海通量化价值精选一年持有期混合型集合
资产管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告的财务资料经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 13
§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63

8.12 投资组合报告附注 ...... 64
§9 基金份额持有人信息...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65
§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66

11.4 基金投资策略的改变 ...... 66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

11.8 其他重大事件 ...... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68
§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点 ...... 68

13.3 查阅方式 ...... 69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

基金简称 海通量化价值精选

基金主代码 850004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 86,845,157.14 份
额总额
基金合同存续期 三年

下属分级基金的基 海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C
金简称

下属分级基金的交 850088 850004 850099

易代码

报告期末下属分级 53,165,273.56 份 28,904,179.71 份 4,775,703.87 份

基金的份额总额

注：根据管理人于 2024 年 2 月 7 日披露的《上海海通证券资产管理有限公司关于海通量化价值精
选一年持有期混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告》
约定，本集合计划延长存续期限至 2024 年 12 月 31 日。

2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充
分控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。

投资策略 本集合计划基于长期量化研究构建投资模型，坚持数据驱动，挖掘
市场中的潜在逻辑，通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面
影响，力图获得超越业绩基准的投资回报。 本集合计划基于实证检
验，选取出符合 A 股投资逻辑的因子，并根据对经济周期和资本市
场发展的不同阶段的分析和判断动态调整因子权重，从而构建多因
子选股体系。策略组合构建方法包括：（1）筛选有效因子；（2）动
态优化因子权重；（3）生成股票组合并优化股票权重；（4）港股投
资策略。 主要投资策略有：资产配置策略、以超越业绩基准为目的
的股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投
资策略、资产支持证券投资策略、融资业务投资策略、其他金融衍
生产品的投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×商业银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票
型基金、股票型集合资产管理计划。 本集合计划可投资港股通标的
股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海海通证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 王棐庭

负责人 联系电话 021-23154762 021-68089632

电子邮箱 htam@haitong.com wangfeiting@sh.icbc.com.cn

客户服务电话 95553、4008888001 95588

传真 021-63410460 010-66105798

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 55
厦 32 楼 号

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 北京市西城区复兴门内大街 55
厦 32 楼 号

邮政编码 200001 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.htsamc.com
址

基金年度报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3. 2023 年 2022 年 2021 年 2 月 24 日(基金合同
1. 生效日)-2021 年 12 月 31 日

1
期

间 海通量 海通量 海通量 海通量 海通量 海通量 海通量 海通量 海通量
数 化价值 化价值 化价值 化价值 化价值 化价值 化价值 化价值 化价值
据

和 精选 A 精选 B 精选 C 精选 A 精选 B 精选 C 精选 A 精选 B 精选 C
指
标

本 -1,564, -891,41 -155,5 -13,129 -5,283, -1,467, 1,845,5 4,694,5 162,13
期 978.62 1.74 02.91 ,354.41 346.60 235.88 75.92 75.93 7.88
已

实
现
收
益
本

期 -2,183, -1,332, -132,7 -17,535 -6,889, -1,855, 1,068,3 -6,240, 72,226
利 171.27 477.93 99.98 ,505.29 352.25 603.08 30.74 131.25 .85
润
加
权
平
均
基

金 -0.0380 -0.0453 -0.025 -0.2417 -0.2311 -0.2376 0.0274 -0.0822 0.0236
份 9

额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -3.75% -4.47% -2.58% -23.02% -22.04% -22.80% 2.26% -6.80% 1.95%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -4.80% -4.70% -5.27% -18.98% -18.90% -19.39% -2.81% -2.76% -3.15%
净
值
增
长
率
3.

1. 2023 年末 2022 年末 2021 年末

2

期
末
数
据
和
指
标
期
末
可

供 -3,098, -1,615, -338,7 -685,90 -277,16 -133,57 16,842, 6,624,4 1,594,
分 828.12 878.22 92.01 6.35 5.43 2.97 797.82 78.39 867.15
配
利
润
期
末
可
供
分

配 -0.0583 -0.0559 -0.070 -0.0108 -0.0093 -0.0192 0.2198 0.2216 0.2155
基 9

金
份
额
利
润
期
末
基

金 50,066, 27,288, 4,436, 62,777, 29,521, 6,825,1 93,580, 36,511, 9,002,
资 445.44 301.49 911.86 897.05 112.98 84.84 618.21 910.05 843.98
产
净
值
期
末
基

金 0.9417 0.9441 0.9291 0.9892 0.9907 0.9808 1.2210 1.2216 1.2167
份
额
净
值

3. 2023 年末 2022 年末 2021 年末

1.

3
累
计
期
末
指
标
基
金
份
额

累 -26.04

计 -25.04% -24.85% % -21.26% -21.14% -21.93% -2.81% -2.76% -3.15%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通量化价值精选 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.90% 0.73% -5.60% 0.63% 0.70% 0.10%

过去六个月 -8.02% 0.75% -8.56% 0.68% 0.54% 0.07%

过去一年 -4.80% 0.74% -9.02% 0.68% 4.22% 0.06%

自基金合同生效

-25.04% 0.97% -30.21% 0.87% 5.17% 0.10%
起至今

海通量化价值精选 B


份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.87% 0.73% -5.60% 0.63% 0.73% 0.10%

过去六个月 -7.97% 0.75% -8.56% 0.68% 0.59% 0.07%

过去一年 -4.70% 0.74% -9.02% 0.68% 4.32% 0.06%

自基金合同生效

-24.85% 0.97% -30.21% 0.87% 5.36% 0.10%
起至今

海通量化价值精选 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.01% 0.73% -5.60% 0.63% 0.59% 0.10%

过去六个月 -8.25% 0.75% -8.56% 0.68% 0.31% 0.07%

过去一年 -5.27% 0.74% -9.02% 0.68% 3.75% 0.06%

自基金合同生效

-26.04% 0.97% -30.21% 0.87% 4.17% 0.10%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本集合计划2021年2月24日（集合计划合同生效日）至2023年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，
2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为
资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司的经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务，覆盖主动权益、固收、量化、现金管理、另类投资、ABS、QDII 等全业务产品线。

截至 2023 年 12 月 31 日，集合资产管理计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

胡倩女士:上海财经大学经济学博士，现任
胡倩 投资经理 2021 年 2 - 21 年 上海海通证券资产管理有限公司总经理助
月 24 日 理。曾任海通证券首席分析师，长信基金
金融工程总监、基金经理。

董传 投资经理 2023 年 2 - 7 年 董传盛先生: 吉林大学微电子系学士，复


盛 月 3 日 旦大学微电子系硕士，加拿大麦吉尔大学
电子计算机工程系博士，曾任上海海通证
券资产管理有限公司研究员，现任上海海
通证券资产管理有限公司投资经理。

4.1.3 基金经理薪酬机制

公司以《上海海通证券资产管理有限公司薪酬管理办法》为核心建立薪酬管理体系，根据员工不同的工作内容及工作职责，设立不同序列、不同职级。基金经理薪酬严格按照《上海海通证券资产管理有限公司薪酬管理办法》进行管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的具体要求，建立了与公平交易相关的管理制度，通过集中交易和公平的交易分配制度，确保管理的各产品享有公平的交易执行机会，同时定期对同向交易、反向交易等进行监控和分析，通过对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，确保公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，避免利益冲突、切实防范利益输送行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本集合计划的管理人严格按照《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等有关法规要求加强对兼任私募资产管理计划的投资经理的投资交易行为管理和公平交易监控，确保公平对待所管理的公私募投资组合，防范利益输送行为，避免利益冲突。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年的市场，以一季报为分界点，前半程是对强复苏的期待，后半程是面对弱复苏的彷徨。进入 2023 年底，市场参与者以一种非理性的方式应对市场的波动，并最终使得市场波动更加非理性。2024 年初，两融规模快速下降，微盘股行情崩盘，雪球类衍生品集中敲入，上证综指创近 5年新低。回顾 2023 年的市场，在年初的乐观情绪中，恐怕很难预测到一年后市场的巨幅震荡。市场的底部(顶部)在哪里，并不完全取决于证券资产的基本面或估值水平，可能更受资金行为的影响，然而这种资金行为是很难预测的，因此市场的底部(顶部)也难以预测。在市场短期深跌的日子中，对持有标的的研究、对量化策略的理解、和对估值水平的判断，仍然是帮助我们捕捉投资机会最为可靠的方式。在过去的一年中，我们尽力以稳健的方式获取更多的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本集合计划 A 份额净值为 0.9417 元， B 份额净值为 0.9441 元，C 份额净值
为 0.9291 元。本报告期集合计划各类份额净值增长率分别为-4.80%，-4.70%，-5.27%，业绩比较基准收益率为-9.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前市场成交已经逐渐改善，市场走势已有扭转迹象。展望 2024 年一季度，外部环境可能依然复杂，但国内经济仍有韧性。政策从推出到见效往往有一段延迟，很多宏观政策的调整有望在未来一段时间真正显现效果。市场风格方面，在经历了一年多的调整后，高成长板块或许有更多投资机会，估值进一步压缩空间有限。权益资产投资价值已经显现，市场悲观情绪可能会逐渐消散，未来市场下跌空间或有限。在产品运作上，我们始终坚持多层次的量化策略体系，持续探索获取超额收益和绝对收益的路径。在投资策略上，我们基于长期量化研究构建投资模型，坚持数据驱动，挖掘市场中的潜在逻辑，通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面影响，力图获得超越业绩基准的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本管理人从合法合规运作、切实维护投资人合法利益的角度出发，持续推进全面风险管理理念，优化公司内部控制体系，更新完善相关内控制度和业务流程，强化员工合规和风险意识，不断推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本管理人秉持客观、公正的原则，通过系统监控、合规审核、信息披露、现场检查等一系列方式开展监察稽核工作，加强了风险控制与合规管理的力度，推动了内控管理体系的落实。

本集合计划管理人将继续本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理集合计划资产，加强风险控制
与合规管理，确保集合计划份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进行了认真地复核。

本报告期内，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，本托管人依法对上海海通证券资产管理有限公司编制和披露的海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告中账务数据内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30350 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划全体
份额持有人

我们审计了上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“集
合计划管理人”）作为集合计划管理人的海通量化价值精选一
年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“海通量化价
值精选”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附
注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的财政部、中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的
行业实务操作编制，公允反映了海通量化价值精选 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于海通量化价值精选，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

集合计划管理人对其他信息负责。其他信息包括海通量化价
值精选 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 集合计划管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监
任 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的行业实务操作


的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。

在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估海通量
化价值精选的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

集合计划管理人治理层负责监督海通量化价值精选的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海通
量化价值精选持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海通量化价值精
选不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 黄晔 迟媛

会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼


审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 7,989,034.50 14,567,198.31

结算备付金 1,545,890.78 1,314,533.82

存出保证金 541,040.92 1,176,078.70

交易性金融资产 7.4.7.2 71,915,049.92 82,328,820.92

其中：股票投资 71,915,049.92 82,328,820.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 100.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 81,991,016.12 99,386,731.75

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1.47 0.82


应付赎回款 - 50,014.85

应付管理人报酬 52,947.17 66,875.15

应付托管费 10,358.62 13,015.87

应付销售服务费 1,869.67 2,964.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 134,180.40 129,665.52

负债合计 199,357.33 262,536.88

净资产：

实收基金 7.4.7.10 86,845,157.14 100,220,839.62

未分配利润 7.4.7.12 -5,053,498.35 -1,096,644.75

净资产合计 81,791,658.79 99,124,194.87

负债和净资产总计 81,991,016.12 99,386,731.75

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，集合计划份额总额 86,845,157.14 份，其中海通量化价值
精选 A 份额净值（暂估业绩报酬前）0.9417 元，份额总额 53,165,273.56 份，资产净值（暂估业
绩报酬前）50,066,445.44 元，相关暂估业绩报酬余额 12.61 元（于 2022 年 12 月 31 日 0.00 元），
资产净值（暂估业绩报酬后） 50,066,432.83 元；海通量化价值精选 B 份额净值（暂估业绩报酬前）0.9441 元，份额总额 28,904,179.71 份，资产净值（暂估业绩报酬前）27,288,301.49 元，
相关暂估业绩报酬余额 0.00 元（于 2022 年 12 月 31 日 33,544.34 元），资产净值（暂估业绩报酬
后） 27,288,301.49 元；海通量化价值精选 C 份额净值（暂估业绩报酬前）0.9291 元，份额总额
4,775,703.87 份，资产净值（暂估业绩报酬前）4,436,911.86 元，相关暂估业绩报酬余额 0.00
元（于 2022 年 12 月 31 日 0.00 元），资产净值（暂估业绩报酬后）4,436,911.86 元。暂估业绩
报酬为假设本集合计划于本报告期末按照当日的集合计划份额净值（计提业绩报酬前）清算，根据集合计划份额持有人持有的集合计划份额（包括未到期份额）至该日持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该暂估业绩报酬余额是各集合计划份额持有人于期末时点的暂估业绩报酬的合计，各集合计划份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
7.2 利润表
会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


一、营业总收入 -2,623,578.81 -25,040,160.90

1.利息收入 54,527.64 66,691.68

其中：存款利息收入 7.4.7.13 54,527.64 66,691.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,641,550.54 -18,706,328.85
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -3,861,277.36 -20,095,858.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 134,210.05 -997,152.94

股利收益 7.4.7.19 2,085,516.77 2,386,682.99

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -1,036,555.91 -6,400,523.73
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 1,024,870.37 1,240,299.72

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 716,930.27 895,656.07

2．托管费 7.4.10.2.2 140,024.61 173,789.04

3．销售服务费 7.4.10.2.3 25,898.74 40,813.44

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 12,124.69 -

8．其他费用 7.4.7.23 129,892.06 130,041.17

三、利润总额（亏损总额 -3,648,449.18 -26,280,460.62
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -3,648,449.18 -26,280,460.62
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额


六、综合收益总额 -3,648,449.18 -26,280,460.62

7.3 净资产变动表
会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 100,220,839.62 -1,096,644.75 99,124,194.87

二、本期期初净资产 100,220,839.62 -1,096,644.75 99,124,194.87

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -13,375,682.48 -3,956,853.60 -17,332,536.08
列）

（一）、综合收益总 - -3,648,449.18 -3,648,449.18
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 -13,375,682.48 -308,404.42 -13,684,086.90
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 164,107.79 -1,955.39 162,152.40

2.基金赎回 -13,539,790.27 -306,449.03 -13,846,239.30
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 86,845,157.14 -5,053,498.35 81,791,658.79

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 113,928,146.09 25,167,226.15 139,095,372.24

二、本期期初净资产 113,928,146.09 25,167,226.15 139,095,372.24

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -13,707,306.47 -26,263,870.90 -39,971,177.37
列）

（一）、综合收益总 - -26,280,460.62 -26,280,460.62
额

（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 -13,707,306.47 16,589.72 -13,690,716.75
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 2,403,753.26 252,989.13 2,656,742.39

2.基金赎回 -16,111,059.73 -236,399.41 -16,347,459.14
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 100,220,839.62 -1,096,644.75 99,124,194.87

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王岗 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通稳健成长集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为非限定
性集合资产管理计划，2009 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2009〕447 号核准设立，自 2009 年 7 月 13 日起向社会公众发行，2009 年 8 月 20 日结
束募集并于 2009 年 8 月 24 日成立。本集合计划于 2021 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通稳健成长集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]263 号）批准，《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》
（以下简称“资产管理合同”）于 2021 年 2 月 24 日起正式变更生效。本集合计划为契约型开放
式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。根据管理人于 2024 年 2 月 7 日披露的《上海海通
证券资产管理有限公司关于海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划延长存续期限
并修改资产管理合同、招募说明书的公告》约定，本集合计划延长存续期限至 2024 年 12 月 31
日。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公
司。

本集合计划根据申购/赎回规则、申购费用、赎回费用、销售服务费、业绩报酬收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：在投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别集合计划资产中计提销售服务费的份额。

B 类份额：原集合计划份额自本资产管理合同生效之日起全部自动转换为 B 类份额。资产管
理合同生效后，在本集合计划存续期间，管理人仅办理 B 类份额的赎回业务，不办理申购业务，红利再投资份额除外。对 B 类份额不设置最短持有期限，根据资产管理合同在每个开放日办理赎回业务。

C 类份额：从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根据
持有期限收取赎回费用的份额。

本集合计划 A 类份额和 C 类份额设置最短持有期限。A 类份额和 C 类份额持有人持有的每份
份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该类集合计划份额不可赎回或转换转出。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的 60%-95%（投
资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值
的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。

本集合计划的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数收益率+20%×商业银行活期存款利率（税
后）。

本财务报表由本集合计划的管理人上海海通证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、2022 年财政部颁布的《资产管
理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

7.4.4.2 记账本位币

本集合计划采用人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。


1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本集合计划将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由本集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬（包括管理费和业绩报酬）、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按资产管理合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划的收益分配政策为：

（1）在符合有关集合计划收益分配条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为 4
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资转换的份额类别，与集合计划份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别；如集合计划份额持有人持有多个类别份额的，则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额；如投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的 A类份额和 C 类份额，其最短持有期限的起算日与原持有集合计划份额相同）；

（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，各
类别集合计划份额对应的可分配收益将有所不同，本集合计划同一类别的每一份集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本集合计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（2）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

（3）根据中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理
标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：

(一)增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人 (以下称管理
人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

(二)印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998] 55 号)和
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，基金管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(三)所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 7,989,034.50 14,567,198.31

等于：本金 7,988,179.09 14,565,809.20

加：应计利息 855.41 1,389.11

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 7,989,034.50 14,567,198.31

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 77,037,543.10 - 71,915,049.92 -5,122,493.18

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 77,037,543.10 - 71,915,049.92 -5,122,493.18

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 86,687,158.19 - 82,328,820.92 -4,358,337.27

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 86,687,158.19 - 82,328,820.92 -4,358,337.27

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 4,504,720.00 - - -

生工具

其中：股 4,504,720.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 4,504,720.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 9,121,200.00 - - -

生工具

其中：股 9,121,200.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 9,121,200.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2406 IC2406 2.00 2,142,400.00 -23,440.00

IM2406 IM2406 2.00 2,303,840.00 -35,040.00

合计 -58,480.00

减：可抵销期货 -58,480.00
暂收款

净额 0.00

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持有股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0 元。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本集合计划本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
7.4.7.8 其他资产
注：本集合计划本报告期末及上年度末其他资产均无余额。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 5,180.40 665.52

其中：交易所市场 5,180.40 665.52

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 129,000.00 129,000.00

合计 134,180.40 129,665.52

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通量化价值精选 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 63,463,803.40 63,463,803.40

本期申购 151,005.39 151,005.39

本期赎回（以“-”号填列） -10,449,535.23 -10,449,535.23

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 53,165,273.56 53,165,273.56

海通量化价值精选 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,798,278.41 29,798,278.41

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -894,098.70 -894,098.70

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 28,904,179.71 28,904,179.71

海通量化价值精选 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,958,757.81 6,958,757.81

本期申购 13,102.40 13,102.40

本期赎回（以“-”号填列） -2,196,156.34 -2,196,156.34

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,775,703.87 4,775,703.87

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.11 其他综合收益
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通量化价值精选 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,644,449.37 -3,330,355.72 -685,906.35

本期期初 2,644,449.37 -3,330,355.72 -685,906.35

本期利润 -1,564,978.62 -618,192.65 -2,183,171.27

本期基金份额交易产 -559,943.13 330,192.63 -229,750.50
生的变动数

其中：基金申购款 5,569.79 -7,799.88 -2,230.09

基金赎回款 -565,512.92 337,992.51 -227,520.41

本期已分配利润 - - -

本期末 519,527.62 -3,618,355.74 -3,098,828.12

海通量化价值精选 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 3,613,551.37 -3,890,716.80 -277,165.43

本期期初 3,613,551.37 -3,890,716.80 -277,165.43

本期利润 -891,411.74 -441,066.19 -1,332,477.93

本期基金份额交易产 -112,122.45 105,887.59 -6,234.86
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -112,122.45 105,887.59 -6,234.86

本期已分配利润 - - -

本期末 2,610,017.18 -4,225,895.40 -1,615,878.22

海通量化价值精选 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 231,536.51 -365,109.48 -133,572.97

本期期初 231,536.51 -365,109.48 -133,572.97

本期利润 -155,502.91 22,702.93 -132,799.98

本期基金份额交易产 -91,160.94 18,741.88 -72,419.06
生的变动数

其中：基金申购款 589.71 -315.01 274.70

基金赎回款 -91,750.65 19,056.89 -72,693.76

本期已分配利润 - - -

本期末 -15,127.34 -323,664.67 -338,792.01

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 36,352.45 45,084.16

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 18,030.50 21,171.93

其他 144.69 435.59

合计 54,527.64 66,691.68

注：其他包括结算保证金利息收入、港股通风控资金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 326,251,637.39 414,719,939.53
额


减：卖出股票成本 329,679,657.50 434,177,138.99
总额

减：交易费用 433,257.25 638,659.44

买卖股票差价收 -3,861,277.36 -20,095,858.90
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本集合计划本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

卖出权证成交总额 - 7,998.43

减：卖出权证成本总额 - -

减：交易费用 - 16.05

减：买卖权证差价收入应 - -
缴纳增值税额

买卖权证差价收入 - 7,982.38

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

股指期货投资收益 134,210.05 -1,005,135.32

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 2,085,516.77 2,386,682.99
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 2,085,516.77 2,386,682.99

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -764,155.91 -6,157,996.92

股票投资 -764,155.91 -6,157,996.92

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 -272,400.00 -310,210.00

权证投资 - -

期货投资 -272,400.00 -310,210.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -67,683.19
变动产生的预估增值税

合计 -1,036,555.91 -6,400,523.73

7.4.7.21 其他收入
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 9,000.00 9,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 357.00 327.00

证券组合费 535.06 714.17

合计 129,892.06 130,041.17

7.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构
行”)
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 月 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

海通证券 646,365,877.35 100.00 815,458,935.79 100.00

7.4.10.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期权证 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

海通证券 - - 7,998.43 100.00

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 84,029.05 100.00 5,180.40 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 106,267.48 100.00 665.52 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 716,930.27 895,656.07

其中：应支付销售机构的客户维护 122,517.08 145,762.11
费

应支付基金管理人的净管理费 594,413.19 749,893.96

注：1.本集合计划本期共发生应支付的固定管理费 716,930.27 元（其中 A 类份额 466,420.18 元，
B 类份额 209,072.04 元，C 类份额 41,438.05 元）。本集合计划 A 类份额和 C 类份额的固定管理费
按 A 类份额和 C 类份额前一日集合计划资产净值的 0.8%年费率计提，B 类份额的固定管理费按 B
类份额前一日集合计划资产净值的 0.7%年费率计提。固定管理费的计算方法如下：

H＝E×各类份额的年固定管理费率÷当年天数

H 为各类份额每日应计提的集合计划管理费


E 为各类份额前一日的集合计划资产净值

集合计划固定管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.本集合计划本期共发生应支付的业绩报酬 0.00 元。在本集合计划投资者赎回日和集合计划
终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率，对 B 类计划份额期间年化收益率超过 5%以上部
分按照 10%的比例收取管理人业绩报酬；对 A 类或 C 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分
按照 20%的比例收取业绩报酬。

A 类或 C 类份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率 R≥8%=每笔参与份额在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（年化收益率
R-8.0%）*20%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按 365 天计算）

B 类份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率 R≥5%=每笔参与份额在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（年化收益率
R-5.0%）*10%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按 365 天计算）

每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，存续期内申购的，以申购当日为上一个业绩报酬计提日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。

3.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 140,024.61 173,789.04

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 海通量化价值精 海通量化价值精 海通量化价值精

合计

选 A 选 B 选 C

工商银行 - - 5,558.11 5,558.11

海通证券 - - 20,186.63 20,186.63

海通资管 - - 3.65 3.65

合计 - - 25,748.39 25,748.39

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通量化价值精 海通量化价值精 海通量化价值精 合计

选 A 选 B 选 C

工商银行 - - 7,040.90 7,040.90

海通证券 - - 33,557.48 33,557.48

海通资管 - - 3.65 3.65

合计 - - 40,602.03 40,602.03

注：本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.5%。
C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.5%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

海通量化价值精选A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021 年 2 月 24 日） - - -
持有的基金份额

报告期初持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额

报告期间申购/买入总 - - -
份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额
报告期末持有的基金

份额 - 52.86% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

海通量化价值精选A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021 年 2 月 24 日） - - -
持有的基金份额

报告期初持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额

报告期间申购/买入总 - - -
份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额


减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - 15,279,736.72 -
份额
报告期末持有的基金

份额 - 51.28% -
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
海通量化价值精选 B

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

海通证券 10,000,000.00 34.60 10,000,000.00 33.56

注：本表持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 7,989,034.50 36,352.45 14,567,198.31 45,084.16

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在7.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 7,989,034.50 - - - 7,989,034.50

结算备付金 1,545,890.78 - - - 1,545,890.78

存出保证金 541,040.92 - - - 541,040.92

交易性金融资产 - - - 71,915,049.92 71,915,049.92

资产总计 10,075,966.20 - - 71,915,049.92 81,991,016.12

负债

应付管理人报酬 - - - 52,947.17 52,947.17

应付托管费 - - - 10,358.62 10,358.62

应付清算款 - - - 1.47 1.47

应付销售服务费 - - - 1,869.67 1,869.67

其他负债 - - - 134,180.40 134,180.40

负债总计 - - - 199,357.33 199,357.33

利率敏感度缺口 10,075,966.20 - - 71,715,692.59 81,791,658.79

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 14,567,198.31 - - - 14,567,198.31

结算备付金 1,314,533.82 - - - 1,314,533.82


存出保证金 1,176,078.70 - - - 1,176,078.70

交易性金融资产 - - - 82,328,820.92 82,328,820.92

应收申购款 - - - 100.00 100.00

资产总计 17,057,810.83 - - 82,328,920.92 99,386,731.75

负债

应付赎回款 - - - 50,014.85 50,014.85

应付管理人报酬 - - - 66,875.15 66,875.15

应付托管费 - - - 13,015.87 13,015.87

应付清算款 - - - 0.82 0.82

应付销售服务费 - - - 2,964.67 2,964.67

其他负债 - - - 129,665.52 129,665.52

负债总计 - - - 262,536.88 262,536.88

利率敏感度缺口 17,057,810.83 - - 82,066,384.04 99,124,194.87

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划持有的交易性债券投资公允价值占集合计划净资产的比例
为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本集合计划净资产无重大影响
（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 6,657,460.06 - 6,657,460.06
产

资产合计 - 6,657,460.06 - 6,657,460.06

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 6,657,460.06 - 6,657,460.06
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 3,770,981.29 - 3,770,981.29
产

资产合计 - 3,770,981.29 - 3,770,981.29

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 3,770,981.29 - 3,770,981.29
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民 332,873.00 188,549.06
币升值 5%

所有外币相对人民 -332,873.00 -188,549.06
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 71,915,049.92 87.92 82,328,820.92 83.06
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 71,915,049.92 87.92 82,328,820.92 83.06

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注 7.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

3,595,752.50 4,116,441.05


股票价格上升 5%

-3,595,752.50 -4,116,441.05
股票价格下降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 71,915,049.92 82,328,820.92

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 71,915,049.92 82,328,820.92

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 6,739.98 6,739.98

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 34,271.44 34,271.44

转出第三层次 - 32,696.49 32,696.49

当期利得或损失总额 - -8,314.93 -8,314.93

其中：计入损益的利得或损 - -8,314.93 -8,314.93
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年

12 月 31 日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 71,915,049.92 87.71

其中：股票 71,915,049.92 87.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,534,925.28 11.63

8 其他各项资产 541,040.92 0.66

9 合计 81,991,016.12 100.00

注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,657,460.06 元，占资产净值比例为8.14%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 871.06 0.00

B 采矿业 1,740,702.40 2.13

C 制造业 45,480,561.66 55.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,706,334.00 2.09

E 建筑业 181,953.04 0.22

F 批发和零售业 490,688.00 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 1,096,561.00 1.34


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,408,308.87 4.17

J 金融业 9,658,483.78 11.81

K 房地产业 194,601.05 0.24

L 租赁和商务服务业 75,321.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 392,904.00 0.48

N 水利、环境和公共设施管理业 70,547.00 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 71,512.00 0.09

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 207,242.00 0.25

R 文化、体育和娱乐业 480,999.00 0.59

S 综合 - -

合计 65,257,589.86 79.79

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 945,912.44 1.16

消费者常用品 - -

能源 977,430.77 1.20

金融 1,522,087.12 1.86

医疗保健 - -

工业 1,611,282.72 1.97

信息技术 719,901.17 0.88

电信服务 880,845.84 1.08

公用事业 - -

房地产 - -

合计 6,657,460.06 8.14

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 2,000 3,452,000.00 4.22

2 300750 宁德时代 7,645 1,248,122.70 1.53

3 601318 中国平安 30,800 1,241,240.00 1.52

4 600104 上汽集团 87,032 1,177,542.96 1.44

5 600036 招商银行 41,300 1,148,966.00 1.40

6 601857 中国石油 80,200 566,212.00 0.69

6 00857 中国石油股份 100,000 467,609.52 0.57

7 601766 中国中车 100,900 530,734.00 0.65


7 01766 中国中车 151,000 470,726.92 0.58

8 00981 中芯国际 40,000 719,901.17 0.88

8 688981 中芯国际 4,465 236,734.30 0.29

9 000333 美的集团 17,000 928,710.00 1.14

10 002415 海康威视 25,900 899,248.00 1.10

11 00941 中国移动 15,000 880,845.84 1.08

12 000625 长安汽车 50,900 856,647.00 1.05

13 600150 中国船舶 28,500 839,040.00 1.03

14 000858 五粮液 5,952 835,125.12 1.02

15 601166 兴业银行 47,400 768,354.00 0.94

16 00386 中国石油化工 120,000 444,772.78 0.54
股份

16 600028 中国石化 48,600 271,188.00 0.33

17 002371 北方华创 2,900 712,559.00 0.87

18 600418 江淮汽车 43,700 705,755.00 0.86

19 603986 兆易创新 7,600 702,164.00 0.86

20 300502 新易盛 14,200 700,344.00 0.86

21 600887 伊利股份 24,800 663,400.00 0.81

22 600900 长江电力 27,000 630,180.00 0.77

23 688041 海光信息 8,835 627,108.30 0.77

24 600183 生益科技 33,900 620,709.00 0.76

25 03898 时代电气 27,000 545,635.06 0.67

25 688187 时代电气 2,000 72,660.00 0.09

26 300059 东方财富 42,054 590,438.16 0.72

27 002938 鹏鼎控股 25,800 575,856.00 0.70

28 600276 恒瑞医药 12,549 567,591.27 0.69

29 600999 招商证券 41,416 564,914.24 0.69

30 601899 紫金矿业 45,300 564,438.00 0.69

31 002001 新和成 32,968 559,137.28 0.68

32 600019 宝钢股份 91,900 544,967.00 0.67

33 00175 吉利汽车 70,000 544,910.09 0.67

34 603501 韦尔股份 5,100 544,221.00 0.67

35 02208 金风科技 166,600 529,926.64 0.65

36 600332 白云山 18,100 517,660.00 0.63

37 002736 国信证券 60,411 515,909.94 0.63

38 600741 华域汽车 30,100 490,028.00 0.60

39 600018 上港集团 98,700 483,630.00 0.59

40 601009 南京银行 65,000 479,700.00 0.59

41 000895 双汇发展 17,800 475,438.00 0.58

42 002594 比亚迪 2,400 475,200.00 0.58

43 688067 爱威科技 19,952 475,057.12 0.58

44 003816 中国广核 151,600 471,476.00 0.58

45 600219 南山铝业 158,600 466,284.00 0.57

46 601877 正泰电器 21,100 453,861.00 0.55


47 601211 国泰君安 29,800 443,424.00 0.54

48 601698 中国卫通 25,500 441,405.00 0.54

49 002230 科大讯飞 9,500 440,610.00 0.54

50 01288 农业银行 159,000 433,707.83 0.53

51 688047 龙芯中科 3,895 430,825.95 0.53

52 03988 中国银行 159,000 429,385.16 0.52

53 000338 潍柴动力 31,200 425,880.00 0.52

54 002007 华兰生物 19,100 422,683.00 0.52

55 688072 拓荆科技 1,800 416,340.00 0.51

56 600845 宝信软件 8,380 408,944.00 0.50

57 300408 三环集团 13,700 403,465.00 0.49

58 603259 药明康德 5,400 392,904.00 0.48

59 688036 传音控股 2,800 387,520.00 0.47

60 603999 读者传媒 55,700 382,659.00 0.47

61 300433 蓝思科技 28,600 377,520.00 0.46

62 600875 东方电气 25,800 377,196.00 0.46

63 002252 上海莱士 47,000 376,000.00 0.46

64 002138 顺络电子 13,900 375,439.00 0.46

65 688037 芯源微 2,800 374,108.00 0.46

66 000538 云南白药 7,600 373,540.00 0.46

67 600346 恒力石化 27,800 366,126.00 0.45

68 002261 拓维信息 24,300 365,472.00 0.45

69 600436 片仔癀 1,500 362,985.00 0.44

70 600362 江西铜业 20,300 362,558.00 0.44

71 600660 福耀玻璃 9,600 358,944.00 0.44

72 600196 复星医药 14,300 357,929.00 0.44

73 601229 上海银行 59,300 354,021.00 0.43

74 601818 光大银行 121,400 352,060.00 0.43

75 601169 北京银行 77,700 351,981.00 0.43

76 600406 国电南瑞 15,500 345,960.00 0.42

77 600015 华夏银行 60,572 340,414.64 0.42

78 600309 万华化学 4,400 338,008.00 0.41

79 000708 中信特钢 23,700 332,748.00 0.41

80 300474 景嘉微 4,700 332,337.00 0.41

81 000157 中联重科 50,500 329,765.00 0.40

82 000725 京东方 A 84,500 329,550.00 0.40

83 000963 华东医药 7,800 323,388.00 0.40

84 601006 大秦铁路 44,700 322,287.00 0.39

85 601878 浙商证券 30,600 319,158.00 0.39

86 002179 中航光电 8,120 316,680.00 0.39

87 600760 中航沈飞 7,480 315,506.40 0.39

88 002916 深南电路 4,388 311,504.12 0.38

89 600089 特变电工 22,406 309,202.80 0.38


90 300214 日科化学 47,500 308,750.00 0.38

91 600918 中泰证券 44,600 305,956.00 0.37

92 002648 卫星化学 20,400 300,900.00 0.37

93 688200 华峰测控 2,400 294,720.00 0.36

94 300919 中伟股份 5,900 289,867.00 0.35

95 06806 申万宏源 224,000 288,250.46 0.35

96 000568 泸州老窖 1,600 287,072.00 0.35

97 600192 长城电工 46,000 284,740.00 0.35

98 601138 工业富联 18,700 282,744.00 0.35

99 000800 一汽解放 33,200 282,200.00 0.35

100 000596 古井贡酒 1,200 279,360.00 0.34

101 000776 广发证券 19,200 274,368.00 0.34

102 688689 银河微电 9,754 271,843.98 0.33

103 600025 华能水电 31,100 268,393.00 0.33

104 601688 华泰证券 19,200 267,840.00 0.33

105 000565 渝三峡 A 42,300 266,913.00 0.33

106 300956 英力股份 14,300 266,409.00 0.33

107 02628 中国人寿 29,000 265,957.45 0.33

108 301002 崧盛股份 12,800 265,472.00 0.32

109 02238 广汽集团 80,000 263,166.29 0.32

110 688616 西力科技 19,267 262,801.88 0.32

111 000786 北新建材 11,100 259,296.00 0.32

112 300610 晨化股份 23,000 259,210.00 0.32

113 688528 秦川物联 23,375 258,293.75 0.32

114 002479 富春环保 53,700 256,149.00 0.31

115 600050 中国联通 57,939 253,772.82 0.31

116 688171 纬德信息 10,940 246,150.00 0.30

117 600926 杭州银行 24,200 242,242.00 0.30

118 300642 透景生命 13,700 241,805.00 0.30

119 601989 中国重工 57,400 237,062.00 0.29

120 688777 中控技术 5,167 234,323.45 0.29

121 002241 歌尔股份 10,900 229,009.00 0.28

122 300782 卓胜微 1,600 225,600.00 0.28

123 603700 宁水集团 15,700 224,039.00 0.27

124 688223 晶科能源 25,037 221,827.82 0.27

125 300823 建科机械 10,300 221,553.00 0.27

126 002839 张家港行 56,300 218,444.00 0.27

127 600529 山东药玻 8,500 217,600.00 0.27

128 601021 春秋航空 4,300 215,860.00 0.26

129 600085 同仁堂 4,000 214,800.00 0.26

130 300286 安科瑞 8,100 210,033.00 0.26

131 300015 爱尔眼科 13,100 207,242.00 0.25

132 603369 今世缘 4,200 204,750.00 0.25


133 601728 中国电信 37,600 203,416.00 0.25

134 603833 欧派家居 2,800 194,908.00 0.24

135 600584 长电科技 6,500 194,090.00 0.24

136 601838 成都银行 16,800 189,168.00 0.23

137 601319 中国人保 39,000 188,760.00 0.23

138 002142 宁波银行 9,200 185,012.00 0.23

139 601088 中国神华 5,900 184,965.00 0.23

140 600606 绿地控股 79,100 181,930.00 0.22

141 601865 福莱特 6,800 181,560.00 0.22

142 688561 奇安信 4,400 176,396.00 0.22

143 600372 中航机载 13,300 175,294.00 0.21

144 300760 迈瑞医疗 600 174,360.00 0.21

145 002236 大华股份 9,100 167,895.00 0.21

146 601607 上海医药 10,000 167,300.00 0.20

147 601377 兴业证券 28,500 167,295.00 0.20

148 002180 纳思达 7,100 160,673.00 0.20

149 603063 禾望电气 6,400 160,000.00 0.20

150 002452 长高电新 21,100 149,810.00 0.18

151 002588 史丹利 23,400 149,292.00 0.18

152 601825 沪农商行 25,900 148,666.00 0.18

153 600862 中航高科 6,700 148,405.00 0.18

154 600230 沧州大化 10,900 146,823.00 0.18

155 688607 康众医疗 7,100 144,698.00 0.18

156 000876 新希望 15,300 142,596.00 0.17

157 688363 华熙生物 2,100 140,553.00 0.17

158 603288 海天味业 3,700 140,415.00 0.17

159 02333 长城汽车 15,000 137,836.06 0.17

160 000425 徐工机械 25,000 136,500.00 0.17

161 688303 大全能源 4,578 135,371.46 0.17

162 603195 公牛集团 1,400 133,910.00 0.16

163 000877 天山股份 19,900 132,932.00 0.16

164 601615 明阳智能 10,600 132,924.00 0.16

165 002271 东方雨虹 6,900 132,480.00 0.16

166 000938 紫光股份 6,622 128,135.70 0.16

167 000069 华侨城 A 40,200 125,022.00 0.15

168 600161 天坛生物 3,930 121,594.20 0.15

169 688396 华润微 2,600 116,194.00 0.14

170 688169 石头科技 400 113,180.00 0.14

171 300832 新产业 1,400 109,480.00 0.13

172 601058 赛轮轮胎 9,200 108,100.00 0.13

173 002475 立讯精密 3,060 105,417.00 0.13

174 01658 邮储银行 31,000 104,786.22 0.13

175 002028 思源电气 2,000 104,080.00 0.13


176 002920 德赛西威 800 103,608.00 0.13

177 600588 用友网络 5,800 103,182.00 0.13

178 688188 柏楚电子 400 101,244.00 0.12

179 002223 鱼跃医疗 2,900 100,282.00 0.12

180 600757 长江传媒 13,200 98,340.00 0.12

181 601898 中煤能源 9,800 94,962.00 0.12

182 600522 中天科技 7,600 94,924.00 0.12

183 688009 中国通号 20,832 91,244.16 0.11

184 300308 中际旭创 800 90,328.00 0.11

185 000651 格力电器 2,800 90,076.00 0.11

186 002064 华峰化学 13,400 89,914.00 0.11

187 300454 深信服 1,200 86,748.00 0.11

188 002311 海大集团 1,849 83,038.59 0.10

189 600674 川投能源 5,300 80,136.00 0.10

190 300316 晶盛机电 1,800 79,362.00 0.10

191 600038 中直股份 2,000 77,060.00 0.09

192 002304 洋河股份 700 76,930.00 0.09

193 603041 美思德 5,700 76,722.00 0.09

194 003002 壶化股份 5,000 75,950.00 0.09

195 603709 中源家居 4,200 75,600.00 0.09

196 002722 物产金轮 4,900 75,509.00 0.09

197 301008 宏昌科技 2,500 75,475.00 0.09

198 601888 中国中免 900 75,321.00 0.09

199 002083 孚日股份 14,900 75,096.00 0.09

200 601816 京沪高铁 15,200 74,784.00 0.09

201 002158 汉钟精机 3,300 73,458.00 0.09

202 603331 百达精工 5,600 73,360.00 0.09

203 605003 众望布艺 3,700 73,038.00 0.09

204 002859 洁美科技 2,900 72,355.00 0.09

205 600573 惠泉啤酒 6,900 71,622.00 0.09

206 300736 百邦科技 5,600 71,512.00 0.09

207 603989 艾华集团 3,300 71,016.00 0.09

208 000888 峨眉山 A 7,900 70,547.00 0.09

209 001979 招商蛇口 7,300 69,569.00 0.09

210 002960 青鸟消防 4,900 67,816.00 0.08

211 600585 海螺水泥 3,000 67,680.00 0.08

212 01033 中石化油服 148,000 65,048.47 0.08

213 02727 上海电气 44,000 64,994.10 0.08

214 000408 藏格矿业 2,400 60,816.00 0.07

215 600426 华鲁恒升 2,200 60,698.00 0.07

216 600989 宝丰能源 4,100 60,557.00 0.07

217 688349 三一重能 2,100 60,102.00 0.07

218 002841 视源股份 1,300 59,488.00 0.07


219 688728 格科微 2,900 59,363.00 0.07

220 600031 三一重工 4,300 59,211.00 0.07

221 601808 中海油服 4,000 58,480.00 0.07

222 000063 中兴通讯 2,200 58,256.00 0.07

223 000039 中集集团 7,600 58,140.00 0.07

224 600690 海尔智家 2,700 56,700.00 0.07

225 600809 山西汾酒 20 4,614.60 0.01

226 605117 德业股份 40 3,356.00 0.00

227 300769 德方纳米 40 2,441.20 0.00

228 603392 万泰生物 30 2,253.90 0.00

229 002756 永兴材料 30 1,566.30 0.00

230 002049 紫光国微 20 1,349.00 0.00

231 002459 晶澳科技 40 828.80 0.00

232 002410 广联达 40 685.60 0.00

233 300498 温氏股份 27 541.62 0.00

234 600547 山东黄金 20 457.40 0.00

235 002714 牧原股份 8 329.44 0.00

236 603585 苏利股份 20 286.20 0.00

237 603228 景旺电子 10 225.60 0.00

238 000100 TCL 科技 40 172.00 0.00

239 601236 红塔证券 20 151.80 0.00

240 000703 恒逸石化 10 67.20 0.00

241 600820 隧道股份 4 23.04 0.00

242 600848 上海临港 1 10.05 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601319 中国人保 2,098,949.00 2.12

1 01339 中国人民保险 1,021,373.50 1.03
集团

2 002415 海康威视 2,489,364.00 2.51

3 02238 广汽集团 1,539,097.26 1.55

3 601238 广汽集团 751,251.00 0.76

4 02628 中国人寿 1,257,228.29 1.27

4 601628 中国人寿 992,250.00 1.00

5 600028 中国石化 1,554,363.00 1.57

5 00386 中国石油化工 608,975.58 0.61
股份

6 601766 中国中车 1,386,903.00 1.40

6 01766 中国中车 627,116.52 0.63

7 601857 中国石油 1,195,741.00 1.21


7 00857 中国石油股份 776,032.68 0.78

8 00981 中芯国际 1,670,564.42 1.69

8 688981 中芯国际 246,735.21 0.25

9 600999 招商证券 1,713,655.00 1.73

9 06099 招商证券 111,624.11 0.11

10 600219 南山铝业 1,820,213.00 1.84

11 600519 贵州茅台 1,813,815.00 1.83

12 000708 中信特钢 1,779,691.00 1.80

13 601211 国泰君安 1,771,615.00 1.79

14 600918 中泰证券 1,677,138.00 1.69

15 600887 伊利股份 1,656,415.00 1.67

16 600741 华域汽车 1,642,773.00 1.66

17 601878 浙商证券 1,641,057.00 1.66

18 600104 上汽集团 1,623,442.60 1.64

19 002371 北方华创 1,487,446.00 1.50

20 601216 君正集团 1,479,735.00 1.49

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601319 中国人保 2,353,818.00 2.37

1 01339 中国人民保险 1,125,780.05 1.14
集团

2 02238 广汽集团 1,403,840.27 1.42

2 601238 广汽集团 1,026,547.00 1.04

3 601766 中国中车 2,285,574.00 2.31

4 600028 中国石化 1,996,869.00 2.01

4 00386 中国石油化工 113,225.32 0.11
股份

5 601939 建设银行 2,094,879.00 2.11

6 000708 中信特钢 2,063,886.00 2.08

7 600999 招商证券 1,955,311.46 1.97

7 06099 招商证券 108,542.14 0.11

8 601857 中国石油 1,625,726.00 1.64

8 00857 中国石油股份 385,378.09 0.39

9 600519 贵州茅台 1,996,746.00 2.01

10 601390 中国中铁 1,885,146.00 1.90

11 600918 中泰证券 1,829,568.00 1.85

12 601211 国泰君安 1,785,013.00 1.80

13 601628 中国人寿 944,586.00 0.95

13 02628 中国人寿 783,428.56 0.79

14 300450 先导智能 1,655,117.00 1.67


15 601808 中海油服 1,556,309.00 1.57

16 601288 农业银行 1,535,596.00 1.55

17 002415 海康威视 1,502,560.00 1.52

18 600362 江西铜业 1,498,995.00 1.51

19 000651 格力电器 1,480,736.00 1.49

20 601138 工业富联 1,471,210.00 1.48

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 320,030,042.41

卖出股票收入（成交）总额 326,251,637.39

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

监测股指期货基差，适时使用股指期货代替现货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无
8.11.2 本期国债期货投资评价

无

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门证监局及中国银行间市场交易商协会处罚。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及产品合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 541,040.92

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 541,040.92

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

海通量化 892 59,602.32 0.00 0.00 53,165,273.56 100.00

价值精选
A
海通量化

价值精选 65 444,679.69 25,279,736.72 87.46 3,624,442.99 12.54
B
海通量化

价值精选 163 29,298.80 82,966.90 1.74 4,692,736.97 98.26
C

合计 1,120 77,540.32 25,362,703.62 29.20 61,482,453.52 70.80

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 海通量化价值精选 A 298,344.96 0.5612
理人所 海通量化价值精选 B 138,773.72 0.4801
有从业
人员持

有本基 海通量化价值精选 C 881.21 0.0185
金

合计 437,999.89 0.5043

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 海通量化价值精选 A 10~50
基金投资和研究部门 海通量化价值精选 B 0~10
负责人持有本开放式

基金 海通量化价值精选 C 0

合计 10~50

海通量化价值精选 A 0~10
本基金基金经理持有 海通量化价值精选 B 0
本开放式基金

海通量化价值精选 C 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通量化价值精选 A 海通量化价值精选 B 海通量化价值精选 C

基金合同生效

日（2021 年 2 - 77,523,307.45 -
月 24 日）基金

份额总额

本报告期期初 63,463,803.40 29,798,278.41 6,958,757.81
基金份额总额

本报告期基金 151,005.39 - 13,102.40
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 10,449,535.23 894,098.70 2,196,156.34
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 53,165,273.56 28,904,179.71 4,775,703.87
基金份额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2023 年 8 月 21 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第五十六
次董事会审议通过，左秀海先生自 2023 年 8 月 21 日担任公司副总经理。

2.2023 年 11 月 3 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第六十二
次董事会审议通过，胡倩女士自 2023 年 11 月 3 日代任公司总经理。

3.2023 年 12 月 26 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第六十二
次董事会审议通过，王岗先生自 2023 年 12 月 26 日担任公司总经理。

4.本报告期集合计划托管人的专门集合计划托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1、因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产 51，455 万元及相应利
息。2023 年 9 月 27 日法院作出一审判决，判决驳回原告对海通资管的所有诉讼请求。上诉期
内原告提起上诉，目前案件正在二审程序中。

2、本报告期内无涉及集合计划托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

无

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 9,000.00 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本集合计划托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 646,365,877. 100.00 84,029.05 100.00 -
35

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海海通证券资产管理有限公司关于

1 增加上海农村商业银行股份有限公司 规定披露媒介 2023 年 10 月 20 日
为旗下部分集合资产管理计划代理销

售机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

2 增加北京度小满基金销售有限公司为 规定披露媒介 2023 年 8 月 4 日
旗下部分集合资产管理计划代理销售

机构的公告


上海海通证券资产管理有限公司关于

3 增加北京中植基金销售有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 7 月 31 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

4 增加上海联泰基金销售有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 5 月 18 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

5 增加中证金牛(北京)基金销售有限公 规定披露媒介 2023 年 5 月 11 日
司为旗下部分集合资产管理计划代理

销售机构的公告

6 海通量化价值精选一年持有期混合型 规定披露媒介 2023 年 2 月 3 日
集合资产管理计划基金经理变更公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本集合计划本报告期内无单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通稳健成长集合资产管理计划合同变更的文件

（二）海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三）海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议

（四）海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书

（五）法律意见书

（六）管理人业务资格批件、营业执照

（七）托管人业务资格批件、营业执照

（八）业务规则

（九）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553

上海海通证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 31 日
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