国金国鑫灵活配置混合型发起式

证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金国鑫发起

场内简称 -

交易代码 762001

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月28日

报告期末基金份额总额 283,332,204.58份

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制

风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投

资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将

投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长

潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，

本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到

期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基

风险收益特征 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期

风险水平的投资品种。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

注：本基金为发起式基金。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

1.本期已实现收益 -5,016,454.14

2.本期利润 -1,400,440.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0049

4.期末基金资产净值 550,436,621.91

5.期末基金份额净值 1.9427

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -0.20% 0.52% 0.70% 0.01% -0.90% 0.51%

注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：图示日期为2012年8月28日至2017年6月30日。

3.3其他指标

注：无

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基 2013年2月 徐艳芳女士，清华大学硕

徐艳芳 金经理， 25日 - 9 士。2005年10月至2012

国金金腾 年6月历任皓天财经公关公

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通货币、 司财经咨询师、英大泰和财

国金众赢 产保险股份有限公司投资

货币、国 经理。2012年6月加入国金

金及第七 基金管理有限公司，历任投

天理财基 资研究部基金经理、固定收

金经理， 益投资部总经理兼基金经

投资管理 理；自2017年3月起任投

部总经理 资管理部总经理兼基金经

理。

滕祖光先生，中央财经大学

硕士。2003年至2009年先

后历任中国工商银行深圳

分行国际业务员、中大期货

本基金基 经纪有限公司期货交易员、

金经理， 和讯信息科技有限公司高

滕祖光 国金鑫安 2014年4月- 12 级编辑、国投信托有限公司

保本基金 11日 证券交易员。2009年11月

经理 加入国金基金管理有限公

司，历任基金交易部高级交

易员、投资研究部基金经

理、固定收益投资部基金经

理；自2017年3月起任投

资管理部基金经理。

李安心先生，复旦大学硕

士。2004年1月至2005年

5月在金元证券有限责任公

司任研究员；2005年6月

至2012年8月在中邮创业

基金管理有限公司任研究

员、基金经理；2012年9

本基金基 月至2013年1月在国金基

金经理， 金管理有公司任特定资产

李安心 国金鑫安 2016年8月- 13 管理部副总经理；2013年1

保本基金 29日 月至2016年8月在北京千

经理 石创富资本管理有限公司

历任特定资产管理部投资

副总监、乾石投资工作室投

资副总监、证券投资部投资

副总监。2016年8月再次加

入国金基金管理有限公司，

历任权益投资事业部基金

经理；自2017年3月起任

投资管理部基金经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任 第5页共14页

职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，受监管层去杠杆、去通道、整顿金融秩序政策影响，市场利率急剧上行，避险情绪升温，同时，PPI见顶回落，经济回落预期增加。但另一方面，部分行业仍处于好转中，特别是龙头公司业绩持续改善。多重因素共同影响，市场出现明显的结构性分化，业绩增长明确的绩优蓝筹股持续上涨，但大部分股票明显下跌。整个季度来看，沪深300和中小板分别上涨6.1%和 第6页共14页

2.98%，创业板下跌4.68%。

适应这一复杂的市场形势，本基金在报告期以控制风险为主，压缩股票配置比例，优选趋势明确向好、业绩改善确定的行业，同时，重点挖掘经营稳健、业绩和估值相匹配的优质公司，重点配置了消费、银行、航空等行业。总体上看，投资业绩保持稳健。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值1.9427元，累计单位净值2.5727元。本报告期基金份

额净值增长率-0.20%，同期业绩比较基准增长率0.70%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 352,610,252.70 62.52

其中：股票 352,610,252.70 62.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 27,980,800.00 4.96

其中：债券 27,980,800.00 4.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 130,000,000.00 23.05

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 30,691,127.65 5.44

8 其他资产 22,669,798.98 4.02

9 合计 563,951,979.33 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 3,107,363.73 0.56

B 采矿业 20,162,000.00 3.66

C 制造业 108,845,271.10 19.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 38,218,778.24 6.94

F 批发和零售业 25,010,962.94 4.54

G 交通运输、仓储和邮政业 40,590,000.00 7.37

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 61,985,415.69 11.26

K 房地产业 2,951,231.00 0.54

L 租赁和商务服务业 18,084,000.00 3.29

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 19,470,950.00 3.54

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 14,184,280.00 2.58

S 综合 - -

合计 352,610,252.70 64.06

注：以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 - -

F医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

合计 - -

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600887 伊利股份 1,200,000 25,908,000.00 4.71

2 601668 中国建筑 2,500,000 24,200,000.00 4.40

3 601111 中国国航 2,200,000 21,450,000.00 3.90

4 601336 新华保险 399,998 20,559,897.20 3.74

5 600028 中国石化 3,400,000 20,162,000.00 3.66

6 000963 华东医药 399,960 19,878,012.00 3.61

7 600029 南方航空 2,200,000 19,140,000.00 3.48

8 000001 平安银行 2,000,000 18,780,000.00 3.41

9 601169 北京银行 2,000,000 18,340,000.00 3.33

10 601888 中国国旅 600,000 18,084,000.00 3.29

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 7,968,800.00 1.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,012,000.00 3.64

其中：政策性金融债 20,012,000.00 3.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,980,800.00 5.08

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 140438 14农发38 200,000 20,012,000.00 3.64

2 019557 17国债03 80,000 7,968,800.00 1.45

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，平安银行（000001.SZ）在报告编制日前一年内 受到中国银监会行政处罚。根据中国银监会于2017年4月10日发布的行政处罚信息，中国银监 会作出银监罚决字[2017]14号行政处罚决定书：对平安银行罚款共计1670万元。由于平安银行（000001.SZ）所涉及到的违规问题对公司的主要经营业务影响较小，对公司投资价值影响不明显， 第10页共14页

本基金维持对该股票的持有。基金管理人对该股票的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 404,889.87

2 应收证券清算款 20,088,993.21

3 应收股利 -

4 应收利息 943,073.90

5 应收申购款 1,219,206.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 13,635.05

8 其他 -

9 合计 22,669,798.98

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 266,731,187.49

报告期期间基金总申购份额 95,970,351.11

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减:报告期期间基金总赎回份额 79,369,334.02

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 283,332,204.58

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额占 发起份额承诺

项目 数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资 - - - - -

金

基金管理人高级管 403,364.58 0.14 1,400,342.78 0.49 3年

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 98,201.96 0.03 600,084.67 0.21 3年

合计 501,566.54 0.18 2,000,427.45 0.71 3年

注：本基金成立后有11,001,640.59份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自2012

年8月28日起至2015年8月27日止。自2015年8月28日起发起份额承诺持有期限届满，发起

份额可以自由申请赎回退出。

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§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2017年4月13日披露了《国金基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为

旗下基金销售机构的公告》；

2、2017年4月13日披露了《国金基金管理有限公司关于服务器升级维护的公告》；

3、2017年4月13日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更

新）》；

4、2017年4月13日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更

新）摘要》；

5、2017年4月19日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为

旗下基金销售机构的公告》；

6、2017年4月22日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第1季

度报告》；

7、2017年5月12日披露了《国金基金管理有限公司关于增加中天证券股份有限公司为旗下

基金销售机构的公告》；

8、2017年5月18日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金参加中泰证券股份有限公

司基金申购费率优惠的公告》；

9、2017年5月27日披露了《国金基金管理有限公司关于在深圳前海凯恩斯基金销售有限公

司开通基金转换业务的公告》；

10、2017年5月27日披露了《国金基金管理有限公司关于增加国融证券股份有限公司为旗

下基金销售机构的公告》；

11、2017年6月1日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金投资托管人关联

方承销证券的关联交易公告》；

12、2017年6月24日披露了《国金基金管理有限公司关于直销交易系统升级的公告》。

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本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；

3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；

4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

10.2存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2017年7月19日

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