浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商聚潮策略配置混合

交易代码 680001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月4日

报告期末基金份额总额 285,378,149.18份

本基金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不

投资目标 同经济周期阶段下优势资产及行业投资机会，在严格

控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。

本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法，深入

研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张、滞胀

和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下

的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提

投资策略 下，精选优质上市公司股票构建投资组合，力求获得

较高的投资收益。 此外，本基金还将积极参与风险

低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易

方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履

行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率

×50%

本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益

风险收益特征 高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，

属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

第2页共12页

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

1.本期已实现收益 -3,638,880.61

2.本期利润 310,947.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.0004

4.期末基金资产净值 303,991,137.98

5.期末基金份额净值 1.065

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.00% 0.11% 2.58% 0.32% -2.58% -0.21%

第3页共12页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2015年5月4日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作

时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2015年5月4日至2015年11月3日，建仓期结束时各项资产配

置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的 2016年3月 查晓磊先生，香港中

查晓磊 基金经 17日 - 6 文大学财务学博士。

理，公司 历任博时基金管理有

第4页共12页

衍生品及 限公司投资策略及大

量化投资 宗商品分析师。

部总经理

吕文晔先生，英国华

威大学过程工程和商

吕文晔 本基金的 2016年3月- 5 业管理硕士。曾任平

基金经理 17日 安资产管理有限责任

公司交易部债券交易

员。

周锦程先生，复旦大

学经济学硕士。历任

周锦程 本基金的 2017年2月- 6 德邦证券股份有限公

基金经理 17日 司债券交易员、债券

研究员、债券投资经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

第5页共12页

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资策略为配置债券同时积极参与新股网下申购，另外控制股票底仓较低的波动率水平。组合在报告期内继续积极参与了IPO申购，获取相对稳定的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.065元；本报告期基金份额净值增长率为0.00%，业绩

比较基准收益率为2.58%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,737,466.10 2.14

其中：股票 6,737,466.10 2.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 138,657,090.00 44.07

其中：债券 138,657,090.00 44.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 138,400,697.60 43.99

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 27,483,230.87 8.74

8 其他资产 3,337,955.33 1.06

9 合计 314,616,439.90 100.00

第6页共12页

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,332,964.29 0.44

C 制造业 1,667,429.81 0.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,083,600.00 0.36

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 812,776.00 0.27

G 交通运输、仓储和邮政业 1,840,696.00 0.61

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,737,466.10 2.22

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 - -

F医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

合计 - -

第7页共12页

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601088 中国神华 59,801 1,332,964.29 0.44

2 600795 国电电力 301,000 1,083,600.00 0.36

3 600100 同方股份 70,000 988,400.00 0.33

4 601872 招商轮船 187,100 965,436.00 0.32

5 601919 中远海控 163,600 875,260.00 0.29

6 600655 豫园商城 71,800 812,776.00 0.27

7 002675 东诚药业 31,738 452,583.88 0.15

8 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

10 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,888,000.00 13.12

其中：政策性金融债 39,888,000.00 13.12

4 企业债券 98,769,090.00 32.49

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 138,657,090.00 45.61

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 136249 16海怡01 500,000 50,075,000.00 16.47

2 1280332 12七台河 500,000 30,180,000.00 9.93

债

3 160308 16进出08 200,000 19,984,000.00 6.57

4 170301 17进出01 200,000 19,904,000.00 6.55

5 1180182 11中国泛 150,000 15,348,000.00 5.05

海债01

第8页共12页

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券.

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第9页共12页

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 31,812.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,330,039.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -23,896.11

8 其他 -

9 合计 3,337,955.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 601088 中国神华 1,332,964.29 0.44 重要事项未公告

2 600795 国电电力 1,083,600.00 0.36 重大资产重组

3 600100 同方股份 988,400.00 0.33 重大资产重组

4 601872 招商轮船 965,436.00 0.32 重要事项未公告

5 601919 中远海控 875,260.00 0.29 重大资产重组

6 600655 豫园商城 812,776.00 0.27 重大资产重组

7 002675 东诚药业 452,583.88 0.15 重大资产重组

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

第10页共12页

报告期期初基金份额总额 767,548,391.92

报告期期间基金总申购份额 60,084.93

减:报告期期间基金总赎回份额 482,230,327.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 285,378,149.18

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间

区间

机 1 2017-4-1至 569,259,013.28 0.00 284,629,506.28 284,629,507.00 99.74%

构 2017-6-30

2 2017-4-1至 197,432,379.07 0.00 197,432,379.07 0.00 0.00%

2017-6-13

个-- - - - - -

人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；（3）提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。

（4）基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

第11页共12页

7.2影响投资者决策的其他重要信息

-

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金设立的相关文件；

2、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金招募说明书》；

3、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。

8.2存放地点

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

8.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2017年7月21日

第12页共12页
点击查看>>  附件