平安大华深证 300 指数增强型证券投资基
金
2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华深证300指数增强
场内简称 -
交易代码 700002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
报告期末基金份额总额 40,809,672.73份
采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数
复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制
投资目标 跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪
误差不超过7.75%。
采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样
本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投
投资策略 资收益率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标
的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指
数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场
股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
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业绩比较基准 深证300指数收益率x95%+商业银行活期存款利率（税
后）X5%
本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高
风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市
风险收益特征 场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主
要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）
1.本期已实现收益 -1,324,596.87
2.本期利润 2,344,684.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0592
4.期末基金资产净值 64,971,393.17
5.期末基金份额净值 1.592
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 3.51% 0.92% 2.73% 0.81% 0.78% 0.11%
业绩比较基准：深证300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
施旭 平安大华 2016年 - 7 施旭先生，哥伦比亚大学
深证 5月19日 金融数学硕士，曾任职于
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300指数 西部证券、Mockingbird
增强型证 Capital Management、
券投资基 EquaMetrics Inc、国信证
金基金经 券，于2015年加入平安大
理 华基金，任衍生品投资中
心量化研究员，现任平安
大华深证300指数增强型
证券投资基金、平安大华
量化成长多策略灵活配置
混合型证券投资基金、平
安大华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华鑫安混
合型证券投资基金、平安
大华中证沪港深高股息精
选指数型证券投资基金、
平安大华股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平
安大华转型创新灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
1、此处的“任职日期”和“离任日期”为公司作出决定后正式对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，在监管趋严，新股持续发行的背景之下，中小板、创业板等股票持续下跌，出现了较大幅度的调整。同时，上证50、沪深300里的权重股、蓝筹股出现了一波较大幅度的上涨，市场分化明显。蓝筹股走出了牛市特征，而中小票走出了熊市形态。今年以来，买入市值最大的5个行业分别是家电、电子、非银、医药、食品饮料，主要为大消费及权重股，市场出现了明显的风格偏好，对蓝筹权重股进行了超配，也助推了这类股票的上涨。报告期间，美国6月如期加息，年内还会推出缩表计划，市场资金压力还是较为明显，但6月央行进行了大量放水，市场流动性超预期宽松，6月份整体市场出现了上涨。A股目前市场流动性仍为最重要影响因素，在美国仍有加息预期的情况下，国整体市场仍热以存量博弈为主。
展望下一个季度，我们认为市场将震荡上行。目前市场整体由于流动性收紧的预期，同时也由于资金有限，市场不会单方面的快速上行。证监会的监管日趋严厉，对于一些违规行为开出了天价罚单。另一方面，新股虽然发行速度有所下降，但仍然持续稳定的发行，对市场资金面仍有一定的冲击。但目前白马蓝筹股行情仍在继续，中小票已逐步企稳，趋势仍未打破，市场仍有望继续上行。本基金将继续采用量化多因子模型管理指数增强组合，通过成长，估值，分析师等几个角度对个股进行打分，同时通过风险模型控制组合跟踪误差，利用优化器，在满足成交量，投资比例限制，跟踪误差限制等条件下，产生超额收益最佳的组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.592元；份额累计净值为1.672元；报告期内，基金份
额净值增长率为3.51%，业绩比较基准收益率为2.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 60,293,444.72 91.70
其中：股票 60,293,444.72 91.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,427,426.30 8.25
8 其他资产 31,333.31 0.05
9 合计 65,752,204.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,671,650.00 2.57
B 采矿业 294,768.00 0.45
C 制造业 30,198,554.15 46.48
D 电力、热力、燃气及水生产和 1,446,410.00 2.23
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,754,629.00 2.70
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 4,439,454.17 6.83
务业
J 金融业 4,166,828.00 6.41
K 房地产业 5,279,862.00 8.13
L 租赁和商务服务业 2,319,601.60 3.57
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 1,201,164.00 1.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 237,037.00 0.36
S 综合 - -
合计 53,009,957.92 81.59
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,180,354.80 1.82
C 制造业 4,777,121.00 7.35
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 174,240.00 0.27
F 批发和零售业 599,643.00 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 246,605.00 0.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 305,523.00 0.47
S 综合 - -
合计 7,283,486.80 11.21
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A基础材料 - -
B消费者非必需品 - -
C消费者常用品 - -
D能源 - -
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E金融 - -
F医疗保健 - -
G工业 - -
H信息技术 - -
I电信服务 - -
J公用事业 - -
合计 - -
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 58,800 2,420,796.00 3.73
2 000333 美的集团 52,900 2,276,816.00 3.50
3 002142 宁波银行 102,300 1,974,390.00 3.04
4 000002 万 科Ａ 72,400 1,807,828.00 2.78
5 000858 五粮液 28,200 1,569,612.00 2.42
6 000776 广发证券 90,900 1,568,025.00 2.41
7 000725 京东方Ａ 341,700 1,421,472.00 2.19
8 300498 温氏股份 58,200 1,364,208.00 2.10
9 002183 怡亚通 153,300 1,322,979.00 2.04
10 000338 潍柴动力 97,400 1,285,680.00 1.98
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600750 江中药业 37,400 1,299,650.00 2.00
2 600188 兖州煤业 88,895 1,088,074.80 1.67
3 000488 晨鸣纸业 54,200 699,180.00 1.08
4 300065 海兰信 21,900 561,297.00 0.86
5 000636 风华高科 55,300 470,603.00 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
1、广发证券股份有限公司于2016年11月25日收到了中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]128号）。证监会依据有关规定对广发证券未按规定审查、了解客户真实身份的违法违
规行为作出了行政处罚，给予警告、责令改正、没收违法所得6,805,135.75元，并处以
20,415,407.25元罚款。
本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部决策流程，符合法律法规和公司制度规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券发行主体没有被监管部门立案调查或者在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,752.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 997.71
5 应收申购款 19,583.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,333.31
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）
1 300065 海兰信 561,297.00 0.86 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 38,512,751.80
报告期期间基金总申购份额 5,421,467.77
减:报告期期间基金总赎回份额 3,124,546.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -
"填列）
报告期期末基金份额总额 40,809,672.73
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 24.50
额比例（%）
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间区间
机构 1 20170401-20170630 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 24.50%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
流动性风险
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过，同意推荐李兆良先生、李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人；推荐姚波先生、陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三届董事会非执行董事；推荐罗春风先生、肖宇鹏先生为公司第三届董事会执行董事，并同意提交股东会审议。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届监事会第九次会议通过，同意推荐巢傲文先生、冯方女士为公司第三届监事会股东监事候选人，并同意提交股东会审议。
3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过，选举姚波先生、罗春风先生、
陈敬达先生、肖宇鹏先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生、李兆良先生、李娟娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事。
4、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过，选举巢傲文先生、冯方女士
为第三届监事会监事。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华深证300指数增强型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同
（3）平安大华深证300指数增强型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华深证300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2017年7月20日
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