产品，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》与《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本集合计划未发生违法违规且对集合计划财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年 A 股呈现高开低走之势。一月受国内疫情解封、人民币汇率上升利好推动，A 股
呈现普涨态势，但是此后各主流宽基指数开始震荡下行。从风格角度，市场呈现风险偏好收缩状态，2 月以来高分红低估值特征个股跌幅有限，创业板等大盘成长风格个股跌幅却显著高于市场平均。但是市场并不缺乏流动性，各类微盘股价格创出新高，走出与 A 股主流完全不同的 beta。行业板块方面，TMT 和中特估双主线非常清晰，也客观上造成如果没有适当配置两个板块将显著跑输市场。

国内经济复苏强度不足与资金外流压力是 A 股先涨后跌的主要原因。尽管市场主流已经认知
到今年国内宏观环境是“强预期弱现实”，但是当主要经济指标走弱同时并没有明确的政策利好时，顺周期板块一直处于向下寻底的过程中。与此同时，美元走强与美联储加息也造成了资金外流的压力，北向资金二季度出现小幅净流出。

宏观走弱确实对股票市场造成了掣肘效果，但我们认为已经充分反映在价格之上，沪深 300
指数已经回归到年初点位。数据上也可以观察到制造业 PMI 企稳，工业企业利润回升等经济趋稳态势信号。海外方面，美联储加息节奏已经放缓，人民币汇率也已经触及底部位置，资金流出压力将得到缓解。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 A 类份额净值为 1.0651 元，本报
告期份额净值增长率为 3.23%；光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 B 类份额净值为 1.0594 元，本
报告期份额净值增长率为 3.48%；光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 C 类份额净值为 1.0460 元，
本报告期份额净值增长率为 3.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

产品当前策略主要包含对冲策略、转债策略、股票多头三类。对冲策略上，我们将充分利用半年报的发布窗口，捕捉基本面动量带来的 Alpha。股票多头策略上，我们认为下半年将有一个相对较好的 beta 环境，质地优秀但上半年跌幅较大的公司将出现估值修复的投资机会。转债策略上，我们以获取转债价格的相对低估为主要收益来源，在控制 delta 暴露水平的前提下获取稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和集合计划合同的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值，本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。集合计划份额净值由集合计划管理人完成估值后，经集合计划托管人复核无误后由集合计划管理人对外公布。本集合计划管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障集合计划能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本集合计划管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本集合计划报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本集合计划管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本集合计划管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,392,899.60 13,222,574.40

结算备付金 5,943,756.59 24,889,194.26

存出保证金 18,930,517.30 23,127,903.63

交易性金融资产 6.4.7.2 235,856,041.12 246,821,815.92

其中：股票投资 174,819,590.99 184,793,787.97

基金投资 - -

债券投资 61,036,450.13 62,028,027.95

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 7,996,174.14 7,998,513.70

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 4,002,740.25 128,779.80

应收股利 - -


应收申购款 49,950.05 2,500.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 275,172,079.05 316,191,281.71

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 3,357,407.22

应付赎回款 1,353,264.74 451,911.94

应付管理人报酬 226,858.89 268,610.02

应付托管费 45,171.95 53,492.73

应付销售服务费 76,901.21 93,149.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 87,511.43 2,349.05

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 730,894.13 861,107.13

负债合计 2,520,602.35 5,088,027.94

净资产：

实收基金 6.4.7.10 260,150,911.95 306,720,352.78

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 12,500,564.75 4,382,900.99

净资产合计 272,651,476.70 311,103,253.77

负债和净资产总计 275,172,079.05 316,191,281.71

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，集合计划份额总额 260,150,911.95 份。光大阳光对冲 6 个
月持有混合 A 集合计划份额净值 1.0651 元，集合计划份额 2,305,889.56 份，集合计划资产净值
2,456,080.92 元。光大阳光对冲 6 个月持有混合 B 集合计划份额净值 1.0594 元，集合计划份额
36,536,470.69 份，集合计划资产净值 38,708,435.91 元。光大阳光对冲 6 个月持有混合 C 集合
计划份额净值 1.0460 元，集合计划份额 221,308,551.70 份，集合计划资产净值 231,486,959.87
元。
6.2 利润表
会计主体：光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 11,697,207.65 4,176,814.56

1.利息收入 122,462.51 466,001.90

其中：存款利息收入 6.4.7.13 76,949.39 305,354.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 45,513.12 160,647.46
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 9,241,452.79 7,199,663.22
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 12,656,278.68 -23,762,898.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 127,104.79 1,018,029.85

资产支持证券投资 6.4.7.16 - 34,689.00
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 -5,483,952.92 27,811,942.97

股利收益 6.4.7.19 1,942,022.24 2,097,900.01

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 2,333,292.35 -3,488,850.56
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 2,362,426.72 3,422,943.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,453,822.44 2,115,214.17

2．托管费 6.4.10.2.2 289,521.67 421,496.83

3．销售服务费 6.4.10.2.3 498,106.69 757,004.56

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 183.57

其中：卖出回购金融资产 - 183.57
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 32,351.56 23,671.34

8．其他费用 6.4.7.23 88,624.36 105,373.11

三、利润总额（亏损总额 9,334,780.93 753,870.98

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 9,334,780.93 753,870.98
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 9,334,780.93 753,870.98

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 306,720,352.78 - 4,382,900.99 311,103,253.77
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 306,720,352.78 - 4,382,900.99 311,103,253.77
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -46,569,440.83 - 8,117,663.76 -38,451,777.07
号填列）

（一）、综合收益 - - 9,334,780.93 9,334,780.93
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -46,569,440.83 - -1,217,117.17 -47,786,558.00
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 935,550.81 - 22,305.73 957,856.54
购款

2.基金赎 -47,504,991.64 - -1,239,422.90 -48,744,414.54
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号

填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 260,150,911.95 - 12,500,564.75 272,651,476.70
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 484,280,742.71 - 13,801,030.93 498,081,773.64
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 484,280,742.71 - 13,801,030.93 498,081,773.64
资产（基金净值）
三、本期增减变 -119,120,379.3

动额（减少以“-” - -2,092,870.82 -121,213,250.17
号填列） 5

（一）、综合收益 - - 753,870.98 753,870.98
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -119,120,379.3

基金净值变动数 - -2,846,741.80 -121,967,121.15
（ 净 值 减 少 以 5

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,419,010.21 - 32,707.54 1,451,717.75
购款

2.基金赎 -120,539,389.5

回款 - -2,879,449.34 -123,418,838.90
6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 365,160,363.36 - 11,708,160.11 376,868,523.47
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

常松 詹朋 杨薇

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划是由光大阳光稳健添利集
合资产管理计划转型而来。本集合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司于 2020 年 3 月 17
日发布《光大阳光稳健添利集合资产管理计划合同变更公告》。根据公告，光大阳光稳健添利集合资产管理计划名称变更为“光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划”，光大阳光稳健添利集合资产管理计划份额转换为光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产
管理计划 A 类份额。合同变更后，本集合计划的托管人，登记机构不变。自 2020 年 3 月 25 日起
《光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光对冲6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》生效。本集合计划存续期不超过 2023年 12 月 31 日，本集合计划到期后，按照中国证监会相关规定执行。本集合计划管理人为上海光大证券资产管理有限公司，托管人为广发银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集
合资产管理计划资产管理合同》，本集合计划的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、中期票据、可交换债券、可转换债券（含可分离可转换债券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本集合计划可以参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为 0%-95%；投资银行存款和
同业存单合计占比不超过集合计划资产的 20%；本集合计划权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占集合计划资产净值比例范围 0-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价
值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值；每个交易日日终，持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。

本集合计划的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税
后）+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对集合计划取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向集合计划支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对集合计划从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对集合计划持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


4、集合计划卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,392,899.60

等于：本金 2,391,042.33

加：应计利息 1,857.27

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,392,899.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 174,898,507.19 - 174,819,590.99 -78,916.20

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 40,231,469.42 176,500.00 40,696,861.74 288,892.32

债券 银行间市场 19,860,290.00 314,588.39 20,339,588.39 164,710.00

合计 60,091,759.42 491,088.39 61,036,450.13 453,602.32

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 234,990,266.61 491,088.39 235,856,041.12 374,686.12

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 -157,700,816.74 - - -

生工具

其中：股 -157,700,816.74 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 -157,700,816.74 - - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则（试行）》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“权益衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵消的条件，故将“权益衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵消后的净额列报，净额为零。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2307 IC2307 -6.00 -7,188,960.00 16,690.91

IC2309 IC2309 -40.00 -47,760,000.00 1,022,305.26

IF2309 IF2309 -17.00 -19,578,900.00 152,219.24

IM2307 IM2307 -4.00 -5,259,840.00 -86,858.67

IM2309 IM2309 -59.00 -77,129,520.00 -320,760.00

合计 783,596.74

减：可抵销期货 783,596.74
暂收款

净额 -

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本期末本集合计划未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 7,996,174.14 -

银行间市场 - -

合计 7,996,174.14 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 641,469.77

其中：交易所市场 641,294.77

银行间市场 175.00

应付利息 -

预提费用 89,424.36

合计 730,894.13

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,615,678.28 2,615,678.28

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -309,788.72 -309,788.72

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,305,889.56 2,305,889.56

光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 37,128,843.54 37,128,843.54

本期申购 63,392.85 63,392.85

本期赎回（以“-”号填列） -655,765.70 -655,765.70

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 36,536,470.69 36,536,470.69

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 266,975,830.96 266,975,830.96

本期申购 872,157.96 872,157.96


本期赎回（以“-”号填列） -46,539,437.22 -46,539,437.22

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 221,308,551.70 221,308,551.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 404,849.55 -321,569.66 83,279.89

本期利润 57,633.15 21,882.34 79,515.49

本期基金份额交易产生 -13,100.21 496.19 -12,604.02
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -13,100.21 496.19 -12,604.02

本期已分配利润 - - -

本期末 449,382.49 -299,191.13 150,191.36

光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,910,435.23 -1,027,424.08 883,011.15

本期利润 976,653.53 336,707.71 1,313,361.24

本期基金份额交易产生 -26,758.25 2,351.08 -24,407.17
的变动数

其中：基金申购款 3,503.59 -192.69 3,310.90

基金赎回款 -30,261.84 2,543.77 -27,718.07

本期已分配利润 - - -

本期末 2,860,330.51 -688,365.29 2,171,965.22

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,559,919.10 -7,143,309.15 3,416,609.95

本期利润 5,967,201.90 1,974,702.30 7,941,904.20

本期基金份额交易产生 -2,283,943.77 1,103,837.79 -1,180,105.98
的变动数

其中：基金申购款 41,655.42 -22,660.59 18,994.83

基金赎回款 -2,325,599.19 1,126,498.38 -1,199,100.81

本期已分配利润 - - -

本期末 14,243,177.23 -4,064,769.06 10,178,408.17

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 58,918.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 17,165.32

其他 866.04

合计 76,949.39

注：其他为交易所结算保证金、直销申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 12,656,278.68

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 12,656,278.68

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 982,846,168.27

减：卖出股票成本总额 968,412,195.91

减：交易费用 1,777,693.68

买卖股票差价收入 12,656,278.68

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本集合计划本报告期无股票证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 576,163.07

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -449,058.28
到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 127,104.79

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 260,101,234.52
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 259,238,198.98
本总额

减：应计利息总额 1,292,438.08

减：交易费用 19,655.74

买卖债券差价收入 -449,058.28

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本集合计划本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无资产支持证券申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本集合计划本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本集合计划本报告期无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本集合计划本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -5,483,952.92

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,942,022.24

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,942,022.24

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 5,180,129.65

股票投资 4,367,349.33

债券投资 812,780.32

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -2,809,052.54

权证投资 -

期货投资 -2,809,052.54

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 37,784.76
产生的预估增值税

合计 2,333,292.35

6.4.7.21 其他收入

本集合计划本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 9,916.99

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 600.00

账户维护费 18,600.00

合计 88,624.36

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本集合本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海光大证券资产管理有限公司(“光证 集合计划管理人、集合计划销售机构

资管”)

广发银行股份有限公司 集合计划托管人、集合计划代销机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 集合计划销售机构、集合计划管理人的股东

光大期货有限公司（“光大期货”） 集合计划管理的股东控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

光大证券 1,936,916,817.87 100.00 2,568,128,451.46 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 487,800,246.34 100.00 262,981,109.60 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 466,900,000.00 100.00 1,733,500,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 641,294.77 100.00 641,294.77 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）


光大证券 1,307,122.29 100.00 2,436,224.49 100.00

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和手续费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,453,822.44 2,115,214.17

其中：支付销售机构的客户维护费 695,593.35 1,016,831.62

注：1、本集合计划 A 类份额的管理费按前一日集合计划 A 类份额资产净值的 1.5%的年费率计提。
A 类份额管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划 A 类份额管理费

E 为前一日的集合计划 A 类份额的资产净值，A 类份额管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、本集合计划 B 类份额的管理费按前一日集合计划 B 类份额资产净值的 1%的年费率计提。B
类份额管理费的计算方法如下：H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划 B 类份额管理费

E 为前一日的集合计划 B 类份额的资产净值，B 类份额管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、本集合计划 C 类份额的管理费按前一日集合计划 C 类份额资产净值的 1%的年费率计提。C
类份额管理费的计算方法如下：H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划 C 类份额管理费

E 为前一日的集合计划 C 类份额的资产净值，C 类份额管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

4、实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年


月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 289,521.67 421,496.83

注：本集合计划的托管费按前一日集合资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 光大阳光对冲 6 个光大阳光对冲 6 个光大阳光对冲 6 个

合计

月持有混合 A 月持有混合 B 月持有混合 C

光大证券 - - 642.34 642.34

光证资管 - - 1.81 1.81

合计 - - 644.15 644.15

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大阳光对冲 6 个光大阳光对冲 6 个光大阳光对冲 6 个 合计

月持有混合 A 月持有混合 B 月持有混合 C

光大证券 - - 2,188.84 2,188.84

光证资管 - - 1.81 1.81

合计 - - 2,190.65 2,190.65

注：1、销售服务费仅对 C 类份额收取。

2、销售服务费按前一日 C 类份额资产净值 0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划销售服务费

E 为前一日的集合计划 C 类份额的资产净值。销售服务费逐日累计至每月月末，按月支付给
各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本集合计划本期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本集合计划本期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期管理人未持有本集合计划份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期除管理人之外的其他关联方未持有本集合计划份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份有限 2,392,899.60 58,918.03 50,885,566.97 110,980.91
公司
注：本集合计划的银行存款由托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划支付给光大期货的股指期货交易手续费参考市场价格经本集合的管理人与对方协
商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于 2023 年 6 月 30 日，本集
合无应付交易手续费余额。于 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日期间，本集合期间交易手续费
支出 19,987.76 元。

本集合计划用于期货交易结算的资金分别存放于光大期货的结算账户和保证金账户中，结算
备付金按银行同业利率计息，由光大期货进行结息处理，存出保证金不计息。于 2023 年 6 月 30
日，本集合的结算备付金余额为 3,312,471.05 元，存出保证金余额为 18,830,066.40 元。
6.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

中 2023 新股

001287 电 年3月 6 个月 流通 11.88 21.02 274 3,255.12 5,759.48 -
港 30 日 受限

长 2023 新股

001324 青 年5月 6 个月 流通 18.88 19.60 73 1,378.24 1,430.80 -
科 12 日 受限

技

登 2023 新股

001328 康 年3月 6 个月 流通 20.68 25.49 111 2,295.48 2,829.39 -
口 29 日 受限

腔

南 2023 新股

001360 矿 年3月 6 个月 流通 15.38 14.87 122 1,876.36 1,814.14 -
集 31 日 受限

团

海 2023 新股

001367 森 年3月 6 个月 流通 44.48 39.48 40 1,779.20 1,579.20 -
药 30 日 受限

业

朗 2023 新股

301202 威 年6月 1-6 个 流通 25.82 25.82 2,246 57,991.72 57,991.72 -
股 28 日 月（含） 受限

份

三 2023 新股

301293 博 年4月 6 个月 流通 29.60 71.42 236 6,985.60 16,855.12 -
脑 25 日 受限

科

威 2023 新股

301315 士 年6月 6 个月 流通 32.29 51.12 177 5,715.33 9,048.24 -
顿 13 日 受限

鑫 2023 新股

301317 磊 年1月 6 个月 流通 20.67 26.17 296 6,118.32 7,746.32 -
股 12 日 受限

份

301358 湖 2023 6 个月 新股 23.77 42.89 438 10,411.26 18,785.82 -
南 年2月 流通


裕 1 日 受限

能

森 2023 新股

301429 泰 年4月 6 个月 流通 28.75 21.02 246 7,072.50 5,170.92 -
股 10 日 受限

份

柏 2023 新股

601133 诚 年3月 6 个月 流通 11.66 12.26 339 3,952.74 4,156.14 -
股 31 日 受限

份

浙 2023 配股

601916 商 年6月 1-6 个 流通 2.02 2.64 1,740 3,514.80 4,593.60 -
银 27 日 月（含） 受限

行

中 2023 新股

603135 重 年3月 6 个月 流通 17.80 17.89 292 5,197.60 5,223.88 -
科 29 日 受限

技

恒 2023 新股

603137 尚 年4月 6 个月 流通 15.90 17.09 67 1,065.30 1,145.03 -
节 10 日 受限

能

万 2023 新股

603172 丰 年4月 6 个月 流通 14.58 16.13 60 874.80 967.80 -
股 28 日 受限

份

颀 2023 新股

688352 中 年4月 6 个月 流通 12.10 12.07 805 9,740.50 9,716.35 -
科 11 日 受限

技

中 2023 新股

688361 科 年5月 6 个月 流通 23.60 64.67 336 7,929.60 21,729.12 -
飞 12 日 受限

测

时 2023 新股

688429 创 年6月 6 个月 流通 19.20 25.53 289 5,548.80 7,378.17 -
能 20 日 受限

源

华 2023 新股

688433 曙 年4月 6 个月 流通 26.66 31.50 257 6,851.62 8,095.50 -
高 7 日 受限

科

688469 中 2023 6 个月 新股 5.69 5.41 2,876 16,364.44 15,559.16 -
芯 年4月 流通


集 28 日 受限

成

晶 2023 新股

688478 升 年4月 6 个月 流通 32.52 42.37 266 8,650.32 11,270.42 -
股 13 日 受限

份

南 2023 新股

688484 芯 年3月 6 个月 流通 39.99 36.71 298 11,917.02 10,939.58 -
科 28 日 受限

技

航 2023 新股

688523 天 年5月 6 个月 流通 21.86 23.85 353 7,716.58 8,419.05 -
环 26 日 受限

宇

航 2023 新股

688562 天 年5月 6 个月 流通 12.68 22.31 467 5,921.56 10,418.77 -
软 15 日 受限

件

华 2023 新股

688629 丰 年6月 6 个月 流通 9.26 18.59 482 4,463.32 8,960.38 -
科 16 日 受限

技

莱 2023 新股

688631 斯 年6月 6 个月 流通 25.28 29.87 232 5,864.96 6,929.84 -
信 19 日 受限

息

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注
单价 价 额

2023

601298 青岛 年 6 重大事 6.97 - - 10,700 75,648.55 74,579.00 -
港 月 28 项

日

2023

000540 *ST 中 年 6 重大事 0.00 - - 99,486 75,752.64 0.00 -
天 月 20 项

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本集合计划本报告期未参与银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期未参与交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本集合计划本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理人制定内部风险管理制度来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立四个层级的风险管理体系，即董事会、经理层及各专业委员会、各风险管理职能部门、各业务部门。公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。公司经理层就公司风险管理工作的有效性向董事会负责，对全面风险管理承担主要责任。公司经理层在董事会的领导下，全面负责公司风险管理的日常工作。公司经理层下设专业委员会就不同类别风险管理对经理层负责，委员会根据公司各委员会议事规则确定的职责范围，行使公司风险管理职能。各风险管理职能部门按照公司授权对公司不同风险进行识别、监测、评估和报告，并制定公司不同类型风险管理办法，明确具体工作流程，并为业务决策提供对口风险管理建议，协助、指导和检查各部门的对口风险管理工作。公司各业务部门按照公司授权管理体系在被授予的权限范围内开展业务，严禁越权从事经营活动，并通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制。

本集合计划的管理人主要通过定性分析和定量分析的方法评估各种金融工具风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本集合计划的投资目标，结合集合计划资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的银行存款存放在本集合计划的托管行广发银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划债券投资的信用评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 13,598,947.40 25,011,330.25

AAA 以下 27,097,914.34 26,886,374.41

未评级 20,339,588.39 10,130,323.29

合计 61,036,450.13 62,028,027.95

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于计划份额持有人可随时要求赎回其持有的计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划资产的流动性风险进行管理，集合计划管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，对组合持仓集中度、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本集合计划所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附
注 6.4.12“期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本集合计划未出现
因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现集合计划资产以支付赎回款的情况。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,392,899.60 - - - 2,392,899.60

结算备付金 5,943,756.59 - - - 5,943,756.59

存出保证金 18,930,517.30 - - - 18,930,517.30

交易性金融资产 21,219,776.05 36,203,078.15 3,613,595.93174,819,590.99 235,856,041.12

买入返售金融资产 7,996,174.14 - - - 7,996,174.14

应收申购款 - - - 49,950.05 49,950.05

应收清算款 - - - 4,002,740.25 4,002,740.25

资产总计 56,483,123.68 36,203,078.15 3,613,595.93178,872,281.29 275,172,079.05

负债

应付赎回款 - - - 1,353,264.74 1,353,264.74


应付管理人报酬 - - - 226,858.89 226,858.89

应付托管费 - - - 45,171.95 45,171.95

应付销售服务费 - - - 76,901.21 76,901.21

应交税费 - - - 87,511.43 87,511.43

其他负债 - - - 730,894.13 730,894.13

负债总计 - - - 2,520,602.35 2,520,602.35

利率敏感度缺口 56,483,123.68 36,203,078.15 3,613,595.93176,351,678.94 272,651,476.70

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 13,222,574.40 - - - 13,222,574.40

结算备付金 24,889,194.26 - - - 24,889,194.26

存出保证金 23,127,903.63 - - - 23,127,903.63

交易性金融资产 30,773,583.56 29,497,421.72 1,757,022.67184,793,787.97 246,821,815.92

买入返售金融资产 7,998,513.70 - - - 7,998,513.70

应收申购款 - - - 2,500.00 2,500.00

应收清算款 - - - 128,779.80 128,779.80

资产总计 100,011,769.55 29,497,421.72 1,757,022.67 184,925,067.77 316,191,281.71

负债

应付赎回款 - - - 451,911.94 451,911.94

应付管理人报酬 - - - 268,610.02 268,610.02

应付托管费 - - - 53,492.73 53,492.73

应付清算款 - - - 3,357,407.22 3,357,407.22

应付销售服务费 - - - 93,149.85 93,149.85

应交税费 - - - 2,349.05 2,349.05

其他负债 - - - 861,107.13 861,107.13

负债总计 - - - 5,088,027.94 5,088,027.94

利率敏感度缺口 100,011,769.55 29,497,421.72 1,757,022.67 179,837,039.83 311,103,253.77

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-17,267.44 -22,732.23
基点

市场利率下降 25 个

17,267.44 22,732.23
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本集合计划本报告期末不存在外汇风险敞口。

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

本集合计划本报告期末不存在外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本集合计划严格按照合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对集合计划进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 174,819,590.99 64.12 184,793,787.97 59.40
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 174,819,590.99 64.12 184,793,787.97 59.40

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

6,426,031.36 8,414,467.00
5%

沪深 300 指数下降

-6,426,031.36 -8,414,467.00
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本集合计划本报告期未无采用风险价值法管理的风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 215,181,953.39 215,616,320.03

第二层次 20,472,159.11 31,016,281.36

第三层次 201,928.62 189,214.53

合计 235,856,041.12 246,821,815.92

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开 市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本集 合计划不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价 值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本集合计划本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本集合计划持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负
债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 174,819,590.99 63.53

其中：股票 174,819,590.99 63.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 61,036,450.13 22.18

其中：债券 61,036,450.13 22.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,996,174.14 2.91

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,336,656.19 3.03

8 其他各项资产 22,983,207.60 8.35

9 合计 275,172,079.05 100.00

注：本集合计划本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,058,023.00 0.39

B 采矿业 6,334,865.27 2.32

C 制造业 107,766,962.20 39.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 5,390,461.00 1.98

E 建筑业 5,330,520.37 1.96


F 批发和零售业 8,437,161.49 3.09

G 交通运输、仓储和邮政业 3,672,074.00 1.35

H 住宿和餐饮业 15,336.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 13,597,756.05 4.99

J 金融业 15,520,779.49 5.69

K 房地产业 1,425,125.00 0.52

L 租赁和商务服务业 1,532,115.00 0.56

M 科学研究和技术服务业 806,628.00 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 1,158,702.00 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 752,455.12 0.28

R 文化、体育和娱乐业 1,825,281.00 0.67

S 综合 195,346.00 0.07

合计 174,819,590.99 64.12

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601328 交通银行 557,000 3,230,600.00 1.18

2 600546 山煤国际 217,100 3,141,437.00 1.15

3 002179 中航光电 44,460 2,016,261.00 0.74

4 002489 浙江永强 448,700 1,817,235.00 0.67

5 002056 横店东磁 99,000 1,802,790.00 0.66

6 601336 新华保险 47,600 1,750,252.00 0.64

7 000997 新 大 陆 91,300 1,725,570.00 0.63

8 600582 天地科技 288,100 1,679,623.00 0.62

9 000625 长安汽车 126,000 1,629,180.00 0.60

10 601318 中国平安 34,526 1,602,006.40 0.59

11 002025 航天电器 25,100 1,601,380.00 0.59

12 600519 贵州茅台 919 1,554,029.00 0.57

13 601668 中国建筑 258,800 1,485,512.00 0.54

14 002215 诺 普 信 196,400 1,474,964.00 0.54

15 000538 云南白药 26,680 1,400,166.40 0.51

16 002267 陕天然气 167,100 1,323,432.00 0.49

17 002737 葵花药业 52,500 1,277,850.00 0.47

18 000048 京基智农 65,000 1,268,800.00 0.47

19 002152 广电运通 106,700 1,250,524.00 0.46

20 603883 老百姓 39,400 1,176,090.00 0.43


21 600332 白云山 35,600 1,134,928.00 0.42

22 002154 报 喜 鸟 202,200 1,116,144.00 0.41

23 600486 扬农化工 12,700 1,110,234.00 0.41

24 002128 电投能源 83,900 1,109,158.00 0.41

25 300017 网宿科技 155,400 1,104,894.00 0.41

26 600438 通威股份 32,200 1,104,782.00 0.41

27 300729 乐歌股份 61,820 1,102,868.80 0.40

28 002929 润建股份 25,400 1,102,614.00 0.40

29 600585 海螺水泥 46,400 1,101,536.00 0.40

30 002588 史丹利 180,200 1,095,616.00 0.40

31 601958 金钼股份 98,100 1,093,815.00 0.40

32 603868 飞科电器 17,300 1,091,457.00 0.40

33 603156 养元饮品 43,800 1,081,860.00 0.40

34 002448 中原内配 153,300 1,073,100.00 0.39

35 601857 中国石油 137,000 1,023,390.00 0.38

36 300866 安克创新 11,600 1,015,000.00 0.37

37 002422 科伦药业 33,000 979,440.00 0.36

38 300206 理邦仪器 57,500 867,100.00 0.32

39 300593 新雷能 36,300 831,633.00 0.31

40 300750 宁德时代 3,589 821,127.31 0.30

41 600690 海尔智家 34,900 819,452.00 0.30

42 603187 海容冷链 40,160 802,798.40 0.29

43 002990 盛视科技 21,700 798,560.00 0.29

44 603368 柳药集团 32,100 793,191.00 0.29

45 601618 中国中冶 199,200 790,824.00 0.29

46 600073 上海梅林 105,800 772,340.00 0.28

47 600167 联美控股 106,100 739,517.00 0.27

48 301239 普瑞眼科 7,500 735,600.00 0.27

49 601717 郑煤机 57,900 720,855.00 0.26

50 601601 中国太保 26,800 696,264.00 0.26

51 601988 中国银行 177,100 692,461.00 0.25

52 002651 利君股份 88,200 685,314.00 0.25

53 300775 三角防务 20,200 682,356.00 0.25

54 600398 海澜之家 98,400 676,992.00 0.25

55 002772 众兴菌业 59,200 668,960.00 0.25

56 300041 回天新材 55,800 658,440.00 0.24

57 600020 中原高速 178,900 656,563.00 0.24

58 300638 广和通 28,700 650,916.00 0.24

59 002441 众业达 56,900 648,660.00 0.24

60 600728 佳都科技 93,500 647,955.00 0.24

61 601519 大智慧 89,700 642,252.00 0.24

62 600351 亚宝药业 90,300 641,130.00 0.24

63 600888 新疆众和 80,900 640,728.00 0.23


64 603299 苏盐井神 64,200 640,716.00 0.23

65 002546 新联电子 103,800 638,370.00 0.23

66 000650 仁和药业 103,400 634,876.00 0.23

67 601669 中国电建 110,400 633,696.00 0.23

68 603199 九华旅游 18,300 632,265.00 0.23

69 002103 广博股份 105,400 631,346.00 0.23

70 300842 帝科股份 6,900 630,936.00 0.23

71 600633 浙数文化 38,900 630,569.00 0.23

72 002381 双箭股份 81,600 629,952.00 0.23

73 300783 三只松鼠 32,200 629,188.00 0.23

74 603689 皖天然气 71,500 627,055.00 0.23

75 300533 冰川网络 12,550 626,998.00 0.23

76 603230 内蒙新华 48,600 626,940.00 0.23

77 603519 立霸股份 42,300 626,886.00 0.23

78 002728 特一药业 40,860 623,115.00 0.23

79 603518 锦泓集团 54,900 623,115.00 0.23

80 002763 汇洁股份 70,200 621,972.00 0.23

81 603587 地素时尚 42,400 620,736.00 0.23

82 300434 金石亚药 45,700 618,778.00 0.23

83 688569 铁科轨道 14,700 618,429.00 0.23

84 603768 常青股份 34,800 618,396.00 0.23

85 603367 辰欣药业 40,600 616,308.00 0.23

86 300304 云意电气 111,200 616,048.00 0.23

87 603358 华达科技 32,300 615,638.00 0.23

88 600926 杭州银行 52,000 611,000.00 0.22

89 600809 山西汾酒 3,100 573,717.00 0.21

90 000338 潍柴动力 43,600 543,256.00 0.20

91 601009 南京银行 66,800 534,400.00 0.20

92 600050 中国联通 110,700 531,360.00 0.19

93 601319 中国人保 88,400 516,256.00 0.19

94 300014 亿纬锂能 8,500 514,250.00 0.19

95 600035 楚天高速 118,300 482,664.00 0.18

96 000063 中兴通讯 10,200 464,508.00 0.17

97 300532 今天国际 22,400 460,544.00 0.17

98 601038 一拖股份 39,100 459,034.00 0.17

99 002966 苏州银行 65,900 431,645.00 0.16

100 003816 中国广核 128,900 400,879.00 0.15

101 688599 天合光能 9,300 396,273.00 0.15

102 600085 同仁堂 6,600 379,896.00 0.14

103 600887 伊利股份 13,400 379,488.00 0.14

104 000400 许继电气 16,300 375,715.00 0.14

105 000596 古井贡酒 1,500 371,070.00 0.14

106 600060 海信视像 14,500 358,875.00 0.13


107 000858 五 粮 液 2,100 343,497.00 0.13

108 600600 青岛啤酒 3,300 341,979.00 0.13

109 601877 正泰电器 12,300 340,095.00 0.12

110 600597 光明乳业 32,400 336,960.00 0.12

111 000568 泸州老窖 1,602 335,731.14 0.12

112 601816 京沪高铁 61,100 321,386.00 0.12

113 300433 蓝思科技 26,800 315,168.00 0.12

114 601088 中国神华 10,100 310,575.00 0.11

115 600901 江苏金租 71,620 295,790.60 0.11

116 605499 东鹏饮料 1,700 293,930.00 0.11

117 600036 招商银行 8,909 291,858.84 0.11

118 002446 盛路通信 30,400 287,280.00 0.11

119 002236 大华股份 14,500 286,375.00 0.11

120 300133 华策影视 39,600 280,764.00 0.10

121 600109 国金证券 32,100 278,307.00 0.10

122 002027 分众传媒 40,700 277,167.00 0.10

123 002507 涪陵榨菜 14,990 274,466.90 0.10

124 600918 中泰证券 39,300 271,563.00 0.10

125 600886 国投电力 20,700 261,855.00 0.10

126 688029 南微医学 3,200 260,992.00 0.10

127 600329 达仁堂 5,800 260,362.00 0.10

128 603979 金诚信 8,300 258,130.00 0.09

129 688676 金盘科技 8,400 254,436.00 0.09

130 002563 森马服饰 40,600 252,532.00 0.09

131 002352 顺丰控股 5,500 247,995.00 0.09

132 600570 恒生电子 5,400 239,166.00 0.09

133 688556 高测股份 4,500 239,130.00 0.09

134 601100 恒立液压 3,700 238,021.00 0.09

135 600583 海油工程 40,000 234,000.00 0.09

136 601702 华峰铝业 17,000 232,560.00 0.09

137 300124 汇川技术 3,600 231,156.00 0.08

138 300332 天壕能源 20,100 230,547.00 0.08

139 600028 中国石化 36,200 230,232.00 0.08

140 600315 上海家化 7,900 229,179.00 0.08

141 600436 片仔癀 800 229,088.00 0.08

142 300762 上海瀚讯 19,300 227,161.00 0.08

143 000811 冰轮环境 14,300 225,368.00 0.08

144 600531 豫光金铅 35,600 224,280.00 0.08

145 688239 航宇科技 3,200 223,840.00 0.08

146 002484 江海股份 10,400 221,416.00 0.08

147 002402 和而泰 13,000 220,740.00 0.08

148 000100 TCL 科技 55,460 218,512.40 0.08

149 002020 京新药业 17,000 217,940.00 0.08


150 000528 柳 工 27,500 217,250.00 0.08

151 600612 老凤祥 3,100 216,628.00 0.08

152 600933 爱柯迪 9,300 216,597.00 0.08

153 601985 中国核电 30,500 215,025.00 0.08

154 002085 万丰奥威 31,000 214,830.00 0.08

155 600266 城建发展 41,800 212,344.00 0.08

156 600458 时代新材 17,700 212,223.00 0.08

157 300674 宇信科技 12,000 212,160.00 0.08

158 003006 百亚股份 12,100 209,088.00 0.08

159 000917 电广传媒 28,500 208,335.00 0.08

160 688148 芳源股份 17,000 207,400.00 0.08

161 000425 徐工机械 30,300 205,131.00 0.08

162 002434 万里扬 22,900 204,955.00 0.08

163 600502 安徽建工 38,800 204,864.00 0.08

164 002063 远光软件 23,400 203,112.00 0.07

165 601006 大秦铁路 27,300 202,839.00 0.07

166 300723 一品红 6,900 202,170.00 0.07

167 688389 普门科技 8,600 202,014.00 0.07

168 300633 开立医疗 3,700 201,650.00 0.07

169 301039 中集车辆 15,200 201,096.00 0.07

170 603369 今世缘 3,800 200,640.00 0.07

171 600158 中体产业 19,700 200,152.00 0.07

172 301015 百洋医药 7,200 199,872.00 0.07

173 601898 中煤能源 23,400 197,496.00 0.07

174 600312 平高电气 15,900 197,001.00 0.07

175 300855 图南股份 5,540 195,672.80 0.07

176 000951 中国重汽 11,600 195,460.00 0.07

177 600999 招商证券 14,400 195,408.00 0.07

178 002649 博彦科技 13,800 194,994.00 0.07

179 600066 宇通客车 13,200 194,568.00 0.07

180 603027 千禾味业 9,000 190,080.00 0.07

181 300628 亿联网络 5,420 190,079.40 0.07

182 300130 新国都 6,700 189,811.00 0.07

183 600552 凯盛科技 15,900 188,256.00 0.07

184 002283 天润工业 28,900 185,538.00 0.07

185 601117 中国化学 22,400 185,472.00 0.07

186 300294 博雅生物 5,100 185,028.00 0.07

187 600478 科力远 25,900 184,926.00 0.07

188 603588 高能环境 19,500 182,715.00 0.07

189 688777 中控技术 2,900 182,062.00 0.07

190 300679 电连技术 5,500 181,775.00 0.07

191 601369 陕鼓动力 19,900 181,289.00 0.07

192 300298 三诺生物 6,700 181,168.00 0.07


193 688139 海尔生物 3,500 180,145.00 0.07

194 002782 可立克 11,700 178,893.00 0.07

195 688100 威胜信息 6,000 178,860.00 0.07

196 603170 宝立食品 8,400 178,584.00 0.07

197 603959 百利科技 15,500 178,250.00 0.07

198 600718 东软集团 16,700 178,022.00 0.07

199 002400 省广集团 36,900 177,489.00 0.07

200 002724 海洋王 20,400 177,072.00 0.06

201 002006 精工科技 8,200 176,874.00 0.06

202 600346 恒力石化 12,300 176,259.00 0.06

203 603345 安井食品 1,200 176,160.00 0.06

204 603308 应流股份 9,600 175,680.00 0.06

205 603567 珍宝岛 11,700 175,032.00 0.06

206 002746 仙坛股份 22,200 174,936.00 0.06

207 600797 浙大网新 24,500 174,930.00 0.06

208 600420 国药现代 15,400 173,866.00 0.06

209 300408 三环集团 5,900 173,165.00 0.06

210 603328 依顿电子 20,900 173,052.00 0.06

211 002223 鱼跃医疗 4,800 172,752.00 0.06

212 002706 良信股份 15,300 172,125.00 0.06

213 000913 钱江摩托 9,400 171,362.00 0.06

214 603100 川仪股份 4,400 170,984.00 0.06

215 002244 滨江集团 19,300 170,226.00 0.06

216 300055 万邦达 23,500 169,200.00 0.06

217 601886 江河集团 19,000 168,910.00 0.06

218 601058 赛轮轮胎 14,800 168,572.00 0.06

219 002698 博实股份 9,600 167,904.00 0.06

220 603599 广信股份 6,200 167,896.00 0.06

221 300455 航天智装 14,500 166,025.00 0.06

222 002641 公元股份 29,400 165,816.00 0.06

223 600039 四川路桥 16,900 165,789.00 0.06

224 600572 康恩贝 24,200 165,770.00 0.06

225 002815 崇达技术 13,300 165,585.00 0.06

226 601899 紫金矿业 14,529 165,194.73 0.06

227 601222 林洋能源 20,100 164,619.00 0.06

228 002171 楚江新材 23,100 164,472.00 0.06

229 600919 江苏银行 22,300 163,905.00 0.06

230 600587 新华医疗 4,600 162,518.00 0.06

231 601211 国泰君安 11,600 162,284.00 0.06

232 600489 中金黄金 15,700 162,181.00 0.06

233 000550 江铃汽车 11,700 161,928.00 0.06

234 002320 海峡股份 26,800 161,872.00 0.06

235 600835 上海机电 9,400 161,492.00 0.06


236 002991 甘源食品 2,100 161,070.00 0.06

237 603871 嘉友国际 10,200 160,242.00 0.06

238 603288 海天味业 3,420 160,227.00 0.06

239 600061 国投资本 22,500 160,200.00 0.06

240 002139 拓邦股份 12,200 159,210.00 0.06

241 000801 四川九洲 21,800 159,140.00 0.06

242 601607 上海医药 7,101 159,133.41 0.06

243 002212 天融信 16,400 159,080.00 0.06

244 300773 拉卡拉 9,100 158,704.00 0.06

245 688066 航天宏图 2,600 158,340.00 0.06

246 300856 科思股份 2,000 157,540.00 0.06

247 000682 东方电子 16,200 157,464.00 0.06

248 300738 奥飞数据 15,400 157,080.00 0.06

249 000848 承德露露 17,700 156,645.00 0.06

250 000690 宝新能源 22,300 156,546.00 0.06

251 300316 晶盛机电 2,200 155,980.00 0.06

252 603612 索通发展 9,000 155,970.00 0.06

253 603801 志邦家居 4,700 155,194.00 0.06

254 605388 均瑶健康 12,200 155,062.00 0.06

255 002697 红旗连锁 26,500 154,760.00 0.06

256 600320 振华重工 41,200 153,676.00 0.06

257 002130 沃尔核材 18,900 153,468.00 0.06

258 600339 中油工程 37,700 153,439.00 0.06

259 603018 华设集团 17,500 153,125.00 0.06

260 300470 中密控股 3,300 152,526.00 0.06

261 600184 光电股份 11,600 152,308.00 0.06

262 000555 神州信息 12,300 151,290.00 0.06

263 601963 重庆银行 19,000 150,290.00 0.06

264 601658 邮储银行 30,700 150,123.00 0.06

265 601808 中海油服 10,800 149,904.00 0.05

266 300900 广联航空 5,200 149,812.00 0.05

267 688617 惠泰医疗 400 149,500.00 0.05

268 600929 雪天盐业 18,800 149,272.00 0.05

269 300347 泰格医药 2,300 148,442.00 0.05

270 603688 石英股份 1,300 147,992.00 0.05

271 000969 安泰科技 15,600 147,732.00 0.05

272 002373 千方科技 10,800 147,312.00 0.05

273 000333 美的集团 2,500 147,300.00 0.05

274 002017 东信和平 11,170 146,438.70 0.05

275 600007 中国国贸 7,800 144,456.00 0.05

276 688363 华熙生物 1,600 142,656.00 0.05

277 300768 迪普科技 8,600 142,502.00 0.05

278 002156 通富微电 6,300 142,380.00 0.05


279 002415 海康威视 4,300 142,373.00 0.05

280 601390 中国中铁 18,600 140,988.00 0.05

281 002051 中工国际 11,800 140,774.00 0.05

282 002180 纳思达 4,100 140,425.00 0.05

283 300382 斯莱克 10,600 139,814.00 0.05

284 002950 奥美医疗 13,400 139,092.00 0.05

285 002967 广电计量 6,900 138,621.00 0.05

286 002194 武汉凡谷 12,600 137,718.00 0.05

287 300770 新媒股份 3,000 137,580.00 0.05

288 000921 海信家电 5,100 137,445.00 0.05

289 601600 中国铝业 25,000 137,250.00 0.05

290 002048 宁波华翔 10,200 136,680.00 0.05

291 605222 起帆电缆 6,600 136,356.00 0.05

292 688270 臻镭科技 2,100 136,353.00 0.05

293 603171 税友股份 3,400 135,932.00 0.05

294 002233 塔牌集团 17,600 135,872.00 0.05

295 300737 科顺股份 14,800 135,568.00 0.05

296 600639 浦东金桥 10,900 135,269.00 0.05

297 605296 神农集团 6,300 134,946.00 0.05

298 300827 上能电气 3,732 134,538.60 0.05

299 000928 中钢国际 13,900 134,135.00 0.05

300 601208 东材科技 10,500 133,350.00 0.05

301 600588 用友网络 6,500 133,250.00 0.05

302 002736 国信证券 15,200 132,696.00 0.05

303 002001 新 和 成 8,600 132,440.00 0.05

304 002254 泰和新材 5,400 132,138.00 0.05

305 002106 莱宝高科 15,400 130,900.00 0.05

306 600966 博汇纸业 22,100 130,832.00 0.05

307 603197 保隆科技 2,400 130,200.00 0.05

308 300413 芒果超媒 3,800 129,998.00 0.05

309 300119 瑞普生物 7,300 129,940.00 0.05

310 600562 国睿科技 8,000 129,600.00 0.05

311 002384 东山精密 5,000 129,500.00 0.05

312 603098 森特股份 6,300 129,150.00 0.05

313 600985 淮北矿业 11,200 129,024.00 0.05

314 603877 太平鸟 5,100 128,928.00 0.05

315 002011 盾安环境 9,300 128,619.00 0.05

316 600480 凌云股份 16,300 128,118.00 0.05

317 688133 泰坦科技 1,500 127,785.00 0.05

318 002847 盐津铺子 1,500 127,575.00 0.05

319 003012 东鹏控股 15,700 127,013.00 0.05

320 600984 建设机械 28,100 127,012.00 0.05

321 002675 东诚药业 8,600 126,506.00 0.05


322 600422 昆药集团 6,100 126,392.00 0.05

323 600863 内蒙华电 30,400 126,160.00 0.05

324 603053 成都燃气 12,500 125,875.00 0.05

325 603529 爱玛科技 3,900 125,658.00 0.05

326 001696 宗申动力 17,700 125,316.00 0.05

327 300763 锦浪科技 1,200 124,920.00 0.05

328 600248 陕建股份 26,100 124,497.00 0.05

329 002396 星网锐捷 5,500 124,245.00 0.05

330 002064 华峰化学 18,100 124,166.00 0.05

331 603416 信捷电气 3,000 123,930.00 0.05

332 600373 中文传媒 9,300 123,876.00 0.05

333 600746 江苏索普 18,800 122,764.00 0.05

334 600707 彩虹股份 25,700 122,332.00 0.04

335 000061 农 产 品 20,400 122,196.00 0.04

336 600717 天津港 27,500 121,825.00 0.04

337 600399 抚顺特钢 11,900 121,380.00 0.04

338 002979 雷赛智能 5,100 121,176.00 0.04

339 603071 物产环能 7,300 121,107.00 0.04

340 603108 润达医疗 6,500 120,770.00 0.04

341 000426 兴业银锡 13,600 120,768.00 0.04

342 600674 川投能源 8,000 120,400.00 0.04

343 300760 迈瑞医疗 400 119,920.00 0.04

344 000030 富奥股份 23,500 118,440.00 0.04

345 002273 水晶光电 9,900 118,206.00 0.04

346 603010 万盛股份 10,800 117,396.00 0.04

347 688190 云路股份 1,600 116,800.00 0.04

348 300406 九强生物 5,000 116,650.00 0.04

349 002429 兆驰股份 21,100 116,050.00 0.04

350 000050 深天马 A 12,600 115,668.00 0.04

351 600528 中铁工业 11,700 115,596.00 0.04

352 600971 恒源煤电 14,800 115,292.00 0.04

353 600662 外服控股 20,100 114,972.00 0.04

354 300942 易瑞生物 9,200 114,908.00 0.04

355 000923 河钢资源 8,500 114,750.00 0.04

356 688173 希荻微 5,000 114,400.00 0.04

357 601688 华泰证券 8,300 114,291.00 0.04

358 300476 胜宏科技 4,700 113,317.00 0.04

359 600416 湘电股份 5,900 112,631.00 0.04

360 603659 璞泰来 2,945 112,557.90 0.04

361 000738 航发控制 4,600 112,240.00 0.04

362 600360 华微电子 16,300 112,144.00 0.04

363 300416 苏试试验 5,200 112,112.00 0.04

364 002065 东华软件 15,800 111,548.00 0.04


365 603032 德新科技 3,220 111,218.80 0.04

366 600989 宝丰能源 8,800 110,968.00 0.04

367 600210 紫江企业 20,800 110,656.00 0.04

368 300438 鹏辉能源 2,300 110,492.00 0.04

369 001914 招商积余 7,300 109,865.00 0.04

370 601169 北京银行 23,700 109,731.00 0.04

371 002203 海亮股份 9,100 109,291.00 0.04

372 600967 内蒙一机 10,800 109,080.00 0.04

373 002250 联化科技 10,400 108,784.00 0.04

374 601838 成都银行 8,900 108,669.00 0.04

375 601028 玉龙股份 10,100 108,575.00 0.04

376 002745 木林森 11,800 108,560.00 0.04

377 000878 云南铜业 9,800 108,290.00 0.04

378 002727 一心堂 4,100 108,240.00 0.04

379 600742 一汽富维 13,200 108,108.00 0.04

380 002646 天佑德酒 8,000 107,920.00 0.04

381 600968 海油发展 35,100 107,757.00 0.04

382 600710 苏美达 12,500 107,000.00 0.04

383 300101 振芯科技 5,500 106,645.00 0.04

384 600500 中化国际 19,100 106,196.00 0.04

385 300662 科锐国际 3,000 106,110.00 0.04

386 601699 潞安环能 6,500 106,080.00 0.04

387 605199 葫芦娃 7,000 105,980.00 0.04

388 600673 东阳光 14,600 105,266.00 0.04

389 002304 洋河股份 800 105,080.00 0.04

390 002600 领益智造 15,200 105,032.00 0.04

391 688568 中科星图 1,300 104,754.00 0.04

392 000708 中信特钢 6,600 104,544.00 0.04

393 300068 南都电源 5,400 104,544.00 0.04

394 603218 日月股份 5,500 104,445.00 0.04

395 600284 浦东建设 17,000 104,040.00 0.04

396 002768 国恩股份 4,300 104,017.00 0.04

397 600906 财达证券 14,400 103,680.00 0.04

398 002611 东方精工 18,000 103,320.00 0.04

399 002435 长江健康 21,200 103,244.00 0.04

400 002648 卫星化学 6,900 103,224.00 0.04

401 601939 建设银行 16,400 102,664.00 0.04

402 000557 西部创业 19,400 102,238.00 0.04

403 600377 宁沪高速 10,400 102,232.00 0.04

404 600821 金开新能 14,800 101,972.00 0.04

405 688390 固德威 600 100,116.00 0.04

406 002155 湖南黄金 8,200 100,040.00 0.04

407 603707 健友股份 7,400 99,900.00 0.04


408 000885 城发环境 7,500 99,825.00 0.04

409 600776 东方通信 7,000 99,750.00 0.04

410 300653 正海生物 2,900 99,731.00 0.04

411 600761 安徽合力 5,000 99,650.00 0.04

412 600557 康缘药业 3,600 98,856.00 0.04

413 603609 禾丰股份 10,800 98,280.00 0.04

414 600783 鲁信创投 7,600 98,268.00 0.04

415 603601 再升科技 23,000 98,210.00 0.04

416 603236 移远通信 1,700 98,107.00 0.04

417 002034 旺能环境 6,200 98,022.00 0.04

418 600064 南京高科 14,800 97,828.00 0.04

419 600267 海正药业 8,500 96,730.00 0.04

420 300080 易成新能 19,000 96,710.00 0.04

421 603387 基蛋生物 7,500 96,675.00 0.04

422 300146 汤臣倍健 4,000 95,920.00 0.04

423 603338 浙江鼎力 1,700 95,217.00 0.03

424 600642 申能股份 13,600 95,064.00 0.03

425 000581 威孚高科 6,000 94,500.00 0.03

426 601872 招商轮船 16,300 94,377.00 0.03

427 000028 国药一致 2,160 94,197.60 0.03

428 002918 蒙娜丽莎 6,100 94,184.00 0.03

429 300257 开山股份 6,200 94,054.00 0.03

430 600884 杉杉股份 6,200 93,868.00 0.03

431 300185 通裕重工 33,600 93,744.00 0.03

432 600510 黑牡丹 15,400 93,478.00 0.03

433 600941 中国移动 1,000 93,300.00 0.03

434 600660 福耀玻璃 2,600 93,210.00 0.03

435 000559 万向钱潮 17,100 93,195.00 0.03

436 600435 北方导航 8,100 93,069.00 0.03

437 600535 天士力 6,400 92,864.00 0.03

438 002837 英维克 3,100 92,814.00 0.03

439 600169 太原重工 37,300 92,504.00 0.03

440 300166 东方国信 8,200 92,168.00 0.03

441 600580 卧龙电驱 6,300 92,043.00 0.03

442 600993 马应龙 3,300 91,773.00 0.03

443 601777 力帆科技 25,700 91,749.00 0.03

444 600403 大有能源 22,300 91,653.00 0.03

445 600233 圆通速递 6,200 90,272.00 0.03

446 600770 综艺股份 16,000 90,080.00 0.03

447 688088 虹软科技 2,100 89,775.00 0.03

448 300502 新易盛 1,320 89,720.40 0.03

449 688002 睿创微纳 2,000 89,600.00 0.03

450 603678 火炬电子 2,600 89,596.00 0.03


451 000800 一汽解放 10,700 89,559.00 0.03

452 300896 爱美客 200 88,990.00 0.03

453 300973 立高食品 1,300 88,946.00 0.03

454 600977 中国电影 6,300 88,515.00 0.03

455 300747 锐科激光 2,900 88,392.00 0.03

456 600390 五矿资本 16,300 87,694.00 0.03

457 002468 申通快递 8,100 87,642.00 0.03

458 002653 海思科 3,700 87,320.00 0.03

459 603866 桃李面包 8,620 87,234.40 0.03

460 002100 天康生物 10,500 86,625.00 0.03

461 300031 宝通科技 3,500 86,520.00 0.03

462 300735 光弘科技 8,000 85,600.00 0.03

463 601728 中国电信 15,200 85,576.00 0.03

464 603786 科博达 1,300 85,410.00 0.03

465 601231 环旭电子 5,700 85,272.00 0.03

466 600938 中国海油 4,700 85,164.00 0.03

467 601908 京运通 14,000 84,700.00 0.03

468 002475 立讯精密 2,600 84,370.00 0.03

469 688033 天宜上佳 4,400 84,128.00 0.03

470 002028 思源电气 1,800 84,096.00 0.03

471 300857 协创数据 3,200 84,096.00 0.03

472 002518 科士达 2,100 84,021.00 0.03

473 600273 嘉化能源 8,900 83,838.00 0.03

474 600750 江中药业 3,800 83,334.00 0.03

475 600129 太极集团 1,400 83,286.00 0.03

476 600908 无锡银行 15,300 82,008.00 0.03

477 600606 绿地控股 29,800 81,950.00 0.03

478 300558 贝达药业 1,700 81,651.00 0.03

479 300369 绿盟科技 6,600 81,642.00 0.03

480 600419 天润乳业 5,000 81,100.00 0.03

481 600963 岳阳林纸 11,000 81,070.00 0.03

482 688819 天能股份 2,200 81,048.00 0.03

483 002262 恩华药业 2,600 80,158.00 0.03

484 002583 海能达 13,700 79,597.00 0.03

485 300457 赢合科技 4,500 79,470.00 0.03

486 000680 山推股份 14,100 79,383.00 0.03

487 603128 华贸物流 8,700 79,257.00 0.03

488 688739 成大生物 2,400 79,104.00 0.03

489 300226 上海钢联 2,440 79,056.00 0.03

490 603566 普莱柯 3,400 79,050.00 0.03

491 603589 口子窖 1,600 78,960.00 0.03

492 600827 百联股份 5,900 78,883.00 0.03

493 600380 健康元 6,200 78,802.00 0.03


494 300601 康泰生物 3,100 78,709.00 0.03

495 300724 捷佳伟创 700 78,645.00 0.03

496 600288 大恒科技 6,500 78,455.00 0.03

497 002773 康弘药业 4,100 78,392.00 0.03

498 000035 中国天楹 17,100 78,318.00 0.03

499 002061 浙江交科 17,520 78,139.20 0.03

500 000963 华东医药 1,800 78,066.00 0.03

501 300487 蓝晓科技 1,250 78,025.00 0.03

502 601615 明阳智能 4,600 77,648.00 0.03

503 300389 艾比森 3,800 77,406.00 0.03

504 300782 卓胜微 800 77,304.00 0.03

505 603323 苏农银行 18,300 77,043.00 0.03

506 600916 中国黄金 6,500 76,765.00 0.03

507 300996 普联软件 2,500 76,750.00 0.03

508 688150 莱特光电 3,400 76,160.00 0.03

509 002344 海宁皮城 16,100 76,153.00 0.03

510 000090 天健集团 14,900 75,096.00 0.03

511 601099 太平洋 29,100 75,078.00 0.03

512 002214 大立科技 5,500 75,075.00 0.03

513 002032 苏 泊 尔 1,500 75,000.00 0.03

514 000423 东阿阿胶 1,400 74,830.00 0.03

515 300872 天阳科技 4,800 74,592.00 0.03

516 601298 青岛港 10,700 74,579.00 0.03

517 603737 三棵树 1,140 74,578.80 0.03

518 300598 诚迈科技 1,600 73,872.00 0.03

519 603633 徕木股份 5,600 73,192.00 0.03

520 601865 福莱特 1,900 73,169.00 0.03

521 600773 西藏城投 5,800 73,080.00 0.03

522 600017 日照港 24,400 72,956.00 0.03

523 000927 中国铁物 26,200 72,836.00 0.03

524 600578 京能电力 18,500 72,335.00 0.03

525 000753 漳州发展 14,900 72,265.00 0.03

526 603169 兰石重装 9,700 72,168.00 0.03

527 002003 伟星股份 7,700 72,072.00 0.03

528 300663 科蓝软件 5,300 72,027.00 0.03

529 000685 中山公用 9,500 71,915.00 0.03

530 601238 广汽集团 6,900 71,898.00 0.03

531 601077 渝农商行 20,000 71,800.00 0.03

532 603118 共进股份 5,400 71,766.00 0.03

533 600581 八一钢铁 17,700 71,685.00 0.03

534 603596 伯特利 900 71,334.00 0.03

535 603033 三维股份 3,500 71,225.00 0.03

536 301238 瑞泰新材 3,500 71,190.00 0.03


537 603456 九洲药业 2,600 71,188.00 0.03

538 603983 丸美股份 2,200 71,170.00 0.03

539 000600 建投能源 9,200 71,116.00 0.03

540 603208 江山欧派 1,950 71,019.00 0.03

541 603063 禾望电气 2,300 70,725.00 0.03

542 600309 万华化学 800 70,272.00 0.03

543 601233 桐昆股份 5,300 70,225.00 0.03

544 002839 张家港行 16,600 70,218.00 0.03

545 300003 乐普医疗 3,100 70,091.00 0.03

546 600468 百利电气 13,400 70,082.00 0.03

547 605020 永和股份 2,700 69,687.00 0.03

548 605577 龙版传媒 6,100 69,479.00 0.03

549 002851 麦格米特 1,900 69,293.00 0.03

550 002568 百润股份 1,900 69,065.00 0.03

551 601399 国机重装 21,700 69,006.00 0.03

552 600643 爱建集团 13,800 69,000.00 0.03

553 600970 中材国际 5,400 68,850.00 0.03

554 603501 韦尔股份 700 68,628.00 0.03

555 000718 苏宁环球 25,100 68,523.00 0.03

556 600741 华域汽车 3,700 68,302.00 0.03

557 002664 信质集团 4,800 67,584.00 0.02

558 600498 烽火通信 3,300 67,221.00 0.02

559 601921 浙版传媒 7,700 66,913.00 0.02

560 603309 维力医疗 4,300 66,521.00 0.02

561 600059 古越龙山 6,400 66,432.00 0.02

562 002545 东方铁塔 9,400 66,364.00 0.02

563 301095 广立微 800 66,120.00 0.02

564 600023 浙能电力 13,000 65,910.00 0.02

565 002131 利欧股份 28,600 65,780.00 0.02

566 603919 金徽酒 2,800 65,744.00 0.02

567 000727 冠捷科技 30,900 65,508.00 0.02

568 002516 旷达科技 13,500 65,340.00 0.02

569 300751 迈为股份 380 64,364.40 0.02

570 600755 厦门国贸 8,300 64,242.00 0.02

571 603595 东尼电子 1,500 64,230.00 0.02

572 002465 海格通信 6,200 64,108.00 0.02

573 002867 周大生 3,600 64,008.00 0.02

574 603297 永新光学 800 63,920.00 0.02

575 300687 赛意信息 2,300 63,894.00 0.02

576 002677 浙江美大 6,000 63,540.00 0.02

577 688127 蓝特光学 3,600 63,468.00 0.02

578 601236 红塔证券 8,500 63,325.00 0.02

579 600997 开滦股份 10,600 63,282.00 0.02


580 600789 鲁抗医药 9,800 62,916.00 0.02

581 603429 集友股份 7,100 62,906.00 0.02

582 600131 国网信通 3,100 62,589.00 0.02

583 600810 神马股份 8,800 62,568.00 0.02

584 600872 中炬高新 1,700 62,543.00 0.02

585 601611 中国核建 7,400 62,530.00 0.02

586 688499 利元亨 980 62,249.60 0.02

587 300957 贝泰妮 700 62,216.00 0.02

588 601128 常熟银行 9,100 62,062.00 0.02

589 300869 康泰医学 2,700 61,992.00 0.02

590 600956 新天绿能 7,100 61,912.00 0.02

591 601991 大唐发电 18,700 61,897.00 0.02

592 600517 国网英大 10,800 61,560.00 0.02

593 002019 亿帆医药 4,200 61,320.00 0.02

594 600566 济川药业 2,100 60,984.00 0.02

595 600869 远东股份 10,900 60,168.00 0.02

596 000761 本钢板材 15,000 60,000.00 0.02

597 000998 隆平高科 3,900 59,865.00 0.02

598 000729 燕京啤酒 4,800 59,856.00 0.02

599 600867 通化东宝 5,700 59,508.00 0.02

600 002053 云南能投 5,300 59,466.00 0.02

601 000627 天茂集团 19,800 59,400.00 0.02

602 300054 鼎龙股份 2,400 59,352.00 0.02

603 000058 深 赛 格 9,600 59,328.00 0.02

604 002249 大洋电机 10,400 59,280.00 0.02

605 600841 动力新科 9,700 59,170.00 0.02

606 300308 中际旭创 400 58,980.00 0.02

607 600864 哈投股份 11,500 58,765.00 0.02

608 300251 光线传媒 7,200 58,248.00 0.02

609 002092 中泰化学 9,000 58,050.00 0.02

610 301202 朗威股份 2,246 57,991.72 0.02

611 688508 芯朋微 1,000 57,990.00 0.02

612 000887 中鼎股份 4,400 57,596.00 0.02

613 603896 寿仙谷 1,300 57,590.00 0.02

614 688208 道通科技 1,900 57,589.00 0.02

615 000967 盈峰环境 11,400 57,570.00 0.02

616 300122 智飞生物 1,300 57,460.00 0.02

617 002299 圣农发展 3,000 57,450.00 0.02

618 300861 美畅股份 1,320 57,248.40 0.02

619 300567 精测电子 600 57,090.00 0.02

620 002421 达实智能 16,200 57,024.00 0.02

621 601228 广州港 17,600 56,848.00 0.02

622 600649 城投控股 14,400 56,592.00 0.02


623 300183 东软载波 3,400 56,134.00 0.02

624 600523 贵航股份 3,900 56,004.00 0.02

625 600598 北大荒 4,200 55,986.00 0.02

626 000517 荣安地产 18,300 55,815.00 0.02

627 300741 华宝股份 2,600 55,692.00 0.02

628 600172 黄河旋风 13,000 55,640.00 0.02

629 300693 盛弘股份 1,500 55,380.00 0.02

630 000869 张 裕 A 1,800 55,188.00 0.02

631 600549 厦门钨业 2,900 55,187.00 0.02

632 601577 长沙银行 7,100 55,096.00 0.02

633 601000 唐山港 15,600 55,068.00 0.02

634 002467 二六三 11,000 54,670.00 0.02

635 605333 沪光股份 3,300 54,582.00 0.02

636 600481 双良节能 3,900 54,522.00 0.02

637 000786 北新建材 2,200 53,922.00 0.02

638 600195 中牧股份 4,600 53,728.00 0.02

639 300379 东方通 2,600 53,482.00 0.02

640 600211 西藏药业 900 53,460.00 0.02

641 603713 密尔克卫 600 53,454.00 0.02

642 601126 四方股份 3,500 53,165.00 0.02

643 600803 新奥股份 2,800 53,144.00 0.02

644 002142 宁波银行 2,100 53,130.00 0.02

645 600285 羚锐制药 3,300 52,998.00 0.02

646 002916 深南电路 700 52,759.00 0.02

647 002463 沪电股份 2,500 52,350.00 0.02

648 600201 生物股份 5,500 52,305.00 0.02

649 600055 万东医疗 2,500 52,075.00 0.02

650 600271 航天信息 3,800 52,022.00 0.02

651 002097 山河智能 7,800 51,870.00 0.02

652 603013 亚普股份 3,300 51,744.00 0.02

653 300765 新诺威 4,000 51,560.00 0.02

654 002608 江苏国信 6,800 51,476.00 0.02

655 000739 普洛药业 2,900 51,446.00 0.02

656 603466 风语筑 3,700 51,430.00 0.02

657 600928 西安银行 14,600 51,392.00 0.02

658 600079 人福医药 1,900 51,186.00 0.02

659 002334 英威腾 4,000 50,960.00 0.02

660 600406 国电南瑞 2,200 50,820.00 0.02

661 601766 中国中车 7,800 50,700.00 0.02

662 002272 川润股份 6,900 50,646.00 0.02

663 688408 中信博 600 50,598.00 0.02

664 600637 东方明珠 6,400 50,048.00 0.02

665 603719 良品铺子 2,000 50,020.00 0.02


666 300447 全信股份 2,600 49,894.00 0.02

667 600859 王府井 2,500 49,475.00 0.02

668 688686 奥普特 300 49,344.00 0.02

669 000157 中联重科 7,300 49,275.00 0.02

670 601311 骆驼股份 5,300 49,184.00 0.02

671 002739 万达电影 3,900 48,906.00 0.02

672 601665 齐鲁银行 12,300 48,216.00 0.02

673 600837 海通证券 5,200 47,944.00 0.02

674 600006 东风汽车 8,100 47,871.00 0.02

675 000938 紫光股份 1,500 47,775.00 0.02

676 603055 台华新材 4,300 47,773.00 0.02

677 002230 科大讯飞 700 47,572.00 0.02

678 002612 朗姿股份 2,000 47,560.00 0.02

679 600362 江西铜业 2,500 47,450.00 0.02

680 002517 恺英网络 3,000 47,220.00 0.02

681 002683 广东宏大 1,600 47,104.00 0.02

682 002643 万润股份 2,700 47,007.00 0.02

683 002294 信立泰 1,500 46,785.00 0.02

684 603989 艾华集团 2,200 46,332.00 0.02

685 600197 伊力特 1,700 46,189.00 0.02

686 600845 宝信软件 900 45,729.00 0.02

687 603636 南威软件 3,100 45,477.00 0.02

688 688699 明微电子 900 45,288.00 0.02

689 600497 驰宏锌锗 9,000 45,180.00 0.02

690 603298 杭叉集团 1,900 44,745.00 0.02

691 603379 三美股份 1,900 44,669.00 0.02

692 600820 隧道股份 7,400 44,474.00 0.02

693 301087 可孚医疗 900 44,370.00 0.02

694 600550 保变电气 8,800 44,352.00 0.02

695 688082 盛美上海 400 44,160.00 0.02

696 601162 天风证券 14,800 44,104.00 0.02

697 603179 新泉股份 1,000 43,890.00 0.02

698 300285 国瓷材料 1,600 43,840.00 0.02

699 688425 铁建重工 9,100 43,771.00 0.02

700 300357 我武生物 1,300 43,719.00 0.02

701 002271 东方雨虹 1,600 43,616.00 0.02

702 603530 神马电力 2,800 43,540.00 0.02

703 605123 派克新材 400 43,460.00 0.02

704 600909 华安证券 9,300 43,431.00 0.02

705 601965 中国汽研 2,100 43,365.00 0.02

706 001965 招商公路 4,500 43,200.00 0.02

707 688578 艾力斯 1,600 43,120.00 0.02

708 600276 恒瑞医药 900 43,110.00 0.02


709 002493 荣盛石化 3,700 43,068.00 0.02

710 300009 安科生物 4,300 43,000.00 0.02

711 600426 华鲁恒升 1,400 42,882.00 0.02

712 600025 华能水电 6,000 42,780.00 0.02

713 601106 中国一重 12,700 42,672.00 0.02

714 688006 杭可科技 1,400 42,658.00 0.02

715 601619 嘉泽新能 9,300 42,315.00 0.02

716 300109 新开源 1,700 42,279.00 0.02

717 600335 国机汽车 3,700 42,180.00 0.02

718 002595 豪迈科技 1,200 42,156.00 0.02

719 688366 昊海生科 500 42,110.00 0.02

720 000901 航天科技 3,900 41,730.00 0.02

721 603212 赛伍技术 2,000 41,620.00 0.02

722 600031 三一重工 2,500 41,575.00 0.02

723 002023 海特高新 4,500 41,400.00 0.02

724 603392 万泰生物 620 41,397.40 0.02

725 002807 江阴银行 11,200 41,328.00 0.02

726 603858 步长制药 2,000 41,180.00 0.02

727 600586 金晶科技 5,300 40,916.00 0.02

728 600808 马钢股份 15,900 40,863.00 0.01

729 600363 联创光电 1,100 40,810.00 0.01

730 002500 山西证券 7,300 40,734.00 0.01

731 002840 华统股份 2,600 40,664.00 0.01

732 600299 安迪苏 5,100 40,647.00 0.01

733 601179 中国西电 7,500 40,575.00 0.01

734 688281 华秦科技 200 40,500.00 0.01

735 601997 贵阳银行 7,800 40,248.00 0.01

736 688008 澜起科技 700 40,194.00 0.01

737 600163 中闽能源 7,200 40,176.00 0.01

738 688278 特宝生物 900 39,519.00 0.01

739 601992 金隅集团 18,000 39,240.00 0.01

740 600026 中远海能 3,100 39,184.00 0.01

741 688518 联赢激光 1,400 39,004.00 0.01

742 000543 皖能电力 5,900 38,940.00 0.01

743 603533 掌阅科技 1,400 38,808.00 0.01

744 000975 银泰黄金 3,300 38,610.00 0.01

745 605009 豪悦护理 800 38,400.00 0.01

746 600183 生益科技 2,700 38,340.00 0.01

747 603816 顾家家居 1,000 38,150.00 0.01

748 000829 天音控股 4,200 37,968.00 0.01

749 688276 百克生物 600 37,560.00 0.01

750 000966 长源电力 6,700 37,386.00 0.01

751 600702 舍得酒业 300 37,185.00 0.01


752 688315 诺禾致源 1,400 37,170.00 0.01

753 600015 华夏银行 6,800 36,788.00 0.01

754 600508 上海能源 2,500 36,700.00 0.01

755 000792 盐湖股份 1,900 36,423.00 0.01

756 300002 神州泰岳 2,600 36,400.00 0.01

757 688337 普源精电 600 36,156.00 0.01

758 601881 中国银河 3,100 35,991.00 0.01

759 601860 紫金银行 14,300 35,893.00 0.01

760 603995 甬金股份 1,500 35,865.00 0.01

761 002197 证通电子 3,400 35,836.00 0.01

762 603718 海利生物 3,800 35,834.00 0.01

763 603229 奥翔药业 1,700 35,666.00 0.01

764 688126 沪硅产业 1,700 35,530.00 0.01

765 002266 浙富控股 8,600 35,518.00 0.01

766 300832 新产业 600 35,400.00 0.01

767 600529 山东药玻 1,300 35,386.00 0.01

768 002985 北摩高科 800 35,296.00 0.01

769 002423 中粮资本 4,400 35,200.00 0.01

770 000513 丽珠集团 900 35,019.00 0.01

771 002004 华邦健康 7,000 35,000.00 0.01

772 600511 国药股份 900 34,965.00 0.01

773 600037 歌华有线 4,200 34,902.00 0.01

774 300079 数码视讯 5,700 34,770.00 0.01

775 002405 四维图新 3,000 34,740.00 0.01

776 300337 银邦股份 5,200 34,684.00 0.01

777 600577 精达股份 8,200 34,604.00 0.01

778 002511 中顺洁柔 3,100 34,565.00 0.01

779 000301 东方盛虹 2,900 34,278.00 0.01

780 002901 大博医疗 1,100 34,188.00 0.01

781 603317 天味食品 2,340 34,187.40 0.01

782 002110 三钢闽光 8,100 34,182.00 0.01

783 002926 华西证券 4,100 34,071.00 0.01

784 300699 光威复材 1,100 33,935.00 0.01

785 600350 山东高速 5,300 33,761.00 0.01

786 600366 宁波韵升 3,800 33,706.00 0.01

787 300888 稳健医疗 800 33,336.00 0.01

788 000989 九 芝 堂 2,400 33,216.00 0.01

789 600732 爱旭股份 1,080 33,210.00 0.01

790 601212 白银有色 12,200 33,184.00 0.01

791 600961 株冶集团 4,100 33,169.00 0.01

792 603916 苏博特 2,500 33,100.00 0.01

793 600900 长江电力 1,500 33,090.00 0.01

794 600655 豫园股份 4,800 32,928.00 0.01


795 603396 金辰股份 500 32,800.00 0.01

796 002234 民和股份 1,800 32,778.00 0.01

797 300682 朗新科技 1,400 32,592.00 0.01

798 603129 春风动力 200 32,380.00 0.01

799 603160 汇顶科技 700 32,375.00 0.01

800 002540 亚太科技 5,600 32,368.00 0.01

801 000563 陕国投 A 10,600 32,330.00 0.01

802 002558 巨人网络 1,800 32,274.00 0.01

803 600874 创业环保 5,500 32,230.00 0.01

804 600459 贵研铂业 2,100 32,130.00 0.01

805 000567 海德股份 2,500 32,050.00 0.01

806 300685 艾德生物 1,300 31,538.00 0.01

807 603985 恒润股份 1,500 31,455.00 0.01

808 600252 中恒集团 12,700 31,369.00 0.01

809 603279 景津装备 1,000 31,360.00 0.01

810 300358 楚天科技 2,100 31,353.00 0.01

811 000783 长江证券 5,400 31,320.00 0.01

812 002078 太阳纸业 2,900 31,001.00 0.01

813 300894 火星人 1,200 30,648.00 0.01

814 600862 中航高科 1,200 30,372.00 0.01

815 601003 柳钢股份 7,500 30,300.00 0.01

816 002126 银轮股份 1,700 30,090.00 0.01

817 002206 海 利 得 5,600 30,016.00 0.01

818 600143 金发科技 3,400 29,682.00 0.01

819 601288 农业银行 8,400 29,652.00 0.01

820 300395 菲利华 600 29,520.00 0.01

821 600386 北巴传媒 7,200 29,448.00 0.01

822 688036 传音控股 200 29,400.00 0.01

823 688295 中复神鹰 800 29,344.00 0.01

824 601918 新集能源 6,900 29,325.00 0.01

825 002425 凯撒文化 5,200 29,276.00 0.01

826 000636 风华高科 1,900 29,146.00 0.01

827 000785 居然之家 7,600 28,956.00 0.01

828 600170 上海建工 10,700 28,783.00 0.01

829 600740 山西焦化 5,600 28,728.00 0.01

830 603639 海利尔 1,600 28,672.00 0.01

831 600623 华谊集团 4,600 28,658.00 0.01

832 600126 杭钢股份 6,600 28,644.00 0.01

833 002414 高德红外 3,650 28,360.50 0.01

834 600496 精工钢构 7,600 28,348.00 0.01

835 002311 海大集团 600 28,104.00 0.01

836 600688 上海石化 9,000 27,990.00 0.01

837 002466 天齐锂业 400 27,964.00 0.01


838 000598 兴蓉环境 5,100 27,693.00 0.01

839 601969 海南矿业 4,200 27,636.00 0.01

840 601186 中国铁建 2,800 27,580.00 0.01

841 601187 厦门银行 5,400 27,108.00 0.01

842 600369 西南证券 7,400 27,010.00 0.01

843 002149 西部材料 1,600 26,864.00 0.01

844 600155 华创云信 4,300 26,746.00 0.01

845 002372 伟星新材 1,300 26,702.00 0.01

846 002669 康达新材 2,000 26,700.00 0.01

847 600378 昊华科技 700 26,348.00 0.01

848 002138 顺络电子 1,100 26,301.00 0.01

849 688348 昱能科技 140 26,296.20 0.01

850 600062 华润双鹤 1,500 26,130.00 0.01

851 300790 宇瞳光学 1,700 25,908.00 0.01

852 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.01

853 300498 温氏股份 1,400 25,690.00 0.01

854 600120 浙江东方 6,700 25,661.00 0.01

855 002472 双环传动 700 25,410.00 0.01

856 603355 莱克电气 1,000 25,410.00 0.01

857 600675 中华企业 8,600 25,370.00 0.01

858 002390 信邦制药 5,700 25,251.00 0.01

859 603799 华友钴业 550 25,250.50 0.01

860 605338 巴比食品 1,000 25,250.00 0.01

861 300368 汇金股份 3,800 25,232.00 0.01

862 600831 广电网络 4,200 25,200.00 0.01

863 300884 狄耐克 1,900 25,156.00 0.01

864 300320 海达股份 3,200 25,056.00 0.01

865 002120 韵达股份 2,600 24,856.00 0.01

866 002096 易普力 2,100 24,843.00 0.01

867 002007 华兰生物 1,100 24,651.00 0.01

868 000823 超声电子 2,600 24,648.00 0.01

869 601686 友发集团 3,600 24,624.00 0.01

870 600927 永安期货 1,500 24,390.00 0.01

871 002460 赣锋锂业 400 24,384.00 0.01

872 600658 电子城 4,400 24,332.00 0.01

873 600282 南钢股份 7,200 24,264.00 0.01

874 300525 博思软件 1,580 24,237.20 0.01

875 300059 东方财富 1,700 24,140.00 0.01

876 003000 劲仔食品 1,900 23,921.00 0.01

877 603663 三祥新材 1,600 23,920.00 0.01

878 601163 三角轮胎 1,500 23,805.00 0.01

879 600383 金地集团 3,300 23,793.00 0.01

880 002548 金新农 3,100 23,746.00 0.01


881 300342 天银机电 2,200 23,694.00 0.01

882 000983 山西焦煤 2,600 23,660.00 0.01

883 002917 金奥博 1,900 23,484.00 0.01

884 603058 永吉股份 2,400 23,400.00 0.01

885 002079 苏州固锝 1,600 23,360.00 0.01

886 002170 芭田股份 3,400 23,358.00 0.01

887 601158 重庆水务 4,200 23,352.00 0.01

888 300274 阳光电源 200 23,326.00 0.01

889 000060 中金岭南 4,900 23,275.00 0.01

890 300978 东箭科技 1,700 23,171.00 0.01

891 002449 国星光电 2,600 23,114.00 0.01

892 002601 龙佰集团 1,400 23,100.00 0.01

893 300129 泰胜风能 2,400 23,016.00 0.01

894 603421 鼎信通讯 2,200 22,990.00 0.01

895 000521 长虹美菱 3,000 22,920.00 0.01

896 000031 大悦城 6,200 22,692.00 0.01

897 002108 沧州明珠 5,000 22,650.00 0.01

898 600075 新疆天业 4,800 22,608.00 0.01

899 605599 菜百股份 1,700 22,457.00 0.01

900 002498 汉缆股份 5,600 22,456.00 0.01

901 688079 美迪凯 2,000 22,380.00 0.01

902 600108 亚盛集团 7,400 22,348.00 0.01

903 603283 赛腾股份 500 22,250.00 0.01

904 300448 浩云科技 3,700 22,126.00 0.01

905 601888 中国中免 200 22,106.00 0.01

906 600114 东睦股份 2,895 22,059.90 0.01

907 000045 深纺织 A 2,000 22,000.00 0.01

908 000553 安道麦 A 2,600 21,944.00 0.01

909 600571 信雅达 2,400 21,936.00 0.01

910 601011 宝泰隆 6,100 21,899.00 0.01

911 603508 思维列控 1,280 21,824.00 0.01

912 600731 湖南海利 2,800 21,756.00 0.01

913 688361 中科飞测 336 21,729.12 0.01

914 688596 正帆科技 500 21,650.00 0.01

915 600196 复星医药 700 21,630.00 0.01

916 002673 西部证券 3,400 21,590.00 0.01

917 600111 北方稀土 900 21,582.00 0.01

918 603191 望变电气 1,100 21,395.00 0.01

919 600475 华光环能 1,800 21,384.00 0.01

920 002625 光启技术 1,400 21,364.00 0.01

921 002345 潮宏基 2,700 21,222.00 0.01

922 002050 三花智控 700 21,182.00 0.01

923 300691 联合光电 1,200 21,144.00 0.01


924 600893 航发动力 500 21,130.00 0.01

925 000036 华联控股 5,100 21,012.00 0.01

926 603699 纽威股份 1,400 20,832.00 0.01

927 603676 卫信康 1,500 20,730.00 0.01

928 600664 哈药股份 6,300 20,727.00 0.01

929 601827 三峰环境 2,800 20,720.00 0.01

930 603206 嘉环科技 1,200 20,700.00 0.01

931 300481 濮阳惠成 1,000 20,560.00 0.01

932 000906 浙商中拓 2,300 20,516.00 0.01

933 600503 华丽家族 7,200 20,376.00 0.01

934 603515 欧普照明 1,000 20,300.00 0.01

935 601138 工业富联 800 20,160.00 0.01

936 000534 万泽股份 1,200 20,124.00 0.01

937 688505 复旦张江 2,300 19,849.00 0.01

938 300219 鸿利智汇 2,700 19,845.00 0.01

939 688063 派能科技 100 19,825.00 0.01

940 601398 工商银行 4,100 19,762.00 0.01

941 002602 世纪华通 2,600 19,734.00 0.01

942 603399 吉翔股份 1,700 19,669.00 0.01

943 603267 鸿远电子 300 19,590.00 0.01

944 002033 丽江股份 1,800 19,584.00 0.01

945 002115 三维通信 3,000 19,560.00 0.01

946 300541 先进数通 1,500 19,545.00 0.01

947 300047 天源迪科 2,400 19,536.00 0.01

948 002791 坚朗五金 300 19,413.00 0.01

949 000404 长虹华意 2,800 19,376.00 0.01

950 002478 常宝股份 2,600 19,370.00 0.01

951 300213 佳讯飞鸿 2,900 19,343.00 0.01

952 002755 奥赛康 2,200 19,338.00 0.01

953 002660 茂硕电源 2,000 19,260.00 0.01

954 603195 公牛集团 200 19,212.00 0.01

955 600751 海航科技 8,100 19,197.00 0.01

956 603833 欧派家居 200 19,160.00 0.01

957 002599 盛通股份 2,100 19,005.00 0.01

958 600161 天坛生物 700 19,005.00 0.01

959 300286 安科瑞 500 18,930.00 0.01

960 601108 财通证券 2,600 18,824.00 0.01

961 601609 金田股份 2,900 18,821.00 0.01

962 301358 湖南裕能 438 18,785.82 0.01

963 002580 圣阳股份 2,000 18,780.00 0.01

964 000089 深圳机场 2,700 18,765.00 0.01

965 000768 中航西飞 700 18,725.00 0.01

966 002322 理工能科 1,800 18,720.00 0.01


967 002922 伊戈尔 1,300 18,655.00 0.01

968 002436 兴森科技 1,200 18,600.00 0.01

969 002248 华东数控 1,900 18,525.00 0.01

970 600331 宏达股份 3,900 18,486.00 0.01

971 600104 上汽集团 1,300 18,421.00 0.01

972 600576 祥源文旅 2,300 18,331.00 0.01

973 688403 汇成股份 1,500 18,330.00 0.01

974 300291 百纳千成 2,600 18,304.00 0.01

975 000607 华媒控股 3,600 18,144.00 0.01

976 300136 信维通信 900 18,072.00 0.01

977 300830 金现代 1,900 18,050.00 0.01

978 002919 名臣健康 400 18,040.00 0.01

979 300429 强力新材 1,800 18,036.00 0.01

980 002301 齐心集团 2,500 17,975.00 0.01

981 600691 阳煤化工 5,700 17,955.00 0.01

982 600846 同济科技 1,600 17,920.00 0.01

983 603660 苏州科达 2,600 17,862.00 0.01

984 603899 晨光股份 400 17,856.00 0.01

985 600030 中信证券 900 17,802.00 0.01

986 002793 罗欣药业 3,300 17,787.00 0.01

987 603330 天洋新材 1,600 17,776.00 0.01

988 300363 博腾股份 600 17,754.00 0.01

989 600425 青松建化 4,000 17,680.00 0.01

990 600699 均胜电子 1,000 17,640.00 0.01

991 603528 多伦科技 2,300 17,572.00 0.01

992 300033 同花顺 100 17,528.00 0.01

993 300452 山河药辅 1,000 17,440.00 0.01

994 300415 伊之密 900 17,280.00 0.01

995 002399 海普瑞 1,500 17,205.00 0.01

996 600376 首开股份 4,400 17,160.00 0.01

997 000962 东方钽业 1,400 17,150.00 0.01

998 300831 派瑞股份 1,300 17,147.00 0.01

999 603067 振华股份 1,400 17,010.00 0.01

1,000 603056 德邦股份 1,100 16,962.00 0.01

1,001 301293 三博脑科 236 16,855.12 0.01

1,002 600604 市北高新 3,600 16,848.00 0.01

1,003 688246 嘉和美康 400 16,748.00 0.01

1,004 300404 博济医药 1,600 16,720.00 0.01

1,005 603686 福龙马 1,600 16,688.00 0.01

1,006 600575 淮河能源 6,500 16,640.00 0.01

1,007 603227 雪峰科技 2,000 16,560.00 0.01

1,008 605337 李子园 900 16,452.00 0.01

1,009 603966 法兰泰克 1,300 16,419.00 0.01


1,010 300315 掌趣科技 2,100 16,380.00 0.01

1,011 002533 金杯电工 2,000 16,320.00 0.01

1,012 601360 三六零 1,300 16,302.00 0.01

1,013 605183 确成股份 900 16,290.00 0.01

1,014 300396 迪瑞医疗 500 16,245.00 0.01

1,015 002483 润邦股份 2,800 16,240.00 0.01

1,016 002560 通达股份 1,700 16,184.00 0.01

1,017 300231 银信科技 1,800 16,038.00 0.01

1,018 603901 永创智能 1,100 16,016.00 0.01

1,019 002364 中恒电气 1,900 15,941.00 0.01

1,020 300909 汇创达 600 15,852.00 0.01

1,021 002169 智光电气 1,900 15,751.00 0.01

1,022 688012 中微公司 100 15,645.00 0.01

1,023 000903 云内动力 6,600 15,576.00 0.01

1,024 300177 中海达 2,300 15,571.00 0.01

1,025 688469 中芯集成 2,876 15,559.16 0.01

1,026 300568 星源材质 900 15,471.00 0.01

1,027 688248 南网科技 400 15,356.00 0.01

1,028 600229 城市传媒 1,800 15,336.00 0.01

1,029 601007 金陵饭店 1,800 15,336.00 0.01

1,030 002454 松芝股份 1,800 15,246.00 0.01

1,031 002907 华森制药 1,000 15,220.00 0.01

1,032 002419 天虹股份 2,600 15,210.00 0.01

1,033 688981 中芯国际 300 15,156.00 0.01

1,034 300005 探路者 1,800 15,120.00 0.01

1,035 601666 平煤股份 2,000 15,080.00 0.01

1,036 301339 通行宝 600 15,078.00 0.01

1,037 300307 慈星股份 2,200 15,026.00 0.01

1,038 601512 中新集团 1,600 14,928.00 0.01

1,039 002438 江苏神通 1,300 14,924.00 0.01

1,040 002713 东易日盛 1,700 14,790.00 0.01

1,041 600461 洪城环境 1,800 14,706.00 0.01

1,042 600745 闻泰科技 300 14,670.00 0.01

1,043 600019 宝钢股份 2,600 14,612.00 0.01

1,044 000026 飞亚达 1,200 14,472.00 0.01

1,045 002042 华孚时尚 4,600 14,444.00 0.01

1,046 002270 华明装备 1,300 14,235.00 0.01

1,047 603126 中材节能 1,800 13,932.00 0.01

1,048 300529 健帆生物 600 13,908.00 0.01

1,049 000828 东莞控股 1,500 13,725.00 0.01

1,050 603993 洛阳钼业 2,538 13,527.54 0.00

1,051 601166 兴业银行 857 13,412.05 0.00

1,052 002841 视源股份 200 13,368.00 0.00


1,053 002915 中欣氟材 800 13,368.00 0.00

1,054 301017 漱玉平民 700 13,328.00 0.00

1,055 300997 欢乐家 900 13,113.00 0.00

1,056 000791 甘肃能源 2,500 13,075.00 0.00

1,057 002662 京威股份 3,900 12,987.00 0.00

1,058 601155 新城控股 900 12,969.00 0.00

1,059 603987 康德莱 1,000 12,920.00 0.00

1,060 600176 中国巨石 900 12,744.00 0.00

1,061 300306 远方信息 1,000 12,610.00 0.00

1,062 000888 峨眉山 A 1,100 12,606.00 0.00

1,063 688065 凯赛生物 200 12,452.00 0.00

1,064 600219 南山铝业 4,100 12,382.00 0.00

1,065 000958 电投产融 2,800 12,124.00 0.00

1,066 300999 金龙鱼 300 11,997.00 0.00

1,067 600814 杭州解百 1,400 11,970.00 0.00

1,068 688336 三生国健 700 11,963.00 0.00

1,069 603777 来伊份 800 11,808.00 0.00

1,070 002010 传化智联 2,200 11,704.00 0.00

1,071 000876 新 希 望 1,000 11,680.00 0.00

1,072 600756 浪潮软件 700 11,634.00 0.00

1,073 600935 华塑股份 3,100 11,625.00 0.00

1,074 002293 罗莱生活 1,000 11,500.00 0.00

1,075 000987 越秀资本 1,800 11,430.00 0.00

1,076 603050 科林电气 700 11,277.00 0.00

1,077 688478 晶升股份 266 11,270.42 0.00

1,078 000623 吉林敖东 700 11,228.00 0.00

1,079 002644 佛慈制药 900 10,980.00 0.00

1,080 688484 南芯科技 298 10,939.58 0.00

1,081 002527 新时达 800 10,880.00 0.00

1,082 300450 先导智能 300 10,851.00 0.00

1,083 600370 三房巷 4,000 10,720.00 0.00

1,084 601919 中远海控 1,140 10,716.00 0.00

1,085 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.00

1,086 688356 键凯科技 100 10,655.00 0.00

1,087 688562 航天软件 467 10,418.77 0.00

1,088 603667 五洲新春 700 10,416.00 0.00

1,089 600096 云天化 600 10,242.00 0.00

1,090 603019 中科曙光 200 10,180.00 0.00

1,091 600981 汇鸿集团 3,500 10,150.00 0.00

1,092 300258 精锻科技 700 10,143.00 0.00

1,093 603708 家家悦 800 10,032.00 0.00

1,094 600551 时代出版 900 9,945.00 0.00

1,095 600269 赣粤高速 2,700 9,909.00 0.00


1,096 603920 世运电路 500 9,765.00 0.00

1,097 688352 颀中科技 805 9,716.35 0.00

1,098 000977 浪潮信息 200 9,700.00 0.00

1,099 002812 恩捷股份 100 9,635.00 0.00

1,100 002202 金风科技 900 9,558.00 0.00

1,101 600132 重庆啤酒 100 9,216.00 0.00

1,102 601229 上海银行 1,600 9,200.00 0.00

1,103 000893 亚钾国际 400 9,176.00 0.00

1,104 600460 士兰微 300 9,081.00 0.00

1,105 301315 威士顿 177 9,048.24 0.00

1,106 688629 华丰科技 482 8,960.38 0.00

1,107 600737 中粮糖业 1,100 8,855.00 0.00

1,108 002237 恒邦股份 800 8,712.00 0.00

1,109 600000 浦发银行 1,200 8,688.00 0.00

1,110 688523 航天环宇 353 8,419.05 0.00

1,111 002709 天赐材料 200 8,238.00 0.00

1,112 000537 广宇发展 700 8,169.00 0.00

1,113 688185 康希诺 100 8,150.00 0.00

1,114 688433 华曙高科 257 8,095.50 0.00

1,115 000027 深圳能源 1,200 7,908.00 0.00

1,116 603486 科沃斯 100 7,777.00 0.00

1,117 301317 鑫磊股份 296 7,746.32 0.00

1,118 688234 天岳先进 100 7,394.00 0.00

1,119 688429 时创能源 289 7,378.17 0.00

1,120 600559 老白干酒 300 7,353.00 0.00

1,121 000895 双汇发展 300 7,347.00 0.00

1,122 603260 合盛硅业 100 7,002.00 0.00

1,123 688631 莱斯信息 232 6,929.84 0.00

1,124 000408 藏格矿业 300 6,771.00 0.00

1,125 600089 特变电工 300 6,687.00 0.00

1,126 000617 中油资本 900 6,507.00 0.00

1,127 002756 永兴材料 100 6,261.00 0.00

1,128 300919 中伟股份 100 6,025.00 0.00

1,129 002481 双塔食品 1,300 5,798.00 0.00

1,130 001287 中电港 274 5,759.48 0.00

1,131 688005 容百科技 100 5,402.00 0.00

1,132 688232 新点软件 100 5,381.00 0.00

1,133 600018 上港集团 1,000 5,250.00 0.00

1,134 603135 中重科技 292 5,223.88 0.00

1,135 301429 森泰股份 246 5,170.92 0.00

1,136 601916 浙商银行 1,940 5,121.60 0.00

1,137 601216 君正集团 1,200 4,920.00 0.00

1,138 300979 华利集团 100 4,874.00 0.00


1,139 601133 柏诚股份 339 4,156.14 0.00

1,140 688690 纳微科技 100 3,885.00 0.00

1,141 600973 宝胜股份 700 3,395.00 0.00

1,142 601012 隆基绿能 109 3,125.03 0.00

1,143 001328 登康口腔 111 2,829.39 0.00

1,144 600011 华能国际 300 2,778.00 0.00

1,145 001360 南矿集团 122 1,814.14 0.00

1,146 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00

1,147 001324 长青科技 73 1,430.80 0.00

1,148 603137 恒尚节能 67 1,145.03 0.00

1,149 603172 万丰股份 60 967.80 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002929 润建股份 5,550,965.00 1.78

2 002179 中航光电 5,167,085.90 1.66

3 300783 三只松鼠 5,128,205.00 1.65

4 601319 中国人保 5,058,489.00 1.63

5 600546 山煤国际 4,824,406.00 1.55

6 300593 新雷能 4,394,644.28 1.41

7 002422 科伦药业 4,331,569.00 1.39

8 603688 石英股份 4,140,511.00 1.33

9 002737 葵花药业 3,728,237.00 1.20

10 600073 上海梅林 3,727,451.00 1.20

11 601328 交通银行 3,703,381.00 1.19

12 600398 海澜之家 3,689,104.00 1.19

13 603689 皖天然气 3,303,255.00 1.06

14 600690 海尔智家 3,268,945.00 1.05

15 002990 盛视科技 3,196,660.00 1.03

16 002038 双鹭药业 3,177,529.00 1.02

17 603877 太平鸟 3,016,588.00 0.97

18 601336 新华保险 2,888,725.00 0.93

19 603230 内蒙新华 2,870,905.00 0.92

20 000063 中兴通讯 2,866,162.00 0.92

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 601319 中国人保 4,834,467.00 1.55

2 002929 润建股份 4,549,165.00 1.46

3 300783 三只松鼠 4,524,204.00 1.45

4 601998 中信银行 4,257,849.00 1.37

5 603688 石英股份 4,173,525.00 1.34

6 300593 新雷能 3,703,312.60 1.19

7 600398 海澜之家 3,644,110.00 1.17

8 601088 中国神华 3,544,757.00 1.14

9 002422 科伦药业 3,517,354.00 1.13

10 002038 双鹭药业 3,502,016.00 1.13

11 002179 中航光电 3,377,751.70 1.09

12 601166 兴业银行 3,124,830.00 1.00

13 000063 中兴通讯 3,119,116.00 1.00

14 600073 上海梅林 3,087,409.00 0.99

15 603877 太平鸟 3,026,967.00 0.97

16 300130 新国都 2,995,893.62 0.96

17 601288 农业银行 2,768,304.00 0.89

18 600690 海尔智家 2,748,617.00 0.88

19 603689 皖天然气 2,717,695.20 0.87

20 002737 葵花药业 2,712,537.00 0.87

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 954,070,649.60

卖出股票收入（成交）总额 982,846,168.27

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,234,353.42 3.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,105,234.97 3.71

其中：政策性金融债 10,105,234.97 3.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 40,696,861.74 14.93

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 61,036,450.13 22.39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 200009 20 附息国债 09 100,000 10,234,353.42 3.75

2 220302 22 进出 02 100,000 10,105,234.97 3.71

3 113044 大秦转债 43,090 4,977,591.52 1.83

4 110053 苏银转债 36,190 4,549,667.99 1.67

5 110045 海澜转债 36,020 4,531,165.01 1.66

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划使用股指期货对冲组合的系统性风险，从而分离出组合的超额收益。根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货对冲。综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、套利机会、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同，本集合计划投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本集合计划合同，本集合计划投资范围不包括国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 174,819,590.99 元，占基金资产净值的比例为 64.12%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值-156,917,220.00 元，占基金资产净值的比例为-57.55%，空头合约市值占股票资产的比例为-89.76%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为10,915,966.55 元，公允价值变动损益为 1,558,296.79 元。

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年内：

1）本集合计划持有的“交通银行”股票发行主体因未依法履行职责于 2022 年 11 月 4 日被中
国银行保险监督管理委员会罚款 500 万元；

2）本集合计划持有的“苏银转债”股票发行主体于 2023 年 2 月 10 日因违反反洗钱法，违规
经营，被中国人民银行罚款 773.6 万元；

该类情形对上述发行主体没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及产品合同的要求。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,930,517.30

2 应收清算款 4,002,740.25

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 49,950.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,983,207.60

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113044 大秦转债 4,977,591.52 1.83

2 110053 苏银转债 4,549,667.99 1.67

3 110045 海澜转债 4,531,165.01 1.66

4 113651 松霖转债 1,265,089.92 0.46

5 128133 奇正转债 821,115.33 0.30

6 128142 新乳转债 819,434.72 0.30

7 127054 双箭转债 819,343.20 0.30

8 110060 天路转债 819,261.50 0.30

9 113549 白电转债 819,079.20 0.30

10 113516 苏农转债 818,694.36 0.30

11 113519 长久转债 818,234.82 0.30


12 127028 英特转债 818,167.16 0.30

13 128075 远东转债 812,390.98 0.30

14 132026 G 三峡 EB2 774,736.03 0.28

15 110062 烽火转债 550,207.91 0.20

16 113643 风语转债 549,717.09 0.20

17 113632 鹤 21 转债 549,550.79 0.20

18 113638 台 21 转债 548,799.66 0.20

19 127041 弘亚转债 548,719.95 0.20

20 111002 特纸转债 548,162.21 0.20

21 113045 环旭转债 547,543.59 0.20

22 113059 福莱转债 546,817.08 0.20

23 123119 康泰转 2 545,866.38 0.20

24 123090 三诺转债 545,457.21 0.20

25 113053 隆 22 转债 545,419.86 0.20

26 113659 莱克转债 544,610.03 0.20

27 113623 凤 21 转债 544,271.27 0.20

28 113627 太平转债 543,924.73 0.20

29 123157 科蓝转债 543,896.96 0.20

30 128136 立讯转债 543,436.86 0.20

31 123117 健帆转债 542,458.55 0.20

32 128134 鸿路转债 538,599.27 0.20

33 123104 卫宁转债 442,761.33 0.16

34 113021 中信转债 440,889.03 0.16

35 113042 上银转债 440,439.79 0.16

36 113057 中银转债 440,436.97 0.16

37 123004 铁汉转债 440,214.29 0.16

38 113061 拓普转债 440,179.22 0.16

39 128035 大族转债 439,973.37 0.16

40 110059 浦发转债 439,935.56 0.16

41 128129 青农转债 439,622.74 0.16

42 113631 皖天转债 438,895.29 0.16

43 128083 新北转债 438,060.91 0.16

44 127052 西子转债 438,050.15 0.16

45 113639 华正转债 437,719.48 0.16

46 127036 三花转债 435,329.37 0.16

47 113588 润达转债 433,103.30 0.16

48 110090 爱迪转债 273,370.54 0.10

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

光大阳光

对冲 6 个 15 153,725.97 - - 2,305,889.56 100.00
月持有混
合 A
光大阳光

对冲 6 个 192 190,294.12 28,146,931.88 77.04 8,389,538.81 22.96
月持有混
合 B
光大阳光

对冲 6 个 28,896 7,658.80 - - 221,308,551.70 100.00
月持有混
合 C

合计 29,103 8,938.97 28,146,931.88 10.82 232,003,980.07 89.18

注：分级集合机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级集合，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合份额的合计数（即期末集合份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 光大阳光对冲 6 个月持有混合 A 46,501.00 2.0166
人所有从 光大阳光对冲 6 个月持有混合 B 96,792.43 0.2649
业人员持

有本基金 光大阳光对冲 6 个月持有混合 C 1,005.80 0.0005

合计 144,299.23 0.0555

注：从业人员持有集合占集合总份额比例的计算中，对下属分级集合，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合份额的合计数（即期末集合份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基光大阳光对冲 6 个月持有混 0

金投资和研究部门负责 合 A
人持有本开放式基金 光大阳光对冲 6 个月持有混

合 B 0~10

光大阳光对冲 6 个月持有混 0~10
合 C

合计 0~10

光大阳光对冲 6 个月持有混 0
合 A

本基金基金经理持有本 光大阳光对冲 6 个月持有混 0
开放式基金 合 B

光大阳光对冲 6 个月持有混 0
合 C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大阳光对冲6个月持有 光大阳光对冲6个月持有 光大阳光对冲6个月持有
混合 A 混合 B 混合 C

基金合同生效

日（2020 年 3 38,874,579.27 - -
月 25 日）基金
份额总额

本报告期期初 2,615,678.28 37,128,843.54 266,975,830.96
基金份额总额

本报告期基金 - 63,392.85 872,157.96
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 309,788.72 655,765.70 46,539,437.22
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 2,305,889.56 36,536,470.69 221,308,551.70
基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本集合计划管理人及托管人专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 1,936,916,81 100.00 641,294.77 100.00 -
7.87

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票而合计支付该券商的佣金合计。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序


集合计划管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

光大证 487,800,246 100.00 466,900,000. 100.00 - -
券 .34 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活

1 配置混合型集合资产管理计划 2022 中国证监会规定的媒介 2023 年 01 月 20 日
年第 4 季度报告

关于光大阳光对冲策略 6 个月持有期

2 灵活配置混合型集合资产管理计划延 中国证监会规定的媒介 2023 年 03 月 09 日
长存续期限并修改资产管理合同、招

募说明书的公告

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活

3 配置混合型集合资产管理计划基金经 中国证监会规定的媒介 2023 年 03 月 16 日
理变更公告

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活

4 配置混合型集合资产管理计划招募说 中国证监会规定的媒介 2023 年 03 月 21 日
明书、产品资料概要（更新）

5 上海光大证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介 2023 年 03 月 27 日
聘任投资经理助理的公告

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活

6 配置混合型集合资产管理计划 2022 中国证监会规定的媒介 2023 年 03 月 31 日
年年度报告

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活

7 配置混合型集合资产管理计划 2023 中国证监会规定的媒介 2023 年 04 月 23 日
年第 1 季度报告

8 关于上海光大证券资产管理有限公司 中国证监会规定的媒介 2023 年 06 月 19 日
旗下部分产品估值调整的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同变更的函；

2、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》；

4、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号3 号楼 26 层。
12.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.ebscn-am.com

上海光大证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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