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基金买卖网 > 基金净值 > 海通鑫选三个月持有C (851816)
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海通鑫选三个月持有C851816
基金类型:债券型     成立日期:2021-12-20     基金规模:0.19亿份     基金经理: 钱韬 
基金全称:海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划     基金管理人:上海海通证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.46%
  • 近一月增长率
    -0.58%
  • 近一季增长率
    -0.36%
  • 近半年增长率
    3.50%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划2022年中期报告
海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管
理计划

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

送出日期:2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人上海银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2022 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 47

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

7.11 投资组合报告附注 ...... 52

§8 基金份额持有人信息...... 53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54

§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 55

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

10.4 基金投资策略的改变 ...... 55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

10.8 其他重大事件 ...... 56

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 57

12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 海通鑫选三个月持有

基金主代码 851810

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份 125,103,925.89 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 海通鑫选三个月持有 A 海通鑫选三个月持有 C

金简称

下属分级基金的交 851810 851816

易代码

报告期末下属分级 80,909,203.75 份 44,194,722.14 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品
种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资
比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础
上,追求集合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本集合计划根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国
家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场
流动性情况,综合分析债券。

2、目标久期策略及凸性策略

在组合的久期选择方面,本集合计划将综合分析宏观面的各个要
素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性
变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的
影响方向和程度,从而确定本集合计划固定收益投资组合久期的合
理范围。并且动态调整本集合计划的目标久期,即预期利率上升时
适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提
高债券投资收益。由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线
性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析
债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利
率下行带来的价格上升越大;反之亦然。

本集合计划将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和
修正。

3、收益率曲线策略

在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场

跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强集合计划的收益。
4、信用债投资策略
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。获取信用利差超额收益。管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资和配置。
本集合计划所投资的信用债(不含可转换债券(包括分离型可转换债券)、可交换债券)主体评级或债项评级或担保人评级不低于 AA(含), 在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险等因素的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平,且所投资的信用债应当遵守下列要求:
(1)本集合计划投资于 AAA 信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的 50%;
(2)本集合计划投资于 AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的 50%;
(3)本集合计划投资于 AA 信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的 20%。
信用评级参照评级机构(中债资信除外)评定的最新债项评级,无债项评级的参照主体评级。
5、可转债投资策略
可转债主要筛选正股优良、估值合理及具备明显条款博弈价值的个券。根据转债估值及定价模型,结合权益市场预期进行择时判断,在市场估值及隐含波动率的不同阶段采用不同的投资策略;个券筛选方面,择券主要抓手为正股资质,形成“行业-个股”的综合分析框架,并结合财务健康度识别信用风险,同时挖掘条款博弈价值;关注正股的右侧机会、绝对价格相对低位的优质标的的中长期配置、权益市场启动后低价个券的下修博弈价值。
本集合计划投资于可转换债券(包括分离型可转换债券)、可交换债券的比例占资产总值的 0%-20%。
6、资产支持证券投资策略
本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本计划的收益。
7、股票投资策略
在股票投资过程中,本集合计划将控制计划资产净值的波动幅度,


特别是下跌风险作为首要因素进行考虑,并严格管理股票的投资比
例。

在股票二级市场投资方面,本集合计划采取自上而下的行业配置与
自下而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面,除通过
对包括产业政策、行业成长性、市场竞争、行业估值等方面进行深
入研究以外,本管理人将着重分析未来一段时间的通胀水平的变化
特征及其成因,选择受益于该运行特征或者受其负面影响最小的行
业进行重点投资。在个股选择方面,本管理人将精选满足以下特征
的公司进行谨慎的投资:

1)企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市
场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企
业规模的需要;

2)公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历
史盈利记录;

3)企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、
规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期
时间内难以模仿的竞争优势;

4)根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应
用管理人设计的估值模型,价值被市场低估的企业。

8、存托凭证投资策略

本集合计划将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资
价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

9、港股通标的股票投资策略

本集合计划同时关注港股市场投资机会,将通过国内和香港股票市
场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本集合计划将重点关
注:(1)管理人的研究团队重点覆盖的行业中,属于港股通的有代
表性的行业龙头公司;(2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
(3)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。本集合计划根据投
资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分集合计划
资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股,集合计划资
产并非必然投资港股。

10、国债期货投资策略

本集合计划以套期保值为目的进行国债期货的投资,通过对现货市
场和期货市场的分析,进行套期保值等策略操作。

11、其它策略

管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以
在风控原则内前瞻性地运用其他策略。

业绩比较基准 中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×8%+
中证港股通综合指数收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5%。
中债-综合财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编
制的具有代表性的债券市场指数,其选样债券信用类别覆盖全面,
期限构成宽泛,是中债指数应用最广泛指数之一,能够客观地反映
中国债券市场总体价格水平和变动趋势。沪深 300 指数是中证指数
有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最
大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值


覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数。中
证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制,选取符合港股通资
格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,是反映港股
通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指
数。本集合计划的业绩比较基准根据本集合计划投资风格和策略特
点设置,能够准确反映产品的风险收益特征,便于管理人合理衡量
比较本集合计划的业绩表现。

若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本集合计划
的业绩基准的指数,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适
用或本业绩比较基准停止发布时,本集合计划管理人在与托管人协
商一致并在按照监管部门要求履行适当程序后,可调整或变更业绩
比较基准并及时公告,而无需召开集合计划份额持有人大会。

风险收益特征 本集合计划属于债券型集合资产管理计划,预期风险和收益水平低
于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计
划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。
本集合计划可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海海通证券资产管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 周直毅

负责人 联系电话 021-23154762 021-68475608

电子邮箱 htam@htsec.com custody@bosc.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95594

传真 021-63410460 021-68476936

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国(上海)自由贸易试验区银
厦 32 楼 城中路 168 号

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国(上海)自由贸易试验区银
厦 32 楼 城中路 168 号 27 层

邮政编码 200001 200120

法定代表人 裴长江 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.htsamc.com


基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 海通鑫选三个月持有 A 海通鑫选三个月持有 C

本期已实现收益 -2,751,115.40 -1,608,396.65

本期利润 -2,357,104.05 -964,607.62

加权平均基金份

-0.0239 -0.0182
额本期利润
本期加权平均净

-2.43% -1.85%
值利润率
本期基金份额净

-1.64% -1.80%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -1,424,274.57 -343,804.74


期末可供分配基 -0.0176 -0.0078
金份额利润

期末基金资产净 81,157,861.21 44,257,471.74


期末基金份额净 1.0031 1.0014


3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -0.63% -0.80%
值增长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通鑫选三个月持有 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去一个月 2.17% 0.26% 0.81% 0.10% 1.36% 0.16%

过去三个月 2.69% 0.41% 1.55% 0.13% 1.14% 0.28%

过去六个月 -1.64% 0.42% 0.80% 0.15% -2.44% 0.27%

自基金合同生效起

-0.63% 0.40% 1.09% 0.15% -1.72% 0.25%
至今

海通鑫选三个月持有 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去一个月 2.13% 0.26% 0.81% 0.10% 1.32% 0.16%

过去三个月 2.59% 0.41% 1.55% 0.13% 1.04% 0.28%

过去六个月 -1.80% 0.42% 0.80% 0.15% -2.60% 0.27%

自基金合同生效起

-0.80% 0.40% 1.09% 0.15% -1.89% 0.25%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部,2002 年开始从事持牌受托投资管理业务(证监机构字【2001】265 号),2012 年 6 月经核准成为资管子公司,秉承海通证券资产管理牌照和业务,注册资本 10 亿元,注册地上海市。经过多次增资,目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司经营范围为证券资产管理业务,包括:单一业务、集合业务、
专项业务、QDII 业务和创新业务等,覆盖传统权益、固收、量化、现金管理、另类投资、QDII等全业务产品线。

截至 2022 年 6 月 30 日,本集合计划管理人共管理 15 只公募集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

西安交通大学金禾经济研究中心应用经济
学硕士,11年证券从业经验,曾就职于华泰
证券股份有限公司研究所、东海证券股份
2021 年 有限公司固定收益部、东海证券股份有限
何斌 投资经理 12 月 20 - 12 年 公司上海证券资产管理分公司,2017 年加
日 入海通资管,曾任固定收益部投资经理、
固收一部总监助理,现任公募固收部投资
经理。2021 年 12 月起任海通鑫选三个月
债券型集合资产管理计划基金经理。

投 资 经 上海财经大学经济学硕士,拥有 12 年金融
李 亦 理、公募 2021 年 9 从业经验,曾任华安基金交易员、上海海
星 固收部副 月 7 日 - 11 年 通证券资产管理有限公司固收一部总监,
总监 现任上海海通证券资产管理有限公司公募
固收部副总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为计划份额持有人谋求最大利益,没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定,通过各项内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年,债券收益率总体震荡向下,短端下行幅度大于长端下行幅度。中债 10 年期
国债到期收益率始终落在 2.67%-2.85%之间,波动幅度较小。海外风险传导、国内疫情等因素压制投资者风险偏好,上半年债券市场总体受益,但股票市场出现巨幅波动,股票急速调整后于 4月下旬开启快速反弹,上半年沪深各主要指数依然以跌为主。

报告期内,组合规模波动较大,股票仓位维持在偏高水平,坚持自上而下的行业配置思路,食品饮料、医药生物、电气设备行业有所增持,资源行业有所减持,转债仓位同样维持在偏高水平,以中低绝对价位的大盘品种为主,6 月份以来减持了部分弹性品种。

债券方面,组合持仓以利率债和高等级信用债为主,阶段性参与利率债的波动操作。6 月份
以来随着疫情的消退和经济的缓慢复苏,组合久期有所缩减。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本集合计划 A 份额净值为 1.0031,C 份额净值为 1.0014。本报告期集合计
划上述两类份额净值增长率为-1.64%和-1.80%,业绩比较基准收益率为 0.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年以来,国内经济增速、工业物价增速继续下滑,而消费物价增速在低基数效应下有所抬升,但依然维持在不高水平。3 月份以来,受新冠疫情袭扰,国内经济活动受到一定损害,短期可能形成了阶段性的经济增速底部。内外环境影响之下,国内货币政策受到小幅制约但仍可保持趋松格局,同时财政政策正在逐步发力,下半年经济或有望逐步企稳反弹。

对债市而言,当前基本面支撑还在,虽然债券收益率处于相对低位,但收益率上行的空间可能也不算大。总体来看,下半年债市的风险收益关系比较适中,但尾部信用风险仍然值得警惕。
今年以来,股票市场急速调整、快速反弹,目前市场总体已经从极端悲观情绪走出,前期积累的结构性泡沫风险也得到一定释放。当前多数行业的股票估值均已处于相对合理状态,财富管理资金重新分批入市值得期待,下半年股市的调整压力可能不大。经历调整、反弹之后,可转债整体估值溢价水平保持不低,但机会成本偏低背景下,可转债依然具备一定投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及集合计划合同对估值程序的相关约定,对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净
值的计算由集合计划管理人独立完成,并与集合计划托管人进行账务核对,经集合计划托管人复核无误后,由集合计划管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配:无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同以及托管协议的有关约定,诚实、尽责地履行了集合计划托管人义务,不存在损害本集合计划份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、集合计划合同、托管协议的规定,对本集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现集合计划管理人有损害集合计划份额持有人利益的行为。

报告期内,本集合计划未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划

报告截止日:2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 141,884.76 214,953.09


结算备付金 949,549.37 1,085,452.07

存出保证金 114,279.02 67,080.97

交易性金融资产 6.4.7.2 130,698,979.00 50,064,441.28

其中:股票投资 18,870,148.00 8,577,869.00

基金投资 - -

债券投资 111,828,831.00 41,486,572.28

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 2,800,000.00 280,000.00

债权投资 6.4.7.5 - -

其中:债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 2,014,605.13 715,352.52

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 663,263.35

资产总计 136,719,297.28 53,090,543.28

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 9,100,000.00 1,800,000.00

应付清算款 1,571,692.13 752,281.26

应付赎回款 451,896.75 -

应付管理人报酬 75,669.27 109,623.13

应付托管费 5,404.94 7,830.19

应付销售服务费 15,844.36 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,599.06 1,019.30

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 80,857.82 69,441.17

负债合计 11,303,964.33 2,740,195.05

净资产:

实收基金 6.4.7.10 125,103,925.89 49,372,604.71

其他综合收益 6.4.7.11 - -


未分配利润 6.4.7.12 311,407.06 977,743.52

净资产合计 125,415,332.95 50,350,348.23

负债和净资产总计 136,719,297.28 53,090,543.28

注: 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,本集合计划份额总额 125,103,925.89 份,其中 A 类份额净
值 1.0031 元,份额总额 80,909,203.75 份;C 类份额净值 1.0014 元,份额总额 44,194,722.14
份。
6.2 利润表
会计主体:海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划

本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 -2,342,905.02

1.利息收入 51,128.72

其中:存款利息收入 6.4.7.13 26,858.15

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 24,270.57

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) -3,431,834.12

其中:股票投资收益 6.4.7.14 -5,371,730.70

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 1,785,675.32

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 154,221.26

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.20 1,037,800.38
填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 -

减:二、营业总支出 978,806.65

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 518,845.75

2.托管费 6.4.10.2.2 37,060.42

3.销售服务费 6.4.10.2.3 103,597.70

4.投资顾问费 6.4.10.2.1.1 -


5.利息支出 234,546.89

其中:卖出回购金融资产支出 234,546.89

6.信用减值损失 6.4.7.22 -

7.税金及附加 2,905.21

8.其他费用 6.4.7.23 81,850.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号 -3,321,711.67
填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,321,711.67

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -3,321,711.67

注:本集合计划合同生效日为 2021 年 12 月 20 日,无上年度同期对比数据。

6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划

本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 49,372,604.71 - 977,743.52 50,350,348.23
资产(基
金净值)
加:会计

政 策 变 - - - -




期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -

二、本期

期 初 净 49,372,604.71 - 977,743.52 50,350,348.23
资产(基
金净值)
三、本期
增 减 变

动额(减 75,731,321.18 - -666,336.46 75,064,984.72
少以“-”
号填列)

(一)、 - - -3,321,711.67 -3,321,711.67
综 合 收

益总额
(二)、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 75,731,321.18 - 2,655,375.21 78,386,696.39
变动数
( 净 值
减 少 以
“-”号
填列)
其中:1.

基 金 申 138,838,245.51 - 1,113,808.95 139,952,054.46
购款

2

.基金赎 -63,106,924.33 - 1,541,566.26 -61,565,358.07
回款
(三)、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动(净
值 减 少
以“-”
号填列)
(四)、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 125,103,925.89 - 311,407.06 125,415,332.95
资产(基
金净值)

注:本集合计划合同生效日为 2021 年 12 月 20 日,无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:


李井伟 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于 2021 年 11
月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予海通赢家系列—月月鑫集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函[2021]3698 号)批准,《海通鑫选三个月持有期
债券型集合资产管理计划资产管理合同》于 2021 年 12 月 20 日起正式变更生效。本集合计划为契
约型开放式,自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司,托管人为上海银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定,本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划各类资产的投资比例范围为:本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的80%,投资权益类资产(含存托凭证)比例不高于计划资产的 20%(投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票,集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。


本集合计划的业绩比较基准为中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率
×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《XXX 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

集合计划 2022 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集合计划
2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2022
年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本集合计划的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集合计划成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本集合计划将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本集合计划将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本集合计划于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较
信息继续适用本集合计划以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集合计划对金融资产的持有
意图和持有能力。本集合计划现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本集合计划目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集合计划按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。


对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项,无论是否存在重大融资成分,本集合计划均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本集合计划于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较
信息继续适用本集合计划以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本集合计划成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净资产比例计算的金额。未
实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净资产比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本集合计划于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较
信息继续适用本集合计划以前年度的如下会计政策。

存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。

资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提。

买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提。

股票投资收益/(损失)以卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)以卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本和应收利息的差额确认。

资产支持证券投资收益/(损失)为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本和应收利息的差额确认。

基金投资收益/(损失)以卖出/赎回基金交易日的成交总额扣除应结转的基金投资成本的差额

确认。

基金红利收入按持有份额计算红利收入金额,于红利日确认并计入投资收益。

股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算,于除息日确认并计入投资收益。

公允价值变动损益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期转出时计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬和托管费和销售服务费 在费用涵盖期间按资产管理合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为 12 次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的 10%,若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与集合计划份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别;如集合计划份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额;

(3)集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)由于本集合计划 A 类份额和 C 类份额的费用收取方式存在不同,各类集合计划份额对
应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别每一集合计划份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本集合计划的管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本集合计划确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本集合计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外) 及在银行间同业市
场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本集合计划持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本集合计划持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外,中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》,本集合计划的管理人已采用上述准则及通知编制本集合计划 2022 年度财务报表,对本集合计划财务报表的影响列示如下:
(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定,本集合计划对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022
年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年
12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日,本集合计划均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。

(i)于 2022 年 1 月 1 日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下:

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收证券清算款和应收利息,金额分别为 214,953.09 元、1,085,452.07 元、
67,080.97 元、280,000.00 元、715,352.52 和 663,263.35 元。新金融工具准则下以摊余成本计
量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收证券清算款和其
他资产-应收利息,金额分别为 215,034.70 元、1,085,989.31 元、67,114.19 元、280,000.00 元、
715,352.52 元和 0.00 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为 50,064,441.28 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为 50,727,052.56 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金额资产、应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款,金额分别为
1,800,000.00 元、752,281.26 元、109,623.13 元、7,830.19 元、57,239.24 元、-904.11 元和
13,106.04 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金额资产、应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款,金
额分别为 1,799,095.89 元、752,281.26 元、109,623.13 元、7,830.19 元、57,239.24 元、0.00
元和 13,106.04 元。

i)于2021年12月31日,本集合计划持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额

均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日,本集合计划根据新金融工具
准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示,无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》,本集合计划的管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本集合计划财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。

(3) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(4)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 141,884.76

等于:本金 141,862.00

加:应计利息 22.76

减:坏账准备 -

定期存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

合计 141,884.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 18,149,846.05 - 18,870,148.00 720,301.95

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 56,752,531.87 729,535.33 57,748,227.71 266,160.51

债券 银行间市场 53,315,215.00 802,703.29 54,080,603.29 -37,315.00

合计 110,067,746.87 1,532,238.62 111,828,831.00 228,845.51

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 128,217,592.92 1,532,238.62 130,698,979.00 949,147.46

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注:本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注:本集合计划本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注:本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 2,800,000.00 -

银行间市场 - -

合计 2,800,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产
注:本集合计划本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.9 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末


2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 5,819.01

其中:交易所市场 4,836.51

银行间市场 982.50

应付利息 -

预提费用 75,038.81

合计 80,857.82

6.4.7.10 实收基金

金额单位:人民币元
海通鑫选三个月持有 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 49,372,604.71 49,372,604.71

本期申购 72,740,392.23 72,740,392.23

本期赎回(以“-”号填列) -41,203,793.19 -41,203,793.19

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 80,909,203.75 80,909,203.75

海通鑫选三个月持有 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 - -

本期申购 66,097,853.28 66,097,853.28

本期赎回(以“-”号填列) -21,903,131.14 -21,903,131.14

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 44,194,722.14 44,194,722.14

注:申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有),赎回含转换出份额(如有)。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位:人民币元
海通鑫选三个月持有 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 395,522.77 582,220.75 977,743.52

本期利润 -2,751,115.40 394,011.35 -2,357,104.05

本期基金份额交易产 931,318.06 696,699.93 1,628,017.99
生的变动数

其中:基金申购款 409,316.09 246,015.72 655,331.81

基金赎回款 522,001.97 450,684.21 972,686.18

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,424,274.57 1,672,932.03 248,657.46

海通鑫选三个月持有 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 -1,608,396.65 643,789.03 -964,607.62

本期基金份额交易产 1,264,591.91 -237,234.69 1,027,357.22
生的变动数

其中:基金申购款 1,143,111.96 -684,634.82 458,477.14

基金赎回款 121,479.95 447,400.13 568,880.08

本期已分配利润 - - -

本期末 -343,804.74 406,554.34 62,749.60

6.4.7.13 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 6,311.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 19,544.93

其他 1,001.43

合计 26,858.15

注:其他包括结算保证金利息收入、港股通风控资金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 163,856,358.76

减:卖出股票成本总额 168,985,941.01

减:交易费用 242,148.45

买卖股票差价收入 -5,371,730.70

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,776,672.25

债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 9,003.07
到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,785,675.32

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 225,193,802.30


减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 222,702,949.06
本总额

减:应计利息总额 2,472,255.71

减:交易费用 9,594.46

买卖债券差价收入 9,003.07

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注:本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本集合计划本报告期未进行衍生工具投资。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.19 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 154,221.26

其中:证券出借权益补偿收 -


基金投资产生的股利收益 -

合计 154,221.26

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,037,800.38

股票投资 976,576.76

债券投资 61,223.62

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,037,800.38

6.4.7.21 其他收入
注:本集合计划本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
6.4.7.23 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 4,320.47

信息披露费 57,612.30

证券出借违约金 -

银行费用 1,289.16

账户维护费 18,600.00

证券组合费 28.75

合计 81,850.68

6.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本集合计划并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。本集合计划
合同生效日为 2021 年 12 月 20 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例(%)

海通证券 335,111,629.82 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例(%)

海通证券 344,495,165.20 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例(%)

海通证券 2,344,628,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
注:本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 总额的比例(%)

海通证券 41,240.28 100.00 4,836.51 100.00

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 518,845.75


其中:支付销售机构的客户维护费 254.54

注:1.本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

2.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 37,060.42

注:H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通鑫选三个月持有 A 海通鑫选三个月持有 C 合计

海通证券 - 103,572.83 103,572.83

海通资管 - 4.10 4.10

合计 - 103,576.93 103,576.93

注:C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本集合计划本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注:本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注:本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
30 日 月 30 日

海通鑫选三个月持有 A 海通鑫选三个月持有 C

基金合同生效日( 2021 年 7,940,891.48 0.00
12 月 20 日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 7,940,891.48 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减:报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00


报告期末持有的基金份额 7,940,891.48 0.00

报告期末持有的基金份额 9.8100% 0.0000%
占基金总份额比例
注:本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中,A、C 级比例分母为各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期未有除管理人之外其他关联方投资本集合计划的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


期末余额 当期利息收入

上海银行 141,884.76 6,311.79

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况

单位:人民币元

海通鑫选三个月持有 A

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注



1 - - - - - - - -

合计 - - - - - - - -

海通鑫选三个月持有 C

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注



1 - - - - - - - -

合计 - - - - - - - -

注:本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本集合计划本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 9,100,000.00 元,于 2022 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本集合计划在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了由董事会、合规与风险控制委员会、合规负责人、风控与稽核部和合规与法务部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%,且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 8,121,553.97 -

合计 8,121,553.97 -

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 40,916,160.57 9,833,275.28

AAA 以下 16,617,087.21 4,354,000.00

未评级 5,095,534.25 -

合计 62,628,782.03 14,187,275.28

注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外,本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过集合计划持有的债券资
产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 141,884.76 - - - 141,884.76

结算备付金 949,549.37 - - - 949,549.37

存出保证金 114,279.02 - - - 114,279.02

交易性金融资产 50,265,073.10 61,563,757.90 - 18,870,148.00 130,698,979.00

买入返售金融资产 2,800,000.00 - - - 2,800,000.00

应收清算款 - - - 2,014,605.13 2,014,605.13

资产总计 54,270,786.25 61,563,757.90 - 20,884,753.13 136,719,297.28

负债

应付赎回款 - - - 451,896.75 451,896.75

应付管理人报酬 - - - 75,669.27 75,669.27

应付托管费 - - - 5,404.94 5,404.94

应付清算款 - - - 1,571,692.13 1,571,692.13

卖出回购金融资产款 9,100,000.00 - - - 9,100,000.00

应付销售服务费 - - - 15,844.36 15,844.36

应交税费 - - - 2,599.06 2,599.06

其他负债 - - - 80,857.82 80,857.82

负债总计 9,100,000.00 - - 2,203,964.33 11,303,964.33

利率敏感度缺口 45,170,786.25 61,563,757.90 - 18,680,788.80 125,415,332.95

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 214,953.09 - - - 214,953.09

结算备付金 1,085,452.07 - - - 1,085,452.07

存出保证金 67,080.97 - - - 67,080.97

交易性金融资产 14,679,337.58 8,955,994.00 17,851,240.70 8,577,869.00 50,064,441.28

买入返售金融资产 280,000.00 - - - 280,000.00

应收清算款 - - - 715,352.52 715,352.52

其他资产 - - - 663,263.35 663,263.35

资产总计 16,326,823.71 8,955,994.00 17,851,240.70 9,956,484.87 53,090,543.28

负债

应付管理人报酬 - - - 109,623.13 109,623.13

应付托管费 - - - 7,830.19 7,830.19

应付清算款 - - - 752,281.26 752,281.26

卖出回购金融资产款 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00

应交税费 - - - 1,019.30 1,019.30

其他负债 - - - 69,441.17 69,441.17

负债总计 1,800,000.00 - - 940,195.05 2,740,195.05

利率敏感度缺口 14,526,823.71 8,955,994.00 17,851,240.70 9,016,289.82 50,350,348.23

注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设

利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末 (2022 年 6 月 30 日)

31 日 )

市场利率上升 25 个

-499,857.59 -104,731.48
基点

分析

市场利率下降 25 个

505,369.74 104,731.48
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划未持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此不存在相应的外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本集合计划各类资产的投资比例范围为:投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例(%) 比例(%)

交易性金融资产 18,870,148.00 15.05 8,577,869.00 17.04
-股票投资

交易性金融资产 - - - -
-基金投资

交易性金融资产 - - - -
-贵金属投资
衍生金融资产-

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 18,870,148.00 15.05 8,577,869.00 17.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末 (2022 年 6 月 30 日)

31 日 )

股票价格上升 5% 943,507.40 428,893.45
分析

股票价格下降 5% -943,507.40 -428,893.45

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 42,519,035.88 9,496,169.00

第二层次 88,179,943.12 40,568,272.28

第三层次 - -

合计 130,698,979.00 50,064,441.28

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日,本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 18,870,148.00 13.80

其中:股票 18,870,148.00 13.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 111,828,831.00 81.79

其中:债券 111,828,831.00 81.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,800,000.00 2.05

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 1,091,434.13 0.80

8 其他各项资产 2,128,884.15 1.56

9 合计 136,719,297.28 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,164,900.00 0.93

C 制造业 13,071,168.00 10.42

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,315,500.00 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,175,580.00 0.94

J 金融业 1,270,000.00 1.01

K 房地产业 873,000.00 0.70

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,870,148.00 15.05

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 1.14

2 603517 绝味食品 23,000 1,329,860.00 1.06

3 300755 华致酒行 30,000 1,315,500.00 1.05

4 300059 东方财富 50,000 1,270,000.00 1.01

5 002007 华兰生物 55,000 1,254,000.00 1.00

6 300138 晨光生物 80,000 1,245,600.00 0.99

7 600329 达仁堂 49,000 1,204,420.00 0.96

8 688601 力芯微 8,000 1,200,000.00 0.96

9 600570 恒生电子 27,000 1,175,580.00 0.94

10 601225 陕西煤业 55,000 1,164,900.00 0.93

11 601633 长城汽车 30,000 1,111,200.00 0.89

12 300568 星源材质 33,200 964,128.00 0.77

13 600048 保利发展 50,000 873,000.00 0.70

14 002648 卫星化学 33,000 853,050.00 0.68

15 002129 TCL 中环 13,000 765,570.00 0.61

16 600436 片仔癀 2,000 713,460.00 0.57

17 600438 通威股份 10,000 598,600.00 0.48

18 601012 隆基绿能 6,000 399,780.00 0.32

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300755 华致酒行 7,785,125.00 15.46

2 002128 电投能源 7,407,258.00 14.71

3 000807 云铝股份 7,132,123.00 14.16

4 300059 东方财富 6,443,704.92 12.80

5 688601 力芯微 6,225,559.54 12.36

6 600329 达仁堂 6,193,988.00 12.30

7 002371 北方华创 6,057,989.00 12.03

8 600519 贵州茅台 5,988,744.00 11.89

9 600048 保利发展 5,166,537.00 10.26

10 300138 晨光生物 5,021,204.00 9.97


11 601669 中国电建 4,784,347.00 9.50

12 002840 华统股份 4,545,295.68 9.03

13 601318 中国平安 4,223,058.00 8.39

14 300274 阳光电源 4,182,642.00 8.31

15 603799 华友钴业 4,031,429.00 8.01

16 002601 龙佰集团 3,937,099.00 7.82

17 000683 远兴能源 3,646,191.00 7.24

18 603690 至纯科技 3,572,334.00 7.09

19 002138 顺络电子 3,347,065.49 6.65

20 000596 古井贡酒 3,023,546.00 6.01

21 600436 片仔癀 2,983,504.00 5.93

22 600038 中直股份 2,741,768.00 5.45

23 600460 士兰微 2,623,660.00 5.21

24 601636 旗滨集团 2,578,541.00 5.12

25 300450 先导智能 2,326,150.00 4.62

26 00700 腾讯控股 2,324,731.73 4.62

27 601166 兴业银行 2,257,701.00 4.48

28 603259 药明康德 2,207,148.00 4.38

29 000887 中鼎股份 2,119,013.48 4.21

30 600111 北方稀土 1,891,862.00 3.76

31 600438 通威股份 1,835,379.00 3.65

32 300568 星源材质 1,821,978.51 3.62

33 603517 绝味食品 1,816,733.00 3.61

34 002372 伟星新材 1,795,680.00 3.57

35 002812 恩捷股份 1,768,588.00 3.51

36 600570 恒生电子 1,762,533.00 3.50

37 603606 东方电缆 1,758,726.00 3.49

38 600585 海螺水泥 1,705,440.00 3.39

39 688012 中微公司 1,549,694.00 3.08

40 01810 小米集团-W 1,530,871.41 3.04

41 002415 海康威视 1,376,399.00 2.73

42 600298 安琪酵母 1,376,206.00 2.73

43 600905 三峡能源 1,335,097.00 2.65

44 000568 泸州老窖 1,319,433.00 2.62

45 300502 新易盛 1,300,332.00 2.58

46 002555 三七互娱 1,272,400.00 2.53

47 002007 华兰生物 1,189,030.00 2.36

48 000858 五粮液 1,188,646.00 2.36

49 300316 晶盛机电 1,182,933.00 2.35

50 601225 陕西煤业 1,167,150.00 2.32

51 601633 长城汽车 1,142,841.00 2.27

52 002129 TCL 中环 1,137,964.00 2.26


53 000733 振华科技 1,135,200.00 2.25

54 600702 舍得酒业 1,096,289.00 2.18

55 000656 金科股份 1,081,996.00 2.15

56 688508 芯朋微 1,051,322.00 2.09

57 601688 华泰证券 1,047,000.00 2.08

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002128 电投能源 7,839,387.00 15.57

2 000807 云铝股份 6,931,644.00 13.77

3 002371 北方华创 6,407,155.00 12.73

4 300755 华致酒行 6,342,964.00 12.60

5 600519 贵州茅台 5,242,714.55 10.41

6 300059 东方财富 5,147,774.60 10.22

7 002840 华统股份 5,037,863.35 10.01

8 688601 力芯微 5,001,325.36 9.93

9 601669 中国电建 4,491,833.00 8.92

10 600329 达仁堂 4,434,751.00 8.81

11 603799 华友钴业 4,191,706.00 8.33

12 600048 保利发展 4,142,900.00 8.23

13 002601 龙佰集团 3,919,405.00 7.78

14 601318 中国平安 3,906,284.00 7.76

15 300274 阳光电源 3,819,996.00 7.59

16 300138 晨光生物 3,779,881.00 7.51

17 000683 远兴能源 3,700,180.00 7.35

18 002138 顺络电子 3,393,763.00 6.74

19 603690 至纯科技 3,227,129.00 6.41

20 000596 古井贡酒 3,102,898.00 6.16

21 600038 中直股份 2,860,328.00 5.68

22 601636 旗滨集团 2,667,635.00 5.30

23 300450 先导智能 2,655,273.00 5.27

24 600460 士兰微 2,479,960.00 4.93

25 603259 药明康德 2,270,820.00 4.51

26 601166 兴业银行 2,255,150.00 4.48

27 600436 片仔癀 2,219,732.00 4.41

28 00700 腾讯控股 2,117,718.53 4.21

29 000568 泸州老窖 2,069,419.00 4.11

30 000858 五粮液 1,916,240.00 3.81

31 000887 中鼎股份 1,879,974.40 3.73

32 002812 恩捷股份 1,778,576.00 3.53


33 002372 伟星新材 1,775,635.00 3.53

34 603606 东方电缆 1,761,032.00 3.50

35 600111 北方稀土 1,736,911.00 3.45

36 600585 海螺水泥 1,669,000.00 3.31

37 600298 安琪酵母 1,564,940.00 3.11

38 01810 小米集团-W 1,357,638.00 2.70

39 600702 舍得酒业 1,337,008.00 2.66

40 600438 通威股份 1,312,605.00 2.61

41 002415 海康威视 1,298,259.00 2.58

42 002555 三七互娱 1,286,800.00 2.56

43 600905 三峡能源 1,278,700.00 2.54

44 688012 中微公司 1,258,290.00 2.50

45 300316 晶盛机电 1,208,586.00 2.40

46 300502 新易盛 1,145,120.00 2.27

47 688508 芯朋微 1,091,270.00 2.17

48 600406 国电南瑞 1,085,951.00 2.16

49 601688 华泰证券 1,059,000.00 2.10

50 000733 振华科技 1,034,135.00 2.05

51 600096 云天化 1,033,200.00 2.05

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 178,280,634.39

卖出股票收入(成交)总额 163,856,358.76

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 15,338,845.69 12.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 44,830,813.42 35.75

其中:政策性金融债 25,739,649.31 20.52

4 企业债券 9,151,282.69 7.30

5 企业短期融资券 8,121,553.97 6.48

6 中期票据 10,196,350.69 8.13

7 可转债(可交换债) 23,649,887.95 18.86

8 同业存单 - -

9 其他 540,096.59 0.43

10 合计 111,828,831.00 89.17

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 210202 21 国开 02 100,000 10,242,060.27 8.17

2 210218 21 国开 18 100,000 10,220,523.29 8.15

3 220001 22 附息国债 01 100,000 10,113,232.88 8.06

4 012105243 21 电网 SCP029 80,000 8,121,553.97 6.48

5 018008 国开 1802 50,000 5,277,065.75 4.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

-
7.10.2 本期国债期货投资评价

-
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行的处罚,申万宏源证券有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会上海监管局的处罚,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中,没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 114,279.02


2 应收清算款 2,014,605.13

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,128,884.15

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 128085 鸿达转债 3,404,592.05 2.71

2 113052 兴业转债 3,350,157.53 2.67

3 128142 新乳转债 2,286,942.47 1.82

4 127027 靖远转债 1,300,672.55 1.04

5 123107 温氏转债 1,247,338.29 0.99

6 128106 华统转债 1,243,145.34 0.99

7 118001 金博转债 1,237,768.77 0.99

8 110057 现代转债 1,208,939.73 0.96

9 110053 苏银转债 1,184,182.38 0.94

10 113620 傲农转债 1,135,558.36 0.91

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
(户) 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)

海通鑫选

三个月持 410 197,339.52 20,755,071.75 25.65 60,154,132.00 74.35
有 A

海通鑫选 218 202,728.08 3,970,617.55 8.98 40,224,104.59 91.02

三个月持
有 C

合计 628 199,210.07 24,725,689.30 19.76 100,378,236.59 80.24

注:本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C 级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用集合计划份额的合计数(即期末集合计划份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 海通鑫选三个月持有 A 62,454.10 0.0772
理人所
有从业

人员持 海通鑫选三个月持有 C 9.85 0.0000
有本基


合计 62,463.95 0.0499

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 海通鑫选三个月持有 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 海通鑫选三个月持有 C 0
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 海通鑫选三个月持有 A 0

本开放式基金 海通鑫选三个月持有 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 海通鑫选三个月持有 A 海通鑫选三个月持有 C

基金合同生效日

(2021 年 12 月 20 49,372,604.71 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份 49,372,604.71 -
额总额

本报告期基金总申购 72,740,392.23 66,097,853.28
份额

减:本报告期基金总 41,203,793.19 21,903,131.14
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额


本报告期期末基金份 80,909,203.75 44,194,722.14
额总额
注:申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有),赎回含转换出份额(如有)。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2022 年 3 月 11 日,上海海通证券资产管理有限公司发布公告,经公司第四届第三十四
次董事会审议通过,周陶女士自 2022 年 3 月 10 日起不再担任公司合规总监,由总经理李井伟
先生代任公司合规总监。

2、2022 年 5 月 20 日,上海海通证券资产管理有限公司发布公告,经公司第四届第三十四
次董事会审议通过,吴文然女士自 2022 年 5 月 18 日起担任公司合规总监。

3、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1、因金融委托理财合同纠纷,四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉,要求上海海通证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司等 13 个被告返还或赔偿原告委托财产 51,455 万元及相应利息。截止本报告披露日,该案尚未开庭审理。

2、报告期内未发生涉及基金托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为了促进会计师事务所提供更优质的服务,2022 年 6 月 30 日本集合计划会计师事务所由
立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更事项已履行上海海通证券资产管理有限公司董事会适当程序,并已按照相关规定及集合资产管理计划资产管理合同约定通知集合资产管理计划托管人。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,集合计划管理人、集合计划托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 335,111,629. 100.00 41,240.28 100.00 -
82

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

海通证券 344,495,165. 100.002,344,628,000. 100.00 - -
20 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海海通证券资产管理有限公司旗下

1 参公集合资产管理计划转换业务规则 规定披露媒介 2022 年 3 月 30 日
说明

上海海通证券资产管理有限公司关于

2 开通旗下部分集合资产管理计划转换 规定披露媒介 2022 年 3 月 30 日
业务及费率优惠活动的公告

3 上海海通证券资产管理有限公司关于 规定披露媒介 2022 年 5 月 20 日
高级管理人员变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本集合计划报告期内无单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准海通赢家系列-月月鑫集合资产管理计划资产管理合同变更的文件

(二)海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同


(三)海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议

(四)法律意见书

(五)管理人业务资格批件、营业执照

(六)托管人业务资格批件、营业执照

(七)业务规则

(八)中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅,或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本集合计划管理人:上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话:95553

上海海通证券资产管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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