海通现金宝货币型集合资产管理计划
更新招募说明书
（2022 年第 1 号）
管理人： 上海海通证券资产管理有限公司
托管人： 中国证券登记结算有限责任公司
【重要提示】
1、海通现金宝货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由海通现金赢家集
合资产管理计划（以下简称“原集合计划” ）变更而来。 本集合计划根据2022年3月29日中
国证券监督管理委员会《关于准予海通现金赢家集合资产管理计划合同变更的回函》（机构
部函[2022]575号）准予变更。
2、管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，
但中国证监会对原集合计划准予合同的变更，并不表明其对本集合计划的投资价值、市场前
景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。管理人依照恪尽职
守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产，但不保证计划一定盈利，也不保证最
低收益。
3、 本集合计划投资于货币市场，每万份集合计划暂估净收益会因为货币市场波动等因
素产生波动。投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担计划
投资中出现的各类风险。 本集合计划投资中的风险包括：收益为负的风险、流动性风险、利
率风险、信用风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作风险、技术风险、不可抗力、杠杆风
险、债券收益率曲线风险、证券交易资金前端控制的风险、投资者不能正确理解交易方式的
风险、影响投资者流动性的风险、集合计划收益为负的风险、估值风险、银行存款提前解付
风险、投资者因解约而赎回的集合计划份额收益可能低于按照当期收益分配期间收益率计付
的收益的风险、费率设置有别于常规公募产品的风险等相关风险。 本集合计划为货币型集合
资产管理计划，其预期风险和预期收益均低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、
混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。
4、本集合计划的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、管理人因违反资产管理合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违
约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由管理人承担。
6、投资有风险，投资者购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金作为存款存放在
银行或者存款类金融机构，集合计划份额不等于客户交易结算资金。投资者在进行投资决策
前，请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》、 资产管理合同、产品资料概要等信息披露文
件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性， 自主判断计划的投资价值并充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。
7、本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得超过集合计划份额总数的50%，但在
本集合计划运作过程中因集合计划份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
8、本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融
工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集
合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
9、本集合计划是以投资者交易结算资金为部分管理对象的货币型集合资产管理计划，
集合计划份额不等于投资者交易结算资金，本集合计划可能会给投资者证券交易、取款等
带来习惯改变。
10、集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他集合计划的业绩并不
构成对本集合计划业绩表现的保证。
11、 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不
保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
12、管理人提醒投资人集合计划投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，
集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2022年12月2日，有关财务数据和净值表现截止日
为2022年9月30日，所披露的投资组合为2022年第3季度的数据（财务数据未经审计）。
目 录
第一部分 绪言 ......................................................1
第二部分 释义 ......................................................2
第三部分 管理人 ....................................................7
第四部分 托管人 ...................................................16
第五部分 相关服务机构 .............................................18
第六部分 集合计划的历史沿革 .......................................20
第七部分 集合计划的存续 ...........................................21
第八部分 集合计划份额的申购与赎回 .................................22
第九部分 集合计划的投资 ...........................................31
第十部分 集合计划的业绩 ...........................................40
第十一部分 集合计划的财产 .........................................41
第十二部分 集合计划资产的估值 .....................................42
第十三部分 集合计划的收益与分配 ...................................46
第十四部分 集合计划的费用与税收 ...................................48
第十五部分 集合计划的会计与审计 ...................................50
第十六部分 集合计划的信息披露 .....................................51
第十七部分 风险揭示 ...............................................56
第十八部分 集合计划变更、终止与清算 ...............................61
第十九部分 资产管理合同的内容摘要 .................................63
第二十部分 集合计划托管协议的内容摘要 .............................76
第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务 ...........................91
第二十二部分 其他应披露事项 .......................................92
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...........................93
第二十四部分 备查文件 .............................................94
1
第一部分 绪言
《海通现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本
招募说明书” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ” ）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ” ）、《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》 ” ）、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ” ）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实
施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5
号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《现金管理产品运作管理指引》（以下简称“《运
作管理指引》”） 和其他有关法律法规以及《海通现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合
同》（以下简称“资产管理合同” ）编写。
管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
本管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本集合计划的资产管理合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ） 批准。资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利、义务的
法律文件。集合计划投资者自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有
人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明其对资产管理合同的承
认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。集合计
划投资者欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。
2
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、集合资产管理计划、集合计划或本集合计划：指海通现金宝货币型集合资产管理计
划
2、管理人：指上海海通证券资产管理有限公司
3、托管人：指中国证券登记结算有限责任公司
4、集合资产管理合同、资产管理合同或《资产管理合同》：指《海通现金宝货币型集合
资产管理计划资产管理合同》及对其的任何有效修订和补充
5、 托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《海通现金宝货币型集合资产管
理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书：指《海通现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》及其更新
7、产品资料概要：指《海通现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新
8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对集合资产管理计划合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的
决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作管理指引》：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司 2020 年
8 月 7 日颁布、同年 8 月 10 日实施的《现金管理产品运作管理指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
3
17、集合资产管理计划合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权
利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人
18、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行
境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者
21、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投
资人
23、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计划份额的
申购、赎回、转换、转托管等业务
24、 销售机构：指上海海通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集
合计划销售业务的机构
25、 登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人
集合计划基金账户的建立和管理、 集合计划份额登记、 集合计划销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等
26、 登记机构：指办理登记业务的机构。 集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司或接受上海海通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、集合计划基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的
集合计划份额余额及其变动情况的账户
28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理
申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户
29、投资者资金账户：指投资者用于证券交易资金清算的专用账户
30、资产管理合同生效日： 指《海通现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》生
效之日，《海通现金赢家集合资产管理计划资产管理合同》同日失效
31、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的合同终止事由出现后， 集合计划财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 存续期：指《海通现金赢家集合资产管理计划资产管理合同》生效至资产管理合同
终止之间的期限
4
33、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、 开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、 开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订
39、现金管理产品：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司 2020 年 8
月 7 日颁布、同年 8 月 10 日实施的《现金管理产品运作管理指引》关于现金管理产品的定
义
40、 申购：指资产管理合同生效后，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请
购买集合计划份额的行为。本集合计划有手动申购和自动申购两种方式申购集合计划份额，
自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划份额指令， 将投资者资金账户可用资金转换成
集合计划份额，手动申购是指投资者自主向销售机构或管理人发起申购申请
41、 赎回：指资产管理合同生效后， 集合计划份额持有人按资产管理合同规定的条件要
求将集合计划份额兑换为现金的行为。本集合计划有手动赎回和自动赎回两种方式赎回集合
计划份额，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，
技术系统自动触发赎回集合计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资
金，手动赎回是指投资者自主向销售机构或管理人发起赎回申请
42、资金账户预留资金额度：投资者选择自动申购方式的，可设置投资者资金账户预留
资金额度，在日终自动申购时，超过预留资金额度的资金才能用于自动申购计划份额
43、签约：投资者充分了解本计划并通过销售机构签署资产管理合同以及关于自动申购、
自动赎回的相关协议。签约后，销售机构为投资者开通申购本计划的权限，并为投资者开通
自动申购、自动赎回功能
44、解约：资产管理合同到期前，投资者向销售机构申请解除资产管理合同以及关于自
动申购、自动赎回的相关协议，销售机构审核确认后为投资者解除资产管理合同以及关于自
动申购、自动赎回的相关协议。解约后，销售机构关闭投资者申购本计划的权限，并为投资
者关闭自动申购、自动赎回功能
45、份额转让：投资者可以按照规定转让持有的计划份额，具体方式以法律法规、监管
规定、自律规则的规定为准
46、集合资产管理计划转换：指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有
效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的集合计划份额转
换为管理人管理的其他集合计划的份额的行为
47、 转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持
集合计划份额销售机构的操作
5
48、 巨额赎回：指本集合计划单个开放日， 集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加
上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的 10%
49、 元：指人民币元
50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外。本计划的流动性受限资产仅
限符合《运作管理指引》投资范围内的前述资产
51、 集合计划利润：指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额
52、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益
53、影子定价：指为了避免采用“摊余成本法” 计算的集合计划资产净值与按市场利率
和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生
稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估
值对象进行重新评估
54、每万份集合计划暂估净收益：指按照相关法规计算的每万份计划份额的日暂估净收
益
55、七日年化暂估收益率：指以最近七日(含节假日)收益所折算的预估年资产收益率
56、集合资产管理计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、 集
合计划应收申购款及其他资产的价值总和
57、集合资产管理计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
58、集合资产管理计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额
总数
59、集合资产管理计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合
计划资产净值、 每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率过程
60、 规定媒介： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
61、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及集
合计划份额持有人服务的费用
62、 不可抗力： 指资产管理合同当事人不能预见、 不能避免、不能克服，使资产管理合
同当事人无法全部履行或无法部分履行资产管理合同的任何事件和因素，包括但不限于洪
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水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、
法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券交易所或证券登记结算机构非正
常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本集
合资产管理计划，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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第三部分 管理人
一、 管理人概况
本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层 01-12 室单元
办公地址： 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层 01-12 室单元
法定代表人： 裴长江
总经理： 李井伟
成立日期： 2012 年 6 月 26 日
实缴注册资本： 22 亿元人民币
股东名称、股权结构及持股比例： 海通证券股份有限公司持股 100%
联系人：赵哲
联系电话： 021-23219000
上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理”）是在海通证券股份有限
公司（以下简称“海通证券”）原客户资产管理部基础上组建起来的、 由海通证券全额出资
的子公司。
2012 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会作出了《关于核准海通证券股份有限公司
设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2012]418 号），批准设立海通资产管理。 2012
年 6 月 26 日，经上海市工商局核准， 海通资产管理取得营业执照。公司注册资本金为 10
亿元人民币， 实收资本 10 亿元人民币，经营范围为证券资产管理业务。
2012 年 7 月 24 日，中国证券监督管理委员会向海通资产管理颁发了《中华人民共和国
经营证券业务许可证》，审核批准公司从事证券资产管理业务。
2014 年 2 月 21 日，经公司董事会决议，海通证券对海通资产管理增资 2 亿元人民币。
2014 年 8 月 8 日，海通资产管理取得增资后的营业执照，公司注册资本金为 12 亿元人民币。
2016 年 8 月 31 日，经公司董事会决议，海通证券对海通资产管理增资 10 亿元人民币。
2016 年 12 月 8 日，海通资产管理取得增资完成后的营业执照，公司注册资本金变更为 22
亿元人民币。
二、 主要成员情况
1、董事会成员
裴长江先生，经济学硕士，从事证券工作 29 年。先后担任上海万国证券公司闸北营业
部总经理助理、总经理；申银万国证券公司浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理； 华
宝信托投资有限责任公司投资总监、华宝兴业基金管理有限公司投资总监、总经理、华宝兴
业资产管理（香港）有限公司董事长。 2013 年 7 月加入海通证券，现任海通证券股份有限
8
公司副总经理、海通期货股份有限公司董事长、上海海通证券资产管理有限公司董事长、富
国基金管理有限公司董事长。
李井伟先生，经济学博士，从事证券工作 24 年。 1998 年 6 月加入海通证券，先后担任
海通证券投资管理部（深圳）投资部经理、投资总监兼任红岭中路营业部总经理、投资管理
部（深圳）副总经理兼任红岭中路营运部总经理、嘉宾路营业部总经理、深圳分公司副总经
理兼深圳销售中心总经理、广东分公司总经理。现任上海海通证券资产管理有限公司总经理、
董事。
吴淑琨先生，管理学博士，从事证券工作 21 年。 2001 年 11 月加入海通证券，先后担
任研究所所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户部副总经理（主持工作），企业
金融部总经理。现任海通证券战略发展部总经理，海通恒信国际租赁股份有限公司董事，海
富通基金管理有限公司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。
张少华先生，本科学历，从事证券工作 26 年。 1996 年 6 月加入海通证券，先后担任计
划财务部总经理助理、计划财务部副总经理、资金管理总部副总经理、资金管理总部副总经
理（主持工作）。现任海通证券资金管理总部总经理、 海通期货股份有限公司董事、海通恒
信国际租赁股份有限公司董事、上海海通证券资产管理有限公司董事。
吴国华先生，经济学硕士，从事证券工作 15 年。 2011 年 7 月加入海通证券，先后担任
无锡解放东路证券营业部总经理、深圳分公司总经理、零售与网络金融部总经理。现任海通
证券财富管理总部总经理，上海海通证券资产管理有限公司董事。
2、监事
宋世浩先生，工商管理硕士，从事证券工作 22 年。 2000 年 3 月加入海通证券，先后担
任天津营业部总经理助理、天津营业部副总经理、兰州业务总部副总经理、兰州业务总部副
总经理（主持工作）、甘肃分公司总经理、经纪业务运营中心副总经理、合规与风险管理总
部副总经理（主持工作）、合规与风险管理总部总经理。现任海通证券股份有限公司证券金
融部总经理，上海海通证券资产管理有限公司监事。
3、公司高管人员
裴长江先生，上海海通证券资产管理有限公司董事长。同前述。
李井伟先生，上海海通证券资产管理有限公司总经理。同前述。
胡倩女士，经济学博士，从事证券工作 21 年。 2015 年 3 月加入上海海通证券资产管理
有限公司，先后担任海通证券研究所首席分析师、长信基金管理有限公司金融工程部总监、
基金经理。现任上海海通证券资产管理有限公司总经理助理兼专户权益部总监兼公募权益部
总监。
陈颖女士，工学学士，从事证券工作 16 年。 2011 年 11 月加入海通证券。先后担任华
安基金管理有限公司信息技术部总助、海通证券客户资产管理部高级经理、上海海通证券资
9
产管理有限公司产品运营部总监。现任上海海通证券资产管理有限公司首席信息官、首席风
险官兼信息部总监。
曾丽琼女士，金融学硕士，从事证券工作 20 年。 2017 年 12 月加入上海海通证券资产
管理有限公司。先后担任华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司基金
经理、部门总监、中山证券有限责任公司资管事业八部总经理、 上海海通证券资产管理有限
公司投资经理、固定收益二部副总监（主持工作）、固定收益二部总监。现任上海海通证券
资产管理有限公司总经理助理兼专户固收一部总监兼专户固收二部总监。
张承启先生，经济学硕士，从事证券工作 12 年。 2019 年 12 月加入上海海通证券资产
管理有限公司。先后担任上海申银万国证券研究所有限公司研究员、上海海通证券资产管理
有限公司固定收益研究员、长江养老保险股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有
限公司投资经理、上海海通证券资产管理有限公司固收研究部总监、固收研究部总监兼权益
研究部总监。现任上海海通证券资产管理有限公司总经理助理兼固收研究部总监兼权益研究
部总监。
吴文然女士，法律硕士，从事证券工作 9 年。 2013 年 3 月加入上海海通证券资产管理
有限公司。先后担任上海工银安盛人寿保险有限公司合规经理、上海海通证券资产管理有限
公司合规经理、合规与法务部总监、总经理助理兼合规与法务部总监。现任上海海通证券资
产管理有限公司合规总监兼合规与法务部总监。
4、合规负责人
吴文然女士，上海海通证券资产管理有限公司合规总监兼合规与法务部总监。同前述。
5、本集合计划投资经理
李夏女士，西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士， 7 年证券从业经验，
2015 年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理，现任公募固收部基金经理。
李佳闻女士，香港科技大学经济学硕士， 6 年证券从业经验， 2016 年加入海通资管，曾
任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。
6、投资决策委员会成员
胡倩女士，总经理助理兼专户权益部总监兼公募权益部总监。
张承启先生，总经理助理兼固收研究部总监兼权益研究部总监。
李坤先生，公募固收部副总监（主持工作）。
钱玲玲女士，公募权益部总监助理。
邱博文先生，公募固收部基金经理。
7、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、管理人的职责
1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额
的发售、申购、赎回和登记事宜；
10
2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；
3、自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计
划财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方
式管理和运作集合计划财产；
5、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进
行证券投资；
6、除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为
自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
7、依法接受托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产
管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告每万份集合计划暂估净收益和七日年
化暂估收益率；
9、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《资产管理合同》、托管协议及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；
13、按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有
人分配集合计划收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或
配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
16、按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不
低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向集合计划投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
人能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；
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20、因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资
产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；
22、当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为
承担责任；
23、以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
25、建立并保存集合计划份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
四、管理人的承诺
1、管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采
取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同集合计划财产；
（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用集合计划财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、管理人承诺严格遵守资产管理合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反资产管理合同行为的发生；
4、管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、投资经理承诺
1、依照有关法律法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人
谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
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3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计
划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
（3）建立行之有效的风险控制体系，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司
股东的合法权益，并最大限度地保护投资者的合法权益。
（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、 完整、及时。
（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。
（6）提高业务开展运作效率，降低操作风险和因内控失当造成对公司的经济和声誉损
失。
2、 内部控制的原则
管理人内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各
个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控
制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司设立合规与法务部
以及风控与稽核部承担内部控制监督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。
（4）相互制约原则。公司各部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运
作与后台管理支持严格分离。
（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运
用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。
3、内部控制体系
管理人内部控制体系的主体包括董事会及合规与风险控制委员会、经营管理层、风控与
稽核部、各业务部门。
公司应建立贯穿于整个公司相互制衡、权责统一、监管明确的内部控制防线：
（1）建立以一线岗位自律与互控为基础的第一道监控防线。明确各一线岗位的职责，
各岗位人员在其职责范围内承担责任；
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（ 2）建立以风控与稽核部对各部门、各岗位、各项业务实施全面监督为内容的第二道
监控防线。风控与稽核部独立于其他部门，负责对各业务部门实施执行内部监察稽核，对各
部门内部控制情况进行检查，并将公司整个风险控制情况以定期或不定期的形式向首席风险
官、合规与风险控制委员会报告；
（ 3）建立以合规与风险控制委员会为主体的第三道防线。合规与风险控制委员会负责
协助公司管理层实施对公司风险的总体控制，解决公司内部控制中出现的问题，对各部门的
内控工作流程予以监督、指导。
4、管理人关于内部合规控制声明书：
（ 1） 管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（ 2） 管理人承诺根据市场的变化和管理人的发展不断完善内部合规控制。
七、 管理人的风险管理体系
健全、完善的内部风险控制制度是公司持续、稳健发展的重要保证，也是衡量公司经营
管理水平的重要标志。公司应建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制
度体系。
1、风险管理原则
管理人风险管理体系的构建将严格遵循以下原则：
（ 1）健全性原则：内部风险控制应覆盖到相关的所有部门和岗位，并涵盖到决策、执
行、监督、反馈等各项业务过程和业务环节。
（ 2）全员性原则：员工是风险控制的基础及第一人，风险控制必须涵盖全体员工，不
断提高员工对风险的识别和防范能力，树立全员风险意识。
（ 3）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、
内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。
（ 4）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公募产品资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。公司的风控与稽核部、合规与法务部具有并保持高度
的独立性和权威性。
（ 5）相互制约原则：公司涉及公募业务的各部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（ 6）适时有效原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制
度的有效执行。在保证所有风险控制措施切实有效的基础上，公司公募业务内部控制制度的
制定应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境和国家法
律法规、市场变化等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
（ 7）持续性原则：公司涉及公募业务的相关部门应对风险实施持续控制，对业务中的
风险进行持续的识别、评估，及时采取相应的控制措施。
（ 8）防火墙原则：公司公募业务、公司私募资产管理业务和公司自有资金投资业务，
公募产品投资和公募产品研究，公募产品投资决策和交易清算应在空间上和制度上严格隔
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离。对因业务需要知悉内幕信息和穿越防火墙的人员，应制定严格的批准程序和监督处罚措
施。
（9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的风险控制效果。
（10）风险控制与业务发展同等重要原则：风险是公司公募业务中客观存在的，如果没
有正确的风险管理措施，可能会给公司或公募产品份额持有人带来无法估量的损失。因此，
公司公募业务的发展必须建立在内部控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司
公募业务发展放在同等地位上。
（11）定性与定量相结合原则：建立完备的制度体系和量化指标体系，采用定性分析和
定量分析相结合的方法，同时重视数量分析模型和定性分析的应用，使风险控制更具科学性
和可操作性。
2、风险管理组织架构
公司建立健全严密有效的多级风险防范体系，并根据公募业务流程和风险特征，将该业
务的风险管理工作纳入公司的风险管理体系之中。公司公募业务的风险控制体系共分四个层
次：
（1）第一层次为公司董事会。
（2）第二层次为公司经营层下设的合规与风险控制委员会。
（3）第三层次为公司内设的合规与法务部和风控与稽核部。
（4）第四层次为各相关业务部门和职能部门，负责一线风险管理。
①公司董事会为公募业务风险管理的最高决策机构。
②合规与风险控制委员会。公司公募业务风险管理的决策机构，负责制订公司公募业务
风险管理总体目标和政策，审定公司公募业务风险管理的制度、流程与指标，并对公司公募
业务重大经营决策进行风险审核，授权相关人员执行。
③合规与法务部和风控与稽核部。公司合规与法务部和风控与稽核部独立于业务执行部
门，对公募业务进行风险监控。负责通过投资交易管理系统等对公募业务的投资范围、结构、
规模、品种、期限、损益、投资权限、投资操作等事项进行重点实时监控；对公募业务相关
合同的签订、变更、终止、以及相关资金账户、 证券账户等与客户相关的事项进行事前控制，
在出现重大问题时及时向公司领导报送相关专项报告；负责审核公募产品信息披露文件,监
测员工证券投资行为，建立和完善风险识别，风险评估及风险预警指标体系；在公司风险管
理体系中独立地履行内部监督和管理建议职能，负责对公司内部各项经营活动及其内控的合
法性、适当性和有效性进行独立客观的监督和评价；对公司所属的各部门及各分支机构的经
济活动的法律法规遵循性、内部控制和风险管理的有效性和财务信息的真实性进行审查监
督；负责相关人员的离任审查工作；调查公司内部的违规事件；按规定独立出具稽核报告，
报送公司董事会和中国证监会等。
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④其他相关职能部门。公司运营部、综合部等部门形成的风险管理支持体系，为公募业
务风险监管提供集中清算、财务核算、信息技术、预警信息和人力资源管理等支持。
⑤公募投资业务部门承担一线的风险控制职能，执行具体的风险管理制度，公募投资业
务部门负责人为风险管理的第一责任人。公募投资业务部门下设相关岗位之间相互配合、相
互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据顺畅传递的渠道，各岗位分别在授
权范围内承担各自的职责，将风险控制在最小范围内。
3、风险管理内容
风险控制程序由风险评估、风险报告、风险控制措施、风险控制实施、风险控制监控和
风险控制完善六个环节组成。
（1）风险评估是制定公募业务风险管理战略及防范措施的重要基础，合规与法务部和
风控与稽核部应定期或者不定期地对公募业务风险进行评估。主要包括公募业务风险识别，
即对经营活动中存在的内部及外部风险进行辨别；公募业务风险分析，即分析风险来源及其
表现形式；公募业务风险测定，即对风险的严重性和发生的可能性以及其影响进行测定。
（2）合规与风险控制委员会、合规与法务部、风控与稽核部以及公募投资业务部门根
据风险评估的结果制定风险控制的策略，根据风险的不同类型采取不同的控制措施。
（3）公募业务相关的部门、岗位根据制定的风险控制策略、流程、职责权限实施风险
控制措施。
（4）合规与法务部和风控与稽核部对公募业务风险控制各环节的执行情况进行监督和
检查。
（5）对于风险控制监控中发现的问题，应及时提出改进措施，完善内部控制机制，不
断提高风险控制能力。
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第四部分 托管人
一、托管人概况
1、基本情况
名称： 中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
设立日期： 2001 年 3 月 30 日
注册资本： 2000000 万人民币
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251 号
法定代表人：于文强
办公地址：北京市西城区锦什坊街 26 号
电 话： 4008058058
联 系 人：俞淼
二、主要人员情况
宋晓东先生，曾任中国结算基金业务部副总监、总监。现任中国结算有限责任公司副总
经理。
方堃先生，自 2014 年任职中国结算基金业务部副总监。现任基金业务部（资产托管部）
主要负责人。
三、托管经营情况
2011 年 5 月,以配合证券公司现金管理产品创新试点为契机,经证监会批准,中国结算为
证券公司现金管理产品提供托管服务。11 月 8 日,中国结算资产托管业务正式上线运营。2014
年 3 月，中国结算获得非银行金融机构公募基金托管牌照。 截至 2022 年 10 月中国结算托管
产品共计 43 只。 产品类型涵盖货币型和混合型。
四、托管人内部控制制度
中国结算资产托管业务的内部控制是中国结算业务风险全面管理的组成部分，包括托管
业务内部控制机制和内部控制制度。托管业务内部控制机制遵循“健全性、合理性、制衡性、
独立性”原则，实现托管业务内部组织管理及各岗位之间的运行制约关系。内部控制制度遵
循“全面性、审慎性、有效性、及时性”原则， 规范托管业务的各项经营活动的管理方法、
控制措施与操作程序等。
中国结算的内部控制机制完整、制度完善、措施严密，内部控制工作贯穿托管业务各环
节，通过内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部控制稽核等措施，防范托管
业务风险，保护托管资产的安全与完整。
五、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币
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市场基金监督管理办法》《现金管理产品运作管理指引》等有关法律法规的相关规定，托管
人发现管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规、 资产管理合同的规定，应当拒绝执
行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。在上述规定期限内，托管人有
权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，托管人应报告中国证监会和深交所。
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第五部分 相关服务机构
一、 销售机构
1、直销机构
本集合计划直销机构为管理人直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：上海海通证券资产管理有限公司
注册地址： 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层 01-12 室单元
办公地址： 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层 01-12 室单元
法定代表人： 裴长江
总经理： 李井伟
成立日期： 2012 年 6 月 26 日
实缴注册资本： 22 亿元人民币
股东名称、股权结构及持股比例： 海通证券股份有限公司持股 100%
联系电话： 021-23219000
（2）网上交易平台
投资者可以通过管理人网上交易平台办理集合计划的申购、赎回等业务，具体业务办理
情况及业务规则请登录管理人网站查询。管理人网址： http://www.htsamc.com。
2、其他销售机构
（1）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
客服电话： 95553
网址： www.htsec.com
管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管
理人增减或变更本集合计划的销售机构时，将提前在管理人网站上公示。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
电 话： 4008058058
联 系 人：赵亦清
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三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
负责人： 韩炯
联系人： 丁媛
经办律师： 黎明、丁媛
四、 审计计划财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01
室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
联系电话： 021-23238888
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、王以彬
联系人：许康玮
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第六部分 集合计划的历史沿革
海通现金宝货币型集合资产管理计划变更自原大集合“海通现金赢家集合资产管理计
划” （以下简称“原集合计划” ） 。
原集合计划为现金管理产品，于 2012 年 9 月 27 日经中国证监会证监许可〔2012〕 1301
号核准设立，自 2012 年 10 月 18 日起开始募集并于 2012 年 11 月 28 日结束募集，于 2012
年 11 月 29 日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《货币市场基金监督管理办法》、 《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构
资产管理业务的指导意见>操作指引》、《运作管理指引》的规定，原集合计划已完成产品
的规范验收并向中国证监会申请合同变更。
经中国证监会同意，《海通现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》自管理人公
告的生效之日起生效，《海通现金赢家集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
21
第七部分 集合计划的存续
《资产管理合同》生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人
或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等， 并在 6 个月内
召开集合计划份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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第八部分 集合计划份额的申购与赎回
一、 申购和赎回场所
本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明
书或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。 集合计
划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理集合计划份额的申购与赎回。
若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述
方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。
二、 申购和赎回的开放日及时间
1、存续期的签约和解约
本集合计划存续期每一个工作日均可办理签约和解约。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。若出现证券交易市场或
交易所交易时间改变，管理人可视情况对办理时间进行相应的调整，并报中国证监会或管理
人注册地中国证监会派出机构备案。
签约和解约业务办理场所为销售机构的营业网点或通过管理人指定的方式办理。
2、 开放日及开放时间
投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间，管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管
理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载
明。
资产管理合同生效后，若出现证券交易市场、证券交易所交易时间变更、 业务操作需要
或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、 申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、 赎回或
者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
三、 申购与赎回的方式
本集合计划有两种申购、赎回方式，即手动申购赎回和自动申购赎回。
手动申购、赎回是指投资者自主通过管理人或者销售机构发起申购或赎回申请。
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自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转
换成集合计划份额。自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使
用指令时，技术系统自动触发赎回集合计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账
户可用资金。
投资者与管理人、销售机构另行签署关于自动申购、自动赎回的协议即表示同意销售机
构为其开通自动申购、 自动赎回业务。 投资者解除前述协议即表示同意销售机构为其关闭自
动申购、 自动赎回业务。
仅就适用自动申购、自动赎回的投资人而言：（1）投资者可设置投资者资金账户预留资
金额度，在日终自动申购时，超过预留资金额度的资金才能用于自动申购集合计划份额；（2）
在每个交易日终， 投资人的申购指令通过销售机构的系统自动生成，将符合条件的资金申购
集合计划份额；（3） 投资人通过销售机构的系统进行证券买入、申购、配股、行权以及设置
资金保留额度等操作时，如果投资人账户资金不足，将自动触发集合计划份额赎回指令，通
过销售机构的系统全部或部分赎回集合计划份额；（4） 投资人当日赎回集合计划份额的资金
不能当日取现。正常情况下， 投资人在当日15:00 前通过在投资者资金账户中设定资金保留
额度的方式进行赎回，次一交易日不晚于16:00 可以取现。 在发生巨额赎回时，款项的支付
办法参照资产管理合同有关条款处理。
四、 申购与赎回的原则
1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份集合计划份额净值为1.00元的基准进行计
算，法律法规另有规定的情形除外；
2、 “金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销，销售机构另有规定的，
以销售机构的规定为准；
4、当份额持有人赎回其持有的集合计划份额时， 于当期月度分红日支付对应的收益；
5、 管理人有权决定本集合计划的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、 申购与赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、 申购和赎回的款项支付
投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；
集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。
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集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立； 集合计划份额登记机构确认赎回时，赎
回生效。投资者赎回申请生效后，将在法律法规规定及资产管理合同约定的期限内支付赎回
款项。正常情况下，投资者赎回（T日）申请生效后，管理人于T+1日（内）支付赎回款至销
售机构。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。遇证券交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非管理人及托管
人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划
出。
3、 申购和赎回申请的确认
管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T
日），在正常情况下，本集合计划登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交
的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规
允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购
份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、 申购与赎回的数量限制
1、 管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，
具体规定请参见相关公告。
2、 管理人可以规定投资人每个集合计划交易账户的最低集合计划份额余额，具体规定
请参见相关公告。
3、 管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限， 具体规定请参见相关公
告。
4、 管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/
净申购金额上限。
5、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运
作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。
6、 管理人可以依照相关法律法规以及资产管理合同的约定，在特定市场条件下暂停或
者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以管理人的公告为准。
7、 管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。
25
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
七、 申购费率、赎回费率
1、 本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：
（1）但当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
（2）当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额
50%，且本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；
为确保集合计划平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个集合计划份额持有人申请
赎回集合计划份额超过集合计划总份额的 1%以上的赎回申请（超过集合计划总份额 1%以上
的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管
理人与集合计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。
2、本集合计划的申购、赎回价格为每份集合计划份额 1.00 元，法律法规另有规定的情
形除外。
3、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对集合计划份额持有人利
益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定促销计划，定期或不定期地开展促销活动。
在促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划的销
售费率。
八、 申购份额与赎回金额的计算方式
本集合计划的份额净值保持为1.00元，本集合计划的申购、赎回价格为每份集合计划份
额1.00元。
1、申购份额的计算
申购份额＝申购金额/1.00
例一：假定某投资者T日申购金额为10,000.00元，则投资者可获得的集合计划份额计算
如下：
申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份
即：投资者投资10,000.00元申购本集合计划，则其可以得到10,000.00份集合计划份额。
2、赎回金额的计算
（1）在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值，
赎回金额单位为元。
赎回金额的计算公式如下：
赎回金额＝赎回份额× 1.00元
例二：假定某投资者持有本集合计划50,000份， 在T日赎回10,000份集合计划份额（未
发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为5元， 则赎回金额的计算如下：
26
赎回金额=10,000.00× 1.00=10,000.00元
即：投资者本持有本集合计划50,000份，赎回10,000.00份集合计划份额，假设累计未
结转收益为5元， 则其可得到的赎回金额为10,000.00元， 剩余份额为40,000.00份，未结转
收益于分红日支付。
例三：假定某投资者持有本集合计划50,000份， 在T日赎回50,000份集合计划份额（未
发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为5元， 则赎回金额的计算如下：
赎回金额=50,000.00× 1.00=50,000.00元
即：投资者本持有本集合计划50,000份，全部赎回50,000.00份集合计划份额，假设累
计未结转收益为5元， 则其可得到的赎回金额为50,000.00元， 剩余份额为0份，未结转收益
于分红日支付。
（2）在出现收取强制赎回费的情形时，管理人将按照法律法规的规定收取强制赎回费
用。
3、申购份额的处理方式
申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生
的误差计入计划财产。
4、赎回金额的处理方式
赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生
的误差计入计划财产。
九、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致集合计划无法正常运作。
2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人
的申购申请。
3、 证券交易所非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。
5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计
划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停
接受集合计划申购申请。
7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例
达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
8、本集合计划出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利
益，管理人可暂停本计划的申购。
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9、本集合计划每日累计申购金额/净申购金额达到管理人所设定的上限。
10、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到管理人所设定的上限。
11、单笔申购金额达到管理人所设定的上限。
12、当影子定价确定的集合计划资产净值与摊余成本法计算的集合计划资产净值的正偏
离度绝对值达到或超过 0.5%时。
13、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 8、 12、 13 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投
资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 对于上述第 9、
10、 11 项拒绝申购的情形，管理人将在管理人网站上公布相关申购上限设定。 如果投资人
的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人
应及时恢复申购业务的办理。 当发生上述第 7 项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对
该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
十、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、 因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。
2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、 证券交易所非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值或者无法办理
赎回业务。
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、 发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理人可暂
停接受集合计划份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支
付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。
7、当影子定价确定的集合计划资产净值与摊余成本法计算的集合计划资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%，且管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止合同进行
财产清算。
8、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、 2、 3、 6、 7、 8项情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的赎回申请，管理人应足
额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按资产管理合同的相关
条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
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销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
为公平对待集合计划份额持有人的合法权益，单个集合计划份额持有人在单个开放日申
请赎回集合计划份额超过集合计划总份额10%的，管理人可以采取延期办理部分赎回申请或
者延缓支付赎回款项的措施。
十一、 巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计
划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序
执行。
（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一
开放日的集合计划总份额的10%时，管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出10%
以上的部分赎回申请实施延期办理，管理人只接受其集合计划总份额10%部分作为当日有效
赎回申请，而对该单个集合计划份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与当日其他投资者
的赎回申请按前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回” 条款处理，对单个集合计划
份额持有人超过集合计划总份额10%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回
的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可
暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20
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个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、 巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的
其他方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法， 并在2日内在规定媒
介上刊登公告。
十二、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公
告。
2、 如发生暂停的时间为1日，管理人应于重新开放日， 在规定媒介上刊登集合计划重新
开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估
收益率。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束， 和计划重新开放申购或
赎回时，管理人应提前2日在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最
近1个开放日的每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估收益率。
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停
结束， 集合计划重新开放申购或赎回时，管理人应提前2日在规定媒介上连续刊登集合计划
重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份集合计划暂估净收益、七日年化
暂估收益率。
十三、 集合计划转换
管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人
管理的其他集合计划之间的转换业务， 集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管
理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机
构。
十四、 集合计划的非交易过户
集合计划的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。
继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐
赠是指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划
份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供登记机构要求提供
的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定办理，并按登记机构规定的
标准收费。
十五、 集合计划的转托管
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集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、 集合计划的冻结和解冻与质押
登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划基金账户或集合计划份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付， 法律法规另有
规定的除外。
如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务，管理人
将制定和实施相应的业务规则。
十七、 集合计划份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过
户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据
管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关于现金管理产品份额转让特殊
规定的，从其规定。
十八、 集合计划申赎安排的补充和调整
管理人可在不违反相关法律法规、对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提
下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
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第九部分 集合计划的投资
一、投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
二、投资范围
本集合计划投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、 中央银行票据、同业存单；
3、期限在 1 个月以内的债券回购；
4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、 政策性金融债、企业债、公司债、短
期融资券、中期票据、超短期融资券；
5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体
信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项信用评级，按主体信用评级；超短期融
资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低
原则确定评级，具体以监管要求为准。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、 利率策略
本集合计划将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏
观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。
同时，本集合计划还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细
分析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、
通货膨胀补偿、流动性溢价等要素， 得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分
当前利率债收益率曲线期限利差的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的
对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整
投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推
移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投
资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可
以获得比持有到期更高的收益。
32
3、回购策略
当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时，通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回
购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时，该投资策略的运用可
实现正收益。
4、个券选择策略
在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债
券品种以规避信用违约风险。在投资的个券选择上，首先将各券种的信用等级、剩余期限和
流动性（流通总量、 日均交易量）进行初步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期限的
结构合理性，评估其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性与可
投资量（发行总量、流通量、上市时间），决定具体投资比例。
四、 投资限制
1、本集合计划不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期融资券、中
期票据（若无债项信用评级，按主体信用评级），主体信用评级在最高级以下的超短期融资
券；发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级，具体以监管要求
为准；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本集合计划拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当
经管理人董事会审议批准， 相关交易应当事先征得托管人的同意，并作为重大事项履行信息
披露程序。
2、组合限制
集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1）本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过计划资产净值的 30%，
但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金
托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占计划资产净值的比例合计不得超过
20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占计划资产净值
的比例合计不得超过 5%；管理人管理的全部货币市场型集合计划投资于同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占本集合计划资产净值的比例合计
不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融
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工具占本集合计划资产净值的比例合计不得低于 10%；
（4）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过计划资产净值的 10%；
因证券市场波动、计划规模变动等管理人之外的因素致使计划不符合该比例限制的，管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎
回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占计划资产净值的比例不得超过 20%；
（6）本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过
240 天；
（7）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过计划资产净值的 10%；
（8）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的 10%；
（9）本集合计划逆回购资金余额不得超过上一交易日计划资产净值的 40%，采用净额
担保结算的 1 天期债券质押式回购交易除外；对于逆回购资金余额超过计划资产净值 5%的
交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保
结算的债券质押式回购交易除外；
（10）产品投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余
额，合计不得超过计划资产净值的 10%；同一管理人管理的货币市场类集合计划投资于同一
金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得
超过该金融机构最近一个年度净资产的 10%；
（11）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过产品资产净值的
10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过产品资产净值的 2%；
（12）本集合计划总资产不得超过计划资产净值的 140%；
（13）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过计划资产
净值的 40%，债券回购最长期限为 1 个月，债券回购到期后不得展期；
（14）当本计划前 10 名份额持有人的持有份额合计超过计划总份额的 50%时，本计划
投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占计划资
产净值的比例合计不得低于 30%；
（15）当本计划前 10 名份额持有人的持有份额合计超过计划总份额的 20%时，本计划
投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占计划资
产净值的比例合计不得低于 20%；
（16）本计划投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占计划资产净值的比
例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占计划资产净值的比例合计不得超过
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2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超
短期融资券及中国证监会认定的其他品种；
（ 17）本计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（ 18）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。
除上述第（ 2）、（ 4）、（ 6）、（ 17）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集
合计划规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述
规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除
外。
管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产
管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理
合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划， 管理人在履行适当程序后，
则本集合计划投资不再受相关限制。
3、 禁止行为
为维护集合计划份额持有人的合法权益， 集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
（ 1）承销证券；
（ 2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（ 5）向其管理人、托管人出资；
（ 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应
当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理
人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法
1、平均剩余期限（天）的计算公式如下：
投资组合平均剩余期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投资于金融工
具产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限） /（投资于金融工具产生的资产－投资
于金融工具产生的负债＋债券正回购）
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平均剩余存续期限（天）的计算公式为：
投资组合平均剩余存续期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限－Σ投资
于金融工具产生的负债×剩余存续期限＋债券正回购×剩余存续期限） /（投资于金融工具
产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）
其中：
投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银
行票据、同业存单，期限在 1 个月以内的逆回购、买断式回购产生的待回购债券，剩余期限
在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票
据、超短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天；证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；
（2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基
础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实
际剩余天数计算；
（3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；
（4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算；
（5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数，以下情况除外：
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩
余天数计算。
（6）对其它金融工具，本管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、
或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法
规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。
36
六、业绩比较基准
本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
根据本集合计划的投资标的、投资目标及流动性特征，本集合计划选取同期七天通知存
款税后利率作为本集合计划的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本集合计划业绩基准时，本集合计划管理人可以根据本
集合计划的投资范围和投资策略，依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致并
按照监管部门要求履行适当程序后，调整或变更本集合计划的业绩比较基准并及时在规定媒
介上公告。
七、风险收益特征
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集
合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。
八、管理人代表集合计划行使债权人权利的处理原则及方法
1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使相关权利，保护集合计划份额持有
人的利益；
2、有利于集合计划财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、 授权代表或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
八、集合计划投资组合报告（未经审计）
管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
托管人中国证券登记结算有限责任公司根据资产管理计划合同规定，复核了本投资组合
报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自海通现金宝货币型集合资产管理计划 2022 年第 3 季度报
告，所载数据截至 2022 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末集合计划资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占集合计划总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,681,499,843.03 62.49
其中：债券 3,681,499,843.03 62.49
资 产 支 持
证券
- -
2 买入返售金融资产 1,109,589,251.62 18.83
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备
付金合计
1,100,056,160.56 18.67

37
4 其他资产 147,405.18 0.00
5 合计 5,891,292,660.39 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占集合计划资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.04
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占集合计划资产
净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占集合计划资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过集合计划资产净值的 20%的说明
注：本报告期内， 未发生债券正回购的资金余额超过本集合计划资产净值的 20%的情况。
3、 集合计划投资组合平均剩余期限
（1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。
（2） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占集合计划
资产净值的比例（%）
各期限负债占集合计划
资产净值的比例（%）
1 30 天以内 46.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 5.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 0.85 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 12.50 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 34.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -

38
合计 99.52 -
4、 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内，未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占集合计划资产净值比例（%）
1 国家债券 75,973,217.58 1.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,711,620.26 3.24
其中：政策性金融
债
149,661,866.00 2.54
4 企业债券 526,461,126.17 8.95
5 企业短期融资券 1,200,203,512.91 20.40
6 中期票据 468,717,247.82 7.97
7 同业存单 1,219,433,118.29 20.73
8 其他 - -
9 合计 3,681,499,843.03 62.58
10 剩 余 存 续 期 超 过
397 天的浮动利率
债券
- -
6、 报告期末按摊余成本占集合计划资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占集合计划资产净值比
例（%）
1 180211 18 国开 11 1,250,000 127,669,177.19 2.17
2 112298492 22 宁波银行
CD116
1,000,000 99,291,411.46 1.69
3 112220170 22 广发银行
CD170
1,000,000 99,245,203.06 1.69
4 102000052 20 中建材
MTN001
950,000 97,422,432.42 1.66
5 112893 19 深投 03 700,000 72,429,010.60 1.23
6 012282449 22 临港控股
SCP004
700,000 70,332,578.94 1.20
7 012282743 22 浙交投
SCP005
700,000 70,195,174.95 1.19
8 143364 17 北控 02 600,000 62,911,223.44 1.07
9 102000034 20 南电 MTN001 600,000 61,690,849.89 1.05
10 012283218 22 华能 SCP010 600,000 60,014,702.05 1.02
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的集合计划资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 0

39
报告期内偏离度的最高值 0.0562%
报告期内偏离度的最低值 -0.0128%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0301%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内，未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内，未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8、 报告期末按摊余成本占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
（1） 集合计划计价方法说明
本集合计划采用固定份额净值， 集合计划份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本集合计划估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（2） 本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会的处罚，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚，广发银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券
的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 147,405.18
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 147,405.18
（4） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
40
第十部分 集合计划的业绩
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运作集合计划财产，但不保证
集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本集合计划合同变更生效日为 2022 年 5 月 31 日，集合计划业绩截止日为 2022 年 9 月
30 日。
一、集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
合同变更生
效日至2022
年9月30日
0.4429% 0.0012% 0.4560% 0.0000% -0.0131% 0.0012%
二、 自合同生效以来集合计划累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
41
第十一部分 集合计划的财产
一、 集合计划资产总值
集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申
购款以及其他投资所形成的价值总和。
二、 集合计划资产净值
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
三、 集合计划财产的账户
托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集
合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。
四、 集合计划财产的保管和处分
本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。
管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律
责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资
产管理合同》的规定处分外， 集合计划财产不得被处分。
管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 集合
计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资
产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。
42
第十二部分 集合计划资产的估值
一、估值日
本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率的非交易日。
二、估值对象
集合计划所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
本集合计划估值采用“摊余成本法”，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融
工具的暂估收益：
1、银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以
累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，
同时冲减前期已经预提的收益；
2、回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；
3、债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内
按实际利率法进行摊销，每日预提损益；
4、为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的
集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，集合计划管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估值对象进行重新评
估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集
合计划资产净值负偏离度绝对值达到 0.25%时， 管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对
值调整到 0.25%以内， 当正偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在 5 个交
易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当使
用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负
偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清
算等措施；
5、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，
管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
6、相关法律法规以及监管部门、 自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
43
根据有关法律法规， 集合计划资产净值、 每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收
益率计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担
任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无
法达成一致的意见， 按照管理人对每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率的计算
结果对外予以公布。
四、估值程序
1、 每万份集合计划暂估净收益是按照相关法规计算的每万份集合计划份额的日暂估净
收益，精确到小数点后第 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入； 七日年化暂估收益率是以最近 7
日(含节假日)暂估收益所折算的年收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同
的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将估值结果发送托管人，
经托管人复核无误后，由管理人对外公布。
五、估值错误的处理
管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时
性。当集合计划资产的计价导致每万份集合计划暂估净收益小数点后 4 位以内（含第 4 位）
或七日年化暂估收益率百分号内小数点后 3 位以内（含第 3 位） 发生差错时，视为估值错误。
资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿，承担
赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正；
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
44
（ 3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；
（ 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式；
（ 5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（ 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（ 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（ 4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划资产估值错误处理的方法如下：
（ 1）集合计划资产估值出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大；
（ 2）错误偏差达到集合计划资产净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到集合计划资产净值的 0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会
备案；
（ 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3、 当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停
估值；
4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。
七、集合计划净值的确认
集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率由管理人负责计
算，托管人负责进行复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值、
45
每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率并发送给托管人。托管人复核确认后发送
给管理人，由管理人予以公布。
八、 特殊情形的处理
1、管理人或托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资
产估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误等，管理人
和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集
合计划资产估值错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
46
第十三部分 集合计划的收益与分配
一、集合计划收益的构成
集合计划收益指集合计划投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息收入以及其
他收入。因运作集合计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。集合计划净收益为集合计
划收益扣除按相关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。
二、收益分配原则
1、本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权；
2、本计划的收益支付方式为红利再投资方式（即红利转集合计划份额）；
3、本计划采用 1.00 元固定份额净值交易方式（法律法规另有规定的情形除外），自资
产管理合同生效日起，“每日分配、按月支付”。本集合计划收益根据每日收益，以每万份集
合计划暂估净收益为基准， 为投资人每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按
月支付。投资者当日应付暂估收益的精度为 0.01 元，小数点后第三位采用去尾的方式处理
（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 当分红日实际每万份集合计划净收益
和七日年化收益率与暂估值有差异时， 管理人向投资者说明造成差异的具体原因；
4、 本计划根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净收
益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日
暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、当期累计收益支付时，若当期累计收益为正值，则为份额持有人增加相应的计划份
额；若当期累计收益为负值，则将缩减份额持有人相应的计划份额，遇投资者剩余计划份额
不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行； 若当期累计收益为
零时，则保持计划份额持有人份额不变；
6、投资者赎回集合计划份额时，于当期月度分红日支付对应的收益；
7、投资者解约情形下， 按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低
的原则计付收益；
8、 当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有本集合计划的收益分配权益； 当
日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有本集合计划的收益分配权益；
9、在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，管理人可调整计划收益的分配原则和支付方式， 无需召开集合计划份额
持有人大会；
10、如需召开集合计划份额持有人大会，集合计划份额持有人的表决权以登记机构在权
益登记日登记的份额体现其持有的权益；
11、每次收益分配时间和方案由管理人根据本集合计划收益情况拟定，经由托管人复核
后确定，并在规定网站上披露；
12、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
47
三、收益分配方案
本计划按日计算并按月支付收益，管理人于每个分红期截止日起两个交易日内公告计划
收益分配方案。
四、 收益分配的时间和程序
本集合计划按月进行收益支付。在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当
在每个交易日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露上一交易日的每万
份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自
然日，公告节假日期间的每万份集合计划暂估净收益、节假日最后一日的七日年化暂估收益
率，以及节假日后首个交易日的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
管理人在每个分红期截止日起两个交易日内，根据公告分配方案，以红利再投资的形式
向投资者分配收益。
五、 本集合计划每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率的计算见招募说明
书“集合计划的信息披露”章节。
48
第十四部分 集合计划的费用与税收
一、集合计划费用的种类
1、管理人的管理费；
2、托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；
5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、 律师费和诉讼费；
6、集合计划份额持有人大会费用；
7、集合计划的证券交易费用；
8、集合计划的银行汇划费用；
9、 集合计划的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费
用。
二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
1、管理人的管理费
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.55%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E× 0.55%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日的集合计划资产净值
当以 0.55%的年管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，管
理人将调整年管理费率为 0.30%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销售机构交
收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢复按 0.55%年费率计提管理费。管理人应
在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一
致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节
假日、公休假等，支付日期顺延。
2、托管人的托管费
本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E× 0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划托管费
49
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一
致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等， 支付日期顺延。
3、销售服务费
本集合计划的销售服务费按前一日集合计划资产净值的 0.25%年费率计提，计算方法如
下：
H＝E× 年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日集合计划资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一
致的财务数据， 由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。销
售服务费由管理人收取，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
4、 上述“一、集合计划费用的种类” 中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。
三、不列入集合计划费用的项目
下列费用不列入集合计划费用：
1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
3、《海通现金赢家集合资产管理计划资产管理合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
四、集合计划税收
本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集
合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照
国家有关税收征收的规定代扣代缴。
50
第十五部分 集合计划的会计与审计
一、集合计划会计政策
1、管理人为本集合计划的集合计划会计责任方；
2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本集合计划独立建账、独立核算；
6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关
规定编制集合计划会计报表；
7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确
认。
二、集合计划的年度审计
1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。
3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报托管人。更换会计师事务所需在
2 日内在规定媒介公告。
51
第十六部分 集合计划的信息披露
一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《运作
管理指引》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合
计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点， 按照法律法
规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、
及时性、简明性和易得性。
本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》
规定的互联网网站（以下简称“规定网站” ） 等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照
《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的， 集合计划
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的集合计划信息
公开披露的集合计划信息包括：
（一）集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要
1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合
计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说
明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集
合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后， 招募说明书的信息发生重大变更
的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信
52
息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明
书。
3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信
息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工
作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品
资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不
再更新产品资料概要。
《海通现金赢家集合资产管理计划资产管理合同》变更为《海通现金宝货币型集合资产
管理计划资产管理合同》的申请经中国证监会回函准予合同变更后，管理人应将集合计划招
募说明书提示性公告、《资产管理合同》提示性公告登载在规定报刊上， 将集合计划招募说
明书、产品资料概要、《资产管理合同》和集合计划托管协议登载在规定网站上，并将产品
资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、
集合计划托管协议登载在网站上。
（二）《资产管理合同》生效公告
管理人应当在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。
（三）集合计划净值信息公告
1、每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率的计算方法如下：
每万份集合计划暂估净收益＝当日集合计划份额的净收益/当日集合计划份额总额×
10000
七日年化暂估收益率（%） =
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
        Ri
      − 
        
其中， Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份集合计划暂估净收益。
每万份集合计划暂估净收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，七日年化暂估收益率
采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。如果集合计划成立不足七日，按类似规则计
算。
管理人计算本计划暂估净收益时，应当在预提收入的基础上，扣除本计划运作过程中发
生的各项费用。
2、在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在每个交易日，通过规定网
站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露上一交易日的每万份集合计划暂估净收益和七
日年化暂估收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的每
万份集合计划暂估净收益、节假日最后一日的七日年化暂估收益率，以及节假日后首个交易
53
日的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
3、管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、管理人应当于每个分红期截止日起两个交易日内通过管理人网站公告收益分配方案，
公告内容应包括：分红期内每日每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率、分红日
实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率，实际收益与暂估收益存在差异时，需要向投
资者说明造成差异的原因。
（四）集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度
报告
管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成集合计划季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合
计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本集合计划应在年度报告、中期报告中披露报告期末集合计划前 10 名份额持有人的类
别、持有份额及占总份额的比例等信息。
管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性
风险分析等。
（五）临时报告
本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载
在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；
3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；
54
4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；
5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委
托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；
6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；
7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；
8、管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；
9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门
的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
10、涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼或仲裁；
11、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚；
12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事
项，但中国证监会另有规定的除外；
13、集合计划收益分配事项；
14、管理费、 托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
15、集合计划资产净值估值错误达集合计划资产净值百分之零点五；
16、本集合计划开始办理申购、赎回；
17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；
18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
21、 当“摊余成本法”计算的集合计划资产净值与“影子定价”确定的集合计划资产净
值的正负偏离度绝对值达到 0.5%时的情形；当“影子定价”确定的计划资产净值与“摊余
成本法”计算的计划资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值达到 0.5%的情形；
22、调整集合计划份额类别设置；
23、本计划投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单；
24、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和资产管理合同约定的其他事项。
（六）澄清公告
在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人
权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报
55
告中国证监会。
（七）集合计划份额持有人大会决议
集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（八）清算报告
本资产管理合同终止的，管理人应当组织集合计划财产清算小组对集合计划财产进行清
算并作出清算报告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
（九）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理
人编制的集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估收益率、集合计划
定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行
复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。
管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证
监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完
整、及时。
管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于
各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、 暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：
1、不可抗力；
2、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他情况。
56
第十七部分 风险揭示
一、投资于本集合计划的主要风险
本集合计划虽然相比其他金融产品具有低风险的特点，但集合计划依靠投资获得收益，
投资人仍有可能承担一定的风险。 管理人将风险区分为一般风险及特殊风险， 具体的风险及
相应管理措施包括：
（一）一般风险
1、集合计划收益为负的风险
本集合计划为货币型集合资产管理计划， 集合计划的份额净值始终保持为 1.00 元（法
律法规规定的情形除外），每日暂估收益情况。但投资者购买本集合计划并不等于将资金作
为存款存放在银行或存款类金融机构， 集合计划份额不等于客户交易结算资金， 集合计划每
日暂估的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。
2、 流动性风险
（1） 集合计划申购、赎回安排
投资人具体请参见资产管理合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”和本招募说
明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”，详细了解本集合计划的申购以及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本集合计划投资策略不同于股票基金、 股票型集合资产管理计划、 混合基金、 混合型集
合资产管理计划和债券基金、 债券型集合资产管理计划，对流动性要求较高，这种确保高流
动性的投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若
市场流动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。 例如，为满足投资者
的赎回需要， 集合计划可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成集合计划当
期收益下降；又或投资定期存款时， 集合计划不能随时提取。如果集合计划提前支取将可能
不能获取定期利息，会导致集合计划财产的损失，从而存在一定的风险。
管理人会定期评估投资组合的流动性风险水平，与投资经理及时沟通，使得流动性资产
配置比例保持在适当水平，既不损害投资收益，也能应对可能的较大额度赎回或减仓需求。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当集合计划出现巨额赎回情形时，管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回。 连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停
接受集合计划的赎回申请。 从保护中小投资者的角度出发，若本集合计划发生巨额赎回且单
个集合计划份额持有人当日赎回申请超过上一开放日集合计划总份额 10%以上的部分， 管理
人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实施延期办理。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当集合计划出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，管理
57
人经与托管人协商，依照法律法规及资产管理合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理
工具，包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂
停集合计划估值、收取强制赎回费等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照管理人内
部制度完成决策和审批程序，并与托管人协商一致。实际运用时，将会影响投资者的赎回申
请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。
3、 利率风险
中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本集合计划的利率风险。如市场利率因资金
供求情况出现下调，而央行制定的存款利率没有下调，由于现金管理集合计划的投资工具是
在短期债券市场上，其收益取决于市场各金融产品的收益率，投资人会面临投资现金管理集
合计划的收益率没有存款利率高的风险。 当市场利率上升时， 集合计划持有的短期金融工具
的市场价格将下降。
4、 信用风险
在现有投资工具的范围内，信用风险主要指交易对方不能履行还款责任或不能履行交割
责任而造成的风险。在短期债券中主要是金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购
交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成本集合计划净值损失
的风险。 管理人在审慎使用外部评级的基础上，内部开发了一套信用评级系统，严格监控信
用违约风险。
5、 再投资风险
再投资风险是指某一回购品种到期后所产生的现金流，面临因市场利率变化而不能以原
来的利率进行再投资的风险。如债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面
临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本集合计划面临再投资风险。 管理人投研团队及
风控与稽核部会密切跟踪市场变化，对可能的风险提前制定应对对策，通过投资策略的调整
等降低再投资资金收益率的非预期波动。
6、 通货膨胀风险
如果中国今后出现物价水平持续上涨，通货膨胀率提高，现金管理集合计划的投资价值
会因此降低。 管理人投研团队和风控与稽核部会密切关注通胀水平，一方面在投资券种选择
上考虑通胀因素的影响，另一方面在投资风险分析上，也会将通胀水平作为考核的参考因素，
促使组合投资实现真实收益。
7、 操作风险
操作风险是管理人在集合计划运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险，比如：
内部控制不严造成的违规风险、管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制中断、
机构设置或操作过程中的低效、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。 管理人内部
各部门均对部门可能的风险点进行过梳理和查漏补缺，通过培养员工责任感，设置奖惩机制，
规范操作流程等措施，尽可能降低误操作带来的风险。
58
8、 技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT 系统
故障等风险。
在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来
自管理人公司、登记机构、 销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
10、 不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致计划资产有遭受损失的风险。管理人、托管人、证
券交易所、登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响集合计划的各项
业务按正常时限完成。 管理人通过设置远程备份服务器、定期进行灾备演练等措施，加强应
对灾害时的能力，尽可能的保证公司核心业务的正常运转，保障投资人权益。
11、杠杆风险
本集合计划可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合
业绩稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成
本异常上升时，有可能导致集合计划财产收益的超预期下降风险。
12、债券收益率曲线风险
债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化
的风险。
13、证券交易资金前端控制的风险
本集合计划按照《上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
证券交易资金前端风险控制业务规则》的要求，对本集合计划每日在上海证券交易所、深圳
证券交易所债券的净买入的总量进行控制，因而，可能会导致本集合计划在交易效率上受到
一定的影响，进而错过一些交易机会。
（二）特殊风险
1、投资者不能正确理解交易方式的风险
本集合计划为投资者提供包括手动申购及自动申购、手动赎回及自动赎回的申购赎回方
式。其中， 自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划份额指令，将投资者资金账户可用
资金转换成集合计划份额， 手动申购是指投资者自主向销售机构或管理人发起申购申请； 自
动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自
动触发赎回集合计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金， 手动赎回
是指投资者自主向销售机构或管理人发起赎回申请。
投资者需正确理解每种申购赎回方式，若投资者不能正确理解和选择申购赎回方式，则
可能导致资金无法正常使用的风险。
59
2、影响投资者流动性的风险
集合计划份额不等于投资者交易结算资金，可能会对投资者证券交易、取款等习惯带来
改变，就手动申购而言，申购该集合计划份额后如需取现，投资者需赎回集合计划份额并于
管理人支付赎回款项后才能取现；就自动申购而言， 投资人在当日 15:00 前通过在投资者
资金账户中设定资金保留额度的方式进行赎回，次一交易日不晚于 16:00 可以取现，可能
存在资金自动申购为该集合计划份额导致投资者资金无法及时取现的风险。
3、集合计划收益为负的风险
本集合计划的集合计划份额可计入投资者资金账户可用资金，可能存在日终确认集合计
划单位净值低于1元但日间交易时段内销售机构已经以集合计划单位净值1元将集合计划份
额转换成投资者资金账户可用资金并用于投资者证券买入、申购、配股等资金使用指令的情
形，因此，可能存在因集合计划收益为负管理人扣划投资者已实现收益的风险。
4、估值风险
本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具
的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合
计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
5、银行存款提前解付风险
本集合计划可投资于期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款，分红期内遇银行存款提前
解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；当投资者集中赎回本集合
计划或遇市场极端情况时，可能通过解付方式将银行存款提前变现，因此，可能存在因提前
解付导致银行存款利息收入下降的风险。
6、 投资者因解约而赎回的集合计划份额收益可能低于按照当期收益分配期间收益率计
付的收益的风险
投资者因解约而赎回的集合计划份额收益， 按照当期收益分配期间收益率与解约日银行
活期存款利率孰低的原则计付收益。当解约日银行活期存款利率低于当期收益分配期间收益
率，投资者因解约而赎回的集合计划份额收益以银行活期存款利率计付。
7、费率设置有别于常规公募产品的风险
本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 0.55%年费率计提，当以 0.55%的年管
理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，管理人将调整年管理费率
为 0.30%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该
类风险消除，管理人方可恢复按 0.55%年费率计提管理费，因此存在费率设置有别于常规公
募产品的风险。
二、声明
1、投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险；
2、 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但不保证本集合计
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划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现。管理人提醒投资者“买者自负” 原则，在做出投资决策后，本集合计划运营状况与集
合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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第十八部分 集合计划变更、 终止与清算
一、《资产管理合同》的变更
1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资
产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后
变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《资产管理合同》的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《资产管理合同》应当终止：
1、集合计划份额持有人大会决定终止的；
2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；
3、《资产管理合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 集合计划财产的清算
1、 集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清
算。
2、 集合计划财产清算小组组成： 集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、 符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 集合
计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 集合计划财产清算小组职责： 集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清
理、估价、变现和分配。 集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、 集合计划财产清算程序：
（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对集合计划财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对集合计划剩余财产进行分配。
5、 集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
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四、清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
五、 集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计
划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合
计划份额比例进行分配。
六、 集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由
集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、 集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
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第十九部分 资产管理合同的内容摘要
一、集合计划份额持有人、管理人和托管人的权利、义务
（一） 管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：
（1）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并
管理集合计划财产；
（2）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（3）销售集合计划份额；
（4） 按照规定召集集合计划份额持有人大会；
（5）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《资产
管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护
集合计划投资者的利益；
（6）在托管人更换时，提名新的托管人；
（7）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；
（8）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并
获得《资产管理合同》规定的费用；
（9）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；
（10）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（11）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；
（12）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；
（13）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务
的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和
非交易过户的业务规则；
（16） 委托第三方机构办理本集合计划的份额登记、核算、估值等业务；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：
（1）办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回
和登记事宜；
（2） 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；
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（ 3）自《资产管理合同》生效之日起， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合
计划财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营
方式管理和运作集合计划财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的集合计划财产和管理人的财产相互独立， 对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，
进行证券投资；
（ 6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外， 不得利用集合计划财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
（ 7）依法接受托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资
产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露每万份集合计划暂估净收益和七日
年化暂估收益率；
（ 9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
（ 10）编制季度报告、 中期报告和年度报告；
（ 11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（ 12） 保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《资产管理合同》、托管协议及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；
（ 13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持
有人分配集合计划收益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会
或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（ 16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
不低于法律法规规定的最低期限；
（ 17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投
资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加集合计划财产清算小组， 参与集合计划财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管
人；
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（ 20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资
产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；
（ 22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行
为承担责任；
（ 23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（ 24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
（ 25）建立并保存集合计划份额持有人名册；
（ 26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（二） 托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：
（ 1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保
管集合计划财产；
（ 2）依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（ 3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》、托
管协议及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应
呈报中国证监会，并采取必要措施保护投资者的利益；
（ 4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、 证券账户等投资所需账户、为集
合计划办理证券交易资金清算。
（ 5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；
（ 6）在管理人更换时，提名新的管理人；
（ 7） 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；
（ 2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管
业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；
（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计
划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互
独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划
之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（ 4）除依据《基金法》、《资产管理合同》、《托管协议》 及其他有关规定外，不得利用
集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；
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（ 5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；
（ 6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户， 按照《资产管
理合同》、《托管协议》 的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（ 7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》、《托管协议》 及其他有
关规定另有规定或有权机关另有要求外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人
泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（ 8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、 每万份集合计划暂估净收益和七日
年化暂估收益率；
（ 9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10）对集合计划财务会计报告、 季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》、《托管协议》 的规定进行；如果管理
人有未执行《资产管理合同》、《托管协议》 规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当
的措施；
（ 11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规
规定的最低期限；
（ 12） 从管理人或其委托的登记机构处接收并保存集合计划份额持有人名册；
（ 13）按规定制作相关账册并与管理人核对；
（ 14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款
项；
（ 15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大
会或配合管理人、 集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（ 16）按照法律法规和《资产管理合同》、《托管协议》 的规定监督管理人的投资运作；
（ 17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知管
理人；
（ 19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
（ 20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人
因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人
追偿；
（ 21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
（ 22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（三） 集合计划份额持有人的权利与义务
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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但
不限于：
（1）分享集合计划财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；
（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；
（7）监督管理人的投资运作；
（8）对管理人、托管人、 集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但
不限于：
（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4） 交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；
（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止
的有限责任；
（6）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
二、集合计划份额持有人大会召集、 议事及表决的程序和规则
集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权
代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计
划份额拥有平等的投票权。
本集合计划份额持有人大会未设立日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划
的运作需要， 集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据
相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（一） 召开事由
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1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法
规另有规定的除外：
（1）终止《资产管理合同》；
（2）更换管理人；
（3）更换托管人；
（4）转换集合计划运作方式；
（5） 调整管理人、托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的要求调
整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；
（6）变更集合计划类别；
（7）本集合计划与其他集合计划的合并；
（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；
（9）变更集合计划份额持有人大会程序；
（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的持有人（以
管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持
有人大会；
（12）对集合资产管理合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持
有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《资产管理合同》 约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下， 以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份
额持有人大会：
（1）法律法规要求增加集合计划费用的收取；
（2） 调低销售服务费率或变更收费方式；
（3） 因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；
（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5） 集合计划推出新业务或服务；
（6）调整本集合计划份额类别的设置及对集合计划份额分类办法、规则进行调整；
（7）管理人、登记机构、销售机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管等业务的规则；
（8） 按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他
情形。
3、 当影子定价确定的计划资产净值与摊余成本法计算的计划资产净值的负偏离度绝对
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值连续两个交易日超过0.5%，且管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同，则
资产管理合同将根据第十九部分的约定进行集合计划财产清算并终止，且无须召开份额持有
人大会。
（二） 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《资产管理合同》 另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理
人召集。
2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。
3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。
管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召
开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人
应当配合。
4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的持有人就同一事项书面要求召开集合计划份
额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含
10%）的持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面
提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理
人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应
当配合。
5、 代表集合计划份额10%以上（含10%）的持有人就同一事项要求召开集合计划份额持
有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）
的持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行
召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
（三） 召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集
合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
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（ 5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（ 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（ 7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
（四） 集合计划份额持有人出席会议的方式
集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、监管机构允
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托
管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划
份额持有人大会议程：
（ 1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集
合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会
议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；
（ 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的
集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划
总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登
记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或
资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会
应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（ 1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
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（ 2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到
指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则
为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表
决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（ 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所
持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本
人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划
份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持
有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人
大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计
划份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（ 4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的
委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《资产管
理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下， 集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短
信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开
会和通讯开会的程序进行。 集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方
式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五） 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、
决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合计划合并、法律法规及
《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论
的其他事项。
集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集
合计划份额持有人大会召开前及时公告。
集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（ 1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七） 条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理
人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会
议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集
72
合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有
人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份
额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六） 表决
集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。
集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上（含三分之二）通过方可作出。除集合计划合同另有约定外， 转换集合计划
运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合计划合
并以特别决议通过方为有效。
集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。
集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
（七） 计票
1、现场开会
（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表
与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或
大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计
划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
73
（ 2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
（ 3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清
点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（ 4）计票过程应由公证机关予以公证， 管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票
的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表
（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程
予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决
结果。
（八） 生效与公告
集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证
员姓名等一同公告。
管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决
议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有
约束力。
（九）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相
关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进
行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
三、合同的变更、终止与集合计划财产的清算
（一）《资产管理合同》的变更
1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资
产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后
变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《资产管理合同》的终止事由
74
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《资产管理合同》应当终止：
1、集合计划份额持有人大会决定终止的；
2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；
3、《资产管理合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）集合计划财产的清算
1、 集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清
算。
2、 集合计划财产清算小组组成： 集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、 符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 集合
计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 集合计划财产清算小组职责： 集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清
理、估价、变现和分配。 集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、 集合计划财产清算程序：
（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对集合计划财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对集合计划剩余财产进行分配。
5、 集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四） 清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
（五）集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计
划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合
计划份额比例进行分配。
（六）集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和
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国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的，应提交管理人所在地有管辖权的人民法院起诉。
争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
《资产管理合同》受中国法律管辖。
五、 资产管理合同存放地和投资者取得资产管理合同的方式
《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
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第二十部分 集合计划托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一） 管理人:上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）
住所：上海市黄浦区广东路689号第32层01-12室单元
法定代表人：裴长江
成立时间： 2012年6月26日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]418号
组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本： 220000万人民币
存续期间：持续经营
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托管人”）
住所： 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
成立时间： 2001年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2000000万人民币
存续期间：持续经营
二、托管人对管理人的业务监督和核查
（一）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同和本协议的约定，对本集合计划
投资范围、投资对象进行监督。
1、本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资以下金融工具：
（1）现金；
（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
（3）期限在 1 个月以内的债券回购；
（4）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期票据、超短期融资券；
（5）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本集合计划投资于前款第（4）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的
主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项信用评级，按主体信用评级；超短
期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照
孰低原则确定评级，具体以监管要求为准。
2、本集合计划不得投资于以下金融工具：
77
（ 1） 股票；
（ 2）可转换债券、可交换债券；
（ 3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（ 4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期融资券、中
期票据（若无债项信用评级，按主体信用评级），主体信用评级在最高级以下的超短期融资
券；发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级，具体以监管要求
为准；
（ 5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本集合计划拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当
经管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得托管人的同意，并作为重大事项履行信息
披露程序。
3、本集合计划投资的逆回购交易对手管理及质押品管理按照下述要求进行监督：
（ 1）对不同交易对手实施交易额度管理，并根据交易对手和质押品资质审慎确定质押
率水平，质押品按公允价值计算应当足额；
（ 2）对于逆回购资金余额超过集合计划资产净值 5%的交易对手，管理人对该交易对手
及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除
外；
4、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以修改或变更后的规定为准。
本集合计划持有的企业债、公司债、短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用等级下
降、不再符合投资标准的，管理人应在 10 个交易日内进行调整，中国证监会另有规定的除
外。
（二）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对本集合计划投资、融
资比例进行监督。
1、本集合计划的投资组合遵循下述比例：
（ 1）本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过计划资产净值的 30%，
但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金
托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占计划资产净值的比例合计不得超过
20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占计划资产净值
的比例合计不得超过 5%；管理人管理的全部货币市场型集合计划投资于同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（ 2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占本集合计划资产净值的比例合计
不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（ 3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融
工具占本集合计划资产净值的比例合计不得低于 10%；
78
（ 4）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过计划资产净值的 10%；
因证券市场波动、计划规模变动等管理人之外的因素致使计划不符合该比例限制的，管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资；
（ 5）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎
回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占计划资产净值的比例不得超过 20%；
（ 6）本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过
240 天；
（ 7）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过计划资产净值的 10％；
（ 8）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的 10%；
（ 9）本集合计划逆回购资金余额不得超过上一交易日计划资产净值的 40%，采用净额
担保结算的 1 天期债券质押式回购交易除外；对于逆回购资金余额超过计划资产净值 5%的
交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保
结算的债券质押式回购交易除外；
（ 10）产品投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余
额，合计不得超过计划资产净值的 10%；同一管理人管理的货币市场类集合计划投资于同一
金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得
超过该金融机构最近一个年度净资产的 10%；
（ 11）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过产品资产净值的
10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过产品资产净值的 2%；
（ 12）本集合计划总资产不得超过计划资产净值的 140%；
（ 13）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过计划资产
净值的 40%，债券回购最长期限为 1 个月，债券回购到期后不得展期；
（ 14）当本计划前 10 名份额持有人的持有份额合计超过计划总份额的 50%时，本计划
投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占计划资
产净值的比例合计不得低于 30%；
（ 15）当本计划前 10 名份额持有人的持有份额合计超过计划总份额的 20%时，本计划
投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占计划资
产净值的比例合计不得低于 20%；
（ 16）本计划投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占计划资产净值的比
例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占计划资产净值的比例合计不得超过
2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超
79
短期融资券及中国证监会认定的其他品种；
（17）本计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（4）、（6）、（17）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集
合计划规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述
规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除
外。
管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产
管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理
合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，
则本集合计划投资不再受相关限制。
（三）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，通过事后监督方式对本
托管协议第十五章第十条投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关集合计划从事的关联交易的规定，管理人和托管人应事先相互提供与
本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关关联
方发行的证券名单及其更新，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。管
理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大
利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符
合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲
突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须符合中
国证监会的规定， 事先得到托管人的同意， 并履行信息披露义务。
（四）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人参与银行间债
券市场进行监督。
管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解
决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，托管人不承担由此造成的任何法律责任及损
失。若未履约的交易对手在托管人与管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律
责任的，管理人有权向相关交易对手追偿，托管人应予以必要的协助与配合。托管人则根据
银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时，托管人应及时提醒管理人，托管人不承担由此造成的
任何损失和责任。
（五）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人选择存款银行
存款进行监督。
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本集合计划投资银行存款应符合如下规定：
1、管理人、托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账
目及核算的真实、准确。
2、管理人与托管人应当按照相关规定，就本集合计划银行存款业务与存款银行签订相
关书面协议，明确相关协议签署、账户开立与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、文件
交换与保管等流程中的权利、义务和职责；管理人应当按照相关规定，就本集合计划银行存
款业务与存款银行签订相关书面协议，明确相关资金金额、存款利率、结息方式等内容，以
确保集合计划财产的安全，保护集合计划份额持有人的合法权益。
3、托管人应根据相关法规及协议对集合计划银行存款业务进行监督与核查，严格审查、
复核相关协议、账户资料、投资指令等有关文件，切实履行托管职责。
4、管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》
等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
5、本集合计划选择存款银行进行账户开立前，管理人应通过书面形式征求托管人同意，
托管人在收到通知后 2 个工作日内回函确认收到并反馈意见。管理人收到托管人回函同意
后，就本集合计划银行存款业务在相应存款银行开立账户。管理人应及时更新本集合计划的
存款银行名单及存款账户名单，并通过书面形式向托管人提供名单。
如法律、行政法规或监管部门以后对货币型集合资产管理计划投资银行存款的存款银行
范围的规定发生调整，或者市场环境、存款银行等发生较大变化的，管理人与托管人应及时
协商调整已开展银行存款业务的存款银行范围。
（六）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对本集合计划资产净值
计算、每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率计算、应收资金到账、集合计划费
用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合
计划业绩表现数据等进行监督和核查。
（七）托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、资产管
理合同和本托管协议的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人
限期纠正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管
理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会和深交所，由
此造成的相应损失由管理人承担。
托管人发现管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和深交所，同时通知管理人
限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会和深交所。
（八）管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、资产管理合同和本托管协议对集
合计划业务执行核查。
对托管人发出的书面提示，管理人应在规定时间内答复并改正，或就托管人的疑义进行
解释或举证；对托管人按照法律法规、资产管理合同和本托管协议的要求需向中国证监会报
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送集合计划监督报告的事项，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告
中国证监会和深交所。
三、管理人对托管人的业务监督、核查
（一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人安
全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核管理
人计算的本集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率、根据管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
（二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资
产管理合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知托管人限期纠正。
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给管理人发出回函，说明违规原因及纠正
期限，并保证在规定期限内及时改正。托管人应积极配合管理人的核查行为。
（三）托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报
告中国证监会和深交所。
四、集合计划财产的保管
（一）集合计划财产保管的原则
1、 集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有资产；
2、托管人应安全保管集合计划财产。未有管理人的正当指令，不得自行运用、处分、
分配集合计划的任何财产；
3、 托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户；
4、托管人对所托管的不同集合计划财产应分别设置账户，确保集合计划财产的完整与
独立。
5、托管人根据管理人的指令，按照资产管理合同和本协议的约定保管集合计划财产，
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因集合计划申购、 集合计划投资过程中产生的应收资产，如托管人无法从公开
信息或管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由管理人负责与相关当事人确定到
账日期并通知托管人。财产在预定到账日没有到达托管人处的，托管人应及时通知管理人采
取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失，管理人负责向相关方追偿集合计划财产的
损失，托管人对此不承担任何责任；处于托管人实际控制之外账户中的资产，托管人不承担
保管责任。
7、除依据法律法规规定、资产管理合同和本协议约定外，托管人不得委托第三人托管
82
集合计划财产。
（二）集合计划托管专户的开设和管理
1、托管人以本集合计划名义在其托管业务系统中开立集合计划托管专户，用于记录本
集合计划资金余额、收付明细及利息等货币收支活动。该集合计划托管专户由托管人负责管
理。管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。
2、 托管人应在有客户保证金第三方存管资格及证券资金结算资格的商业银行为托管业
务单独开设专用资金账户，用于办理本集合计划的存放与收付。专用资金账户的托管资金与
托管人自有资金严格分开。本集合计划的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回
金额、支付收益、收取申购款，均须通过该账户进行。
3、本集合计划托管专户的管理应符合相关法律法规及托管人相关业务规则的规定。
（三）本集合计划专用存款账户的开设与管理
1、因本集合计划投资银行存款业务的需要，管理人可以以本集合计划名义在核心存款
银行名单或管理人与托管人协商确定的存款银行范围内的商业银行开立专用存款账户。账户
名与本集合计划名称保持一致，用于本集合计划投资资金的存放。该专用存款账户的银行预
留印鉴由管理人负责刻制，由托管人保管和使用。托管人根据管理人发送的划款指令办理该
账户的资金划拨。托管人应配合管理人办理相关专用存款账户开立事宜。
2、本集合计划专用存款账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划投资银行存款业
务的需要，除此以外，托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立银行账户；亦不得使
用本集合计划专用存款账户进行本集合计划业务以外的活动。
3、对于已被银行转为久悬户、长期不动户或持续 6 个月无管理人发起业务的本集合计
划专用存款账户，或存款银行不属于核心存款银行名单或管理人与托管人协商确定的存款银
行范围的本集合计划专用存款账户，管理人应及时办理销户。
（四） 集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、托管人在证券登记结算机构为集合计划开立证券账户。
2、 集合计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人
和管理人不得出借或转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用及集合计划的任何账户进行
本集合计划业务以外的活动。
3、 集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责，账户资产的管理和运
用由管理人负责。
4、结算备付金账户管理、清算交收等相关事宜遵照结算机构规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许本集合计划从事其他投
资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
（五） 银行间债券托管账户的开设和管理
83
资产管理合同生效后，管理人负责以本集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格，并代表本集合计划进行交易；托管人根据中国人民银行、银行间市场
登记结算机构的有关规定，以本集合计划的名义在银行间市场登记结算机构开立银行间债券
市场债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，并为集合计划办理银行间市场的债券结算
业务。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议签订日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和资产管理合同约
定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和管理，由管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和资产管理合同约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）相关实物证券的保管
实物证券由托管人存入中央国债登记结算有限责任公司、上清所或票据营业中心的代保
管库。保管凭证由托管人持有。实物证券的购买和转让，由管理人和托管人共同办理。托管
人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（八）与集合计划财产有关的重大合同的保管
与集合计划财产有关的重大合同的签署，由管理人负责。 由管理人代表本集合计划签署
的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定
外，管理人代表本集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于集合计划年
度审计合同、集合计划信息披露协议及集合计划投资业务中产生的重大合同，管理人应保证
管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时以邮件或双方
认可的方式将重大合同送达托管人，并在 30 个工作日内将正本送达托管人处。重大合同的
保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
五、 集合计划资产净值计算与复核
（一）本集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率的计算、
复核与完成的时间及程序
1、本集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率
本集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
每万份集合计划暂估净收益是按照相关法规计算的每万份集合计划份额的日暂估净收
益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本集合计划的 7 日年化暂估收益率
是以最近 7 个自然日(含节假日)的暂估收益所折算的年收益率，精确到 0.001%，百分号内
小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
2、复核程序
管理人每个工作日计算本集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂
估收益率，经托管人复核无误后，由管理人按规定公告。但管理人根据法律法规或资产管理
合同的规定暂停估值时除外。
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3、根据有关法律法规，本集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化
暂估收益率计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理
人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，
仍无法达成一致意见的，按照管理人对每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率的
计算结果对外予以公布。
（二）集合计划资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
集合计划所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
2、估值方法
本集合计划估值采用“摊余成本法”，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融
工具的暂估收益：
（1）银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除
以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收
益，同时冲减前期已经预提的收益；
（2）回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；
（3）债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期
内按实际利率法进行摊销，每日预提损益；
（4）为了避免采用“摊余成本法”计算的集合计划资产净值与按市场利率和交易市价
计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果，管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估值对象进行重新评估，
即“影子定价”。
当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集合计划资产净值负
偏离度绝对值达到 0.25%时，管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以
内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离
度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当使用风险准备金或
者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。 当负偏离度绝对值连
续两个交易日超过 0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施。
（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根
据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（6）相关法律法规以及监管部门、 自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现本集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明
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原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，本集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估
收益率计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担
任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无
法达成一致的意见，按照管理人对每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率的计算
结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
（1）管理人或托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计
划资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误等，管理
人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成
的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人和托管人应当积极采取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
（三）估值错误的处理方式
管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时
性。当集合计划资产的计价导致每万份集合计划暂估净收益小数点后 4 位以内（含第 4 位）
或 7 日年化暂估收益率百分号内小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为估值错误。
资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方” )的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担
赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责， 不对第三方负责。
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（ 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方” )，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（ 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（ 5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（ 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（ 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（ 4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、 集合计划资产估值错误处理的方法如下：
（ 1） 集合计划资产估值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（ 2）错误偏差达到本集合计划资产净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到集合计划资产净值的 0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监
会备案。
（ 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（四）暂停估值的情形
1、 集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3、 当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停
估值；
4、 中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。
（五）集合计划会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）集合计划账册的建立
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管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。管理人、托管人分别独立
地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧，
应以管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到本集合
计划净值信息的计算和公告的，以管理人的账册为准。
（七）集合计划财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
集合计划财务报表由管理人编制，托管人复核。
2、报表复核
托管人在收到管理人编制的集合计划财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及
时通知管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3、 财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
资产管理合同生效后，集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在 3
个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息
发生变更的，管理人至少每年更新一次。本集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划
招募说明书。管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束
之日起 15 个工作日内完成集合计划季度报告的编制；在上半年结束之日起 2 个月内完成集
合计划中期报告的编制；在每年结束之日起 3 个月内完成集合计划年度报告的编制。集合计
划年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审
计。
（2）报表的复核
管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供托管人复核；托管人在复核过程中，发现
双方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定
为准。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，管理人有权按
照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就相关情况报证监会备案。
托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或
出具相应的托管报告。管理人应留足充分的时间，便于托管人复核相关报表及报告。
六、集合计划份额持有人名册的登记与保管
（一）集合计划份额持有人名册的内容
集合计划份额持有人名册的内容包括但不限于集合计划权益登记日的集合计划份额持
有人名册、集合计划份额持有人大会登记日的集合计划份额持有人名册、每年最后一个交易
日的集合计划份额持有人名册。
（二）保管责任、保管方式和保管期限
集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据管理人的指令编制和保管，并对集合
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计划份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
管理人和托管人应分别保管集合计划份额持有人名册，集合计划份额持有人名册的内容
必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。保管方式可以采用电子或文档
的形式，保存期不少于 20 年。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计
划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。管理人和托管人如不能妥善保管，则按相
关法规承担责任。
（三）交接时间和方式
管理人应根据托管人的要求定期和不定期向托管人提供集合计划份额持有人名册，不得
无故拒绝或延误提供，提供集合计划份额持有人名册的情况包括但不限于：
1、管理人于资产管理合同生效日及资产管理合同终止日后 10 个工作日内向托管人提供
集合计划份额持有人名册；
2、管理人于集合计划份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日后
5 个工作日内向托管人提供集合计划份额持有人名册；
3、除上述约定时间外，如果确因业务需要，托管人与管理人商议一致后，由管理人向
托管人提供由登记机构编制的集合计划份额持有人名册。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守管理人和托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行资产管理合同和托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
八、 集合计划托管协议的修改与终止
（一）集合计划托管协议的变更与终止
1、集合计划托管协议的变更程序
本协议双方经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得
与资产管理合同的规定存在任何冲突。集合计划托管协议的变更报中国证监会备案。
2、集合计划托管协议终止的情形
发生以下情况，本协议终止：
（1）资产管理合同终止；
（2）托管人解散、依法被撤销、破产或有其他托管人接管集合计划财产；
（3）管理人解散、依法被撤销、破产或有其他管理人接管集合计划管理权；
（4）发生相关法律法规、中国证监会或资产管理合同规定的终止事项。
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（二）集合计划终止后的财产清算
1、集合计划财产清算小组
（ 1）自出现资产管理合同终止事由之日起 30 个工作日内成立集合计划财产清算小组，
管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
（ 2）集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、 符合《中华人民共和国证券法》
规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用
必要的工作人员。
（ 3）在集合计划财产清算过程中，管理人和托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行资产管理合同和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
（ 4） 集合计划财产清算小组职责： 集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、
清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、集合计划财产清算程序
资产管理合同终止情形出现时，应当按法律法规和资产管理合同的有关规定对集合计划
财产进行清算。集合计划财产清算程序主要包括：
（ 1）资产管理合同终止情况出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（ 2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对集合计划财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对集合计划剩余财产进行分配。
集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的，清算期限相应顺延。
3、清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
4、 集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计
划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合
计划份额比例进行分配。
5、集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
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公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由
集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
6、 集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
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第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务
管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据集合计划份额持
有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、 集合计划投资者对账单：
管理人将向发生交易的集合计划份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送
对账单。
2、其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
管理人在合适时机将为投资者提供多种收费方式购买本集合计划，满足投资者多样化
的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三） 集合计划电子交易服务
管理人为投资者提供集合计划电子交易服务。投资人可登录管理人的网站
(www.htsamc.com)查询详情。
（四）联系方式
上海海通证券资产管理有限公司咨询电话： 021-23219000
网址： www.htsamc.com
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第二十二部分 其他应披露事项
本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。
以下信息披露事项已通过指定信息披露媒介进行公开披露：
序号 公告事项 披露日期
1 海通现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同 2022/5/25
2 海通现金宝货币型集合资产管理计划托管协议 2022/5/25
3 海通现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书 2022/5/25
4 海通现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要 2022/5/25
5 海通现金赢家集合资产管理计划正式变更为海通现金宝货币型集合资产管
理计划合同生效的公告
2022/5/31
6 海通现金宝货币型集合资产管理计划开放日常申购、赎回、转换、定期定
额投资业务公告
2022/5/31
7 关于海通现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费率优惠活动的公
告
2022/5/31
8 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 2022/6/17
9 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 2022/7/19
10 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 2022/8/17
11 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 2022/9/16
12 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 2022/10/19
13 海通现金宝货币型集合资产管理计划 2022 年第 3 季度报告 2022/10/26
14 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 2022/11/17
15 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 2022/12/2

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第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本管理人、托管人、销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免
费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。
管理人和托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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第二十四部分 备查文件
以下备查文件存放在本管理人、托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费查
阅，也可按工本费购买复印件：
（一）中国证监会准予海通现金赢家集合资产管理计划变更的文件
（二）《海通现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》
（三）《海通现金宝货币型集合资产管理计划托管协议》
（四）管理人业务资格批件、营业执照
（五）托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请《海通现金赢家集合资产管理计划资产管理合同变更》 的法律意见
（七）中国证监会要求的其他文件
上海海通证券资产管理有限公司
二〇二二年 月 日
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