富安达优势成长股票基金2011年年度报告摘要

富安达优势成长股票基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2012年03月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年9月21日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金于2011年9月21日成立。截止本报告期末,本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达优势成长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年09月21日-2011年12月31日)

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注:1、本基金于2011年9月21日成立。截至本报告期末,本基金成立不满一年。

2、根据《富安达优势成长股票型证券投资基金合同》规定,本基金应自2011年9月21日成立起六个月内,达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围,目前本基金还在建仓期内。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同于2011年9月21日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本1.6亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。

截至2011年12月31日,公司共管理一只开放式基金:富安达优势成长股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金的基金经理,其任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,除本基金外,本基金管理人旗下无其他投资组合,未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,除本基金外,本基金管理人旗下无其他投资组合,因此,无法进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,受宏观刺激政策逐步退出、天量信贷投放的负面效应逐步显现、民间融资风险积聚等内生因素影响,加上全球经济陷入衰退以及欧洲主权债务危机爆发等外部因素扰动,A股市场在政策面和资金面的双重压力下出现较大幅度的下跌。

本基金成立于9月21日,建仓期内,针对经济转型与结构调整背景下行业景气度的差异化,将建仓重点倾斜于消费与服务,侧重于在食品饮料、医疗服务、农业科技、文化传媒、旅游、信息技术等行业精选个股。四季度末,在系统性风险释放较为充分后,适当增加了部分调整较为充分的周期性品种的配置,在努力控制总体风险的前提下,使组合结构更为均衡。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.9539元,本报告期份额净值增长率为-4.61%,同期业绩比较基准收益率为-9.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012,宏观调控重心将由抑通胀转向稳增长、调结构,预计政府将下大力气从推动收入分配制度改革、扩大内需、扶持战略新兴产业等方面着手,努力促进经济结构的调整。对于明年的市场,我们认为最大的看点就是08年以来最大的悬念可能将破题:经济增长和通胀的双双下行能否确认宏观经济的软着陆,进而推动转型进程的加快?

鉴于市场对经济增长减速和公司盈利下滑已进行了充分预期,而经过两年多的深度调整,市场的系统性风险已明显降低,估值水平也逐步体现出吸引力,一些行业和个股的长期投资机会也已逐步显现,在制度建设推动下,A股市场有望逐步摆脱困境。因此,我们对2012年的市场表现持谨慎乐观的期待。

具体到2012年,在投资策略的选择上,本基金将密切关注宏观经济形势和政策的变化,综合考虑估值的安全性和业绩的成长性,一方面努力把握经济转型带来的结构性机遇,致力于识别出一批具有较少资本性支出,同时具有强大竞争优势且估值合理的成长型企业,寻求对经济周期的穿越,中长期关注大消费服务、文化传媒、大农业等 另一方面,从投资时钟角度,敢于以理性分析的态度和独立判断的勇气对受益于流动性改善的早周期行业进行再认识,阶段性关注地产建材、先进制造、化工新材料、消费电子等。

本基金将秉承富安达基金“理性分析价值、深度挖掘增长”的投资理念,坚持规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人以“高起点、高标准”原则全面深入推进监察稽核各项工作。进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,强化内控基础建设 牵头开展了多形式的合规培训,强化员工职业道德教育和合规意识培育,从源头上防范合规风险 加强业务日常合规审核和合规监测,并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查,完成了对员工行为及投研、市场、运营等定期和不定期检查,保证了各项法规和管理制度的有效落实,使业务在可稽可控的范围内有序开展。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,建立健全全面风险管理体系,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保护基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司副总经理担任估值委员会主席,研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,基金托管人在富安达优势成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,富安达基金管理有限公司在富安达优势成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达优势成长股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2012)第20394号

富安达优势成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的富安达优势成长股票型证券投资基金(以下简称“富安达优势成长基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是富安达优势成长基金的基金管理人富安达基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为,上述富安达优势成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了富安达优势成长股票2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞、张振波

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

2012年3月26日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富安达优势成长股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9539元,基金份额总额441,307,265.02份。

2、本基金合同于2011年9月21日生效,本财务报表的实际编制期间为2011年9月21日至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:富安达优势成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年09月21日-2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:本基金合同于2011年9月21日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富安达优势成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年09月21日-2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:本基金合同于2011年9月21日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

■

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

注:本基金合同于2011年9月21日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

2、本基金合同于2011年9月21日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

3、本基金合同于2011年9月21日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

2、本基金合同于2011年9月21日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:人民币元

■

注:本基金管理人于本期通过代销机构认购本基金,认购手续费1000元。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 ,按银行同业利率计息。于2011年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2011年9月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.5 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未因认购新股/新债而持有流通受限证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:无

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金于2011年9月21日成立,“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、“买入金额”按买出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金于2011年9月21日成立,“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为80,000元人民币。

截至本报告期末,该事务所已向本基金提供1年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

(一)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生

(二)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(三)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务

(四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告

(五)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务 能够提供很好的交易执行。

②券商专用交易单元选择程序:

(一)券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部部门会议讨论,形成重点评估的券商备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

(二)投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成券商排名及专用席位租用意见,报公司总经理批准。

(三)公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议,明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。

(四)若签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司可以提前终止签署的协议,并撤销租用的席位。

③在上述租用的券商交易单元中,全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

富安达基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 富安达优势成长股票
基金主代码 710001
交易代码 710001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年09月21日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 441,307,265.02
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。
投资策略 本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 蒋晓刚 张咏东
联系电话 021-61870999 021-32169999
电子邮箱 service@fadfunds.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-630-6999(免长途)021-61870666 95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路188号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 张华东 胡怀邦
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fadfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年09月21日-2011年12月31日
本期已实现收益 -6,063,452.18
本期利润 -13,260,882.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0190
本期加权平均净值利润率 -1.90%
本期基金份额净值增长率 -4.61%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配利润 -20,336,288.44
期末可供分配基金份额利润 -0.0461
期末基金资产净值 420,970,976.58
期末基金份额净值 0.9539
3.1.3累计期末指标 2011年末
基金份额累计净值增长率 -4.61%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.62% 0.87% -6.53% 1.05% 1.91% -0.18%
自基金合同生效日起至今(2011年09月21日-2011年12月31日) -4.61% 0.82% -9.32% 1.09% 4.71% -0.27%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 - - - -
合计 - - -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孔学兵先生 本基金的基金经理、投资管理部副总监 2011年09月21日 - 16年 工商管理硕士。1996年加入南京证券有限责任公司,历任投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理。2010年1月加入富安达基金筹备组,2011年4月任富安达基金管理有限公司投资管理部副总监,投资决策委员会成员。
资产 附注号 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 379,738.75
结算备付金 155,600,483.32
存出保证金 1,250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 185,235,814.42
其中:股票投资 185,235,814.42
基金投资
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 88,930,373.40
应收证券清算款 2,339,063.53
应收利息 7.4.7.5 265,365.25
应收股利 -
应收申购款 44,364.55
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 434,045,203.22
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 9,222,469.63
应付赎回款 696,340.58
应付管理人报酬 563,095.20
应付托管费 93,849.20
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 1,115,847.65
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 1,382,624.38
负债合计 13,074,226.64
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 441,307,265.02
未分配利润 7.4.7.10 -20,336,288.44
所有者权益合计 420,970,976.58
负债和所有者权益总计 434,045,203.22
项目 附注号 本期2011年09月21日-2011年12月31日
一、收入 -7,083,054.55
1.利息收入 3,887,640.71
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,358,039.52
债券利息收入 242.33
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,529,358.86
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,558,502.36
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -4,558,532.36
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 30.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -7,197,430.37
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 785,237.47
减:二、费用 6,177,828.00
1.管理人报酬 2,996,487.94
2.托管费 499,414.69
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 2,448,730.87
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 233,194.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,260,882.55
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,260,882.55
项目 本期2011年09月21日-2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,052,684,607.12 - 1,052,684,607.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -13,260,882.55 -13,260,882.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -611,377,342.10 -7,075,405.89 -618,452,747.99
其中:1.基金申购款 9,817,760.06 -97,464.97 9,720,295.09
2.基金赎回款 -621,195,102.16 -6,977,940.92 -628,173,043.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 441,307,265.02 -20,336,288.44 420,970,976.58
—————————基金管理公司负责人 —————————主管会计工作负责人 —————————会计机构负责人
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
南京证券有限责任公司(“南京证券”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司(“江苏交通”) 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司(“南京河西”) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年09月21日-2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
南京证券 330,237,071.18 19.63%
关联方名称 本期2011年09月21日-2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例
南京证券 273,471.53 19.72% - -
项目 本期2011年09月21日-2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,996,487.94
其中:支付销售机构的客户维护费 1,033,019.90
项目 本期2011年09月21日-2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 499,414.69
项目 本期2011年09月21日-2011年12月31日
基金合同生效日(2011年09月21日)持有的基金份额 19,999,400.00
期初持有的基金份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
期末持有的基金份额 19,999,400.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.53%
关联方名称 本期末2011年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
南京证券 13,999,000.00 3.17%
南京河西 39,999,800.00 9.06%
关联方名称 本期2011年09月21日-2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
交通银行活期存款 379,738.75 45,417.93
交通银行定期存款 - 451,388.89
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额
600535 天士力 2011-12-30 临时股东大会 41.94 2012-01-04 42.71 265,528 11,082,671.40 11,136,244.32
300027 华谊兄弟 2011-12-30 临时股东大会 15.81 2012-01-04 16.24 400,000 6,681,284.90 6,324,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 185,235,814.42 42.68
其中:股票 185,235,814.42 42.68
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 88,930,373.40 20.49
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 155,980,222.07 35.94
6 其他各项资产 3,898,793.33 0.90
7 合计 434,045,203.22 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,336,300.00 2.93
B 采掘业 - -
C 制造业 127,421,614.42 30.27
C0 食品、饮料 13,483,800.00 3.20
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 5,160,000.00 1.23
C6 金属、非金属 36,929,553.10 8.77
C7 机械、设备、仪表 60,712,017.00 14.42
C8 医药、生物制品 11,136,244.32 2.65
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,435,400.00 1.53
H 批发和零售贸易 2,110,500.00 0.50
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 22,233,000.00 5.28
L 传播与文化产业 14,699,000.00 3.49
M 综合类 - -
合计 185,235,814.42 44.00
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 660,000 13,483,800.00 3.20
2 600535 天士力 265,528 11,136,244.32 2.65
3 300130 新国都 500,000 10,000,000.00 2.38
4 000998 隆平高科 360,000 9,291,600.00 2.21
5 000629 攀钢钒钛 1,350,000 8,478,000.00 2.01
6 300133 华策影视 250,000 8,375,000.00 1.99
7 002400 省广股份 350,000 8,281,000.00 1.97
8 300234 开尔新材 420,000 8,001,000.00 1.90
9 002532 新界泵业 380,000 7,961,000.00 1.89
10 000430 ST张家界 800,000 7,640,000.00 1.81
11 300229 拓尔思 230,000 6,435,400.00 1.53
12 002177 御银股份 580,000 6,380,000.00 1.52
13 300027 华谊兄弟 400,000 6,324,000.00 1.50
14 300207 欣旺达 390,000 6,318,000.00 1.50
15 000978 桂林旅游 800,000 6,312,000.00 1.50
16 300210 森远股份 220,000 6,067,600.00 1.44
17 300195 长荣股份 230,000 5,869,600.00 1.39
18 002233 塔牌集团 549,969 5,169,708.60 1.23
19 002415 海康威视 120,000 5,160,000.00 1.23
20 000789 江西水泥 489,909 5,144,044.50 1.22
21 000800 一汽轿车 580,000 5,133,000.00 1.22
22 600815 厦工股份 630,000 5,115,600.00 1.22
23 000885 同力水泥 460,000 5,069,200.00 1.20
24 600010 包钢股份 1,230,000 5,067,600.00 1.20
25 000680 山推股份 560,000 5,028,800.00 1.19
26 300087 荃银高科 170,000 3,044,700.00 0.72
27 600055 万东医疗 271,100 2,838,417.00 0.67
28 601933 永辉超市 70,000 2,110,500.00 0.50
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 21,986,642.59 5.22
2 601933 永辉超市 21,696,615.08 5.15
3 300133 华策影视 21,516,057.79 5.11
4 000629 攀钢钒钛 21,136,268.92 5.02
5 300229 拓尔思 19,851,561.95 4.72
6 002415 海康威视 18,828,295.85 4.47
7 600887 伊利股份 18,754,307.96 4.46
8 600010 包钢股份 18,099,491.68 4.30
9 300195 长荣股份 17,422,999.35 4.14
10 002041 登海种业 17,362,294.30 4.12
11 002177 御银股份 16,081,899.31 3.82
12 000559 万向钱潮 16,016,665.51 3.80
13 002022 科华生物 15,948,128.41 3.79
14 600831 广电网络 15,565,267.45 3.70
15 600535 天士力 15,425,016.22 3.66
16 000659 珠海中富 15,300,711.14 3.63
17 300207 欣旺达 15,067,894.20 3.58
18 300159 新研股份 14,258,821.98 3.39
19 300004 南风股份 14,062,051.42 3.34
20 300104 乐视网 14,034,958.60 3.33
21 300198 纳川股份 13,979,961.07 3.32
22 300130 新国都 13,849,538.16 3.29
23 300157 恒泰艾普 13,845,920.50 3.29
24 002375 亚厦股份 13,735,820.16 3.26
25 300234 开尔新材 13,707,451.63 3.26
26 600583 海油工程 13,486,550.00 3.20
27 002450 康得新 13,150,819.38 3.12
28 000970 中科三环 13,150,277.16 3.12
29 601666 平煤股份 13,101,064.08 3.11
30 601208 东材科技 13,025,145.25 3.09
31 600366 宁波韵升 12,951,219.92 3.08
32 601808 中海油服 12,949,258.52 3.08
33 600068 葛洲坝 12,866,371.82 3.06
34 600499 科达机电 12,750,437.66 3.03
35 600331 宏达股份 12,509,771.90 2.97
36 300027 华谊兄弟 11,495,057.92 2.73
37 002532 新界泵业 10,478,591.98 2.49
38 002080 中材科技 10,438,742.86 2.48
39 600516 方大炭素 10,124,246.38 2.40
40 000978 桂林旅游 10,090,088.18 2.40
41 002238 天威视讯 10,085,506.66 2.40
42 600055 万东医疗 10,040,414.57 2.39
43 600383 金地集团 9,959,593.00 2.37
44 300087 荃银高科 9,918,942.83 2.36
45 300178 腾邦国际 9,905,361.76 2.35
46 002292 奥飞动漫 9,900,772.78 2.35
47 300202 聚龙股份 9,880,601.95 2.35
48 300190 维尔利 9,729,737.93 2.31
49 300244 迪安诊断 9,383,726.00 2.23
50 300210 森远股份 8,761,173.71 2.08
51 002400 省广股份 8,661,277.52 2.06
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 19,863,530.96 4.72
2 002041 登海种业 18,429,767.38 4.38
3 000659 珠海中富 16,173,841.03 3.84
4 000559 万向钱潮 15,884,876.88 3.77
5 600831 广电网络 15,734,815.95 3.74
6 300229 拓尔思 15,217,371.14 3.61
7 300004 南风股份 15,117,360.00 3.59
8 002022 科华生物 15,053,062.97 3.58
9 300104 乐视网 14,334,848.52 3.41
10 002450 康得新 13,813,778.57 3.28
11 300133 华策影视 13,634,784.28 3.24
12 000970 中科三环 13,470,662.06 3.20
13 300198 纳川股份 13,410,924.49 3.19
14 600499 科达机电 13,380,990.00 3.18
15 600010 包钢股份 13,199,666.00 3.14
16 002375 亚厦股份 13,127,275.16 3.12
17 601666 平煤股份 13,049,357.62 3.10
18 000629 攀钢钒钛 13,024,763.85 3.09
19 600366 宁波韵升 13,010,819.75 3.09
20 300159 新研股份 12,994,964.26 3.09
21 002415 海康威视 12,910,320.44 3.07
22 600068 葛洲坝 12,897,817.45 3.06
23 600331 宏达股份 12,655,370.04 3.01
24 601208 东材科技 12,501,882.82 2.97
25 601808 中海油服 12,408,017.37 2.95
26 600583 海油工程 12,403,600.90 2.95
27 300202 聚龙股份 11,928,970.82 2.83
28 300157 恒泰艾普 11,497,536.96 2.73
29 000998 隆平高科 10,756,261.34 2.56
30 002292 奥飞动漫 10,670,732.20 2.53
31 300178 腾邦国际 10,374,499.00 2.46
32 300244 迪安诊断 10,366,484.75 2.46
33 600516 方大炭素 10,330,829.60 2.45
34 300195 长荣股份 10,316,815.98 2.45
35 600383 金地集团 10,088,500.00 2.40
36 002080 中材科技 10,023,666.15 2.38
37 300190 维尔利 9,893,381.14 2.35
买入股票的成本(成交)总额 940,142,062.45
卖出股票的收入(成交)总额 743,150,285.30
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 2,339,063.53
3 应收股利 -
4 应收利息 265,365.25
5 应收申购款 44,364.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,898,793.33
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,674 77,777.10 168,232,942.63 38.12% 273,074,322.39 61.88%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,186,512.05 0.95%
基金合同生效日(2011年09月21日)基金份额总额 1,052,684,607.12
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,817,760.06
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 621,195,102.16
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 441,307,265.02
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券成交总额比例 成交金额 占债券回购成交总额比例 成交金额 占权证成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例
广发证券 1 224,526,777.90 13.34% - - - - - - 182,429.20 13.16%
国金证券 1 150,969,211.46 8.97% 99,980.00 50.01% - - - - 128,323.39 9.25%
南京证券 2 330,237,071.18 19.63% 99,950.00 49.99% - - - - 273,471.53 19.72%
申银万国 2 361,939,172.20 21.51% - - - - - - 298,092.75 21.50%
兴业证券 1 126,581,481.72 7.52% - - - - - - 107,595.81 7.76%
招商证券 2 363,431,248.19 21.60% - - - - - - 295,290.64 21.29%
中信证券 2 124,891,485.10 7.42% - - - - - - 101,475.56 7.32%