平安深证 300 指数增强型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安深证 300 指数增强

基金主代码 700002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 40,489,492.70 份

投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法
拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差
的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方
式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误
差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本
并提高本基金的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制
的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合
标的指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误
差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求
获取超越标的指数的收益率表现。

业绩比较基准 深证 300 指数收益率 X95%+商业银行活期存款利率（税后）X5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司


基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,081,891.74

2.本期利润 2,269,746.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0559

4.期末基金资产净值 96,618,294.61

5.期末基金份额净值 2.386

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.32% 0.85% 5.34% 0.88% -3.02% -0.03%

过去六个月 4.74% 1.05% 7.37% 1.09% -2.63% -0.04%

过去一年 -4.37% 1.20% -3.61% 1.24% -0.76% -0.04%

过去三年 39.61% 1.32% 16.67% 1.30% 22.94% 0.02%

过去五年 38.00% 1.41% 10.01% 1.40% 27.99% 0.01%

自基金合同

157.22% 1.50% 75.45% 1.48% 81.77% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2011 年 12 月 20 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业
硕士，曾先后担任南京证券股份有限公
司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有
平安深证 限公司运营风险管理经理、天风证券股
300 指数 份有限公司项目经理。2015 年 9 月加入
增强型证 2021 年 11 月 平安基金管理有限公司，曾担任投资经
俞瑶 券投资基 4 日 - 11 年 理，现任平安深证 300 指数增强型证券
金基金经 投资基金、平安股息精选沪港深股票型
理 证券投资基金、平安沪深 300 指数量化
增强证券投资基金、平安中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金、平安双季
增享 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度 A 股市场整体呈现震荡走势，报告期内深证 300 指数上涨 5.61%。从板块上来看，一
季度表现亮眼的为中特估、数字经济、人工智能等主题投资板块；从风格上来说，价值风格持续占优，成长风格相对弱势。3 月 PMI 延续扩张，生产、内需或有亮点，印证了经济修复的持续性；但 PMI 高位回落、1-2 月工业企业利润下降尚难指向经济将进入强复苏，后续不确定性仍存在。整体来看，目前经济修复的确定性较强，但修复斜率存在一定的不确定性。

本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得
到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股，相对基准指数的行业和风格偏离较小，所以本基金的股票交易换手率较低，通过长期持有优质个股，有效地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，争取实现较高的超额收益与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。此外本基金积极参与主板和创业板新股询价申购，增厚基金的投资收益。

本基金跟踪的深证 300 指数，整体偏向电力设备新能源、医药、食品饮料、非银行金融等行
业，且以深市较大市值股票为主。目前我们对市场的判断为震荡上行。从情绪上来说，美联储加息进程临近尾声，银行业危机担忧缓解，外围扰动持续缓解带动市场情绪回暖。同时随着上市公司一季报披露期的来临，市场或将逐渐回归基本面为主导的行情，市场结构可能更加均衡。在配置结构上，后续还将继续重点关注景气度延续的方向，如国防军工和新能源中的新能车、光伏、风电、储能等方向，以及困境反转相关板块，重点关注此前受疫情影响和房地产政策影响的行业或板块，以及未来一年周期反转的行业，包括出行链、大消费、金融地产及其产业链、半导体等。整体还将维持均衡配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.386 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.32%，业绩
比较基准收益率为 5.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 91,329,103.18 94.12

其中：股票 91,329,103.18 94.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 300,835.56 0.31

其中：债券 300,835.56 0.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,337,501.18 5.50

8 其他资产 65,149.56 0.07

9 合计 97,032,589.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,461,794.80 2.55

B 采矿业 557,642.00 0.58

C 制造业 56,723,708.92 58.71

D 电力、热力、燃气及水生产 392,868.00 0.41
和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 139,020.00 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 1,303,151.00 1.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 3,693,064.00 3.82
服务业

J 金融业 6,811,680.36 7.05

K 房地产业 604,728.00 0.63

L 租赁和商务服务业 935,589.00 0.97

M 科学研究和技术服务业 2,725,363.00 2.82

N 水利、环境和公共设施管理 104,535.00 0.11
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 417,760.00 0.43

R 文化、体育和娱乐业 452,306.00 0.47

S 综合 - -

合计 77,323,210.08 80.03

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,493,563.71 11.90

D 电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 241,986.80 0.25


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术

服务业 1,373,253.33 1.42

J 金融业 - -

K 房地产业 281,988.00 0.29

L 租赁和商务服务业 603,153.00 0.62

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理

业 11,948.26 0.01

O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,005,893.10 14.50

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 14,300 5,806,515.00 6.01

2 000858 五 粮 液 12,700 2,501,900.00 2.59

3 300059 东方财富 112,122 2,245,803.66 2.32

4 000333 美的集团 36,600 1,969,446.00 2.04

5 002594 比亚迪 7,600 1,945,752.00 2.01

6 002555 三七互娱 63,000 1,792,350.00 1.86

7 002460 赣锋锂业 24,100 1,601,927.00 1.66

8 000651 格力电器 42,000 1,543,500.00 1.60

9 002142 宁波银行 52,950 1,446,064.50 1.50

10 000568 泸州老窖 5,300 1,350,387.00 1.40

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300525 博思软件 32,050 751,572.50 0.78

2 603596 伯特利 10,400 740,688.00 0.77


3 601636 旗滨集团 67,000 698,810.00 0.72

4 605555 德昌股份 30,600 667,998.00 0.69

5 605333 沪光股份 35,300 666,817.00 0.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 300,835.56 0.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 300,835.56 0.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019694 23 国债 01 3,000 300,835.56 0.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2022年4月11日作出甬银保监罚决字〔2022〕28 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，根据相关规定，对其处以罚款 220 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2022年4月11日作出甬银保监罚决字〔2022〕30 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）代理保险销售不规范，根据相关规定，对其处以罚款 30 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2022年4月21日作出甬银保监罚决字〔2022〕35 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错，根据相关规定，对其处以罚款 270 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022 年 5 月 27 日作出甬银保监罚决字〔2022〕
44 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺，根据相关规定，对其处以罚款 290 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022 年 9 月 8 日作出甬银保监罚决字〔2022〕60
号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司柜面业务内控管理不到位，根据相关规定，对其处以 25万元人民币的罚款。

中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2023 年 1 月 9 日作出甬银保监罚决字〔2023〕1
号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格，依据相关规定，对其处以罚款 220 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,991.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 58,157.66

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 65,149.56

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

报告期期初基金份额总额 40,869,704.84

报告期期间基金总申购份额 1,846,427.55

减：报告期期间基金总赎回份额 2,226,639.69

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 40,489,492.70

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准平安深证 300 指数增强型证券投资基金募集的文件

（2）平安深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同

（3）平安深证 300 指数增强型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件


（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 4 月 21 日
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