民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010年3月31日
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2009年3月27日(基金合同生效日)起至2009年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................................................2
1.2 目录 .................................................................................................................................................................3
§2 基金简介 ...............................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................................6
2.4信息披露方式 ..................................................................................................................................................6
2.5 其它相关资料 .................................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................................9
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................12
§5 托管人报告 ...........................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................12
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................12
§6 审计报告 ...............................................................................................................................................................13
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................................14
7.1资产负债表 ....................................................................................................................................................14
7.2 利润表 ...........................................................................................................................................................15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................16
7.4 报表附注 .......................................................................................................................................................17
§8 投资组合报告 .....................................................................................................................................................32
8.1 期末基金资产组合情况 ...............................................................................................................................32
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................................33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................33
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................................35
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................39
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................39
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................................................39
§9 基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................................40
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................40
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................40
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................41
§11 重大事件揭示 .....................................................................................................................................................41
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................................41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................41
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................................41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................42
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................42
11.8 其它重大事件 .............................................................................................................................................44
§12 影响投资者决策的其它重要信息 ....................................................................................................................47
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................................................47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
民生加银品牌蓝筹混合
基金主代码
690001
交易代码
690001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年03月27日
基金管理人
民生加银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
613,703,056.90
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置,争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA);股票投资策略主要包括行业配置与个股选择,本基金在个股选择上采取“核心-卫星策略”,即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业,此部分投资不低于股票资产的80%,卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司;债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
民生加银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
朱晓光
尹东
联系电话
0755-23999888
010-67595003
电子邮箱
zhuxiaoguang@msjyfund.com.cn
yindong@ccb.cn
客户服务电话
400-8888-388
010-67595096
传真
0755-23999800
010-66275853
注册地址
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心42 楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心42、43楼
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
邮政编码
518026
100033
法定代表人
杨东
郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其它相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
民生加银基金管理有限公司
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心42、43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年3月27日至2009年12月31日
本期已实现收益
161,835,861.60
本期利润
265,858,787.69
加权平均基金份额本期利润
0.2095
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本期加权平均净值利润率
19.84%
本期基金份额净值增长率
23.75%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
期末可供分配利润
94,023,532.40
期末可供分配基金份额利润
0.1532
期末基金资产净值
740,678,088.68
期末基金份额净值
1.207
3.1.3 累计期末指标
2009年末
基金份额累计净值增长率
23.75%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③本基金合同于2009年3月27日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
15.17%
1.31%
11.49%
1.05%
3.68%
0.26%
过去六个月
17.08%
1.57%
8.69%
1.28%
8.39%
0.29%
自基金合同生效起至今
23.75%
1.30%
26.21%
1.17%
-2.46%
0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2009年3月27日2009年4月27日2009年5月27日2009年6月27日2009年7月27日2009年8月27日2009年9月27日2009年10月27日2009年11月27日2009年12月27日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
注:①本基金合同于2009年3月27日生效。2009年4月27日开始办理申购、赎回业务。截至本报告日本基金合同生效未满一年。②根据民生加银品牌蓝筹混合基金的基金合同规定,本基金应自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较22.50%23.00%23.50%24.00%24.50%25.00%25.50%26.00%26.50%2009 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
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注:①本基金合同于2009年3月27日生效,截止报告期末,本基金合同生效未满一年。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009年3月27日至2009年12月31日
0.30
24,074,111.60
4,707,780.72
28,781,892.32
2009年8月6日第一次分红,每10份分配0.30元
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,注册资本2亿元人民币。截至2009年12月31日,公司共管理两只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金,此外,公司第三只基金民生加银精选股票型证券投资基金于2009年12月8日获批,12月21日正式进入基金募集期。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈东
基金经理
2009年3月27日
/
11年
武汉大学经济学博士。曾任广发证券公司研发中心副总经理,天相投资顾问有限公司研究总监,德邦证券总裁助理兼研究所所长。2008年进入民生加银基金管理有限公司,现任公司研究部总监,民生加银增强收益债券基金基金经理。
黄钦来
基金经理
2009年3月31日
/
11年
厦门大学经济学硕士。1998年7月进入国泰君安证券研究所,2000年7月加入鹏华基金管理有限公司,先后任研究员、鹏华普惠封闭基金基金经理助理、鹏华普天收益混合基金基金经理、鹏华中国50混合基金基金经理、基金管理部副总监、基金管
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理部总监、机构理财部总监兼研究总监,现任民生加银基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资决策委员会主席。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,完成公平交易制度的制定工作,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内,公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的不同投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2009年3月27日正式成立。作为公司管理的第一只基金,我们对基金的建仓策略非常慎重。基金成立之初我们就确立了稳步建仓、短期内淡化排名,力争实现一定绝对收益的建仓策略,在建仓速度上较为保守。5月份以后随着宏观经济走势的逐步明朗和企业盈利的复苏,我们逐步加大了建仓力度,基金净值稳步提升。三季度本基金较好地把握了市场投资机会。在股票仓位方面,我们于季度初进行了积极的加仓,较好地分享了七月份持续上涨的行情,在市场进入调整后,我们又及时进行了主动的减仓,较好地规避了市场下跌中的风险。行业配置方面,季度初,我们对有色金属、化工等行业进行了积极的增持,取得了较好的收益,在市场进入调整后,我们逐步加大了组合的防御性,对金融服务、商业零售、生物医药、食品饮料以及家电等服务和消费类行业进行了重点的投资,同时对钢铁、有色金属、地产、化工等周期性行业进行了主动的减持,取得了较好的效果。
四季度本基金通过灵活的资产配置进一步提高了基金的超额收益。在股票仓位方面,我们于季
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度初进行了积极的加仓并在大部分时间里保持了较高的股票仓位,较好地分享了本季度前两个月持续上涨的行情。行业配置方面,我们对钢铁、纺织服装、交通运输等行业进行了积极的增持,取得了较好的收益,同时对食品饮料、商业零售等行业中估值较高的个股进行了适当的减持,取得了较好的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.207元,本报告期内份额净值增长率为23.75%,同期业绩比较基准增长率为26.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,整体来说,我们判断全球经济延续复苏格局,而中国宏观经济进一步由复苏走向繁荣,经济增速继续加快,但是同比高点也即将出现。09年四季度GDP同比增长10.7%, 前三季度分别为6.2%、7.9%、9.1%。前瞻的看,我们判断2010年一季度GDP有可能超过11%,甚至达到12%的水平,预计这将是全年GDP增速的高点,之后将略有回落,并保持稳定。物价上涨将有可能超预期:09年12月CPI同比增长1.9%;我们判断到2010年二季度CPI有可能达到年内的高点约4-5%的水平。从拉动经济的三驾马车来看,消费保持稳中有升(特别是在CPI回升的背景下),出口超预期恢复,也验证了外围经济特别是美国经济进入强劲复苏通道;投资增速虽然在政策的调控下有所回落,但仍保持较高水平。以上数据均显示了宏观经济形势正由复苏走向进一步繁荣,而且有可能面临过热和通胀进一步上行的风险。在此背景下,政府近期密集出台了超预期的政策调控,包括央票发行利率的上行、信贷投放的控制、意外上调存款准备金率等。政府的提前调控一方面反映了经济回升势头非常强劲,但也强化了市场对于政策退出的预期。对政策收紧的担忧是引致1月市场震荡下行的重要原因之一。但另一方面,政策调控实际上也是降低了经济快速走向过热、资产价格泡沫膨胀、银行系统风险等出现的可能性,对经济长期可持续发展是利好的。对于未来股票市场展望,我们判断,虽然短期政策向下的负面预期效应还可能对股指构成一定的压力。但是经过1月份的明显下跌后,股指已经进入相对合理并且具有吸引力的估值区域,目前沪深300的2010年动态PE还不到16倍。目前的股指已经在较大程度上反映了市场对“政策向下”的负面预期。政策调控的最终目的还是要取得经济持续健康较快的发展,因此未来政策调控具有相当的弹性和灵活性。前瞻地看,2010年政府政策将从“单边支持”走向有保有压,政府将更加注重调整经济结构、防止资产价格泡沫、防止金融系统风险、管理通胀预期。总体来看,我们认为市场消化完各类负面因素、预期得到一定的改善后,将处于震荡企稳的格局之中。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察,通过实时监控、定期检查、专项检查、
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不定期抽查等方式,及时发现问题,提出整改意见并跟踪改进落实情况,并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅,并向中国证监会、深圳证监局上报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、营运总监、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的营运总监任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期于 2009年8月3日公告每10 份基金份额派发红利0.30元,共计派发红利28,781,892.32元,权益登记日2009年8月6日。继2009年度上述分红之后, 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期可不再进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金实施利润分配的金额为28,781,892.32元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20074号民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“民生加银品牌蓝筹基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是民生加银品牌蓝筹基金的基金管理人民生加银基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了民生加银品牌蓝筹基金2009年12月31日的财务状况以及2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
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普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 注册会计师 徐 振 晨 中国 · 上海市 2010年3月19日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2009年12月31日单位:人民币元
资 产
附注号
本期末2009年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
105,852,541.47
结算备付金
882,962.53
存出保证金
1,828,546.21
交易性金融资产
7.4.7.2
635,774,338.17
其中:股票投资
584,975,338.17
基金投资
-
债券投资
50,799,000.00
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
3,806,896.69
应收利息
7.4.7.5
408,513.77
应收股利
-
应收申购款
2,272,384.03
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
750,826,182.87
负债和所有者权益
附注号
本期末2009年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
6,300,006.60
应付管理人报酬
979,282.43
应付托管费
163,213.75
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
831,847.80
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
1,873,743.61
负债合计
10,148,094.19
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
613,703,056.90
未分配利润
7.4.7.10
126,975,031.78
所有者权益合计
740,678,088.68
负债和所有者权益总计
750,826,182.87
注: 1. 报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.207元,基金份额总额613,703,056.90份。2. 本财务报表的实际编制期间为2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2009年3月27日(基金合同生效日) 至 2009年12月31日单位:人民币元
项 目
附注号
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
一、收入
292,768,404.14
1. 利息收入
6,733,405.30
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,787,904.34
债券利息收入
3,283,290.96
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,662,210.00
其他利息收入
-
2. 投资收益(损失以“-”填列)
178,908,335.10
其中:股票投资收益
7.4.7.12
169,606,481.65
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
-402,303.81
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14
397,502.94
股利收益
7.4.7.15
9,306,654.32
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
104,022,926.09
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
3,103,737.65
减:二、费用
26,909,616.45
1. 管理人报酬
15,341,847.13
2. 托管费
2,556,974.44
3. 销售服务费
-
4. 交易费用
7.4.7.18
8,637,866.59
5. 利息支出
2,747.02
其中:卖出回购金融资产支出
2,747.02
6. 其他费用
7.4.7.19
370,181.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
265,858,787.69
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
265,858,787.69
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,718,576,495.31
-
2,718,576,495.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
265,858,787.69
265,858,787.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-2,104,873,438.41
-110,101,863.59
-2,214,975,302.00
其中:1. 基金申购款
209,538,258.78
26,456,801.12
235,995,059.90
2. 基金赎回款
-2,314,411,697.19
-136,558,664.71
-2,450,970,361.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-28,781,892.32
-28,781,892.32
五、期末所有者权益(基金净值)
613,703,056.90
126,975,031.78
740,678,088.68
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:张嘉宾主管会计工作负责人:顾定锟会计机构负责人:洪锐珠
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第76号《关于核准民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为2,718,246,402.33元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年3月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,718,576,495.31份基金份额,其中认购资金利息折合330,092.98份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明
本基金2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.13 其它重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。(2) 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。 7.4.5.3 差错更正的说明
无。 7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
活期存款
105,852,541.47
定期存款
-
其他存款
-
合计
105,852,541.47
7.4.7.2 交易性金融资产单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
股票
481,751,412.08
584,975,338.17
103,223,926.09
债券
交易所市场
50,000,000.00
50,799,000.00
799,000.00
银行间市场
-
-
-
合计
50,000,000.00
50,799,000.00
799,000.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
531,751,412.08
635,774,338.17
104,022,926.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产无余额。
7.4.7.5 应收利息单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
应收活期存款利息
31,921.81
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
339.90
应收债券利息
376,252.06
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
其他
-
合计
408,513.77
7.4.7.6 其它资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
交易所市场应付交易费用
830,747.80
银行间市场应付交易费用
1,100.00
合计
831,847.80
7.4.7.8 其它负债单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金
1,750,000.00
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
应付赎回费
23,743.61
预提费用
100,000.00
合计
1,873,743.61
7.4.7.9 实收基金金额单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
基金份额(份)
账面金额
基金合同生效日
2,718,576,495.31
2,718,576,495.31
本期申购
209,538,258.78
209,538,258.78
本期赎回(以“-”号填列)
-2,314,411,697.19
-2,314,411,697.19
本期末
613,703,056.90
613,703,056.90
注: 1. 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。2. 本基金自2009年2月25日至2009年3月25日止期间公开发售,共募集有效净认购资金2,718,246,402.33元。根据《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入330,092.98元在本基金成立后,折算为330,092.98份基金份额,划入基金份额持有者账户。3. 根据《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金于2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年4月26日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自2009年4月27日起开始办理,转换业务自2009年12月17日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润金额单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
161,835,861.60
104,022,926.09
265,858,787.69
本期基金份额交易产生的变动数
-39,030,436.88
-71,071,426.71
-110,101,863.59
其中:基金申购款
16,024,882.11
10,431,919.01
26,456,801.12
其中:基金赎回款
-55,055,318.99
-81,503,345.72
-136,558,664.71
本期已分配利润
-28,781,892.32
-
-28,781,892.32
本期末
94,023,532.40
32,951,499.38
126,975,031.78
7.4.7.11 存款利息收入单位:人民币元
项目
本期
2009年3月27日(基金合同生效日)
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
至2009年12月31日
活期存款利息收入
1,678,255.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
101,547.79
其他
8,101.43
合计
1,787,904.34
7.4.7.12 股票投资收益单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
卖出股票成交总额
2,722,726,897.11
减:卖出股票成本总额
2,553,120,415.46
买卖股票差价收入
169,606,481.65
7.4.7.13 债券投资收益单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
卖出债券成交金额
1,095,330,496.25
减:卖出债券成本总额
1,082,240,292.66
减:应收利息总额
13,492,507.40
债券投资收益
-402,303.81
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
卖出权证成交金额
1,046,568.75
减:卖出权证成本总额
649,065.81
买卖权证差价收入
397,502.94
7.4.7.15 股利收益单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益
9,306,654.32
基金投资产生的股利收益
-
合计
9,306,654.32
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7.4.7.16 公允价值变动收益单位:人民币元
项目名称
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
1. 交易性金融资产
——股票投资
103,223,926.09
——债券投资
799,000.00
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
2. 衍生工具
-
——权证投资
-
3. 其他
-
合计
104,022,926.09
7.4.7.17 其它收入单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
基金赎回费收入
3,063,725.21
基金转换费收入
12.44
债券分销手续费返还
40,000.00
合计
3,103,737.65
注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
交易所市场交易费用
8,625,266.59
银行间市场交易费用
12,600.00
合计
8,637,866.59
7.4.7.19 其它费用单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
信息披露费
225,000.00
审计费用
100,000.00
银行费用
35,281.27
债券账户维护费
9,000.00
其他
900.00
合计
370,181.27
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构
加拿大皇家银行
基金管理人的股东
三峡财务有限责任公司
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。 7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
15,341,847.13
其中:支付销售机构的客户维护费
1,348,236.10
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
注:支付基金管理人民生加银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费单位:人民币元
项目
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,556,974.44
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元
关联方 名称
本期 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
105,852,541.47
1,678,255.12
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.7 其它关联交易事项的说明无。 7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况金额单位:人民币元
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
序号
权益 登记日
除息日
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
本期利润分配合计
备注
1
09/08/06
09/08/06
0.300
24,074,111.60
4,707,780.72
28,781,892.32
合计
24,074,111.60
4,707,780.72
28,781,892.32
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 代码
证券 名称
成功 认购日
可流 通日
流通受限类型
认购 价格
期末估值单价
数量 (单位:股)
期末 成本总额
期末 估值总额
备注
300017
网宿科技
09/10/15
10/02/01
新股网下申购
24.00
42.71
26,933
646,392.00
1,150,308.43
002306
湘鄂情
09/11/05
10/02/11
新股网下申购
18.90
33.36
23,319
440,729.10
777,921.84
300005
探路者
09/09/29
10/02/01
新股网下申购
19.80
43.17
17,163
339,827.40
740,926.71
300030
阳普医疗
09/12/18
10/03/25
新股网下申购
25.00
35.10
20,313
507,825.00
712,986.30
601888
中国国旅
09/09/25
10/01/15
新股网下申购
11.78
20.94
32,765
385,971.70
686,099.10
002320
海峡股份
09/12/09
10/03/16
新股网下申购
33.60
51.18
13,298
446,812.80
680,591.64
002316
键桥通讯
09/12/01
10/03/09
新股网下申购
18.80
31.13
17,976
337,948.80
559,592.88
002331
皖通科技
09/12/25
10/04/06
新股网下申购
27.00
27.00
19,106
515,862.00
515,862.00
002299
圣农发展
09/10/13
10/01/21
新股网下申购
19.75
25.03
19,585
386,803.75
490,212.55
002304
洋河股份
09/10/29
10/02/08
新股网下申购
60.00
113.99
3,711
222,660.00
423,016.89
002310
东方园林
09/11/20
10/03/01
新股网下申购
58.60
110.88
3,838
224,906.80
425,557.44
002327
富安娜
09/12/22
10/03/30
新股网下申购
30.00
39.66
5,320
159,600.00
210,991.20
601117
中国化学
09/12/29
10/01/07
新股网上申购
5.43
5.43
13,000
70,590.00
70,590.00
300039
上海凯宝
09/12/28
10/01/08
新股网上申购
38.00
38.00
500
19,000.00
19,000.00
300040
九洲电气
09/12/28
10/01/08
新股网上申购
33.00
33.00
500
16,500.00
16,500.00
002329
皇氏乳业
09/12/25
10/01/06
新股网上申购
20.10
20.10
500
10,050.00
10,050.00
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券 代码
证券 名称
成功 认购日
可流 通日
流通受限类型
认购 价格
期末估值单价
数量 (单位:张)
期末 成本总额
期末 估值总额
备注
122928
09铁岭债
09/12/24
10/02/01
债券分销
100.00
100.00
200,000
20,000,000.00
20,000,000.00
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估值单价
复牌日期
复牌开盘单价
数量(股)
期末成本总额
期末估值总额
备注
600102
莱钢股份
09/11/09
资产重组
13.07
10/02/24
11.88
799,932
9,889,896.02
10,455,111.24
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。
7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金属于主动式混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金和债券型基金而低于股票型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调金融工程小组及其他各部门完成运作风险管理,并进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责,并由督察长分管。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,本基金持有的除
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为6.86%。
7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位:人民币元
本期末2009年12月31日
3个月以内
3个月至1年
1至5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
105,852,541.47
-
-
-
-
105,852,541.47
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
结算备付金
882,962.53
-
-
-
-
882,962.53
存出保证金
-
-
-
-
1,828,546.21
1,828,546.21
交易性金融资产
-
-
3,050,700.00
47,748,300.00
584,975,338.17
635,774,338.17
应收证券清算款
-
-
-
-
3,806,896.69
3,806,896.69
应收利息
-
-
-
-
408,513.77
408,513.77
应收申购款
72,196.14
-
-
-
2,200,187.89
2,272,384.03
资产总计
106,807,700.14
-
3,050,700.00
47,748,300.00
593,219,482.73
750,826,182.87
负债
应付赎回款
-
-
-
-
6,300,006.60
6,300,006.60
应付管理人报酬
-
-
-
-
979,282.43
979,282.43
应付托管费
-
-
-
-
163,213.75
163,213.75
应付交易费用
-
-
-
-
831,847.80
831,847.80
其他负债
-
-
-
-
1,873,743.61
1,873,743.61
负债总计
-
-
-
-
10,148,094.19
10,148,094.19
利率敏感度缺口
106,807,700.14
-
3,050,700.00
47,748,300.00
583,071,388.54
740,678,088.68
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为6.86%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其它价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
政府债券。 7.4.13.4.3.1 其它价格风险敞口金额单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
584,975,338.17
78.98
衍生金融资产-权证投资
-
-
合计
584,975,338.17
78.98
7.4.13.4.3.2 其它价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元)
本期末 2009年12月31日
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5%
上升约4,381
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5%
下降约4,381
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
584,975,338.17
77.91
其中:股票
584,975,338.17
77.91
2
固定收益投资
50,799,000.00
6.77
其中:债券
50,799,000.00
6.77
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
106,735,504.00
14.22
6
其他资产
8,316,340.70
1.11
7
合计
750,826,182.87
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
490,212.55
0.07
B
采掘业
43,006,044.00
5.81
C
制造业
280,052,788.67
37.81
C0
食品、饮料
32,639,939.35
4.41
C1
纺织、服装、皮毛
45,815,788.69
6.19
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
740,926.71
0.10
C4
石油、化学、塑胶、塑料
72,324,691.95
9.76
C5
电子
17,079,024.00
2.31
C6
金属、非金属
37,064,800.20
5.00
C7
机械、设备、仪表
38,702,799.74
5.23
C8
医药、生物制品
35,684,818.03
4.82
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
496,147.44
0.07
F
交通运输、仓储业
36,521,494.54
4.93
G
信息技术业
18,966,764.00
2.56
H
批发和零售贸易
29,572,020.80
3.99
I
金融、保险业
149,551,154.42
20.19
J
房地产业
6,654,490.81
0.90
K
社会服务业
19,664,220.94
2.65
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
584,975,338.17
78.98
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002142
宁波银行
1,847,860.00
32,319,071.40
4.36
2
600519
贵州茅台
189,653.00
32,206,872.46
4.35
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
3
600309
烟台万华
1,247,199.00
29,945,247.99
4.04
4
601398
工商银行
5,349,909.00
29,103,504.96
3.93
5
600036
招商银行
1,518,925.00
27,416,596.25
3.70
6
601169
北京银行
1,365,489.00
26,408,557.26
3.57
7
002293
罗莱家纺
640,886.00
26,314,779.16
3.55
8
002001
新 和 成
535,478.00
26,184,874.20
3.54
9
000933
神火股份
613,070.00
22,610,021.60
3.05
10
000937
金牛能源
490,289.00
20,396,022.40
2.75
11
601111
中国国航
2,099,990.00
20,390,902.90
2.75
12
600576
万好万家
1,142,097.00
19,290,018.33
2.60
13
000069
华侨城A
1,060,000.00
18,200,200.00
2.46
14
601318
中国平安
329,995.00
18,179,424.55
2.45
15
002106
莱宝高科
699,960.00
17,079,024.00
2.31
16
000898
鞍钢股份
1,059,929.00
16,958,864.00
2.29
17
600426
华鲁恒升
689,424.00
16,194,569.76
2.19
18
601166
兴业银行
400,000.00
16,124,000.00
2.18
19
601006
大秦铁路
1,500,000.00
15,450,000.00
2.09
20
600518
康美药业
1,414,541.00
15,036,570.83
2.03
21
002253
川大智胜
399,929.00
14,561,414.89
1.97
22
000999
三九医药
700,000.00
13,972,000.00
1.89
23
000651
格力电器
364,852.00
10,558,816.88
1.43
24
600102
莱钢股份
799,932.00
10,455,111.24
1.41
25
000417
合肥百货
703,839.00
10,325,318.13
1.39
26
600827
友谊股份
541,367.00
10,091,080.88
1.36
27
600782
新钢股份
1,077,101.00
9,650,824.96
1.30
28
000527
美的电器
399,790.00
9,275,128.00
1.25
29
600697
欧亚集团
374,157.00
9,155,621.79
1.24
30
002028
思源电气
302,602.00
8,133,941.76
1.10
31
600089
特变电工
300,000.00
7,140,000.00
0.96
32
002038
双鹭药业
149,938.00
6,657,247.20
0.90
33
000024
招商地产
249,887.00
6,654,490.81
0.90
34
002202
金风科技
99,980.00
2,865,426.80
0.39
35
002194
武汉凡谷
99,981.00
2,179,585.80
0.29
36
300017
网宿科技
26,933.00
1,150,308.43
0.16
37
002306
湘鄂情
23,319.00
777,921.84
0.11
38
300005
探路者
17,163.00
740,926.71
0.10
39
300030
阳普医疗
20,313.00
712,986.30
0.10
40
601888
中国国旅
32,765.00
686,099.10
0.09
41
002320
海峡股份
13,298.00
680,591.64
0.09
42
002316
键桥通讯
17,976.00
559,592.88
0.08
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
43
002331
皖通科技
19,106.00
515,862.00
0.07
44
002299
圣农发展
19,585.00
490,212.55
0.07
45
002310
东方园林
3,838.00
425,557.44
0.06
46
002304
洋河股份
3,711.00
423,016.89
0.06
47
002327
富安娜
5,320.00
210,991.20
0.03
48
601117
中国化学
13,000.00
70,590.00
0.01
49
300039
上海凯宝
500.00
19,000.00
0.00
50
300040
九洲电气
500.00
16,500.00
0.00
51
002329
皇氏乳业
500.00
10,050.00
0.00
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1
600028
中国石化
129,038,956.66
17.42
2
600030
中信证券
117,550,935.60
15.87
3
600309
烟台万华
98,323,840.72
13.27
4
600036
招商银行
93,453,757.62
12.62
5
601169
北京银行
91,767,487.47
12.39
6
601398
工商银行
90,645,896.85
12.24
7
000933
神火股份
88,296,944.79
11.92
8
601958
金钼股份
77,115,180.30
10.41
9
600019
宝钢股份
75,919,462.78
10.25
10
601988
中国银行
68,804,543.68
9.29
11
600050
中国联通
67,378,927.04
9.10
12
600519
贵州茅台
67,112,334.74
9.06
13
000898
鞍钢股份
64,810,200.31
8.75
14
000402
金 融 街
53,332,491.02
7.20
15
000568
泸州老窖
53,189,878.80
7.18
16
601318
中国平安
53,188,034.91
7.18
17
600005
武钢股份
51,108,111.75
6.90
18
002001
新 和 成
50,945,139.58
6.88
19
000937
金牛能源
50,061,846.58
6.76
20
600808
马钢股份
49,120,903.07
6.63
21
600583
海油工程
48,954,287.94
6.61
22
002269
美邦服饰
48,745,118.25
6.58
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
23
601919
中国远洋
48,573,126.08
6.56
24
600693
东百集团
45,282,388.13
6.11
25
000612
焦作万方
45,214,255.78
6.10
26
002008
大族激光
44,356,005.86
5.99
27
600007
中国国贸
43,935,933.91
5.93
28
600009
上海机场
43,057,884.80
5.81
29
002142
宁波银行
41,504,007.48
5.60
30
000635
英 力 特
37,709,823.61
5.09
31
000869
张 裕A
36,989,332.95
4.99
32
600456
宝钛股份
36,743,395.40
4.96
33
000002
万 科A
36,588,424.70
4.94
34
002038
双鹭药业
34,436,941.54
4.65
35
000527
美的电器
34,277,103.03
4.63
36
000895
双汇发展
32,265,573.84
4.36
37
002092
中泰化学
31,508,612.22
4.25
38
000069
华侨城A
29,158,350.72
3.94
39
000800
一汽轿车
28,911,125.96
3.90
40
002024
苏宁电器
28,817,912.48
3.89
41
000783
长江证券
27,652,293.74
3.73
42
002028
思源电气
26,077,574.52
3.52
43
002110
三钢闽光
25,135,471.71
3.39
44
000963
华东医药
24,956,871.19
3.37
45
600521
华海药业
24,160,975.95
3.26
46
000677
山东海龙
23,982,297.15
3.24
47
600075
新疆天业
23,881,388.96
3.22
48
601166
兴业银行
23,533,215.00
3.18
49
002293
罗莱家纺
23,225,085.31
3.14
50
600426
华鲁恒升
22,890,496.27
3.09
51
600576
万好万家
21,461,005.52
2.90
52
600827
友谊股份
21,266,659.33
2.87
53
601111
中国国航
19,670,445.15
2.66
54
000651
格力电器
19,638,196.22
2.65
55
000759
武汉中百
18,929,688.91
2.56
56
600123
兰花科创
18,109,307.96
2.44
57
601168
西部矿业
18,069,236.26
2.44
58
600325
华发股份
17,923,648.33
2.42
59
600518
康美药业
17,811,397.04
2.40
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
60
000024
招商地产
16,754,365.39
2.26
61
000417
合肥百货
16,425,402.58
2.22
62
002106
莱宝高科
16,248,180.64
2.19
63
600858
银座股份
15,418,471.07
2.08
64
601006
大秦铁路
15,234,443.00
2.06
65
601001
大同煤业
14,989,605.40
2.02
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1
600028
中国石化
131,340,708.73
17.73
2
600030
中信证券
124,954,231.38
16.87
3
000933
神火股份
117,343,056.72
15.84
4
600036
招商银行
99,446,318.63
13.43
5
601958
金钼股份
87,668,136.47
11.84
6
600019
宝钢股份
85,428,589.00
11.53
7
601398
工商银行
81,651,644.90
11.02
8
600309
烟台万华
75,884,852.21
10.25
9
601988
中国银行
73,434,602.51
9.91
10
601169
北京银行
68,981,600.52
9.31
11
600050
中国联通
63,548,115.38
8.58
12
000568
泸州老窖
60,775,360.80
8.21
13
000612
焦作万方
55,543,115.57
7.50
14
000898
鞍钢股份
53,911,329.55
7.28
15
600519
贵州茅台
52,462,640.31
7.08
16
600005
武钢股份
49,689,625.57
6.71
17
600808
马钢股份
49,298,324.26
6.66
18
000402
金 融 街
48,903,173.28
6.60
19
600583
海油工程
47,511,336.88
6.41
20
002269
美邦服饰
45,464,404.43
6.14
21
600693
东百集团
44,697,400.04
6.03
22
600007
中国国贸
43,106,563.68
5.82
23
600009
上海机场
42,491,222.80
5.74
24
601919
中国远洋
41,617,265.89
5.62
25
000635
英 力 特
41,405,892.77
5.59
26
000869
张 裕A
41,034,326.39
5.54
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
27
002001
新 和 成
40,815,731.23
5.51
28
002008
大族激光
38,793,748.06
5.24
29
000002
万 科A
37,706,339.47
5.09
30
600456
宝钛股份
36,710,721.40
4.96
31
000937
金牛能源
36,547,168.87
4.93
32
601318
中国平安
35,326,065.81
4.77
33
000895
双汇发展
32,456,698.20
4.38
34
000783
长江证券
32,349,133.35
4.37
35
002092
中泰化学
31,247,362.99
4.22
36
002024
苏宁电器
30,675,913.04
4.14
37
000527
美的电器
30,192,314.21
4.08
38
002038
双鹭药业
29,941,910.67
4.04
39
002110
三钢闽光
29,052,915.44
3.92
40
600521
华海药业
27,659,694.16
3.73
41
000800
一汽轿车
25,684,220.67
3.47
42
000963
华东医药
24,747,128.93
3.34
43
000677
山东海龙
24,072,487.31
3.25
44
002028
思源电气
21,189,337.18
2.86
45
600075
新疆天业
20,840,200.59
2.81
46
000759
武汉中百
20,364,279.61
2.75
47
002142
宁波银行
19,752,106.60
2.67
48
600123
兰花科创
19,356,990.07
2.61
49
601168
西部矿业
19,002,221.97
2.57
50
601001
大同煤业
18,053,451.90
2.44
51
000807
云铝股份
17,860,801.74
2.41
52
600325
华发股份
17,740,955.10
2.40
53
600858
银座股份
17,740,506.84
2.40
54
600827
友谊股份
15,569,419.96
2.10
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,034,871,827.54
卖出股票收入(成交)总额
2,722,726,897.11
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
50,799,000.00
6.86
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
50,799,000.00
6.86
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
122928
09铁岭债
200,000
20,000,000.00
2.70
2
122939
09吉安债
100,000
10,350,000.00
1.40
3
122940
09咸城投
100,000
10,280,000.00
1.39
4
122936
09鹤城投
100,000
10,169,000.00
1.37
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,828,546.21
2
应收证券清算款
3,806,896.69
3
应收股利
-
4
应收利息
408,513.77
5
应收申购款
2,272,384.03
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,316,340.70
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
12415
49,432.38
49,473,001.01
8.06%
564,230,055.89
91.94%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
5,979,300.85
0.97%
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2009年3月27日)基金份额总额
2,718,576,495.31
本报告期基金总申购份额
209,538,258.78
减:本报告期基金总赎回份额
-2,314,411,697.19
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
613,703,056.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人于2009年3月31日公告增聘请黄钦来先生担任本基金的基金经理,与陈东先生共同管理本基金。基金管理人股东会于2009年11月6日以书面表决方式同意任命李镇光为公司第一届董事会董事、任命李君波为公司第一届监事会监事,同意金才玖不再担任公司董事,同意李镇光不再担任公司监事。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元人民币。截至本
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
报告期末,该事务所已向本基金提供1年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
安信证券股份有限公司
1
340,819,464.91
5.93%
276,919.70
5.77%
光大证券股份有限公司
1
37,124,811.51
0.65%
30,164.36
0.63%
广发证券股份有限公司
1
65,929,733.73
1.15%
56,039.08
1.17%
国泰君安证券股份有限公司
1
524,581,357.95
9.13%
426,227.15
8.89%
国信证券股份有限公司
1
291,546,153.71
5.08%
236,883.08
4.94%
海通证券股份有限公司
1
1,186,424,350.04
20.66%
1,008,459.02
21.03%
华泰证券股份有限公司
1
9,604,521.07
0.17%
8,163.82
0.17%
华泰联合证券有限责任公司
1
320,378,326.16
5.58%
272,319.06
5.68%
平安证券有限责任公司
1
381,168,239.69
6.64%
323,993.10
6.76%
山西证券有限责任公司
1
107,193,066.86
1.87%
87,094.79
1.82%
申银万国证券股份有限公司
1
500,657,522.36
8.72%
425,555.83
8.87%
兴业证券股份有限公司
1
430,848,583.25
7.50%
350,068.37
7.30%
招商证券股份有限公司
1
576,380,589.72
10.04%
468,312.79
9.77%
中国国际金融有限公司
2
607,729,683.56
10.58%
516,570.98
10.77%
中国建银投资证券有限责任公司
1
30,104,942.92
0.52%
25,589.02
0.53%
中信建投证券有限责任公司
1
99,343,503.12
1.73%
84,441.44
1.76%
中信证券股份有限公司
1
233,486,067.52
4.07%
198,458.09
4.14%
长江证券股份有限公司
1
-
-
-
-
国金证券股份有限公司
1
-
-
-
-
民生证券有限责任公司
1
-
-
-
-
银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
光大证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
国泰君安证券股份有限公司
41,273,603.67
74.56%
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
3,949,529.18
7.13%
200,000,000.00
1.42%
-
-
华泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
华泰联合证券有限责任公司
128,736.00
0.23%
180,000,000.00
1.28%
-
-
平安证券有限责任公司
-
-
150,000,000.00
1.07%
-
-
山西证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
申银万国证券股份有限公司
-
-
1,370,000,000.00
9.73%
1,046,568.75
100.00%
兴业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国国际金融有限公司
-
-
11,625,900,000.00
82.59%
-
-
中国建银投资证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
中信建投证券有限责任公司
10,003,400.00
18.07%
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
550,000,000.00
3.91%
-
-
长江证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
民生证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
国金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。②券商专用交易单元选择程序: ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案; ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见; ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议; ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计; vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续; vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试; viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息; ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。③本基金合同于2009年3月27日生效,根据以上标准,本期分别选择了安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、银河证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。
11.8 其它重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
证券时报、公司网站
2009年2月20日
2
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要
证券时报、公司网站
2009年2月20日
3
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告
证券时报、公司网站
2009年2月20日
4
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同
公司网站
2009年2月20日
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
5
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议
公司网站
2009年2月20日
6
关于开通中国民生银行借记卡基金直销代收付业务的公告
公司网站
2009年2月23日
7
关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡网上支付业务的公告
公司网站
2009年2月23日
8
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金增加交通银行为代销机构的公告
公司网站
2009年2月25日
9
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金增加中原证券为代销机构的公告
公司网站
2009年3月25日
10
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年3月28日
11
民生加银基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年3月31日
12
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年4月23日
13
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年4月23日
14
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与华泰证券基金申购网上交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年4月24日
15
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与中国建设银行基金定投、网上银行和电话银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年4月24日
16
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在招商银行、深圳发展银行、上海银行和中信银行开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年5月18日
17
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与深圳发展银行基金定投、网上银行和电话银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年5月18日
18
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与联合证券基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年5月19日
19
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与海通证券、联合证券和兴业证券基金申购网上交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年5月19日
20
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在华泰证券、国联证券、海通证券、平安证券、兴业证券和联合
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年5月19日
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
证券开办定期定额投资业务的公告
21
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投并参与基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年5月22日
22
民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与深圳发展银行网上银行基金定投及费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年6月6日
23
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金增加民生证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年6月18日
24
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年6月30日基金资产净值公告
公司网站
2009年7月1日
25
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年7月18日
26
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第一次分红预告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年8月3日
27
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年8月7日
28
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年8月25日
29
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告
公司网站
2009年8月25日
30
关于建行卡网上直销申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年9月9日
31
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金投资创业板上市证券及其风险提示的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年9月25日
32
民生加银基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上直销业务并实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年10月13日
33
民生加银基金管理有限公司关于参与广发华福证券基金定期定额申购费率优惠及网上交易费率优惠活动公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年10月21日
34
民生加银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上直销业务并实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年10月23日
35
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年10月29日
36
民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加光大证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年11月4日
37
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2009年第1号
公司网站
2009年11月7日
38
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2009年第1号
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年11月7日
39
民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加北京银行、东海证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月7日
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
40
民生加银基金管理有限公司关于民生银行卡网上直销申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月10日
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民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加宏源证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月14日
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民生加银基金管理有限公司关于网上直销交易开通民生银行卡定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月15日
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民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与中国建设银行开展的网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月15日
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民生加银基金管理有限有公司关于开通民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金和民生加银增强收益债券型证券投资基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月17日
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民生加银基金管理有限公司关于在南京银行开通基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2009年12月17日
§12 影响投资者决策的其它重要信息
12.1 2009年1月16日,中国建设银行股份有限公司公告该行聘请胡哲一先生担任该行副行长; 12.2 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书; 12.3 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书; 12.4 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书; 12.5 2009年8月2日,中国建设银行股份有限公司公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任该行执行董事; 12.6 2009年9月27日,中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告; 12.7 2009年10月11日,中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持本行股份的公告;
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录13.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 13.1.2《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》13.1.3《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
13.1.4《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。13.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。13.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。民生加银基金管理有限公司 2010年3月31日
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