富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书
基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司
【重要提示】
富安达现金通货币市场证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2012年11月2日经中国证监会证监许可[2012]1440号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认(申)购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等产生波动。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是货币市场基金,风险低于股票型基金、债券基金和混合型基金,属低风险、低预期收益的基金品种。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称《信息披露特别规定》)、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》及其他有关规定以及《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“合同”)编写。
本招募说明书阐述了富安达现金通货币市场证券投资基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指富安达现金通货币市场证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指富安达基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》,及其定期的更新
7、发售公告:指《富安达现金通货币市场证券投资基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布,同年7月1日起实施,2012年6月19日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《暂行规定》:指中国证监会、中国人民银行2004 年8 月16 日颁布、同日实施的《货币市场基金管理暂行规定》及颁布机构对其不时做出的修订
14、《信息披露特别规定》:指中国证监会2005年3月25日颁布,同年4月1日起实施的《货币市场基金信息披露特别规定》
15、中国:指中华人民共和国,就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资人:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于开放式证券投资基金的自然人
20、机构投资人:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织
21、合格境外机构投资人:指符合现实有效的相关法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国境内证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
22、投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依照法律法规、招募说明书或基金合同合法取得基金份额的基金投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指直销机构和代销机构
26、直销机构:指富安达基金管理有限公司
27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理本基金销售业务的机构
28、基金销售网点:指基金管理人的理财咨询中心及代销机构的代销网点
29、注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括基金投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算和交收、基金销售业务的确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
30、注册登记人:指办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人为富安达基金管理有限公司或接受富安达基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构
31、基金账户:指注册登记机构为基金投资人开立的、记录其持有的、由该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,收到其书面确认之日
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期限:指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关交易场所的正常交易日
38、日:指公历日
39、月:指公历月
40、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资人申购、赎回、或其他业务申请的日期
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指基金管理人为基金投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期
43、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、发售:指在基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为
45、认购:指在基金募集期间,基金投资人按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为
46、申购:指在基金存续期内,基金投资人申请购买本基金基金份额的行为
47、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人将其持有的本基金基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的且由同一注册登记人办理注册登记的其他基金份额间的转换行为
49、转托管:指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基金份额从某一销售机构交易账户转移到另一销售机构交易账户的行为
50、巨额赎回:指在本基金单个开放日内,基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)与净转出申请份额(基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日本基金总份额10%的情形
51、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和B 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
53、A 类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
54、B 类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
55、升级:指当投资者在单个基金账户保留的A 类基金份额达到B 类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B 类基金份额
56、降级:指当投资者在单个基金账户保留的B 类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B 类基金份额全部降级为A 类基金份额
57、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益
58、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
59、7日年化收益率:指以基金最近7日(含节假日)收益率所折算的基金年收益率
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金管理人运用基金资产投资所得债券利息、票据投资收益、债券回购收入、买卖证券价差、银行存款利息和其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值:指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款等款项、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金份额的资产净值
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程
66、业务规则:指《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
67、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
68、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
69、不可抗力:指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用和没收、法律法规变化、突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件
第三部分 基金管理人
一、概况
(一)基金管理人概况
名称: 富安达基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人:张华东
成立时间:2011年4月27日
电话:(021)61870999-6201
联系人:张晶
注册资本:2.88亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权结构:富安达基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司,持有股份49% 江苏交通控股有限公司,持有股份26% 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设七个一级部门,分别是:投资管理部、研究发展部、市场开发部、信息技术部、基金事务部、综合管理部和监察稽核部。投资管理部负责基金资产的运作和管理,进行股票选择和组合管理。研究发展部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。市场开发部负责营销策划、渠道营销、客户服务等。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护。基金事务部负责基金会计、基金注册登记等。综合管理部下辖人力资源部、计划财务部、行政管理部。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。计划财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析工作。行政管理部负责公司行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会等工作。监察稽核部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议,负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
截止到2012年12月31日,公司总人数 71人,具有基金从业资格的人数为 67人,其中49%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长:
男,中共党员,硕士研究生,正高级经济师。历任解放军战士、营部书记,南京高速齿轮箱厂办公室主任,南京东风专用汽车制造总厂副厂长、总经济师、厂长,南京东风汽车工业(集团)公司副总经理、总经济师、总经理兼党委书记,南京证券有限责任公司党委书记兼副总经理,现任南京证券股份有限公司董事长兼党委书记、南京巨石创业投资有限公司董事长。
副董事长:
男,中共党员,硕士研究生,正高级经济师,律师。历任江苏海事学院团支部书记、长航南京物资供应站团委书记,中燃南京分公司企管办主任,南京市证券公司总经理助理兼证券营业部经理、总经理助理兼工会主席,南京证券有限责任公司副总经理兼工会主席,现任南京证券股份有限公司董事、总裁,南证期货有限责任公司董事长,南京巨石创业投资有限公司副董事长。
靳向东先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京市江浦县城东公社插队知青,江苏省政府办公厅政策研究室科员,省政府经济研究中心副主任科员、主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,省政府外事办公室主任科员,省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长,省政府研究室发展研究处处长,江苏省中汇投资顾问有限公司总经理,江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长,现任江苏交通控股有限公司总经理助理兼投资发展部部长。
董事:
李剑锋先生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任南京市证券公司营业部经理、投资部经理,南京证券有限责任公司投资管理部总经理兼研究发展部总经理,公司党委委员、副总裁,分管投资管理总部、研究所等部门工作,公司自营投资决策委员会主任,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。
王旭先生,党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员,建邺区政府办公室科长,朝天官街道办事处主任助理、副主任,南京市河西指挥部计划处副处长,南京市河西国资集团投资部经理,现任南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司投资部部长。
蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监,任富安达基金管理有限公司董事、副总经理。
独立董事:
赵曙明先生,中共党员,博士学位,教授,博士生导师。历任南京大学外事办科员、副科长、科长、副主任(主持工作)、南京大学商学院副教授、教授、博士生导师,副院长、院长,南京大学校长助理、商学院院长,现任南京大学商学院名誉院长。
陈良华先生,中共党员,博士后毕业,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师、系副主任、东南大学教师、博导,现任东南大学经济管理学院学院教授、博导。
马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席:
刘宁女士,中共党员,本科,管理学士,高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员、主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理,现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。
监事:
杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司副总经理,现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。
熊长安先生,中共党员,双专科学历,高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部副经理、现代建材实业有限公司财务部副经理,南京市木材总公司,森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朗集团有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监、玉桥管理有限公司财务总监,现任河西开发建设指挥部财务处处长。
张永强先生,工商管理硕士。历任新黄浦集团财务部经理、美国IDN电信公司上海代表处财务部经理、德恒证券董事会秘书、友邦华泰基金深圳分公司总经理,现任富安达基金管理有限公司市场开发部副总监。
孙爱民先生,上海财经大学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部IT工程师,现任富安达基金管理有限公司信息技术部总监助理。
李雪梅女士,硕士研究生,CPA。历任成都信托投资有限责任公司会计,湘财证券有限责任公司会计、财务经理(子公司),国金证券股份有限公司财务部财务经理、合规管理部总经理助理。现任富安达基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3、基金管理人高级管理人员
总经理:
李剑锋先生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任南京市证券公司营业部经理、投资部经理,南京证券有限责任公司投资管理部总经理兼研究发展部总经理,公司党委委员、副总裁,分管投资管理总部、研究所等部门工作,公司自营投资决策委员会主任,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。
副总经理:
蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监,任富安达基金管理有限公司董事、副总经理。
督察长:
陈宁先生,中共党员,研究生学历,历任南京国际信托公司证券总部副总经理、总经理,南京国信资产管理公司总经理,现任富安达基金管理有限公司督察长。
4、本基金拟任基金经理
张凯瑜女士,管理学学士,工商管理硕士。5年从业经验,其中4年债券投资交易经验。曾任爱建证券有限责任公司债券交易员,2011年5月进入富安达基金管理有限公司,担任债券交易员,从事固定收益交易与投资工作。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会主席李剑锋先生,公司总经理(简历同上)
投资决策委员会成员孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士。16年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员,现任富安达基金管理有限公司投资管理部副总监、富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理。
黄强先生,经济学硕士。18年证券投资研究从业经验,历任浙江财政证券公司投资经理,光大证券资产管理部投资经理、助理总经理,泰信基金高级经理,光大保德信基金公司基金经理助理、首席策略分析师,现任富安达基金管理有限公司研究发展部副总监、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
2、办理基金备案手续
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
7、依法接受基金托管人的监督
8、计算并公告基金资产净值、各级基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率
9、采取适当合理的措施使计算各级基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率的方法符合基金合同等法律文件的规定
10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
12、编制中期和年度基金报告
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上
18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
24、执行生效的基金份额持有人大会决议
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
(2)不公平地对待管理的不同基金财产
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门、各项业务和各个岗位,渗透业务的决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则
公司设立独立的督察长和监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)有效性原则
公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)成本效益原则
运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的主要内容
(1)控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
①董事会下设资格审查和薪酬委员会、合规和风险控制委员会等专业委员会,其中合规和风险控制委员会负责评价与完善公司内部控制体系。
②公司管理层设立了投资决策委员会和风险管理委员会,投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险管理委员会为公司风险管理的最高决策机构,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
③公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织结构。
④公司设有督察长,负责组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。
⑤公司注重内控文化的建设,树立员工内控优先和风险管理的理念,定期对员工进行合法合规的相关培训。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务 对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
4、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:618.85亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:裴学敏
电话:021-32169999
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志(The Asset)“2010年全球最佳交易银行评选”中,交通银行荣膺 “最佳次托管银行”大奖。英国《银行家》杂志2011年公布的全球1000家银行排名,交通银行以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。截至2012年6月30日,交通银行资产总额达到人民币5.15万亿元,实现净利润人民币310.88亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。
钱文挥先生,交通银行副行长,上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长,2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。管理学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理,2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2012年三季度末,交通银行共托管证券投资基金70只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模实现一点三万亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
2、独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
3、制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
4、有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
5、效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
富安达基金管理有限公司直销中心
名称:富安达基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
电话:(021)61870808
传真:(021)61601555
联系人:陈勉妮
全国统一服务热线:400-630-6999 (免长途)或 (021)61870666
2、代销机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市鼓楼大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市鼓楼大钟亭8号
法定代表人:张华东
客户服务电话:4008285888
网址:www.njzq.com.cn
(3)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(4)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(5)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务电话:400-889-5548
网址:www.cs.ecitic.com
(7)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(8)齐鲁证券有限公司
住所:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(9)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
法定代表人:吴永敏
客户服务电话:0512-33396288
网址:www.dwzq.com.cn
(10)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(11)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客服电话:400-600-0686
公司网址:www.nesc.cn
(12)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客服电话:96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com
(14)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
好买基金网:www.howbuy.com
好买基金交易网:www.ehowbuy.com
(15)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(16)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(17)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
其他代销机构详见《基金份额发售公告》或其他增加代销机构的公告。
二、注册登记人
名称:富安达基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人:张华东
电话:(021)61870999-3615
传真:(021)021-61065222
联系人: 郑高飞
三、律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳 孙文婷
经办律师:刘佳 孙文婷
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
办公地址:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:单峰、张晓艺
第六部分 基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 类和B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
A 类基金份额的基金代码为710501,B 类基金份额的基金代码为710502。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
二、基金份额限制
投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换, 但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
A级基金份额 B级基金份额
销售服务费(年费) 0.25% 0.01%
首次认(申)购最低金额 1000元 500万元
追加认(申)购最低金额 100元 1万元
单笔赎回最低份额 100份 500份
在销售机构保留的最低份额余额 500份 500万份
投资者在销售机构保留的A 级基金最低份额余额为500份,即每个交易账户A 级基金的最低份额余额不得低于500份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的A级基金份额余额不足500份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户A级基金份额余额少于500份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
投资者在销售机构保留的B级基金份额最低余额为500万份(包含500万份),否则本基金的注册登记机构自动将其在该销售机构持有的B 级基金份额降级为A级基金份额。
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前2日至少在一家指定媒体上刊登公告。
三、基金份额的自动升降级
1、若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。
2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
3、投资者在提交认/申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B 类基金份额的基金代码不同),否则,因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者认/申购申请确认成交后,其最终获得的是A类还是B类基金份额,以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。
第七部分 基金的募集
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并经中国证监会证监许可[2012]1440号文核准募集。
一、基金类型
货币市场证券投资基金
二、基金存续期限
不定期
三、基金份额的募集方式、募集期限与募集对象
1、募集方式
本基金的募集方式为代销与直销。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
2、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
3、募集对象
本基金募集对象为中国境内的个人投资人和机构投资人、合格境外机构投资人及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
四、募集场所
本基金通过基金管理人的直销机构销售网点及基金代销机构的代销网点向社会公开募集。办理开放式基金业务城市(网点)的具体情况和联系方法,请参见基金份额发售公告。
五、募集规模上限
本基金不设固定的募集规模。
六、认购费率
(下转A21版)
(上接A19版)
本基金不收取基金认购费。
七、基金的初始面值、认购价格和认购份额的计算
1、初始面值:人民币1.00元
2、认购价格:本基金认购价格为人民币1.00元
3、认购份额的计算
认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购期利息)/基金份额初始面值
上述计算结果(包括认购份额)以四舍五入的方法保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
认购份额计算方法:
例:某投资人投资100,000元认购本基金,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050份。
八、认购安排
1、认购时间
本基金募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。具体业务办理时间详见基金份额发售公告及代销机构相关公告。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续
基金投资人可在募集期间到基金销售网点认购本基金,按照销售机构的规定办理基金认购手续,填写认购申请书并足额缴纳认购款(具体请参见基金份额发售公告)。首次认购之前必须持有效证件开立富安达基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户。
3、认购的方式及确认
投资人在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。
投资人在T日规定时间内提交的认购申请,可于T+2日后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。
投资人可于基金合同生效后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购确认份额。基金募集期间,销售机构为投资人办理认购手续仅代表对投资人认购申请的受理,投资人认购成功与否应以基金募集结束后注册登记人的认购确认为准。
4、认购限制
(1)本基金募集期间内,单一投资人认购本基金,不设最高认购份额限制。
(2)在本基金募集期内,投资人在代销机构销售网点首次认购A类基金份额的单笔最低金额为人民币1,000元,追加认购每次最低金额为人民币100 元。投资人首次认购B级基金份额的单笔最低金额为人民币500万元,追加认购B级基金份额的单笔最低限额为人民币10,000元。
(3)投资人在直销中心首次认购A类基金份额的单笔最低金额为人民币10,000元,追加认购每次最低金额为人民币1,000元。
(4)通过本基金网上交易系统办理基金申购业务时,A类基金份额首次最低申购金额为1,000元,最低追加申购金额为100元,B类基金份额首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为1万元。
(5)已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。
(6)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(7)投资人在发售期内可多次认购本基金 认购申请已经销售机构受理,不可以撤销。
九、募集期间认购资金利息的处理方式
有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。
十、募集期间的资金存放和费用
本基金募集期间募集的资金存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
第八部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
1、基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集期届满之日或停止基金发售之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金募集期届满之日前,投资人的认购款项只能存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。
二、基金募集失败的处理方式
基金募集期届满,未达到基金的备案条件,或因不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金规模
基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会 连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规另有规定的,按其规定办理。
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并在指定媒体上公告。
若基金管理人或代销机构开通电话、传真或网上交易业务的,投资人可以以电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法详见销售机构公告。
二、申购、赎回办理的开放日及时间
1、开放日及业务办理时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告,但具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告,同时报中国证监会备案。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业务的2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额人民币1.00元
2、“金额申购、份额赎回”的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请
3、当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销,在交易时间结束后不得撤销
4、投资者在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将投资者账户内当前累计未付收益全部结转,再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时,投资者账户当前累计未付收益为正时不兑付账户未付收益 投资者账户当前累计未付收益为负,且剩余的基金份额足以弥补其当前账户累计未付收益,则不兑付当前账户累计未付收益 否则将按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前账户部分累计未付收益,进行赎回款项结算
5、基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施2日前在指定媒体予以公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资人须按销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购与赎回申请的确认
本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购时,采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无效。若申购无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
赎回时,当投资人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人于T+1 日(包括该日)内将赎回款项从基金托管专户划出,各销售机构于T+3 日内划往赎回投资人指定的银行账户。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款在该等故障消除后及时划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。
五、申购与赎回的数额限制
1、代销机构每个基金账户,A 类基金份额首次最低申购金额为1,000元,最低追加申购金额为100元,B类基金份额首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为1万元,或详见各代销机构网点公告。
2、直销机构的A类基金份额首次最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
3、通过本基金网上交易系统办理基金申购业务时,A类基金份额首次最低申购金额为1,000元,最低追加申购金额为100元,B类基金份额首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为1万元。
4、基金份额持有人每次赎回申请不得低于100份基金份额 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于500份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
5、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须在调整的2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
六、申购与赎回的价格、费用及其用途
本基金的申购和赎回价格为每份基金份额1.00元。
七、申购费率、赎回费率
本基金的申购和赎回费率均为零。
八、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
申购份额以申请当日基金份额净值(1.00元)为基准计算,计算公式如下:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
申购份额按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
2、计算举例:
某投资人投资10,000元申购本基金,则其可得到的申购份额为:
申购份额 = 10,000/1.00 = 10,000.00份
3、赎回金额的计算
赎回金额以申请当日基金份额净值(1.00元)为基准计算。
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额如下计算:
赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转当前未付收益,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额+赎回份额按比例结转的未付收益
(2)全部赎回
赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额+赎回份额对应的未付收益
赎回金额按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4、计算举例:
(1)部分赎回
某投资人持有本基金基金份额10,000份,赎回本基金5,000份基金份额,该10,000份基金份额对应的未支付收益为50.00元,其持有的基金份额的未付收益为正,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=5,000×1.00=5,000.00元
某投资人持有本基金基金份额10,000份,赎回本基金5,000份基金份额,该10,000份基金份额对应的未支付收益为-50.00元,其赎回后剩余的5,000份基金份额足以弥补其累计至该日的未付收益负值,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=5,000×1.00=5,000.00元
某投资人持有本基金基金份额1,000,000份,赎回本基金999,000份基金份额,该1,000,000份基金份额对应的未支付收益为-5,000.00元,其赎回后剩余的1,000份基金份额不足以弥补其累计至该日的未付收益负值,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=999,000×1.00-5,000×(999,000/1,000,000)=994,005.00元
(2)全部赎回
某投资人赎回其持有的10,000份基金份额,该10,000份基金份额对应的未支付收益为50.00元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.00+50.00=10,050.00元
5、本基金于每个开放日的次日披露开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日、应于节假日结束后的第2个自然日,披露节假日期间的各级基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
九、申购与赎回的注册登记
1、投资人申购基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人增加权益并办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上予以公告。
十、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
巨额赎回是指在单个开放日内,本基金中基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)与净转出申请份额(基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日基金总份额10%的情形。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请和基金间转换时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为该基金兑付投资人的全部赎回及转出申请有困难,或认为为实现投资人的赎回、转出申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上一日该基金总份额10%的前提下,对其余申请延期办理。对于当日的赎回及转出申请,应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比例,确定单个账户当日办理的赎回或转出份额 未受理赎回部分,除基金份额持有人在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,并且转入下一开放日的申请不享有优先权并将以该下一个开放日的基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回和转出申请为止。
当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内编制临时报告书予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
3、暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请 已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日。连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请时,基金管理人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
十一、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请
(2)证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形
(5)基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述(1)、(2)、(3)、(4)项情形时,基金管理人应根据有关规定在指定媒体上及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项
(2)证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
(3)连续2个开放日以上发生巨额赎回,根据基金合同规定,基金管理人可以暂停接受赎回申请的情况
(4)发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况
(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公告。
已经确认的赎回申请,基金管理人应当足额支付 如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法予以支付。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
3、暂停期间结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
(1)如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放申购或赎回日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
(2)如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,基金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
(3)如果发生暂停的时间超过2周,基金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应最迟提前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
十二、基金转换
基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其它开放式基金份额的行为。基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率届时在基金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换业务开始前2天至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会备案。
十三、定期定额投资计划
定期定额投资计划,是指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
在各项条件成熟的情况下,本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务,具体实施方法基金管理人届时公布的业务规则为准。
十四、基金的非交易过户与转托管
1、非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为,包括继承、捐赠、司法强制执行,以及基金注册登记人认可的其它行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资人或机构投资人。其中:
(1)“继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承。
(2)“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。
(3)“司法强制执行”是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
基金注册登记人可以办理的非交易过户情形,以其公告的业务规则为准。
2、办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料,直接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。
3、基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。
十五、基金的销售
本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转换等业务。
本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托代销机构办理本基金认购、申购、赎回等销售业务的,应与代销机构签订代销协议,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等销售事宜中的权利和义务,确保基金财产的安全,保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。
十六、基金份额的冻结、解冻及质押
1、基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。
2、在有关法律法规有明确规定的情况下,本基金将可以办理基金份额的质押业务或其他业务。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
二、投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、整体资产配置策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限 在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购融资融券交易时,本基金将综合考虑央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。本基金还将结合交易所和银行间市场回购利率变化实施跨市场套利 并综合考虑回购期限利差差异,合理安排回购品种的配置比例配置,并实施跨期限套利策略。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。
四、投资管理程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、投资管理程序
依照逐级授权的原则,本公司的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资业务负责人和基金经理三个层面具体实施:
(1)投资决策委员会
投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构,公司基金及受托资产投资行为必须经过投资决策委员会授权,投资相关人员必须严格按照该委员会制定的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资总监、投资部和研究部负责人、基金经理等人员组成(督察长列席会议),定期或不定期召开会议讨论和决定基金投资中的重大问题,包括制定总体投资方案、确定资产和行业配置原则、审定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资等。
(2)投资业务负责人
投资业务负责人由投资总监担任,其主要职责是参加投资决策委员会、制定投资研究业务规则并监督实行、负责投资研究等部门的日常管理、审批基金经理超权限投资等。
(3)基金经理
本公司实行授权制度下的基金经理负责制。公司制定制度对基金经理的职责和权限进行规定,投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性决策,基金经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务,执行和优化组合配置方案,并对其投资业绩负责。基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代为履行投资职责,但必须遵守公司的规定,不得采用无条件和无时限的授权。
3、研究机制
本公司设立研究发展部,具体负责公司的研究业务,具体包括研究投资策略,提供包括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告,为投资部门把握市场机会服务 开展对行业、公司、固定收益产品、衍生产品的研究,为投资部门、投资决策委员会提供投资建议 开展基金绩效考核,为投资决策委员会提供旗下基金的绩效分析报告等。
4、投资基本流程
(1)投资决策委员会制定投资决策
投资决策委员会定期或不定期召开会议,对下一阶段基金投资的资产和行业配置进行讨论,明确股票库的构成和最新变化,并最终确定总体投资方案。
(2)研究部门进行研究分析
研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果,及时了解国家宏观经济走势和行业发展状况等,并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行深入调查研究,并建立相关模型,最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深度研究报告,提交投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门的固定收益产品研究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市场资金供求状况深入分析的基础上,利用数量化模型,合理预计收益率曲线,并形成债券投资策略提交投资部门。此外,研究部门和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等问题,作为投资决策的重要依据之一。
(3)投资部门实施投资
基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案,依据研究部门提供的研究成果,对宏观经济、行业发展和个股走势做出判断,完善资产配置和行业配置方案,构建和优化投资组合,并具体实施下达交易指令。对于超出权限范围的投资,基金经理应按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
1)集中交易室执行交易
集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后,首先应对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的,集中交易室可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关人员。集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
2)投资绩效分析评估
公司研究部门和风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析,利用相关工具对基金投资的风险检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献等方面进行评估和测算,并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策的依据。
3)风险控制和监察稽核
公司设置风险管理委员会定期召开会议讨论公司各项风险问题,并对投资风险进行识别和监控 公司督察长和监察稽核部门负责对投资研究环节的全面事前、事中和事后的合规监督检查,及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部门予以解决。
五、业绩比较基准
基金业绩比较基准为: 同期活期存款利率(税后)
本基金选取这个业绩比较基准的理由是:本基金为货币市场证券投资基金,本质上属于现金管理产品,产品性质上与银行活期存款有着很强的相似性。
当市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者利益的前提下,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
六、风险收益特征
本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
七、投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为:
(1)承销证券
(2)向他人贷款或者提供担保
(3)从事承担无限责任的投资
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
(6)买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
(8)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数
(9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%
(3) 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30% 如存款协议中包含提前赎回条款并且利息不受损失的,则不受该比例限制
(4)本基金持有的剩余期限不超过397天,但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20% 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券
(5)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期
(6)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天
(7)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%
(8)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10% 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%
(10)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% 因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整
(11)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
a.国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别
b.根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(10)、(11)和(12)项外,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票
(2)可转换债券
(3)剩余期限超过397天的债券
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。
八、投资组合平均剩余期限计算方法
1、计算公式
平均剩余期限(天)的计算公式如下:
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用摊余成本法计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价 贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定方法
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天 证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算 买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算
(2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算 银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算
(8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。
(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
九、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保护基金份额持有人的利益
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理
3、有利于基金财产的安全与增值
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收申购款、缴存的保证金以及其他资产的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息
2、结算备付金及其应计利息
3、根据有关规定缴存的保证金及其应收利息
4、应收证券交易清算款
5、应收申购基金款
6、债券投资和应计利息
7、其他投资
8、其他资产等。
二、基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户 以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户 以本基金的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的上述基金财产账户与基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记人自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
如国家相关法律法规调整,基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。
四、基金财产的保管及处分
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
5、基金管理人、基金托管人、注册登记人和代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
第十二部分 基金资产的估值
一 、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值,并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常营业日以及法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的各类有价证券以及银行存款的本息、应收款项、保证金、备付金和其他投资等资产。
四、估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产的公允价值,同时基金管理人应编制并披露临时报告。
3、在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如有确凿证据表明按上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布,基金托管人对由此导致的损失不承担责任。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
五、估值程序
每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方约定形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后将结果以双方约定形式反馈给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
七、基金份额净值的计算
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。
八、估值错误的处理
1、当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后四位(含第四位)或基金7日年化收益率小数点后三位(含第三位)以内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会 计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。
2、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记人、代理销售机构或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失、被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
3、差错处理原则
因基金估值错误给投资人造成损失的应由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任人追偿。基金合同的当事人应当按照以下约定的原则处理基金估值差错。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,由此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式
(5)如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,由基金管理人负责向差错方追偿
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、基金合同或其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
4、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方
(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记人交易数据的,由基金注册登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
(5)基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会 计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人按本章节第四条第2、3款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人及基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金收益的构成
1、基金收益包括:存款及债券利息收入、票据投资收益、债券回购收入、买卖证券价差、和其他合法收入扣除相关费用后的余额。
2、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
3、基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。
二、收益分配原则
(1)本基金收益分配方式为红利再投资
(2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权
(3)“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益 若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益 若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益
(5)本基金收益每月集中支付一次 每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益 每月累计未付收益支付时,若累计未付收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额 若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。
四、收益分配的时间和程序
本基金按日分配收益,由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。
本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各级基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。
本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。
五、收益分配中发生的费用
本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金销售服务费
4、基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用
5、基金份额持有人大会费用
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7、基金的证券交易费用
8、基金银行汇划费用
9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用从基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.33%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.1%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3.销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。
本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。
基金销售服务费计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金注册登记人代收,基金注册登记人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
3、基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支
4、其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
五、其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
六、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金的会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计制度按国家有关的会计制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通知基金托管人,并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后在2日内在至少一家中国证监会指定的媒体公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、披露原则
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊和网站披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、对证券投资业绩进行预测
3、违规承诺收益或者承担损失
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 除特别说明外,货币单位为人民币元。
二、公开披露的基金信息
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过指定媒体和基金管理人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上 基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上 基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定媒体休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒体和基金管理人的网站上登载基金合同生效公告。
(四)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于基金管理人网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。
4、基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
5、基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(五)基金资产净值公告、每万份基金已实现收益公告和7日年化收益率公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在中国证监会指定媒体上公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
每万份基金已实现收益=(当日基金净收益/当日基金总份额)×10000
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第2个自然日,披露节假日期间各级基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在中国证监会指定媒体上。
(六)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开
2、终止基金合同
3、转换基金运作方式
4、更换基金管理人、基金托管人
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更
7、基金募集期延长
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
12、基金管理人、基金托管人的基金托管部门受到监管部门的调查
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚
14、重大关联交易事项
15、基金收益分配事项
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%
18、基金改聘会计师事务所
19、变更基金代销机构
20、更换基金注册登记人
21、基金开始办理申购、赎回
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更
23、基金发生巨额赎回并延期支付
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回
26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形
27、中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在基金存续期内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)中国证监会规定的其他信息
(九)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
(十)暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益决定延迟估值时
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
三、信息披露管理制度
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和基金管理人网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
风险揭示,即识别市场变化和交易过程中的各种潜在风险因素,并量化成各种风险指标。本基金面临的风险主要包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。
1、市场风险
本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
(3)信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损失。
(4)上市公司经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大 反之,运营收入越稳定,经营风险就越小。此外,本基金可投资于股票,如果基金所投资的上市公司经营不善,可能导致其新股上市价格涨幅收窄甚至股价下跌,从而影响本基金参与股票投资的收益水平。
(5)购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。
(6)债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现偏差。
(7)再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大 反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
2、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。基金托管人的管理水平对基金收益水平也存在影响。
3、流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金收益水平。
4、本基金特定风险揭示
本基金为货币市场基金,主要投资于短期固定收益类资产。因此,本基金可能面临以下两类风险:
(1)因投资固定收益类资产而面临的固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险
(2)为应对基金赎回而卖出证券时,可能因交易量不足而使用基金面临流动性风险。
5、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险
(2)因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生的风险
(3)因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险
(4)人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响
(5)因业务竞争压力可能产生的风险
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险
(7)其他意外导致的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 基金的终止与基金财产清算
一、基金合同的变更
1、基金合同变更涉及基金合同第八节第(二)项规定的对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应经基金份额持有人大会决议同意。变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准,并自中国证监会核准之日起生效。
2、除上述第1项规定的情形外,经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同的内容进行变更,该等变更应当在2日内由基金管理人进行公告并报中国证监会备案。
二、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同终止:
1、基金份额持有人大会决定终止
2、基金管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接的
3、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接的
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
三、基金财产的清算
1、基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1) 基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产
(2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限
(3) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认
(4) 对基金财产进行评估和变现
(5) 基金清算组做出清算报告
(6) 会计师事务所对清算报告进行审计
(7) 律师事务所对清算报告出具法律意见书
(8) 将基金清算结果报告中国证监会
(9) 公布基金清算公告
(10)对基金剩余财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿:
(1)支付基金财产清算费用
(2)缴纳基金所欠税款
(3)清偿基金债务
(4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算组成立后2日内应就清算组的成立进行公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存期限不少于15年。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利、义务
(1)基金投资人持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,基金投资人自依据招募说明书、基金合同取得本基金的基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
(2)基金份额持有人的权利
1)分享基金财产收益
2)参与分配清算后的剩余基金财产
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
7)监督基金管理人的投资运作
8)对基金管理人、基金托管人、注册登记人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
9)法律法规、基金合同规定的其它权利。
(3)基金份额持有人的义务
1)遵守基金合同
2)交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用
3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任
4)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动
5)执行生效的基金份额持有人大会决议
6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利
7)基金合同规定的其他义务。
2、基金管理人的的权利、义务
(1)基金管理人的权利
1)依法募集基金,办理基金备案手续
2)自基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理基金财产
3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则
4)根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用
5)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,决定本基金的相关费率结构和收费方式
6)根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额
(下转A22版)
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