海通红利优选一年持有期混合型集合资产
管理计划
2022 年中期报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2022 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ...... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46
7.12 投资组合报告附注 ...... 46
§8 基金份额持有人信息...... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示...... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49
10.4 基金投资策略的改变 ...... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49
10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50
12.1 备查文件目录 ...... 50
12.2 存放地点 ...... 50
12.3 查阅方式 ...... 50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金简称 海通红利优选
基金主代码 850006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份 63,191,766.54 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C
金简称
下属分级基金的交 850688 850006 850699
易代码
报告期末下属分级 14,079,885.48 份 45,758,848.34 份 3,353,032.72 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报和资产的增值。
投资策略 本集合计划将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期
的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估，并据此制定大类资产相对最优的配置比
例，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。
股票投资策略：本集合计划采取“自下而上”为主，结合“自上而
下”的选股方法。通过“自下而上”，精选股息率高、分红稳定的
优质成长型公司，同时结合“自上而下”的行业景气度判断，通过
增配行业景气度高，估值合理的投资标的增厚投资收益。
债券投资策略：本集合计划将主要通过类属配置与券种选择两个层
次进行投资管理。
资产支持证券投资策略：本集合计划将重点对市场利率、发行条款、
支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
股指期货投资策略：管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通
过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
股票期权投资策略：本集合计划投资于股票期权按照风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，选择流动性好的期权合约进行投资。
存托凭证投资策略：本集合计划将根据本集合计划的投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托
凭证的投资。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中证港股通高股息指数收益率×20%+中
证全债指数收益率×30%
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票
型基金、股票型集合资产管理计划。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海海通证券资产管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露 姓名 吴文然 陆志俊
负责人 联系电话 021-23154762 95559
电子邮箱 htam@htsec.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95553、4008888001 95559
传真 021-63410460 021-62701216
注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国（上海）自由贸易试验区银
厦 32 楼 城中路 188 号
办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国（上海）长宁区仙霞路 18
厦 32 楼 号
邮政编码 200001 200336
法定代表人 裴长江 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.htsamc.com
址
基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)
数据和指标 海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C
本期已实现
-522,028.82 -3,734,490.72 -226,769.92
收益
本期利润 -145,420.98 -2,589,187.25 -173,788.72
加权平均基
金份额本期 -0.0164 -0.0561 -0.0567
利润
本期加权平
均净值利润 -1.95% -6.59% -6.73%
率
本期基金份
额净值增长 -6.15% -6.14% -6.40%
率
3.1.2 期末
报告期末(2022 年 6 月 30 日)
数据和指标
期末可供分 -2,069,818.36 -6,726,208.38 -505,049.90
配利润
期末可供分
配基金份额 -0.1470 -0.1470 -0.1506
利润
期末基金资 12,010,067.12 39,032,639.96 2,847,982.82
产净值
期末基金份 0.8530 0.8530 0.8494
额净值
3.1.3 累计 报告期末(2022 年 6 月 30 日)
期末指标
基金份额累
计净值增长 -3.77% -3.77% -4.17%
率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海通红利优选 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 3.61% 0.99% -0.62% 0.64% 4.23% 0.35%
过去三个月 2.35% 1.10% -1.67% 0.93% 4.02% 0.17%
过去六个月 -6.15% 1.20% 0.69% 1.05% -6.84% 0.15%
自基金合同生效起
-3.77% 1.04% 2.39% 0.94% -6.16% 0.10%
至今
海通红利优选 B
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 3.61% 0.99% -0.62% 0.64% 4.23% 0.35%
过去三个月 2.35% 1.10% -1.67% 0.93% 4.02% 0.17%
过去六个月 -6.14% 1.20% 0.69% 1.05% -6.83% 0.15%
自基金合同生效起
-3.77% 1.05% 2.39% 0.94% -6.16% 0.11%
至今
海通红利优选 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 3.57% 0.99% -0.62% 0.64% 4.19% 0.35%
过去三个月 2.23% 1.10% -1.67% 0.93% 3.90% 0.17%
过去六个月 -6.40% 1.20% 0.69% 1.05% -7.09% 0.15%
自基金合同生效起
-4.17% 1.04% 2.39% 0.94% -6.56% 0.10%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本集合计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等，覆盖传统权益、固收、量化、现金管理、另类投资、QDII等全业务产品线。
截至 2022 年 6 月 30 日，本集合计划管理人共管理 15 只公募集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
郭 新 2021 年 6 年证券从业经验，2016 年加入上海海通
宇 投资经理 12 月 29 - 6 年 证券资产管理有限公司，曾任权益研究部
日 研究员，现任公募权益部基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
红利优选的投资策略，是以分红作为出发点，力求找到业务扎实，现金流稳健的公司。同时，分红亦表现出管理层对广大股东利益的重视。在公司基本面的基础上，估值水平是最重要的考量因素，我们严格要求估值与公司的成长性相匹配。
今年上半年，海外通胀持续上行，美联储不断加息应对通胀，无风险收益率的上行叠加对未来经济的悲观预期，导致全球股市都出现了一定程度的下跌。其中，A 股在 1-4 月份出现大幅回调，尤其是高估值板块。为稳定经济增长，我国政府适时出台了一系列政策促进投资与消费，货币政策相对宽松，A 股 4 月末开始见底回升。新能源与新能车产业链在高频数据的反应的高景气度下，出现了快速反弹。消费板块则因为各地疫情的反复，基本面上存在压制。而上游原材料因为整体经济大环境的下行，需求减弱，价格开始回落。
红利优选产品贯彻执行红利策略，坚守低估值、高分红板块，在 1-4 月市场回落过程中表现
相对较好，但在 4 月末开始的反弹中，因为对静态估值水平的严格要求，以及对赛道板块景气度持续性的认知不充分，未有参与到赛道板块的反弹，净值表现较差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本集合计划 A 份额净值为 0.8530 元，B 份额净值为 0.8530 元，C 份额净值为
0.8494 元。本报告期集合计划三类份额净值增长率分别为-6.15%，-6.14%，-6.40%，业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外通胀压力仍在，经济疲弱，市场已开始预期美联储未来加息力度或将减弱，后续需观察海外经济是否会进入衰退或者衰退的程度。国内方面，虽然各地疫情仍有反复，但核
酸常态化检验有望将疫情对经济社会平稳发展的扰动降到最低。国内经济面临的问题是需求不足，中央政治局会议在部署下半年经济工作时也强调，财政货币政策要有效弥补社会需求不足、用好地方政府专项债券资金、货币政策要保持流动性合理充裕。
目前 A 股整体估值水平相对合理，在货币政策、财政政策呵护下以及美联储加息预期减弱的
背景下，市场整体出现大幅下跌的风险不大，但国内外经济形势也暂不支持指数的大幅上涨，市场可能仍将以结构性行情为主。低估值板块多集中在房地产相关产业，虽然各地政府已出台措施放松房地产限购限售政策，但房地产销售仍难见起色，投资者对相关产业链的公司暂时仍缺乏信心，后续若房地产市场企稳，相关板块的头部公司有望迎来估值修复。另一方面，高景气度的新能源、新能车板块是当下经济环境中难得可以实现高增长的细分行业，板块估值也已回到历史中高分位水平。新能源与新能车板块都有较高频的数据，在数据持续高景气的条件下，预计下半年更多的投资机会仍将来源于该板块，但板块内的差异化可能会扩大，受益于新技术、新材料放量的公司或更为受益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本集合计划于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 6 日以及 2022 年 3 月 4 日至 2022
年 5 月 19 日出现了集合计划资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2022 年上半年度，集合计划托管人在海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划的托
管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害集合计划持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2022 年上半年度，上海海通证券资产管理有限公司在海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资运作、集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支等问题上，托管人未发现损害集合计划持有人利益的行为。
本报告期内本集合计划未进行收益分配，符合集合计划合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2022 年上半年度，由上海海通证券资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划
报告截止日：2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,161,173.87 20,546,799.98
结算备付金 690,497.18 1,648,413.78
存出保证金 26,248.11 31,646.03
交易性金融资产 6.4.7.2 46,943,432.26 34,520,962.69
其中：股票投资 46,943,432.26 34,519,962.71
基金投资 - -
债券投资 - 999.98
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,200,000.00 -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 1,504,331.10 1,614,829.17
应收股利 9,041.02 -
应收申购款 - 9.99
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - 4,023.24
资产总计 55,534,723.54 58,366,684.88
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 1,407,114.13 832,203.47
应付赎回款 - 9,897,141.65
应付管理人报酬 34,817.80 109,699.74
应付托管费 5,222.68 9,939.35
应付销售服务费 1,145.30 814.67
应付投资顾问费 - -
应交税费 20.41 70,673.44
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 195,713.32 155,167.38
负债合计 1,644,033.64 11,075,639.70
净资产：
实收基金 6.4.7.10 63,191,766.54 52,039,483.88
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 -9,301,076.64 -4,748,438.70
净资产合计 53,890,689.90 47,291,045.18
负债和净资产总计 55,534,723.54 58,366,684.88
注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，集合计划份额总额 63,191,766.54 份，其中海通红利优选
A 份额净值（暂估业绩报酬前）0.8530 元，份额总额 14,079,885.48 份，资产净值（暂估业绩报
酬前）12,010,067.12 元，相关暂估业绩报酬余额 45,588.31 元（于 2021 年 12 月 31 日 6,508.07
元），资产净值（暂估业绩报酬后）11,964,478.81 元。海通红利优选 B 份额净值（暂估业绩报酬前）0.8530 元，份额总额 45,758,848.34 份，资产净值（暂估业绩报酬前）39,032,639.96 元，
相关暂估业绩报酬余额 0.00 元（于 2021 年 12 月 31 日 33,534.29 元），资产净值（暂估业绩报酬
后）39,032,639.96 元。海通红利优选 C 份额净值（暂估业绩报酬前）0.8494 元，份额总额3,353,032.72 份，资产净值（暂估业绩报酬前）2,847,982.82 元，相关暂估业绩报酬余额 884.64
元（于 2021 年 12 月 31 日 4,166.20 元），资产净值（暂估业绩报酬后）2,847,098.18 元。暂估
业绩报酬为假设本集合计划于本报告期末按照当日的集合计划份额净值（计提业绩报酬前）清算， 根据集合计划份额持有人持有的集合计划份额（包括未到期份额）至该日持有期间的收益情况估 算的业绩报酬。该暂估业绩报酬余额是各集合计划份额持有人于期末时点的暂估业绩报酬的合计， 各集合计划份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可 能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日
一、营业总收入 -2,603,324.40
1.利息收入 48,335.96
其中：存款利息收入 6.4.7.13 30,365.71
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 17,970.25
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,226,553.78
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,946,909.20
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 120.89
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 720,234.53
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.20 1,574,892.51
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 0.91
减：二、营业总支出 305,072.55
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 195,499.23
2．托管费 6.4.10.2.2 29,324.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,364.10
4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．信用减值损失 6.4.7.22 -
7．税金及附加 64.68
8．其他费用 6.4.7.23 73,819.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号 -2,908,396.95
填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,908,396.95
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -2,908,396.95
注：本集合计划合同生效日为 2021 年 7 月 27 日，无上年度同期对比数据。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 52,039,483.88 - -4,748,438.70 47,291,045.18
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 52,039,483.88 - -4,748,438.70 47,291,045.18
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 11,152,282.66 - -4,552,637.94 6,599,644.72
少以“-”
号填列）
（一）、 - - -2,908,396.95 -2,908,396.95
综 合 收
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 11,152,282.66 - -1,644,240.99 9,508,041.67
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 11,899,220.34 - -1,748,504.95 10,150,715.39
购款
2
.基金赎 -746,937.68 - 104,263.96 -642,673.72
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 63,191,766.54 - -9,301,076.64 53,890,689.90
资产（基
金净值）
注：本集合计划合同生效日为 2021 年 7 月 27 日，无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
李井伟 陈颖 刘雯
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于 2021 年 6
月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]1856 号）批准，《海通红利优选一年持有
期混合型集合资产管理计划资产管理合同》于 2021 年 7 月 27 日起正式变更生效。本集合计划为
契约型开放式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划资产的 60%-95%（投资
于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%），投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计
划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。
本集合计划的业绩比较基准为中证红利指数收益率×50%+中证港股通高股息指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、财政部《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》、《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注四、所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2022 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和集合计划净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本集合计划报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下合称“新金融工具准则”）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。
根据《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等有关
规定，并与集合计划托管人协商一致，本集合计划自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计
准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2022 年年初留存收益和其他综合收益，2021 年度的财务报表未做调整。执行新金融工具准则未对本集合计划的财务状况和集合计划净值产生重大影响。
执行新金融工具准则
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息和应收申购款，金额分别为 20,546,799.98 元、1,648,413.78 元、31,646.03元、1,614,829.17 元、4,023.24 元和 9.99 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收清算款、应收申购款和其他资产-应收利息，金额分别
为 20,549,905.37 元、1,649,314.44 元、31,663.19 元、1,614,829.17 元、9.99 元和 0.00 元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 34,520,962.69 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 34,520,962.72 元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-应付赎回费、其他负债-预提费
用，金额分别为 832,203.47 元、9,897,141.65 元、109,699.74 元、9,939.35 元、814.67 元、
11,226.63 元、14,940.75 元和 129,000.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付赎回费和其他负债-预提费用，金额分别为 832,203.47 元、9,897,141.65
元、109,699.74 元、9,939.35 元、814.67 元、11,226.63 元、14,940.75 元和 129,000.00 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，
本集合根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：
1、增值税
根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。
根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理
人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。
2、印花税
比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998]55 号)和《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，集合计划管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
3、所得税
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规
定，对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 30 日
活期存款 5,161,173.87
等于：本金 5,160,077.77
加：应计利息 1,096.10
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 5,161,173.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 45,941,944.60 - 46,943,432.26 1,001,487.66
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 45,941,944.60 - 46,943,432.26 1,001,487.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产
注：本集合计划本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 11,742.49
其中：交易所市场 11,742.49
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 183,970.83
合计 195,713.32
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
海通红利优选 A
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,395,999.62 3,395,999.62
本期申购 10,683,885.86 10,683,885.86
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 14,079,885.48 14,079,885.48
海通红利优选 B
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,505,786.02 46,505,786.02
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -746,937.68 -746,937.68
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 45,758,848.34 45,758,848.34
海通红利优选 C
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,137,698.24 2,137,698.24
本期申购 1,215,334.48 1,215,334.48
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,353,032.72 3,353,032.72
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
海通红利优选 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -211,432.78 -97,925.51 -309,358.29
本期利润 -522,028.82 376,607.84 -145,420.98
本期基金份额交易产 -1,278,714.89 -336,324.20 -1,615,039.09
生的变动数
其中：基金申购款 -1,278,714.89 -336,324.20 -1,615,039.09
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,012,176.49 -57,641.87 -2,069,818.36
海通红利优选 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 2,522,204.80 -6,763,489.89 -4,241,285.09
本期利润 -3,734,490.72 1,145,303.47 -2,589,187.25
本期基金份额交易产 2,813.12 101,450.84 104,263.96
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 2,813.12 101,450.84 104,263.96
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,209,472.80 -5,516,735.58 -6,726,208.38
海通红利优选 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -136,340.41 -61,454.91 -197,795.32
本期利润 -226,769.92 52,981.20 -173,788.72
本期基金份额交易产 -127,502.85 -5,963.01 -133,465.86
生的变动数
其中：基金申购款 -127,502.85 -5,963.01 -133,465.86
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -490,613.18 -14,436.72 -505,049.90
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 25,333.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,794.15
其他 237.95
合计 30,365.71
注：其他包括结算保证金利息收入、港股通风控资金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 74,716,430.74
减：卖出股票成本总额 79,545,529.17
减：交易费用 117,810.77
买卖股票差价收入 -4,946,909.20
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
债券投资收益——利息收入 0.10
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 120.79
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 120.89
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,120.90
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 999.98
本总额
减：应计利息总额 0.13
减：交易费用 -
买卖债券差价收入 120.79
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本集合计划本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 720,234.53
其中：证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 720,234.53
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 1,574,892.51
股票投资 1,574,892.51
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 1,574,892.51
6.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 0.91
合计 0.91
6.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
审计费用 4,463.46
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 30.00
账户维护费 9,600.00
证券组合费 218.84
合计 73,819.67
6.4.7.24 分部报告
本集合计划本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本集合计划
合同生效日为 2021 年 7 月 27 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例（%）
海通证券 165,024,547.21 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例（%）
海通证券 1,120.90 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例（%）
海通证券 222,900,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注：本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 21,332.07 100.00 11,742.49 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 195,499.23
其中：支付销售机构的客户维护费 15,740.48
注：1.本集合计划本期共发生应支付的固定管理费 195,499.23 元。本集合计划的固定管理费按前一日集合计划资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划固定管理费
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划固定管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
2.本集合计划本期共发生应支付的业绩报酬 0.00 元。在本集合计划投资者赎回日和集合计划
终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率，对 B 类计划份额期间年化收益率超过 5%以上部
分按照 18%的比例收取管理人业绩报酬；对 A 类或 C 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分
按照 20%的比例收取业绩报酬。
A 类或 C 类计划份额业绩报酬的计算公式为：
当年化收益率 R≥8%=每笔参与在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（期间年化收益率
-8%）*20%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按365 天计算）
B 类计划份额业绩报酬的计算公式为：
当年化收益率 R≥5%=每笔参与在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（期间年化收益率
-5%）*18%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按365 天计算）
每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以申购当日为上一个业绩报酬计提日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。
3.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 29,324.87
注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.12%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C 合计
交通银行 - - 0.00 0.00
海通证券 - 6,328.36 6,328.36
海通资管 - - 6.76 6.76
合计 - - 6,335.12 6,335.12
注：C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.5%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本集合计划本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 本期 本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 2022 年 1 月 1 日至 2022 2022 年 1 月 1 日至
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C
基 金 合 同 生 效 日
（ 2021 年 7 月 27 0.00 18,513,947.17 0.00
日）持有的基金份
额
报告期初持有的基 0.00 7,513,947.17 0.00
金份额
报告期间申购/买 1,859,234.21 0.00 0.00
入总份额
报告期间因拆分变 0.00 0.00 0.00
动份额
减：报告期间赎回/ 0.00 0.00 0.00
卖出总份额
报告期末持有的基 1,859,234.21 7,513,947.17 0.00
金份额
报告期末持有的基
金份额 13.2000% 16.4200% 0.0000%
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
海通红利优选 B
本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）
海通证券 8,000,000.00 17.4800 8,000,000.00 17.3500
注：本表持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
交通银行 5,161,173.87 25,333.61
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本集合计划本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、合规与风险控制委员会、合规负责人、风控与稽核部和合规与法务部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。
本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
AAA - 999.98
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 999.98
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。
本集合计划的管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。
本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。
本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本集合计划持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,161,173.87 - - - 5,161,173.87
结算备付金 690,497.18 - - - 690,497.18
存出保证金 26,248.11 - - - 26,248.11
交易性金融资产 - - - 46,943,432.26 46,943,432.26
买入返售金融资产 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
应收证券清算款 - - - 1,504,331.10 1,504,331.10
应收股利 - - - 9,041.02 9,041.02
资产总计 7,077,919.16 - - 48,456,804.38 55,534,723.54
负债
应付证券清算款 - - - 1,407,114.13 1,407,114.13
应付管理人报酬 - - - 34,817.80 34,817.80
应付托管费 - - - 5,222.68 5,222.68
应付销售服务费 - - - 1,145.30 1,145.30
应交税费 - - - 20.41 20.41
其他负债 - - - 195,713.32 195,713.32
负债总计 - - - 1,644,033.64 1,644,033.64
利率敏感度缺口 7,077,919.16 - - 46,812,770.74 53,890,689.90
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021 年 12 月 31 日
资产
银行存款 20,546,799.98 - - - 20,546,799.98
结算备付金 1,648,413.78 - - - 1,648,413.78
存出保证金 31,646.03 - - - 31,646.03
交易性金融资产 999.98 - - 34,519,962.71 34,520,962.69
应收申购款 - - - 9.99 9.99
应收证券清算款 - - - 1,614,829.17 1,614,829.17
其他资产 - - - 4,023.24 4,023.24
资产总计 22,227,859.77 - - 36,138,825.11 58,366,684.88
负债
应付赎回款 - - - 9,897,141.65 9,897,141.65
应付管理人报酬 - - - 109,699.74 109,699.74
应付托管费 - - - 9,939.35 9,939.35
应付证券清算款 - - - 832,203.47 832,203.47
应付销售服务费 - - - 814.67 814.67
应交税费 - - - 70,673.44 70,673.44
其他负债 - - - 155,167.38 155,167.38
负债总计 - - - 11,075,639.70 11,075,639.70
利率敏感度缺口 22,227,859.77 - - 25,063,185.41 47,291,045.18
注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）
31 日 ）
市场利率上升 25 个
- -
基点
分析
市场利率下降 25 个 - -
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 6 月 30 日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民 折合人民币元 折合人民币元
币元
以外币计价的
资产
交易性金融资 - 8,630,987.98 - 8,630,987.98
产
资产合计 - 8,630,987.98 - 8,630,987.98
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 - 8,630,987.98 - 8,630,987.98
额
上年度末
2021 年 12 月 31 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计
币元
以外币计价的
资产
交易性金融资 - 4,619,538.11 - 4,619,538.11
产
资产合计 - 4,619,538.11 - 4,619,538.11
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 - 4,619,538.11 - 4,619,538.11
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）
31 日 ）
所有外币相对人民
431,549.40 230,976.91
分析 币升值 5%
所有外币相对人民 -431,549.40 -230,976.91
币贬值 5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%），投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产 46,943,432.26 87.11 34,519,962.71 72.99
－股票投资
交易性金融资产 - - - -
－基金投资
交易性金融资产 - - 999.98 0.00
－债券投资
交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 46,943,432.26 87.11 34,520,962.69 73.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 -
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）
31 日 ）
股票价格上升 5% 2,347,171.61 1,725,998.14
分析
股票价格下降 5% -2,347,171.61 -1,725,998.14
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
本集合计划在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
第一层次 46,943,432.26 34,519,962.71
第二层次 - 999.98
第三层次 - -
合计 46,943,432.26 34,520,962.69
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 6 月 30 日,本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差
异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 46,943,432.26 84.53
其中：股票 46,943,432.26 84.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.16
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 5,851,671.05 10.54
8 其他各项资产 1,539,620.23 2.77
9 合计 55,534,723.54 100.00
注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,630,987.98 元，占资产净值比例为16.02%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,053,490.00 11.23
C 制造业 17,959,966.28 33.33
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 1,488,928.00 2.76
E 建筑业 361,284.00 0.67
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 604,185.00 1.12
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 9,059,840.00 16.81
K 房地产业 1,632,510.00 3.03
L 租赁和商务服务业 256,223.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 519,950.00 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 376,068.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,312,444.28 71.09
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
消费者非必需品 1,494,701.08 2.77
消费者常用品 - -
能源 770,799.85 1.43
金融 - -
医疗保健 186,773.50 0.35
工业 759,408.72 1.41
信息技术 - -
电信服务 5,419,304.83 10.06
公用事业 - -
房地产 - -
合计 8,630,987.98 16.02
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 125,700 2,662,326.00 4.94
2 601318 中国平安 56,000 2,614,640.00 4.85
3 00700 腾讯控股 8,200 2,485,250.56 4.61
4 00941 中国移动 54,500 2,283,784.90 4.24
5 600887 伊利股份 55,900 2,177,305.00 4.04
6 601088 中国神华 58,800 1,958,040.00 3.63
7 601166 兴业银行 94,500 1,880,550.00 3.49
8 600036 招商银行 42,100 1,776,620.00 3.30
9 600048 保利发展 93,500 1,632,510.00 3.03
10 03690 美团-W 9,000 1,494,701.08 2.77
11 600900 长江电力 64,400 1,488,928.00 2.76
12 000858 五粮液 7,100 1,433,703.00 2.66
13 600188 兖矿能源 36,300 1,433,124.00 2.66
14 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 2.66
15 601633 长城汽车 32,800 1,214,912.00 2.25
16 601009 南京银行 114,000 1,187,880.00 2.20
17 601939 建设银行 193,300 1,171,398.00 2.17
18 300896 爱美客 1,900 1,140,019.00 2.12
19 002594 比亚迪 3,200 1,067,168.00 1.98
20 600600 青岛啤酒 10,000 1,039,200.00 1.93
21 002271 东方雨虹 19,200 988,224.00 1.83
22 600522 中天科技 39,200 905,520.00 1.68
23 600438 通威股份 14,700 879,942.00 1.63
24 00883 中国海洋石油 87,000 770,799.85 1.43
25 02128 中国联塑 75,000 759,408.72 1.41
26 002460 赣锋锂业 4,800 713,760.00 1.32
27 601012 隆基绿能 10,320 687,621.60 1.28
28 000799 酒鬼酒 3,500 650,335.00 1.21
29 01024 快手-W 8,700 650,269.37 1.21
30 600377 宁沪高速 70,500 604,185.00 1.12
31 603606 东方电缆 6,900 528,540.00 0.98
32 603259 药明康德 5,000 519,950.00 0.96
33 300308 中际旭创 16,000 496,800.00 0.92
34 300059 东方财富 16,880 428,752.00 0.80
35 300015 爱尔眼科 8,400 376,068.00 0.70
36 688050 爱博医疗 1,633 366,118.60 0.68
37 603799 华友钴业 3,800 363,356.00 0.67
38 000498 山东路桥 37,400 361,284.00 0.67
39 600809 山西汾酒 900 292,320.00 0.54
40 600460 士兰微 5,500 286,000.00 0.53
41 002475 立讯精密 7,700 260,183.00 0.48
42 601888 中国中免 1,100 256,223.00 0.48
43 002402 和而泰 12,800 243,968.00 0.45
44 688185 康希诺 1,201 239,095.08 0.44
45 300124 汇川技术 2,900 191,023.00 0.35
46 00853 微创医疗 9,600 186,773.50 0.35
47 600486 扬农化工 1,400 186,592.00 0.35
48 000733 振华科技 1,300 176,761.00 0.33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,351,508.00 9.20
2 600188 兖矿能源 3,758,835.00 7.95
3 601012 隆基绿能 3,092,802.60 6.54
4 002594 比亚迪 2,723,002.00 5.76
5 601225 陕西煤业 2,557,955.00 5.41
6 601666 平煤股份 2,529,652.00 5.35
7 600048 保利发展 2,505,106.00 5.30
8 601633 长城汽车 2,142,891.00 4.53
9 03690 美团-W 1,987,042.50 4.20
10 601166 兴业银行 1,973,471.00 4.17
11 002466 天齐锂业 1,939,234.00 4.10
12 601877 正泰电器 1,792,202.00 3.79
13 600036 招商银行 1,788,191.00 3.78
14 002460 赣锋锂业 1,770,671.00 3.74
15 000858 五粮液 1,738,766.00 3.68
16 300274 阳光电源 1,724,819.00 3.65
17 601009 南京银行 1,629,996.00 3.45
18 300059 东方财富 1,621,034.20 3.43
19 002475 立讯精密 1,552,486.00 3.28
20 600522 中天科技 1,507,585.00 3.19
21 600438 通威股份 1,424,482.00 3.01
22 601669 中国电建 1,403,847.00 2.97
23 000333 美的集团 1,222,025.00 2.58
24 601899 紫金矿业 1,198,697.00 2.53
25 601658 邮储银行 1,152,749.00 2.44
26 600383 金地集团 1,122,284.00 2.37
27 688599 天合光能 1,082,426.92 2.29
28 300896 爱美客 1,049,300.00 2.22
29 002271 东方雨虹 994,369.00 2.10
30 600585 海螺水泥 973,846.00 2.06
31 600519 贵州茅台 950,996.00 2.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 3,019,414.00 6.38
2 601012 隆基绿能 2,837,230.80 6.00
3 601088 中国神华 2,726,993.00 5.77
4 601666 平煤股份 2,557,448.52 5.41
5 600188 兖矿能源 2,431,363.00 5.14
6 002466 天齐锂业 2,070,955.00 4.38
7 300896 爱美客 2,038,533.00 4.31
8 000002 万科 A 1,936,561.00 4.09
9 300274 阳光电源 1,823,530.00 3.86
10 600486 扬农化工 1,671,603.60 3.53
11 600660 福耀玻璃 1,657,271.00 3.50
12 002572 索菲亚 1,653,146.00 3.50
13 002594 比亚迪 1,645,601.00 3.48
14 000333 美的集团 1,544,030.00 3.26
15 601877 正泰电器 1,503,931.00 3.18
16 601225 陕西煤业 1,501,813.92 3.18
17 002475 立讯精密 1,476,952.60 3.12
18 002601 龙佰集团 1,436,499.00 3.04
19 600019 宝钢股份 1,333,343.00 2.82
20 601669 中国电建 1,290,336.00 2.73
21 300059 东方财富 1,241,586.00 2.63
22 603517 绝味食品 1,100,583.00 2.33
23 002460 赣锋锂业 1,043,980.00 2.21
24 601658 邮储银行 1,041,403.00 2.20
25 688599 天合光能 1,018,637.90 2.15
26 600383 金地集团 1,012,151.00 2.14
27 601899 紫金矿业 1,002,340.00 2.12
28 601668 中国建筑 972,408.00 2.06
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 90,308,116.47
卖出股票收入（成交）总额 74,716,430.74
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
-
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
-
7.11.2 本期国债期货投资评价
-
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会山东监管局、陕西监管局的处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,248.11
2 应收清算款 1,504,331.10
3 应收股利 9,041.02
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,539,620.23
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）
海通红利 442 31,854.94 1,859,234.21 13.20 12,220,651.27 86.80
优选 A
海通红利 134 341,483.94 26,478,991.89 57.87 19,279,856.45 42.13
优选 B
海通红利 102 32,872.87 - - 3,353,032.72 100
优选 C
合计 678 93,203.20 28,338,226.10 44.84 34,853,540.44 55.16
注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 海通红利优选 A 2,854,538.14 20.2739
理人所 海通红利优选 B 5,322.99 0.0116
有从业
人员持
有本基 海通红利优选 C 238.57 0.0071
金
合计 2,860,099.70 4.5261
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 海通红利优选 A >100
基金投资和研究部门 海通红利优选 B 0
负责人持有本开放式
基金 海通红利优选 C 0
合计 >100
海通红利优选 A 0~10
本基金基金经理持有 海通红利优选 B 0
本开放式基金
海通红利优选 C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C
基金合同生效
日（2021 年 7 - 111,283,640.58 -
月 27 日）基金
份额总额
本报告期期初 3,395,999.62 46,505,786.02 2,137,698.24
基金份额总额
本报告期基金 10,683,885.86 - 1,215,334.48
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份 - 746,937.68 -
额
本报告期基金 - - -
拆分变动份额
本报告期期末 14,079,885.48 45,758,848.34 3,353,032.72
基金份额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2022 年 3 月 11 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第三十四
次董事会审议通过，周陶女士自 2022 年 3 月 10 日起不再担任公司合规总监，由总经理李井伟
先生代任公司合规总监。
2、2022 年 5 月 20 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第三十四
次董事会审议通过，吴文然女士自 2022 年 5 月 18 日起担任公司合规总监。
3、本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
1、因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司等 13 个被告返还或赔偿原告委托财产 51,455 万元及相应利息。截止本报告披露日，该案尚未开庭审理。
2、本报告期内无涉及集合计划托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，集合计划管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
2、本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
海通证券 2 165,024,547. 100.00 21,332.07 100.00 -
21
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
海通证券 1,120.90 100.00222,900,000.00 100.00 - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上海海通证券资产管理有限公司旗下
1 参公集合资产管理计划转换业务规则 规定披露媒介 2022 年 3 月 30 日
说明
上海海通证券资产管理有限公司关于
2 开通旗下部分集合资产管理计划转换 规定披露媒介 2022 年 3 月 30 日
业务及费率优惠活动的公告
3 上海海通证券资产管理有限公司关于 规定披露媒介 2022 年 5 月 20 日
高级管理人员变更公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本集合计划报告期内无单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准海通内需价值优选集合资产管理计划资产管理合同变更的文件
（二）海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同
（三）海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议
（四）海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书
（五）法律意见书
（六）管理人业务资格批件、营业执照
（七）托管人业务资格批件、营业执照
（八）业务规则
（九）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553
上海海通证券资产管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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