光大阳光添利债券型集合资产管理计划
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 3 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 9
3.3 其他指标 ...... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 18
6.1 审计报告基本信息 ...... 18
6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ...... 19
7.1 资产负债表 ...... 19
7.2 利润表 ...... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 22
7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57
8.11 投资组合报告附注 ...... 57
§9 基金份额持有人信息 ...... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59
§10 开放式基金份额变动 ...... 60
§11 重大事件揭示 ...... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60
11.4 基金投资策略的改变 ...... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61
11.8 其他重大事件 ...... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
§13 备查文件目录 ...... 63
13.1 备查文件目录 ...... 63
13.2 存放地点 ...... 63
13.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光添利债券

基金主代码 860005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份 1,615,251,081.15 份
额总额
基金合同存续期 3 年

下属分级基金的基 光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C

金简称

下属分级基金的交 860005 860030

易代码

报告期末下属分级 1,449,266,443.76 份 165,984,637.39 份

基金的份额总额
注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，辅以权益类产
品，在充分考虑集合计划投资安全的基础上，实现集合计划资产的
长期稳健增值。

投资策略 （一）资产配置策略

本集合计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系，对
各类资产进行相对稳定的战略配置，降低组合风险，控制资产净值
的波动，追求收益稳定。在此框架下，本集合计划在对各类资产在
未来 3 至 6 个月的收益率与风险水平进行预测的基础上，定期对各
类资产的配置比例优化，控制风险的前提下争取稳定投资收益。
（二）固定收益类品种投资策略

1、本集合计划采用利率预期策略和收益曲线策略等。利用市场利率
波动和市场收益率曲线的动态变化构造相关资产组合以提高组合收
益率。

2、本集合计划根据不同行业及同一行业不同债券的收益水平及信用
品质分析，结合信用利差的变动来配置特定债券。

3、本集合计划通过观察市场收益率曲线的动态变化和不同期限债券
的收益率基差分析，采用积极的短期交易策略来提高组合的收益水
平。

4、其他债券投资策略：对于国债、央行票据等非信用类债券投资的
主要目的在于保证资产组合的流动性和灵活性，获取低风险稳定回
报。


（三）权益类品种的投资策略

1、新股申购策略：通过基本面分析，参考同类公司的估值，判断一、
二级市场价差，并根据过往新股情况，对新股投资的收益率进行预
测，同时考虑锁定期间的投资风险以及资金成本，制定新股申购策
略。

2、股票二级市场策略：本集合计划采取自上而下的行业配置与自下
而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面，除通过对包
括政策、行业及市场估值等方面进行深入研究以外，根据公司的基
本面以及资本回报率调整和修正折溢价，寻找合适的个股。

（四）资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评
估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通
综合指数(人民币)收益率×5%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和货币型集合资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合
计划、股票型基金和股票型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海光大证券资产管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 朱轶 石立平

信息披露 联系电话 021-32068300 010-63639180

负责人 电子邮箱 zhuyi1@ebscn.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 95525 95595

传真 021-32068585 010-63639132

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 北京市西城区太平桥大街 25 号、
高南路 799 号 3 号楼 26 层 甲 25 号中国光大中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 北京市西城区太平桥大街 25 号、
高南路 799 号 3 号楼 26 层 甲 25 号中国光大中心

邮政编码 200127 100033

法定代表人 熊国兵 李晓鹏

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ebscn-am.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

普通合伙）


注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2020 年 6 月 2019 年 11 月 26

1 期 16 日(基金 日(基金合同生 201
间数 2021 年 2020 年 合同生效 效日)-2019 年 9 年
据和 日)-2020年 12 月 31 日

指标 12 月 31 日

光
大
阳
光大阳光添利 光大阳光添利 光大阳光添利 光大阳光添 光大阳光添利 光
债券 A 债券 C 债券 A 利债券 C 债券 A 添
利
债
券 C

本期

已实 149,643,264.3 2,438,674.52 326,873,670.1 22,204.40 4,743,777.06 -
现收 2 4

益

本期 142,750,330.8 -4,935,487.9 287,857,852.5 22,505.97 5,312,861.25 -
利润 3 1 8

加权
平均

基金 0.0960 -0.0760 0.1492 0.1427 0.0086 -
份额
本期
利润
本期
加权

平均 3.93% -3.06% 6.62% 6.22% 0.39% -
净值
利润
率
本期

基金 4.92% 4.60% 7.33% 5.01% 0.25% -
份额
净值

增长
率
3.1.
2 期

末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末

据和
指标
期末

可供 2,091,053,723 241,742,100. 2,069,513,991 1,097,605. 2,364,794,217 -
分配 .36 42 .32 90 .24

利润
期末
可供

分配 1.4428 1.4564 1.3411 1.3484 1.1571 -
基金
份额
利润
期末

基金 3,576,473,239 407,726,737. 3,629,515,386 1,911,618. 4,478,484,353 -
资产 .73 81 .81 86 .03

净值
期末

基金 2.4678 2.4564 2.3520 2.3484 2.1913 -
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末

末指
标
基金
份额

累计 12.90% 9.84% 7.60% 5.01% 0.25% -
净值
增长
率
注：1.表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。

2.上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如，集合计划的申购赎回费、集合计划转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。

5.C 类份额设立日为 2020 年 6 月 16 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大阳光添利债券 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.88% 0.49% 0.40% 0.15% -1.28% 0.34%

过去六个月 0.64% 0.47% -0.63% 0.20% 1.27% 0.27%

过去一年 4.92% 0.45% 0.35% 0.23% 4.57% 0.22%

自基金合同生效起

12.90% 0.37% 6.33% 0.24% 6.57% 0.13%
至今

光大阳光添利债券 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.96% 0.49% 0.40% 0.15% -1.36% 0.34%

过去六个月 0.49% 0.47% -0.63% 0.20% 1.12% 0.27%

过去一年 4.60% 0.45% 0.35% 0.23% 4.25% 0.22%

自基金合同生效起

9.84% 0.40% 4.63% 0.23% 5.21% 0.17%
至今

注：1.自基金合同生效日起至今指 2019 年 11 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日；

2.业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合
指数(人民币)收益率×5%；

3.C 类份额设立日为 2020 年 6 月 16 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2012 年 5 月 9 日，
前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部，承继了光大证券的客户资产管理业务与资格。2002
年 5 月 14 日,中国证券监督管理委员会核发证监机构字[2002]127 号《关于核准光大证券有限责
任公司受托投资管理业务资格的批复》，同意光大证券从事客户资产管理业务。2011 年 11 月 23日,中国证券监督管理委员会核发证监许可[2011]1886 号《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》，同意光大证券设立资产管理子公司并核准公司章程。2012 年 2 月21 日,公司在上海市工商行政管理局登记注册，注册资本 2 亿元,光大证券持股 100%。

截至 2021 年 12 月末，本公司共管理 14 只参照开放式证券投资基金管理的集合计划，公司在
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司总经

理助理兼

固定收益

公募投资

部 总 经

理、本集

合计划投 张丁先生，硕士学历。先后担任九富投资
资经理、 顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评
光大阳光 级有限责任公司公司评级部总经理助理、
稳债收益 2019 年 招商证券股份有限公司研究发展中心债券
张丁 12 个月持 11 月 26 - 13 年 研究员、华商基金管理有限公司研究部债
有期集合 日 券研究员、中国国际金融股份有限公司资
资产管理 产管理部债券投资经理。2017 年加入光证
计划投资 资管，现任公司总经理助理兼固定收益公
经理、光 募投资部总经理。

大阳光北

斗星 180

天滚动持

有债券型

集合资产

管理计划

投资经理


固定收益

公募投资

部投资经

理、本集

合计划投

曾 炳 资经理、 2021 年 7 曾炳祥先生，硕士学历。2017 年加入光证
祥 光大阳光 月 8 日 - 4 年 资管，现任固定收益公募投资部投资经理。
生活18个

月持有期

混合型集

合资产管

理计划投

资经理

注：1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作合规，不存在违反集合计划合同和损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》，将公司已经管理、未来可能管理的所有公募及私募资产管理产品的投资组合等不同资产组合参与的投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平的对待旗下管理的所有产品，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》与《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防
范管理办法》。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本集合计划未发生违法违规且对集合计划财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年一季度国内经济增速在基数效应的影响下见到了全年同比的高点，同时因就地过年以
及 1-2 月份海外需求的强劲使得 3 月生产和需求数据较 1-2 月环比下滑。同时，由于美国开始大
范围接种新冠疫苗使得疫情控制情况较好，美国需求的快速复苏以及全球主要工业品供给因疫情出现产能不足的阶段性供需缺口，带动大宗工业品价格出现快速、大幅上涨，原油价格在 OPEC联合限产的背景下也出现大幅上升，经济的修复以及通胀预期的快速升温使得美国 10 年期国债收益率出现了大幅上行，给全球主要市场的风险资产带来了估值压力。受 3 月经济环比走弱和美债利率上升的影响，A 股和港股市场在 2 月中旬见顶之后出现了大幅度调整。债券方面，由于全球经济复苏的趋势仍然在延续，整体债市以震荡为主，没有趋势性行情。阳光添利产品自 2020 年 4季度以来股票持仓就调整为顺周期、低估值板块为主，但在股票市场大幅调整的情况下依然出现了明显的回撤，但整体回撤幅度小于二级债基调整的中位数；债券持仓方面，我们仍然以短久期、高评级的信用债的防御策略为主。

2021 年二季度国内经济增速在基数效应的影响下较一季度出现下滑，但剔除基数效应后环比好于一季度。但从经济结构看，出口和上中游资源行业由于海外需求旺盛以及主要资源出口国受疫情影响供给，景气度很高，但中游制造业和消费需求回升比较缓慢。在此宏观背景下，二季度前半段上游周期行业表现较强，但随着 5 月开始欧美经济复苏动能的环比走缓，主要工业金属价格见顶回落，股票市场风格从周期风格切换到成长风格。以光伏、电动车产业链、半导体为代表的科技成长行业出现大幅上涨。二季度阳光添利的股票持仓方面，我们基于经济结构性变化以及工业品通胀的走势进行了比较大幅度的持仓结构切换，3-4 月把握了部分周期股景气度较好的机会，5 月开始逐步减持周期品种并择机提升新能源产业链龙头公司的仓位。债券方面，二季度由于工业品通胀见顶，以及央行对资金面保持了维稳的态势，债券市场出现震荡下行。阳光添利并没有在二季度拉长债券持仓的久期，错过了一定的债市机会，未来我们会根据经济基本面趋势的变化择机进行久期调整。

2021 年三季度国内经济增速较一、二季度继续下滑。尤其是 8-9 月份国内疫情出现反复，消
费需求持续低迷。在此宏观背景下，7-9 月上旬上游周期行业以及化工新材料表现较强，但 9 月中旬能耗双控的政策出台，导致市场出现了短期巨大的情绪变化，市场开始担心上游周期行业和新材料的下游需求受到影响，股票市场风格也从周期风格切换到价值风格。三季度阳光添利的股票持仓方面，我们基于各行业产业趋势和业绩增速的判断进行了调仓，大幅增持了新能源车、光
伏行业上游和中游新材料的龙头公司，在 9 月中旬之前持仓表现较好，但 9 月 15 日以后受政策出
台对市场情绪的影响出现了大幅回撤。我们在持仓股票大幅调整的阶段进行了深刻的反思，认为尽管能耗双控政策对短期新能源行业的开工会有扰动，但是从中长期产业趋势的角度看，碳中和背景下的全球能源革命的趋势并没有变化，9 月全球出现的阶段性能源短缺会进一步强化全球主要国家加快发展清洁能源对传统化石能源替代的步伐。基于此判断，我们没有进行持仓品种的调整。债券方面，三季度由于工业品价格的超预期上涨，使得市场对于类滞胀的担忧持续抬升，债券市场出现震荡下行。阳光添利并没有在三季度拉长债券持仓的久期，债券市场的调整影响不大。
2021 年四季度国内经济增速较一、二季度继续下滑，但随着房地产政策的边际宽松，市场风格出现了较大幅度的切换，低估值的周期价值股、消费股等开始上涨，新能源、医药、半导体等成长板块出现明显调整。债券方面，四季度随着经济预期的进一步下滑，债券市场震荡偏强。

回顾 2021 年的操作，在三季度之前，阳光添利今年整体的股票操作比较成功，也较好的实现了一定的收益增强。但三季报之后，因为政策等各种原因，市场风格出现了较明显的剧烈波动，我们重仓持有的新能源和半导体板块出现了明显的下跌，也导致净值出现了明显的回撤，这是我们今年需要认真反省和总结的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，光大阳光添利债券 A 类份额净值为 2.4678 元，本报告期份额净值
增长率为4.92%；光大阳光添利债券C类份额净值为2.4564元，本报告期份额净值增长率为4.60%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，我们认为尽管年底的中央经济工作会议对于稳增长的诉求明显提升，并且在2022 年年初随着地方债的发行带动基建投资开始上行，但由于海外主要经济体总需求的见顶回落导致出口增速的下滑，以及地产投资还将继续下行至 2022 年二季度，总体上我们判断到 2022 年一季度是经济短周期从类滞胀转向衰退的后期。基于此判断，我们认为股票市场在短暂的风格轮动之后，2022 年二季度之前还是会以业绩增速较快的新能源、半导体为主的科技成长行业的表现占优，而 2022 年二季度开始将从科技成长风格切换到周期价值和消费占优的风格。债券市场在2022 年二季度之前维持中性偏多的判断，但二季度开始转向谨慎。二季度以前，我们主要看好电动车、光伏、半导体等科技成长行业的龙头公司，二季度随着经济增长的触底再分散布局消费、
建材、家电、养殖等基本面反转的品种。债券我们仍然以高评级的信用债为主，在 2022 年二季度之后缩短久期至 1 以内。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：

1、继续完善内部控制体系

公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。

2、持续改进投资监控的方法与手段，保证集合计划投资业务的合法合规性

报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，多次开展有关内幕交易的合规培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。

3、规范集合计划销售业务，保证集合计划销售业务的合法合规性

报告期内，在集合计划持续营销活动中，公司严格规范销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和集合计划合同的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值，本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。集合计划份额净值由集合计划管理人完成估值后，经集合计划托管人复核无误后由集合计划管理人对外公布。本集合计划管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障集合计划能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本集合计划管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本集合计划报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在光大阳光添利债券型集合资产管理计划（以下称“本集合计划”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、集合计划合同、托管协议等的规定，依法安全保管了集合计划的全部资产，对本集合计划的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本集合计划运作情况报告，没有发生任何损害集合计划份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为集合计划托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、集合计划合同、托管协议等的规定，对集合计划管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现集合计划管理人在投资运作、集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支等方面存在损害集合计划份额持有人利益的行为。该集合计划在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据集合计划合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对集合计划管理人编制的《光大阳光添利债券型集合资产管理计划 2021 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61263195_B02 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 光大阳光添利债券型集合资产管理计划

我们审计了光大阳光添利债券型集合资产管理计划的财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利
润表、所有者权益（集合计划净值）变动表以及相关财务报
表附注。

审计意见 我们认为，后附的光大阳光添利债券型集合资产管理计划的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了光大阳光添利债券型集合资产管理计划 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于光大阳光添利债券型集合资产管理
计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 无

其他事项 无

光大阳光添利债券型集合资产管理计划管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
管理层和治理层对财务报表的责 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，管理层负责评估光大阳光添利债券型集
合资产管理计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终


止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光大阳光添利债券型集合资产管理计划的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对光大阳光添利债券型集
合资产管理计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大阳光添利
债券型集合资产管理计划不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王自清 章碧蓉

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12

审计报告日期 2022 年 3 月 31 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：光大阳光添利债券型集合资产管理计划


报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 313,586,939.93 142,199,522.28

结算备付金 51,111,986.77 64,624,627.59

存出保证金 1,406,177.69 6,432,424.46

交易性金融资产 7.4.7.2 4,141,698,871.10 4,564,890,937.24

其中：股票投资 736,329,327.75 682,424,638.84

基金投资 - -

债券投资 3,405,369,543.35 3,882,466,298.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,033,468.68 12,540,678.09

应收利息 7.4.7.5 49,444,597.10 62,102,858.67

应收股利 - 7.06

应收申购款 2,103,244.01 27,904,118.74

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,560,385,285.28 4,880,695,174.13

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 540,000,000.00 1,144,064,402.90

应付证券清算款 13,427,112.50 7,721,075.92

应付赎回款 17,182,915.98 90,723,470.24

应付管理人报酬 3,471,671.62 3,140,350.88

应付托管费 624,900.91 565,263.18

应付销售服务费 105,518.61 92.09

应付交易费用 7.4.7.7 806,902.28 2,164,614.51

应交税费 314,384.99 858,811.73

应付利息 62,273.53 -229,545.04

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 189,627.32 259,632.05

负债合计 576,185,307.74 1,249,268,168.46

所有者权益：


实收基金 7.4.7.9 1,615,251,081.15 1,543,947,778.18

未分配利润 7.4.7.10 2,368,948,896.39 2,087,479,227.49

所有者权益合计 3,984,199,977.54 3,631,427,005.67

负债和所有者权益总计 4,560,385,285.28 4,880,695,174.13

注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，集合计划份额总额 1,615,251,081.15 份，其中光大阳光添
利债券 A 集合份额总额为 1,449,266,443.76 份，集合计划份额净值 2.4678 元；光大阳光添利债
券 C 集合份额总额为 165,984,637.39 份，集合计划份额净值 2.4564 元。

7.2 利润表
会计主体：光大阳光添利债券型集合资产管理计划

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 217,269,084.52 401,127,962.63

1.利息收入 142,451,114.36 176,911,715.24

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,668,834.43 3,909,317.66

债券利息收入 139,775,216.30 173,001,470.42

资产支持证券利息收 - 927.16
入

买入返售金融资产收 7,063.63 -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 84,319,461.58 255,967,423.13
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 48,360,234.00 190,560,623.37

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 21,668,661.76 56,290,466.45

资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - 240.55
益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 14,290,565.82 9,116,092.76

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -14,267,095.92 -39,015,515.99
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 4,765,604.50 7,264,340.25
填列）

减：二、费用 79,454,241.60 113,247,604.08


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 38,051,714.26 43,559,751.03

2．托管费 7.4.10.2.2 6,849,308.56 7,840,755.30

3．销售服务费 7.4.10.2.3 476,229.63 594.47

4．交易费用 7.4.7.19 17,999,425.44 30,102,560.76

5．利息支出 11,863,783.50 22,796,778.18

其中：卖出回购金融资产支 11,863,783.50 22,796,778.18
出

6．税金及附加 4,011,730.21 8,754,964.34

7．其他费用 7.4.7.20 202,050.00 192,200.00

三、利润总额（亏损总额以 137,814,842.92 287,880,358.55
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 137,814,842.92 287,880,358.55
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大阳光添利债券型集合资产管理计划

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,543,947,778.18 2,087,479,227.49 3,631,427,005.67
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 137,814,842.92 137,814,842.92
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 71,303,302.97 143,654,825.98 214,958,128.95
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,794,558,310.16 2,608,021,324.74 4,402,579,634.90
购款

2.基金赎 -1,723,255,007.19 -2,464,366,498.76 -4,187,621,505.95
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）


五、期末所有者 1,615,251,081.15 2,368,948,896.39 3,984,199,977.54
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 2,043,755,736.15 2,434,728,616.88 4,478,484,353.03
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 287,880,358.55 287,880,358.55
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -499,807,957.97 -635,129,747.94 -1,134,937,705.91
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,697,178,543.84 2,163,184,416.02 3,860,362,959.86
购款

2.基金赎 -2,196,986,501.81 -2,798,314,163.96 -4,995,300,665.77
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,543,947,778.18 2,087,479,227.49 3,631,427,005.67
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

汪沛 詹朋 杨薇

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

光大阳光添利债券型集合资产管理计划是由光大阳光 5 号集合资产管理计划转型而来。本集
合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司于 2019 年 11 月 14 日发布《光大阳光 5 号集合资产
管理计划合同变更公告》。根据公告，光大阳光 5 号集合资产管理计划名称变更为“光大阳光添利债券型集合资产管理计划”，光大阳光 5 号集合资产管理计划份额转换为光大阳光添利债券型集合

资产管理计划 A 类份额。合同变更后，本集合计划的托管人、登记机构不变。自 2019 年 11 月 26
日起《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议》生效。本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划管理人为上海光大证券资产管理有限公司，托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等；国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%；投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划不参与融资融券业务。本集合计划的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本集合计划 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021
年 12 月 31 日止期间的经营成果和集合计划净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本集合计划以人民币为记账本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集合计划对金融资产的持有意图和持有能力。本集合计划目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本集合计划目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本集合计划成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者

(3)该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划（1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且（2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于集合计划份额拆分引起的实收基金份额变动于集合计划份额拆分日根据拆分前的集合计划份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬、托管费和销售服务费（如有）在费用涵盖期间按集合计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

无。

7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本集合计划的集合计划管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本集合计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（2）于 2017 年 10 月 23 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。自 2017 年 10 月 23 日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本集合计划持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本集合计划持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税

(5)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 313,586,939.93 142,199,522.28

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 313,586,939.93 142,199,522.28

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 776,982,048.60 736,329,327.75 -40,652,720.85

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 1,202,368,855.95 1,203,868,543.35 1,499,687.40

券 银行间市场 2,213,252,337.05 2,201,501,000.00 -11,751,337.05


合计 3,415,621,193.00 3,405,369,543.35 -10,251,649.65

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,192,603,241.60 4,141,698,871.10 -50,904,370.50

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 680,633,799.42 682,424,638.84 1,790,839.42

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 1,507,468,483.77 1,487,540,298.40 -19,928,185.37
券 银行间市场 2,413,425,928.64 2,394,926,000.00 -18,499,928.64
合计 3,920,894,412.41 3,882,466,298.40 -38,428,114.01

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,601,528,211.83 4,564,890,937.24 -36,637,274.59

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 117,438.59 34,543.57

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 23,000.40 31,362.91

应收债券利息 49,303,525.31 62,034,523.21

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - 9.99

应收黄金合约拆借孳息 - -


应收出借证券利息 - -

其他 632.80 2,418.99

合计 49,444,597.10 62,102,858.67

7.4.7.6 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 806,902.28 2,134,439.84

银行间市场应付交易费用 - 30,174.67

合计 806,902.28 2,164,614.51

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 24,627.32 224,632.05

应付证券出借违约金 - -

预提费用 165,000.00 35,000.00

合计 189,627.32 259,632.05

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
光大阳光添利债券 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,543,133,765.22 1,543,133,765.22

本期申购 1,570,747,760.91 1,570,747,760.91

本期赎回（以“-”号填列） -1,664,615,082.37 -1,664,615,082.37

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,449,266,443.76 1,449,266,443.76

光大阳光添利债券 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 814,012.96 814,012.96

本期申购 223,810,549.25 223,810,549.25


本期赎回（以“-”号填列） -58,639,924.82 -58,639,924.82

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 165,984,637.39 165,984,637.39

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
光大阳光添利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,069,513,991.32 16,867,630.27 2,086,381,621.59

本期利润 149,643,264.32 -6,892,933.49 142,750,330.83

本期基金份

额交易产生 -128,103,532.28 26,178,375.83 -101,925,156.45
的变动数

其中：基金申 2,209,804,131.11 65,720,682.51 2,275,524,813.62
购款

基金赎 -2,337,907,663.39 -39,542,306.68 -2,377,449,970.07
回款

本期已分配 - - -
利润

本期末 2,091,053,723.36 36,153,072.61 2,127,206,795.97

光大阳光添利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,121,217.86 -23,611.96 1,097,605.90

本期利润 2,438,674.52 -7,374,162.43 -4,935,487.91

本期基金份额

交易产生的变 240,667,950.64 4,912,031.79 245,579,982.43
动数

其中：基金申 327,130,943.68 5,365,567.44 332,496,511.12
购款

基金赎 -86,462,993.04 -453,535.65 -86,916,528.69
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 244,227,843.02 -2,485,742.60 241,742,100.42

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1月1日至2020年12
月 31 日


活期存款利息收入 1,773,854.87 2,635,504.83

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 841,875.43 1,180,839.12

其他 53,104.13 92,973.71

合计 2,668,834.43 3,909,317.66

注：其他为交易所结算保证金、直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 48,360,234.00 190,560,623.37
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 48,360,234.00 190,560,623.37

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总额 9,143,963,642.52 14,985,068,967.52

减：卖出股票成本总 9,095,603,408.52 14,794,508,344.15
额

买卖股票差价收入 48,360,234.00 190,560,623.37

7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本集合计划本报告期无股票证券出借差价收入。

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
日 日

债券投资收益——买卖

债券（、债转股及债券 21,668,661.76 56,290,466.45
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 21,668,661.76 56,290,466.45

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

卖出债券（、债转股及债 4,176,820,582.33 13,825,076,568.08
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本总 4,078,885,020.40 13,619,874,661.02
额

减：应收利息总额 76,266,900.17 148,911,440.61

买卖债券差价收入 21,668,661.76 56,290,466.45

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日

卖出资产支持证券成 - 10,002,405.48
交总额

减：卖出资产支持证 - 10,000,240.55
券成本总额

减：应收利息总额 - 1,924.38

资产支持证券投资收 - 240.55
益
注：本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本集合计划本报告期未进行贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本集合计划本报告期无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本集合计划本报告期无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本集合计划本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 312020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日 日

股票投资产生的股利收 14,290,565.82 9,116,092.76

益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 14,290,565.82 9,116,092.76

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -14,267,095.91 -39,095,713.61

股票投资 -42,443,560.27 1,321,361.73

债券投资 28,176,464.36 -40,417,075.34

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 0.01 -80,197.62
变动产生的预估增值税

合计 -14,267,095.92 -39,015,515.99

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 4,765,461.12 6,776,839.98

基金转换费收入 143.38 0.27

其他收入 - 487,500.00

合计 4,765,604.50 7,264,340.25

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

交易所市场交易费用 17,987,225.44 29,978,735.76

银行间市场交易费用 12,200.00 123,825.00

合计 17,999,425.44 30,102,560.76

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

审计费用 45,000.00 35,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,050.00 37,200.00

合计 202,050.00 192,200.00

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海光大证券资产管理有限公司(“光证 集合计划管理人、集合计划销售机构
资管”)

中国光大银行股份有限公司 集合计划托管人、集合计划代销机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 集合计划销售机构、集合计划管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券 18,195,005,909.20 100.00 30,188,310,295.43 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 3,833,166,074.21 100.00 5,570,474,325.15 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 89,537,100,000.00 100.00 126,001,000,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 5,656,835.60 100.00 806,902.28 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 9,651,330.76 100.00 2,134,439.84 100.00

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和手续费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 38,051,714.26 43,559,751.03

其中：支付销售机构的客户维护费 16,959,145.63 19,655,751.83

注：1.本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.00%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,849,308.56 7,840,755.30

注：注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联 本期


方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C 合计

光大证券 - 135,260.22 135,260.22

光证资管 - 151,054.42 151,054.42

合计 - 286,314.64 286,314.64

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C 合计

上海光大证券资产管理有 - 594.46 594.46
限公司

合计 - 594.46 594.46

注：本集合计划 C 类份额的销售服务费率按前一日 C 类集合计划资产净值的 0.3%的年费率计提。
C 类集合计划份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×R%÷当年天数

H 为每日 C 类集合计划份额应计提的集合计划销售服务费

E 为前一日 C 类集合计划份额的集合计划资产净值

R%为该日适用销售服务费率

集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本集合计划本期未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本集合计划本期未与关联方进行转融通证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期管理人未持有本集合计划份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期除管理人之外的其他关联方未持有本集合计划份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行股 313,586,939.93 1,773,854.87 142,199,522.28 2,635,504.83
份有限公司
注：本集合计划的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：张）

2021 2022

113052 兴业 年 12 年 01 新债未 100.00 100.00 39,4303,943,000.003,943,000.00 -
转债 月 29 月 14 上市

日 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本集合计划本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 540,000,000.00 元，于 2022 年 1 月 6 日到期。该类交易要求本集合计划在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本集合计划本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理人制定内部风险管理制度来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立四个层级的风险管理体系，即董事会、经理层及各专业委员会、各风险管理职能部门、各业务部门。公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。公司经理层就公司风险管理工作的有效性向董事会负责，对全面风险管理承担主要责任。公司经理层在董事会的领导下，全面负责公司风险管理的日常工作。公司经理层下设专业委员会就不同类别风险管理对经理层负责，委员会根据公司各委员会议事规则确定的职责范围，行使公司风险管理职能。各风险管理职能部门按照公司授权对公司不同风险进行识别、监测、评估和报告，并制定公司不同类型风险管理办法，明确具体工作流程，并为业务决策提供对口风险管理建议，协助、指导和检查各部门的对口风险管理工作。公司各业务部门按照公司授权管理体系在被授予的权限范围内开展业务，严禁越权从事经营活动，并通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制。

本集合计划的管理人主要通过定性分析和定量分析的方法评估各种金融工具风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本集合计划的投资目标，结合集合计划资产所运用金融工具特征通过特定
的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的银行存款存放在本集合计划的托管行中国光大银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划债券投资的信用评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - 30,042,000.00

A-1 以下 - -

未评级 500,441,000.00 330,570,000.00

合计 500,441,000.00 360,612,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 1,934,127,593.48 2,266,375,738.77

AAA 以下 646,992,949.87 1,255,478,559.63

未评级 323,808,000.00 -

合计 2,904,928,543.35 3,521,854,298.40

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于计划份额持有人可随时要求赎回其持有的计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

无。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 313,586,939.93 - - - 313,586,939.93

结算备付金 51,111,986.77 - - - 51,111,986.77

存出保证金 1,406,177.69 - - - 1,406,177.69

交易性金融资产 2,083,722,677.40 1,185,030,271.99136,616,593.96 736,329,327.75 4,141,698,871.10

应收利息 - - - 49,444,597.10 49,444,597.10

应收申购款 - - - 2,103,244.01 2,103,244.01

应收证券清算款 - - - 1,033,468.68 1,033,468.68

资产总计 2,449,827,781.79 1,185,030,271.99136,616,593.96 788,910,637.54 4,560,385,285.28

负债

应付赎回款 - - - 17,182,915.98 17,182,915.98

应付管理人报酬 - - - 3,471,671.62 3,471,671.62

应付托管费 - - - 624,900.91 624,900.91

应付证券清算款 - - - 13,427,112.50 13,427,112.50

卖出回购金融资产

540,000,000.00 - - - 540,000,000.00
款

应付销售服务费 - - - 105,518.61 105,518.61

应付交易费用 - - - 806,902.28 806,902.28

应付利息 - - - 62,273.53 62,273.53

应交税费 - - - 314,384.99 314,384.99

其他负债 - - - 189,627.32 189,627.32

负债总计 540,000,000.00 - - 36,185,307.74 576,185,307.74

利率敏感度缺口 1,909,827,781.79 1,185,030,271.99136,616,593.96 752,725,329.80 3,984,199,977.54

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 142,199,522.28 - - - 142,199,522.28

结算备付金 64,624,627.59 - - - 64,624,627.59

存出保证金 6,432,424.46 - - - 6,432,424.46

交易性金融资产 2,192,398,298.40 1,690,068,000.00 - 682,424,638.84 4,564,890,937.24

应收利息 - - - 62,102,858.67 62,102,858.67

应收股利 - - - 7.06 7.06

应收申购款 - - - 27,904,118.74 27,904,118.74

应收证券清算款 - - - 12,540,678.09 12,540,678.09

资产总计 2,405,654,872.73 1,690,068,000.00 - 784,972,301.40 4,880,695,174.13


负债

应付赎回款 - - - 90,723,470.24 90,723,470.24

应付管理人报酬 - - - 3,140,350.88 3,140,350.88

应付托管费 - - - 565,263.18 565,263.18

应付证券清算款 - - - 7,721,075.92 7,721,075.92

卖出回购金融资产

1,144,064,402.90 - - - 1,144,064,402.90
款

应付销售服务费 - - - 92.09 92.09

应付交易费用 - - - 2,164,614.51 2,164,614.51

应付利息 - - - -229,545.04 -229,545.04

应交税费 - - - 858,811.73 858,811.73

其他负债 - - - 259,632.05 259,632.05

负债总计 1,144,064,402.90 - - 105,203,765.56 1,249,268,168.46

利率敏感度缺口 1,261,590,469.83 1,690,068,000.00 - 679,768,535.84 3,631,427,005.67

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021年12月31日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-7,660,800.37 -10,926,460.89
基点

分析

市场利率下降 25 个

7,660,800.37 10,926,460.89
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产与负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 25,045,506.71 - 25,045,506.71
产

资产合计 - 25,045,506.71 - 25,045,506.71

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 25,045,506.71 - 25,045,506.71
额

上年度末

2020 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 77,493,661.21 - 77,493,661.21
产

资产合计 - 77,493,661.21 - 77,493,661.21

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 77,493,661.21 - 77,493,661.21
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021年12月31日）

31 日 ）

港币相对人民币升

1,252,275.34 3,874,683.06
值 5%

分析

港币相对人民币贬

-1,252,275.34 -3,874,683.06
值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本集合计划严格按照合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对集合计划进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 736,329,327.75 18.48 682,424,638.84 18.79
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 736,329,327.75 18.48 682,424,638.84 18.79

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

41,826,591.53 40,343,487.81
5%

分析

沪深 300 指数下降

-41,826,591.53 -40,343,487.81
5%

注：本期末，用沪深 300 指数浮动 5%的情形下，基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；Beta 系数根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 1,018,551,871.10 元，属于第二层次的余额为 3,123,147,000.00 元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本集合计划不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 736,329,327.75 16.15

其中：股票 736,329,327.75 16.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,405,369,543.35 74.67

其中：债券 3,405,369,543.35 74.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 364,698,926.70 8.00

8 其他各项资产 53,987,487.48 1.18

9 合计 4,560,385,285.28 100.00

注：本集合计划本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为：25,045,506.71 元人民币，占期末集合计划资产净值比例 0.63%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 625,435.52 0.02

C 制造业 649,368,754.76 16.30

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 24,298,344.76 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 36,991,286.00 0.93

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 711,283,821.04 17.85

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 25,036,372.97 0.63

消费者非必需品 367.67 0.00

消费者常用品 - -

能源 2,777.13 0.00

金融 165.48 0.00

医疗保健 4,831.79 0.00

工业 - -

信息技术 991.67 0.00

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 25,045,506.71 0.63

注：以上行业分类采用港交所二级分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600884 杉杉股份 1,332,600 43,669,302.00 1.10

2 002108 沧州明珠 5,235,800 40,943,956.00 1.03

3 002466 天齐锂业 375,200 40,146,400.00 1.01

4 603501 韦尔股份 128,800 40,027,176.00 1.00

5 002129 中环股份 953,800 39,821,150.00 1.00

6 300750 宁德时代 67,700 39,807,600.00 1.00

7 000301 东方盛虹 2,033,800 39,333,692.00 0.99

8 688018 乐鑫科技 194,650 36,991,286.00 0.93

9 300014 亿纬锂能 272,300 32,180,414.00 0.81

10 300207 欣旺达 757,300 31,927,768.00 0.80

11 688390 固德威 63,612 29,234,802.96 0.73

12 605117 德业股份 93,000 25,462,470.00 0.64

13 00189 东岳集团 2,518,115 25,035,139.62 0.63

14 002139 拓邦股份 1,283,000 23,979,270.00 0.60

15 603799 华友钴业 212,600 23,451,906.00 0.59

16 002572 索菲亚 803,500 17,837,700.00 0.45

17 000786 北新建材 458,800 16,438,804.00 0.41

18 688169 石头科技 20,019 16,275,447.00 0.41

19 600580 卧龙电驱 873,100 15,968,999.00 0.40


20 688388 嘉元科技 120,298 15,103,413.90 0.38

21 600132 重庆啤酒 99,200 15,010,944.00 0.38

22 600110 诺德股份 895,700 14,286,415.00 0.36

23 603801 志邦家居 457,500 13,917,150.00 0.35

24 002821 凯莱英 21,600 9,396,000.00 0.24

25 002271 东方雨虹 157,000 8,270,760.00 0.21

26 603233 大参林 194,316 8,182,646.76 0.21

27 603063 禾望电气 201,100 8,106,341.00 0.20

28 002727 一心堂 209,600 8,071,696.00 0.20

29 603883 老百姓 162,900 8,044,002.00 0.20

30 300438 鹏辉能源 168,100 7,941,044.00 0.20

31 002812 恩捷股份 31,700 7,937,680.00 0.20

32 300073 当升科技 89,600 7,783,552.00 0.20

33 600600 青岛啤酒 76,600 7,583,400.00 0.19

34 300737 科顺股份 404,200 6,568,250.00 0.16

35 300725 药石科技 44,700 6,354,999.00 0.16

36 300274 阳光电源 28,000 4,082,400.00 0.10

37 002192 融捷股份 4,800 624,720.00 0.02

38 603456 九洲药业 9,200 517,592.00 0.01

39 00883 中国海洋石油 423 2,777.13 0.00

40 02269 药明生物 33 2,497.07 0.00

41 01177 中国生物制药 523 2,334.72 0.00

42 600703 三安光电 50 1,878.00 0.00

43 02600 中国铝业 350 1,233.35 0.00

44 00981 中芯国际 65 991.67 0.00

45 600985 淮北矿业 64 715.52 0.00

46 02313 申洲国际 3 367.67 0.00

47 01398 工商银行 46 165.48 0.00

48 688599 天合光能 1 78.90 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000301 东方盛虹 216,200,925.45 5.95

2 600745 闻泰科技 199,773,150.06 5.50

3 300274 阳光电源 190,598,446.23 5.25

4 601166 兴业银行 171,418,388.97 4.72

5 002601 龙佰集团 168,507,186.49 4.64

6 002192 融捷股份 151,850,614.15 4.18


7 601318 中国平安 147,573,492.84 4.06

7 02318 中国平安 3,497,189.31 0.10

8 300750 宁德时代 149,256,685.16 4.11

9 01658 邮储银行 86,019,957.81 2.37

9 601658 邮储银行 62,557,216.16 1.72

10 00700 腾讯控股 144,176,613.79 3.97

11 002709 天赐材料 141,206,279.80 3.89

12 002460 赣锋锂业 133,064,953.92 3.66

12 01772 赣锋锂业 7,488,342.94 0.21

13 00189 东岳集团 138,639,738.03 3.82

14 600919 江苏银行 138,197,829.15 3.81

15 601012 隆基股份 135,941,245.25 3.74

16 601233 桐昆股份 131,420,417.37 3.62

17 000725 京东方 A 118,625,599.86 3.27

18 600426 华鲁恒升 113,341,748.43 3.12

19 601601 中国太保 68,667,969.47 1.89

19 02601 中国太保 42,797,521.26 1.18

20 002466 天齐锂业 109,139,615.57 3.01

21 300408 三环集团 106,444,892.38 2.93

22 300207 欣旺达 103,723,809.18 2.86

23 002594 比亚迪 57,654,422.90 1.59

23 01211 比亚迪股份 45,663,466.41 1.26

24 600884 杉杉股份 103,162,595.36 2.84

25 603906 龙蟠科技 102,330,132.42 2.82

26 01088 中国神华 93,321,632.35 2.57

26 601088 中国神华 8,068,021.00 0.22

27 03690 美团-W 100,670,917.80 2.77

28 300014 亿纬锂能 96,158,658.25 2.65

29 600188 兖矿能源 95,201,973.92 2.62

30 002064 华峰化学 93,607,553.24 2.58

31 00883 中国海洋石油 91,795,337.76 2.53

32 603185 上机数控 85,555,391.06 2.36

33 300347 泰格医药 83,316,678.00 2.29

34 603260 合盛硅业 80,569,755.40 2.22

35 002812 恩捷股份 78,105,159.70 2.15

36 000651 格力电器 78,050,678.91 2.15

37 600030 中信证券 64,879,112.20 1.79

37 06030 中信证券 13,003,103.87 0.36

38 600346 恒力石化 77,259,512.12 2.13

39 002129 中环股份 76,217,915.68 2.10

40 601168 西部矿业 72,949,984.99 2.01

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600745 闻泰科技 198,841,352.15 5.48

2 000301 东方盛虹 196,945,293.09 5.42

3 002601 龙佰集团 188,894,333.53 5.20

4 300274 阳光电源 183,454,547.00 5.05

5 00883 中国海洋石油 179,693,789.61 4.95

6 002709 天赐材料 176,148,477.72 4.85

7 601318 中国平安 165,950,388.32 4.57

7 02318 中国平安 3,430,574.52 0.09

8 601233 桐昆股份 165,336,657.24 4.55

9 601166 兴业银行 162,250,961.39 4.47

10 601601 中国太保 116,012,992.87 3.19

10 02601 中国太保 39,080,190.71 1.08

11 002192 融捷股份 150,615,547.64 4.15

12 01658 邮储银行 87,128,259.96 2.40

12 601658 邮储银行 60,429,685.00 1.66

13 300408 三环集团 145,706,558.80 4.01

14 600919 江苏银行 142,800,212.28 3.93

15 002064 华峰化学 139,669,852.21 3.85

16 601012 隆基股份 137,348,879.09 3.78

17 00700 腾讯控股 136,185,824.28 3.75

18 002460 赣锋锂业 122,349,727.76 3.37

18 01772 赣锋锂业 6,980,475.56 0.19

19 000725 京东方 A 125,592,187.00 3.46

20 603906 龙蟠科技 120,553,686.26 3.32

21 000100 TCL 科技 118,339,286.57 3.26

22 600426 华鲁恒升 114,208,846.11 3.15

23 300750 宁德时代 108,345,272.00 2.98

24 00189 东岳集团 105,452,982.78 2.90

25 002594 比亚迪 56,446,509.32 1.55

25 01211 比亚迪股份 45,201,939.87 1.24

26 01088 中国神华 91,287,451.19 2.51

26 601088 中国神华 7,997,578.00 0.22

27 600362 江西铜业 99,109,308.28 2.73

28 600188 兖矿能源 97,865,481.81 2.69

29 03690 美团-W 94,723,233.61 2.61

30 600741 华域汽车 94,007,038.54 2.59

31 601899 紫金矿业 85,574,138.32 2.36


31 02899 紫金矿业 8,263,410.15 0.23

32 000001 平安银行 80,521,748.97 2.22

33 601168 西部矿业 78,619,128.94 2.16

34 300347 泰格医药 77,814,502.42 2.14

35 300014 亿纬锂能 76,937,563.53 2.12

36 002466 天齐锂业 75,040,131.80 2.07

37 002812 恩捷股份 74,595,170.78 2.05

38 300037 新宙邦 74,486,867.97 2.05

39 300207 欣旺达 74,210,606.10 2.04

40 002648 卫星化学 73,254,819.86 2.02

41 603185 上机数控 72,897,686.12 2.01

42 600030 中信证券 60,318,847.35 1.66

42 06030 中信证券 12,515,750.60 0.34

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,191,951,657.70

卖出股票收入（成交）总额 9,143,963,642.52

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 624,298,000.00 15.67

其中：政策性金融债 523,628,000.00 13.14

4 企业债券 1,164,416,000.00 29.23

5 企业短期融资券 300,621,000.00 7.55

6 中期票据 1,029,869,000.00 25.85

7 可转债（可交换债） 286,165,543.35 7.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,405,369,543.35 85.47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 210207 21 国开 07 2,000,000 202,100,000.00 5.07

2 210211 21 国开 11 2,000,000 199,820,000.00 5.02


3 101901748 19 海淀国资 1,500,000 149,565,000.00 3.75
MTN003

4 210202 21 国开 02 1,000,000 100,900,000.00 2.53

5 1928034 19 交通银行 1,000,000 100,670,000.00 2.53
01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同的约定，本集合计划投资范围不包括国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本集合计划本报告期未进行国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价

根据本集合计划合同的约定，本集合计划投资范围不包括国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年内，本集合计划持有的“19 交通银行 01”主体交通银行股份有限公司，
因未依法履行其他职责，于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚 4100 万元
（银保监罚决字（2021）28 号）；因未依法履行其他职责，于 2021 年 8 月 20 日，被中国人民银
行公开处罚 62 万元（银罚字（2021）23 号）。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票未有超出集合计划合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,406,177.69

2 应收证券清算款 1,033,468.68

3 应收股利 -


4 应收利息 49,444,597.10

5 应收申购款 2,103,244.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,987,487.48

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 127005 长证转债 31,897,500.00 0.80

2 113009 广汽转债 25,557,005.40 0.64

3 110079 杭银转债 24,908,000.00 0.63

4 123111 东财转 3 23,800,948.46 0.60

5 113046 金田转债 17,970,008.00 0.45

6 113050 南银转债 15,381,600.00 0.39

7 123050 聚飞转债 13,742,466.75 0.34

8 128129 青农转债 13,188,308.08 0.33

9 110071 湖盐转债 11,052,550.00 0.28

10 110034 九州转债 10,254,672.00 0.26

11 113045 环旭转债 8,161,440.00 0.20

12 123113 仙乐转债 8,108,767.50 0.20

13 127024 盈峰转债 7,352,160.00 0.18

14 113622 杭叉转债 7,168,800.00 0.18

15 123088 威唐转债 6,389,649.93 0.16

16 128142 新乳转债 6,144,050.00 0.15

17 113516 苏农转债 5,949,000.00 0.15

18 110053 苏银转债 5,918,000.00 0.15

19 113605 大参转债 4,704,400.00 0.12

20 110075 南航转债 4,111,500.00 0.10

21 113505 杭电转债 3,733,800.00 0.09

22 128042 凯中转债 3,520,552.02 0.09

23 113588 润达转债 2,519,800.00 0.06

24 110043 无锡转债 2,395,400.00 0.06

25 127032 苏行转债 2,261,680.00 0.06

26 110068 龙净转债 1,733,675.00 0.04

27 127030 盛虹转债 1,698,750.00 0.04

28 128105 长集转债 1,316,341.71 0.03

29 127014 北方转债 1,218,490.00 0.03

30 128117 道恩转债 869,858.50 0.02

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

光大阳光

添利债券 119,123 12,166.13 359,424.03 0.02 1,448,907,019.73 99.98
A
光大阳光

添利债券 19,934 8,326.71 81,066,635.91 48.84 84,918,001.48 51.16
C

合计 139,057 11,615.75 81,426,059.94 5.04 1,533,825,021.21 94.96

注：分级集合机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级集合，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合份额的合计数（即期末集合份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 光大阳光添利债券 A 454,774.76 0.0314
理人所
有从业

人员持 光大阳光添利债券 C 139,356.32 0.0840
有本基
金

合计 594,131.08 0.0368

注：从业人员持有集合占集合总份额比例的计算中，对下属分级集合，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合份额的合计数（即期末集合份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 光大阳光添利债券 A 0~10

基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 光大阳光添利债券 C 10~50
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 光大阳光添利债券 A 0

本开放式基金 光大阳光添利债券 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C

基金合同生效日

（2019 年 11 月 26 104,353,867.66 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 1,543,133,765.22 814,012.96
额总额

本报告期基金总申购 1,570,747,760.91 223,810,549.25
份额

减：本报告期基金总 1,664,615,082.37 58,639,924.82
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 1,449,266,443.76 165,984,637.39
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本集合计划管理人、托管人无重大人事变动。
本集合计划投资经理变动详见“4.1 基金管理人及基金经理情况”章节。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本集合计划本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊合伙）的报酬为 45,000.00 元人民币，该会计师事务所自本集合计划合同生效日起为本集合计划提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划管理人，集合计划托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

光大证券 2 18,195,005,909.20 100.00% 5,656,835.60 100.00% -

注：1.此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序

集合计划管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3.本报告期内无新增券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权
成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证


比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

光大证券 3,833,166,074.21 100.00% 89,537,100,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于光大阳光添利债券型集合资产管 中国证监会规定的媒介 2021 年 03 月 08 日
理计划申购费率优惠的公告

2 关于旗下光大阳光添利债券型集合资 中国证监会规定的媒介 2021 年 03 月 25 日
产管理计划增加代理销售机构的公告

3 关于旗下光大阳光添利债券型集合资 中国证监会规定的媒介 2021 年 03 月 26 日
产管理计划增加代理销售机构的公告

4 关于旗下光大阳光添利债券型集合资 中国证监会规定的媒介 2021 年 04 月 15 日
产管理计划增加代理销售机构的公告

5 关于旗下光大阳光添利债券型集合资 中国证监会规定的媒介 2021 年 05 月 27 日
产管理计划增加代理销售机构的公告

6 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2021 年 07 月 08 日
划基金经理变更公告

关于旗下光大阳光添利债券型集合资

7 产管理计划在蚂蚁（杭州）基金销售 中国证监会规定的媒介 2021 年 07 月 15 日
有限公司渠道开通定期定额投资业务

的公告

关于光大阳光添利债券型集合资产管

8 理计划增加侧袋机制并相应修改法律 中国证监会规定的媒介 2021 年 07 月 23 日
文件的公告

关于旗下参公集合资产管理计划在上

9 海天天基金销售有限公司渠道开通定 中国证监会规定的媒介 2021 年 09 月 13 日
期定额投资业务的公告

关于旗下参公集合资产管理计划增加

10 腾安基金销售（深圳）有限公司为代 中国证监会规定的媒介 2021 年 11 月 11 日
理销售机构并开通定期定额投资业务

的公告

11 关于光大阳光添利债券型集合资产管 中国证监会规定的媒介 2021 年 11 月 29 日
理计划申购费率优惠的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意光大阳光添利债券型集合资产管理计划合同变更的函；

2、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号3 号楼 26 层。
13.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.ebscn-am.com

上海光大证券资产管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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