光大阳光添利债券型集合资产管理计划
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标 ...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 16
6.1 审计报告基本信息 ...... 16
6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ...... 18
7.1 资产负债表 ...... 18
7.2 利润表 ...... 19
7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20
7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56
8.11 投资组合报告附注 ...... 56
§9 基金份额持有人信息 ...... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ...... 59
§10 开放式基金份额变动 ...... 59
§11 重大事件揭示 ...... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60
11.4 基金投资策略的改变 ...... 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60
11.8 其他重大事件 ...... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61
§13 备查文件目录 ...... 62
13.1 备查文件目录 ...... 62
13.2 存放地点 ...... 62
13.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光添利债券

基金主代码 860005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份 596,347,465.24 份
额总额

基金合同存续期 存续期至 2024 年 12 月 31 日，本集合计划自 2024 年 12 月 31 日后，按照中
国证监会的有关规定执行

下属分级基金的基 光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C

金简称

下属分级基金的交 860005 860030

易代码

报告期末下属分级 565,299,461.52 份 31,048,003.72 份

基金的份额总额
注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，辅以权益类产
品，在充分考虑集合计划投资安全的基础上，实现集合计划资产的
长期稳健增值。

投资策略 （一）资产配置策略

本集合计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系，对
各类资产进行相对稳定的战略配置，降低组合风险，控制资产净值
的波动，追求收益稳定。在此框架下，本集合计划在对各类资产在
未来 3 至 6 个月的收益率与风险水平进行预测的基础上，定期对各
类资产的配置比例优化，控制风险的前提下争取稳定投资收益。
（二）固定收益类品种投资策略

1、本集合计划采用利率预期策略和收益曲线策略等。利用市场利率
波动和市场收益率曲线的动态变化构造相关资产组合以提高组合收
益率。

2、本集合计划根据不同行业及同一行业不同债券的收益水平及信用
品质分析，结合信用利差的变动来配置特定债券。

3、本集合计划通过观察市场收益率曲线的动态变化和不同期限债券
的收益率基差分析，采用积极的短期交易策略来提高组合的收益水
平。

4、其他债券投资策略：对于国债、央行票据等非信用类债券投资的
主要目的在于保证资产组合的流动性和灵活性，获取低风险稳定回


报。

（三）权益类品种的投资策略

1、新股申购策略：通过基本面分析，参考同类公司的估值，判断一、
二级市场价差，并根据过往新股情况，对新股投资的收益率进行预
测，同时考虑锁定期间的投资风险以及资金成本，制定新股申购策
略。

2、股票二级市场策略：本集合计划采取自上而下的行业配置与自下
而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面，除通过对包
括政策、行业及市场估值等方面进行深入研究以外，根据公司的基
本面以及资本回报率调整和修正折溢价，寻找合适的个股。

（四）资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评
估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通
综合指数(人民币)收益率×5%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和货币型集合资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合
计划、股票型基金和股票型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海光大证券资产管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 朱轶 石立平

信息披露 联系电话 021-32068300 010-63639180

负责人

电子邮箱 zhuyi1@ebscn.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 95525 95595

传真 021-32068585 010-63639132

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 北京市西城区太平桥大街 25 号、
高南路 799 号 3 号楼 26 层 甲 25 号中国光大中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 北京市西城区太平桥大街 25 号
高南路 799 号 3 号楼 26 层 中国光大中心

邮政编码 200127 100033

法定代表人 熊国兵 王江

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ebscn-am.com

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

（特殊普通合伙）


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 光大阳光添 光大阳光添 光大阳光添 光大阳光添 光大阳光添 光大阳光添
数据和指标

利债券 A 利债券 C 利债券 A 利债券 C 利债券 A 利债券 C

本期已实现 30,967,291 4,925,906. -123,001,0 -14,393,60 149,643,26 2,438,674.
收益 .08 04 67.07 8.02 4.32 52

本期利润 74,753,253 9,714,835. -112,998,5 -13,652,12 142,750,33 -4,935,487
.49 21 75.08 2.04 0.83 .91

加权平均基

金份额本期 0.1041 0.0886 -0.1008 -0.0971 0.0960 -0.0760
利润
本期加权平

均净值利润 4.20% 3.60% -4.22% -4.09% 3.93% -3.06%
率
本期基金份

额净值增长 3.37% 3.06% -2.98% -3.27% 4.92% 4.60%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 791,689,91 43,912,490 1,222,300, 174,852,14 2,091,053, 241,742,10
配利润 0.84 .12 863.41 6.10 723.36 0.42

期末可供分

配基金份额 1.4005 1.4143 1.3639 1.3761 1.4428 1.4564
利润

期末基金资 1,399,130, 76,026,371 2,145,774, 301,913,13 3,576,473, 407,726,73
产净值 065.55 .00 807.45 8.25 239.73 7.81

期末基金份 2.4750 2.4487 2.3943 2.3761 2.4678 2.4564
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 13.23% 9.49% 9.54% 6.25% 12.90% 9.84%
率

注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2023 年 12 月 31 日；“本期”指 2023 年 1 月 1
日-2023 年 12 月 31 日。

2、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如，集合计划的
申购赎回费、集合计划转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大阳光添利债券 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.74% 0.19% -0.64% 0.17% -0.10% 0.02%

过去六个月 -1.67% 0.18% -1.55% 0.17% -0.12% 0.01%

过去一年 3.37% 0.19% -0.69% 0.17% 4.06% 0.02%

过去三年 5.23% 0.37% -3.66% 0.22% 8.89% 0.15%

自基金合同生效

13.23% 0.35% 2.08% 0.23% 11.15% 0.12%
起至今

光大阳光添利债券 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.82% 0.19% -0.64% 0.17% -0.18% 0.02%

过去六个月 -1.82% 0.18% -1.55% 0.17% -0.27% 0.01%

过去一年 3.06% 0.19% -0.69% 0.17% 3.75% 0.02%

过去三年 4.27% 0.37% -3.66% 0.22% 7.93% 0.15%

自基金合同生效

9.49% 0.36% 0.26% 0.22% 9.23% 0.14%
起至今

注：1、自基金合同生效起至今指 2019 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日；

2、业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合
指数(人民币)收益率×5%


3、C 类份额设立日为 2020 年 6 月 16 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2012 年 5 月 9 日，
前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部，承继了光大证券的客户资产管理业务与资格。2002
年 5 月 14 日,中国证券监督管理委员会核发证监机构字[2002]127 号《关于核准光大证券有限责
任公司受托投资管理业务资格的批复》，同意光大证券从事客户资产管理业务。2011 年 11 月 23日,中国证券监督管理委员会核发证监许可[2011]1886 号《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》，同意光大证券设立资产管理子公司并核准公司章程。2012 年 2 月21 日,公司在上海市工商行政管理局登记注册，注册资本 2 亿元,光大证券持股 100%。

截至 2023 年 12 月末，本公司共管理 16 只参照开放式证券投资基金管理的集合计划，公司在
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张丁先生，硕士学历。先后担任九富投资
顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评
级有限责任公司公司评级部总经理助理、
招商证券股份有限公司研究发展中心债券
本集合计 2019 年 研究员、华商基金管理有限公司研究部债
张丁 划投资经 11 月 26 - 15 年 券研究员、中国国际金融股份有限公司资
理 日 产管理部债券投资经理。2017 年加入光证
资管，现任公司总经理助理，担任光大阳
光添利债券型集合资产管理计划、光大阳
光北斗星 180 天持有债券型集合资产管理
计划、光大阳光北斗星 9 个月持有期债券
型集合资产管理计划投资经理。

曾炳祥先生，硕士学历。2017 年加入光证
本集合计 资管，现任混合资产公募投资部总经理，
曾炳 划投资经 2021 年 7 - 6 年 担任光大阳光混合型集合资产管理计划、
祥 理 月 8 日 光大阳光添利债券型集合资产管理计划、
光大阳光北斗星 9 个月持有期债券型集合
资产管理计划投资经理。

本集合计 2022 年 崔宁女士，清华大学学士、硕士。2017 年
崔宁 划投资经 08 月 17 - 6 年 加入上海光大证券资产管理有限公司担任
理助理 日 信用研究员，历任光证资管信用研究员、
投资助理、投资经理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本集合计划投资经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本集合计划投资经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作合规，不存在违反集合计划合同和损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》，将公司已经管理、未来可能管理的所有公募及私募资产管理产品的投资组合等不同资产组合参与的投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平的对待旗下管理的所有产品，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》与《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本集合计划投资经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有的投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易共有 3 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司作为产品管理人对上述交易均履行了相应控制程序。

报告期内未发现本集合计划存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

23 年贯穿 A 股的主线是：国内经济恢复略低于预期、美债加息降息周期影响风险偏好，具体
来看：一季度整体经济弱复苏，流动性偏宽松，市场估值偏低，外围虽然有银行风险事件，但随着加息预期接近尾声，风险偏好逐步回升。二季度 A 股市场以调整为主，原因主要是两方面，一是二季度总体经济复苏偏弱，政策避免强刺激，与一季度疫情放开之后的“强预期、弱现实”形成反差；二是风险偏好下降，5 月份开始美元指数大幅上升，叠加国内经济偏弱，人民币指数下跌幅度较大，外资边际流出造成国内风险偏好下降。三季度美债利率“Higher for longer”预期不断加强，美股风险偏好不断降低，8 月初美债利率短期见底后全球风险资产开始调整，进而影响 A 股市场。四季度虽然美债走低，但可能由于偏弱的基本面，A 股继续调整，且明显弱于海外市场。

债券市场方面，整体呈现牛市格局。市场主要围绕“强预期”与“弱现实”进行反复博弈。春节前交易疫情放开的强修复预期，政府工作报告将经济增速目标设定为 5%，低于市场预期，推动债券市场开启下行通道。二季度开始央行货币政策保持宽松，高频数据显示经济动能减弱，随着中小银行调低存款利率，债市收益率进一步下行。下半年政治局会议召开后，对于地产的定调发生了大幅调整，同时资金面边际收紧。在地产政策加速出台之后，债市出现快速调整。随后在地方债国债集中发行的影响下，一直高位震荡到四季度中后期。12 月大行存款利率的再次下调叠加年末配置行情，导致长端利率快速下行。

产品全年坚持价值投资体系，即重视标的质量、估值，规避市场热点追逐，提升自身对于“价值理念”的认知，在此基础上对产品策略进行微调。具体操作策略上，一季度补充部分超跌的地产链、建筑等个股；二季度从性价比出发，增配偏低估的可选消费；三、四季度，我们发现原来超跌的核心资产市场预期低、机构主动持仓低，胜率和赔率在提升，逐步纳入选股视野，在该阶段左侧配置了部分消费医药白马标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，光大阳光添利债券 A 类份额净值为 2.4750 元，本报告期份额净值
增长率为3.37%；光大阳光添利债券C类份额净值为2.4487元，本报告期份额净值增长率为3.06%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为 2024 年市场将好于去年。首先更多迹象显示国内经济进入复苏，国内地产逐步企稳，
24 年不再是拖累项；参照往常经验美联储两次降息后美国基本面将转好，利于国内出口；预期及信心随着经济回暖而转好，进而带动消费；总体看 24 年经济没有往下悲观的理由。其次从市场角度，23 年 A 股明显弱于全球股市，横向的估值性价比也已经出现，大概率会出现海外资金回流。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：

1、继续完善内部控制体系

公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。

2、持续改进投资监控的方法与手段，保证集合计划投资业务的合法合规性

报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，多次开展有关内幕交易的合规培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。

3、规范集合计划销售业务，保证集合计划销售业务的合法合规性

报告期内，在集合计划持续营销活动中，公司严格规范销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和集合计划合同的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值，本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。集合计划份额净值由集合计划管理人完成估值后，经集合计划托管人复核无误后由集合计划管理人对外公布。本集合计划管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障集合计划
能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本集合计划管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本集合计划报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在光大阳光添利债券型集合资产管理计划（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《光大阳光添利债券型集合资产管理计
划 2023 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 27907 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 光大阳光添利债券型集合资产管理计划全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了光大阳光添利债券型集合资产管理计划的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了光大阳光添利债券型集合资产管
理计划 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光大阳光添
利债券型集合资产管理计划，并履行了职业道德方面的其他
责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

光大阳光添利债券型集合资产管理计划的集合计划管理人上
海光大证券资产管理有限公司(以下简称“集合计划管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协
管理层和治理层对财务报表的责 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
任 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估光大阳
光添利债券型集合资产管理计划的持续经营能力，披露与持


续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非集
合计划管理人管理层计划清算光大阳光添利债券型集合资产
管理计划、终止运营或别无其他现实的选择。

集合计划管理人治理层负责监督光大阳光添利债券型集合资
产管理计划的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光大
阳光添利债券型集合资产管理计划持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致光大阳光添利债券型集合资产管理计划不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 陈逦迤

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：光大阳光添利债券型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 72,623,663.89 35,040,329.91

结算备付金 23,158,426.17 15,006,419.97

存出保证金 360,378.08 426,322.53

交易性金融资产 7.4.7.2 1,709,089,555.97 2,926,543,866.27

其中：股票投资 290,887,387.28 485,868,120.08

基金投资 - -

债券投资 1,418,202,168.69 2,440,675,746.19

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 57,795,845.19 49,408,217.60

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 14,696,037.57 2,402,820.88

应收股利 - -

应收申购款 27,894.70 42,319.98

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 1,877,751,801.57 3,028,870,297.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 373,987,537.74 574,834,813.10

应付清算款 - 330,373.82

应付赎回款 26,384,687.07 2,962,218.78


应付管理人报酬 1,285,217.70 2,120,380.45

应付托管费 231,339.16 381,668.49

应付销售服务费 19,791.56 77,826.98

应付投资顾问费 - -

应交税费 109,678.18 210,009.90

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 577,113.61 265,059.92

负债合计 402,595,365.02 581,182,351.44

净资产：

实收基金 7.4.7.10 596,347,465.24 1,023,264,054.92

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 878,808,971.31 1,424,423,890.78

净资产合计 1,475,156,436.55 2,447,687,945.70

负债和净资产总计 1,877,751,801.57 3,028,870,297.14

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，集合计划份额总额 596,347,465.24 份。其中光大阳光添利
A 集合计划份额净值 2.4750 元，集合计划份额总额 565,299,461.52 份；光大阳光添利 C 集合计
划份额净值 2.4487 元，集合计划份额总额 31,048,003.72 份。
7.2 利润表
会计主体：光大阳光添利债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、营业总收入 120,943,097.36 -77,897,534.48

1.利息收入 2,860,761.11 2,312,634.61

其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,533,715.14 2,290,408.14

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 1,327,045.97 22,226.47
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 69,130,319.13 -91,813,560.67
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 23,633,421.31 -181,238,986.57

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 32,633,804.20 80,799,463.18

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益


贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 12,863,093.62 8,625,962.72

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 48,574,891.58 10,743,977.97
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 377,125.54 859,413.61
号填列）

减：二、营业总支出 36,475,008.66 48,753,162.64

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,592,176.95 30,237,626.60

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 3,706,591.73 5,442,772.86

3．销售服务费 7.4.10.2.3 814,551.48 1,003,756.60

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 10,890,758.27 11,569,918.01

其中：卖出回购金融资 10,890,758.27 11,569,918.01
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 255,530.23 292,888.57

8．其他费用 7.4.7.23 215,400.00 206,200.00

三、利润总额（亏损总 84,468,088.70 -126,650,697.12
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 84,468,088.70 -126,650,697.12
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 84,468,088.70 -126,650,697.12

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大阳光添利债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,023,264,054. - 1,424,423,890. 2,447,687,945.7
资产


92 78 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,023,264,054. 1,424,423,890. 2,447,687,945.7
资产 -

92 78 0

三、本期增减变 -426,916,589.6 -545,614,919.4

动额（减少以“-” - -972,531,509.15
号填列） 8 7

（一）、综合收益 - - 84,468,088.70 84,468,088.70
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -426,916,589.6 -630,083,008.1 -1,056,999,597.
净资产变动数 -

（净资产减少以 8 7 85
“-”号填列）

其中：1.基金申 70,721,486.09 - 104,632,702.00 175,354,188.09
购款

2.基金赎 -497,638,075.7 -734,715,710.1 -1,232,353,785.
回款 -

7 7 94

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,475,156,436.5
资产 596,347,465.24 - 878,808,971.31

5

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,615,251,081. 2,368,948,896. 3,984,199,977.5
资产 -

15 39 4

加：会计政策变 - - - -

更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,615,251,081. 2,368,948,896. 3,984,199,977.5
资产 -

15 39 4

三、本期增减变 -591,987,026.2 -944,525,005.6 -1,536,512,031.
动额（减少以“-” -

号填列） 3 1 84

（一）、综合收益 -126,650,697.1

总额 - - -126,650,697.12
2

（二）、本期基金

份额交易产生的 -591,987,026.2 -817,874,308.4 -1,409,861,334.
净资产变动数 -

（净资产减少以 3 9 72
“-”号填列）

其中：1.基金申 41,918,058.47 - 58,503,721.14 100,421,779.61
购款

2.基金赎 -633,905,084.7 -876,378,029.6 -1,510,283,114.
回款 -

0 3 33

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,023,264,054. 1,424,423,890. 2,447,687,945.7
资产 -

92 78 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

常松 詹朋 杨薇

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

光大阳光添利债券型集合资产管理计划是由光大阳光 5 号集合资产管理计划转型而来。本集
合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司于 2019 年 11 月 14 日发布《光大阳光 5 号集合资产
管理计划合同变更公告》。根据公告，光大阳光 5 号集合资产管理计划名称变更为“光大阳光添利债券型集合资产管理计划”，光大阳光 5 号集合资产管理计划份额转换为光大阳光添利债券型集合
资产管理计划 A 类份额。合同变更后，本集合计划的托管人、登记机构不变。自 2019 年 11 月 26
日起《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光添利债券型集合资产管
理计划托管协议》生效。本集合计划存续期至 2024 年 12 月 31 日，本集合计划自 2024 年 12 月
31 日后，按照中国证监会的有关规定执行。本集合计划管理人为上海光大证券资产管理有限公司，托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等；国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%；投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划不参与融资融券业务。本集合计划的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。

本财务报表由本集合计划的集合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月
27 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本集合计划合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本集合计划的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当
期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本集合计划将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集合计划考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集合计划对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认
后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划 1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。

本集合计划发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予集合计划份额持有人在集合计划清算时按比例份额获得该集合计划净资产的权利，这里所指集合计划净资产是扣除所有优先于该集合计划份额对集合计划资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将集合计划的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以集合计划份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本集合计划份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对集合计划资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该集合计划份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该集合计划存续期内集合计划的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本集合计划的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本集合计划没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于集合计划的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该集合计划或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本集合计划将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未
分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按集合计划合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划同一级别的每一集合计划份额享有同等分配权。本集合计划收益以现金形式分配，但集合计划份额持有人可选择现金红利或将现金红利按收益分配基准日的集合计划份额净值自动转为集合计划份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括集合计划经营活动产生的未实现损益以及集合计划份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配集合计划收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集合计划的集合计划管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的行业估值实务操作，本集合计划确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本集合计划参考中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本集合计划持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本集合计划持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对集合计划取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向集合计划支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对集合计划从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含
1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对集合计划持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对集合计划通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。集合计划通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 72,623,663.89 35,040,329.91

等于：本金 72,609,954.53 35,020,772.80

加：应计利息 13,709.36 19,557.11

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 72,623,663.89 35,040,329.91

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 281,172,360.43 - 290,887,387.28 9,715,026.85

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 585,422,335.18 6,095,587.14 591,391,375.89 -126,546.43
场

债券 银行间市 812,424,881.38 15,559,892.80 826,810,792.80 -1,173,981.38
场

合计 1,397,847,216.56 21,655,479.94 1,418,202,168.69 -1,300,527.81

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,679,019,576.99 21,655,479.94 1,709,089,555.97 8,414,499.04

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 489,691,109.63 - 485,868,120.08 -3,822,989.55

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 1,109,705,834.50 13,835,332.98 1,095,906,628.17 -27,634,539.31
场

债券 银行间市 1,326,725,863.67 26,746,118.02 1,344,769,118.02 -8,702,863.67
场

合计 2,436,431,698.17 40,581,451.00 2,440,675,746.19 -36,337,402.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,926,122,807.80 40,581,451.00 2,926,543,866.27 -40,160,392.53

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本集合计划本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本集合计划本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 57,795,845.19 -

合计 57,795,845.19 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 49,408,217.60 -

合计 49,408,217.60 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。

7.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3,109.93 1,913.56

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 394,003.68 94,146.36

其中：交易所市场 346,594.82 87,062.94

银行间市场 47,408.86 7,083.42

应付利息 - -

预提费用 180,000.00 169,000.00

合计 577,113.61 265,059.92

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
光大阳光添利债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 896,203,062.77 896,203,062.77

本期申购 53,892,833.76 53,892,833.76

本期赎回（以“-”号填列） -384,796,435.01 -384,796,435.01

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 565,299,461.52 565,299,461.52

光大阳光添利债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 127,060,992.15 127,060,992.15

本期申购 16,828,652.33 16,828,652.33

本期赎回（以“-”号填列） -112,841,640.76 -112,841,640.76

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 31,048,003.72 31,048,003.72

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
光大阳光添利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,222,300,863.41 27,270,881.27 1,249,571,744.68

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 1,222,300,863.41 27,270,881.27 1,249,571,744.68

本期利润 30,967,291.08 43,785,962.41 74,753,253.49

本期基金份额交易产 -461,578,243.65 -28,916,150.49 -490,494,394.14
生的变动数

其中：基金申购款 74,689,985.79 5,259,074.88 79,949,060.67

基金赎回款 -536,268,229.44 -34,175,225.37 -570,443,454.81

本期已分配利润 - - -

本期末 791,689,910.84 42,140,693.19 833,830,604.03

光大阳光添利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 176,055,908.40 -1,203,762.30 174,852,146.10

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 176,055,908.40 -1,203,762.30 174,852,146.10

本期利润 4,925,906.04 4,788,929.17 9,714,835.21

本期基金份额交易产 -137,069,324.32 -2,519,289.71 -139,588,614.03
生的变动数

其中：基金申购款 23,844,462.29 839,179.04 24,683,641.33

基金赎回款 -160,913,786.61 -3,358,468.75 -164,272,255.36

本期已分配利润 - - -

本期末 43,912,490.12 1,065,877.16 44,978,367.28

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 1,195,471.92 1,743,155.16

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 332,797.40 532,330.68

其他 5,445.82 14,922.30


合计 1,533,715.14 2,290,408.14

注：其他为交易所结算保证金、直销申购款利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 23,633,421.31 -181,238,986.57
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 23,633,421.31 -181,238,986.57

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 1,568,846,196.74 2,724,203,943.05
额

减：卖出股票成本 1,543,103,207.95 2,900,959,374.27
总额

减：交易费用 2,109,567.48 4,483,555.35

买卖股票差价收 23,633,421.31 -181,238,986.57
入
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无股票证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31


日 日

债券投资收益——利息 71,545,692.51 98,094,113.93
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -38,911,888.31 -17,294,650.75
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 32,633,804.20 80,799,463.18

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 5,963,704,042.68 4,062,274,893.82
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 5,910,836,095.31 4,003,503,254.62
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 91,629,809.21 75,987,047.01

减：交易费用 150,026.47 79,242.94

买卖债券差价收入 -38,911,888.31 -17,294,650.75

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本集合计划本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本集合计划本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本集合计划本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本集合计划本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 12,863,093.62 8,625,962.72
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 12,863,093.62 8,625,962.72

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 48,574,891.57 10,743,977.97

股票投资 13,538,016.40 36,829,731.30

债券投资 35,036,875.17 -26,085,753.33


资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 -0.01 -
变动产生的预估增值税

合计 48,574,891.58 10,743,977.97

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 377,015.90 859,393.67

基金转换费收入 109.64 19.94

合计 377,125.54 859,413.61

7.4.7.22 信用减值损失

本集合计划本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 49,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 35,400.00 37,200.00

合计 215,400.00 206,200.00

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海光大证券资产管理有限公司(“光证 集合计划管理人、集合计划销售机构

资管”)

中国光大银行股份有限公司 集合计划托管人、集合计划代销机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 集合计划销售机构、集合计划管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

光大证券 2,904,837,297.07 100.00 5,282,355,853.07 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 2,475,348,720.23 100.00 3,289,863,801.09 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 44,756,890,000.00 100.00 59,654,058,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 732,608.63 100.00 346,594.82 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 1,260,515.36 100.00 87,062.94 100.00

注：1、上述佣金按市场佣金率计算。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 20,592,176.95 30,237,626.60

其中：应支付销售机构的客户维护 9,523,914.31 14,116,723.77
费

应支付基金管理人的净管理费 11,068,262.64 16,120,902.83

注：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 1.0%年费率计提，计算方法如下：

G＝E×年管理费率÷当年天数

G 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划付指令，若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,706,591.73 5,442,772.86

注：本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费计算方法如下：
T＝E×年托管费率÷当年天数


T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C 合计

光大证券 - 534,290.19 534,290.19

光证资管 - 5,708.69 5,708.69

合计 - 539,998.88 539,998.88

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C 合计

光大证券 - 585,471.73 585,471.73

光证资管 - 5,200.59 5,200.59

合计 - 590,672.32 590,672.32

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.3%，销售服务
费按前一日 C 类份额的集合计划资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日的集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间不存在集合计划管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间不存在除集合计划管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行股份 72,623,663.89 1,195,471.92 35,040,329.91 1,743,155.16
有限公司
注：本集合计划的银行存款由集合计划托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 94,022,983.22 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

042380053 23 凤城河 2024 年 1 月 5 103.76 300,000 31,126,841.10
CP001 日

101900020 19 苏州高新 2024 年 1 月 5 104.06 300,000 31,218,759.45
MTN001 日

101900124 19 阜阳投资 2024 年 1 月 5 104.80 10,000 1,048,029.53
MTN001 日

101901159 19 舜通 2024 年 1 月 5 103.84 200,000 20,767,967.21
MTN001 日

102100619 21 常熟发投 2024 年 1 月 5 103.21 300,000 30,962,406.56
MTN001 日

合计 1,110,000 115,124,003.85

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 279,964,554.52 元，截至 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本集合计划转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本集合计划本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理人制定内部风险管理制度来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立四个层级的风险管理体系，即董事会、经理层及各专业委员会、各风险管理职能部门、各业务部门。公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。公司经理层就公司风险管理工作的有效性向董事会负责，对全面风险管理承担主要责任。公司经理层在董事会的领导下，全面负责公司风险管理的日常工作。公司经理层下设专业委员会就不同类别
风险管理对经理层负责，委员会根据公司各委员会议事规则确定的职责范围，行使公司风险管理职能。各风险管理职能部门按照公司授权对公司不同风险进行识别、监测、评估和报告，并制定公司不同类型风险管理办法，明确具体工作流程，并为业务决策提供对口风险管理建议，协助、指导和检查各部门的对口风险管理工作。公司各业务部门按照公司授权管理体系在被授予的权限范围内开展业务，严禁越权从事经营活动，并通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制。

本集合计划的管理人主要通过定性分析和定量分析的方法评估各种金融工具风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本集合计划的投资目标，结合集合计划资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本集合计划的货币资金存放在本集合计划的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。

本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 192,089,211.81 246,328,699.34

合计 192,089,211.81 246,328,699.34

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 618,759,239.04 1,373,572,003.49

AAA 以下 353,084,765.48 772,713,789.12

未评级 254,268,952.36 48,061,254.24

合计 1,226,112,956.88 2,194,347,046.85

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、中期票据、公司债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划资产的流动性风险进行管理，集合计划管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，对组合持仓集中度、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职
调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本集合计划所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末(2023 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本集合计划未出现
因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现集合计划资产以支付赎回款的情况。7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

银行存款 72,623,663.89 - - - 72,623,663.89

结算备付金 23,158,426.17 - - - 23,158,426.17

存出保证金 360,378.08 - - - 360,378.08

交易性金融资产 729,418,860.18 616,667,398.43 72,115,910.08290,887,387.28 1,709,089,555.97

买入返售金融资产 57,795,845.19 - - - 57,795,845.19

应收申购款 - - - 27,894.70 27,894.70

应收清算款 - - - 14,696,037.57 14,696,037.57

资产总计 883,357,173.51 616,667,398.43 72,115,910.08305,611,319.55 1,877,751,801.57

负债

应付赎回款 - - - 26,384,687.07 26,384,687.07

应付管理人报酬 - - - 1,285,217.70 1,285,217.70

应付托管费 - - - 231,339.16 231,339.16

卖出回购金融资产

373,987,537.74 - - - 373,987,537.74
款

应付销售服务费 - - - 19,791.56 19,791.56

应交税费 - - - 109,678.18 109,678.18

其他负债 - - - 577,113.61 577,113.61

负债总计 373,987,537.74 - - 28,607,827.28 402,595,365.02


利率敏感度缺口 509,369,635.77 616,667,398.43 72,115,910.08277,003,492.27 1,475,156,436.55

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 35,040,329.91 - - - 35,040,329.91

结算备付金 15,006,419.97 - - - 15,006,419.97

存出保证金 426,322.53 - - - 426,322.53

交易性金融资产 1,338,140,667.561,081,045,401.92 21,489,676.71485,868,120.08 2,926,543,866.27

买入返售金融资产 49,408,217.60 - - - 49,408,217.60

应收申购款 - - - 42,319.98 42,319.98

应收清算款 - - - 2,402,820.88 2,402,820.88

资产总计 1,438,021,957.571,081,045,401.92 21,489,676.71488,313,260.94 3,028,870,297.14

负债

应付赎回款 - - - 2,962,218.78 2,962,218.78

应付管理人报酬 - - - 2,120,380.45 2,120,380.45

应付托管费 - - - 381,668.49 381,668.49

应付清算款 - - - 330,373.82 330,373.82

卖出回购金融资产

574,834,813.10 - - - 574,834,813.10
款

应付销售服务费 - - - 77,826.98 77,826.98

应交税费 - - - 210,009.90 210,009.90

其他负债 - - - 265,059.92 265,059.92

负债总计 574,834,813.10 - - 6,347,538.34 581,182,351.44

利率敏感度缺口 863,187,144.471,081,045,401.92 21,489,676.71481,965,722.60 2,447,687,945.70

注：表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年 12 月 31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-4,899,086.75 -4,626,979.16
基点

市场利率下降 25 个

4,899,086.75 4,626,979.16
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集
合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本集合计划本报告期末及上年度末无外汇风险敞口。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

本集合计划本报告期末及上年度末无外汇风险敞口。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划严格按照合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对集合计划进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 290,887,387.28 19.72 485,868,120.08 19.85
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 290,887,387.28 19.72 485,868,120.08 19.85

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2023年 12 月 31日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

沪深 300 指数上升

14,330,167.61 19,418,316.44
5%

沪深 300 指数下降

-14,330,167.61 -19,418,316.44
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本集合计划本报告期未及上年度无采用风险价值法管理的风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 372,345,562.75 733,260,453.61

第二层次 1,336,743,993.22 2,193,283,412.66

第三层次 - -

合计 1,709,089,555.97 2,926,543,866.27

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本集合计划不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本集合计划本报告期及上年度可比同期无第三层次公允价值余额及变动。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

本集合计划本报告期末及上年度末无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 290,887,387.28 15.49

其中：股票 290,887,387.28 15.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,418,202,168.69 75.53

其中：债券 1,418,202,168.69 75.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 57,795,845.19 3.08

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 95,782,090.06 5.10

8 其他各项资产 15,084,310.35 0.80

9 合计 1,877,751,801.57 100.00

注：本集合计划本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 236,491,638.94 16.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,374,682.00 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 16,615,408.20 1.13

J 金融业 4,598,230.00 0.31

K 房地产业 4,483,156.00 0.30

L 租赁和商务服务业 4,823,724.22 0.33

M 科学研究和技术服务业 13,356,046.00 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 2,205,741.92 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,938,760.00 0.27

S 综合 - -

合计 290,887,387.28 19.72

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300349 金卡智能 610,760 7,585,639.20 0.51

2 603889 新澳股份 982,170 6,993,050.40 0.47

3 600582 天地科技 1,185,200 6,447,488.00 0.44

4 002014 永新股份 601,562 5,023,042.70 0.34

5 601012 隆基绿能 217,000 4,969,300.00 0.34

6 300628 亿联网络 166,472 4,919,247.60 0.33

7 002460 赣锋锂业 113,640 4,863,792.00 0.33

8 000786 北新建材 206,900 4,833,184.00 0.33

9 002241 歌尔股份 229,900 4,830,199.00 0.33

10 601888 中国中免 57,638 4,823,724.22 0.33

11 002493 荣盛石化 464,300 4,805,505.00 0.33

12 002533 金杯电工 593,700 4,797,096.00 0.33

13 600132 重庆啤酒 72,185 4,796,693.25 0.33


14 300919 中伟股份 97,500 4,790,175.00 0.32

15 600893 航发动力 128,000 4,784,640.00 0.32

16 600887 伊利股份 178,100 4,764,175.00 0.32

17 600031 三一重工 345,600 4,758,912.00 0.32

18 300450 先导智能 185,400 4,746,240.00 0.32

19 601100 恒立液压 86,800 4,746,224.00 0.32

20 000538 云南白药 96,400 4,738,060.00 0.32

21 000333 美的集团 86,600 4,730,958.00 0.32

22 002938 鹏鼎控股 211,550 4,721,796.00 0.32

23 002916 深南电路 66,400 4,713,736.00 0.32

24 601877 正泰电器 218,800 4,706,388.00 0.32

25 002202 金风科技 583,900 4,671,200.00 0.32

26 000858 五 粮 液 33,200 4,658,292.00 0.32

27 600585 海螺水泥 206,000 4,647,360.00 0.32

28 603833 欧派家居 66,600 4,636,026.00 0.31

29 002821 凯莱英 39,863 4,628,094.30 0.31

30 688363 华熙生物 68,857 4,608,599.01 0.31

31 601318 中国平安 114,100 4,598,230.00 0.31

32 000661 长春高新 31,500 4,592,700.00 0.31

33 603899 晨光股份 121,800 4,573,590.00 0.31

34 002414 高德红外 625,760 4,568,048.00 0.31

35 300433 蓝思科技 345,900 4,565,880.00 0.31

36 600570 恒生电子 158,400 4,555,584.00 0.31

37 002841 视源股份 99,500 4,553,120.00 0.31

38 002304 洋河股份 41,300 4,538,870.00 0.31

39 600196 复星医药 181,100 4,532,933.00 0.31

40 300347 泰格医药 82,400 4,529,528.00 0.31

41 300866 安克创新 51,000 4,518,600.00 0.31

42 300901 中胤时尚 440,000 4,505,600.00 0.31

43 002600 领益智造 665,500 4,498,780.00 0.30

44 000002 万 科 A 428,600 4,483,156.00 0.30

45 600588 用友网络 251,500 4,474,185.00 0.30

46 003011 海象新材 210,300 4,464,669.00 0.30

47 000877 天山股份 667,401 4,458,238.68 0.30

48 300871 回盛生物 306,900 4,437,774.00 0.30

49 300651 金陵体育 221,600 4,427,568.00 0.30

50 605599 菜百股份 293,800 4,374,682.00 0.30

51 002007 华兰生物 197,600 4,372,888.00 0.30

52 002154 报 喜 鸟 766,900 4,355,992.00 0.30

53 300907 康平科技 196,000 4,349,240.00 0.29

54 002271 东方雨虹 226,200 4,343,040.00 0.29

55 300759 康龙化成 149,100 4,320,918.00 0.29

56 601567 三星医疗 201,100 4,122,550.00 0.28


57 000425 徐工机械 737,500 4,026,750.00 0.27

58 002763 汇洁股份 475,700 4,000,637.00 0.27

59 300413 芒果超媒 156,300 3,938,760.00 0.27

60 002270 华明装备 224,500 3,169,940.00 0.21

61 002674 兴业科技 226,100 2,751,637.00 0.19

62 603611 诺力股份 137,300 2,599,089.00 0.18

63 002611 东方精工 471,700 2,339,632.00 0.16

64 688178 万德斯 121,999 2,205,741.92 0.15

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300349 金卡智能 29,017,101.95 1.19

2 02015 理想汽车-W 27,476,913.40 1.12

3 605009 豪悦护理 20,995,292.70 0.86

4 002887 绿茵生态 18,496,614.60 0.76

5 688057 金达莱 18,170,536.14 0.74

6 601318 中国平安 17,678,274.00 0.72

7 605599 菜百股份 17,667,693.34 0.72

8 300770 新媒股份 16,591,813.72 0.68

9 000425 徐工机械 16,350,107.00 0.67

10 002154 报 喜 鸟 15,449,046.61 0.63

11 002533 金杯电工 15,426,034.00 0.63

12 600919 江苏银行 14,430,940.00 0.59

13 000922 佳电股份 14,372,457.34 0.59

14 600755 厦门国贸 13,908,680.00 0.57

15 301039 中集车辆 13,604,983.00 0.56

16 603686 福龙马 11,248,972.00 0.46

17 600502 安徽建工 11,247,639.00 0.46

18 300684 中石科技 11,167,918.00 0.46

19 603697 有友食品 11,074,131.32 0.45

20 601567 三星医疗 10,048,591.00 0.41

注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 02015 理想汽车-W 36,988,186.40 1.51


2 603966 法兰泰克 30,976,422.24 1.27

3 300684 中石科技 26,990,827.72 1.10

4 002345 潮宏基 25,312,432.00 1.03

5 300349 金卡智能 23,654,300.38 0.97

6 603279 景津装备 22,125,885.80 0.90

7 603801 志邦家居 22,121,681.60 0.90

8 603889 新澳股份 21,968,834.50 0.90

9 600582 天地科技 21,565,566.70 0.88

10 605088 冠盛股份 20,542,034.00 0.84

11 002270 华明装备 20,498,185.12 0.84

12 603600 永艺股份 20,272,590.00 0.83

13 603611 诺力股份 19,678,959.00 0.80

14 605009 豪悦护理 19,188,593.13 0.78

15 603180 金牌厨柜 18,943,591.06 0.77

16 002887 绿茵生态 18,260,152.45 0.75

17 003011 海象新材 17,997,487.86 0.74

18 600057 厦门象屿 17,959,692.00 0.73

19 605259 绿田机械 17,878,374.00 0.73

20 300770 新媒股份 17,590,529.63 0.72

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,334,584,458.75

卖出股票收入（成交）总额 1,568,846,196.74

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 181,287,615.49 12.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 215,841,519.23 14.63

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 336,863,181.19 22.84

5 企业短期融资券 91,967,223.61 6.23

6 中期票据 510,784,453.70 34.63

7 可转债（可交换债） 81,458,175.47 5.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,418,202,168.69 96.14

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019727 23 国债 24 600,000 60,389,095.89 4.09

2 230018 23 附息国债 18 500,000 50,211,684.78 3.40

3 2028014 20 中国银行永 400,000 41,239,278.69 2.80
续债 01

4 115020 23 中证 G4 400,000 41,163,837.81 2.79

5 020604 23 贴债 66 400,000 39,732,892.31 2.69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同的约定，本集合计划投资范围不包括国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

根据本集合计划合同的约定，本集合计划投资范围不包括国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年内：

1）本集合计划持有的“20 中国银行永续债 01”债券发行主体因信息披露虚假或严重误导性
陈述，于 2023 年 2 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会处罚 1600 万元；因违反反洗钱法，于
2023 年 12 月 1 日被中国人民银行没收违法所得 37.34 万元，并罚款 3664.2 万元；因信息报送异
常不及时整改，被国家金融监督管理总局罚款 430 万元。

2）本集合计划持有的“23 中证 G4”发行主体因未按规定履行客户身份识别义务，保存客户
身份资料和交易记录以及报送大额交易报告或者可疑交易报告于2023年2月6日被中国人民银行罚款 1376 万元。

该类情形对上述发行主体没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及产品合同的要求。

8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票未有超出集合计划合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 360,378.08

2 应收清算款 14,696,037.57

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 27,894.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,084,310.35

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113651 松霖转债 3,533,449.30 0.24

2 111007 永和转债 3,451,415.51 0.23

3 113649 丰山转债 3,392,326.01 0.23

4 113631 皖天转债 3,347,522.12 0.23

5 123156 博汇转债 3,347,188.93 0.23

6 113505 杭电转债 3,337,030.35 0.23

7 113664 大元转债 3,334,757.26 0.23

8 113058 友发转债 3,324,452.89 0.23

9 113549 白电转债 3,321,502.99 0.23

10 113619 世运转债 3,311,582.80 0.22

11 113667 春 23 转债 3,302,504.05 0.22

12 111000 起帆转债 3,253,037.14 0.22

13 111002 特纸转债 3,213,143.38 0.22

14 127070 大中转债 3,201,455.39 0.22

15 128042 凯中转债 3,195,094.68 0.22

16 113663 新化转债 3,133,170.46 0.21

17 118019 金盘转债 3,112,392.94 0.21

18 118004 博瑞转债 3,080,282.35 0.21

19 111004 明新转债 3,054,670.51 0.21

20 113609 永安转债 3,001,647.96 0.20

21 113064 东材转债 2,247,434.42 0.15

22 123172 漱玉转债 1,737,180.08 0.12

23 113602 景 20 转债 1,542,932.21 0.10

24 113524 奇精转债 1,519,228.72 0.10

25 123184 天阳转债 1,494,613.54 0.10


26 123120 隆华转债 1,280,035.38 0.09

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

光大阳光

添利债券 60,584 9,330.84 339,795.35 0.06 564,959,666.17 99.94
A
光大阳光

添利债券 10,076 3,081.38 813,095.20 2.62 30,234,908.52 97.38
C

合计 70,660 8,439.68 1,152,890.55 0.19 595,194,574.69 99.81

注：分级集合计划机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 光大阳光添利债券 A 336,582.91 0.0595
人所有从

业人员持 光大阳光添利债券 C 164,142.51 0.5287
有本基金

合计 500,725.42 0.0840

注：从业人员持有集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基光大阳光添利债券 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 光大阳光添利债券 C 10~50

合计 10~50

本基金基金经理持有本 光大阳光添利债券 A 0

开放式基金 光大阳光添利债券 C 0

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

本集合计划投资经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大阳光添利债券 A 光大阳光添利债券 C

基金合同生效日

（2019 年 11 月 26 104,353,867.66 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 896,203,062.77 127,060,992.15
额总额

本报告期基金总申购 53,892,833.76 16,828,652.33
份额

减：本报告期基金总 384,796,435.01 112,841,640.76
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 565,299,461.52 31,048,003.72
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本集合计划管理人无重大人事变动、基金托管人的专门基金托管部门无重大人
事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划审计机构由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金本年度支付给审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00 元人民币，该会计师事务所自 2023 年为本集合计划提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 2,904,837,29 100.00 732,608.63 100.00 -
7.07

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票而合计支付该券商的佣金合计。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序

集合计划管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。


3、本报告期内无新增券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

光大证 2,475,348,7 100.00 44,756,890,0 100.00 - -
券 20.23 00.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2023 年 01 月 20 日
划 2022 年第 4 季度报告

2 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2023 年 03 月 31 日
划 2022 年年度报告

3 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2023 年 04 月 23 日
划 2023 年第 1 季度报告

4 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2023 年 07 月 21 日
划 2023 年第 2 季度报告

5 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2023 年 08 月 30 日
划 2023 年中期报告

6 关于投资经理休假的公告 中国证监会规定的媒介 2023 年 09 月 13 日

7 光大阳光添利债券型集合资产管理计 中国证监会规定的媒介 2023 年 10 月 24 日
划 2023 年第 3 季度报告

8 关于投资经理休假结束恢复履职的公 中国证监会规定的媒介 2023 年 12 月 05 日
告

关于光大阳光添利债券型集合资产管

9 理计划延长存续期限并修改资产管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 12 月 22 日
合同、招募说明书的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意光大阳光添利债券型集合资产管理计划合同变更的函；

2、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、《光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号
3 号楼 26 层。
13.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.ebscn-am.com

上海光大证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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