海通智选一年持有期股票型集合资产管
理计划托管协议

集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司


目录

第一部分 托管协议当事人 1
第二部分 托管协议的依据、目的和原则 2
第三部分 托管人对管理人的业务监督和核查 3
第四部分 管理人对托管人的业务核查 9
第五部分 集合计划财产保管 10
第六部分 指令的发送、确认和执行 13
第七部分 交易及清算交收安排 16
第八部分 集合计划资产净值计算和会计核算 19
第九部分 集合计划的收益分配 24
第十部分 信息披露 25
第十一部分 集合计划费用 27
第十二部分 集合计划份额持有人名册的保管 31
第十三部分 集合计划有关文件和档案的保存 32
第十四部分 管理人和托管人的更换 33
第十五部分 禁止行为 36
第十六部分 托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算 37
第十七部分 违约责任 39
第十八部分 争议解决方式 40
第十九部分 托管协议的效力 41
第二十部分 托管协议的签订 42

第一部分 托管协议当事人

（一）管理人

本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，基本信息如下：

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层 01-12 室单元

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层 01-12 室单元

法定代表人：裴长江

总经理：李井伟

成立日期：2012 年 6 月 26 日

实缴注册资本：22 亿元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：海通证券股份有限公司持股 100%

联系人：苗童

电话：021-23219000

（二）托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

成立时间：1984 年 1 月 1 日

批准设立机关和批准设立文号： 国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的
决定》（国发[1983]146 号）

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 356,406,257,089 元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号


第二部分 托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《资产管理合同》）及其他有关规定。

订立本协议的目的是明确托管人与管理人之间在集合计划财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保集合计划财产的安全，保护集合计划份额持有人的合法权益。

管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护集合计划份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

若本集合计划实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见资产管理合同和招募说明书的规定。

除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《资产管理合同》的释义部分具有相同含义。


第三部分 托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人对管理人的投资行为行使监督权

1、托管人根据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，对下述集合计划投资范围、投资对象进行监督。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定对下述集合计划投资比例进行监督：

（1）本集合计划的投资资产配置比例为：

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）占集合计划资产的比例不低于 80%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（2）根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，本集合计划投资组合遵循以下投资限制：

1）本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）占集合计划资产的比例不低于 80%（投
资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；

2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本集合计划持有一家上市公司的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股
合计计算），其市值不超过集合计划资产净值的 10％；

4）管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的集 合计划品种可以不受 此条款规定的比例限制；

5）本集合计划投资于股指期货的投资限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有 价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本章节关于股票投资比例的有关约定；

6）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；

7）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
8）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

9）管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
10）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

11）集合计划 财产参与股票发行申购，本集合计划所 申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

12）本集合计 划债券正回购资金余额或逆回购资金 余额不得超过本集合计划上一日净资产的 40%；


13）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
14）管理人管 理且由本集合计划托管人托管的全部公开募集 性质的开放式集合资 产管理计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

15）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

16）本集合计 划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
17）本集合计划 仅在参与融资时遵守下列要求：本集合计划参 与融资的每个交易日 日终，本集合计划持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过集合资产管理计划资产净值的 95%；

18）本集合计划资产总值不超过计划资产净值的 140%；

19）本集合计划投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

除上述第 2 ）、10）、15）、16）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、集合计划
规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当 自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集 合计划的投资组合比例 符合《资
产管理合同》的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围应当符合《资产管理合同》的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自《资产管理合同》生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

对于因法律法规变化导致本集合计划投资范围及投资限制等事项调整的，管理人应提前通知托管人，经托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。管理人知晓托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

3、托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定对下述集合计划投资禁止行为进行监督：


（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向集合计划管理人、托管人出资。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

4、托管人依据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定对于集合计划关联投资限制进行监督。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5、托管人依据以下约定对管理人参与银行间债券市场投资进行监督

管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，并自主选择交易对手。托管人发现管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒管理人，管理人应及时向托管人提供可行性说明。管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。托管人不对管理人提供的可行性说明进行实质审查。管理人同意，经提醒后管理人仍执行交易并造成集合计划资产损失的，托管人不承担责任。
管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算方式进
行交易。

6、关于银行存款投资

本计划投 资银行存款的信用风险主要包 括存款银行的信用等级、存 款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因管理人违反上述原则给本计划造成的损失，托管人不承担任何责任，相关损失由管理人先行承担。管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。托管人的职责仅限于督促管理人履行先行赔付责任。

7、托管人对本计划投资流通受限证券的监督


（1）此处的流通受限证券与本协议提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本计划投资流通受限证券，还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确本计划投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。托管人对管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

本计划投 资流通受限证券前，管理人应 向托管人提供符合法律法规 要求的有关书面 信息，如相关制度、预案、投资额度和比例等。管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至托管人，保证托管人有足够的时间进行审核。

（3）托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核管理人提供的有关书面信息。托管人认为上述资料可能导致本计划出现风险的，有权要求管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看管理人风险管理部门就本计划投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成本计划财产损失的，托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。如管理人和托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

（二）托管人应根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算及各类别份额净值、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）托管人发现管理人的投资运作及其他运作违反《基金 法》、《资产管理合同》、托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知管理人限期纠正，管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。托管人应当监督管理人赔偿因其违反《资产管理合同》而致使份额持有人遭受的损失。


对于依据交易程序尚未成交的且托管人在交易前能够监控的投资指令，托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反本协议约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反本协议约定的，应当立即通知管理人，并报告中国证监会。

管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复托管人并改正，就托管人的疑义进行解释或举证，对托管人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

托管人发现管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。
管理人无正当理由，拒绝、阻挠托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍托管人进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告中国证监会。


第四部分 管理人对托管人的业务核查

管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、《资产管理合同》、本托管协议及其他有关规定时，管理人应及时以书面形式通 知托管人限期纠正，托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向管理人发出回函。在限期内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正，并予协助配合。托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理人应报告中国证监会。管理人有义务要求托管人赔偿集合计划因此所遭受的损失。

管理人发现托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知托管人限期纠正。

托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。

托管人无正当理由，拒绝、阻挠管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍管理人进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会。


第五部分 集合计划财产保管

（一）集合计划财产保管的原则

1、 集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2、 托管人应安全保管集合计划财产。未经管理人的有效指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产。

3、 托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、 托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与托管人的其他业务和其他集合资产管理计划的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5、 对于因集合计划份额申购、集合计划投资过程中产生的应收财产，应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达托管人处的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失，托管人对此不承担责任。

（二）集合计划的银行账户的开立和管理

托管人接受管理人委托为集合计划在其营业机构开设资产托管专户，保管集合计划的银行存款。该账户的开设和管理由托管人承担。本集合计划的一切货币收支活动，均需通过集合计划的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用集合计划的任何银行账户进行本集合计划业务以外的活动。

资产托 管专户的管理应符合《人民 币银行结算账户管理办 法》、《现金 管理暂行条 例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

当本协议项下托管账户被有权机关查询、冻结或扣划款项时，托管人按照有权机关要求依法予以执行，因此影响托管账户资金划付的，托管人不负任何责任。相关手续办理完毕后，托管人可以根据业务需要通知管理人，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

（三）集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

托管人接受管理人委托根据相关法律法规在中国证券登记结算有限公司开设证券账户。
托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 /深圳分公司开立
集合计划证券交易资金账户，用于证券清算。

集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借和未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

（四）债券托管账户的开立和管理

1、《资产管理合同》生效后，管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；托管人负责以集合计划的名义在中央国债登 记结算有限责任公司和 银行间市场清算所股份 有限公司开设银行间 债券市场债 券托管账户，并由托管人负责集合计划的债券的后台匹配及资金的清算。

2、管理人和托管人应一起负责为集合计划对外签订全国银行 间债券市场回购主协议，正本由托管人保管，管理人保存副本。

（五）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和《资产管理合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（六）集合计划财产投资的有关银行存款证实书等实物证券的保管

集合计划财产投资的有关实物证券由托管人存放于托管人的保管库。属于托管人实际有效控制下的实物证券在托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。

（七）与集合计划财产有关的重大合同的保管

由管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由托管人、管理人保管。除本协议另有规定外，管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本，以便管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达托管人处。合同原件应存放于管理人和托管人各自文件保管部门 20 年以上。

（八）特别约定

本计划属于对原集合计划“海通海蓝消费精选集合资产管理计划”的规范，本协议生效后，针对以海通海蓝消费精选集合资产管理计划的名义已经开立的账户，包括但不限于托管账户、证券账户、银行间账户、集合计划基金账户、存款账户等，管理人与托管人应互相配
合，共同完成账户名称及开户资料的变更。

如法律法规或监管机构允许集合计划变更投资范围或投资其他品种，管理人在履行适当程序后，将其纳入本集合计划的投资范围。管理人拟实施《管理合同》中未明确列示投资品及其他《管理合同》签署后市场新增交易品种的投资的，应于开始实施投资前与托管人就此类新增投资品的会计核算、估值、清算、监督、系统支持等达成一致。


第六部分 指令的发送、确认和执行

对发送指令人员的授权方式、指令内容、指令发送和确认方式及其他相关事项应当按照本部分的规定或其他管理人和托管人双方书面共同确认的方式执行。

（一）管理人对发送指令人员的书面授权

管理人应向托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通知（以下称“授权通知”）托管人有权发送指令的人员名单，注明相应的交易权限，并 规定管理人向托管人发送指令时托管人确认有权发送人员身份的方法。托管人在收到授权通知当日通过电话或邮件向管理人确认。管理人和托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露，但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。

（二）指令的内容

指令是管理人在运用集合计划资产时，向托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。管理人发送给托管人的纸质指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签章，对电子直连划款指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由、支付时间、金额、账户等，托管人以收到电子指令为合规有效指令。

（三）指令的发送、确认和执行的时间和程序

若管理 人已与托管人建立深 证通指令直连或已申 请托管人网上资产托管 业务信息 服务平台（简称托管网银），管理人应优先以电子指令形式向托管人发送指令，并应事先 书面向托管人指定各业务类型划款指令的发送主渠道，以传真作为应急方式备用。若管理人未与托管人建立深证通指令直连，且未申请托管网银的，指令由管理人用传真方式或其他托管人和管理人认可的方式向托管人发送。

管理人有义务在发送指令后与托管人以录音电话的方式进行确认。因管理人未能及时与托管人进行指令确认，致使资金未能及时到账所造成的损失，托管人不承担责任。托管人依照本协议及“授权通知”约定的方法确认指令有效后，方可执行指令。

对于管理人依照本协议及“授权通知”发出的指令，管理人不得否认其效力。资产管理人应按照相关法律法规以及本协议的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，被授权人应按照其授权权限发送划款指令。管理人在发送指令时，应为托管人留出执行指令所必需的时间 。发送 指令日完成划款 的指令，管理 人应给托管人预 留出距划 款截至时点 2个工作小时的指令执行时间。由管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需
时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由管理人承担。

托管人收到管理人发送的指令后，应对传真划款指令进行形式审查，验证指令的书面要素是否齐全、审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本相符，复核无误后应在规定期限内及时执行，不得延误。托管人执行划款指令以托管账户内实际可用资金为限，若托管账户内资金不足支付，托管人应拒绝执行划款指令并及时通知管理人，由此造成的损失由管理人承担。

管理人保留划款指令正本，托管人保留划款指令正本的传真件。划款指令正本应与传真件内容一致，若有不一致的，以托管人收到的传真件内容为准。对电子指令，托管人以收到的符合本协议约定的电子指令为合规有效指令。若存在异议或不符，托管人立即与管理人指定人员进行电话联系和沟通，并要求管理人重新发送经修改的指令。托管人可以要求管理人传真提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保托管人有足够的资料来判断指令的有效性。

（四）管理人发送错误指令的情形和处理程序

管理人发送错误 指令的情形 包括指令发送人员无 权或超越权限发送指令 及交割信息错误，指令中重要信息不完整等。

托管人在履行监督职能时，发现管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知管理人改正。

（五）托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

托管人发现管理人发送的指令违反《基金法》、《资产管理合同》、本协议或有关集合计划法规的有关规定，不予执行，并应及时以书面形式通知管理人纠正，管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对托管人发出回函确认，由此造成的损失由管理人承担。

（六）托管人未按照管理人指令执行的处理方法

托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照管理人发送的正常有效指令执行，给管理人、集合计划份额持有人造成损失的，应负赔偿责任。

（七）更换被授权人的程序

管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用传真或其他托管人和管 理人书面确 认过的方式向托管人发 出由授权人签字和盖 章的被授权人变更通知，同时电话通知托管人。变更通知应载明生效时间，并提供新的被授权人的签字样本。托管人收到变更通知当日通过电话或邮件向管理人确认。授权变更于变更通知载明的生效时间生效。若变更通知载明的生效时间早于托管人向管理人确认收到变更通知时间，则授权变
更于托管人向管理人确认收到变更通知时生效。管理人在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交托管人。管理人更换被授权人通知生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发送的指令，管理人不承担责任。因管理人原因，被授权人变更通知正本与托管人之前收到的副本不一致的，以副本为准，相关责任由管理人承担。


第七部分 交易及清算交收安排

（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构的标准和程序

管理人负责选择代理本集合计划证券、期货买卖的证券、期货经营机构。

管理人应设计选择证券、期货买卖的证券、期货经营机构的标准和程序。管理人负责按设计的标准以及内部管理制度对有关证券、期货经营机构进行考察后确定代理本集合计划证券、期货买卖的证券、期货经营机构，并承担相应责任。管理人和被选择的证券、期货经营机构签订交易单元使用协议，由管理人通知托管人，并在法定信息披露公告中披露有关内容。
管理人应及时将集合计划专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知托管人。

（二）集合计划投资证券后的清算交收安排

1、管理人和托管人在集合计划清算和交收中的责任

管理人与托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券交易资金结算协议》，用以具体明确管理人与托管人在证券交易资金结算业务中的责任。

对管理人的资金划拨指令，托管人在复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。

本集合计划投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由托管人负责办理。

本集合计划证券投资的清算交割，由托管人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、其他相关登记结算机构办理。

本集合计划参与港股通交易的，管理人应保证在 T+1 日 9：30 之前在托管的托管账户或
结算备付金账户上有足够的头寸用于港股通 T+1 日公司行动、证券组合费和风控资金的交收，
在 T+1 日 14：00 之前在托管的托管账户或结算 备付金账户上有足够的头寸用于港股 通 T+2
日交易资金的交收。如由于管理人的原因导致港股通交收失败，由此给托管人、托管人托管的其他资产组合造成的经济损失，由管理人承担。

如果因托管人原因在清算和交收中造成集合计划财产的损失，应由托管人负责赔偿集合计划的损失；如果因为管理人违反法律法规的规定进行证券投资或违反双方签订的《证券交易资金结算协议》而造成集合计划投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知管理人，由管理人负责解决，由此给集合计划及托管人造成的损失由管理人承担。

2、集合计划出现超买或超卖的责任认定及处理程序


托管人在履行监督职能时，如果发现集合计划投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒管理人，由管理人负责解决，由此给集合计划及托管人造成的损失由管理人承担。如果非因托管人原因发生超买行为，管理人必须于 T+1 日上午 10 时之前划拨资金，用以完成清算交收。

3、集合计划无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序

管理人应确保托管人在执行管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。集合计划的资金头寸不足时，托管人有权拒绝管理人发送的划款指令。管理人在发送划款指令时应充分考虑托管人的划款处理所需的合理时间。如由于管理人的原因导致无法按时支付证券清算款，由此给集合计划及托管人造成的损失由管理人承担。如由于第三方的原因导致无法按时支付证券清算款，由此给集合计划资产造成的损失，应由管理人负责向第三方追偿。

在集合计划资金头寸充足的情况下，托管人对管理人符合法律法规、《资产管理合同》、托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。如由于托管人的原因导致集合计划无法按时支付证券清算款，由此给集合计划造成的损失由托管人承担。

（三）选择期货经纪机构及期货投资资金清算安排

本集合计划投资于期货发生的资金交割清算由管理人选定的期货经纪公司负责办理，托管人对 由于期货交易所期货保 证金制度和清算交割的 需要而存放在期货经 纪公司的资 金不行使保管职责，管理人应在期货经纪协议或其他协议中约定由选定的期货经纪公司承担资金安全保管责任。

（四）资金、证券账目及交易记录的核对

对集合计划的交易记录，由管理人与托管人按日进行核对。每日对外披露各类集合计划份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与集合计划会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成集合计划会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由集合计划的会计责任方承担。

对集合计划的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。

对集合计划证券、期货账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。

对交易记录，由相关各方每日对账一次。

（四）申购、赎回、转换开放式集合计划的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任

1、托管协议当事人在开放式集合计划的申购赎回、转换中的责任

集合计 划的投资者可通过管 理人的直销中心和管 理人委托的销售机构的 销售网点 或按
销售机构提供的其他方式进行申购和赎回申请，由管理人委托中国证券登记结算有限责任公司作为登记机构办理集合计划份额的过户和登记，托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照管理人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式集合计划的数据传递

管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的集合计划申购、赎回及 转换等相关数据以双方认可的方式发送给托管人。管理人应对传递的申购、赎回及转换等数据的真实性、准确性和完整性负责。

3、开放式集合计划的资金清算

集合计 划申购、赎回等款项采用轧 差交收的结算方式，净额在 最晚不迟于 T+3 日上午
11：00 前在登记机构清算账户和资产托管专户之间交收。

如果当日 集合计划为净应收款，托管 人应及时查收资金是否到账 ，对于未准时到账的资金，应及时通知管理人。

如果当日 集合计划为净应付款，托管 人应根据管理人的指令及时 进行划付。对于未准时划付的资金，管理人应及时通知托管人划付。

（五）关 于交易及清算交收安排应当 按照本部分的规定或其他管 理人和托管人双方书面共同确认的方式或登记机构公布的业务规则执行。


第八部分 集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算

1、集合计划资产净值的计算、复核的时间和程序

集合计划 资产净值是指集合计划资产总值 减去集合计划负债后的 价值。各类集合计划份额净值 是按照每个工作日闭市后，该 类集合计划资产净值除以当日 该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人应 每工作日对集合计划资产估 值。估值原则应符合《资产管 理合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》及其他法律 、法规的规定。集合计划资产 净值和各类集合计划份额净值 由管理人负责计算，托管人复 核。管理人应于每个工作日 交易结束后计算 当日的集合计划 份额净值及各类别份额净值并 以双方认可的方式发送给托管 人。托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值予以公布。
根据《基金法》，管理人计算并公告集合计划净值信息 ，托管人复核、审查管理人计算的集合计 划净值信息。因此，本集合计 划的会计责任方是管理人，就 与本集合计划有关的会计问题 ，如经相关各方在平等基础上 充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按照管理人对集合计 划净值信息的计算结果对外予 以公布。法律法规以及监管部 门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）集合计划资产估值方法

1、估值对象

集合计划 所拥有的股票、股指期货合约、股 票期权合约、债券、 资产支持 证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所 上市的有价证券（包括股 票等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 （收盘价）估 值；估值日无交易的，且最近 交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，以 最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；


2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让 的资产支持证券，采用 估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等 流通受限股票，按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品 种当日的唯一估值净价或推荐 估值净价估值。对于含投资人 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机 构未提供估值价格的债券，在 发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构
未提供估值价格的，按成本估值。

（6）股指期货合约，一般以股指期货当日结算价进行估值 ，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（7）股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值 ，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（8）本集合计划投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（9）估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的 汇率为基准：估值当日中国 人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率的中间价进行估值。

（10）当 本集合计划发生大额申购或赎回情 形时，管理人可以采用摆动 定价机制，以确保集合计划 估值的公平性，具体处 理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监 管部门、自律规则的规定。

（11）如有确凿 证据表明按上述方法进行估 值不能客观反映其公允价值 的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（12）相关法律 法规以及监管部门有强制规 定的，从其规定。如有新增 事项，按国家最新规定估值。

如管理人 或托管人发现集合计划估值违反 资产管理合同订明的估 值方法、程序 及相关法律法规 的规定或者未能充分维护集合计划 份额持有人利益时，应 立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。

3、特殊情形的处理：

管理人、 托管人按估值方法的第（11 ）项进行估值时，所造 成的误差不作 为集合计划份额净值错误处理。

（三）估值差错处理

因集合计 划估值错误给投资者造成损 失的应先由管理人承担，管 理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告的，由此造成 的份额持有人或集合计划的损 失，应根据法律法规的规定对 份额持有人或集合计划支付赔 偿金，就实际向份额持有人或 集合计划支付的赔偿金额，由 管理人与托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方 当事人提供的信息错误，另 一方当事人在采取了必要合 理的措施后仍不能发
现该错误 ，进而导致集合计划资产净值 、集合计划份额净值计算错误 造成份额持有人或集合计划的 损失，以及由此造成以后交易 日集合计划资产净值、集合计 划份额净值计算顺延错误而引起的份额持有人或集合计划的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于不可抗力原因、国家会计政策变更、市场规则变更或由于证券/期货交易所及登记结算公司 等第三方机构发送的数 据错误等，管理人和托管人虽 然已经采取必 要、适当、合理的措施 进行检查，但未能发现错误的 ，由此造成的集合计划资产估值 错误，管理人和托管人免除 赔偿责任。但管理人、托管人 应当积极采取必要的措施减轻 或消除由此造成的影响。

当管理人计算的集合计划份额净值与托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以管理人的计算结果为准对外公布，由此造 成的损失以及因该交易 日集合计划份额净值计 算顺延错误而引起的 损失由管理 人承担赔偿责任，托管人不负赔偿责任。

（四）暂停估值情形

1、集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当特定资 产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经 与托管人协商确认 后，
管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

（五）集合计划账册的建立

管理人和托管人在《资产管理合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证集合计划资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，管理人和托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。

（六）集合计划招募说明书、定期报告的编制和复核

集合计划财务报表由管理人和托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。

《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作
日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年终了后 两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束后三个月内完成年度报告编制并公告。

管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以双方认可的方式将有关
报表提供托管人复核；托管人在收到后 3 个工作日内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人在 收到后 30 日内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人 在收到后 45 日内复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。

托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就相关情况报证监会备案。

托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，应根据相关法律法规出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。


第九部分 集合计划的收益分配

（一）集合计划收益分配的原则

1、在符合有关集合计划收益分配条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《资产管理合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资转换的份额类别，与集合计划份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别；如集合计划份额持有人持有多个类别份额的，则根据不同类别 收益分配方案分别计算 该类别红利再投资份额 ；如投 资者选择将现 金红利自 动转为相应类别 的集合计划份额进 行再投资，再 投资集合 计划份额 的持有期 限与原持有集合 计划份额 相同（红利再投 资取得的 A 类份 额和 C 类份 额，其最短持有期 限的起算日与原 持有集合计划份额相同）；

3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，
各类别集合计划份额对应的可分配收益将有所不同，本集合计划同一类别的每一份集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（二）集合计划收益分配方案的制定和实施程序

集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核。

集合计划收益分配方案确定后，由管理人在 2 日内在规定媒介公告。

在收益分配方案公布后，管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向托管人下达收益分配的付款指令，托管人按指令将收益分配的全部现金分红资金划入管理人的指定账户。

第十部分 信息披露

（一）保密义务

除按照《 基金法》、《信息披露办法》、《资产管理合同》及中 国证监会关于集 合计划信息披露的 有关规定进行披露以外，管理 人和托管人对集合计划运作中 产生的信息以 及从对方获得的 业务信息应恪守保密的义务。 管理人与托管人对集合计划的 任何信息，除 法律法规规定之 外，不得在其公开披露之前， 先行对任何第三方披露。但是，如 下情况不应视 为管理人或托管人违反保密义务：

1、非因管理人和托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开；

2、管理人和托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。

（二）管理人和托管人在信息披露中的职责和信息披露程序

管理人和托管人应根据相关法律法规、《资产管理合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。 管理人和托管人负有积极配合 、互相督促、彼此监督、保证 其履行按照法定方式和时限披露的义务。

根据《信息披露办法》的要求，本集合计划信息披露的文件 包括集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要、《资产管理合同》生效公告、定期报告、临时报告、澄清公告、集合计划净值信息、集合计划份额申购和赎回价格、集合计划份额持有人大会决议、投资资产支持证券信息披露、投资股指期货信息披露、融资业务的信息披露、投资股票期权信息披露、参与港股通交易的信息披露等其他必要的公告文件，由管理人拟定并负责公布。

托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、各类集合计划份额净值、集合计划业绩表现数据、集合计划定期报告、集合计划清算报告和更新的招募说明书等相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。

集合计划年度报告中的财务会计报告部分，经有符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。


管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

依法必须披露的信息文本发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。


第十一部分 集合计划费用

（一）管理人的固定管理费和业绩报酬

1、管理人的固定管理费

本集合计划 A类份额和 C 类份额的固定管理费分别按 A 类份额和C 类份额前一日集合计
划资产净值的 0.8%年费率计提，B 类份额的固定管理费按 B 类份额前一日集合计划资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×各类份额的年固定管理费率÷当年天数

H 为各类份额每日应计提的集合计划固定管理费

E 为各类份额前一日的集合计划资产净值

集合计划固定管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。集合计划终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2、管理人的业绩报酬

在本集合计划投资者赎回日和集合计划终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率
（R），对 A 类或 C 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分按照 20%的比例收取管理人业
绩报酬（以下简称“业绩报酬”）；对 B 类计划份额按照期间内适用的业绩报酬计提规则分段计算：在本资产 管理合同生效前的期间，对 B 类计划份额 期间年化收益率超过 5% 以上部分按照 18%的比例收取业绩报酬；自本资产管理合同生效日（含当日）起的期间，对 B 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。

（1）业绩报酬计提原则：

A. 同一投资者不同时间多次申购集合计划份额的，对投资 者每笔参与份额（或红利再
投份额）分别计算年化收益率、计提业绩报酬；

B. 在投资者赎回日和集合计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额提取业绩报酬；
C. 在投资者赎回或集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除；

D. 投资者申请赎回时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后
次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。


（2）业绩报酬计提办法：

业绩报酬计提日为本集合计划赎回申请日和集合计划终止日。每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（以下简称“上一个业绩报酬计提日”，如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，存续期内申购的，以申购当日为上一个业绩报酬计提日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下：
R = (P1？P0) ÷D×100%

P0*

P1为投资者本次业绩报酬计提日的单位累计净值；

P0 为投资者上一个业绩报酬计提日的单位累计净值；

P *

0 为投资者上一个业绩报酬计提日的单位净值；

D 为投资者上 一个业绩报酬 计提日 （含）到本次 业绩报酬计提日 （不含）的年 限（ 1年按 365 天计算）；

R 为期间年化收益率。

管理人业绩报酬计提如下：

A类或C类计划份额期间

计提比例 业绩报酬（ Y）的计提公式

年收益率（R）

R<8% 0 Y＝0

R≥8% 20% Y＝A×(R-8%)×20%×D

B 类计划份额期间年收

计提比例 业绩报酬（ Y）的计提公式

益率（R）

R＜I 0 Y＝0

R≥I X Y＝A×(R-I)×X×D

I 为 B 类计划份额 的业绩报酬计提基准，在本资产管理合 同生效前的期间，I＝ 5%；自
本资产管理合同生效日（含当日）起的期间，I＝8%；

X 为 B 类计划份额的业绩报酬计提比例，在本资产管理合同生效前的期间，X＝18%；自
本资产管理合同生效日（含当日）起的期间，X＝20%；

Y＝业绩报酬；


A＝每笔参与份额在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额。

（3）业绩报酬支付：

业绩报酬由登记机构负责计算，托管人根据管理人发送的划付指令将业绩报酬划拨给登记机构，由登记机构将业绩报酬支付给管理人。

（二）托管人的托管费

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。集合计划终止后，依据清算程序支付托管人尚未支付的托管费。

（三）销售服务费

本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.5%。
C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.5％年费率计提，计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。销售服务费由管理人代收，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及管理人的集合计划行销广告费、促销活动费、集合计划份额持有人服务费等。

（四）证券账户开户费用：证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后，由托管人根据管理人指令从集合计划财产中划付，托管人不承担垫付开户费用义务。


（五）《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用 、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、集合计划份额持有人大会费用、集合计划的证券、期货交易费用、集合计划的银行汇划费用、集合计划的开户费用、账户维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以及按照国家有关规定和《资产管理合同》约定可以在集合计划财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，由托管人按管理人的划款指令从集合计划财产中支付，按费用实际支出金额列入当期集合计划费用。

（六）不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划资产管理合同》生效前的相关费用按当时有效的《海通海蓝消费精选集合资产管理计划资产管理合同》的约定支付；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

（七）实施侧袋机制期间的集 合计划费用

本集 合计划实施侧袋机 制的，与侧袋账 户有关的费用可以 从侧袋 账户中列支，但应 待侧袋 账户资产变现后方 可列支，有关费用 可酌情收取或减免 ，但不得 收取固定管理费 和业绩报酬，详见招募说明 书的规定。

（八）费用调整

管理人和托管人协商一致后，可根据集合计划发展情况调整管理费率、托管费率的计提标准及计提比例。

调高管理费率、托管费率的，须召开份额持有人大会审议；调低管理费率、托管费率的，无须召开份额持有人大会。管理人调整管理费、托管费，需于调整实施前书面告知托管人。
管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（九）管理费、托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间。托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《资产管理合同》的其他费用有权拒绝执行。

托管人对管理人计提的管理费、托管费、销售服务费等，根据本托管协议和《资产管理合同》的有关规定进行复核。

（十）如果托管人发现管理人违反有关法律法规的有关规定 和《资产管理合同》、本协议的约定，从集合计划财产中列支费用，有权要求管理人做出书面解释，如果托管人认为管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。


第十二部分 集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册由集合计划的注册登记机构编制和保管，管理人和托管人应按照相关规则分别保管集合计划份额持有人名册，保存期 限不少于 20 年，保管方式可以采用电子或文档的形式。集合计划份额登记机构的保存期限自集合计划账户销户之日起不得少于20 年。

管理人应当及时向托管人提交下列日期的集合计划份额持有 人名册：《资产管理合同》生效日、《资产管理合同》终止日、集合计划份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。其中每年 12 月 31 日的集合计划份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《资产管理合同》生效日、《资产管理合同》终止日等涉及到集合计划重要事项日期的集合计划份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
托管人以电子版形式妥善保管集合计划份额持有人名册，并定期刻成光盘备份。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若管理人或托管人由于自身原因无法妥善保管集合计划份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。


第十三部分 集合计划有关文件和档案的保存

管理人、托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、集合计划账册、交易记录和重要合同等，保存期限不少于 20 年，对相关信息负有保密义务，但司法强制检查情形及 法律法规规定的其它情形除外。其中，管理人应保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，托管人应保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达托管人处。管理人应及时将与本集合计划账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给托管人。

管理人或托管人变更后，未变更的一方有义务协助继任人接受集合计划的有关文件。

第十四部分 管理人和托管人的更换

（一）管理人的更换

1、管理人的更换条件

有下列情形之一的，管理人职责终止：

（1）被依法取消管理人资格；

（2）被集合计划份额持有人大会解任；

（3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

（4）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他情形。

2、更换管理人的程序

（1）提名：新任管理人由托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）集合计划份额的集合计划份额持有人提名；

（2）决议：集合计划份额持有人大会在管理人职责终止后 6 个月内对被提名的管理人形成决议，该决议需经参加大会的集合计划份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；

（3）临时管理人：新任管理人产生之前，由中国证监会指定临时管理人；

（4）备案：集合计划份额持有人大会更换管理人的决议须报中国证监会备案；

（5）公告：管理人更换后，由托管人在更换管理人的集合计划份 额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告；

（6）交接：管理人职责终止的，管理人应妥善保管集合计划 管理业务资料，及时向临时管理人或新任管理人办理集合计划管理业务的移交手续，临时管理人或新任管理人应及时接收。临时管理人或新任管理人应与托管人核对集合计划资产总值和净值；

（7）审计：管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计 师事务所对集合计划财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从集合计划财产中列支；

（8）集合计划名称变更：管理人更换后，如果原任或新任管理人要求，应 按其要求替换或删除集合计划名称中与原管理人有关的名称字样。

（二）托管人的更换

1、托管人的更换条件


有下列情形之一的，托管人职责终止：

（1）被依法取消集合计划托管资格；

（2）被集合计划份额持有人大会解任；

（3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

（4）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他情形。

2、更换托管人的程序

（1）提名：新任托管人由管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）集合计划份额的集合计划份额持有人提名；

（2）决议：集合计划份额持有人大会在托管人职责终止后 6 个月内对被提名的托管人形成决议，该决议需经参加大会的集合计划份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；

（3）临时托管人：新任托管人产生之前，由中国证监会指定临时托管人；

（4）备案：集合计划份额持有人大会更换托管人的决议须报中国证监会备案；

（5）公告：托管人更换后，由管理人在更换托管人的集合计划份 额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告；

（6）交接：托管人职责终止的，应当妥善保管集合计划财产和集合计划托管业务资料，及时办理集合计划财产和集合计划托管业务的移交手续，新任托管人或者临时托管人应当及时接收。新任托管人或临时托管人应与管理人核对集合计划资产总值和净值；

（7）审计：托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计 师事务所对集合计划财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从集合计划财产中列支。

（三）管理人和托管人的同时更换程序

1、提名：如果管理人和托管人同时更换，由单独或合计持有集合计划总份额 10%以上
（含 10%）的集合计划份额持有人提名新的管理人和托管人；

2、管理人和托管人的更换分别按上述程序进行；

3、公告：新任管理人和新任托管人应在更换管理人和托管人的集合计划份额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介上联合公告。

（三）新任 或临时管理人接收集合计划管理业务前 或新任或临时托管 人接收集合计划财产和集合计划托管业务前，原任管理人或原任托管人应依据法律法规和《资产管理合同》的规定继续履行相关职责，并保证不对集合计划份额持有人的利益造成损害。原任管理人或
原任托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照《资产管理合同》的规定收取集合计划管理费、业绩报酬、集合计划托管费或销售服务费。


第十五部分 禁止行为

托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：

（一）管理人、托管人将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资。
（二）管理人、托管人不公平地对待其管理或托管的不同集合计划财产。

（三）管理 人、托管人利用集合计划财产为集合计 划份额持有人以外 的第三人牟取利益。

（四）管理人、托管人向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

（五）管理 人、托管人对他人泄漏集合计划经营过 程中任何尚未按法 律法规规定的方式公开披露的信息。

（六）管理 人在没有充足资金的情况下向托管人发 出投资指令和赎回 、分红资金的划拨指令，或违规向托管人发出指令。

（七）托管人对管理人的正常有效指令拖延或拒绝执行。

（八）管理人、托管人在行政上、财务上不独立，其高级管理人员相互兼职。

（九）托管人私自动用或处分集合计划资产，根据管理人的有效指令、《资产管理合同》或托管协议的规定进行处分的除外。

（十）法律 法规和《资产管理合同》禁止的其他行 为，以及依照法律 法规有关规定，由中国证监会规定禁止管理人、托管人从事的其他行为。

如法律、行 政法规或监管部门取消上述限制，如适 用于本集合计划， 则本集合计划投资不再受相关限制。


第十六部分 托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算
（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双 方 当事 人经协商一 致，可 以对协 议的内容进 行 变更 。变更 后的托管协议，其内容不 得与 《 资产管理合 同》的约定有任 何冲 突 ，但关于托 管人的托管职责 以本协
议的约定 为准 。 托管协议的 变更报中国证监 会备案。

2、托管协议终止的情形

发生以下 情 况， 本托管协议 终止 ：

（1 ）《资 产管 理合同》终 止；

（2 ）托 管人 解散、依法 被撤 销 、破产或有 其他托管人接管 集合 计 划资产；

（3 ）管 理人 解散、依法 被撤 销 、破产或有 其他管理人接管 集合 计 划管理权；

（4 ）发 生法 律法规或《 资产 管 理合同 》、本 协议规定的终止 事项。

（二）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责 集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事 务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；


（7）对集合计划剩余财产进行分配。

集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的，管理人可针对该部分未能变现证券制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对该部分流通受限证券在可流通变现后进行二次或多次清算，并将变现后的资产按合同约定以货币形式全部分配给份额持有人。

5、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

6、集合计划财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿集合计划债务；

(4)按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

集合计划财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给集合计划份额持有人。

（三）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（四）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存 20 年以上。


第十七部分 违约责任

（一）如果管理人或托管人的不履行本托管协议或者履行本托管协议不符合约定的，应当承担违约责任。

（二）因托管协议当事人违约给集合计划财产或者集合计划份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给集合计划财产或者集合计划份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况，当事人免责：

1、管理人及托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作 为或不作为而造成的损失等；

2、管理人由于按照《资产管理合同》规定的投资原则而行使 或不行使其投资权而造成的损失等；

3、不可抗力。

（三）托管协议当事人违反托管协议，给另一方当事人造成损失的，应承担赔偿责任。
（四）当事人一方违约，非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保护集合计划份额持有人利益的前提下，管理人和托管人应当继续履行本协议。

（六）由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成集合计划财产或投资人损失，管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（七）本协议所指损失均为直接损失。


第十八部分 争议解决方式

双方当事人同意，因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同、托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本托管协议受中国法律管辖。


第十九部分 托管协议的效力

（一）管理人在向中国证监会提交变更《海通海蓝消费精选集合资产管理计划资产管理合同》的申请时提交的托管协议草案，该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会批准的文本为正式文本。

（二）托管协议自《资产管理合同》生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之日起至集合计划财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

（四）托管协议正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，管理人和托管人分别持有二份，每份具有同等的法律效力。


第二十部分 托管协议的签订

本托管协议经管理人和托管人协商一致后，由双方当事人在托管协议上盖章，并由各自的法定代表人或授权代表签章，并注明托管协议的签订地点和签订日期。

（以下无正文）

（本页为《海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划托管协议》签署页，无正文）管理人：上海海通证券资产管理有限公司
法定代表人或授权代表：
托管人：中国工商银行股份有限公司
法定代表人或授权代表：
签订地点：

签 订 日： 年 月 日
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