海通鑫悦债券型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45

7.11 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49

10.8 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通鑫悦债券型集合资产管理计划

基金简称 海通鑫悦

基金主代码 852300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 102,414,512.42 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 海通鑫悦 A 海通鑫悦 C

金简称

下属分级基金的交 852389 852300

易代码

报告期末下属分级 90,840,246.66 份 11,574,265.76 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定收益类品种，
强调资产配置的均衡，分散风险。严格管理权益类品种的投资比例，
把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上，追
求集合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本集合计划根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结合国
家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场
流动性情况，综合分析债券。

2、目标久期策略及凸性策略

在组合的久期选择方面，本集合计划将综合分析宏观面的各个要素，
主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动
情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响
方向和程度，从而确定本集合计划固定收益投资组合久期的合理范
围。并且动态调整本集合计划的目标久期，即预期利率上升时适当
缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高债
券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性
关系，所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债
券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越小，而利率
下行带来的价格上升越大；反之亦然。本集合计划将通过严格的凸
性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。

3、收益率曲线策略

在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和债券市场
跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲

线移动进行情景分析，从而根据不同期限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，增强集合计划的收益。
4、信用债投资策略
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。获取信用利差超额收益。管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资和配置。
5、可转债投资策略
可转债主要筛选正股优良、估值合理及具备明显条款博弈价值的个券。根据转债估值及定价模型，结合权益市场预期进行择时判断，在市场估值及隐含波动率的不同阶段采用不同的投资策略；
个券筛选方面，择券主要抓手为正股资质，形成“行业-个股”的综合分析框架，并结合财务健康度识别信用风险，同时挖掘条款博弈价值；关注正股的右侧机会、绝对价格相对低位的优质标的的中长期配置、权益市场启动后低价个券的下修博弈价值
6、资产支持证券投资策略
本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本计划的收益。
7、股票投资策略
在股票投资过程中，本集合计划将控制计划资产净值的波动幅度，特别是下跌风险作为首要因素进行考虑，并严格管理股票的投资比例。
8、存托凭证投资策略
本集合计划将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
9、港股通标的股票投资策略
本集合计划同时关注港股市场投资机会，将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本集合计划根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股，集合计划资产并非必然投资港股。
10、国债期货投资策略
本集合计划以套期保值为目的进行国债期货的投资，通过对现货市场和期货市场的分析，进行套期保值等策略操作。
11、其它策略
管理人根据市场的发展，以为客户最大化地获取收益为原则，可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。


业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数*10%+
沪深 300 指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和收益水平低
于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计
划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。
本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海海通证券资产管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 罗菲菲

负责人 联系电话 021-23154762 010-58560666

电子邮箱 htam@haitong.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95568

传真 021-63410460 010-57093382

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 2 号
厦 32 楼

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 2 号
厦 32 楼

邮政编码 200001 100031

法定代表人 裴长江 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.htsamc.com

基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 海通鑫悦 A 海通鑫悦 C

本期已实现收益 -532,261.14 -39,304.81

本期利润 -121,027.14 -10,097.59

加权平均基金份

-0.0014 -0.0013
额本期利润

本期加权平均净

-0.13% -0.13%
值利润率
本期基金份额净

-0.19% -0.39%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 2,283,062.73 125,564.10
润

期末可供分配基 0.0251 0.0108
金份额利润

期末基金资产净 93,123,309.39 11,785,466.34
值

期末基金份额净 1.0251 1.0182
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -3.65% -4.30%
值增长率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通鑫悦 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.35% 0.19% 0.29% 0.08% 0.06% 0.11%

过去三个月 -0.70% 0.18% 0.49% 0.08% -1.19% 0.10%

过去六个月 -0.19% 0.20% 1.31% 0.08% -1.50% 0.12%

过去一年 -2.89% 0.21% 0.08% 0.09% -2.97% 0.12%

自基金合同生效起

-3.65% 0.23% -0.10% 0.11% -3.55% 0.12%
至今

海通鑫悦 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.32% 0.19% 0.29% 0.08% 0.03% 0.11%

过去三个月 -0.80% 0.18% 0.49% 0.08% -1.29% 0.10%

过去六个月 -0.39% 0.20% 1.31% 0.08% -1.70% 0.12%

过去一年 -3.31% 0.21% 0.08% 0.09% -3.39% 0.12%

自基金合同生效起

-4.30% 0.23% -0.10% 0.11% -4.20% 0.12%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等，覆盖传统权益、固收、量化、现金管理、另类投资、QDII等全业务产品线。

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李坤先生，复旦大学管理学硕士。曾任光
大证券股份有限公司研究所研究员、平安
2021 年 资产管理有限责任公司信评与债券研究部
李坤 投资经理 12 月 20 - 11 年 研究员、上海海通证券资产管理有限公司
日 投资经理及固定收益研究部副总监（主持
工作）、固收三部副总监（主持工作）。现
任上海海通证券资产管理有限公司公募固
收部副总监（主持工作）兼投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，本产品对债券和股票两类资产均进行了配置。其中，股票仓位多数时间在占净资产 10-15%的区间内波动，单票持仓大多控制在 0.5%以内；债券仓位方面，坚守流动性为第一要务，较多配置了利率债，以及部分高等级信用债，较少使用信用挖掘策略。

2023 年上半年，本产品的净值表现出现较大波动，净值先上后下，主要由权益仓位的波动贡
献。1-2 月，本产品上涨较为明显，主要与彼时权益市场对今年经济复苏的预期较强有关。在此阶段，配置中的地产链和其他顺周期品种贡献较多。随着 3 月以来预期逐渐向弱复苏回摆，数据也开始佐证偏弱的经济现实，此部分持仓收益亦有所回落。配置的电力设备板块，尽管业绩方面未出现明显问题，甚至不乏超预期的品种，但受制于市场持仓结构不佳以及缺乏增量资金的问题，遭遇了持续的估值下杀，对产品业绩拖累较大。尽管本产品在 4 月上旬已经降低了权益资产的敞口，并且配置了一些新技术驱动的 TMT 板块，但净值向下波动的幅度仍然超出了此前预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本集合计划 A 份额净值为 1.0251，C 份额净值为 1.0182。本报告期集合计
划上述两类份额净值增长率为-0.19%和-0.39%，业绩比较基准收益为 1.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

考虑到市场已经计入较多的悲观预期、经济仍有内生增长动能、流动性也将维持在较为宽松
的状态，预计权益市场进一步下探的空间有限。7 月下旬召开的政治局会议，对提振资本市场信心有较为积极的作用。扩大内需、活跃资本市场、调整优化房地产政策等政策态度下，市场预期有望逐渐回暖，预计权益市场活跃度较二季度将有所抬升。

而在对经济的预期被彻底扭转前，债券市场也不具备大幅上行的基础。政治局会议后，尽管债券市场波动加大，基本面和流动性环境尚不支持债市大幅走弱。考虑到配置需求仍在，预计债市收益率会维持低位震荡态势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本集合计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和集合计划合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了集合计划财产，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了集合计划托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和集合计划合同、托管协议的有关规定，本托管人对本集合计划的投资运作方面进行了监督，对集合计划资产净值计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现集合计划管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海通鑫悦债券型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 239,913.87 402,570.14

结算备付金 1,073,314.20 688,105.15

存出保证金 36,932.46 56,108.02

交易性金融资产 6.4.7.2 103,825,960.03 96,927,859.39

其中：股票投资 15,934,856.85 15,188,791.65

基金投资 - -

债券投资 87,891,103.18 81,739,067.74

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 899,835.61 3,861,000.00

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 390,619.32 3,926,307.12

应收股利 38,250.00 -

应收申购款 99.92 489.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 1,005.90 1,005.90

资产总计 106,505,931.31 105,863,445.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 999,699.18 7,399,435.61

应付清算款 461,535.61 191,430.58

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 51,794.34 67,026.06

应付托管费 4,316.20 5,585.51

应付销售服务费 3,876.04 13,453.71

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,013.02 5,367.93

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 73,921.19 136,545.49

负债合计 1,597,155.58 7,818,844.89

净资产：

实收基金 6.4.7.10 102,414,512.42 95,496,683.86

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 2,494,263.31 2,547,916.89

净资产合计 104,908,775.73 98,044,600.75

负债和净资产总计 106,505,931.31 105,863,445.64

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,集合计划份额总额 102,414,512.42 份，其中海通鑫悦 A 集
合计划份额总额 90,840,246.66 份，集合计划份额净值 1.0251 元。海通鑫悦 C 集合计划份额总额
11,574,265.76 份，集合计划份额净值 1.0182 元。
6.2 利润表
会计主体：海通鑫悦债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 369,220.97 -2,595,613.93

1.利息收入 21,474.20 36,211.62

其中：存款利息收入 6.4.7.13 10,419.23 14,430.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 11,054.97 21,780.94
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -92,726.16 -4,315,397.91
填列）


其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,025,324.99 -7,296,026.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,758,086.93 2,626,610.48

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 174,511.90 354,018.38

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 440,441.22 1,664,270.11
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 31.71 19,302.25
号填列）

减：二、营业总支出 500,345.70 1,063,559.06

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 294,322.83 643,866.73

2．托管费 6.4.10.2.2 24,526.91 53,655.58

3．销售服务费 6.4.10.2.3 15,451.89 123,931.18

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 74,976.03 149,294.30

其中：卖出回购金融资产 74,976.03 149,294.30
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 7,644.59 10,551.41

8．其他费用 6.4.7.23 83,423.45 82,259.86

三、利润总额（亏损总额 -131,124.73 -3,659,172.99
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -131,124.73 -3,659,172.99
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -131,124.73 -3,659,172.99

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海通鑫悦债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 95,496,683.86 - 2,547,916.89 98,044,600.75
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 95,496,683.86 - 2,547,916.89 98,044,600.75
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 6,917,828.56 - -53,653.58 6,864,174.98
号填列）

（一）、综合收益 - - -131,124.73 -131,124.73
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 6,917,828.56 - 77,471.15 6,995,299.71
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 9,891,595.90 - 178,120.29 10,069,716.19
购款

2.基金赎 -2,973,767.34 - -100,649.14 -3,074,416.48
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 102,414,512.42 - 2,494,263.31 104,908,775.73
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 97,317,686.77 - 6,464,960.58 103,782,647.35
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 97,317,686.77 - 6,464,960.58 103,782,647.35
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 79,124,633.51 - 3,190,817.19 82,315,450.70
号填列）

（一）、综合收益 - - -3,659,172.99 -3,659,172.99
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 79,124,633.51 - 6,849,990.18 85,974,623.69
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 160,044,313.09 - 10,296,327.68 170,340,640.77
购款

2.基金赎 -80,919,679.58 - -3,446,337.50 -84,366,017.08
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 176,442,320.28 - 9,655,777.77 186,098,098.05
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李井伟 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海通鑫悦债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通年年升集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为限定性集合资产管理计划，于 2013
年 6 月 5 日取得中国证券业协会《关于上海海通证券资产管理有限公司发起设立海通年年升集合
资产管理计划的备案确认函》（中证协函[2013]582 号），自 2013 年 5 月 20 日向社会公众发行，
于 2013 年 5 月 23 日结束募集并于 2013 年 5 月 29 日成立。本集合计划于 2021 年 11 月 26 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通年年升集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]3701 号）批准，《海通鑫悦债券型集合资产管理计划资产管理合同》
（以下简称“资产管理合同”）于 2021 年 12 月 20 日起正式变更生效。本集合计划为契约型开放
式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。

本集合计划根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别
集合计划资产中计提销售服务费的份额。对于投资者依据原《海通年年升集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的海通年年升集合资产管理计划份额，自本资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划 A 类份额。

C 类份额：从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根据
持有期限收取赎回费用的份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通鑫悦债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划各类资产的投资比例范围为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的80%，投资权益类资产（含存托凭证）比例不高于计划资产的 20%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。

本集合计划的业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数*10%+沪深 300 指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海通鑫悦债券型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划2023年1月1日至2023年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本集合计划 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

集合计划目前比照公开募集证券投资基金所依据的相关财税法规和实务操作及其他相关国内财税法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)集合计划卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(4)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 239,913.87

等于：本金 239,869.51

加：应计利息 44.36

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 239,913.87

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 15,935,513.96 - 15,934,856.85 -657.11

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约


交易所市场 84,545,868.84 1,049,440.67 85,839,731.05 244,421.54

债券 银行间市场 2,020,572.00 21,172.13 2,051,372.13 9,628.00

合计 86,566,440.84 1,070,612.80 87,891,103.18 254,049.54

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 102,501,954.80 1,070,612.80 103,825,960.03 253,392.43

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 899,835.61 -

银行间市场 - -

合计 899,835.61 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 1,005.90

待摊费用 -

合计 1,005.90

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 9,950.36

其中：交易所市场 8,119.77

银行间市场 1,830.59

应付利息 -

预提费用 63,970.83

合计 73,921.19

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通鑫悦 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 88,687,111.42 88,687,111.42


本期申购 4,965,186.67 4,965,186.67

本期赎回（以“-”号填列） -2,812,051.43 -2,812,051.43

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 90,840,246.66 90,840,246.66

海通鑫悦 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,809,572.44 6,809,572.44

本期申购 4,926,409.23 4,926,409.23

本期赎回（以“-”号填列） -161,715.91 -161,715.91

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 11,574,265.76 11,574,265.76

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通鑫悦 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,481,114.46 -12,084,100.92 2,397,013.54

本期利润 -532,261.14 411,234.00 -121,027.14

本期基金份额交易产生 302,335.80 -295,259.47 7,076.33
的变动数

其中：基金申购款 763,336.28 -661,107.76 102,228.52

基金赎回款 -461,000.48 365,848.29 -95,152.19

本期已分配利润 - - -

本期末 14,251,189.12 -11,968,126.39 2,283,062.73

海通鑫悦 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 130,151.91 20,751.44 150,903.35

本期利润 -39,304.81 29,207.22 -10,097.59

本期基金份额交易产生 34,717.00 35,677.82 70,394.82
的变动数

其中：基金申购款 38,646.89 37,244.88 75,891.77

基金赎回款 -3,929.89 -1,567.06 -5,496.95


本期已分配利润 - - -

本期末 125,564.10 85,636.48 211,200.58

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,455.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,571.38

其他 392.12

合计 10,419.23

注：其他包括结算保证金利息收入、港股通风控资金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 112,755,662.80

减：卖出股票成本总额 114,611,477.23

减：交易费用 169,510.56

买卖股票差价收入 -2,025,324.99

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,294,530.86

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 463,556.07
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,758,086.93

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 251,309,476.41
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 247,676,805.16
本总额

减：应计利息总额 3,156,855.35

减：交易费用 12,259.83

买卖债券差价收入 463,556.07

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期未产生衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 174,511.90

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 174,511.90

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 440,441.22

股票投资 32,101.57

债券投资 408,339.65

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 440,441.22

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 31.71

合计 31.71

6.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 4,463.46

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 812.50

账户维护费 18,600.00

证券组合费 40.12

合计 83,423.45

6.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人、基金代销机构
行”)
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

海通证券 226,932,500.78 100.00 232,314,904.11 100.00

6.4.10.1.2 权证交易
注：本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 29,166.13 100.00 8,119.77 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 29,640.96 100.00 8,183.46 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 294,322.83 643,866.73

其中：支付销售机构的客户维护费 2,242.18 2,693.00

注：1.本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 24,526.91 53,655.58

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


海通鑫悦 A 海通鑫悦 C 合计

海通证券 - 13,688.09 13,688.09

海通资管 - 1,762.53 1,762.53

合计 - 15,450.62 15,450.62

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通鑫悦 A 海通鑫悦 C 合计

海通证券 - 123,922.29 123,922.29

海通资管 - 5.36 5.36

合计 - 123,927.65 123,927.65

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.4%。

C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 本期

2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6


日 月 30 日

海通鑫悦 A 海通鑫悦 C

基金合同生效日（ 2021 年 12 - -
月 20 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 4,899,059.19 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 4,899,059.19 -

报告期末持有的基金份额 5.39% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
日 月 30 日

海通鑫悦 A 海通鑫悦 C

基金合同生效日（ 2021 年 12 - -
月 20 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除集合计划管理人之外的其他关联方未投资及持有本集合计划份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


民生银行 239,913.87 3,455.73 1,509,112.63 6,536.10

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通 期末 数量 期末

证券 证券 成功 受限 受限 认购 估值 （单 成本总 期末估值 备注
代码 名称 认购日 期 类型 价格 单价 位： 额 总额

张）

恒邦 2023 1 个月 新债

127086 转债 年 6 月 以内 未上 100.00 100.01 10 999.98 1,000.08 -
15 日 市

注：此处受限期为证券原流通受限期，非剩余受限期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 999,699.18 元,于 2023 年 7 月 7 日到期。该类交易要求本集合计划在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 14,772,615.18 28,046,783.50

A-1 以下 7,397,854.36 7,522,515.60

未评级 - -

合计 22,170,469.54 35,569,299.10

注：债券投资按照剩余期限（考虑回售情况）计算，一年以内列为短期；无债项评级则取主体评级，AAA 列入 A-1 计算。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 9,379,186.64 4,085,778.91

AAA 以下 - 8,293,674.52

未评级 - -

合计 9,379,186.64 12,379,453.43

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，无债项评级则取主体评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债
券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 239,913.87 - - - 239,913.87

结算备付金 1,073,314.20 - - - 1,073,314.20

存出保证金 36,932.46 - - - 36,932.46

交易性金融资产 62,655,865.38 23,870,683.72 1,364,554.08 15,934,856.85 103,825,960.03

买入返售金融资产 899,835.61 - - - 899,835.61

应收股利 - - - 38,250.00 38,250.00

应收申购款 - - - 99.92 99.92

应收清算款 - - - 390,619.32 390,619.32

其他资产 - - - 1,005.90 1,005.90

资产总计 64,905,861.52 23,870,683.72 1,364,554.08 16,364,831.99 106,505,931.31

负债

应付管理人报酬 - - - 51,794.34 51,794.34

应付托管费 - - - 4,316.20 4,316.20

应付清算款 - - - 461,535.61 461,535.61

卖出回购金融资产款 999,699.18 - - - 999,699.18

应付销售服务费 - - - 3,876.04 3,876.04

应交税费 - - - 2,013.02 2,013.02

其他负债 - - - 73,921.19 73,921.19

负债总计 999,699.18 - - 597,456.40 1,597,155.58


利率敏感度缺口 63,906,162.34 23,870,683.72 1,364,554.08 15,767,375.59 104,908,775.73

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 402,570.14 - - - 402,570.14

结算备付金 688,105.15 - - - 688,105.15

存出保证金 56,108.02 - - - 56,108.02

交易性金融资产 67,849,075.68 12,379,453.43 1,510,538.63 15,188,791.65 96,927,859.39

买入返售金融资产 3,861,000.00 - - - 3,861,000.00

应收申购款 - - - 489.92 489.92

应收清算款 - - - 3,926,307.12 3,926,307.12

其他资产 - - - 1,005.90 1,005.90

资产总计 72,856,858.99 12,379,453.43 1,510,538.63 19,116,594.59 105,863,445.64

负债

应付管理人报酬 - - - 67,026.06 67,026.06

应付托管费 - - - 5,585.51 5,585.51

应付清算款 - - - 191,430.58 191,430.58

卖出回购金融资产款 7,399,435.61 - - - 7,399,435.61

应付销售服务费 - - - 13,453.71 13,453.71

应交税费 - - - 5,367.93 5,367.93

其他负债 - - - 136,545.49 136,545.49

负债总计 7,399,435.61 - - 419,409.28 7,818,844.89

利率敏感度缺口 65,457,423.38 12,379,453.43 1,510,538.63 18,697,185.31 98,044,600.75

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设

利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-322,685.82 -261,802.14
基点

市场利率下降 25 个

327,944.00 267,132.35
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集
合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 1,431,558.35 - 1,431,558.35

资产合计 - 1,431,558.35 - 1,431,558.35

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 1,431,558.35 - 1,431,558.35
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 1,904,451.65 - 1,904,451.65

资产合计 - 1,904,451.65 - 1,904,451.65

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 1,904,451.65 - 1,904,451.65
风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

所有外币相对于人

71,577.92 95,222.58
民币升值 5%

所有外币相对于人

-71,577.92 -95,222.58
民币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的 80%，投资权益类资产（含存托凭证）的比例不高于计划资产的 20%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 15,934,856.85 15.19 15,188,791.65 15.49
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 15,934,856.85 15.19 15,188,791.65 15.49

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

股票价格上升 5% 796,742.84 759,439.58

股票价格下降 5% -796,742.84 -759,439.58

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 29,842,327.36 27,871,790.50

第二层次 73,983,632.67 69,056,068.89

第三层次 - -

合计 103,825,960.03 96,927,859.39

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划无需要披露的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 15,934,856.85 14.96

其中：股票 15,934,856.85 14.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 87,891,103.18 82.52

其中：债券 87,891,103.18 82.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 899,835.61 0.84

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,313,228.07 1.23

8 其他各项资产 466,907.60 0.44

9 合计 106,505,931.31 100.00

注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,431,558.35 元，占资产净值比例为1.36%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 40,404.50 0.04

C 制造业 12,220,228.00 11.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 643,176.00 0.61

E 建筑业 333,463.00 0.32

F 批发和零售业 20,154.00 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 23,056.00 0.02


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 725,022.00 0.69

J 金融业 145,624.00 0.14

K 房地产业 200,959.00 0.19

L 租赁和商务服务业 9,912.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 141,300.00 0.13

S 综合 - -

合计 14,503,298.50 13.82

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 684,201.36 0.65

消费者常用品 - -

能源 441,628.42 0.42

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 305,728.57 0.29

公用事业 - -

房地产 - -

合计 1,431,558.35 1.36

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600027 华电国际 95,300 637,557.00 0.61

2 300750 宁德时代 2,000 457,580.00 0.44

3 03690 美团-W 4,000 451,032.62 0.43

4 01088 中国神华 20,000 441,628.42 0.42

5 300002 神州泰岳 30,000 420,000.00 0.40

6 000568 泸州老窖 2,000 419,140.00 0.40

7 002371 北方华创 1,300 412,945.00 0.39

8 300661 圣邦股份 5,000 410,650.00 0.39


9 000933 神火股份 30,000 390,000.00 0.37

10 002384 东山精密 15,000 388,500.00 0.37

11 003022 联泓新科 15,000 373,500.00 0.36

12 603517 绝味食品 10,000 371,500.00 0.35

13 605133 嵘泰股份 10,500 364,980.00 0.35

14 002409 雅克科技 5,000 364,400.00 0.35

15 300223 北京君正 4,000 353,240.00 0.34

16 301266 宇邦新材 5,000 351,550.00 0.34

17 300274 阳光电源 3,000 349,890.00 0.33

18 003038 鑫铂股份 8,000 331,680.00 0.32

19 600970 中材国际 25,900 330,225.00 0.31

20 300820 英杰电气 4,000 329,520.00 0.31

21 002043 兔宝宝 30,200 329,482.00 0.31

22 600150 中国船舶 10,000 329,100.00 0.31

23 002920 德赛西威 2,000 311,620.00 0.30

24 300481 濮阳惠成 15,000 308,400.00 0.29

25 00700 腾讯控股 1,000 305,728.57 0.29

26 600557 康缘药业 10,000 274,600.00 0.26

27 002271 东方雨虹 10,000 272,600.00 0.26

28 603215 比依股份 15,000 269,100.00 0.26

29 002572 索菲亚 15,000 261,300.00 0.25

30 300124 汇川技术 4,000 256,840.00 0.24

31 002508 老板电器 10,000 252,900.00 0.24

32 603606 东方电缆 5,000 245,150.00 0.23

33 688403 汇成股份 20,000 244,400.00 0.23

34 000999 华润三九 4,000 242,640.00 0.23

35 603728 鸣志电器 3,000 240,900.00 0.23

36 000733 振华科技 2,500 239,625.00 0.23

37 600389 江山股份 10,000 237,500.00 0.23

38 02331 李宁 6,000 233,168.74 0.22

39 002531 天顺风能 14,900 226,927.00 0.22

40 688617 惠泰医疗 600 224,250.00 0.21

41 688106 金宏气体 8,000 217,600.00 0.21

42 603019 中科曙光 4,000 203,600.00 0.19

43 688700 东威科技 2,000 199,460.00 0.19

44 001979 招商蛇口 15,000 195,450.00 0.19

45 300604 长川科技 4,000 189,960.00 0.18

46 000807 云铝股份 14,800 188,404.00 0.18

47 300693 盛弘股份 5,000 184,600.00 0.18

48 002821 凯莱英 1,500 176,790.00 0.17

49 002230 科大讯飞 2,500 169,900.00 0.16

50 001322 箭牌家居 10,000 167,400.00 0.16

51 002487 大金重工 5,000 154,200.00 0.15


52 601595 上海电影 5,000 141,300.00 0.13

53 300033 同花顺 800 140,224.00 0.13

54 600570 恒生电子 3,000 132,870.00 0.13

55 600335 国机汽车 1,100 12,540.00 0.01

56 603667 五洲新春 800 11,904.00 0.01

57 601899 紫金矿业 1,000 11,370.00 0.01

58 600398 海澜之家 1,400 9,632.00 0.01

59 000157 中联重科 1,400 9,450.00 0.01

60 600028 中国石化 1,400 8,904.00 0.01

61 002027 分众传媒 1,200 8,172.00 0.01

62 601816 京沪高铁 1,200 6,312.00 0.01

63 000830 鲁西化工 500 5,280.00 0.01

64 600489 中金黄金 500 5,165.00 0.00

65 601000 唐山港 1,400 4,942.00 0.00

66 300174 元力股份 300 4,731.00 0.00

67 600546 山煤国际 300 4,341.00 0.00

68 600346 恒力石化 300 4,299.00 0.00

69 002324 普利特 300 4,281.00 0.00

70 600104 上汽集团 300 4,251.00 0.00

71 002039 黔源电力 300 4,221.00 0.00

72 000002 万科 A 300 4,206.00 0.00

73 601808 中海油服 300 4,164.00 0.00

74 603866 桃李面包 400 4,048.00 0.00

75 601233 桐昆股份 300 3,975.00 0.00

76 603916 苏博特 300 3,972.00 0.00

77 002128 电投能源 300 3,966.00 0.00

78 002120 韵达股份 400 3,824.00 0.00

79 603998 方盛制药 300 3,783.00 0.00

80 003000 劲仔食品 300 3,777.00 0.00

81 600801 华新水泥 300 3,705.00 0.00

82 300181 佐力药业 300 3,663.00 0.00

83 600348 华阳股份 450 3,559.50 0.00

84 002493 荣盛石化 300 3,492.00 0.00

85 601636 旗滨集团 400 3,448.00 0.00

86 600479 千金药业 300 3,384.00 0.00

87 002327 富安娜 400 3,368.00 0.00

88 600153 建发股份 300 3,273.00 0.00

89 601998 中信银行 500 2,990.00 0.00

90 601398 工商银行 500 2,410.00 0.00

91 601728 中国电信 400 2,252.00 0.00

92 603225 新凤鸣 200 2,210.00 0.00

93 600377 宁沪高速 200 1,966.00 0.00

94 000932 华菱钢铁 400 1,908.00 0.00


95 603128 华贸物流 200 1,822.00 0.00

96 600873 梅花生物 200 1,786.00 0.00

97 600057 厦门象屿 200 1,740.00 0.00

98 601668 中国建筑 300 1,722.00 0.00

99 601020 华钰矿业 200 1,718.00 0.00

100 600971 恒源煤电 200 1,558.00 0.00

101 601390 中国中铁 200 1,516.00 0.00

102 601006 大秦铁路 200 1,486.00 0.00

103 002753 永东股份 200 1,458.00 0.00

104 601975 招商南油 500 1,430.00 0.00

105 600642 申能股份 200 1,398.00 0.00

106 600048 保利发展 100 1,303.00 0.00

107 600350 山东高速 200 1,274.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600150 中国船舶 2,054,072.00 2.10

2 300059 东方财富 1,762,623.00 1.80

3 603606 东方电缆 1,506,246.00 1.54

4 002384 东山精密 1,396,014.00 1.42

5 601390 中国中铁 1,393,136.00 1.42

6 688599 天合光能 1,347,175.30 1.37

7 300750 宁德时代 1,335,323.00 1.36

8 002271 东方雨虹 1,332,458.00 1.36

9 000999 华润三九 1,173,565.00 1.20

10 000933 神火股份 1,161,380.00 1.18

11 002371 北方华创 1,110,222.00 1.13

12 03690 美团-W 1,105,827.46 1.13

13 688403 汇成股份 1,101,310.64 1.12

14 601998 中信银行 1,088,958.00 1.11

15 603986 兆易创新 1,086,007.00 1.11

16 600325 华发股份 1,066,074.02 1.09

17 300661 圣邦股份 1,048,417.00 1.07

18 603085 天成自控 1,045,807.00 1.07

19 601689 拓普集团 1,041,398.00 1.06

20 002409 雅克科技 1,039,704.00 1.06

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 600150 中国船舶 1,807,639.69 1.84

2 300059 东方财富 1,756,700.00 1.79

3 001322 箭牌家居 1,730,028.00 1.76

4 600276 恒瑞医药 1,523,525.00 1.55

5 601689 拓普集团 1,437,238.00 1.47

6 601390 中国中铁 1,292,257.00 1.32

7 601318 中国平安 753,350.00 0.77

7 02318 中国平安 487,567.07 0.50

8 002049 紫光国微 1,222,143.24 1.25

9 688599 天合光能 1,211,792.09 1.24

10 002043 兔宝宝 1,204,201.00 1.23

11 603606 东方电缆 1,190,606.00 1.21

12 300957 贝泰妮 1,126,918.00 1.15

13 600519 贵州茅台 1,077,178.00 1.10

14 600325 华发股份 1,048,374.00 1.07

15 603986 兆易创新 1,039,283.00 1.06

16 601998 中信银行 1,024,100.00 1.04

17 002371 北方华创 1,016,390.00 1.04

18 002384 东山精密 1,003,050.00 1.02

19 002415 海康威视 1,001,655.00 1.02

20 603085 天成自控 964,383.00 0.98

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 115,291,794.42

卖出股票收入（成交）总额 112,755,662.80

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 56,341,447.00 53.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 15,589,813.46 14.86

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,908,470.59 13.26

8 同业存单 - -


9 其他 2,051,372.13 1.96

10 合计 87,891,103.18 83.78

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019679 22 国债 14 110,000 11,197,767.95 10.67

2 019694 23 国债 01 95,000 9,605,416.16 9.16

3 019688 22 国债 23 90,000 9,100,733.42 8.67

4 019703 23 国债 10 90,000 9,047,367.12 8.62

5 019696 23 国债 03 50,000 5,073,330.14 4.84

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划本报告期未投资国债期货。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局的处罚；上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 36,932.46

2 应收清算款 390,619.32

3 应收股利 38,250.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 99.92

6 其他应收款 1,005.90

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 466,907.60

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 4,431,909.04 4.22

2 113042 上银转债 2,759,487.74 2.63

3 113064 东材转债 535,306.30 0.51

4 123169 正海转债 378,601.64 0.36

5 110061 川投转债 349,806.85 0.33

6 123120 隆华转债 315,082.52 0.30

7 113648 巨星转债 277,640.27 0.26

8 113063 赛轮转债 274,336.16 0.26

9 127037 银轮转债 272,393.63 0.26

10 113527 维格转债 268,611.51 0.26

11 127071 天箭转债 264,063.01 0.25

12 113534 鼎胜转债 255,469.32 0.24

13 118014 高测转债 249,281.37 0.24

14 113059 福莱转债 239,835.07 0.23

15 128097 奥佳转债 231,995.62 0.22

16 128023 亚太转债 223,110.41 0.21

17 123112 万讯转债 220,980.21 0.21

18 118013 道通转债 213,204.22 0.20

19 123162 东杰转债 194,814.25 0.19

20 128095 恩捷转债 184,095.34 0.18

21 127069 小熊转债 161,003.97 0.15

22 113664 大元转债 144,867.95 0.14

23 110060 天路转债 138,390.96 0.13

24 128036 金农转债 134,154.66 0.13

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

海通鑫悦 139 653,526.95 80,548,563.38 88.67 10,291,683.28 11.33
A

海通鑫悦 65 178,065.63 7,299,690.14 63.07 4,274,575.62 36.93
C

合计 204 502,031.92 87,848,253.52 85.78 14,566,258.90 14.22

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 海通鑫悦 A 590,910.77 0.6505
人所有从

业人员持 海通鑫悦 C 972.01 0.0084
有本基金

合计 591,882.78 0.5779

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基海通鑫悦 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 海通鑫悦 C 0

合计 10~50

本基金基金经理持有本 海通鑫悦 A 10~50

开放式基金 海通鑫悦 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通鑫悦 A 海通鑫悦 C

基金合同生效日

（2021 年 12 月 20 97,317,686.77 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 88,687,111.42 6,809,572.44
额总额

本报告期基金总申购 4,965,186.67 4,926,409.23
份额

减：本报告期基金总 2,812,051.43 161,715.91
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 90,840,246.66 11,574,265.76
额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期本集合计划管理人无重大人事变动。

2、本报告期内，集合计划托管人的专门集合计划托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1.因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产51，455万元及相应利息。
2022 年 11 月 10 日案件开庭，开庭结果正等待法院后续通知。

2.报告期内未发生涉及基金托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本产品未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本集合托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 226,932,500. 100.00 29,166.13 100.00 -
78

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 370,512,106 100.00 401,750,000. 100.00 - -
券 .99 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 海通鑫悦债券型集合资产管理计划产 规定披露媒介 2023 年 3 月 31 日
品资料概要（更新）

2 海通鑫悦债券型集合资产管理计划更 规定披露媒介 2023 年 3 月 31 日
新招募说明书（2023 年第 1 号）

上海海通证券资产管理有限公司海通

3 鑫悦债券型集合资产管理计划基金经 规定披露媒介 2023 年 3 月 30 日
理变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 2023/01/01-2 46,884,00 - - 46,884,002.50 45.78
023/06/30 2.50


2 2023/01/01-2 28,765,50 - - 28,765,501.69 28.09
023/06/30 1.69

产品特有风险

报告期内，本集合计划存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当集合计划份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一集合计划份额持有人大额赎回而引发集合计划净值剧烈波动的风险；
2、若某单一集合计划份额持有人巨额赎回有可能引发集合计划的流动性风险，集合计划管理人可能无法及时变现集合计划资产以应对集合计划份额持有人的赎回申请，集合计划份额持有人可能无法及时赎回持有的全部集合计划份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致集合计划资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险，集合计划可能会面临转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等情形；
4、其他可能的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通年年升集合资产管理计划资产管理合同变更的文件

（二）海通鑫悦债券型集合资产管理计划资产管理合同

（三）海通鑫悦债券型集合资产管理计划托管协议

（四）法律意见书

（五）管理人业务资格批件、营业执照

（六）托管人业务资格批件、营业执照

（七）业务规则

（八）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553


上海海通证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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