农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 农银大盘蓝筹混合

交易代码 660006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月1日

报告期末基金份额总额 229,824,127.15份

精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，

投资目标 通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资

组合，以期取得基金资产的长期理性增值。

本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相

结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、

政策环境和资金供求等因素的深入分析，对未来股

票市场和债券市场的走势进行科学的分析，并以此

投资策略 为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”

的层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建

立大盘蓝筹股票库的基础上，综合运用定性和定量

的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的蓝筹

股票进行投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋

25％×中证全债指数。

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品

风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、

债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日
）

1.本期已实现收益 -10,104,018.37
2.本期利润 -9,537,580.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0412
4.期末基金资产净值 224,296,338.72
5.期末基金份额净值 0.9759
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -4.06% 1.01% -1.10% 1.02% -2.96% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年9月1日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

宋永安 本基金基 2015年 - 11 硕士，具有证券从业

金经理 12月2日 资格。历任长信基金
管理公司金融工程研
究员、农银汇理基金
管理公司研究员、农
银汇理基金管理公司
基金经理助理。现任
农银汇理基金管理公
司基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本季度内本基金操作主要从个股入手,按照选取合理估值并匹配成长的思路,寻找符合国家经济战略方向的股票以及业绩稳定的股票来进行相应配置,来获得较好的收益。

从经济周期角度看，我国经济处于经济下行周期。目前看，经济出现衰退的可能性越来越大。而同时美国全球战略收缩，对中国外贸上给与压力，期望延缓我国崛起速度，对出口不利。经济下滑后需企业利润有可能出现下调，股市也因此而承压。市场整体由下行压力，在存量博弈下,
结构性行情会有所表现。估值较低,业绩稳定的公司会继续受到市场青睐。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9759元；本报告期基金份额净值增长率为-4.06%，业绩比较基准收益率为-1.10%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 155,756,901.28 69.01
其中：股票 155,756,901.28 69.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 17,777,039.60 7.88
其中：债券 17,777,039.60 7.88
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 51,582,415.47 22.86
8 其他资产 572,743.21 0.25
9 合计 225,689,099.56 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)


A 农、林、牧、渔业 276,048.00 0.12
B 采矿业 4,483,357.26 2.00
C 制造业 66,394,923.70 29.60
电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 3,561,250.10 1.59
E 建筑业 4,058,313.80 1.81
F 批发和零售业 2,581,253.36 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 3,924,045.36 1.75
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 5,436,179.78 2.42
J 金融业 47,949,104.76 21.38
K 房地产业 12,145,230.60 5.41
L 租赁和商务服务业 2,559,133.17 1.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 507,580.00 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 540,963.30 0.24
R 文化、体育和娱乐业 1,339,518.09 0.60
S 综合 - -
合计 155,756,901.28 69.44
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 115,800 7,932,300.00 3.54
2 000858 五粮液 90,746 6,166,190.70 2.75
3 600036 招商银行 173,400 5,321,646.00 2.37
4 601398 工商银行 730,600 4,215,562.00 1.88
5 000001 平安银行 369,420 4,082,091.00 1.82
6 000002 万科A 157,100 3,817,530.00 1.70
7 600519 贵州茅台 5,200 3,796,000.00 1.69
8 001979 招商蛇口 184,700 3,452,043.00 1.54
9 000063 中兴通讯 182,000 3,330,600.00 1.48

10 601601 中国太保 82,700 2,936,677.00 1.31
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,100,800.00 1.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,676,239.60 6.10
其中：政策性金融债 13,676,239.60 6.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,777,039.60 7.93
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 018002 国开1302 59,340 5,983,845.60 2.67
2 018005 国开1701 50,000 5,030,000.00 2.24
3 010107 21国债⑺ 40,000 4,100,800.00 1.83
4 018007 国开1801 26,600 2,662,394.00 1.19
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

2018年2月12日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）受到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）行政处罚（银监罚决字[2018]1号）。处罚书指出：招商银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款及同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等问题，对招商银行给予罚款的行政处罚。

大连银监局于2018年2月7日对平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）作出处罚决定（大银监决字【2018】5号），就平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违规行为作出了罚款的行政处罚决定；天津银监局于2018年6月28日对平安银行作出处罚决定（津银监决字【2018】35号），就平
安银行贷前调查不到位、向环保未达标的企业提供融资及贷后管理失职，流动资金贷款被挪用的违规行为作出了罚款的行政处罚决定。

其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 152,125.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 403,431.62

5 应收申购款 17,186.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 572,743.21

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 233,697,227.91
报告期期间基金总申购份额 5,762,713.22
减:报告期期间基金总赎回份额 9,635,813.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 229,824,127.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无公司固有资金投资本公司管理基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2018年10月26日
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