海通安泰债券型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人上海银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 36


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 37

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 37

7.11 投资组合报告附注 ...... 37
§8 基金份额持有人信息...... 38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 39
§9 开放式基金份额变动...... 39
§10 重大事件揭示...... 40

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 40

10.4 基金投资策略的改变 ...... 40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 41

10.8 其他重大事件 ...... 41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 41

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 41

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 41
§12 备查文件目录...... 41

12.1 备查文件目录 ...... 41

12.2 存放地点 ...... 42

12.3 查阅方式 ...... 42

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通安泰债券型集合资产管理计划

基金简称 海通安泰

基金主代码 851890

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 7 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份 115,372,703.66 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 海通安泰 A 海通安泰 C

金简称

下属分级基金的交 851890 851896

易代码

报告期末下属分级 84,906,393.81 份 30,466,309.85 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于信用债、利率债、
可转债等固定收益类品种，通过专业化研究分析，在控制风险和保
持流动性的基础上，追求集合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分
析判断，形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预
期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水
平。本集合计划债券资产策略主要包括：（1）利率债投资策略；（2）
信用债投资策略；（3）可转债投资策略。

其他策略包括；（1）资产支持证券投资策略；（2）现金类资产投资
策略；（3）国债期货策略；（4）其它策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的
一年期银行定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和收益水平低
于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计
划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海海通证券资产管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 周直毅

负责人 联系电话 021-23154762 021-68475608

电子邮箱 htam@haitong.com custody@bosc.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95594


传真 021-63410460 021-68476901

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国（上海）自由贸易试验区银
厦 32 楼 城中路 168 号

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国（上海）自由贸易试验区银
厦 32 楼 城中路 168 号 27 层

邮政编码 200001 200120

法定代表人 裴长江 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.htsamc.com

基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 海通安泰 A 海通安泰 C

本期已实现收益 1,189,968.45 230,517.43

本期利润 2,273,908.59 485,661.47

加权平均基金份

0.0257 0.0261
额本期利润
本期加权平均净

2.42% 2.47%
值利润率
本期基金份额净

2.39% 2.17%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -3,298,077.44 1,808,055.06
润

期末可供分配基 -0.0388 0.0593
金份额利润

期末基金资产净 91,016,676.71 32,467,388.49

值

期末基金份额净 1.0720 1.0657
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 4.49% 3.88%
值增长率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通安泰 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② ④

过去一个月 0.28% 0.04% 0.17% 0.04% 0.11% 0.00%

过去三个月 0.96% 0.03% 0.88% 0.03% 0.08% 0.00%

过去六个月 2.39% 0.04% 1.17% 0.03% 1.22% 0.01%

过去一年 3.36% 0.05% 1.36% 0.05% 2.00% 0.00%

自基金合同生效起

4.49% 0.04% 1.77% 0.05% 2.72% -0.01%
至今

海通安泰 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② ④

过去一个月 0.24% 0.04% 0.17% 0.04% 0.07% 0.00%

过去三个月 0.84% 0.03% 0.88% 0.03% -0.04% 0.00%

过去六个月 2.17% 0.04% 1.17% 0.03% 1.00% 0.01%

过去一年 2.98% 0.05% 1.36% 0.05% 1.62% 0.00%

自基金合同生效起 3.88% 0.04% 1.77% 0.05% 2.11% -0.01%


至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本集合计划合同生效日为 2022 年 1 月 7 日。按资产管理合同约定，管理人应当自资产管理合
同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关规定。建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等，覆盖传统权益、固收、量化、现金管理、另类投资、QDII等全业务产品线。

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李夏，女，西安交通大学金融学和曼彻斯
特大学统计学双硕士，7 年证券从业经验，
李夏 投资经理 2022 年 1 - 7 年 2015年加入上海海通证券资产管理有限公
月 7 日 司，现任公募固收部总监助理和投资经理，
历任海通现金赢家，年年鑫，增益系列，
慧享系列等产品投资经理。

李坤先生，复旦大学管理学硕士。曾任光
大证券股份有限公司研究所研究员、平安
资产管理有限责任公司信评与债券研究部
李坤 投资经理 2022 年 1 2023 年 6 11 年 研究员、上海海通证券资产管理有限公司
月 7 日 月 28 日 投资经理及固定收益研究部副总监（主持
工作）、固收三部副总监（主持工作）。现
任上海海通证券资产管理有限公司公募固
收部副总监（主持工作）兼投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年债券市场整体走出一波快牛行情，利率债和信用债收益率一路震荡下行，逐渐回到历史低位。从年初到春节，生产和消费复苏是市场主线，收益率震荡调整；从春节到 2 月底，资金面出现收敛，利率债继续震荡，信用债收益率在配置盘力量下逐渐下行，信用利差开始压缩；3 月到 6 月中旬，两会将经济增速目标定在 5%，政策上强调高质量发展，经济在第一季度脉冲式修复后开始走弱，存款利率陆续下调，央行降准呵护资金面，叠加理财配债需求释放，收益率开始快速下行至历史低位，信用利差和期限利差显著压缩；6 月中旬降息落地后，市场开始进入政策博弈阶段，债券收益率开始震荡盘整。

2023 年上半年表现最好的转债板块是计算机、传媒和电子，而细看每个月的各版块表现情况
变化很快，行业轮动快，而整个转债板块的波动率在下降，择券交易难度较大，资金存量博弈是短期特征，权益市场在政策博弈下热度边际回升，幅度还有待观察。

组合在报告期内坚持均衡配置，精选中高等级中短期限信用债做组合底仓，并不断根据市场的变化优化持仓，同时保留一部分仓位做利率债和转债的交易，灵活把握市场机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本集合计划 A 份额净值为 1.0720，C 份额净值为 1.0657.本报告期集合计
划上述两类份额净值增长率为 2.39%和 2.17%，业绩比较基准收益率为 1.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，资金面预期持续保持平稳，三季度 MLF 到期量较大，有降准的可能性；基本面压力仍大，高频数据看地产销售仍低迷但工业生产等边际企稳，预期在各种政策支持下经济大概率会逐渐走出底部；对稳增长政策的博弈会加剧市场交易的难度，整体来说债券收益率在上半年大幅下行后大概率会进入震荡区间，随着基本面修复的节奏来进行定价。下半年转债估值或将继
续沿着窄幅区间震荡，而权益市场或仍以结构性行情为主，转债的关注点还是在个券和交易节奏。组合操作上保持中性久期，提高流动性资产的占比，优化组合持仓品种，保证组合的流动性来应对市场变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了集合计划托管人义务，不存在损害本集合计划份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、集合计划合同、托管协议的规定，对本集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现集合计划管理人有损害集合计划份额持有人利益的行为。

报告期内，本集合计划未实施利润分配，符合有关法律法规和基金合同的相关规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海通安泰债券型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 370,687.98 721,686.42

结算备付金 143,791.26 2,024,842.67

存出保证金 12,193.71 30,256.23

交易性金融资产 6.4.7.2 141,866,202.93 166,525,455.66

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 141,866,202.93 166,525,455.66

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 3,101,805.89 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 6,964.50 6,964.50

资产总计 145,501,646.27 169,309,205.48

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 21,868,473.50 16,007,689.77

应付清算款 - -

应付赎回款 - 119,245.07


应付管理人报酬 44,956.01 70,590.89

应付托管费 4,495.59 7,059.11

应付销售服务费 6,356.17 15,975.62

应付投资顾问费 - -

应交税费 10,631.41 17,325.55

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 82,668.39 148,338.04

负债合计 22,017,581.07 16,386,224.05

净资产：

实收基金 6.4.7.10 115,372,703.66 146,198,628.29

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 8,111,361.54 6,724,353.14

净资产合计 123,484,065.20 152,922,981.43

负债和净资产总计 145,501,646.27 169,309,205.48

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,本集合计划份额总额 115,372,703.66 份，其中海通安泰 A
份额总额 84,906,393.81 份，份额净值 1.0720 元;海通安泰 C 份额总额 30,466,309.85 份，份额
净值 1.0657 元。
6.2 利润表
会计主体：海通安泰债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 7 日（基金合
年 6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 3,549,960.71 1,364,838.58

1.利息收入 21,176.20 18,796.21

其中：存款利息收入 6.4.7.13 21,176.20 18,247.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 548.75
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 2,188,116.62 1,172,406.03
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,188,116.62 1,172,406.03


资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 1,339,084.18 170,558.11
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,583.71 3,078.23
号填列）

减：二、营业总支出 790,390.65 388,270.39

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 283,907.18 221,149.58

2．托管费 6.4.10.2.2 28,390.71 22,114.98

3．销售服务费 6.4.10.2.3 39,856.50 879.85

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 342,123.78 56,714.61

其中：卖出回购金融资产支 342,123.78 56,714.61
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 8,499.25 5,982.62

8．其他费用 6.4.7.23 87,613.23 81,428.75

三、利润总额（亏损总额以 2,759,570.06 976,568.19
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,759,570.06 976,568.19
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 2,759,570.06 976,568.19

注：本财务报表的上期实际编制期间为 2022 年 1 月 7 日（集合计划合同生效日）至 2022 年 06
月 30 日。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海通安泰债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 146,198,628.29 - 6,724,353.14 152,922,981.43
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 146,198,628.29 - 6,724,353.14 152,922,981.43
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -30,825,924.63 - 1,387,008.40 -29,438,916.23
号填列）

（一）、综合收益 - - 2,759,570.06 2,759,570.06
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -30,825,924.63 - -1,372,561.66 -32,198,486.29
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 33,820,329.85 - 2,207,218.42 36,027,548.27
购款

2.基金赎 -64,646,254.48 - -3,579,780.08 -68,226,034.56
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 115,372,703.66 - 8,111,361.54 123,484,065.20
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 94,689,007.20 - 2,439,781.35 97,128,788.55
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -13,902,356.20 - 564,074.13 -13,338,282.07
号填列）

（一）、综合收益 - - 976,568.19 976,568.19
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -13,902,356.20 - -412,494.06 -14,314,850.26
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 5,903,717.99 - 171,619.87 6,075,337.86
购款

2.基金赎 -19,806,074.19 - -584,113.93 -20,390,188.12
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 80,786,651.00 - 3,003,855.48 83,790,506.48
资产（基金净值）

注：本财务报表的上期实际编制期间为 2022 年 1 月 7 日（集合计划合同生效日）至 2022 年 06
月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李井伟 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海通安泰债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通赢家系
列—年年鑫集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为限定性集合资产管理计
划，自 2013 年 5 月 7 日开始募集并于 2013 年 5 月 7 日结束募集，于 2013 年 5 月 13 日成立。原
集合计划于 2013 年 5 月 31 日获得中国证券业协会备案确认函（中证协函【2013】514 号）。本集
合计划于 2021 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海
通赢家系列—年年鑫集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]4003 号）批准，《海通
安泰债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）于 2022 年 1 月 7 日起
正式变更生效。本集合计划为契约型开放式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为上海银行股份有限公司。

本集合计划根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：指投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别集合计划资产中计提销售服务费的集合计划份额类别。对于投资者依据原《海通赢家系列—年年鑫集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的原集合计划份额，自本资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划 A 类份额。

C 类份额：指从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根
据持有期限收取赎回费用的集合计划份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通安泰债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的 80%；可
转换债券（包括分离型可转换债券）、可交换债券的比例不超过计划资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划的业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、财政部《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》、《海通安泰债券型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：
1、增值税


根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理
人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

2、印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998]55 号)和《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，基金管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3、所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的
规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 370,687.98


等于：本金 370,300.49

加：应计利息 387.49

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 370,687.98

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 38,963,288.77 840,394.77 39,742,571.47 -61,112.07

债券 银行间市场 99,839,820.91 2,307,831.46 102,123,631.46 -24,020.91

合计 138,803,109.68 3,148,226.23 141,866,202.93 -85,132.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 138,803,109.68 3,148,226.23 141,866,202.93 -85,132.98

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 6,964.50

待摊费用 -

合计 6,964.50

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 18,697.56

其中：交易所市场 -

银行间市场 18,697.56

应付利息 -

预提费用 63,970.83

合计 82,668.39

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通安泰 A

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 107,492,638.47 107,492,638.47

本期申购 12,377,285.24 12,377,285.24

本期赎回（以“-”号填列） -34,963,529.90 -34,963,529.90

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 84,906,393.81 84,906,393.81

海通安泰 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,705,989.82 38,705,989.82

本期申购 21,443,044.61 21,443,044.61

本期赎回（以“-”号填列） -29,682,724.58 -29,682,724.58

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 30,466,309.85 30,466,309.85

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通安泰 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,584,576.81 10,640,441.33 5,055,864.52

本期利润 1,189,968.45 1,083,940.14 2,273,908.59

本期基金份额交易产生 1,096,530.92 -2,316,021.13 -1,219,490.21
的变动数

其中：基金申购款 -539,545.96 1,360,183.99 820,638.03

基金赎回款 1,636,076.88 -3,676,205.12 -2,040,128.24

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,298,077.44 9,408,360.34 6,110,282.90

海通安泰 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,878,022.52 -209,533.90 1,668,488.62

本期利润 230,517.43 255,144.04 485,661.47

本期基金份额交易产生 -300,484.89 147,413.44 -153,071.45

的变动数

其中：基金申购款 1,248,296.02 138,284.37 1,386,580.39

基金赎回款 -1,548,780.91 9,129.07 -1,539,651.84

本期已分配利润 - - -

本期末 1,808,055.06 193,023.58 2,001,078.64

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 17,873.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,120.72

其他 182.22

合计 21,176.20

注：其他包括结算保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本集合计划本报告期无股票投资收益。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,552,076.84

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -363,960.22
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,188,116.62

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 447,903,265.84
额


减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 440,264,890.94
本总额

减：应计利息总额 7,982,202.44

减：交易费用 20,132.68

买卖债券差价收入 -363,960.22

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期未进行衍生工具投资。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.19 股利收益
注：本集合计划本报告期无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,339,084.18

股票投资 -

债券投资 1,339,084.18

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -


其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,339,084.18

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,583.71

合计 1,583.71

6.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 4,463.46

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 5,030.40

账户维护费 18,600.00

其他费用 12.00

合计 87,613.23

6.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。上年度可比
期间为 2022 年 1 月 7 日（集合计划合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本集合计划本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 7 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 283,907.18 221,149.58

其中：支付销售机构的客户维护费 122.23 21.01

注：1.本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 7 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 28,390.71 22,114.98

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通安泰 A 海通安泰 C 合计

海通证券 - 39,398.48 39,398.48

海通资管 - 370.37 370.37

合计 - 39,768.85 39,768.85

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通安泰 A 海通安泰 C 合计

海通证券 - 879.48 879.48

海通资管 - 0.02 0.02

合计 - 879.50 879.50

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.4%。

C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
日 月 30 日

海通安泰 A 海通安泰 C

基金合同生效日（ 2022 年 1 - -
月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,026,884.59 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,026,884.59 -

报告期末持有的基金份额 5.92% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 7 日（基金合同生效 2022 年 1 月 7 日（基金合同生
日）至 2022 年 6 月 30 日 效日）至 2022 年 6 月 30 日

海通安泰 A 海通安泰 C

基金合同生效日（ 2022 年 1 5,026,884.59 -
月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,026,884.59 -


报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,026,884.59 -

报告期末持有的基金份额 6.24% -
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除集合计划管理人之外的其他关联方未投资及持有本集合计划份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月7日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 370,687.98 17,873.26 1,225,172.51 12,039.07

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 9,860,488.23 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102100165 21 岳阳建投 2023 年 7 月 3 102.47 4,000 409,894.79
MTN001 日

210203 21 国开 03 2023 年 7 月 4 103.49 100,000 10,349,196.72
日

合计 104,000 10,759,091.51

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 12,007,985.27 元，分别于 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月
7 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 8 月 8 日先后到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 28,891,334.21 27,175,549.22

A-1 以下 22,315,561.33 53,304,723.36

未评级 - -

合计 51,206,895.54 80,480,272.58

注：债券投资按照剩余期限（考虑回售情况）计算，一年以内列为短期；无债项评级则取主体评级，AAA 列入 A-1 计算。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 44,473,008.93 51,145,000.06

AAA 以下 18,707,563.09 25,209,062.40

未评级 - -

合计 63,180,572.02 76,354,062.46

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，无债项评级则取主体评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产


银行存款 370,687.98 - - - 370,687.98

结算备付金 143,791.26 - - - 143,791.26

存出保证金 12,193.71 - - - 12,193.71

交易性金融资产 61,010,697.73 75,510,462.44 5,345,042.76 - 141,866,202.93

应收清算款 - - - 3,101,805.89 3,101,805.89

其他资产 - - - 6,964.50 6,964.50

资产总计 61,537,370.68 75,510,462.44 5,345,042.76 3,108,770.39 145,501,646.27

负债

应付管理人报酬 - - - 44,956.01 44,956.01

应付托管费 - - - 4,495.59 4,495.59

卖出回购金融资产款 21,868,473.50 - - - 21,868,473.50

应付销售服务费 - - - 6,356.17 6,356.17

应交税费 - - - 10,631.41 10,631.41

其他负债 - - - 82,668.39 82,668.39

负债总计 21,868,473.50 - - 149,107.57 22,017,581.07

利率敏感度缺口 39,668,897.18 75,510,462.44 5,345,042.76 2,959,662.82 123,484,065.20

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 721,686.42 - - - 721,686.42

结算备付金 2,024,842.67 - - - 2,024,842.67

存出保证金 30,256.23 - - - 30,256.23

交易性金融资产 89,963,301.64 69,018,129.58 7,544,024.44 - 166,525,455.66

其他资产 - - - 6,964.50 6,964.50

资产总计 92,740,086.96 69,018,129.58 7,544,024.44 6,964.50 169,309,205.48

负债

应付赎回款 - - - 119,245.07 119,245.07

应付管理人报酬 - - - 70,590.89 70,590.89

应付托管费 - - - 7,059.11 7,059.11

卖出回购金融资产款 16,007,689.77 - - - 16,007,689.77

应付销售服务费 - - - 15,975.62 15,975.62

应交税费 - - - 17,325.55 17,325.55

其他负债 - - - 148,338.04 148,338.04

负债总计 16,007,689.77 - - 378,534.28 16,386,224.05

利率敏感度缺口 76,732,397.19 69,018,129.58 7,544,024.44 -371,569.78 152,922,981.43

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设

利率曲线平行移动

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-551,113.42 -293,189.66
基点

市场利率下降 25 个

557,831.17 295,014.91
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划未持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此不存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的 80%；可转换债券（包括分离型可转换债券）、可交换债券的比例不超过计划资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 5,754,975.05 6,120,400.23

第二层次 136,111,227.88 160,405,055.43

第三层次 - -

合计 141,866,202.93 166,525,455.66

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划无需要披露的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 141,866,202.93 97.50

其中：债券 141,866,202.93 97.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 514,479.24 0.35

8 其他各项资产 3,120,964.10 2.14

9 合计 145,501,646.27 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本集合计划本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本集合计划本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本集合计划本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,751,849.25 2.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 24,726,886.12 20.02

其中：政策性金融债 24,726,886.12 20.02

4 企业债券 50,375,788.61 40.80

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 49,922,491.57 40.43

7 可转债（可交换债） 5,754,975.05 4.66

8 同业存单 - -

9 其他 8,334,212.33 6.75

10 合计 141,866,202.93 114.89

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 210203 21 国开 03 100,000 10,349,196.72 8.38

20 佛慈医药

2 102001654 （疫情防控 55,000 5,734,149.32 4.64
债）MTN001

3 102101461 21 淮安开发 50,000 5,249,589.04 4.25
MTN003

4 2128025 21 建设银行二 50,000 5,222,595.89 4.23
级 01

5 163741 20 诚通 17 50,000 5,174,006.85 4.19

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

无。
7.10.2 本期国债期货投资评价

无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、中国银保监会的处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,193.71

2 应收清算款 3,101,805.89

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 -

6 其他应收款 6,964.50

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,120,964.10

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113013 国君转债 734,139.86 0.59

2 113044 大秦转债 462,060.82 0.37

3 113060 浙 22 转债 347,122.57 0.28

4 127037 银轮转债 345,031.93 0.28

5 110053 苏银转债 314,288.01 0.25

6 128035 大族转债 312,043.56 0.25

7 110079 杭银转债 287,540.07 0.23

8 128023 亚太转债 278,888.01 0.23

9 113024 核建转债 262,600.92 0.21

10 113634 珀莱转债 261,307.48 0.21

11 113057 中银转债 260,616.99 0.21

12 113505 杭电转债 244,662.19 0.20

13 128026 众兴转债 226,541.90 0.18

14 113535 大业转债 185,220.62 0.15

15 127055 精装转债 174,370.07 0.14

16 128033 迪龙转债 126,657.26 0.10

17 110062 烽火转债 124,757.12 0.10

18 123107 温氏转债 108,013.88 0.09

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

海通安泰 428 198,379.42 12,713,712.75 14.97 72,192,681.06 85.03
A

海通安泰 117 260,395.81 1,127,925.56 3.70 29,338,384.29 96.30
C

合计 545 211,693.03 13,841,638.31 12.00 101,531,065.35 88.00

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 海通安泰 A 340,256.02 0.4007
人所有从

业人员持 海通安泰 C 172,616.29 0.5666
有本基金

合计 512,872.31 0.4445

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基海通安泰 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 海通安泰 C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 海通安泰 A 0

开放式基金 海通安泰 C 10~50

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通安泰 A 海通安泰 C

基金合同生效日

（2022 年 1 月 7 日） 94,689,007.20 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 107,492,638.47 38,705,989.82
额总额

本报告期基金总申购 12,377,285.24 21,443,044.61
份额


减：本报告期基金总 34,963,529.90 29,682,724.58
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 84,906,393.81 30,466,309.85
额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期本集合计划管理人无重大人事变动。

2、2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人
事变动已进行备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1.因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产51，455万元及相应利息。
2022 年 11 月 10 日案件开庭，开庭结果正等待法院后续通知。

2.报告期内未发生涉及集合计划托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本集合托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 104,184,224 100.00 301,550,000. 100.00 - -
券 .82 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 海通安泰债券型集合资产管理计划更 规定披露媒介 2023 年 6 月 29 日
新招募说明书（2023 年第 1 号）

2 海通安泰债券型集合资产管理计划产 规定披露媒介 2023 年 6 月 29 日
品资料概要（更新）

上海海通证券资产管理有限公司海通

3 安泰债券型集合资产管理计划基金经 规定披露媒介 2023 年 6 月 28 日
理变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本集合计划报告期内无单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通赢家系列—年年鑫集合资产管理计划资产管理合同变更的文件
（二）海通安泰债券型集合资产管理计划资产管理合同


（三）海通安泰债券型集合资产管理计划托管协议

（四）法律意见书

（五）管理人业务资格批件、营业执照

（六）托管人业务资格批件、营业执照

（七）业务规则

（八）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553

上海海通证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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