海通策略优选混合型集合资产管理计划
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告的财务资料经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 审计报告 ...... 13

6.1 审计报告基本信息 ...... 13

6.2 审计报告的基本内容 ...... 13
§7 年度财务报表 ......15

7.1 资产负债表 ...... 15

7.2 利润表 ...... 16

7.3 净资产变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 19
§8 投资组合报告 ......47

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 71

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 71

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 71

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 71

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 71

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71

8.12 投资组合报告附注 ...... 72
§9 基金份额持有人信息...... 72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 73
§10 开放式基金份额变动...... 73
§11 重大事件揭示...... 74

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74

11.4 基金投资策略的改变 ...... 74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75

11.8 其他重大事件 ...... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76
§13 备查文件目录...... 77

13.1 备查文件目录 ...... 77

13.2 存放地点 ...... 77

13.3 查阅方式 ...... 77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通策略优选混合型集合资产管理计划

基金简称 海通策略优选

基金主代码 852200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 51,668,265.91 份
额总额
基金合同存续期 三年

下属分级基金的基 海通策略优选 A 海通策略优选 C

金简称

下属分级基金的交 852200 852289

易代码

报告期末下属分级 12,450,842.12 份 39,217,423.79 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充
分控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。

投资策略 本集合计划在投资中将以集合计划的权益类资产和固定收益类资产
配置作为基础，采用量化选股模型，并将对集合计划整体的波动和
风险进行控制，力求集合计划资产长期、稳定的增值。 运用量化选
股模型，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳定超额收益的股票
投资组合。另一方面，本集合计划也将对集合计划整体的波动和风
险进行控制，力求在风险可控的情况下追求集合计划资产长期、稳
定的增值。主要包括但不限于以下投资策略：（1）多因子选股策略；
（2）事件驱动策略；（3）股票投资组合的风险控制；（4）港股通标
的股票投资策略；（5）存托凭证投资策略。 主要投资策略有：大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、
股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、融资业务投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
×10%+商业银行活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票
型基金、股票型集合资产管理计划。 本集合计划可投资港股通标的
股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 上海海通证券资产管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 罗菲菲

负责人 联系电话 021-23154762 010-58560666

电子邮箱 htam@haitong.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95568

传真 021-63410460 010-57093382

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 2 号
厦 32 楼

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 2 号
厦 32 楼

邮政编码 200001 100031

法定代表人 裴长江 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.htsamc.com
址

基金年度报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 10 月 31 日(基金合同生效
3.1.1 期间 日)-2022 年 12 月 31 日

数据和指标 海通策略优选 A 海通策略优选 C 海通策略优选 A 海通策略优选 C

本期已实现 -355,910.30 -1,222,495.51 220,714.66 -12,721.23
收益

本期利润 -397,208.22 -2,882,770.38 136,991.44 -141,858.42

加权平均基

金份额本期 -0.0315 -0.0787 0.0122 -0.1520
利润
本期加权平

均净值利润 -3.02% -7.55% 0.88% -11.29%
率
本期基金份

额净值增长 -3.24% -3.63% 0.21% 0.20%
率


3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末

数据和指标

期末可供分 -404,488.13 -1,279,403.11 -53,168.67 11,562.48
配利润
期末可供分

配基金份额 -0.0325 -0.0326 -0.0039 0.0038
利润

期末基金资 12,094,357.06 37,938,020.68 13,513,829.93 3,055,526.23
产净值

期末基金份 0.9714 0.9674 1.0039 1.0038
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -3.03% -3.43% 0.21% 0.20%
率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通策略优选 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.29% 0.74% -5.10% 0.63% -0.19% 0.11%

过去六个月 -8.20% 0.73% -8.40% 0.67% 0.20% 0.06%

过去一年 -3.24% 0.71% -8.40% 0.66% 5.16% 0.05%

自基金合同生效

-3.03% 0.70% -1.31% 0.71% -1.72% -0.01%
起至今

海通策略优选 C

阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④


增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.40% 0.74% -5.10% 0.63% -0.30% 0.11%

过去六个月 -8.39% 0.73% -8.40% 0.67% 0.01% 0.06%

过去一年 -3.63% 0.71% -8.40% 0.66% 4.77% 0.05%

自基金合同生效

-3.43% 0.70% -1.31% 0.71% -2.12% -0.01%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本集合计划2022年10月31日（集合计划合同生效日）至2023年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，
2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为
资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司的经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务，覆盖主动权益、固收、量化、现金管理、另类投资、ABS、QDII 等全业务产品线。

截至 2023 年 12 月 31 日，集合资产管理计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2022 年 胡倩女士:上海财经大学经济学博士，现任
胡倩 投资经理 10 月 31 - 21 年 上海海通证券资产管理有限公司总经理助
日 理。曾任海通证券首席分析师，长信基金
金融工程总监、基金经理。

董传盛先生: 吉林大学微电子系学士，复
董传 2022 年 旦大学微电子系硕士，加拿大麦吉尔大学
盛 投资经理 10 月 31 - 7 年 电子计算机工程系博士，曾任上海海通证
日 券资产管理有限公司研究员，现任上海海
通证券资产管理有限公司投资经理。

4.1.3 基金经理薪酬机制

公司以《上海海通证券资产管理有限公司薪酬管理办法》为核心建立薪酬管理体系，根据员工不同的工作内容及工作职责，设立不同序列、不同职级。基金经理薪酬严格按照《上海海通证券资产管理有限公司薪酬管理办法》进行管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的具体要求，建立了与公平交易相关的管理制度，通过集中交易和公平的交易分配制度，确保管理的各产品享有公平的交易执行机会，同时定期对同向交易、反向交易等进行监控和分析，通过对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，确保公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，避免利益冲突、切实防范利益输送行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本集合计划的管理人严格按照《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等有关法规要求加强对兼任私募资产管理计划的投资经理的投资交易行为管理和公平交易监控，确保公平对待所管理的公私募投资组合，防范利益输送行为，避免利益冲突。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年的市场，以一季报为分界点，前半程是对强复苏的期待，后半程是面对弱复苏的彷徨。进入 2023 年底，市场参与者以一种非理性的方式应对市场的波动，并最终使得市场波动更加非理性。2024 年初，两融规模快速下降，微盘股行情崩盘，雪球类衍生品集中敲入，上证综指创近 5年新低。回顾 2023 年的市场，在年初的乐观情绪中，恐怕很难预测到一年后市场的巨幅震荡。市场的底部(顶部)在哪里，并不完全取决于证券资产的基本面或估值水平，可能更受资金行为的影响，然而这种资金行为是很难预测的，因此市场的底部(顶部)也难以预测。在市场短期深跌的日子中，对持有标的的研究、对量化策略的理解、和对估值水平的判断，仍然是帮助我们捕捉投资机会最为可靠的方式。在过去的一年中，我们尽力以稳健的方式获取更多的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本集合计划 A 份额净值为 0.9714 元， C 份额净值为 0.9674 元。本报告期集
合计划各类份额净值增长率分别为-3.24%，-3.63%，业绩比较基准收益率为-8.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前市场成交已经逐渐改善，市场走势已有扭转迹象。展望 2024 年一季度，外部环境可能依然复杂，但国内经济仍有韧性。政策从推出到见效往往有一段延迟，很多宏观政策的调整有望在未来一段时间真正显现效果。市场风格方面，在经历了一年多的调整后，高成长板块或许有更多投资机会，估值进一步压缩空间有限。权益资产投资价值已经显现，市场悲观情绪可能会逐渐消散，未来市场下跌空间或有限。在产品运作上，我们始终坚持多层次的量化策略体系，持续探索
获取超额收益和绝对收益的路径。在投资策略上，我们基于长期量化研究构建投资模型，坚持数据驱动，挖掘市场中的潜在逻辑，通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面影响，力图获得超越业绩基准的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本管理人从合法合规运作、切实维护投资人合法利益的角度出发，持续推进全面风险管理理念，优化公司内部控制体系，更新完善相关内控制度和业务流程，强化员工合规和风险意识，不断推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本管理人秉持客观、公正的原则，通过系统监控、合规审核、信息披露、现场检查等一系列方式开展监察稽核工作，加强了风险控制与合规管理的力度，推动了内控管理体系的落实。

本集合计划管理人将继续本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理集合计划资产，加强风险控制与合规管理，确保集合计划份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本集合计划于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 2 日出现了连续二十个工作日集
合计划资产净值低于 5000 万元的情形；于 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 12 月 6 日出现了连续六十
个工作日集合计划资产净值低于 5000 万元的情形，公司已积极协调各销售渠道加大产品的推广。
§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、集
合计划合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了集合计划托管人义务，不存在损害本集合计划份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、集合计划合同、托管协议的规定，对本集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现集合计划管理人有损害集合计划份额持有人利益的行为。

报告期内，本集合计划未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30356 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 海通策略优选混合型集合资产管理计划全体份额持有人

我们审计了上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“集
合计划管理人”）作为集合计划管理人的海通策略优选混合型
集合资产管理计划（以下简称“海通策略优选”）的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的财政部、中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的
行业实务操作编制，公允反映了海通策略优选 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于海通策略优选，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无


集合计划管理人对其他信息负责。其他信息包括海通策略优
选 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

集合计划管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的行业实务操作
的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
管理层和治理层对财务报表的责 导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估海通策
略优选的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。

集合计划管理人治理层负责监督海通策略优选的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
注册会计师对财务报表审计的责 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
任 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海通
策略优选持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不


确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致海通策略优选不能持
续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 黄晔 迟媛

会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海通策略优选混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 6,945,479.97 2,224,060.29

结算备付金 507,503.13 253,330.80

存出保证金 523,862.40 187,296.00

交易性金融资产 7.4.7.2 42,224,420.59 14,055,534.18

其中：股票投资 42,224,420.59 14,055,534.18

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -


应收股利 - -

应收申购款 16,168.84 50,500.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 50,217,434.93 16,770,721.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 0.65 -

应付赎回款 52,970.39 49,849.50

应付管理人报酬 41,980.19 14,047.43

应付托管费 8,396.06 2,809.50

应付销售服务费 12,709.90 858.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 69,000.00 133,800.00

负债合计 185,057.19 201,365.11

净资产：

实收基金 7.4.7.10 51,668,265.91 16,505,274.86

未分配利润 7.4.7.12 -1,635,888.17 64,081.30

净资产合计 50,032,377.74 16,569,356.16

负债和净资产总计 50,217,434.93 16,770,721.27

注： 1、报告截止日 2023 年 12 月 31 日，本集合计划份额总额 51,668,265.91 份，其中 A 类份额
净值 0.9714 元，份额总额 12,450,842.12 份；C 类份额净值 0.9674 元，份额总额 39,217,423.79
份。
7.2 利润表
会计主体：海通策略优选混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 10 月 31 日（基
年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 -2,442,765.78 159,409.23

1.利息收入 35,277.08 2,762.19


其中：存款利息收入 7.4.7.13 35,277.08 2,762.19

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,164,899.07 359,696.25
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,958,940.26 281,200.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 -352,430.32 70,605.14

股利收益 7.4.7.19 1,146,471.51 7,890.51

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.20 -1,701,572.79 -212,860.41
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 388,429.00 9,811.20
号填列）

减：二、营业总支出 837,212.82 164,276.21

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 509,714.61 28,664.38

2．托管费 7.4.10.2.2 101,942.90 5,732.90

3．销售服务费 7.4.10.2.3 151,170.57 858.93

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 5,091.48 -

8．其他费用 7.4.7.23 69,293.26 129,020.00

三、利润总额（亏损总额以 -3,279,978.60 -4,866.98
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -3,279,978.60 -4,866.98
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -3,279,978.60 -4,866.98

注：本财务报表的上期实际编制期间为 2022 年 10 月 31 日（集合计划合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日。
7.3 净资产变动表
会计主体：海通策略优选混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 16,505,274.86 64,081.30 16,569,356.16

二、本期期初净资产 16,505,274.86 64,081.30 16,569,356.16

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 35,162,991.05 -1,699,969.47 33,463,021.58
列）

（一）、综合收益总 - -3,279,978.60 -3,279,978.60
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 35,162,991.05 1,580,009.13 36,743,000.18
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 160,244,658.22 10,449,946.44 170,694,604.66

2.基金赎回 -125,081,667.17 -8,869,937.31 -133,951,604.48
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 51,668,265.91 -1,635,888.17 50,032,377.74

上年度可比期间

项目 2022 年 10 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - -

二、本期期初净资产 17,445,819.89 31,519.29 17,477,339.18

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -940,545.03 32,562.01 -907,983.02
列）

（一）、综合收益总 - -4,866.98 -4,866.98
额

（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 -940,545.03 37,428.99 -903,116.04
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 5,824,238.93 221,165.25 6,045,404.18

2.基金赎回 -6,764,783.96 -183,736.26 -6,948,520.22
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 16,505,274.86 64,081.30 16,569,356.16

注：本财务报表的上年实际编制期间为 2022 年 10 月 31 日（集合计划合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王岗 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海通策略优选混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通半年升集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为限定性集合资产管理计划，
自 2013 年 5 月 20 日起向社会公众发行，2013 年 5 月 23 日结束募集并于 2013 年 5 月 29 日成立。
2013 年 6 月 5 日获得中国证券业协会（中证协函【2013】581 号）《关于上海海通证券资产管理有
限公司发起设立海通半年升集合资产管理计划的备案确认函》。本集合计划于 2022 年 10 月 8 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通半年升集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]1650 号）批准，《海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管
理合同》（以下简称“资产管理合同”）于 2022 年 10 月 31 日起正式变更生效。本集合计划为契
约型开放式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。


本集合计划根据申购/赎回规则、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：在投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别集合计划资产中计提销售服务费的份额。

C 类份额：从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根据
持有期限收取赎回费用的份额。

投资者依据原《海通半年升集合资产管理计划资产管理合同》获得的原集合计划份额，自本资产管理合同生效之日起全部自动转换为本集合计划 A 类份额。原集合计划份额在资产管理合同生效后变更为 A 类份额的，其持有期限从登记机构确认投资人持有原集合计划份额之日起连续计算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）的比例占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收
益率×10%+商业银行活期存款利率（税后）×20%。


本财务报表由本集合计划的管理人上海海通证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、2022 年财政部颁布的《资产管
理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注四、所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。上期财务报表的实际编制期间为 2022
年 10 月 31 日（合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本集合计划采用人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

根据本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集合计划持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本集合计划
现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本集合计划改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集合计划将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

除上述以摊余成本计量的资产外，本集合计划将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

1、金融工具的初始确认

本集合计划在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2、金融工具的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后以公允价值进行后续计量，公
允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本集合计划终止确认金融资产：

－收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融工具的减值

本集合计划以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集合计划通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集合计划即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本集合计划在单项基础上对该金融
资产计提减值准备。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本集合计划始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集合计划不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收资金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（6）公允价值变动收益系本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在履行了合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬（包括管理费和业绩报酬）、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按资产管理合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划的收益分配政策为：


（1）在符合有关集合计划收益分配条件的前提下，具体分红方案见管理人根据集合计划运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类集合计划份额进行再投资；若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资转换的份额类别，与集合计划份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别；如集合计划份额持有人持有多个类别份额的，则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额；

（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费各类别集合计划
份额对应的可分配收益将有所不同，本集合计划同一份额类别的每一份集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本集合计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（2）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

（3）根据中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理
标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：

1、增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人 (以下称管理
人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、集合计划份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

2、印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998] 55 号)和
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，集合计划管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3、所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从集合计划分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 6,945,479.97 2,224,060.29

等于：本金 6,944,666.78 2,223,760.84

加：应计利息 813.19 299.45

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 6,945,479.97 2,224,060.29

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 44,697,978.15 - 42,224,420.59 -2,473,557.56

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 44,697,978.15 - 42,224,420.59 -2,473,557.56

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 14,749,598.95 - 14,055,534.18 -694,064.77

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 14,749,598.95 - 14,055,534.18 -694,064.77

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 4,351,640.00 - - -

生工具

其中：股 4,351,640.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 4,351,640.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 1,312,680.00 - - -

生工具

其中：股 1,312,680.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 1,312,680.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2406 IC2406 3.00 3,213,600.00 31,640.00

IM2406 IM2406 1.00 1,151,920.00 -17,760.00

合计 13,880.00

减：可抵销期货 13,880.00
暂收款

净额 -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持有股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0 元。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本集合计划本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
7.4.7.8 其他资产
注：本集合计划本报告期末及上年度末其他资产均无余额。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 69,000.00 133,800.00

合计 69,000.00 133,800.00

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通策略优选 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,461,311.11 13,461,311.11

本期申购 7,340,328.93 7,340,328.93

本期赎回（以“-”号填列） -8,350,797.92 -8,350,797.92

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 12,450,842.12 12,450,842.12

海通策略优选 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,043,963.75 3,043,963.75

本期申购 152,904,329.29 152,904,329.29

本期赎回（以“-”号填列） -116,730,869.25 -116,730,869.25

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 39,217,423.79 39,217,423.79

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.11 其他综合收益
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通策略优选 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -53,168.67 105,687.49 52,518.82

本期期初 -53,168.67 105,687.49 52,518.82

本期利润 -355,910.30 -41,297.92 -397,208.22

本期基金份额交易产 4,590.84 -16,386.50 -11,795.66
生的变动数

其中：基金申购款 87,445.94 425,148.82 512,594.76

基金赎回款 -82,855.10 -441,535.32 -524,390.42

本期已分配利润 - - -

本期末 -404,488.13 48,003.07 -356,485.06

海通策略优选 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 75,927.34 -64,364.86 11,562.48

本期期初 75,927.34 -64,364.86 11,562.48

本期利润 -1,222,495.51 -1,660,274.87 -2,882,770.38

本期基金份额交易产 846,434.56 745,370.23 1,591,804.79

生的变动数

其中：基金申购款 5,362,993.84 4,574,357.84 9,937,351.68

基金赎回款 -4,516,559.28 -3,828,987.61 -8,345,546.89

本期已分配利润 - - -

本期末 -300,133.61 -979,269.50 -1,279,403.11

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 10 月 31 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 23,414.53 1,247.77

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 11,862.55 1,503.33

其他 - 11.09

合计 35,277.08 2,762.19

注：其他包括结算保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 10 月 31 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 236,921,179.66 16,875,368.93
额

减：卖出股票成本 238,419,207.81 16,524,590.72
总额

减：交易费用 460,912.11 69,577.61

买卖股票差价收 -1,958,940.26 281,200.60
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未产生衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 10 月 31 日（基金合同
31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

股指期货投资收益 -352,430.32 70,605.14

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 10 月 31 日（基金合同生
31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 1,146,471.51 7,890.51
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 1,146,471.51 7,890.51

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 10 月 31 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -1,779,492.79 425,256.65

股票投资 -1,779,492.79 425,256.65

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 77,920.00 -638,117.06

权证投资 - -

期货投资 77,920.00 -638,117.06

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -1,701,572.79 -212,860.41

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 10 月 31 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 386,905.94 9,811.20

基金转换费收入 1,523.06 -

合计 388,429.00 9,811.20

7.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 10 月 31 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 9,000.00 9,000.00

信息披露费 60,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 55.00 20.00

港股通证券组合费 238.04 -

存托服务费用 0.22 -


合计 69,293.26 129,020.00

7.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人
行”)
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

本集合计划合同生效日为 2022 年 10 月 31 日，上年度同期对比数据为 2022 年 10 月 31 日至
2022 年 12 月 31 日。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年10月31日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 月 31 日 年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

海通证券 505,327,809.19 100.00 33,045,440.57 100.00

7.4.10.1.2 权证交易
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2023年1月1日至2023年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 208,140.25 100.00 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年10月31日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 50,096.40 100.00 - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 10 月 31 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 509,714.61 28,664.38

其中：应支付销售机构的客户维护 4,002.64 -
费

应支付基金管理人的净管理费 505,711.97 28,664.38

注：1.本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 10 月 31 日（基金

月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 101,942.90 5,732.90

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数


H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通策略优选 A 海通策略优选 C 合计

海通证券 - 71,314.39 71,314.39

海通资管 - 76,961.17 76,961.17

合计 - 148,275.56 148,275.56

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 10 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通策略优选 A 海通策略优选 C 合计

海通证券 - 858.93 858.93

合计 - 858.93 858.93

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.4%。

C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

海通策略优选 A 海通策略优选 C

基金合同生效日（ 2022 年

10 月 31 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 2,103,045.56 -

报告期间申购/买入总份额 - 2,325,148.81

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 2,103,045.56 2,325,148.81

报告期末持有的基金份额 16.89% 5.93%
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 10 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

海通策略优选 A 海通策略优选 C

基金合同生效日（ 2022 年

10 月 31 日）持有的基金份 3,203,045.56 -
额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 1,100,000.00 -
额

报告期末持有的基金份额 2,103,045.56 -

报告期末持有的基金份额 15.62% -
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份
额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除集合计划管理人之外的其他关联方未投资及持有本集合计划份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年10月31日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

海通证券 6,941,518.99 23,301.39 2,217,403.59 989.85

民生银行 3,960.98 113.14 6,656.70 257.92

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在7.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 6,945,479.97 - - - 6,945,479.97

结算备付金 507,503.13 - - - 507,503.13

存出保证金 523,862.40 - - - 523,862.40

交易性金融资产 - - - 42,224,420.59 42,224,420.59

应收申购款 - - - 16,168.84 16,168.84

资产总计 7,976,845.50 - - 42,240,589.43 50,217,434.93

负债

应付赎回款 - - - 52,970.39 52,970.39

应付管理人报酬 - - - 41,980.19 41,980.19

应付托管费 - - - 8,396.06 8,396.06

应付清算款 - - - 0.65 0.65

应付销售服务费 - - - 12,709.90 12,709.90

其他负债 - - - 69,000.00 69,000.00

负债总计 - - - 185,057.19 185,057.19

利率敏感度缺口 7,976,845.50 - - 42,055,532.24 50,032,377.74

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,224,060.29 - - - 2,224,060.29

结算备付金 253,330.80 - - - 253,330.80

存出保证金 187,296.00 - - - 187,296.00

交易性金融资产 - - - 14,055,534.18 14,055,534.18

应收申购款 - - - 50,500.00 50,500.00

资产总计 2,664,687.09 - - 14,106,034.18 16,770,721.27

负债

应付赎回款 - - - 49,849.50 49,849.50

应付管理人报酬 - - - 14,047.43 14,047.43

应付托管费 - - - 2,809.50 2,809.50

应付销售服务费 - - - 858.68 858.68

其他负债 - - - 133,800.00 133,800.00

负债总计 - - - 201,365.11 201,365.11

利率敏感度缺口 2,664,687.09 - - 13,904,669.07 16,569,356.16

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划持有的交易性债券投资公允价值占集合计划净资产的比例
为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本集合计划净资产无重大影响
（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 2,896,913.47 - 2,896,913.47
产

资产合计 - 2,896,913.47 - 2,896,913.47

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 2,896,913.47 - 2,896,913.47
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

资产合计 - - - -

以外币计价的

负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

144,845.67 -
币升值 5%

所有外币相对人民

-144,845.67 -
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）的比例占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 42,224,420.59 84.39 14,055,534.18 84.83
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 42,224,420.59 84.39 14,055,534.18 84.83

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

股票价格上升 5% 2,111,221.03 702,776.71

股票价格下降 5% -2,111,221.03 -702,776.71

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 42,224,420.59 14,055,534.18


第二层次 - -

第三层次 - -

合计 42,224,420.59 14,055,534.18

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年

12 月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 42,224,420.59 84.08

其中：股票 42,224,420.59 84.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,452,983.10 14.84


8 其他各项资产 540,031.24 1.08

9 合计 50,217,434.93 100.00

注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,896,913.47 元，占资产净值比例为5.79%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 49,106.00 0.10

B 采矿业 1,041,399.00 2.08

C 制造业 27,195,646.32 54.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 776,461.00 1.55

E 建筑业 157,535.00 0.31

F 批发和零售业 481,434.44 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 483,801.75 0.97

H 住宿和餐饮业 20,306.00 0.04

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,419,431.29 4.84

J 金融业 6,086,652.08 12.17

K 房地产业 40,118.00 0.08

L 租赁和商务服务业 72,012.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 172,082.60 0.34

N 水利、环境和公共设施管理业 164,938.64 0.33

O 居民服务、修理和其他服务业 42,141.00 0.08

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 80,682.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 40,095.00 0.08

S 综合 3,665.00 0.01

合计 39,327,507.12 78.60

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 670,602.80 1.34

金融 226,192.51 0.45

医疗保健 - -

工业 1,098,311.45 2.20

信息技术 901,806.71 1.80


电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 2,896,913.47 5.79

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 700 1,208,200.00 2.41

2 688981 中芯国际 8,188 434,127.76 0.87

2 00981 中芯国际 18,000 323,955.53 0.65

3 600104 上汽集团 44,000 595,320.00 1.19

4 000625 长安汽车 35,300 594,099.00 1.19

5 02382 舜宇光学科技 9,000 577,851.18 1.15

6 600418 江淮汽车 35,100 566,865.00 1.13

7 601766 中国中车 57,600 302,976.00 0.61

7 01766 中国中车 80,000 249,391.74 0.50

8 600150 中国船舶 18,300 538,752.00 1.08

9 603501 韦尔股份 4,600 490,866.00 0.98

10 300750 宁德时代 2,840 463,658.40 0.93

11 00857 中国石油股份 80,000 374,087.62 0.75

11 601857 中国石油 11,900 84,014.00 0.17

12 601318 中国平安 11,100 447,330.00 0.89

13 600019 宝钢股份 73,800 437,634.00 0.87

14 688082 盛美上海 4,146 432,883.86 0.87

15 601698 中国卫通 24,700 427,557.00 0.85

16 002371 北方华创 1,700 417,707.00 0.83

17 00386 中国石油化工 80,000 296,515.18 0.59
股份

17 600028 中国石化 20,700 115,506.00 0.23

18 600036 招商银行 14,800 411,736.00 0.82

19 603986 兆易创新 4,100 378,799.00 0.76

20 002261 拓维信息 24,600 369,984.00 0.74

21 000800 一汽解放 43,400 368,900.00 0.74

22 688798 艾为电子 5,336 368,344.08 0.74

23 000063 中兴通讯 13,800 365,424.00 0.73

24 002230 科大讯飞 7,800 361,764.00 0.72

25 000333 美的集团 6,438 351,707.94 0.70

26 600183 生益科技 18,700 342,397.00 0.68

27 01186 中国铁建 79,000 331,468.09 0.66

28 01339 中国人民保险 104,000 226,192.51 0.45


集团

28 601319 中国人保 21,600 104,544.00 0.21

29 002001 新和成 19,000 322,240.00 0.64

30 688037 芯源微 2,392 319,595.12 0.64

31 300502 新易盛 6,400 315,648.00 0.63

32 01800 中国交通建设 100,000 315,364.56 0.63

33 300474 景嘉微 4,200 296,982.00 0.59

34 002736 国信证券 34,100 291,214.00 0.58

35 600741 华域汽车 17,200 280,016.00 0.56

36 601166 兴业银行 17,000 275,570.00 0.55

37 000895 双汇发展 10,200 272,442.00 0.54

38 000858 五粮液 1,900 266,589.00 0.53

39 002202 金风科技 32,400 259,200.00 0.52

40 601877 正泰电器 12,000 258,120.00 0.52

41 600529 山东药玻 9,800 250,880.00 0.50

42 688036 传音控股 1,800 249,120.00 0.50

43 002415 海康威视 6,800 236,096.00 0.47

44 601633 长城汽车 9,000 226,980.00 0.45

45 600900 长江电力 9,600 224,064.00 0.45

46 688385 复旦微电 5,520 213,237.60 0.43

47 600845 宝信软件 4,340 211,792.00 0.42

48 600999 招商证券 15,400 210,056.00 0.42

49 300059 东方财富 14,942 209,785.68 0.42

50 000596 古井贡酒 900 209,520.00 0.42

51 300408 三环集团 7,100 209,095.00 0.42

52 002252 上海莱士 25,900 207,200.00 0.41

53 600276 恒瑞医药 4,520 204,439.60 0.41

54 601899 紫金矿业 16,400 204,344.00 0.41

55 03898 时代电气 10,000 202,087.06 0.40

56 002594 比亚迪 1,000 198,000.00 0.40

57 000708 中信特钢 13,800 193,752.00 0.39

58 000538 云南白药 3,920 192,668.00 0.39

59 600018 上港集团 39,200 192,080.00 0.38

60 688689 银河微电 6,865 191,327.55 0.38

61 601058 赛轮轮胎 15,900 186,825.00 0.37

62 300610 晨化股份 16,500 185,955.00 0.37

63 601878 浙商证券 17,800 185,654.00 0.37

64 601009 南京银行 24,700 182,286.00 0.36

65 000157 中联重科 27,300 178,269.00 0.36

66 600918 中泰证券 25,900 177,674.00 0.36

67 688171 纬德信息 7,796 175,410.00 0.35

68 002938 鹏鼎控股 7,800 174,096.00 0.35

69 300214 日科化学 26,400 171,600.00 0.34


70 688169 石头科技 600 169,770.00 0.34

71 600192 长城电工 27,100 167,749.00 0.34

72 002138 顺络电子 6,200 167,462.00 0.33

73 000963 华东医药 4,000 165,840.00 0.33

74 688067 爱威科技 6,865 163,455.65 0.33

75 600887 伊利股份 6,100 163,175.00 0.33

76 600332 白云山 5,700 163,020.00 0.33

77 600346 恒力石化 12,100 159,357.00 0.32

78 002179 中航光电 4,078 159,042.00 0.32

79 000776 广发证券 11,100 158,619.00 0.32

80 600862 中航高科 7,100 157,265.00 0.31

81 000565 渝三峡 A 24,800 156,488.00 0.31

82 601688 华泰证券 11,200 156,240.00 0.31

83 301002 崧盛股份 7,500 155,550.00 0.31

84 300433 蓝思科技 11,700 154,440.00 0.31

85 688188 柏楚电子 600 151,866.00 0.30

86 600436 片仔癀 600 145,194.00 0.29

87 300642 透景生命 8,000 141,200.00 0.28

88 002028 思源电气 2,700 140,508.00 0.28

89 601989 中国重工 33,700 139,181.00 0.28

90 601211 国泰君安 9,200 136,896.00 0.27

91 002568 百润股份 5,500 135,355.00 0.27

92 600089 特变电工 9,800 135,240.00 0.27

93 601229 上海银行 22,600 134,922.00 0.27

94 002223 鱼跃医疗 3,900 134,862.00 0.27

95 601288 农业银行 37,000 134,680.00 0.27

96 601818 光大银行 46,300 134,270.00 0.27

97 601169 北京银行 29,600 134,088.00 0.27

98 603259 药明康德 1,840 133,878.40 0.27

99 601988 中国银行 33,400 133,266.00 0.27

100 000166 申万宏源 29,900 132,756.00 0.27

101 300823 建科机械 6,100 131,211.00 0.26

102 600309 万华化学 1,700 130,594.00 0.26

103 600015 华夏银行 23,100 129,822.00 0.26

104 000568 泸州老窖 700 125,594.00 0.25

105 000725 京东方 A 32,000 124,800.00 0.25

106 003816 中国广核 39,400 122,534.00 0.24

107 600642 申能股份 18,500 118,770.00 0.24

108 600497 驰宏锌锗 23,300 117,665.00 0.24

109 601717 郑煤机 9,300 117,645.00 0.24

110 600219 南山铝业 37,900 111,426.00 0.22

111 603833 欧派家居 1,600 111,376.00 0.22

112 000783 长江证券 20,200 108,676.00 0.22


113 002262 恩华药业 4,000 108,480.00 0.22

114 300009 安科生物 10,600 108,332.00 0.22

115 000039 中集集团 14,100 107,865.00 0.22

116 300866 安克创新 1,200 106,320.00 0.21

117 002936 郑州银行 52,600 105,726.00 0.21

118 002500 山西证券 19,300 104,027.00 0.21

119 000703 恒逸石化 15,400 103,488.00 0.21

120 002064 华峰化学 15,300 102,663.00 0.21

121 600606 绿地控股 44,000 101,200.00 0.20

122 300394 天孚通信 1,100 100,672.00 0.20

123 600038 中直股份 2,600 100,178.00 0.20

124 000338 潍柴动力 7,300 99,645.00 0.20

125 600271 航天信息 9,300 98,952.00 0.20

126 688276 百克生物 1,800 98,658.00 0.20

127 600582 天地科技 18,100 98,464.00 0.20

128 000786 北新建材 4,200 98,112.00 0.20

129 000930 中粮科技 14,600 96,944.00 0.19

130 601233 桐昆股份 6,400 96,832.00 0.19

131 300724 捷佳伟创 1,300 96,213.00 0.19

132 600066 宇通客车 7,200 95,400.00 0.19

133 603568 伟明环保 5,900 94,400.00 0.19

134 600390 五矿资本 19,500 91,260.00 0.18

135 600926 杭州银行 9,100 91,091.00 0.18

136 600362 江西铜业 5,000 89,300.00 0.18

137 600968 海油发展 31,100 88,635.00 0.18

138 002452 长高电新 12,400 88,040.00 0.18

139 002558 巨人网络 7,900 88,006.00 0.18

140 002958 青农商行 32,500 85,150.00 0.17

141 603063 禾望电气 3,400 85,000.00 0.17

142 300782 卓胜微 600 84,600.00 0.17

143 688561 奇安信 2,100 84,189.00 0.17

144 000877 天山股份 12,600 84,168.00 0.17

145 002839 张家港行 21,600 83,808.00 0.17

146 601615 明阳智能 6,600 82,764.00 0.17

147 000089 深圳机场 12,800 82,304.00 0.16

148 601607 上海医药 4,900 81,977.00 0.16

149 000938 紫光股份 4,200 81,270.00 0.16

150 300015 爱尔眼科 5,100 80,682.00 0.16

151 601021 春秋航空 1,600 80,320.00 0.16

152 600196 复星医药 3,200 80,096.00 0.16

153 002532 天山铝业 13,200 79,332.00 0.16

154 601128 常熟银行 12,400 79,236.00 0.16

155 601238 广汽集团 9,000 78,750.00 0.16


156 603989 艾华集团 3,600 77,472.00 0.15

157 002859 洁美科技 3,100 77,345.00 0.15

158 601665 齐鲁银行 19,700 77,027.00 0.15

159 600573 惠泉啤酒 7,300 75,774.00 0.15

160 002180 纳思达 3,300 74,679.00 0.15

161 002648 卫星化学 5,000 73,750.00 0.15

162 601231 环旭电子 4,800 72,528.00 0.14

163 002142 宁波银行 3,600 72,396.00 0.14

164 300558 贝达药业 1,400 72,170.00 0.14

165 601838 成都银行 6,400 72,064.00 0.14

166 002078 太阳纸业 5,900 71,803.00 0.14

167 603228 景旺电子 3,100 69,936.00 0.14

168 600764 中国海防 2,800 69,860.00 0.14

169 600085 同仁堂 1,300 69,810.00 0.14

170 600879 航天电子 9,000 69,390.00 0.14

171 600909 华安证券 14,200 69,296.00 0.14

172 002185 华天科技 8,100 69,012.00 0.14

173 601179 中国西电 13,900 68,527.00 0.14

174 603225 新凤鸣 4,700 66,740.00 0.13

175 002010 传化智联 14,400 66,528.00 0.13

176 603338 浙江鼎力 1,300 66,521.00 0.13

177 300487 蓝晓科技 1,250 66,325.00 0.13

178 601106 中国一重 22,800 65,664.00 0.13

179 002595 豪迈科技 2,200 65,494.00 0.13

180 600392 盛和资源 6,300 64,134.00 0.13

181 300919 中伟股份 1,300 63,869.00 0.13

182 601997 贵阳银行 12,400 63,736.00 0.13

183 600517 国网英大 13,200 62,964.00 0.13

184 000563 陕国投 A 20,700 62,928.00 0.13

185 601187 厦门银行 12,300 62,361.00 0.12

186 601990 南京证券 7,800 62,244.00 0.12

187 000728 国元证券 9,100 62,153.00 0.12

188 002926 华西证券 8,000 62,080.00 0.12

189 601636 旗滨集团 9,000 61,560.00 0.12

190 000958 电投产融 15,600 61,464.00 0.12

191 002399 海普瑞 5,200 60,996.00 0.12

192 601198 东兴证券 7,400 60,902.00 0.12

193 000750 国海证券 17,200 60,888.00 0.12

194 002939 长城证券 7,600 60,800.00 0.12

195 601108 财通证券 7,830 60,760.80 0.12

196 600871 石化油服 33,200 60,756.00 0.12

197 600167 联美控股 10,700 60,669.00 0.12

198 600959 江苏有线 19,300 60,602.00 0.12


199 002673 西部证券 9,500 60,515.00 0.12

200 002797 第一创业 10,400 60,424.00 0.12

201 000559 万向钱潮 11,600 60,204.00 0.12

202 000630 铜陵有色 18,300 60,024.00 0.12

203 601138 工业富联 3,900 58,968.00 0.12

204 600739 辽宁成大 5,000 58,900.00 0.12

205 600297 广汇汽车 33,400 57,448.00 0.11

206 601825 沪农商行 9,800 56,252.00 0.11

207 600660 福耀玻璃 1,500 56,085.00 0.11

208 000581 威孚高科 3,700 55,759.00 0.11

209 300682 朗新集团 3,400 55,726.00 0.11

210 301236 软通动力 1,200 55,440.00 0.11

211 002463 沪电股份 2,500 55,300.00 0.11

212 603589 口子窖 1,200 54,360.00 0.11

213 688567 孚能科技 3,300 53,823.00 0.11

214 688396 华润微 1,200 53,628.00 0.11

215 600985 淮北矿业 3,200 53,216.00 0.11

216 601958 金钼股份 5,500 51,975.00 0.10

217 601088 中国神华 1,600 50,160.00 0.10

218 600901 江苏金租 10,240 49,561.60 0.10

219 600157 永泰能源 35,700 48,909.00 0.10

220 600867 通化东宝 4,500 48,735.00 0.10

221 600348 华阳股份 4,850 47,336.00 0.09

222 688607 康众医疗 2,300 46,874.00 0.09

223 603156 养元饮品 2,200 46,772.00 0.09

224 688009 中国通号 10,391 45,512.58 0.09

225 603709 中源家居 2,520 45,360.00 0.09

226 002555 三七互娱 2,400 45,144.00 0.09

227 000050 深天马 A 4,200 44,730.00 0.09

228 002722 物产金轮 2,900 44,689.00 0.09

229 600230 沧州大化 3,300 44,451.00 0.09

230 002083 孚日股份 8,800 44,352.00 0.09

231 603700 宁水集团 3,100 44,237.00 0.09

232 603369 今世缘 900 43,875.00 0.09

233 688223 晶科能源 4,900 43,414.00 0.09

234 002588 史丹利 6,800 43,384.00 0.09

235 600282 南钢股份 11,700 43,290.00 0.09

236 600482 中国动力 2,400 43,224.00 0.09

237 000898 鞍钢股份 17,200 42,828.00 0.09

238 002128 电投能源 3,000 42,810.00 0.09

239 600597 光明乳业 4,900 42,777.00 0.09

240 301008 宏昌科技 1,400 42,266.00 0.08

241 300736 百邦科技 3,300 42,141.00 0.08


242 688538 和辉光电 17,235 41,881.05 0.08

243 603979 金诚信 1,100 41,536.00 0.08

244 605003 众望布艺 2,100 41,454.00 0.08

245 002841 视源股份 900 41,184.00 0.08

246 002913 奥士康 1,300 39,845.00 0.08

247 002007 华兰生物 1,800 39,834.00 0.08

248 600500 中化国际 9,000 39,780.00 0.08

249 300832 新产业 500 39,100.00 0.08

250 603927 中科软 1,300 38,974.00 0.08

251 300286 安科瑞 1,500 38,895.00 0.08

252 002920 德赛西威 300 38,853.00 0.08

253 600584 长电科技 1,300 38,818.00 0.08

254 000960 锡业股份 2,700 38,664.00 0.08

255 600380 健康元 3,100 38,533.00 0.08

255 600801 华新水泥 3,100 38,533.00 0.08

256 002271 东方雨虹 2,000 38,400.00 0.08

257 600884 杉杉股份 2,800 38,136.00 0.08

258 600760 中航沈飞 900 37,962.00 0.08

259 002273 水晶光电 2,800 37,912.00 0.08

260 603859 能科科技 1,000 37,730.00 0.08

261 688331 荣昌生物 600 37,236.00 0.07

262 601168 西部矿业 2,600 37,102.00 0.07

263 603367 辰欣药业 2,500 36,600.00 0.07

264 002130 沃尔核材 4,800 36,240.00 0.07

264 688655 迅捷兴 2,400 36,240.00 0.07

265 600998 九州通 5,144 36,059.44 0.07

266 688589 力合微 900 35,919.00 0.07

267 002030 达安基因 3,700 35,816.00 0.07

268 600031 三一重工 2,600 35,802.00 0.07

269 603858 步长制药 2,100 35,721.00 0.07

270 600372 中航机载 2,700 35,586.00 0.07

271 002916 深南电路 500 35,495.00 0.07

272 000598 兴蓉环境 6,200 35,278.00 0.07

273 600779 水井坊 600 35,262.00 0.07

274 600299 安迪苏 4,400 35,200.00 0.07

275 600875 东方电气 2,400 35,088.00 0.07

276 002633 申科股份 3,000 35,070.00 0.07

277 002340 格林美 6,400 34,944.00 0.07

278 601865 福莱特 1,300 34,710.00 0.07

279 688100 威胜信息 1,200 34,704.00 0.07

280 600967 内蒙一机 4,200 34,692.00 0.07

281 601139 深圳燃气 5,000 34,450.00 0.07

282 600873 梅花生物 3,600 34,380.00 0.07


283 603351 威尔药业 1,300 34,281.00 0.07

284 000636 风华高科 2,500 34,150.00 0.07

285 688616 西力科技 2,500 34,100.00 0.07

286 600161 天坛生物 1,100 34,034.00 0.07

287 002461 珠江啤酒 4,300 33,970.00 0.07

288 600588 用友网络 1,900 33,801.00 0.07

289 600522 中天科技 2,700 33,723.00 0.07

290 300281 金明精机 5,600 33,544.00 0.07

291 300329 海伦钢琴 4,400 32,780.00 0.07

292 300413 芒果超媒 1,300 32,760.00 0.07

293 601727 上海电气 7,800 32,526.00 0.07

294 600956 新天绿能 4,000 32,520.00 0.06

295 600644 乐山电力 4,600 32,016.00 0.06

296 300153 科泰电源 4,000 31,920.00 0.06

297 601658 邮储银行 7,300 31,755.00 0.06

298 688778 厦钨新能 800 31,712.00 0.06

299 600690 海尔智家 1,500 31,500.00 0.06

300 002479 富春环保 6,600 31,482.00 0.06

301 002788 鹭燕医药 3,500 31,465.00 0.06

302 688350 富淼科技 1,900 31,407.00 0.06

303 300033 同花顺 200 31,374.00 0.06

304 000553 安道麦 A 4,500 31,230.00 0.06

305 300386 飞天诚信 2,900 31,117.00 0.06

306 300176 派生科技 4,600 31,096.00 0.06

307 002688 金河生物 6,400 30,784.00 0.06

308 688011 新光光电 1,300 30,745.00 0.06

309 000430 张家界 4,700 30,597.00 0.06

310 002566 益盛药业 3,400 30,294.00 0.06

311 301055 张小泉 2,100 30,282.00 0.06

312 300992 泰福泵业 1,400 30,212.00 0.06

313 002153 石基信息 3,100 30,194.00 0.06

314 603383 顶点软件 600 29,580.00 0.06

315 600406 国电南瑞 1,320 29,462.40 0.06

316 601577 长沙银行 4,300 29,326.00 0.06

317 300760 迈瑞医疗 100 29,060.00 0.06

318 603321 梅轮电梯 3,400 29,036.00 0.06

319 600398 海澜之家 3,900 28,938.00 0.06

320 000031 大悦城 9,500 28,215.00 0.06

321 601236 红塔证券 3,700 28,083.00 0.06

322 301081 严牌股份 2,520 27,972.00 0.06

323 601118 海南橡胶 6,500 27,560.00 0.06

324 600060 海信视像 1,300 27,170.00 0.05

325 600585 海螺水泥 1,200 27,072.00 0.05


326 300247 融捷健康 7,600 27,056.00 0.05

327 600352 浙江龙盛 3,200 26,880.00 0.05

328 600594 益佰制药 4,700 26,743.00 0.05

329 601816 京沪高铁 5,400 26,568.00 0.05

330 002414 高德红外 3,630 26,499.00 0.05

331 688516 奥特维 290 26,245.00 0.05

332 688425 铁建重工 6,589 26,158.33 0.05

333 000738 航发控制 1,300 25,870.00 0.05

334 600549 厦门钨业 1,500 25,770.00 0.05

335 300373 扬杰科技 700 25,690.00 0.05

336 600535 天士力 1,500 25,530.00 0.05

337 601628 中国人寿 900 25,515.00 0.05

338 601933 永辉超市 9,000 25,380.00 0.05

339 603272 联翔股份 1,500 25,320.00 0.05

340 688215 瑞晟智能 700 25,165.00 0.05

341 688099 晶晨股份 400 25,052.00 0.05

342 601866 中远海发 10,700 25,038.00 0.05

343 600426 华鲁恒升 900 24,831.00 0.05

344 000100 TCL 科技 5,710 24,553.00 0.05

345 600704 物产中大 5,500 24,365.00 0.05

346 002511 中顺洁柔 2,400 24,000.00 0.05

347 688387 信科移动 3,315 23,901.15 0.05

348 601006 大秦铁路 3,300 23,793.00 0.05

349 603019 中科曙光 600 23,694.00 0.05

350 600970 中材国际 2,500 23,350.00 0.05

351 601919 中远海控 2,400 22,992.00 0.05

352 001203 大中矿业 2,200 22,374.00 0.04

353 601992 金隅集团 11,700 22,347.00 0.04

354 000967 盈峰环境 4,700 22,325.00 0.04

355 000987 越秀资本 3,700 22,274.00 0.04

356 002304 洋河股份 200 21,980.00 0.04

357 600598 北大荒 1,800 21,546.00 0.04

358 300383 光环新网 2,200 21,384.00 0.04

359 002410 广联达 1,240 21,253.60 0.04

360 300118 东方日升 1,200 21,180.00 0.04

361 600050 中国联通 4,700 20,586.00 0.04

362 600258 首旅酒店 1,300 20,306.00 0.04

363 300529 健帆生物 900 20,007.00 0.04

364 002508 老板电器 900 19,602.00 0.04

365 688029 南微医学 200 19,360.00 0.04

366 600032 浙江新能 2,400 19,344.00 0.04

367 000830 鲁西化工 1,900 19,057.00 0.04

368 600820 隧道股份 3,200 18,432.00 0.04


369 600988 赤峰黄金 1,300 18,213.00 0.04

370 002266 浙富控股 5,100 17,340.00 0.03

371 603866 桃李面包 2,200 16,852.00 0.03

372 002608 江苏国信 2,500 16,425.00 0.03

373 601880 辽港股份 11,200 16,240.00 0.03

374 000887 中鼎股份 1,300 16,081.00 0.03

375 601611 中国核建 2,100 14,553.00 0.03

376 300776 帝尔激光 240 14,462.40 0.03

377 001872 招商港口 900 14,364.00 0.03

378 688208 道通科技 600 14,250.00 0.03

379 600707 彩虹股份 2,100 14,175.00 0.03

380 600927 永安期货 900 14,139.00 0.03

381 000519 中兵红箭 1,000 14,040.00 0.03

382 000723 美锦能源 2,100 13,986.00 0.03

383 688772 珠海冠宇 600 13,206.00 0.03

384 600928 西安银行 3,900 12,987.00 0.03

385 300850 新强联 400 12,732.00 0.03

386 600177 雅戈尔 1,900 12,445.00 0.02

387 002092 中泰化学 1,900 11,590.00 0.02

388 000932 华菱钢铁 2,200 11,330.00 0.02

389 605358 立昂微 400 10,956.00 0.02

390 000513 丽珠集团 300 10,503.00 0.02

391 600481 双良节能 1,200 10,152.00 0.02

392 601966 玲珑轮胎 500 9,615.00 0.02

393 002056 横店东磁 700 9,478.00 0.02

394 688006 杭可科技 400 9,392.00 0.02

395 300285 国瓷材料 400 9,248.00 0.02

396 000739 普洛药业 600 9,234.00 0.02

397 003031 中瓷电子 100 8,823.00 0.02

398 300251 光线传媒 900 7,335.00 0.01

399 600536 中国软件 200 7,252.00 0.01

400 603786 科博达 100 7,136.00 0.01

401 002268 电科网安 300 6,738.00 0.01

402 603355 莱克电气 300 6,690.00 0.01

403 300861 美畅股份 200 6,658.00 0.01

404 002506 协鑫集成 2,400 6,576.00 0.01

405 002925 盈趣科技 334 6,502.98 0.01

406 002572 索菲亚 400 6,380.00 0.01

407 603893 瑞芯微 100 6,340.00 0.01

408 600096 云天化 400 6,240.00 0.01

409 600663 陆家嘴 700 6,125.00 0.01

410 002407 多氟多 400 6,088.00 0.01

411 601216 君正集团 1,600 5,984.00 0.01


412 689009 九号公司 200 5,932.00 0.01

413 603305 旭升集团 300 5,919.00 0.01

414 000537 中绿电 600 5,778.00 0.01

415 600737 中粮糖业 700 5,768.00 0.01

416 600339 中油工程 1,900 5,757.00 0.01

417 600166 福田汽车 2,000 5,460.00 0.01

418 601828 美凯龙 1,400 5,418.00 0.01

419 603737 三棵树 100 4,761.00 0.01

420 002791 坚朗五金 100 4,049.00 0.01

421 600673 东阳光 500 3,665.00 0.01

422 300751 迈为股份 20 2,590.20 0.01

423 688056 莱伯泰科 44 1,474.44 0.00

424 301029 怡合达 40 1,031.20 0.00

425 603613 国联股份 29 638.29 0.00

426 601012 隆基绿能 24 549.60 0.00

427 603127 昭衍新药 20 474.20 0.00

428 603059 倍加洁 15 338.40 0.00

429 600566 济川药业 9 282.87 0.00

430 603903 中持股份 28 276.64 0.00

431 603317 天味食品 20 265.80 0.00

432 000878 云南铜业 10 108.90 0.00

433 600717 天津港 25 102.75 0.00

434 300739 明阳电路 6 91.86 0.00

435 000785 居然之家 20 66.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 3,050,430.00 18.41

2 601766 中国中车 1,585,409.00 9.57

2 01766 中国中车 346,348.33 2.09

3 601319 中国人保 1,034,138.00 6.24

3 01339 中国人民保险 781,862.05 4.72
集团

4 601857 中国石油 1,420,821.00 8.57

4 00857 中国石油股份 353,269.42 2.13

5 601628 中国人寿 1,744,073.00 10.53

6 300750 宁德时代 1,637,076.00 9.88

7 600104 上汽集团 1,312,412.00 7.92

8 000708 中信特钢 1,290,651.00 7.79

9 600999 招商证券 1,256,188.00 7.58

10 002736 国信证券 1,237,725.00 7.47


11 002415 海康威视 1,220,444.00 7.37

12 600036 招商银行 1,182,533.00 7.14

13 601318 中国平安 1,167,832.00 7.05

14 600887 伊利股份 1,158,154.00 6.99

15 000895 双汇发展 1,106,483.00 6.68

16 688981 中芯国际 768,407.48 4.64

16 00981 中芯国际 297,271.04 1.79

17 601808 中海油服 1,045,240.00 6.31

18 600028 中国石化 699,854.00 4.22

18 00386 中国石油化工 344,154.01 2.08
股份

19 601006 大秦铁路 1,026,672.00 6.20

20 000800 一汽解放 1,017,685.00 6.14

21 600183 生益科技 1,012,555.00 6.11

22 601878 浙商证券 1,006,604.00 6.08

23 600019 宝钢股份 964,526.00 5.82

24 600150 中国船舶 952,125.00 5.75

25 000333 美的集团 949,251.00 5.73

26 000858 五粮液 941,308.00 5.68

27 01186 中国铁建 586,924.01 3.54

27 601186 中国铁建 332,411.00 2.01

28 600406 国电南瑞 910,392.00 5.49

29 600115 中国东航 903,564.00 5.45

30 000538 云南白药 900,085.20 5.43

31 000625 长安汽车 900,049.00 5.43

32 600918 中泰证券 884,283.00 5.34

33 002371 北方华创 851,719.00 5.14

34 002202 金风科技 832,399.00 5.02

35 601698 中国卫通 813,865.00 4.91

36 601877 正泰电器 809,297.00 4.88

37 002001 新和成 806,800.16 4.87

38 601012 隆基绿能 791,997.00 4.78

39 601989 中国重工 789,802.00 4.77

40 600690 海尔智家 781,397.00 4.72

41 300059 东方财富 775,609.00 4.68

42 600741 华域汽车 762,227.00 4.60

43 600760 中航沈飞 759,950.00 4.59

44 300433 蓝思科技 758,843.00 4.58

45 000783 长江证券 750,871.00 4.53

46 600018 上港集团 742,830.00 4.48

47 02382 舜宇光学科技 740,850.90 4.47

48 601728 中国电信 736,132.00 4.44

49 601668 中国建筑 726,070.00 4.38

50 600795 国电电力 717,193.00 4.33


51 600362 江西铜业 714,308.00 4.31

52 000725 京东方 A 709,272.00 4.28

53 003816 中国广核 704,381.00 4.25

54 603501 韦尔股份 700,722.00 4.23

55 00902 华能国际电力 357,213.09 2.16
股份

55 600011 华能国际 328,164.00 1.98

56 300408 三环集团 683,097.00 4.12

57 002459 晶澳科技 676,664.80 4.08

58 000166 申万宏源 676,155.00 4.08

59 000596 古井贡酒 672,833.00 4.06

60 600660 福耀玻璃 665,130.00 4.01

61 000568 泸州老窖 654,344.00 3.95

62 600900 长江电力 647,917.00 3.91

63 601901 方正证券 643,877.00 3.89

64 601231 环旭电子 637,799.00 3.85

65 000063 中兴通讯 637,409.00 3.85

66 688029 南微医学 636,443.90 3.84

67 002938 鹏鼎控股 635,287.00 3.83

68 002414 高德红外 634,825.00 3.83

69 002444 巨星科技 633,929.00 3.83

70 000768 中航西飞 627,937.00 3.79

71 603228 景旺电子 626,889.00 3.78

72 600050 中国联通 621,186.00 3.75

73 002179 中航光电 619,587.50 3.74

74 000157 中联重科 617,574.00 3.73

75 601865 福莱特 614,812.00 3.71

76 01800 中国交通建设 593,818.39 3.58

76 601800 中国交建 18,005.00 0.11

77 300760 迈瑞医疗 606,206.00 3.66

78 300413 芒果超媒 603,455.00 3.64

79 000876 新希望 603,162.00 3.64

80 600600 青岛啤酒 601,016.00 3.63

81 603986 兆易创新 595,943.00 3.60

82 000651 格力电器 594,676.00 3.59

83 601238 广汽集团 589,093.00 3.56

84 600219 南山铝业 588,930.00 3.55

85 600436 片仔癀 588,223.00 3.55

86 002311 海大集团 588,015.00 3.55

87 002594 比亚迪 587,362.00 3.54

88 603658 安图生物 585,028.00 3.53

89 600309 万华化学 583,821.00 3.52

90 300595 欧普康视 583,134.00 3.52

91 688561 奇安信 582,888.24 3.52


92 601211 国泰君安 576,623.00 3.48

93 600588 用友网络 574,867.00 3.47

94 601077 渝农商行 572,308.00 3.45

95 601633 长城汽车 564,000.00 3.40

96 00991 大唐发电 306,221.85 1.85

96 601991 大唐发电 257,211.00 1.55

97 002056 横店东磁 559,331.00 3.38

98 603903 中持股份 558,710.20 3.37

99 000338 潍柴动力 554,891.00 3.35

100 603899 晨光股份 552,518.00 3.33

101 688798 艾为电子 551,322.22 3.33

102 688082 盛美上海 548,499.00 3.31

103 601166 兴业银行 548,253.00 3.31

104 002025 航天电器 547,665.00 3.31

105 600529 山东药玻 544,346.00 3.29

106 603883 老百姓 541,821.00 3.27

107 300601 康泰生物 539,440.60 3.26

108 002958 青农商行 539,362.00 3.26

109 600862 中航高科 538,817.00 3.25

110 601838 成都银行 537,857.00 3.25

111 600015 华夏银行 534,393.00 3.23

112 601229 上海银行 534,063.00 3.22

113 00038 第一拖拉机股 308,384.63 1.86
份

113 601038 一拖股份 223,027.00 1.35

114 600926 杭州银行 528,630.00 3.19

115 600418 江淮汽车 524,816.00 3.17

116 603659 璞泰来 524,155.00 3.16

117 601009 南京银行 517,139.00 3.12

118 600085 同仁堂 515,449.00 3.11

119 603868 飞科电器 513,885.00 3.10

120 600884 杉杉股份 512,621.00 3.09

121 300642 透景生命 505,402.00 3.05

122 300308 中际旭创 504,231.00 3.04

123 603369 今世缘 502,184.00 3.03

124 300357 我武生物 501,860.00 3.03

125 601169 北京银行 499,377.00 3.01

126 600089 特变电工 494,164.00 2.98

127 600332 白云山 492,762.00 2.97

128 002304 洋河股份 492,087.00 2.97

129 601665 齐鲁银行 490,877.00 2.96

130 600276 恒瑞医药 487,101.00 2.94

131 688111 金山办公 480,254.00 2.90

132 605499 东鹏饮料 478,874.00 2.89


133 300763 锦浪科技 478,125.00 2.89

134 603328 依顿电子 477,360.00 2.88

135 300290 荣科科技 472,836.00 2.85

136 600438 通威股份 472,404.00 2.85

137 600985 淮北矿业 471,485.00 2.85

138 002230 科大讯飞 470,034.00 2.84

139 600886 国投电力 469,380.00 2.83

140 603786 科博达 468,488.00 2.83

141 301029 怡合达 468,463.00 2.83

142 600563 法拉电子 466,645.00 2.82

143 603589 口子窖 466,529.00 2.82

144 601869 长飞光纤 465,448.00 2.81

145 688396 华润微 465,332.80 2.81

146 000776 广发证券 465,083.00 2.81

147 600809 山西汾酒 464,025.00 2.80

148 000877 天山股份 460,922.00 2.78

149 688188 柏楚电子 459,978.69 2.78

150 002223 鱼跃医疗 454,934.00 2.75

151 603259 药明康德 452,192.00 2.73

152 603290 斯达半导 451,027.00 2.72

153 000301 东方盛虹 450,609.00 2.72

154 300724 捷佳伟创 443,437.00 2.68

155 300832 新产业 442,762.00 2.67

156 002180 纳思达 439,983.00 2.66

157 600497 驰宏锌锗 438,826.00 2.65

158 600754 锦江酒店 436,951.00 2.64

159 002261 拓维信息 436,605.00 2.64

160 601100 恒立液压 430,722.00 2.60

161 600004 白云机场 430,338.00 2.60

162 000415 渤海租赁 423,351.00 2.56

163 002732 燕塘乳业 423,079.00 2.55

164 002142 宁波银行 421,611.00 2.54

165 002408 齐翔腾达 420,563.00 2.54

166 002948 青岛银行 417,530.00 2.52

167 601899 紫金矿业 416,938.00 2.52

168 601816 京沪高铁 415,983.00 2.51

169 300316 晶盛机电 414,375.00 2.50

170 600764 中国海防 413,321.00 2.49

171 601601 中国太保 413,275.00 2.49

172 002273 水晶光电 412,858.00 2.49

173 002839 张家港行 412,000.00 2.49

174 600642 申能股份 410,918.00 2.48

175 603993 洛阳钼业 409,519.00 2.47


176 000739 普洛药业 407,603.00 2.46

177 601360 三六零 406,890.00 2.46

178 002673 西部证券 406,165.00 2.45

179 603339 四方科技 405,881.44 2.45

180 603139 康惠制药 405,166.00 2.45

181 600549 厦门钨业 405,135.00 2.45

182 000089 深圳机场 402,661.00 2.43

183 601615 明阳智能 402,389.00 2.43

184 300207 欣旺达 402,042.00 2.43

185 300751 迈为股份 401,405.00 2.42

186 600967 内蒙一机 401,254.00 2.42

187 688002 睿创微纳 400,987.40 2.42

188 002936 郑州银行 400,482.00 2.42

189 601138 工业富联 395,465.00 2.39

190 601328 交通银行 395,381.00 2.39

191 603927 中科软 394,952.87 2.38

192 600917 重庆燃气 394,797.00 2.38

193 002410 广联达 394,755.00 2.38

194 601898 中煤能源 394,177.00 2.38

195 601966 玲珑轮胎 392,837.00 2.37

196 600845 宝信软件 391,975.00 2.37

197 688037 芯源微 390,648.00 2.36

198 600909 华安证券 389,920.00 2.35

199 605151 西上海 389,557.00 2.35

200 603233 大参林 388,446.00 2.34

201 601825 沪农商行 386,219.00 2.33

202 300450 先导智能 384,480.00 2.32

203 688036 传音控股 383,675.08 2.32

204 000408 藏格矿业 381,919.00 2.30

205 002007 华兰生物 381,073.00 2.30

206 688385 复旦微电 379,563.35 2.29

207 600901 江苏金租 379,478.00 2.29

208 002153 石基信息 378,079.00 2.28

209 600369 西南证券 377,428.00 2.28

210 600745 闻泰科技 376,711.00 2.27

211 600893 航发动力 375,850.13 2.27

212 600031 三一重工 375,833.00 2.27

213 300487 蓝晓科技 375,576.00 2.27

214 300474 景嘉微 375,406.00 2.27

215 600377 宁沪高速 373,669.00 2.26

216 300529 健帆生物 372,359.00 2.25

217 002966 苏州银行 372,026.00 2.25

218 002110 三钢闽光 370,580.00 2.24


219 002568 百润股份 370,106.00 2.23

220 600192 长城电工 366,628.00 2.21

221 601390 中国中铁 365,942.00 2.21

222 002595 豪迈科技 363,531.00 2.19

223 601288 农业银行 362,373.00 2.19

224 601607 上海医药 362,014.00 2.18

225 688171 纬德信息 361,868.53 2.18

226 000027 深圳能源 361,603.00 2.18

227 002064 华峰化学 360,313.00 2.17

228 000963 华东医药 360,207.00 2.17

229 002212 天融信 359,449.00 2.17

230 002475 立讯精密 359,391.00 2.17

231 601988 中国银行 356,658.00 2.15

232 600566 济川药业 355,496.70 2.15

233 603156 养元饮品 352,628.00 2.13

234 002152 广电运通 350,409.00 2.11

235 600038 中直股份 349,699.00 2.11

236 002249 大洋电机 349,502.00 2.11

237 600167 联美控股 349,014.00 2.11

238 000750 国海证券 346,605.00 2.09

239 600885 宏发股份 345,865.00 2.09

240 688683 莱尔科技 342,143.81 2.06

241 601106 中国一重 341,912.00 2.06

242 002128 电投能源 341,870.00 2.06

243 601216 君正集团 341,223.00 2.06

244 000100 TCL 科技 340,720.00 2.06

245 600598 北大荒 340,428.00 2.05

246 300003 乐普医疗 340,198.51 2.05

247 601163 三角轮胎 340,018.00 2.05

248 600271 航天信息 339,511.00 2.05

249 601128 常熟银行 338,974.00 2.05

250 601101 昊华能源 338,499.00 2.04

251 600863 内蒙华电 338,061.00 2.04

252 603089 正裕工业 337,771.00 2.04

253 688819 天能股份 337,149.57 2.03

254 600166 福田汽车 337,105.00 2.03

255 688009 中国通号 336,862.90 2.03

256 002916 深南电路 334,824.00 2.02

257 600582 天地科技 332,478.00 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 600519 贵州茅台 2,344,585.00 14.15

2 601857 中国石油 1,765,567.00 10.66

3 601628 中国人寿 1,641,991.00 9.91

4 601319 中国人保 915,591.00 5.53

4 01339 中国人民保险 576,122.12 3.48
集团

5 601766 中国中车 1,278,445.00 7.72

6 300750 宁德时代 1,216,783.00 7.34

7 000708 中信特钢 1,164,953.00 7.03

8 600999 招商证券 1,132,372.00 6.83

9 601808 中海油服 1,091,581.00 6.59

10 601006 大秦铁路 1,080,230.00 6.52

11 002736 国信证券 1,014,984.00 6.13

12 600887 伊利股份 996,693.00 6.02

13 000895 双汇发展 958,372.02 5.78

14 600406 国电南瑞 934,446.00 5.64

15 002415 海康威视 891,403.00 5.38

16 600115 中国东航 864,650.00 5.22

17 601318 中国平安 858,112.00 5.18

18 600036 招商银行 850,570.00 5.13

19 601878 浙商证券 813,574.00 4.91

20 000333 美的集团 792,082.00 4.78

21 600183 生益科技 790,814.00 4.77

22 601728 中国电信 767,416.00 4.63

23 601012 隆基绿能 762,360.00 4.60

24 600918 中泰证券 760,053.00 4.59

25 601989 中国重工 738,938.92 4.46

26 000538 云南白药 730,815.00 4.41

27 600690 海尔智家 729,285.00 4.40

28 600104 上汽集团 714,773.00 4.31

29 600795 国电电力 707,306.00 4.27

30 600760 中航沈飞 701,866.00 4.24

31 600660 福耀玻璃 687,952.00 4.15

32 600362 江西铜业 683,747.00 4.13

33 601668 中国建筑 682,408.00 4.12

34 002444 巨星科技 681,760.00 4.11

35 000783 长江证券 681,444.00 4.11

36 688029 南微医学 679,061.05 4.10

37 601901 方正证券 677,809.00 4.09

38 000725 京东方 A 676,645.00 4.08

39 300308 中际旭创 674,976.00 4.07

40 000858 五粮液 664,149.00 4.01

41 300760 迈瑞医疗 663,798.00 4.01


42 000800 一汽解放 661,276.00 3.99

43 002414 高德红外 655,870.00 3.96

44 300433 蓝思科技 655,798.00 3.96

45 000768 中航西飞 652,468.00 3.94

46 601360 三六零 650,318.00 3.92

47 000876 新希望 647,909.00 3.91

48 000651 格力电器 646,343.00 3.90

49 601231 环旭电子 627,742.00 3.79

50 600018 上港集团 623,467.00 3.76

51 603658 安图生物 620,641.50 3.75

52 002459 晶澳科技 619,494.92 3.74

53 688111 金山办公 610,121.23 3.68

54 603228 景旺电子 607,270.00 3.67

55 600028 中国石化 607,108.00 3.66

56 003816 中国广核 603,637.00 3.64

57 601077 渝农商行 595,471.00 3.59

58 002311 海大集团 594,826.00 3.59

59 603868 飞科电器 591,061.00 3.57

60 300059 东方财富 587,332.00 3.54

61 600050 中国联通 584,847.00 3.53

62 600600 青岛啤酒 575,700.00 3.47

63 601865 福莱特 575,103.00 3.47

64 601238 广汽集团 565,428.00 3.41

65 600011 华能国际 296,488.00 1.79

65 00902 华能国际电力 268,710.14 1.62
股份

66 300595 欧普康视 562,384.36 3.39

67 000166 申万宏源 560,090.00 3.38

68 600900 长江电力 556,742.00 3.36

69 601138 工业富联 554,109.00 3.34

70 002938 鹏鼎控股 552,034.00 3.33

71 600588 用友网络 551,623.00 3.33

72 603903 中持股份 551,258.00 3.33

73 600886 国投电力 547,954.00 3.31

74 600438 通威股份 547,063.00 3.30

75 300413 芒果超媒 543,942.00 3.28

76 002179 中航光电 542,433.40 3.27

77 002001 新和成 541,414.00 3.27

78 601869 长飞光纤 535,005.00 3.23

79 002025 航天电器 528,980.00 3.19

80 601877 正泰电器 528,032.00 3.19

81 300357 我武生物 524,042.00 3.16

82 600150 中国船舶 523,938.00 3.16

83 002202 金风科技 523,740.00 3.16


84 002056 横店东磁 523,132.00 3.16

85 601186 中国铁建 349,638.00 2.11

85 01186 中国铁建 172,832.52 1.04

86 000338 潍柴动力 518,985.00 3.13

87 00991 大唐发电 267,195.00 1.61

87 601991 大唐发电 250,540.00 1.51

88 603659 璞泰来 514,309.00 3.10

89 600015 华夏银行 508,916.00 3.07

90 603328 依顿电子 506,578.00 3.06

91 300601 康泰生物 505,198.76 3.05

92 603899 晨光股份 504,184.00 3.04

93 000157 中联重科 500,564.00 3.02

94 601211 国泰君安 493,738.00 2.98

95 605499 东鹏饮料 491,978.00 2.97

96 002304 洋河股份 490,433.00 2.96

97 603993 洛阳钼业 490,108.00 2.96

98 603786 科博达 489,873.00 2.96

99 603883 老百姓 488,535.00 2.95

100 601939 建设银行 488,148.00 2.95

101 300290 荣科科技 487,961.00 2.94

102 600741 华域汽车 484,677.00 2.93

103 300832 新产业 483,784.00 2.92

104 603290 斯达半导 481,048.00 2.90

105 601328 交通银行 479,608.00 2.89

106 002153 石基信息 479,503.00 2.89

107 601601 中国太保 475,149.00 2.87

108 600809 山西汾酒 474,009.00 2.86

109 002273 水晶光电 473,128.00 2.86

110 300450 先导智能 471,269.00 2.84

111 00038 第一拖拉机股 271,138.67 1.64
份

111 601038 一拖股份 199,967.00 1.21

112 603369 今世缘 469,654.00 2.83

113 600219 南山铝业 469,345.00 2.83

114 000301 东方盛虹 464,479.00 2.80

115 000568 泸州老窖 464,239.00 2.80

116 000415 渤海租赁 462,614.00 2.79

117 601390 中国中铁 460,688.00 2.78

118 600884 杉杉股份 460,034.00 2.78

119 600089 特变电工 456,699.00 2.76

120 000596 古井贡酒 455,870.00 2.75

121 601229 上海银行 455,134.00 2.75

122 600436 片仔癀 451,713.00 2.73

123 688561 奇安信 450,972.29 2.72


124 600754 锦江酒店 450,775.00 2.72

125 002958 青农商行 449,754.00 2.71

126 601100 恒立液压 445,516.00 2.69

127 300408 三环集团 443,996.00 2.68

128 600985 淮北矿业 439,083.75 2.65

129 300763 锦浪科技 438,983.00 2.65

130 601838 成都银行 438,547.00 2.65

131 600085 同仁堂 437,713.00 2.64

132 601816 京沪高铁 436,047.00 2.63

133 603589 口子窖 434,890.00 2.62

134 000625 长安汽车 434,369.00 2.62

135 600309 万华化学 430,405.00 2.60

136 301029 怡合达 429,005.00 2.59

137 603339 四方科技 426,120.72 2.57

138 600563 法拉电子 424,981.00 2.56

139 002475 立讯精密 424,260.00 2.56

140 002594 比亚迪 422,387.00 2.55

141 600019 宝钢股份 416,983.00 2.52

142 601665 齐鲁银行 416,014.00 2.51

143 600926 杭州银行 413,672.00 2.50

144 600862 中航高科 413,614.00 2.50

145 000408 藏格矿业 412,954.00 2.49

146 601169 北京银行 412,131.00 2.49

147 601966 玲珑轮胎 409,999.00 2.47

148 600745 闻泰科技 408,082.00 2.46

149 605151 西上海 407,327.00 2.46

150 002408 齐翔腾达 407,266.00 2.46

151 002948 青岛银行 406,633.00 2.45

152 002409 雅克科技 406,416.00 2.45

153 002732 燕塘乳业 404,166.00 2.44

154 603259 药明康德 404,101.00 2.44

155 600369 西南证券 403,910.00 2.44

156 688396 华润微 402,276.67 2.43

157 002410 广联达 401,826.00 2.43

158 600893 航发动力 399,213.55 2.41

159 600967 内蒙一机 394,363.00 2.38

160 300316 晶盛机电 392,389.00 2.37

161 688002 睿创微纳 392,307.00 2.37

162 601166 兴业银行 391,465.00 2.36

163 603927 中科软 391,406.00 2.36

164 002673 西部证券 388,517.00 2.34

165 600377 宁沪高速 385,368.00 2.33

166 603139 康惠制药 385,089.00 2.32


167 600276 恒瑞医药 384,910.00 2.32

168 600901 江苏金租 383,361.00 2.31

169 300207 欣旺达 382,323.00 2.31

170 002152 广电运通 382,203.00 2.31

171 600332 白云山 381,933.00 2.31

172 603233 大参林 381,216.20 2.30

173 002371 北方华创 380,298.00 2.30

174 601009 南京银行 380,231.00 2.29

175 600917 重庆燃气 379,623.00 2.29

176 000877 天山股份 378,984.00 2.29

177 600566 济川药业 376,355.00 2.27

178 601898 中煤能源 376,293.00 2.27

179 000100 TCL 科技 375,676.00 2.27

180 002249 大洋电机 374,614.00 2.26

181 601698 中国卫通 373,814.00 2.26

182 600549 厦门钨业 373,342.00 2.25

183 601163 三角轮胎 368,588.00 2.22

184 002966 苏州银行 367,889.00 2.22

185 600885 宏发股份 367,038.64 2.22

186 002212 天融信 366,913.00 2.21

187 688012 中微公司 364,076.16 2.20

188 000027 深圳能源 363,784.00 2.20

189 002110 三钢闽光 362,988.00 2.19

190 603089 正裕工业 359,452.00 2.17

191 000739 普洛药业 358,274.00 2.16

192 300676 华大基因 355,699.00 2.15

193 002236 大华股份 354,213.00 2.14

194 300642 透景生命 351,060.00 2.12

195 600031 三一重工 349,915.00 2.11

196 600004 白云机场 348,366.00 2.10

197 600764 中国海防 348,022.00 2.10

198 300003 乐普医疗 346,189.00 2.09

199 600863 内蒙华电 345,931.00 2.09

200 000869 张裕 A 345,521.00 2.09

201 002007 华兰生物 345,241.00 2.08

202 688683 莱尔科技 344,707.78 2.08

203 002465 海格通信 342,600.00 2.07

204 688981 中芯国际 340,955.01 2.06

205 300751 迈为股份 338,970.00 2.05

206 601101 昊华能源 338,898.00 2.05

207 000723 美锦能源 338,471.00 2.04

208 300454 深信服 338,186.00 2.04

209 300529 健帆生物 338,050.00 2.04


210 600820 隧道股份 337,767.00 2.04

211 688819 天能股份 336,866.08 2.03

212 603605 珀莱雅 334,603.12 2.02

213 300017 网宿科技 333,520.00 2.01

214 000997 新大陆 333,101.00 2.01

215 600497 驰宏锌锗 332,557.00 2.01

216 300724 捷佳伟创 332,478.00 2.01

217 002223 鱼跃医疗 331,986.00 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 268,367,587.01

卖出股票收入（成交）总额 236,921,179.66

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

监测股指期货基差，适时使用股指期货代替现货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无
8.11.2 本期国债期货投资评价

无

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 523,862.40

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,168.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 540,031.24

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

海通策略 195 63,850.47 2,103,045.56 16.89 10,347,796.56 83.11

优选 A

海通策略 1,515 25,886.09 19,964,967.55 50.91 19,252,456.24 49.09
优选 C

合计 1,710 30,215.36 22,068,013.11 42.71 29,600,252.80 57.29

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 海通策略优选 A 516,234.93 4.1462
理人所
有从业

人员持 海通策略优选 C 76,853.87 0.1960
有本基
金

合计 593,088.80 1.1479

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 海通策略优选 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 海通策略优选 C 0
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 海通策略优选 A 0~10

本开放式基金 海通策略优选 C 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通策略优选 A 海通策略优选 C

基金合同生效日

（2022 年 10 月 31 17,445,819.89 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 13,461,311.11 3,043,963.75
额总额

本报告期基金总申购 7,340,328.93 152,904,329.29
份额

减：本报告期基金总 8,350,797.92 116,730,869.25
赎回份额


本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 12,450,842.12 39,217,423.79
额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2023 年 8 月 21 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第五十六
次董事会审议通过，左秀海先生自 2023 年 8 月 21 日担任公司副总经理。

2.2023 年 11 月 3 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第六十二
次董事会审议通过，胡倩女士自 2023 年 11 月 3 日代任公司总经理。

3.2023 年 12 月 26 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第六十二
次董事会审议通过，王岗先生自 2023 年 12 月 26 日担任公司总经理。

4.本报告期内，集合计划托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1.因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产 51，455 万元及相应利
息。2023 年 9 月 27 日法院作出一审判决，判决驳回原告对海通资管的所有诉讼请求。上诉期
内原告提起上诉，目前案件正在二审程序中。

2.报告期内未发生涉及基金托管业务的重大诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

无
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 9,000.00 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 505,327,809. 100.00 208,140.25 100.00 -
19

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海海通证券资产管理有限公司关于

1 增加东方财富证券股份有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 10 月 20 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

2 增加上海农村商业银行股份有限公司 规定披露媒介 2023 年 10 月 17 日
为旗下部分集合资产管理计划代理销

售机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

3 增加北京度小满基金销售有限公司为 规定披露媒介 2023 年 8 月 4 日
旗下部分集合资产管理计划代理销售

机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

4 增加北京中植基金销售有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 7 月 31 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

5 关于《海通策略优选混合型集合资产 规定披露媒介 2023 年 7 月 25 日


管理计划 2023 年第 2 季度报告》的更

正公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

6 增加腾安基金销售(深圳)有限公司为 规定披露媒介 2023 年 6 月 16 日
旗下部分集合资产管理计划代理销售

机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

7 增加上海联泰基金销售有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 5 月 18 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

8 增加中证金牛(北京)基金销售有限公 规定披露媒介 2023 年 5 月 11 日
司为旗下部分集合资产管理计划代理

销售机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

9 增加兴业银行股份有限公司为旗下部 规定披露媒介 2023 年 4 月 13 日
分集合资产管理计划代销售机构的公

告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 2023/02/02-2 - 23,139,8 5,500,000 17,639,818.74 34.14
023/12/31 18.74 .00

产品特有风险

报告期内，本集合计划存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当集合计划份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一集合计划份额持有人大额赎回而引发集合计划净值剧烈波动的风险；
2、若某单一集合计划份额持有人巨额赎回有可能引发集合计划的流动性风险，集合计划管理人可能无法及时变现集合计划资产以应对集合计划份额持有人的赎回申请，集合计划份额持有人可能无法及时赎回持有的全部集合计划份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致集合计划资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险，集合计划可能会面临转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等情形；
4、其他可能的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通半年升集合资产管理计划资产管理合同变更的文件

（二）海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三）海通策略优选混合型集合资产管理计划托管协议

（四）海通策略优选混合型集合资产管理计划招募说明书

（五）法律意见书

（六）管理人业务资格批件、营业执照

（七）托管人业务资格批件、营业执照

（八）业务规则

（九）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553

上海海通证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 31 日
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