平安深证 300 指数增强型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安深证 300 指数增强

场内简称 -

交易代码 700002

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 47,316,663.25 份

采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复
制的方法拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪
投资目标 偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超
过 7.75%。

采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本
复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟
踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管
理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益
投资策略 率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照
标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的
指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股
票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。

业绩比较基准 深证 300 指数收益率 x95%+商业银行活期存款利率（税
后）X5%


本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场
风险收益特征 基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 3,212,519.43

2.本期利润 7,828,597.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.1608

4.期末基金资产净值 83,351,188.88

5.期末基金份额净值 1.762

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 10.06% 0.85% 10.24% 0.83% -0.18% 0.02%

业绩比较基准：深证 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2011 年 12 月 20 日正式生效，截至报告期末已满八年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

施旭先生，哥伦比亚大学金
融数学硕士。曾任职于西部
证券、Mockingbird Capital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券，2015 年加
入平安基金管理有限公司，
任衍生品投资中心量化研
究员，曾担任平安深证 300
平安深证 指数增强型证券投资基金、
300 指 数 平安鑫享混合型证券投资
增强型证 2016 年 5 月 2019 年 10 基金、平安鑫安混合型证券
施旭 券投资基 19 日 月 21 日 10 投资基金、平安中证沪港深
金的基金 高股息精选指数型证券投
经理 资基金、平安股息精选沪港
深股票型证券投资基金、平
安量化先锋混合型发起式
证券投资基金、平安量化精
选混合型发起式证券投资
基金、平安港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证
券投资基金、平安安享灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。

DANIEL DONGNING SUN 先生，
美国籍，北京大学硕士，美
衍生品投 国哥伦比亚大学博士，约翰
资中心投 霍普金斯大学博士后。先后
资执行总 担任瑞士再保险自营交易
DANIEL 经理、平 部量化分析师、花旗集团投
DONGNING 安 深 证 2017 年 9 月 - 15 资银行高级副总裁、瑞士银
SUN 300 指 数 5 日 行投资银行交易量化总监、
增强型证 德意志银行战略科技部量
券投资基 化服务负责人。2014 年 10
金基金经 月加入平安基金管理有限
理 公司，任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安深
证300指数增强型证券投资

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基金、平安沪深 300 指数量
化增强证券投资基金、平安
量化先锋混合型发起式证
券投资基金、平安股息精选
沪港深股票型证券投资基
金基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，资金流入市场，市场回暖，深市的 300 只大盘股票总体上有着良好的表现。本基金采用量化多因子选股策略，从因子的广度和精细化上入手，从财务基本面和量价等多维度挖掘因子，同时改善交易环节，控制冲击成本。在策略中严格控制相对基准的风险敞口，控制跟踪误差，提高信息比率，努力实现稳定的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.762 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.06%，业绩
比较基准收益率为 10.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 78,947,538.48 93.94

其中：股票 78,947,538.48 93.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,918,891.39 5.85

8 其他资产 174,811.38 0.21

9 合计 84,041,241.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,562,602.00 4.27

B 采矿业 741,085.00 0.89

C 制造业 42,787,355.40 51.33

D 电力、热力、燃气及水生产和 436,745.00 0.52
供应业

E 建筑业 - -

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F 批发和零售业 1,251,796.00 1.50

G 交通运输、仓储和邮政业 1,085,841.00 1.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,368,549.04 7.64
务业

J 金融业 4,260,746.00 5.11

K 房地产业 4,842,998.00 5.81

L 租赁和商务服务业 1,314,574.00 1.58

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 164,496.00 0.20

Q 卫生和社会工作 1,697,124.00 2.04

R 文化、体育和娱乐业 703,280.00 0.84

S 综合 - -

合计 69,217,191.44 83.04

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 251,520.00 0.30

C 制造业 4,942,566.00 5.93

D 电力、热力、燃气及水生 394,740.00 0.47
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 502,531.00 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 228,228.00 0.27

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 2,795,405.00 3.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 372,960.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.01
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 235,819.00 0.28

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,730,347.04 11.67

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 000651 格力电器 57,700 3,783,966.00 4.54

2 000333 美的集团 64,800 3,774,600.00 4.53

3 000858 五 粮 液 22,300 2,966,123.00 3.56

4 300498 温氏股份 56,000 1,881,600.00 2.26

5 000338 潍柴动力 115,600 1,835,728.00 2.20

6 300015 爱尔眼科 42,900 1,697,124.00 2.04

7 002142 宁波银行 52,600 1,480,690.00 1.78

8 002714 牧原股份 16,600 1,473,914.00 1.77

9 000157 中联重科 219,400 1,465,592.00 1.76

10 000725 京东方Ａ 321,100 1,457,794.00 1.75

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600779 水井坊 17,405 900,708.75 1.08

2 600926 杭州银行 97,100 889,436.00 1.07

3 601211 国泰君安 42,600 787,674.00 0.95

4 603986 兆易创新 2,900 594,181.00 0.71

5 601012 隆基股份 22,300 553,709.00 0.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,038.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,062.03

5 应收申购款 167,711.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 174,811.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 48,730,452.88

报告期期间基金总申购份额 5,424,860.26

减:报告期期间基金总赎回份额 6,838,649.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 47,316,663.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 21.13
额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比

机构 1 2019/10/01--2019/12/31 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 21.13%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安深证 300 指数增强型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同

（3）平安深证 300 指数增强型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安深证 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告原文

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

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2020 年 1 月 20 日
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