海通策略优选混合型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 15
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

7.12 投资组合报告附注 ...... 52
§8 基金份额持有人信息...... 53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 55

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

10.4 基金投资策略的改变 ...... 55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55

10.8 其他重大事件 ...... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 57

12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通策略优选混合型集合资产管理计划

基金简称 海通策略优选

基金主代码 852200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 55,750,983.13 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 海通策略优选 A 海通策略优选 C

金简称

下属分级基金的交 852200 852289

易代码

报告期末下属分级 13,203,231.67 份 42,547,751.46 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充
分控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。

投资策略 本集合计划在投资中将以集合计划的权益类资产和固定收益类资产
配置作为基础，采用量化选股模型，并将对集合计划整体的波动和
风险进行控制，力求集合计划资产长期、稳定的增值。

运用量化选股模型，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳定超额
收益的股票投资组合。另一方面，本集合计划也将对集合计划整体
的波动和风险进行控制，力求在风险可控的情况下追求集合计划资
产长期、稳定的增值。主要包括但不限于以下投资策略：（1）多因
子选股策略；（2）事件驱动策略；（3）股票投资组合的风险控制；
（4）港股通标的股票投资策略；（5）存托凭证投资策略。

主要投资策略有：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策
略、融资业务投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
×10%+商业银行活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票
型基金、股票型集合资产管理计划。

本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 上海海通证券资产管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 罗菲菲

负责人 联系电话 021-23154762 010-58560666

电子邮箱 htam@haitong.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95568

传真 021-63410460 010-57093382

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 2 号
厦 32 楼

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 2 号
厦 32 楼

邮政编码 200001 100031

法定代表人 裴长江 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.htsamc.com

基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 海通策略优选 A 海通策略优选 C

本期已实现收益 229,661.80 614,411.12

本期利润 640,197.60 1,832.60

加权平均基金份

0.0498 0.0000
额本期利润
本期加权平均净

4.68% 0.00%
值利润率
本期基金份额净

5.41% 5.20%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标


期末可供分配利 200,388.90 1,784,089.12
润

期末可供分配基 0.0152 0.0419
金份额利润

期末基金资产净 13,972,027.43 44,931,771.92
值

期末基金份额净 1.0582 1.0560
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 5.63% 5.41%
值增长率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通策略优选 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.05% 0.67% 0.97% 0.69% 0.08% -0.02%

过去三个月 -1.26% 0.69% -3.74% 0.64% 2.48% 0.05%

过去六个月 5.41% 0.68% 0.01% 0.64% 5.40% 0.04%

自基金合同生效起

5.63% 0.68% 7.74% 0.73% -2.11% -0.05%
至今

海通策略优选 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.02% 0.67% 0.97% 0.69% 0.05% -0.02%

过去三个月 -1.36% 0.69% -3.74% 0.64% 2.38% 0.05%


过去六个月 5.20% 0.67% 0.01% 0.64% 5.19% 0.03%

自基金合同生效起

5.41% 0.68% 7.74% 0.73% -2.33% -0.05%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理
部，2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准
成为资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司的经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务，覆盖主动权益、固收、量化、现金管理、另类投资、ABS、QDII 等全业务产品线。

截至 2023 年 6 月 30 日，集合资产管理计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2022 年 胡倩女士:上海财经大学经济学博士，现任
胡倩 投资经理 10 月 31 - 20 年 上海海通证券资产管理有限公司总经理助
日 理。曾任海通证券首席分析师，长信基金
金融工程总监、基金经理。

董传盛先生: 吉林大学微电子系学士，复
董传 2022 年 旦大学微电子系硕士，加拿大麦吉尔大学
盛 投资经理 10 月 31 - 6 年 电子计算机工程系博士，曾任上海海通证
日 券资产管理有限公司研究员，现任上海海
通证券资产管理有限公司投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年一季度，宏观政策的强预期和目前经济状况的弱现实是市场博弈的主线。春节前对节后经济复苏的乐观预期，部分透支了春节后的市场涨幅，因此春节之后市场经历了一段时间的震荡行情。同时，美国硅谷银行破产、瑞信银行被收购等一系列事件，激发了投资者的衰退预期，避险成为投资者反复考虑的投资选项。在这种情况下，A 股也未能幸免。二季度，宏观政策的预期和目前经济状况的现实仍然是市场博弈的主线。4 月份，市场窄幅震荡。以 AI 为代表的行情主导了市场情绪。临近月末，伴随着年报和一季报的披露，科技股在月末出现较大回撤，与此同时，以中特估为代表的优质资产估值持续修复。5 月份市场震荡下跌。对经济复苏信心的不足主导了市场情绪。与此同时，以中特估为代表的优质资产估值修复进程出现了调整。6 月份上证综指在短暂反弹后，迅速进入调整，全月振幅 4.1%，市场的关注点主要是复苏进度，但是宏观数据表现疲弱，累及权益市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本集合计划 A 份额净值为 1.0582 元， C 份额净值为 1.0560 元。本报告期集
合计划各类份额净值增长率分别为 5.41%,5.20%，业绩比较基准收益率为 0.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，外部环境可能依然复杂，但国内经济仍有韧性。市场风格方面，在经历了一年多的调整后，高成长板块或许有更多投资机会，估值进一步压缩空间有限。权益资产投资价值已经显现，市场悲观情绪可能会逐渐消散，未来市场下跌空间或有限。

在投资层面，我们将通过多层次的量化策略体系探究获取超额收益和绝对收益的路径，以抓住市场中的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本集合计划于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 2 日出现了集合计划资产净值低
于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本集合计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和集合计划合同、托管协议的约定，依法安全保管了集合计划财产，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了集合计划托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和集合计划合同、托管协议的有关约定，本托管人对本集合计划的投资运作方面进行了监督，对集合计划资产净值计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现集合计划管理人有损害集合计划份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照集合计划合同的约定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海通策略优选混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,614,345.02 2,224,060.29

结算备付金 1,185,900.22 253,330.80

存出保证金 562,658.40 187,296.00


交易性金融资产 6.4.7.2 49,596,423.07 14,055,534.18

其中：股票投资 49,596,423.07 14,055,534.18

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 134,753.65 -

应收申购款 9,679.54 50,500.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 59,103,759.90 16,770,721.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 0.91 -

应付赎回款 125,037.93 49,849.50

应付管理人报酬 46,900.48 14,047.43

应付托管费 9,380.12 2,809.50

应付销售服务费 14,149.98 858.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 4,491.13 133,800.00

负债合计 199,960.55 201,365.11

净资产：

实收基金 6.4.7.10 55,750,983.13 16,505,274.86

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 3,152,816.22 64,081.30

净资产合计 58,903,799.35 16,569,356.16


负债和净资产总计 59,103,759.90 16,770,721.27

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,本集合计划份额总额 55,750,983.13 份，其中 A 类计划份额
总额13,203,231.67份，份额净值1.0582元。C类计划份额总额42,547,751.46份，份额净值1.0560元。
6.2 利润表
会计主体：海通策略优选混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

一、营业总收入 1,037,821.11

1.利息收入 19,353.36

其中：存款利息收入 6.4.7.13 19,353.36

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 845,018.66

其中：股票投资收益 6.4.7.14 97,992.27

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 72,054.68

股利收益 6.4.7.19 674,971.71

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 -202,042.72
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 375,491.81

减：二、营业总支出 395,790.91

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 258,235.29

2．托管费 6.4.10.2.2 51,647.08

3．销售服务费 6.4.10.2.3 76,209.05

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -


6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 5,091.48

8．其他费用 6.4.7.23 4,608.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号 642,030.20
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 642,030.20

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 642,030.20

注：本集合计划合同生效日为 2022 年 10 月 31 日，无上年度同期对比数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海通策略优选混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 16,505,274.86 - 64,081.30 16,569,356.16
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 16,505,274.86 - 64,081.30 16,569,356.16
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 39,245,708.27 - 3,088,734.92 42,334,443.19
号填列）

（一）、综合收益 - - 642,030.20 642,030.20
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 39,245,708.27 - 2,446,704.72 41,692,412.99
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 138,692,294.71 - 9,952,815.85 148,645,110.56
购款

2.基金赎 -99,446,586.44 - -7,506,111.13 -106,952,697.57
回款

（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分

配利润产生的基
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 55,750,983.13 - 3,152,816.22 58,903,799.35
资产（基金净值）

注：本集合计划合同生效日为 2022 年 10 月 31 日，无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李井伟 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海通策略优选混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通半年升集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为限定性集合资产管理计划，自
2013 年 5 月 20 日起向社会公众发行，2013 年 5 月 23 日结束募集并于 2013 年 5 月 29 日成立。2013
年 6 月 5 日获得中国证券业协会（中证协函【2013】581 号）《关于上海海通证券资产管理有限公
司发起设立海通半年升集合资产管理计划的备案确认函》。本集合计划于 2022 年 10 月 8 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通半年升集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]1650 号）批准，《海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管理合
同》（以下简称“资产管理合同”）于 2022 年 10 月 31 日起正式变更生效。本集合计划为契约型开
放式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。

本集合计划根据申购/赎回规则、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：在投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别集合计划资产中计提销售服务费的份额。

C 类份额：从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根据
持有期限收取赎回费用的份额。


投资者依据原《海通半年升集合资产管理计划资产管理合同》获得的原集合计划份额，自本资产管理合同生效之日起全部自动转换为本集合计划 A 类份额。原集合计划份额在资产管理合同生效后变更为 A 类份额的，其持有期限从登记机构确认投资人持有原集合计划份额之日起连续计算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）的比例占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收
益率×10%+商业银行活期存款利率（税后）×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、2022 年中国证监会颁
布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、2022 年财政部
颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海通策略优选混合型集合
资产管理计划资产管理合同》和在财务报表 6.4.4、所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划 2023 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年6月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：
1、增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人 (以下称管理
人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

2、印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998] 55 号)和
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，基金管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3、所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的
规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 7,614,345.02

等于：本金 7,613,838.84

加：应计利息 506.18

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 7,614,345.02

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 50,369,510.56 - 49,596,423.07 -773,087.49

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 50,369,510.56 - 49,596,423.07 -773,087.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 4,875,880.00 - - -

生工具

其中：股 4,875,880.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 4,875,880.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2309 IC2309 2.00 2,388,000.00 -94,180.00


IF2307 IF2307 1.00 1,149,120.00 4,920.00

IF2309 IF2309 1.00 1,151,700.00 -97,800.00

合计 -187,060.00

减：可抵销期货 -187,060.00
暂收款

净额 -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持有股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0 元。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产
注：本集合计划本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27.67

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 4,463.46

合计 4,491.13

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通策略优选 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,461,311.11 13,461,311.11

本期申购 6,164,149.59 6,164,149.59

本期赎回（以“-”号填列） -6,422,229.03 -6,422,229.03

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 13,203,231.67 13,203,231.67

海通策略优选 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,043,963.75 3,043,963.75

本期申购 132,528,145.12 132,528,145.12

本期赎回（以“-”号填列） -93,024,357.41 -93,024,357.41

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 42,547,751.46 42,547,751.46

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通策略优选 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -53,168.67 105,687.49 52,518.82

本期利润 229,661.80 410,535.80 640,197.60

本期基金份额交易产生 23,895.77 52,183.57 76,079.34

的变动数

其中：基金申购款 80,975.57 404,563.54 485,539.11

基金赎回款 -57,079.80 -352,379.97 -409,459.77

本期已分配利润 - - -

本期末 200,388.90 568,406.86 768,795.76

海通策略优选 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 75,927.34 -64,364.86 11,562.48

本期利润 614,411.12 -612,578.52 1,832.60

本期基金份额交易产生 1,093,750.66 1,276,874.72 2,370,625.38
的变动数

其中：基金申购款 4,845,767.35 4,621,509.39 9,467,276.74

基金赎回款 -3,752,016.69 -3,344,634.67 -7,096,651.36

本期已分配利润 - - -

本期末 1,784,089.12 599,931.34 2,384,020.46

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 13,842.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,510.64

其他 -

合计 19,353.36

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 134,103,248.14

减：卖出股票成本总额 133,703,751.63

减：交易费用 301,504.24

买卖股票差价收入 97,992.27

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本集合计划本报告期无债券投资收益。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期未产生衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 72,054.68

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 674,971.71

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 674,971.71

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -79,022.72

股票投资 -79,022.72

债券投资 -


资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -123,020.00

权证投资 -

期货投资 -123,020.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -202,042.72

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 373,968.75

基金转换费收入 1,523.06

合计 375,491.81

6.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 4,463.46

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行费用 55.00

证券组合费 89.55

合计 4,608.01

6.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人
行”)
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本集合计划
合同生效日为 2022 年 10 月 31 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

海通证券 303,465,953.90 100.00

6.4.10.1.2 权证交易
注：本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

海通证券 137,348.32 100.00 - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费 258,235.29

其中：支付销售机构的客户维护费 305.89

注：1.本集合计划本期共发生应支付的固定管理费 258,235.29 元。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 51,647.08

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通策略优选 A 海通策略优选 C 合计

海通证券 - 40,139.50 40,139.50

海通资管 - 35,900.85 35,900.85

合计 - 76,040.35 76,040.35

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.4%。

C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日 30 日

海通策略优选 A 海通策略优选 C

基金合同生效日（ 2022 年

10 月 31 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 2,103,045.56 -

报告期间申购/买入总份额 - 2,325,148.81

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 2,103,045.56 2,325,148.81

报告期末持有的基金份额 15.93% 5.46%
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除集合计划管理人之外的其他关联方未投资及持有本集合计划份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

民生银行 2,189.02 82.40

海通证券 7,612,156.00 13,760.32

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期末未持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈
波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 7,614,345.02 - - - 7,614,345.02

结算备付金 1,185,900.22 - - - 1,185,900.22

存出保证金 562,658.40 - - - 562,658.40

交易性金融资产 - - - 49,596,423.07 49,596,423.07

应收股利 - - - 134,753.65 134,753.65

应收申购款 - - - 9,679.54 9,679.54

资产总计 9,362,903.64 - - 49,740,856.26 59,103,759.90

负债

应付赎回款 - - - 125,037.93 125,037.93

应付管理人报酬 - - - 46,900.48 46,900.48

应付托管费 - - - 9,380.12 9,380.12

应付清算款 - - - 0.91 0.91

应付销售服务费 - - - 14,149.98 14,149.98

其他负债 - - - 4,491.13 4,491.13

负债总计 - - - 199,960.55 199,960.55

利率敏感度缺口 9,362,903.64 - - 49,540,895.71 58,903,799.35

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,224,060.29 - - - 2,224,060.29

结算备付金 253,330.80 - - - 253,330.80

存出保证金 187,296.00 - - - 187,296.00

交易性金融资产 - - - 14,055,534.18 14,055,534.18

应收申购款 - - - 50,500.00 50,500.00

资产总计 2,664,687.09 - - 14,106,034.18 16,770,721.27

负债

应付赎回款 - - - 49,849.50 49,849.50

应付管理人报酬 - - - 14,047.43 14,047.43

应付托管费 - - - 2,809.50 2,809.50

应付销售服务费 - - - 858.68 858.68

其他负债 - - - 133,800.00 133,800.00

负债总计 - - - 201,365.11 201,365.11

利率敏感度缺口 2,664,687.09 - - 13,904,669.07 16,569,356.16

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本集合计划持有的交易性债券投资公允价值占集合计划净资产的比例

为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本集合计划净资产无重大影响
（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 4,125,971.14 - 4,125,971.14

资产合计 - 4,125,971.14 - 4,125,971.14

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 4,125,971.14 - 4,125,971.14
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

资产合计 - - - -

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - - - -
风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

206,298.56 -
币升值 5%

所有外币相对人民

-206,298.56 -
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）的比例占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 49,596,423.07 84.20 14,055,534.18 84.83
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 49,596,423.07 84.20 14,055,534.18 84.83

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注 6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

股票价格上升 5% 2,479,821.15 702,776.71

股票价格下降 5% -2,479,821.15 -702,776.71

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 49,596,423.07 14,055,534.18

第二层次 - -

第三层次 - -


合计 49,596,423.07 14,055,534.18

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日,本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划无需要披露的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 49,596,423.07 83.91

其中：股票 49,596,423.07 83.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,800,245.24 14.89

8 其他各项资产 707,091.59 1.20

9 合计 59,103,759.90 100.00

注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,125,971.14 元，占资产净值比例为7.00%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 248,714.00 0.42

B 采矿业 1,474,528.62 2.50

C 制造业 29,972,610.33 50.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,845,512.00 4.83

E 建筑业 128,519.00 0.22

F 批发和零售业 702,332.12 1.19

G 交通运输、仓储和邮政业 566,630.75 0.96

H 住宿和餐饮业 97,382.00 0.17

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,101,088.99 3.57

J 金融业 6,448,450.60 10.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 138,648.20 0.24

M 科学研究和技术服务业 89,782.40 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 478,310.92 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 114,494.00 0.19

S 综合 63,448.00 0.11

合计 45,470,451.93 77.19

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 738,321.59 1.25

金融 534,158.33 0.91

医疗保健 - -

工业 1,807,117.68 3.07

信息技术 338,551.06 0.57

电信服务 - -

公用事业 707,822.48 1.20

房地产 - -

合计 4,125,971.14 7.00

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 2.30

2 601857 中国石油 92,000 687,240.00 1.17

2 00857 中国石油股份 80,000 399,770.53 0.68

3 01339 中国人民保险 204,000 534,158.33 0.91
集团

3 601319 中国人保 67,600 394,784.00 0.67

4 300750 宁德时代 3,240 741,279.60 1.26

5 601766 中国中车 56,100 364,650.00 0.62

5 01766 中国中车 80,000 316,423.54 0.54

6 600150 中国船舶 20,500 674,655.00 1.15

7 01186 中国铁建 119,000 631,961.97 1.07

8 00902 华能国际电力 86,000 388,522.37 0.66
股份

8 600011 华能国际 22,500 208,350.00 0.35

9 601318 中国平安 12,500 580,000.00 0.98

10 01800 中国交通建设 145,000 572,180.79 0.97

11 002371 北方华创 1,800 571,770.00 0.97

12 002415 海康威视 15,800 523,138.00 0.89

13 00991 大唐发电 234,000 319,300.11 0.54

13 601991 大唐发电 46,000 152,260.00 0.26

14 600019 宝钢股份 78,400 440,608.00 0.75

15 600036 招商银行 13,100 429,156.00 0.73

16 000333 美的集团 7,238 426,462.96 0.72

17 600362 江西铜业 22,400 425,152.00 0.72

18 600795 国电电力 110,200 422,066.00 0.72

19 601628 中国人寿 12,000 419,520.00 0.71

20 000725 京东方 A 94,600 386,914.00 0.66

21 000858 五粮液 2,300 376,211.00 0.64

22 600884 杉杉股份 24,700 373,958.00 0.63

23 002202 金风科技 35,000 371,700.00 0.63

24 688082 盛美上海 3,300 364,320.00 0.62

25 00386 中国石油化工 80,000 338,551.06 0.57
股份

25 00981 中芯国际 18,000 338,551.06 0.57

26 600018 上港集团 59,900 314,475.00 0.53

27 603883 老百姓 10,500 313,425.00 0.53

28 002025 航天电器 4,800 306,240.00 0.52

29 600887 伊利股份 10,800 305,856.00 0.52

30 000800 一汽解放 35,300 295,461.00 0.50

31 600276 恒瑞医药 6,020 288,358.00 0.49


32 00038 第一拖拉机股 84,000 286,551.38 0.49
份

33 600918 中泰证券 41,200 284,692.00 0.48

34 000768 中航西飞 10,400 278,200.00 0.47

35 002056 横店东磁 15,200 276,792.00 0.47

36 002736 国信证券 31,400 274,122.00 0.47

37 002459 晶澳科技 6,520 271,884.00 0.46

38 300433 蓝思科技 23,100 271,656.00 0.46

39 600900 长江电力 12,300 271,338.00 0.46

40 000538 云南白药 5,120 268,697.60 0.46

41 601100 恒立液压 4,100 263,753.00 0.45

42 002594 比亚迪 1,000 258,270.00 0.44

43 000723 美锦能源 33,800 254,852.00 0.43

44 002444 巨星科技 11,400 249,432.00 0.42

45 002179 中航光电 5,478 248,427.30 0.42

46 600886 国投电力 19,600 247,940.00 0.42

47 688396 华润微 4,700 246,327.00 0.42

48 600893 航发动力 5,791 244,727.66 0.42

49 002414 高德红外 31,330 243,434.10 0.41

50 600690 海尔智家 10,300 241,844.00 0.41

51 300059 东方财富 16,842 239,156.40 0.41

52 603617 君禾股份 22,500 235,800.00 0.40

53 001208 华菱线缆 24,500 232,260.00 0.39

54 603903 中持股份 25,928 231,796.32 0.39

55 601012 隆基绿能 8,024 230,048.08 0.39

56 603786 科博达 3,500 229,950.00 0.39

57 605151 西上海 12,600 229,320.00 0.39

58 002966 苏州银行 35,000 229,250.00 0.39

59 600406 国电南瑞 9,720 224,532.00 0.38

60 003816 中国广核 71,400 222,054.00 0.38

61 601878 浙商证券 22,200 219,336.00 0.37

62 002958 青农商行 79,800 217,056.00 0.37

63 600582 天地科技 37,000 215,710.00 0.37

64 601236 红塔证券 28,800 214,560.00 0.36

65 603899 晨光股份 4,800 214,272.00 0.36

66 600309 万华化学 2,400 210,816.00 0.36

67 000739 普洛药业 11,800 209,332.00 0.36

68 601166 兴业银行 13,100 205,015.00 0.35

69 000601 韶能股份 44,400 203,796.00 0.35

70 603367 辰欣药业 13,000 197,340.00 0.34

71 600600 青岛啤酒 1,900 196,897.00 0.33

72 601211 国泰君安 13,600 190,264.00 0.32

73 600171 上海贝岭 10,300 187,975.00 0.32

74 688296 和达科技 10,515 187,692.75 0.32


75 688299 长阳科技 11,894 186,378.98 0.32

76 600570 恒生电子 4,200 186,018.00 0.32

77 603338 浙江鼎力 3,300 184,833.00 0.31

78 300316 晶盛机电 2,600 184,340.00 0.31

79 600369 西南证券 50,200 183,230.00 0.31

80 603868 飞科电器 2,900 182,961.00 0.31

81 600104 上汽集团 12,900 182,793.00 0.31

82 688002 睿创微纳 4,064 182,067.20 0.31

83 301029 怡合达 4,040 180,507.20 0.31

84 002064 华峰化学 25,800 176,988.00 0.30

85 002568 百润股份 4,800 174,480.00 0.30

86 603369 今世缘 3,300 174,240.00 0.30

87 000596 古井贡酒 700 173,166.00 0.29

88 002223 鱼跃医疗 4,800 172,752.00 0.29

89 600831 广电网络 28,700 172,200.00 0.29

90 603160 汇顶科技 3,700 171,125.00 0.29

91 688561 奇安信 3,266 169,211.46 0.29

92 601238 广汽集团 16,200 168,804.00 0.29

93 600038 中直股份 4,100 163,262.00 0.28

94 300450 先导智能 4,500 162,765.00 0.28

95 601009 南京银行 20,000 160,000.00 0.27

96 605499 东鹏饮料 900 155,610.00 0.26

97 002007 华兰生物 6,700 150,147.00 0.25

98 000423 东阿阿胶 2,800 149,660.00 0.25

99 000738 航发控制 6,100 148,840.00 0.25

100 300601 康泰生物 5,851 148,556.89 0.25

101 688006 杭可科技 4,820 146,865.40 0.25

102 600297 广汇汽车 69,400 144,352.00 0.25

103 601077 渝农商行 40,200 144,318.00 0.25

104 601816 京沪高铁 27,400 144,124.00 0.24

105 601877 正泰电器 5,100 141,015.00 0.24

106 603331 百达精工 9,500 140,410.00 0.24

107 600741 华域汽车 7,600 140,296.00 0.24

108 002249 大洋电机 24,500 139,650.00 0.24

109 600183 生益科技 9,800 139,160.00 0.24

110 000157 中联重科 20,500 138,375.00 0.23

111 601158 重庆水务 24,300 135,108.00 0.23

112 603218 日月股份 7,100 134,829.00 0.23

113 601328 交通银行 23,100 133,980.00 0.23

114 300896 爱美客 300 133,485.00 0.23

115 000895 双汇发展 5,400 132,246.00 0.22

116 601288 农业银行 37,400 132,022.00 0.22

117 601169 北京银行 28,500 131,955.00 0.22


118 601988 中国银行 33,600 131,376.00 0.22

119 300866 安克创新 1,500 131,250.00 0.22

120 605077 华康股份 4,900 129,752.00 0.22

121 002408 齐翔腾达 20,300 129,311.00 0.22

122 600315 上海家化 4,400 127,644.00 0.22

123 601229 上海银行 21,800 125,350.00 0.21

124 603688 石英股份 1,100 125,224.00 0.21

125 600985 淮北矿业 10,800 124,416.00 0.21

126 002465 海格通信 11,900 123,046.00 0.21

127 002600 领益智造 17,700 122,307.00 0.21

128 300769 德方纳米 1,100 121,253.00 0.21

129 002032 苏泊尔 2,400 120,000.00 0.20

130 000967 盈峰环境 22,900 115,645.00 0.20

131 002353 杰瑞股份 4,600 115,598.00 0.20

132 601869 长飞光纤 3,100 114,731.00 0.19

133 688188 柏楚电子 601 113,324.56 0.19

134 603689 皖天然气 12,900 113,133.00 0.19

135 600909 华安证券 23,800 111,146.00 0.19

136 600642 申能股份 15,900 111,141.00 0.19

137 600809 山西汾酒 600 111,042.00 0.19

138 600497 驰宏锌锗 22,100 110,942.00 0.19

139 000100 TCL 科技 27,910 109,965.40 0.19

140 002422 科伦药业 3,700 109,816.00 0.19

141 300207 欣旺达 6,700 109,344.00 0.19

142 002001 新和成 7,000 107,800.00 0.18

143 002938 鹏鼎控股 4,400 106,876.00 0.18

144 600584 长电科技 3,400 105,978.00 0.18

145 603993 洛阳钼业 19,700 105,001.00 0.18

146 601600 中国铝业 19,100 104,859.00 0.18

147 600637 东方明珠 13,300 104,006.00 0.18

148 603587 地素时尚 7,100 103,944.00 0.18

149 000877 天山股份 12,700 103,378.00 0.18

150 000027 深圳能源 15,000 98,850.00 0.17

151 688009 中国通号 16,798 97,428.40 0.17

152 600754 锦江酒店 2,300 97,382.00 0.17

153 000060 中金岭南 20,500 97,375.00 0.17

154 600926 杭州银行 8,200 96,350.00 0.16

155 600316 洪都航空 4,100 96,145.00 0.16

156 300438 鹏辉能源 2,000 96,080.00 0.16

157 600438 通威股份 2,800 96,068.00 0.16

158 600549 厦门钨业 5,000 95,150.00 0.16

159 600481 双良节能 6,800 95,064.00 0.16

160 600956 新天绿能 10,900 95,048.00 0.16


161 600760 中航沈飞 2,100 94,500.00 0.16

162 600906 财达证券 13,100 94,320.00 0.16

163 603279 景津装备 3,000 94,080.00 0.16

164 000959 首钢股份 26,800 93,800.00 0.16

165 300763 锦浪科技 900 93,690.00 0.16

166 002110 三钢闽光 22,100 93,262.00 0.16

167 000415 渤海租赁 44,200 92,820.00 0.16

168 002939 长城证券 11,400 92,682.00 0.16

169 000155 川能动力 6,400 92,160.00 0.16

170 601128 常熟银行 13,500 92,070.00 0.16

171 688325 赛微微电 2,345 91,572.25 0.16

172 600901 江苏金租 21,840 90,199.20 0.15

173 000039 中集集团 13,000 89,570.00 0.15

174 600060 海信视像 3,600 89,100.00 0.15

175 601665 齐鲁银行 22,600 88,592.00 0.15

176 601098 中南传媒 7,600 88,160.00 0.15

177 002518 科士达 2,200 88,022.00 0.15

178 002065 东华软件 12,400 87,544.00 0.15

179 002152 广电运通 7,400 86,728.00 0.15

180 600598 北大荒 6,500 86,645.00 0.15

181 603290 斯达半导 400 86,080.00 0.15

182 603866 桃李面包 8,500 86,020.00 0.15

183 300383 光环新网 8,000 86,000.00 0.15

184 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.14

185 002595 豪迈科技 2,400 84,312.00 0.14

186 300487 蓝晓科技 1,350 84,267.00 0.14

187 600323 瀚蓝环境 4,400 83,292.00 0.14

188 000893 亚钾国际 3,600 82,584.00 0.14

189 600096 云天化 4,800 81,936.00 0.14

190 300682 朗新科技 3,500 81,480.00 0.14

191 600482 中国动力 3,400 79,696.00 0.14

192 002410 广联达 2,440 79,275.60 0.13

193 601808 中海油服 5,700 79,116.00 0.13

194 300724 捷佳伟创 700 78,645.00 0.13

195 688538 和辉光电 30,739 78,077.06 0.13

196 000050 深天马 A 8,500 78,030.00 0.13

197 603383 顶点软件 1,400 77,588.00 0.13

198 600050 中国联通 15,900 76,320.00 0.13

199 603187 海容冷链 3,800 75,962.00 0.13

200 600875 东方电气 4,000 74,600.00 0.13

201 002929 润建股份 1,700 73,797.00 0.13

202 300308 中际旭创 500 73,725.00 0.13

203 002212 天融信 7,600 73,720.00 0.13


204 688029 南微医学 900 73,404.00 0.12

205 600845 宝信软件 1,440 73,166.40 0.12

206 002299 圣农发展 3,800 72,770.00 0.12

207 600998 九州通 7,003 72,691.14 0.12

208 688772 珠海冠宇 3,601 72,560.15 0.12

209 002839 张家港行 17,100 72,333.00 0.12

210 000547 航天发展 7,200 72,000.00 0.12

211 600329 达仁堂 1,600 71,824.00 0.12

212 002138 顺络电子 3,000 71,730.00 0.12

213 000878 云南铜业 6,310 69,725.50 0.12

214 688567 孚能科技 3,200 69,088.00 0.12

215 600170 上海建工 25,600 68,864.00 0.12

216 000063 中兴通讯 1,500 68,310.00 0.12

217 601966 玲珑轮胎 3,000 66,660.00 0.11

218 601899 紫金矿业 5,800 65,946.00 0.11

219 002142 宁波银行 2,600 65,780.00 0.11

220 600348 华阳股份 8,150 64,466.50 0.11

221 002945 华林证券 4,700 64,296.00 0.11

222 600673 东阳光 8,800 63,448.00 0.11

223 002673 西部证券 9,700 61,595.00 0.10

224 002203 海亮股份 5,100 61,251.00 0.10

225 300676 华大基因 1,000 59,990.00 0.10

226 000636 风华高科 3,900 59,826.00 0.10

227 603228 景旺电子 2,300 58,995.00 0.10

228 000786 北新建材 2,400 58,824.00 0.10

229 002867 周大生 3,300 58,674.00 0.10

230 601838 成都银行 4,800 58,608.00 0.10

231 600157 永泰能源 41,000 58,220.00 0.10

232 600681 百川能源 12,300 57,441.00 0.10

233 000338 潍柴动力 4,600 57,316.00 0.10

234 300118 东方日升 2,200 56,386.00 0.10

235 603709 中源家居 3,100 56,234.00 0.10

236 600862 中航高科 2,200 55,682.00 0.09

237 002399 海普瑞 4,800 55,056.00 0.09

238 600968 海油发展 17,900 54,953.00 0.09

239 300751 迈为股份 320 54,201.60 0.09

240 600674 川投能源 3,600 54,180.00 0.09

241 002275 桂林三金 3,000 54,030.00 0.09

242 002030 达安基因 5,400 53,838.00 0.09

243 688289 圣湘生物 3,160 53,214.40 0.09

244 688056 莱伯泰科 1,200 53,208.00 0.09

245 002500 山西证券 9,500 53,010.00 0.09

246 600863 内蒙华电 12,700 52,705.00 0.09


247 002304 洋河股份 400 52,540.00 0.09

248 600299 安迪苏 6,500 51,805.00 0.09

249 002311 海大集团 1,100 51,524.00 0.09

250 002028 思源电气 1,100 51,392.00 0.09

251 603712 七一二 1,700 51,357.00 0.09

252 002198 嘉应制药 5,700 51,129.00 0.09

253 600623 华谊集团 8,100 50,463.00 0.09

254 000990 诚志股份 6,600 50,292.00 0.09

255 600109 国金证券 5,800 50,286.00 0.09

256 601865 福莱特 1,300 50,063.00 0.08

257 600648 外高桥 4,400 49,764.00 0.08

258 603858 步长制药 2,400 49,416.00 0.08

259 603577 汇金通 5,000 49,100.00 0.08

260 002322 理工能科 4,700 48,880.00 0.08

261 000655 金岭矿业 7,700 48,587.00 0.08

262 603759 海天股份 5,300 48,548.00 0.08

263 688208 道通科技 1,600 48,496.00 0.08

264 605196 华通线缆 6,800 48,416.00 0.08

265 301097 天益医疗 1,000 47,830.00 0.08

266 300933 中辰股份 6,200 47,740.00 0.08

267 002128 电投能源 3,600 47,592.00 0.08

268 688069 德林海 2,240 47,577.60 0.08

269 603233 大参林 1,680 47,056.80 0.08

270 603806 福斯特 1,260 46,859.40 0.08

271 603456 九洲药业 1,700 46,546.00 0.08

272 600351 亚宝药业 6,500 46,150.00 0.08

273 600359 新农开发 5,900 45,843.00 0.08

274 002010 传化智联 8,600 45,752.00 0.08

275 002129 TCL 中环 1,375 45,650.00 0.08

276 002390 信邦制药 10,300 45,629.00 0.08

277 601156 东航物流 3,500 45,500.00 0.08

278 300878 维康药业 2,000 45,400.00 0.08

279 688329 艾隆科技 1,400 45,360.00 0.08

280 300147 香雪制药 8,600 45,322.00 0.08

281 600655 豫园股份 6,600 45,276.00 0.08

282 603987 康德莱 3,500 45,220.00 0.08

283 601825 沪农商行 8,200 44,690.00 0.08

284 300395 菲利华 900 44,280.00 0.08

285 600080 金花股份 6,000 44,160.00 0.07

286 002907 华森制药 2,900 44,138.00 0.07

287 603579 荣泰健康 2,100 43,932.00 0.07

288 600764 中国海防 1,600 43,552.00 0.07

289 601118 海南橡胶 9,700 43,456.00 0.07


290 002724 海洋王 5,000 43,400.00 0.07

291 600588 用友网络 2,100 43,050.00 0.07

292 600498 烽火通信 2,100 42,777.00 0.07

293 600765 中航重机 1,600 42,416.00 0.07

294 600089 特变电工 1,900 42,351.00 0.07

295 300014 亿纬锂能 700 42,350.00 0.07

296 300919 中伟股份 700 42,175.00 0.07

297 600372 中航电子 2,758 41,866.44 0.07

298 300776 帝尔激光 640 41,536.00 0.07

299 002340 格林美 6,000 41,460.00 0.07

300 002384 东山精密 1,600 41,440.00 0.07

301 688116 天奈科技 900 41,175.00 0.07

302 600885 宏发股份 1,286 40,959.10 0.07

303 600529 山东药玻 1,500 40,830.00 0.07

304 002273 水晶光电 3,400 40,596.00 0.07

305 601615 明阳智能 2,400 40,512.00 0.07

306 601778 晶科科技 8,200 40,508.00 0.07

307 688281 华秦科技 200 40,500.00 0.07

308 600085 同仁堂 700 40,292.00 0.07

309 002506 协鑫集成 13,700 40,141.00 0.07

310 600808 马钢股份 15,500 39,835.00 0.07

311 000898 鞍钢股份 14,300 39,754.00 0.07

312 000708 中信特钢 2,500 39,600.00 0.07

313 600487 亨通光电 2,700 39,582.00 0.07

314 603589 口子窖 800 39,480.00 0.07

315 300003 乐普医疗 1,700 38,437.00 0.07

316 600031 三一重工 2,300 38,249.00 0.06

317 601992 金隅集团 17,300 37,714.00 0.06

318 688276 百克生物 600 37,560.00 0.06

319 300850 新强联 1,000 37,380.00 0.06

320 601717 郑煤机 3,000 37,350.00 0.06

321 002901 大博医疗 1,200 37,296.00 0.06

322 300529 健帆生物 1,600 37,088.00 0.06

323 000883 湖北能源 8,100 36,936.00 0.06

324 601088 中国神华 1,200 36,900.00 0.06

325 600115 中国东航 7,700 36,652.00 0.06

326 002563 森马服饰 5,700 35,454.00 0.06

327 600917 重庆燃气 5,200 35,360.00 0.06

328 600535 天士力 2,400 34,824.00 0.06

329 000166 申万宏源 7,500 34,650.00 0.06

330 600155 华创云信 5,500 34,210.00 0.06

331 002484 江海股份 1,600 34,064.00 0.06

332 600999 招商证券 2,500 33,925.00 0.06


333 600567 山鹰国际 14,700 33,663.00 0.06

334 601163 三角轮胎 2,100 33,327.00 0.06

335 603288 海天味业 700 32,795.00 0.06

336 601555 东吴证券 4,700 32,618.00 0.06

337 002475 立讯精密 1,000 32,450.00 0.06

338 601668 中国建筑 5,600 32,144.00 0.05

339 603198 迎驾贡酒 500 31,900.00 0.05

340 002242 九阳股份 2,100 31,395.00 0.05

341 601901 方正证券 4,800 31,392.00 0.05

342 688012 中微公司 200 31,290.00 0.05

343 000625 长安汽车 2,400 31,032.00 0.05

344 603298 杭叉集团 1,300 30,615.00 0.05

345 603659 璞泰来 800 30,576.00 0.05

346 601985 中国核电 4,300 30,315.00 0.05

347 601633 长城汽车 1,200 30,204.00 0.05

348 600271 航天信息 2,200 30,118.00 0.05

349 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.05

350 688599 天合光能 700 29,827.00 0.05

351 600905 三峡能源 5,500 29,535.00 0.05

352 002252 上海莱士 3,900 29,289.00 0.05

353 002409 雅克科技 400 29,152.00 0.05

354 601607 上海医药 1,300 29,133.00 0.05

355 601216 君正集团 7,000 28,700.00 0.05

356 600025 华能水电 4,000 28,520.00 0.05

357 600585 海螺水泥 1,200 28,488.00 0.05

358 300777 中简科技 600 28,356.00 0.05

359 002926 华西证券 3,400 28,254.00 0.05

360 600941 中国移动 300 27,990.00 0.05

361 600196 复星医药 900 27,810.00 0.05

362 300470 中密控股 600 27,732.00 0.05

363 002081 金螳螂 6,100 27,511.00 0.05

364 002180 纳思达 800 27,400.00 0.05

365 300012 华测检测 1,400 27,300.00 0.05

366 000783 长江证券 4,700 27,260.00 0.05

367 300595 欧普康视 900 27,171.00 0.05

368 000988 华工科技 700 26,607.00 0.05

369 300408 三环集团 900 26,415.00 0.04

370 300146 汤臣倍健 1,100 26,378.00 0.04

371 002739 万达电影 2,100 26,334.00 0.04

372 002625 光启技术 1,700 25,942.00 0.04

373 601658 邮储银行 5,300 25,917.00 0.04

374 601000 唐山港 7,300 25,769.00 0.04

375 600219 南山铝业 8,500 25,670.00 0.04


376 000750 国海证券 7,500 25,125.00 0.04

377 600489 中金黄金 2,400 24,792.00 0.04

378 300454 深信服 200 22,650.00 0.04

379 600177 雅戈尔 3,500 22,085.00 0.04

380 300294 博雅生物 600 21,768.00 0.04

381 000937 冀中能源 3,400 21,692.00 0.04

382 601567 三星医疗 1,700 21,471.00 0.04

383 000568 泸州老窖 100 20,957.00 0.04

384 603129 春风动力 100 16,190.00 0.03

385 603605 珀莱雅 52 5,844.80 0.01

386 603392 万泰生物 63 4,206.51 0.01

387 002683 广东宏大 98 2,885.12 0.00

388 603259 药明康德 40 2,492.40 0.00

389 603339 四方科技 92 1,463.72 0.00

390 603613 国联股份 29 1,070.97 0.00

391 002925 盈趣科技 34 659.60 0.00

392 600865 百大集团 74 634.18 0.00

393 603059 倍加洁 15 341.10 0.00

394 603317 天味食品 20 292.20 0.00

395 601989 中国重工 52 250.64 0.00

396 600717 天津港 25 110.75 0.00

397 300739 明阳电路 6 89.34 0.00

398 000785 居然之家 20 76.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 2,696,980.00 16.28

2 601628 中国人寿 1,715,832.00 10.36

3 601857 中国石油 1,349,960.00 8.15

3 00857 中国石油股份 353,269.42 2.13

4 601319 中国人保 784,272.00 4.73

4 01339 中国人民保险 781,862.05 4.72
集团

5 601766 中国中车 1,127,646.00 6.81

5 01766 中国中车 346,348.33 2.09

6 300750 宁德时代 1,383,977.00 8.35

7 601318 中国平安 1,062,961.00 6.42

8 002415 海康威视 1,049,290.00 6.33

9 600036 招商银行 992,209.00 5.99

10 600150 中国船舶 952,125.00 5.75

11 600019 宝钢股份 937,519.00 5.66


12 01186 中国铁建 586,924.01 3.54

12 601186 中国铁建 297,255.00 1.79

13 600887 伊利股份 872,551.00 5.27

14 000858 五粮液 862,466.00 5.21

15 000333 美的集团 830,803.00 5.01

16 002736 国信证券 795,648.00 4.80

17 600999 招商证券 795,145.00 4.80

18 601012 隆基绿能 780,714.00 4.71

19 000538 云南白药 765,349.20 4.62

20 600795 国电电力 717,193.00 4.33

21 000895 双汇发展 707,443.00 4.27

22 600406 国电南瑞 701,857.00 4.24

23 600760 中航沈飞 658,459.00 3.97

24 600690 海尔智家 647,574.00 3.91

25 00902 华能国际电力 357,213.09 2.16
股份

25 600011 华能国际 282,913.00 1.71

26 600018 上港集团 629,302.00 3.80

27 300059 东方财富 624,764.00 3.77

28 601808 中海油服 624,701.00 3.77

29 002444 巨星科技 614,599.00 3.71

30 000708 中信特钢 612,625.00 3.70

31 01800 中国交通建设 593,818.39 3.58

31 601800 中国交建 18,005.00 0.11

32 000768 中航西飞 603,771.00 3.64

33 600918 中泰证券 598,574.00 3.61

34 601878 浙商证券 595,293.00 3.59

35 300595 欧普康视 583,134.00 3.52

36 002001 新和成 580,401.16 3.50

37 002414 高德红外 575,485.00 3.47

38 600362 江西铜业 574,592.00 3.47

39 300433 蓝思科技 566,569.00 3.42

40 002311 海大集团 563,004.00 3.40

41 603903 中持股份 558,710.20 3.37

42 002056 横店东磁 548,240.00 3.31

43 002371 北方华创 542,096.00 3.27

44 300601 康泰生物 539,440.60 3.26

45 600588 用友网络 538,261.00 3.25

46 00038 第一拖拉机股 308,384.63 1.86
份

46 601038 一拖股份 223,027.00 1.35

47 603868 飞科电器 513,885.00 3.10

48 601989 中国重工 499,069.00 3.01

49 00991 大唐发电 306,221.85 1.85


49 601991 大唐发电 191,256.00 1.15

50 600884 杉杉股份 494,641.00 2.99

51 002938 鹏鼎控股 493,575.00 2.98

52 603659 璞泰来 489,062.00 2.95

53 600104 上汽集团 483,150.00 2.92

54 000783 长江证券 482,343.00 2.91

55 601006 大秦铁路 481,859.00 2.91

56 000725 京东方 A 481,708.00 2.91

57 300413 芒果超媒 480,840.00 2.90

58 300357 我武生物 477,252.00 2.88

59 002202 金风科技 472,813.00 2.85

60 600115 中国东航 472,614.00 2.85

61 601231 环旭电子 472,229.00 2.85

62 600886 国投电力 469,380.00 2.83

63 688561 奇安信 468,323.82 2.83

64 301029 怡合达 464,782.00 2.81

65 603883 老百姓 451,999.00 2.73

66 603228 景旺电子 449,971.00 2.72

67 600438 通威股份 448,521.00 2.71

68 603786 科博达 447,762.00 2.70

69 300760 迈瑞医疗 438,707.00 2.65

70 601869 长飞光纤 435,360.00 2.63

71 688396 华润微 432,812.80 2.61

72 002179 中航光电 432,444.50 2.61

73 000800 一汽解放 428,867.00 2.59

74 600600 青岛啤酒 428,695.00 2.59

75 000301 东方盛虹 427,378.00 2.58

76 603658 安图生物 425,878.00 2.57

77 601166 兴业银行 424,647.00 2.56

78 600900 长江电力 420,322.00 2.54

79 603369 今世缘 420,278.00 2.54

80 002948 青岛银行 417,530.00 2.52

81 603899 晨光股份 412,565.00 2.49

82 002594 比亚迪 412,223.00 2.49

83 603290 斯达半导 411,845.00 2.49

84 600809 山西汾酒 407,757.00 2.46

85 603139 康惠制药 405,166.00 2.45

86 603993 洛阳钼业 404,206.00 2.44

87 003816 中国广核 404,111.00 2.44

88 688082 盛美上海 403,887.00 2.44

89 300751 迈为股份 401,405.00 2.42

90 600917 重庆燃气 394,797.00 2.38

91 600309 万华化学 392,157.00 2.37


92 603328 依顿电子 390,899.00 2.36

93 600985 淮北矿业 388,528.00 2.34

94 600276 恒瑞医药 385,922.00 2.33

95 600926 杭州银行 385,508.00 2.33

96 601816 京沪高铁 383,316.00 2.31

97 601901 方正证券 381,590.00 2.30

98 600436 片仔癀 380,294.00 2.30

99 00386 中国石油化工 344,154.01 2.08
股份

99 600028 中国石化 33,313.00 0.20

100 601966 玲珑轮胎 374,794.00 2.26

101 002273 水晶光电 373,238.00 2.25

102 603339 四方科技 373,020.44 2.25

103 300207 欣旺达 372,274.00 2.25

104 000568 泸州老窖 371,118.00 2.24

105 002410 广联达 369,272.00 2.23

106 601865 福莱特 366,317.00 2.21

107 002459 晶澳科技 366,274.00 2.21

108 600369 西南证券 359,859.00 2.17

109 002212 天融信 359,449.00 2.17

110 002304 洋河股份 358,943.00 2.17

111 002966 苏州银行 358,563.00 2.16

112 601229 上海银行 357,463.00 2.16

113 300308 中际旭创 352,738.00 2.13

114 000876 新希望 352,069.00 2.12

115 000625 长安汽车 351,569.00 2.12

116 601238 广汽集团 351,446.00 2.12

117 300529 健帆生物 351,361.00 2.12

118 601898 中煤能源 350,639.00 2.12

119 000157 中联重科 350,331.00 2.11

120 600549 厦门钨业 349,010.00 2.11

121 002110 三钢闽光 348,506.00 2.10

122 300450 先导智能 347,511.00 2.10

123 600885 宏发股份 345,865.00 2.09

124 601163 三角轮胎 340,018.00 2.05

125 601077 渝农商行 339,346.00 2.05

126 000408 藏格矿业 338,599.00 2.04

127 601101 昊华能源 338,499.00 2.04

128 300763 锦浪科技 336,194.00 2.03

129 601877 正泰电器 334,320.00 2.02

130 002025 航天电器 332,675.00 2.01

131 600563 法拉电子 332,394.00 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 1,808,076.00 10.91

2 601628 中国人寿 1,239,190.00 7.48

3 601857 中国石油 1,109,611.00 6.70

4 601766 中国中车 875,275.00 5.28

5 600999 招商证券 866,466.00 5.23

6 300750 宁德时代 856,842.00 5.17

7 601319 中国人保 391,002.00 2.36

7 01339 中国人民保险 343,343.72 2.07
集团

8 600036 招商银行 725,091.00 4.38

9 601318 中国平安 677,665.00 4.09

10 000895 双汇发展 670,719.02 4.05

11 000708 中信特钢 659,213.00 3.98

12 000333 美的集团 620,435.00 3.74

13 600887 伊利股份 601,909.00 3.63

14 002736 国信证券 597,367.00 3.61

15 601989 中国重工 588,220.00 3.55

16 601006 大秦铁路 568,162.00 3.43

17 601808 中海油服 564,228.00 3.41

18 601360 三六零 563,100.00 3.40

19 600760 中航沈飞 547,883.00 3.31

20 601012 隆基绿能 542,138.00 3.27

21 601231 环旭电子 540,091.00 3.26

22 300595 欧普康视 535,090.36 3.23

23 600406 国电南瑞 529,374.00 3.19

24 000538 云南白药 524,643.00 3.17

25 000858 五粮液 520,925.00 3.14

26 002311 海大集团 518,813.00 3.13

27 601138 工业富联 516,875.00 3.12

28 002001 新和成 509,889.00 3.08

29 600588 用友网络 505,574.00 3.05

30 300357 我武生物 497,798.00 3.00

31 300760 迈瑞医疗 490,899.00 2.96

32 002938 鹏鼎控股 489,511.00 2.95

33 000783 长江证券 482,762.00 2.91

34 688111 金山办公 477,741.23 2.88

35 603228 景旺电子 463,804.00 2.80

36 600150 中国船舶 461,336.00 2.78

37 300413 芒果超媒 457,804.00 2.76

38 603659 璞泰来 453,615.00 2.74


39 600115 中国东航 453,157.00 2.73

40 603658 安图生物 449,121.50 2.71

41 300308 中际旭创 447,733.00 2.70

42 000301 东方盛虹 442,666.00 2.67

43 002273 水晶光电 432,228.00 2.61

44 600438 通威股份 431,171.00 2.60

45 002415 海康威视 430,887.00 2.60

46 603328 依顿电子 423,395.00 2.56

47 000876 新希望 420,151.00 2.54

48 601390 中国中铁 413,488.00 2.50

49 002948 青岛银行 406,633.00 2.45

50 300059 东方财富 406,074.00 2.45

51 002153 石基信息 402,663.00 2.43

52 002444 巨星科技 400,378.00 2.42

53 600436 片仔癀 399,468.00 2.41

54 601869 长飞光纤 399,354.00 2.41

55 600018 上港集团 398,253.00 2.40

56 603339 四方科技 396,509.00 2.39

57 603868 飞科电器 396,038.00 2.39

58 603259 药明康德 389,078.00 2.35

59 600690 海尔智家 388,416.00 2.34

60 603139 康惠制药 385,089.00 2.32

61 600660 福耀玻璃 377,635.00 2.28

62 601601 中国太保 373,970.00 2.26

63 600918 中泰证券 371,134.00 2.24

64 002414 高德红外 369,422.00 2.23

65 300832 新产业 369,335.00 2.23

66 601878 浙商证券 368,965.00 2.23

67 000408 藏格矿业 368,068.00 2.22

68 002409 雅克科技 366,618.00 2.21

69 601901 方正证券 365,093.00 2.20

70 603993 洛阳钼业 364,324.00 2.20

71 600019 宝钢股份 362,557.00 2.19

72 603290 斯达半导 358,509.00 2.16

73 603927 中科软 354,625.00 2.14

74 000768 中航西飞 349,614.00 2.11

75 600917 重庆燃气 344,198.00 2.08

76 600104 上汽集团 340,100.00 2.05

77 300601 康泰生物 339,461.40 2.05

78 601101 昊华能源 338,898.00 2.05

79 000625 长安汽车 337,975.00 2.04

80 600089 特变电工 337,848.00 2.04

81 601939 建设银行 337,736.00 2.04


82 601163 三角轮胎 335,484.00 2.02

83 601698 中国卫通 334,060.00 2.02

84 601166 兴业银行 333,615.00 2.01

85 601966 玲珑轮胎 333,346.00 2.01

86 601898 中煤能源 333,292.00 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 169,323,663.24

卖出股票收入（成交）总额 134,103,248.14

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

监测股指期货基差，适时使用股指期货代替现货持仓。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无
7.11.2 本期国债期货投资评价

无
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，北方华创科技集团股份有限公司董事在报告编
制日前一年内接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查，北京市监委监察调查。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 562,658.40

2 应收清算款 -

3 应收股利 134,753.65

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,679.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 707,091.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

海通策略 170 77,666.07 2,103,045.56 15.93 11,100,186.11 84.07
优选 A

海通策略 491 86,655.30 19,964,967.55 46.92 22,582,783.91 53.08
优选 C


合计 661 84,343.39 22,068,013.11 39.58 33,682,970.02 60.42

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 海通策略优选 A 884,520.40 6.6993
人所有从

业人员持 海通策略优选 C 76,844.22 0.1806
有本基金

合计 961,364.62 1.7244

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基海通策略优选 A 50~100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 海通策略优选 C 0

合计 50~100

本基金基金经理持有本 海通策略优选 A 0~10

开放式基金 海通策略优选 C 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通策略优选 A 海通策略优选 C

基金合同生效日

（2022 年 10 月 31 17,445,819.89 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 13,461,311.11 3,043,963.75
额总额

本报告期基金总申购 6,164,149.59 132,528,145.12
份额

减：本报告期基金总 6,422,229.03 93,024,357.41
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 13,203,231.67 42,547,751.46
额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.本报告期本集合计划管理人无重大人事变动。

2.本报告期内，集合计划托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1.因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产51,455万元及相应利息。
2022 年 11 月 10 日案件开庭，开庭结果正等待法院后续通知。

2.本报告期内，无涉及集合计划托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展集合计划托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 303,465,953. 100.00 137,348.32 100.00 -
90

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

产品 1 2023/02/02-2 - 23,139,8 5,500,000 17,639,818.74 31.64
023/06/30 18.74 .00

产品特有风险

报告期内，本集合计划存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当集合计划份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一集合计划份额持有人大额赎回而引发集合计划净值剧烈波动的风险；
2、若某单一集合计划份额持有人巨额赎回有可能引发集合计划的流动性风险，集合计划管理人可能无法及时变现集合计划资产以应对集合计划份额持有人的赎回申请，集合计划份额持有人可能无法及时赎回持有的全部集合计划份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致集合计划资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险，集合计划可能会面临转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等情形；
4、其他可能的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通半年升集合资产管理计划资产管理合同变更的文件

（二）海通策略优选混合型集合资产管理计划资产管理合同


（三）海通策略优选混合型集合资产管理计划托管协议

（四）海通策略优选混合型集合资产管理计划招募说明书

（五）法律意见书

（六）管理人业务资格批件、营业执照

（七）托管人业务资格批件、营业执照

（八）业务规则

（九）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553

上海海通证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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