海通量化价值精选一年持有期混合型集合
资产管理计划

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

7.12 投资组合报告附注 ...... 51
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

10.4 基金投资策略的改变 ...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

基金简称 海通量化价值精选

基金主代码 850004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 91,780,191.22 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C
金简称

下属分级基金的交 850088 850004 850099

易代码

报告期末下属分级 57,422,608.28 份 29,412,282.02 份 4,945,300.92 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充
分控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。

投资策略 1、资产配置策略

大类资产配置不作为本集合计划的核心策略。一般情况下将保持各
类资产配置的基本稳定。在综合考虑系统性风险、各类资产收益风
险比、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对集合计划资产
配置做出适当调整。

2、以超越业绩基准为目的的股票投资策略

本集合计划基于长期量化研究构建投资模型，坚持数据驱动，挖掘
市场中的潜在逻辑，通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面
影响，力图获得超越业绩基准的投资回报。

本集合计划基于实证检验，选取出符合 A 股投资逻辑的因子，并根
据对经济周期和资本市场发展的不同阶段的分析和判断动态调整因
子权重，从而构建多因子选股体系。

3、债券投资策略

本集合计划债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目
标，同时有效利用集合资产提高集合计划收益。通过研究国内外宏
观经济、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，
进行合理的利率预期，采取自上而下的方式确定组合久期，进而根
据期限结构配置、信用利差、信用风险评估、现金管理等手段进行
个券选择。

4、股指期货投资策略

本集合计划进行股指期货投资的主要目的是对股票组合进行套期保


值，通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资
金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素
进行分析，结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评，以
确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。根据公募基金
相关法规和本合同的规定，管理人可以使用股指期货进行加减仓位
的投资操作。

若相关法律法规发生变化，管理人在进行股指期货投资管理时遵从
最新规定。

5、股票期权投资策略

本集合计划投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主
要目的，选择流动性好的期权合约进行投资。本集合计划将结合投
资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，
确定参与期权交易的投资时机和投资比例。

6、资产支持证券投资策略

本集合计划投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、
个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况
下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。

7、融资业务投资策略

本集合计划将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例
内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。

8、其他金融衍生产品的投资策略

本集合计划将根据公募基金的特点和要求，结合该类金融衍生产品
的特征，在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适
的投资策略，以控制并降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟
踪误差，从而更好地实现本集合计划的投资目标。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×商业银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票
型基金、股票型集合资产管理计划。

本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海海通证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 郭明

负责人 联系电话 021-23154762 010-66105799

电子邮箱 htam@haitong.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95588

传真 021-63410460 010-66105798

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 55
厦 32 楼 号

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 55
厦 32 楼 号


邮政编码 200001 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.htsamc.com

基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

数据和指标 海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C

本期已实现

1,500,471.84 736,526.36 125,628.31
收益

本期利润 2,317,638.10 1,055,750.45 272,914.89

加权平均基

金份额本期 0.0387 0.0356 0.0502
利润
本期加权平

均净值利润 3.73% 3.43% 4.90%
率
本期基金份

额净值增长 3.50% 3.55% 3.24%
率
3.1.2 期末

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末可供分 1,368,164.92 761,681.51 62,405.33
配利润

期末可供分 0.0238 0.0259 0.0126
配基金份额

利润

期末基金资 58,790,773.20 30,173,963.53 5,007,706.25
产净值

期末基金份 1.0238 1.0259 1.0126
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末指标
基金份额累

计净值增长 -18.51% -18.34% -19.40%
率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通量化价值精选 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.17% 0.71% 0.94% 0.70% 0.23% 0.01%

过去三个月 -1.84% 0.71% -4.09% 0.66% 2.25% 0.05%

过去六个月 3.50% 0.73% -0.50% 0.68% 4.00% 0.05%

过去一年 -6.46% 0.84% -11.41% 0.79% 4.95% 0.05%

自基金合同生效起

-18.51% 1.02% -23.68% 0.91% 5.17% 0.11%
至今

海通量化价值精选 B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.17% 0.71% 0.94% 0.70% 0.23% 0.01%

过去三个月 -1.82% 0.71% -4.09% 0.66% 2.27% 0.05%

过去六个月 3.55% 0.73% -0.50% 0.68% 4.05% 0.05%


过去一年 -6.36% 0.84% -11.41% 0.79% 5.05% 0.05%

自基金合同生效起

-18.34% 1.01% -23.68% 0.91% 5.34% 0.10%
至今

海通量化价值精选 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.12% 0.71% 0.94% 0.70% 0.18% 0.01%

过去三个月 -1.97% 0.71% -4.09% 0.66% 2.12% 0.05%

过去六个月 3.24% 0.73% -0.50% 0.68% 3.74% 0.05%

过去一年 -6.93% 0.84% -11.41% 0.79% 4.48% 0.05%

自基金合同生效起

-19.40% 1.01% -23.68% 0.91% 4.28% 0.10%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等，覆盖传统权益、固收、量化、现金管理、另类投资、QDII
等全业务产品线。

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

董传盛先生: 吉林大学微电子系学士，复
董传 2023 年 2 旦大学微电子系硕士，加拿大麦吉尔大学
盛 投资经理 月 3 日 - 6 年 电子计算机工程系博士，曾任上海海通证
券资产管理有限公司研究员，现任上海海
通证券资产管理有限公司投资经理。

总经理助 胡倩女士:上海财经大学经济学博士，现任
胡倩 理，投资 2021 年 2 - 20 年 上海海通证券资产管理有限公司总经理助
经理 月 24 日 理。曾任海通证券首席分析师，长信基金
金融工程总监、基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年一季度，宏观政策的强预期和目前经济状况的弱现实是市场博弈的主线。春节前对节后经济复苏的乐观预期，部分透支了春节后的市场涨幅，因此春节之后市场经历了一段时间的震荡行情。同时，美国硅谷银行破产、瑞信银行被收购等一系列事件，激发了投资者的衰退预期，避险成为投资者反复考虑的投资选项。在这种情况下，A 股也未能幸免。二季度，宏观政策的预
期和目前经济状况的现实仍然是市场博弈的主线。4 月份，市场窄幅震荡。以 AI 为代表的行情主导了市场情绪。临近月末，伴随着年报和一季报的披露，科技股在月末出现较大回撤，与此同时，以中特估为代表的优质资产估值持续修复。5 月份市场震荡下跌。对经济复苏信心的不足主导了市场情绪。与此同时，以中特估为代表的优质资产估值修复进程出现了调整。6 月份上证综指在短暂反弹后，迅速进入调整，全月振幅 4.1%，市场的关注点主要是复苏进度，但是宏观数据表现疲弱，累及权益市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本集合计划 A 份额净值为 1.0238 元， B 份额净值为 1.0259 元，C 份额净值
为 1.0126 元。本报告期集合计划三类份额净值增长率分别为 3.50%,3.55%,3.24%，业绩比较基准收益率为-0.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，外部环境可能依然复杂，但国内经济仍有韧性。市场风格方面，在经历了一年多的调整后，高成长板块或许有更多投资机会，估值进一步压缩空间有限。权益资产投资价值已经显现，市场悲观情绪可能会逐渐消散，未来市场下跌空间或有限。

在投资层面，我们将通过多层次的量化策略体系探究获取超额收益和绝对收益的路径，以抓住市场中的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进行了认真地复核。 本报告期内，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，本托管人依法对上海海通证券资产管理有限公司编制和披露的海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告中账务数据内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 10,169,088.80 14,567,198.31

结算备付金 1,731,136.96 1,314,533.82

存出保证金 703,803.31 1,176,078.70

交易性金融资产 6.4.7.2 81,328,075.97 82,328,820.92

其中：股票投资 81,328,075.97 82,328,820.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 183,976.88 -

应收申购款 - 100.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 94,116,081.92 99,386,731.75

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1.76 0.82

应付赎回款 56.86 50,014.85

应付管理人报酬 59,334.74 66,875.15

应付托管费 11,590.45 13,015.87

应付销售服务费 2,053.03 2,964.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 70,602.10 129,665.52

负债合计 143,638.94 262,536.88

净资产：

实收基金 6.4.7.10 91,780,191.22 100,220,839.62

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 2,192,251.76 -1,096,644.75

净资产合计 93,972,442.98 99,124,194.87

负债和净资产总计 94,116,081.92 99,386,731.75

注： （1）报告截止日 2023 年 6 月 30 日，集合计划份额总额 91,780,191.22 份，其中海通量化
价值精选 A 份额净值（暂估业绩报酬前）1.0238 元，份额总额 57,422,608.28 份，资产净值（暂
估业绩报酬前）58,790,773.20 元，相关暂估业绩报酬余额为 51.87 元（于 2022 年 12 月 31 日
0.00 元），资产净值（暂估业绩报酬后）58,790,721.33 元；海通量化价值精选 B 份额净值（暂估业绩报酬前）1.0259 元，份额总额 29,412,282.02份，资产净值（暂估业绩报酬前）30,173,963.53

元，相关暂估业绩报酬余额为 54,918.05 元（于 2022 年 12 月 31 日 33,544.34 元），资产净值（暂
估业绩报酬后）30,119,045.48 元；海通量化价值精选 C 份额净值（暂估业绩报酬前）1.0126 元，份额总额 4,945,300.92 份，资产净值（暂估业绩报酬前）5,007,706.25 元，相关暂估业绩报酬
余额为 8.83 元（于 2022 年 12 月 31 日 0.00 元），资产净值（暂估业绩报酬后）5,007,697.42
元。暂估业绩报酬为假设本集合计划于本报告期末按照当日的集合计划份额净值（计提业绩报酬前）清算，根据集合计划份额持有人持有的集合计划份额（包括未到期份额）至该日持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该暂估业绩报酬余额是各集合计划份额持有人于期末时点的暂估业绩报酬的合计，各集合计划份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 4,185,972.62 -14,216,586.50

1.利息收入 31,706.56 35,261.36

其中：存款利息收入 6.4.7.13 31,706.56 35,261.36

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 2,870,589.13 -14,260,290.68
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 1,067,700.60 -14,979,556.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 635,593.20 -650,547.61

股利收益 6.4.7.19 1,167,295.33 1,369,813.69

以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认产生的

收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,283,676.93 8,442.82
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 539,669.18 650,030.59

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 375,867.97 472,261.27

2．托管费 6.4.10.2.2 73,340.91 91,528.21

3．销售服务费 6.4.10.2.3 13,925.11 21,678.08

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 12,124.69 -

8．其他费用 6.4.7.23 64,410.50 64,563.03

三、利润总额（亏损总额 3,646,303.44 -14,866,617.09
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,646,303.44 -14,866,617.09
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 3,646,303.44 -14,866,617.09

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 100,220,839.62 - -1,096,644.75 99,124,194.87
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 100,220,839.62 - -1,096,644.75 99,124,194.87
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -8,440,648.40 - 3,288,896.51 -5,151,751.89
号填列）

（一）、综合收益 - - 3,646,303.44 3,646,303.44
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -8,440,648.40 - -357,406.93 -8,798,055.33
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 35,120.17 - 1,398.42 36,518.59
购款

2.基金赎 -8,475,768.57 - -358,805.35 -8,834,573.92
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 91,780,191.22 - 2,192,251.76 93,972,442.98
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 113,928,146.09 - 25,167,226.15 139,095,372.24
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 113,928,146.09 - 25,167,226.15 139,095,372.24
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -2,713,635.64 - -14,677,149.86 -17,390,785.50
号填列）

（一）、综合收益 - - -14,866,617.09 -14,866,617.09
总额

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -2,713,635.64 - 189,467.23 -2,524,168.41
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,539,422.16 - 216,480.22 1,755,902.38
购款

2.基金赎 -4,253,057.80 - -27,012.99 -4,280,070.79
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 111,214,510.45 - 10,490,076.29 121,704,586.74
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李井伟 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通稳健成长集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为非限定性集
合资产管理计划，2009 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2009〕447 号核准设立，自 2009 年 7 月 13 日起向社会公众发行，2009 年 8 月 20 日结束募
集并于 2009 年 8 月 24 日成立。本集合计划于 2021 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《关于准予海通稳健成长集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]263 号）批准，《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以
下简称“资产管理合同”）于 2021 年 2 月 24 日起正式变更生效。本集合计划为契约型开放式，自
合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，
托管人为中国工商银行股份有限公司。

本集合计划根据申购/赎回规则、申购费用、赎回费用、销售服务费、业绩报酬收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：在投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别集合计划资产中计提销售服务费的份额。

B 类份额：原集合计划份额自本资产管理合同生效之日起全部自动转换为 B 类份额。资产管
理合同生效后，在本集合计划存续期间，管理人仅办理 B 类份额的赎回业务，不办理申购业务，红利再投资份额除外。对 B 类份额不设置最短持有期限，根据资产管理合同在每个开放日办理赎回业务。

C 类份额：从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根据
持有期限收取赎回费用的份额。

本集合计划 A 类份额和 C 类份额设置最短持有期限。A 类份额和 C 类份额持有人持有的每份
份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该类集合计划份额不可赎回或转换转出。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的 60%-95%（投
资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值
的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。

本集合计划的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数收益率+20%×商业银行活期存款利率（税
后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。
除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：
1、增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理
人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

2、印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998]55 号)和《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，基金管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3、所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的
规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 10,169,088.80

等于：本金 10,168,117.14

加：应计利息 971.66

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 10,169,088.80

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 83,916,536.31 - 81,328,075.97 -2,588,460.34

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 83,916,536.31 - 81,328,075.97 -2,588,460.34

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 6,077,240.00 - - -

生工具

其中：股 6,077,240.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 6,077,240.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2307 IC2307 1.00 1,198,160.00 -5,960.00

IF2309 IF2309 4.00 4,606,800.00 -266,320.00

合计 -272,280.00

减：可抵销期货 -272,280.00
暂收款

净额 -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持有股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0 元。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产
注：本集合计划本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 6,631.27

其中：交易所市场 6,631.27

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 63,970.83

合计 70,602.10

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通量化价值精选 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 63,463,803.40 63,463,803.40

本期申购 26,298.50 26,298.50

本期赎回（以“-”号填列） -6,067,493.62 -6,067,493.62

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 57,422,608.28 57,422,608.28

海通量化价值精选 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,798,278.41 29,798,278.41

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -385,996.39 -385,996.39

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 29,412,282.02 29,412,282.02

海通量化价值精选 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,958,757.81 6,958,757.81

本期申购 8,821.67 8,821.67

本期赎回（以“-”号填列） -2,022,278.56 -2,022,278.56

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,945,300.92 4,945,300.92

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通量化价值精选 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,644,449.37 -3,330,355.72 -685,906.35

本期利润 1,500,471.84 817,166.26 2,317,638.10

本期基金份额交易产生 -358,333.90 94,767.07 -263,566.83
的变动数

其中：基金申购款 1,574.45 -445.46 1,128.99

基金赎回款 -359,908.35 95,212.53 -264,695.82

本期已分配利润 - - -

本期末 3,786,587.31 -2,418,422.39 1,368,164.92

海通量化价值精选 B


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,613,551.37 -3,890,716.80 -277,165.43

本期利润 736,526.36 319,224.09 1,055,750.45

本期基金份额交易产生 -52,990.31 36,086.80 -16,903.51
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -52,990.31 36,086.80 -16,903.51

本期已分配利润 - - -

本期末 4,297,087.42 -3,535,405.91 761,681.51

海通量化价值精选 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 231,536.51 -365,109.48 -133,572.97

本期利润 125,628.31 147,286.58 272,914.89

本期基金份额交易产生 -86,318.49 9,381.90 -76,936.59
的变动数

其中：基金申购款 411.52 -142.09 269.43

基金赎回款 -86,730.01 9,523.99 -77,206.02

本期已分配利润 - - -

本期末 270,846.33 -208,441.00 62,405.33

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 23,186.98

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,443.02

其他 76.56

合计 31,706.56

注：其他包括结算保证金利息收入、港股通风控资金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 175,697,232.39

减：卖出股票成本总额 174,368,196.03

减：交易费用 261,335.76

买卖股票差价收入 1,067,700.60

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本集合计划本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期未产生衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 635,593.20

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,167,295.33

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -


合计 1,167,295.33

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,769,876.93

股票投资 1,769,876.93

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -486,200.00

权证投资 -

期货投资 -486,200.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,283,676.93

6.4.7.21 其他收入
注：本集合计划本报告期末无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 4,463.46

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 207.00

证券组合费 232.67

合计 64,410.50

6.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构
行”)
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

海通证券 347,379,004.09 100.00 394,619,287.15 100.00

6.4.10.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期权证 占当期权证

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

海通证券 - - 7,998.43 100.00

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）


海通证券 45,189.04 100.00 6,631.27 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 51,270.00 100.00 25,960.04 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 375,867.97 472,261.27

其中：支付销售机构的客户维护费 64,212.45 75,461.47

注：1.本集合计划本期共发生应支付的固定管理费 375,867.97 元（其中 A 类份额 246,603.73 元，
B 类份额 106,984.01 元，C 类份额 22,280.23 元）。本集合计划 A 类份额和 C 类份额的固定管理费
按 A 类份额和 C 类份额前一日集合计划资产净值的 0.8%年费率计提，B 类份额的固定管理费按 B
类份额前一日集合计划资产净值的 0.7%年费率计提。固定管理费的计算方法如下：

H＝E×各类份额的年固定管理费率÷当年天数

H 为各类份额每日应计提的集合计划管理费

E 为各类份额前一日的集合计划资产净值

集合计划固定管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.本集合计划本期共发生应支付的业绩报酬 0.00 元。在本集合计划投资者赎回日和集合计划
终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率，对 B 类计划份额期间年化收益率超过 5%以上部
分按照 10%的比例收取管理人业绩报酬；对 A 类或 C 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分
按照 20%的比例收取业绩报酬。

A 类或 C 类份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率 R≥8%=每笔参与份额在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（年化收益率
R-8.0%）*20%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按 365 天计算）

B 类份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率 R≥5%=每笔参与份额在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（年化收益率
R-5.0%）*10%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按 365 天计算）

每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，存续期内申购的，以申购当日为上一个业绩报酬计提日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。

3.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 73,340.91 91,528.21

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 海通量化价值精选海通量化价值精选海通量化价值精选

合计

A B C

工商银行 - - 2,905.60 2,905.60

海通证券 - - 10,938.17 10,938.17

海通资管 - - 1.81 1.81

合计 - - 13,845.58 13,845.58

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


海通量化价值精选海通量化价值精选海通量化价值精选 合计

A B C

工商银行 - - 3,467.43 3,467.43

海通证券 - - 18,099.69 18,099.69

海通资管 - - 3.47 3.47

合计 - - 21,570.59 21,570.59

注：本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.5%。
C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.5%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日

海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021年2月24日） - - -
持有的基金份额


报告期初持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额

报告期间申购/买入 - - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额
报告期末持有的基金

份额 - 51.95% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 30 日 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021年2月24日） - 15,279,736.72 -
持有的基金份额

报告期初持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额

报告期间申购/买入 - - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额
报告期末持有的基金

份额 - 51.27% -
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
海通量化价值精选 B

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

海通证券 10,000,000.00 34.00 10,000,000.00 33.56

注：本表持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 10,169,088.80 23,186.98 13,291,861.73 23,951.81

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 10,169,088.80 - - - 10,169,088.80

结算备付金 1,731,136.96 - - - 1,731,136.96

存出保证金 703,803.31 - - - 703,803.31

交易性金融资产 - - - 81,328,075.97 81,328,075.97

应收股利 - - - 183,976.88 183,976.88

应收清算款 - - - 0.00 0.00

资产总计 12,604,029.07 - - 81,512,052.85 94,116,081.92

负债

应付赎回款 - - - 56.86 56.86

应付管理人报酬 - - - 59,334.74 59,334.74

应付托管费 - - - 11,590.45 11,590.45

应付清算款 - - - 1.76 1.76

应付销售服务费 - - - 2,053.03 2,053.03

其他负债 - - - 70,602.10 70,602.10

负债总计 - - - 143,638.94 143,638.94

利率敏感度缺口 12,604,029.07 - - 81,368,413.91 93,972,442.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 14,567,198.31 - - - 14,567,198.31

结算备付金 1,314,533.82 - - - 1,314,533.82

存出保证金 1,176,078.70 - - - 1,176,078.70

交易性金融资产 - - - 82,328,820.92 82,328,820.92

应收申购款 - - - 100.00 100.00

资产总计 17,057,810.83 - - 82,328,920.92 99,386,731.75

负债

应付赎回款 - - - 50,014.85 50,014.85

应付管理人报酬 - - - 66,875.15 66,875.15

应付托管费 - - - 13,015.87 13,015.87

应付清算款 - - - 0.82 0.82

应付销售服务费 - - - 2,964.67 2,964.67

其他负债 - - - 129,665.52 129,665.52


负债总计 - - - 262,536.88 262,536.88

利率敏感度缺口 17,057,810.83 - - 82,066,384.04 99,124,194.87

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本集合计划持有的交易性债券投资公允价值占集合计划净资产的比例
为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本集合计划净资产无重大影响
（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 8,032,109.96 - 8,032,109.96

资产合计 - 8,032,109.96 - 8,032,109.96

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 8,032,109.96 - 8,032,109.96
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 3,770,981.29 - 3,770,981.29


资产合计 - 3,770,981.29 - 3,770,981.29

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 3,770,981.29 - 3,770,981.29
风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

401,605.50 188,549.06
币升值 5%

所有外币相对人民

-401,605.50 -188,549.06
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 81,328,075.97 86.54 82,328,820.92 83.06
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 81,328,075.97 86.54 82,328,820.92 83.06

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注 6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

股票价格上升 5% 4,066,403.80 4,116,441.05

股票价格下降 5% -4,066,403.80 -4,116,441.05

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 81,328,075.97 82,328,820.92

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 81,328,075.97 82,328,820.92

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集合计划无需要披露的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 81,328,075.97 86.41

其中：股票 81,328,075.97 86.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,900,225.76 12.64

8 其他各项资产 887,780.19 0.94


9 合计 94,116,081.92 100.00

注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,032,109.96 元，占资产净值比例为8.55%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 832.65 0.00

B 采矿业 1,619,229.96 1.72

C 制造业 48,463,428.36 51.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,782,278.00 2.96

E 建筑业 1,238,302.04 1.32

F 批发和零售业 533,022.00 0.57

G 交通运输、仓储和邮政业 1,222,021.00 1.30

H 住宿和餐饮业 502,128.00 0.53

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,759,340.89 5.06

J 金融业 10,829,124.47 11.52

K 房地产业 483,424.95 0.51

L 租赁和商务服务业 5,858.09 0.01

M 科学研究和技术服务业 3,738.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 686,381.00 0.73

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 77,910.00 0.08

R 文化、体育和娱乐业 88,946.00 0.09

S 综合 - -

合计 73,295,966.01 78.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 1,127,862.74 1.20

消费者常用品 - -

能源 1,322,672.51 1.41

金融 2,281,421.06 2.43

医疗保健 160,313.88 0.17

工业 1,501,711.80 1.60

信息技术 752,335.68 0.80

电信服务 885,792.29 0.94


公用事业 - -

房地产 - -

合计 8,032,109.96 8.55

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 3.60

2 300750 宁德时代 9,745 2,229,558.55 2.37

3 601766 中国中车 164,500 1,069,250.00 1.14

3 01766 中国中车 151,000 597,249.42 0.64

4 601318 中国平安 32,400 1,503,360.00 1.60

5 00941 中国移动 15,000 885,792.29 0.94

5 600941 中国移动 3,800 354,540.00 0.38

6 000333 美的集团 20,000 1,178,400.00 1.25

7 600036 招商银行 35,900 1,176,084.00 1.25

8 600028 中国石化 118,300 752,388.00 0.80

8 00386 中国石油化工 100,000 423,188.82 0.45
股份

9 00857 中国石油股份 180,000 899,483.69 0.96

9 601857 中国石油 21,200 158,364.00 0.17

10 02628 中国人寿 65,000 782,668.82 0.83

10 601628 中国人寿 7,500 262,200.00 0.28

11 002415 海康威视 30,400 1,006,544.00 1.07

12 600150 中国船舶 30,000 987,300.00 1.05

13 600887 伊利股份 33,200 940,224.00 1.00

14 000858 五粮液 5,652 924,497.64 0.98

15 002371 北方华创 2,700 857,655.00 0.91

16 600085 同仁堂 14,900 857,644.00 0.91

17 02238 广汽集团 188,000 809,461.56 0.86

18 600276 恒瑞医药 16,449 787,907.10 0.84

19 01339 中国人民保险 264,000 691,263.72 0.74
集团

19 601319 中国人保 11,100 64,824.00 0.07

20 00981 中芯国际 40,000 752,335.68 0.80

21 000725 京东方 A 182,700 747,243.00 0.80

22 03898 时代电气 27,000 726,889.03 0.77

23 600362 江西铜业 37,200 706,056.00 0.75

24 600900 长江电力 30,700 677,242.00 0.72

25 600918 中泰证券 97,300 672,343.00 0.72

26 002594 比亚迪 2,600 671,502.00 0.71


27 601211 国泰君安 47,700 667,323.00 0.71

28 600104 上汽集团 46,932 665,026.44 0.71

29 06806 申万宏源 475,200 657,187.34 0.70

30 600019 宝钢股份 116,900 656,978.00 0.70

31 300059 东方财富 46,154 655,386.80 0.70

32 688041 海光信息 9,300 634,911.00 0.68

33 002202 金风科技 59,300 629,766.00 0.67

34 600309 万华化学 7,100 623,664.00 0.66

35 600406 国电南瑞 26,597 614,390.70 0.65

36 600884 杉杉股份 39,000 590,460.00 0.63

37 601012 隆基绿能 20,476 587,046.92 0.62

38 000999 华润三九 9,600 582,336.00 0.62

39 002736 国信证券 66,311 578,895.03 0.62

40 002414 高德红外 72,930 566,666.10 0.60

41 600764 中国海防 20,600 560,732.00 0.60

42 601166 兴业银行 35,700 558,705.00 0.59

43 300433 蓝思科技 44,500 523,320.00 0.56

44 600018 上港集团 97,300 510,825.00 0.54

45 000538 云南白药 9,600 503,808.00 0.54

46 002410 广联达 15,240 495,147.60 0.53

47 002007 华兰生物 21,700 486,297.00 0.52

48 600048 保利发展 37,100 483,413.00 0.51

49 600886 国投电力 37,400 473,110.00 0.50

50 600875 东方电气 25,300 471,845.00 0.50

51 688047 龙芯中科 4,100 470,639.00 0.50

52 000800 一汽解放 56,200 470,394.00 0.50

53 000768 中航西飞 17,300 462,775.00 0.49

54 601390 中国中铁 59,500 451,010.00 0.48

55 603806 福斯特 12,080 449,255.20 0.48

56 601009 南京银行 55,400 443,200.00 0.47

57 600690 海尔智家 18,500 434,380.00 0.46

58 300450 先导智能 12,000 434,040.00 0.46

59 601865 福莱特 11,200 431,312.00 0.46

60 002459 晶澳科技 10,140 422,838.00 0.45

61 601100 恒立液压 6,500 418,145.00 0.44

62 688396 华润微 7,966 417,498.06 0.44

63 000723 美锦能源 54,000 407,160.00 0.43

64 300763 锦浪科技 3,877 403,595.70 0.43

65 002179 中航光电 8,820 399,987.00 0.43

66 601668 中国建筑 69,200 397,208.00 0.42

67 300316 晶盛机电 5,600 397,040.00 0.42

68 002389 航天彩虹 17,600 390,896.00 0.42

69 601186 中国铁建 39,600 390,060.00 0.42


70 600893 航发动力 9,200 388,792.00 0.41

71 603617 君禾股份 35,900 376,232.00 0.40

72 603899 晨光股份 8,400 374,976.00 0.40

73 601288 农业银行 104,000 367,120.00 0.39

74 601328 交通银行 62,400 361,920.00 0.39

75 601988 中国银行 92,100 360,111.00 0.38

76 300760 迈瑞医疗 1,200 359,760.00 0.38

77 601878 浙商证券 36,000 355,680.00 0.38

78 601169 北京银行 76,700 355,121.00 0.38

79 688599 天合光能 8,300 353,663.00 0.38

80 601985 中国核电 49,700 350,385.00 0.37

81 601236 红塔证券 46,520 346,574.00 0.37

82 003816 中国广核 111,000 345,210.00 0.37

83 600831 广电网络 57,400 344,400.00 0.37

84 601229 上海银行 59,500 342,125.00 0.36

85 688777 中控技术 5,438 341,397.64 0.36

86 601816 京沪高铁 63,800 335,588.00 0.36

87 601077 渝农商行 93,400 335,306.00 0.36

88 02333 长城汽车 38,500 318,401.18 0.34

89 000601 韶能股份 69,300 318,087.00 0.34

90 601877 正泰电器 11,300 312,445.00 0.33

91 002922 伊戈尔 21,600 309,960.00 0.33

92 002616 长青集团 59,800 306,176.00 0.33

93 600438 通威股份 8,900 305,359.00 0.32

94 600288 大恒科技 25,000 301,750.00 0.32

95 688561 奇安信 5,800 300,498.00 0.32

96 002322 理工能科 28,400 295,360.00 0.31

97 603903 中持股份 33,000 295,020.00 0.31

98 605151 西上海 16,200 294,840.00 0.31

99 001208 华菱线缆 31,000 293,880.00 0.31

100 688299 长阳科技 18,736 293,593.12 0.31

101 002064 华峰化学 42,600 292,236.00 0.31

102 603279 景津装备 9,300 291,648.00 0.31

103 601006 大秦铁路 39,100 290,513.00 0.31

104 688296 和达科技 16,179 288,795.15 0.31

105 603900 莱绅通灵 45,900 288,252.00 0.31

106 002025 航天电器 4,500 287,100.00 0.31

107 600741 华域汽车 15,400 284,284.00 0.30

108 603290 斯达半导 1,300 279,760.00 0.30

109 601899 紫金矿业 24,600 279,702.00 0.30

110 600845 宝信软件 5,480 278,438.80 0.30

111 601901 方正证券 42,100 275,334.00 0.29

112 601007 金陵饭店 32,100 273,492.00 0.29


113 002180 纳思达 7,900 270,575.00 0.29

114 600600 青岛啤酒 2,600 269,438.00 0.29

115 002056 横店东磁 14,700 267,687.00 0.28

116 300896 爱美客 600 266,970.00 0.28

117 605077 华康股份 9,900 262,152.00 0.28

118 600570 恒生电子 5,900 261,311.00 0.28

119 605499 东鹏饮料 1,500 259,350.00 0.28

120 603367 辰欣药业 17,000 258,060.00 0.27

121 600183 生益科技 17,900 254,180.00 0.27

122 002311 海大集团 5,349 250,547.16 0.27

123 603587 地素时尚 17,100 250,344.00 0.27

124 000596 古井贡酒 1,000 247,380.00 0.26

125 603883 老百姓 8,200 244,770.00 0.26

126 000157 中联重科 35,800 241,650.00 0.26

127 603369 今世缘 4,500 237,600.00 0.25

128 002304 洋河股份 1,800 236,430.00 0.25

129 600050 中国联通 48,300 231,840.00 0.25

130 605117 德业股份 1,540 230,307.00 0.25

131 600754 锦江酒店 5,400 228,636.00 0.24

132 300601 康泰生物 9,000 228,510.00 0.24

133 600809 山西汾酒 1,220 225,785.40 0.24

134 000895 双汇发展 9,200 225,308.00 0.24

135 600219 南山铝业 73,600 222,272.00 0.24

136 688303 大全能源 5,383 217,742.35 0.23

137 600926 杭州银行 18,100 212,675.00 0.23

138 000100 TCL 科技 53,140 209,371.60 0.22

139 300207 欣旺达 12,800 208,896.00 0.22

140 601728 中国电信 36,800 207,184.00 0.22

141 603348 文灿股份 4,700 205,907.00 0.22

142 600760 中航沈飞 4,480 201,600.00 0.21

143 002839 张家港行 46,600 197,118.00 0.21

144 002142 宁波银行 7,400 187,220.00 0.20

145 600681 百川能源 39,100 182,597.00 0.19

146 000786 北新建材 7,400 181,374.00 0.19

147 01800 中国交通建设 45,000 177,573.35 0.19

148 603331 百达精工 12,000 177,360.00 0.19

149 603689 皖天然气 20,000 175,400.00 0.19

150 002032 苏泊尔 3,500 175,000.00 0.19

151 600674 川投能源 11,500 173,075.00 0.18

152 603383 顶点软件 3,100 171,802.00 0.18

153 600031 三一重工 10,300 171,289.00 0.18

154 300769 德方纳米 1,540 169,754.20 0.18

155 601808 中海油服 12,100 167,948.00 0.18


156 002008 大族激光 6,300 165,060.00 0.18

157 000977 浪潮信息 3,400 164,900.00 0.18

158 603833 欧派家居 1,700 162,860.00 0.17

159 601838 成都银行 13,300 162,393.00 0.17

160 600745 闻泰科技 3,300 161,370.00 0.17

161 002555 三七互娱 4,600 160,448.00 0.17

162 01951 锦欣生殖 42,000 160,313.88 0.17

163 002746 仙坛股份 20,200 159,176.00 0.17

164 002493 荣盛石化 13,600 158,304.00 0.17

165 603993 洛阳钼业 29,700 158,301.00 0.17

166 601600 中国铝业 28,800 158,112.00 0.17

167 603659 璞泰来 4,100 156,702.00 0.17

168 002001 新和成 10,168 156,587.20 0.17

169 600584 长电科技 5,000 155,850.00 0.17

170 002252 上海莱士 20,400 153,204.00 0.16

171 000877 天山股份 18,800 153,032.00 0.16

172 002938 鹏鼎控股 6,300 153,027.00 0.16

173 002241 歌尔股份 8,600 152,650.00 0.16

174 688363 华熙生物 1,700 151,572.00 0.16

175 300957 贝泰妮 1,700 151,096.00 0.16

176 03958 东方证券 38,000 150,301.18 0.16

177 000063 中兴通讯 3,300 150,282.00 0.16

178 688012 中微公司 900 140,805.00 0.15

179 300408 三环集团 4,700 137,945.00 0.15

180 601360 三六零 10,700 134,178.00 0.14

181 002129 TCL 中环 3,875 128,650.00 0.14

182 002131 利欧股份 55,300 127,190.00 0.14

183 601825 沪农商行 22,000 119,900.00 0.13

184 300014 亿纬锂能 1,900 114,950.00 0.12

185 600436 片仔癀 400 114,544.00 0.12

186 600089 特变电工 4,920 109,666.80 0.12

187 000338 潍柴动力 8,800 109,648.00 0.12

188 000651 格力电器 3,000 109,530.00 0.12

189 000708 中信特钢 6,700 106,128.00 0.11

190 000568 泸州老窖 500 104,785.00 0.11

191 601377 兴业证券 17,000 104,040.00 0.11

192 601088 中国神华 3,300 101,475.00 0.11

193 603187 海容冷链 4,700 93,953.00 0.10

194 600999 招商证券 6,916 93,850.12 0.10

195 603657 春光科技 5,200 91,260.00 0.10

196 603709 中源家居 5,000 90,700.00 0.10

197 603639 海利尔 5,000 89,600.00 0.10

198 300413 芒果超媒 2,600 88,946.00 0.09


199 002937 兴瑞科技 3,600 88,560.00 0.09

200 603022 新通联 9,300 87,513.00 0.09

201 300332 天壕环境 7,600 87,172.00 0.09

202 002929 润建股份 2,000 86,820.00 0.09

203 002475 立讯精密 2,660 86,317.00 0.09

204 600323 瀚蓝环境 4,500 85,185.00 0.09

205 000828 东莞控股 9,300 85,095.00 0.09

206 002275 桂林三金 4,700 84,647.00 0.09

207 688630 芯碁微装 1,000 84,020.00 0.09

208 688021 奥福环保 3,200 82,944.00 0.09

209 603288 海天味业 1,760 82,456.00 0.09

210 603868 飞科电器 1,300 82,017.00 0.09

211 300751 迈为股份 480 81,302.40 0.09

212 300015 爱尔眼科 4,200 77,910.00 0.08

213 600585 海螺水泥 3,200 75,968.00 0.08

214 688065 凯赛生物 1,200 74,712.00 0.08

215 601658 邮储银行 14,300 69,927.00 0.07

216 603501 韦尔股份 700 68,628.00 0.07

217 600989 宝丰能源 5,400 68,094.00 0.07

218 300782 卓胜微 700 67,641.00 0.07

219 601615 明阳智能 4,000 67,520.00 0.07

220 600346 恒力石化 4,700 67,351.00 0.07

221 300919 中伟股份 1,100 66,275.00 0.07

222 600588 用友网络 3,200 65,600.00 0.07

223 600332 白云山 2,000 63,760.00 0.07

224 002916 深南电路 88 6,632.56 0.01

225 601888 中国中免 53 5,858.09 0.01

226 603259 药明康德 60 3,738.60 0.00

227 603392 万泰生物 30 2,003.10 0.00

228 002756 永兴材料 30 1,878.30 0.00

229 002049 紫光国微 20 1,865.00 0.00

230 603339 四方科技 96 1,527.36 0.00

231 600161 天坛生物 30 814.50 0.00

232 000938 紫光股份 22 700.70 0.00

233 601898 中煤能源 69 582.36 0.00

234 300498 温氏股份 27 495.45 0.00

235 600547 山东黄金 20 469.60 0.00

236 600015 华夏银行 72 389.52 0.00

237 002714 牧原股份 8 337.20 0.00

238 603585 苏利股份 20 297.60 0.00

239 603228 景旺电子 10 256.50 0.00

240 000703 恒逸石化 10 67.80 0.00

241 600820 隧道股份 4 24.04 0.00


242 600848 上海临港 1 11.95 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601319 中国人保 1,445,318.00 1.46

1 01339 中国人民保险 762,559.30 0.77
集团

2 02628 中国人寿 1,124,961.28 1.13

2 601628 中国人寿 992,250.00 1.00

3 600519 贵州茅台 1,453,264.00 1.47

4 601766 中国中车 802,431.00 0.81

4 01766 中国中车 627,116.52 0.63

5 600918 中泰证券 1,380,019.00 1.39

6 00981 中芯国际 1,326,470.42 1.34

7 002415 海康威视 1,309,983.00 1.32

8 600028 中国石化 894,353.00 0.90

8 00386 中国石油化工 409,278.80 0.41
股份

9 600741 华域汽车 1,190,100.00 1.20

10 600887 伊利股份 1,176,100.00 1.19

11 600019 宝钢股份 1,146,806.00 1.16

12 300207 欣旺达 1,021,565.00 1.03

13 601236 红塔证券 1,006,361.60 1.02

14 603899 晨光股份 988,810.00 1.00

15 600085 同仁堂 978,995.00 0.99

16 02238 广汽集团 794,013.45 0.80

16 601238 广汽集团 170,166.00 0.17

17 002410 广联达 964,138.00 0.97

18 002180 纳思达 959,329.00 0.97

19 300751 迈为股份 944,048.00 0.95

20 601229 上海银行 935,378.00 0.94

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601319 中国人保 1,855,578.00 1.87

1 01339 中国人民保险 196,749.66 0.20
集团

2 601939 建设银行 1,667,265.00 1.68


3 600519 贵州茅台 1,646,410.00 1.66

4 601766 中国中车 1,398,899.00 1.41

5 600999 招商证券 1,239,338.46 1.25

6 600918 中泰证券 1,188,307.00 1.20

7 000708 中信特钢 1,186,155.00 1.20

8 601360 三六零 1,130,605.00 1.14

9 600036 招商银行 1,128,360.00 1.14

10 000895 双汇发展 1,121,772.00 1.13

11 002304 洋河股份 1,092,521.00 1.10

12 600741 华域汽车 1,087,610.00 1.10

13 601138 工业富联 1,077,532.00 1.09

14 601390 中国中铁 1,072,585.00 1.08

15 300760 迈瑞医疗 1,043,817.00 1.05

16 600660 福耀玻璃 1,026,685.00 1.04

17 600000 浦发银行 1,013,493.00 1.02

18 603259 药明康德 1,013,408.00 1.02

19 600015 华夏银行 1,011,171.00 1.02

20 601857 中国石油 1,002,488.00 1.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 171,597,574.15

卖出股票收入（成交）总额 175,697,232.39

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

监测股指期货基差，适时使用股指期货代替现货持仓。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
7.11.2 本期国债期货投资评价

无
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门证监局及中国银行间市场交易商协会处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 703,803.31

2 应收清算款 -

3 应收股利 183,976.88

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 887,780.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

海通量化

价值精选 980 58,594.50 - - 57,422,608.28 100.00
A
海通量化

价值精选 70 420,175.46 25,279,736.72 85.95 4,132,545.30 14.05
B
海通量化

价值精选 176 28,098.30 82,966.90 1.68 4,862,334.02 98.32
C

合计 1,226 74,861.49 25,362,703.62 27.63 66,417,487.60 72.37

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 海通量化价值精选 A 353,842.68 0.6162
人所有从 海通量化价值精选 B 256,677.53 0.8727
业人员持

有本基金 海通量化价值精选 C 881.21 0.0178

合计 611,401.42 0.6662

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基海通量化价值精选 A 10~50
金投资和研究部门负责 海通量化价值精选 B 10~50
人持有本开放式基金 海通量化价值精选 C 0

合计 10~50

海通量化价值精选 A 0~10
本基金基金经理持有本 海通量化价值精选 B 0
开放式基金

海通量化价值精选 C 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C

基金合同生效

日（2021 年 2 - 77,523,307.45 -
月 24 日）基金
份额总额

本报告期期初 63,463,803.40 29,798,278.41 6,958,757.81
基金份额总额

本报告期基金 26,298.50 - 8,821.67
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 6,067,493.62 385,996.39 2,022,278.56
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 57,422,608.28 29,412,282.02 4,945,300.92
基金份额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期本集合计划管理人无重大人事变动。

2、本报告期集合计划托管人的专门集合计划托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1.因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产51，455万元及相应利息。
2022 年 11 月 10 日案件开庭，开庭结果正等待法院后续通知。

2.报告期内未发生涉及集合计划托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 347,379,004. 100.00 45,189.04 100.00 -
09

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

海通量化价值精选一年持有期混合型

1 集合资产管理计划产品资料概要（更 规定披露媒介 2023 年 2 月 8 日
新）

海通量化价值精选一年持有期混合型

2 集合资产管理计划更新招募说明书 规定披露媒介 2023 年 2 月 8 日
（2023 年第 1 号

3 海通量化价值精选一年持有期混合型 规定披露媒介 2023 年 2 月 3 日
集合资产管理计划基金经理变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本集合计划本报告期内无单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通稳健成长集合资产管理计划合同变更的文件

（二）海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三）海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议

（四）海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书

（五）法律意见书

（六）管理人业务资格批件、营业执照

（七）托管人业务资格批件、营业执照

（八）业务规则

（九）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553

上海海通证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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