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基金买卖网 > 基金净值 > 光大阳光添利债券A (860005)
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光大阳光添利债券A860005
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-26     基金规模:4.53亿份     基金经理: 张丁 曾炳祥 
基金全称:光大阳光添利债券型集合资产管理计划     基金管理人:上海光大证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.33%
  • 近一月增长率
    -1.28%
  • 近一季增长率
    -1.52%
  • 近半年增长率
    0.48%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
光大阳光添利债券型集合资产管理计划2021年第1季度报告
 
 
 
光大阳光添利债券型集合资产管理计划
2021 年第 1 季度报告

 

2021 年3 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2021年 04 月 22 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2021 年 4 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况,请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2021 年1月1 日起至2021 年 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大阳光添利债券

基金主代码 860005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年 11月 26日

报告期末基金份额总额 1,611,767,309.47 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,
辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基
础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 (一)资产配置策略

本集合计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的
相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,降
低组合风险,控制资产净值的波动,追求收益稳定。
在此框架下,本集合计划在对各类资产在未来 3 至 6

个月的收益率与风险水平进行预测的基础上,定期对
各类资产的配置比例优化,控制风险的前提下争取稳
定投资收益。

(二)固定收益类品种投资策略

1、本集合计划采用利率预期策略和收益曲线策略等。
利用市场利率波动和市场收益率曲线的动态变化构造
相关资产组合以提高组合收益率。

2、本集合计划根据不同行业及同一行业不同债券的收
益水平及信用品质分析,结合信用利差的变动来配置
特定债券。


3、本集合计划通过观察市场收益率曲线的动态变化和
不同期限债券的收益率基差分析,采用积极的短期交
易策略来提高组合的收益水平。

4、其他债券投资策略:对于国债、央行票据等非信用
类债券投资的主要目的在于保证资产组合的流动性和
灵活性,获取低风险稳定回报。

(三)权益类品种的投资策略 

1、新股申购策略:通过基本面分析,参考同类公司的
估值,判断一、二级市场价差,并根据过往新股情

况,对新股投资的收益率进行预测,同时考虑锁定期
间的投资风险以及资金成本,制定新股申购策略。

2、股票二级市场策略:本集合计划采取自上而下的行
业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。在
行业配置方面,除通过对包括政策、行业及市场估值
等方面进行深入研究以外,根据公司的基本面以及资
本回报率调整和修正折溢价,寻找合适的个股。

(四)资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证
券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%
+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收
益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低
于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型
集合计划。

基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券C

下属分级基金的交易代码 860005 860030

报告期末下属分级基金的份额总额 1,610,352,346.21 份 1,414,963.26 份

注:本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 1 月 1日-2021 年 3月31日)

光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C


1.本期已实现收益 63,732,963.99 23,510.36

2.本期利润 -21,630,118.79 -17,698.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0131 -0.0174

4.期末基金资产净值 3,776,866,126.54 3,310,919.21

5.期末基金份额净值 2.3454 2.3399

注:(1)本期已实现收益指集合本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
  (2)上述业绩指标不包括持有人认购或交易集合的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大阳光添利债券A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增长 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.28% 0.50% 0.04% 0.31% -0.32% 0.19%

过去六个月 3.39% 0.41% 3.15% 0.25% 0.24% 0.16%

过去一年 7.29% 0.35% 5.07% 0.25% 2.22% 0.10%

自基金合同

7.30% 0.34% 6.00% 0.26% 1.30% 0.08%
生效起至今

光大阳光添利债券C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增长 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.36% 0.50% -0.02% 0.31% -0.34% 0.19%

过去六个月 3.23% 0.41% 3.09% 0.25% 0.14% 0.16%

自基金合同

4.63% 0.38% 4.04% 0.25% 0.59% 0.13%
生效起至今

注:C类份额设立日为2020年 6 月 16 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张丁先生 硕士学历。先后担任九
富投资顾问有限公司研究员、中诚
公司总 信国际信用评级有限责任公司公司
经理助 评级部总经理助理、招商证券股份
理兼固 有限公司研究发展中心债券研究

张丁 定收益 2019 年11 月26 日 - 12 员、华商基金管理有限公司研究部
公募投 债券研究员、中国国际金融股份有
资部总 限公司资产管理部债券投资经

经理 理。2017年加入光证资管,现任公
司总经理助理兼固定收益公募投资
部总经理。

注:1、集合计划的首任投资经理,其"任职日期"为集合计划合同生效日,其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期;
  2、非首任投资经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海光大证券资产管理有限公司作为本集合计划管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、计划合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产,为集合计划份额持有人谋求最大利益,无损害集合计划持有人利益的行为,本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本集合计划存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本集合计划的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年一季度国内经济增速在基数效应的影响下见到了全年同比的高点,同时因就地过年
以及1-2月份海外需求的强劲使得3 月生产和需求数据较1-2月环比下滑。同时,由于美国开始大范围接种新冠疫苗使得疫情控制情况较好,美国需求的快速复苏以及全球主要工业品供给因疫情出现产能不足的阶段性供需缺口出现带动大宗工业品价格出现快速、大幅上涨,原油价格在OPEC 联合限产的背景下也出现大幅上升,经济的修复以及通胀预期的快速升温使得美国10 年期国债收益率出现了大幅上行,给全球主要市场的风险资产带来了估值压力。受此 3月经济环比走弱和美债利率上升的影响,A股和港股市场在 2 月中旬见顶之后出现了大幅度调整。债券方面,由于全球经济复苏的趋势仍然在延续,整体债市以震荡为主,没有趋势性行情。阳光添利产品自2020 年 4季度以来股票持仓就调整为顺周期、低估值版块为主,但在股票市场大幅调整的情况下依然出现了明显的回撤,但整体回撤幅度小于二级债基调整的中位数;债券持仓方面,我们仍然以短久期、高评级的信用债的防御策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2021年3 月31 日,光大阳光添利债券 A 类份额净值为 2.3454 元,本报告期份额净值增
长率为-0.28%;光大阳光添利债券 C 类份额净值为 2.3399 元,本报告期份额净值增长率为-0.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 756,158,768.15 17.53

  其中:股票 756,158,768.15 17.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,344,321,362.78 77.54

  其中:债券 3,344,321,362.78 77.54

  资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

  其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 110,034,264.34 2.55


8 其他资产 102,433,703.33 2.38

9 合计 4,312,948,098.60 100.00

注:本集合计划本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 106,147,598.12 元人民币,占期末集合计划资产净值比例 2.81%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 55,277,691.00 1.46

C 制造业 375,702,396.91 9.94

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术

服务业 - -

J 金融业 105,946,695.00 2.80

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理

业 - -

O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 113,084,387.12 2.99

S 综合 - -

  合计 650,011,170.03 17.20

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

综合企业Ⅱ - -

公用事业Ⅱ - -

地产 - -

银行 216.94 0.00

一般金属及矿石 26,883,485.44 0.71

电讯 - -


媒体及娱乐 - -

旅游及消闲设施 - -

食物饮品 - -

工业工程 6,739.47 0.00

工用运输 - -

家庭电器及用品 - -

纺织及服饰 408.48 0.00

消费者主要零售商 - -

农业产品 - -

软件服务 - -

工用支援 - -

建筑 - -

煤炭 3,709,900.71 0.10

其他金融 27,060.97 0.00

原材料 - -

支援服务 - -

专业零售 - -

半导体 34,196,156.48 0.90

石油及天然气 41,317,475.46 1.09

资讯科技器材 - -

汽车 - -

药品及生物科技 6,154.17 0.00

黄金及贵金属 - -

医疗保健设备和服务 - -

保险 - -

合计 106,147,598.12 2.81

注:以上行业分类采用港交所二级分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(元) (%)

1 000725 京东方A 11,919,500 74,735,265.00 1.98

2 002064 华峰化学 5,348,962 62,582,855.40 1.66

3 002601 龙蟒佰利 2,145,200 61,309,816.00 1.62

4 002739 万达电影 2,750,338 50,166,165.12 1.33

5 601128 常熟银行 5,702,200 43,336,720.00 1.15

6 00883 中国海洋石油 6,013,039 41,317,475.46 1.09

7 600977 中国电影 2,713,400 38,448,878.00 1.02

8 688396 华润微 677,541 37,813,563.21 1.00

9 00981 中芯国际 1,638,065 34,196,156.48 0.90

10 600919 江苏银行 5,098,500 32,987,295.00 0.87

注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,260,000.00 5.30

  其中:政策性金融债 200,260,000.00 5.30

4 企业债券 1,247,037,000.00 32.99

5 企业短期融资券 30,183,000.00 0.80

6 中期票据 1,512,060,000.00 40.00

7 可转债(可交换债) 354,781,362.78 9.39

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,344,321,362.78 88.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 200216 20 国开16 2,000,000 200,260,000.00 5.30

2 101901748 19 海淀国资 1,500,000 144,360,000.00 3.82
MTN003

3 101664035 16 上饶投资 1,000,000 100,670,000.00 2.66
MTN001

4 101900501 19晋焦煤 800,000 81,640,000.00 2.16
MTN001

5 101900138 19 宜昌城控 800,000 81,456,000.00 2.15
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同的约定,本集合计划投资范围不包括国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

根据本集合计划合同的约定,本集合计划投资范围不包括国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2   基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,090,476.32

2 应收证券清算款 33,291,865.52

3 应收股利 -

4 应收利息 58,576,355.76

5 应收申购款 4,475,005.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 102,433,703.33

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 123058 欣旺转债 42,789,271.86 1.13

2 128126 赣锋转2 33,765,472.00 0.89

3 110063 鹰 19 转债 27,087,100.00 0.72

4 113542 好客转债 25,240,600.00 0.67

5 127011 中鼎转2 24,830,294.09 0.66

6 127005 长证转债 22,947,373.67 0.61

7 113013 国君转债 21,093,800.00 0.56

8 128048 张行转债 18,358,114.36 0.49

9 128129 青农转债 15,735,827.58 0.42

10 113516 苏农转债 13,712,973.30 0.36


11 113037 紫银转债 12,293,590.40 0.33

12 127016 鲁泰转债 8,166,185.48 0.22

13 110053 苏银转债 2,818,500.00 0.07

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 光大阳光添利债券A 光大阳光添利债券 C

报告期期初基金份额 1,543,133,765.22 814,012.96
总额

报告期期间基金总申 760,231,486.36 1,363,188.73
购份额

减:报告期期间基金总 693,012,905.37 762,238.43
赎回份额
报告期期间基金拆分

变动份额(份额减少 - -
以“-”填列)

报告期期末基金份额 1,610,352,346.21 1,414,963.26
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本集合本报告期管理人未持有本集合份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内集合计划管理人未新增固有资金投资本集合计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2021 年3月 8 日关于光大阳光添利债券型集合资产管理计划申购费率优惠的公告;

  2.2021 年3月 25日关于旗下光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加代理销售机构的公
告;
  3.2021 年3月 26日关于旗下光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加代理销售机构的公
告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》变更批复的文件;  2、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》;
  3、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议》; 
  4、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书》; 
  5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
  6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照;
  7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所:
  1、中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3号楼26层
9.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.ebscn-am.com

 

 

上海光大证券资产管理有限公司
2021 年04 月22日
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