农银汇理中小盘混合型证券投资基金 2016

年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 17

7.1资产负债表...... 17

7.2利润表...... 18

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4报表附注...... 20

§8投资组合报告...... 41

8.1期末基金资产组合情况...... 41

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

8.12投资组合报告附注...... 48

§9基金份额持有人信息...... 49

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49

§10开放式基金份额变动...... 50

§11重大事件揭示...... 50

11.1基金份额持有人大会决议...... 50

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

11.4基金投资策略的改变...... 50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

11.8其他重大事件...... 52

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§13备查文件目录...... 56

13.1备查文件目录 ...... 56

13.2存放地点...... 56

13.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理中小盘混合型证券投资基金

基金简称 农银中小盘混合

基金主代码 660005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年3月25日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 515,483,308.18份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，

在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，

以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收

益。

投资策略 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相

结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股

票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本面、

估值水平、成长潜力等因素的深入分析，以筛选出符

合本基金投资要求的股票。

业绩比较基准 中证700 指数收益 率 ×75% ＋中证全债指数收益率

×25%

风险收益特征 本基金为中小盘混合型证券投资基金，属于中高风险

收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货

币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 田青

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010-67595096

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61095599 010-67595096

传真 021-61095556 010-66275853

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号

区世纪大道1600号陆家嘴

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商务广场7层

办公地址 上海市浦东新区银城路9 北京市西城区闹市口大街1号

号农银大厦50层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 于进 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 中国上海市黄浦区湖滨路202号企

司 业天地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路9号农银大

厦50层。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -185,023,887.14 536,669,343.23 291,734,099.17

本期利润 -369,293,570.86 711,688,373.26 124,669,898.29

加权平均基金份额本期利润 -0.5180 1.1370 0.1217

本期加权平均净值利润率 -21.72% 45.29% 7.66%

本期基金份额净值增长率 -20.16% 82.20% 9.83%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 711,141,173.04 1,028,809,254.91 394,872,852.96

期末可供分配基金份额利润 1.3796 1.5906 0.6365

期末基金资产净值 1,227,215,691.18 1,928,611,005.23 1,015,291,359.23

期末基金份额净值 2.3807 2.9817 1.6365

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 144.96% 206.81% 68.39%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.06% 0.89% -0.97% 0.60% -0.09% 0.29%

过去六个月 -2.04% 0.89% 2.25% 0.67% -4.29% 0.22%

过去一年 -20.16% 1.74% -12.40% 1.36% -7.76% 0.38%

过去三年 59.78% 2.09% 47.10% 1.53% 12.68% 0.56%

过去五年 155.22% 1.90% 63.14% 1.36% 92.08% 0.54%

自基金合同 144.96% 1.74% 31.21% 1.31% 113.75% 0.43%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于

股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%，其中权证投资比例

范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年3月25日）起六个月，建仓期满时，本基金

各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

2、农银汇理基金管理有限公司根据《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年11月1日起，将农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30%×天相小盘指数＋45%×天相中盘指数＋25%×中证全债指数”变更为“中证700指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海

市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

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截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

会计学博士，具有基金

从业资格。历任申银万

国证券研究所分析师、

本基金基 农银汇理基金管理有限

付娟 金经理、 2013年3月5- 10 公司基金经理助理、研

公司投资日 究部副总经理、投资部

总监 总经理、投资副总监。

现任农银汇理基金管理

有限公司投资总监、基

金经理。

本基金基 2015年4月7 硕士，具有基金从业资

韩林 金经理助日 2016年5月3日 6 格。历任兴业证券股份

理 有限公司研究员。

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硕士。历任南京东大移

动互联有限公司程序

本基金基 员、国金证券股份有限

张燕 金经理助 2016年3月2- 5 公司传媒研究员、农银

理 日 汇理基金管理有限公司

研究员。现任农银汇理

基金管理有限公司基金

经理助理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年1月在经济预期悲观，人民币持续贬值、板块估值较高的大背景下，证券市场再次出

现股灾，仅有供给侧改革相关的行业煤炭、钢铁、有色表现相对出色。2-3月份宏观经济有结构

性亮点，再加上注册制推迟等政策暖风，市场出现弱反弹，因alphaGo系列赛4:1获胜，特斯拉

model3预定量超预期，反弹主要以新能源汽车，计算机、传媒板块为主。此阶段在市场整体风险

偏好下降背景下，我们始终保持在较低仓位运行，在反弹时适时加仓，关注新兴主题热点，比如体育、人工智能。

二季度至三季度指数震荡整理，主题持续性弱，缺乏明显的投资主线。4月信用债打破刚性

兑付，违约事件频出引发信用债危机，悲观情绪传导到股票市场导致指数下跌。5-6月市场呈现

窄幅震荡，板块主题轮动活跃，以新能源车、半导体为代表的战略方向性板块引领了慢熊背景下的结构性行情。7月先扬后抑，8月市场呈现震荡上行，随着央行14天逆回购重启，前期降准预期落空，在货币政策调整空间被压缩后，财政政策成为当前重要抓手，而PPP模式有望成为撬动宽财政的支点，PPP模式相关的基建、环保、园林等板块表现突出。受到全球市场下跌和宏观流动性收紧的影响，下跌成为9月份的主旋律。此阶段我们控制仓位稳定，关注PPP模式。

四季度市场先涨后跌，蓝筹优于创业板。10-11月市场风险偏好明显回升，主要受房产限购

挤出资金、国内宏观经济数据出现改善、险资举牌等因素影响。12月在险资监管趋严、流动性拐

点预期升温等多因素影响下，市场步入调整。报告期内，我们根据市场情况在仓位和板块配置上都进行了调整，10-11月风险偏好提升的背景下提高仓位，加大蓝筹股配置，适当参与主题投资，12月降低仓位。投资标的上，对盈利明显回升的基建、有色加大配置，虽降低成长板块配置，但持续关注子行业景气度提升，业绩高增长，估值相对较低个股，主题投资上，主要关注中央经济工作会议提到的农业、国企改革等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-20.16%，业绩比较基准收益率为-12.40%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，宏观经济方面，我们认为上半年经济弱复苏持续，企业盈利有望延续。“国内

1月进出口、重卡销量等”均出现积极变化，给国内经济景气度向好提供了佐证，盈利驱动市场

的逻辑将持续，即使二季度经济复苏被证伪，价格有可能持续上涨，继续看好“涨价+改革”两条主线，涨价板块主要关注有色、油气、化工。主题方面关注农业供给侧、一带一路，国企改革，随着“两会”即将召开，国改、混改、“一带一路”以及环保、食品安全依然会是热门话题，预期两会期间受关注度不会减弱。

2月央行上调公开市场操作利率，货币政策从“稳健偏宽松”转变为“稳健中性”。但流动性

偏紧导致16年12月“股债”双杀，市场已有反应。此外，成长股经历16年的调整之后，部分股

票估值已回归至合理区间，在消费升级的大背景下，成长股有望迎来较好的低位布局机会。

综上，我们将积极调整持仓品种结构，综合考量增长、估值、筹码集中度、确定性等衡量因素，着重在深度研究的基础上布局结构性行情和优质个股挖掘。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。

报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高 第13页共56页

合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，

每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。” 即本基金每年无应分配

的利润金额。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

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4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20913号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的农银汇理中小盘混合型证券投资基金(以下

简称“农银汇理中小盘混合型基金”)的财务报表，包括2016

年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

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(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中小盘混合型基金的基金

管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述农银汇理中小盘混合型基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制，公允反映了农银汇理中小盘混合型基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动

情况。

注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

第16页共56页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 87,497,883.10 261,627,276.36

结算备付金 2,173,559.07 9,250,462.07

存出保证金 1,014,925.03 1,882,387.78

交易性金融资产 7.4.7.2 980,327,178.14 1,699,037,826.96

其中：股票投资 980,327,178.14 1,699,037,826.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,270.00 -

应收证券清算款 61,085,724.19 -

应收利息 7.4.7.5 62,971.83 64,722.11

应收股利 - -

应收申购款 453,612.88 3,511,172.86

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,232,616,124.24 1,975,373,848.14

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 35,880,179.81

应付赎回款 1,365,457.03 3,221,279.55

应付管理人报酬 1,582,665.88 2,214,172.70

应付托管费 263,777.65 369,028.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,834,774.05 4,720,646.27

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 353,758.45 357,535.80

负债合计 5,400,433.06 46,762,842.91

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 515,483,308.18 646,808,045.76

未分配利润 7.4.7.10 711,732,383.00 1,281,802,959.47

所有者权益合计 1,227,215,691.18 1,928,611,005.23

负债和所有者权益总计 1,232,616,124.24 1,975,373,848.14

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.3807元，基金份额总额515,483,308.18

份。

7.2利润表

会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -319,089,905.98 769,801,640.34

1.利息收入 2,811,652.57 2,110,966.61

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,730,524.18 2,110,682.85

债券利息收入 - 283.76

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 81,128.39 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -139,584,751.97 590,998,481.44

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -146,831,963.22 585,358,911.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 953,676.24

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 7,247,211.25 4,685,893.68

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -184,269,683.72 175,019,030.03

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 1,952,877.14 1,673,162.26

减：二、费用 50,203,664.88 58,113,267.08

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,627,238.36 23,287,910.83

第18页共56页

2．托管费 7.4.10.2.2 4,271,206.37 3,881,318.49

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 19,947,052.23 30,592,617.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 358,167.92 351,420.19

三、利润总额（亏损总额以“-” -369,293,570.86 711,688,373.26

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -369,293,570.86 711,688,373.26

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 646,808,045.76 1,281,802,959.47 1,928,611,005.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -369,293,570.86 -369,293,570.86

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -131,324,737.58 -200,777,005.61 -332,101,743.19

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 624,855,415.01 852,608,284.99 1,477,463,700.00

2.基金赎回款 -756,180,152.59 -1,053,385,290.60 -1,809,565,443.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 515,483,308.18 711,732,383.00 1,227,215,691.18

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 620,418,506.27 394,872,852.96 1,015,291,359.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 711,688,373.26 711,688,373.26

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 26,389,539.49 175,241,733.25 201,631,272.74

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 833,840,065.26 1,396,141,651.34 2,229,981,716.60

2.基金赎回款 -807,450,525.77 -1,220,899,918.09 -2,028,350,443.86

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 646,808,045.76 1,281,802,959.47 1,928,611,005.23

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理中小盘混合型证券投资基金(原名为“农银汇理中小盘股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第106号《关于同意农银汇理中小盘混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,726,189,932.23 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》于2010年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,730,785,653.20份基金份额，其中认购资金利息折合4,595,720.97份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

第20页共56页

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，农银汇理中小

盘股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为农银汇理中小盘混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%X 中证700指数收益率＋25%X中证全债指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 第21页共56页

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

第22页共56页

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已

确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 第23页共56页

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

第24页共56页

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第25页共56页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第26页共56页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 87,497,883.10 261,627,276.36

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 87,497,883.10 261,627,276.36

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 952,393,245.47 980,327,178.14 27,933,932.67

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 952,393,245.47 980,327,178.14 27,933,932.67

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,486,834,210.57 1,699,037,826.96 212,203,616.39

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,486,834,210.57 1,699,037,826.96 212,203,616.39

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

第27页共56页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 100,000,270.00 -

合计 100,000,270.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 38,638.63 57,706.71

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 978.10 4,162.70

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 22,897.98 -

应收申购款利息 0.42 2,005.70

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 456.70 847.00

合计 62,971.83 64,722.11

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,833,816.04 4,720,646.27

第28页共56页

银行间市场应付交易费用 958.01 -

合计 1,834,774.05 4,720,646.27

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00

应付赎回费 3,758.45 7,535.80

预提费用 100,000.00 100,000.00

合计 353,758.45 357,535.80

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 646,808,045.76 646,808,045.76

本期申购 624,855,415.01 624,855,415.01

本期赎回（以“-”号填列） -756,180,152.59 -756,180,152.59

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 515,483,308.18 515,483,308.18

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,028,809,254.91 252,993,704.56 1,281,802,959.47

本期利润 -185,023,887.14 -184,269,683.72 -369,293,570.86

本期基金份额交易 -132,644,194.73 -68,132,810.88 -200,777,005.61

产生的变动数

其中：基金申购款 899,144,160.91 -46,535,875.92 852,608,284.99

基金赎回款 -1,031,788,355.64 -21,596,934.96 -1,053,385,290.60

本期已分配利润 - - -

本期末 711,141,173.04 591,209.96 711,732,383.00

第29页共56页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 2,594,435.46 1,918,406.89

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 94,350.10 139,451.83

其他 41,738.62 52,824.13

合计 2,730,524.18 2,110,682.85

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 6,691,600,531.32 10,012,250,027.87

减：卖出股票成本总额 6,838,432,494.54 9,426,891,116.35

买卖股票差价收入 -146,831,963.22 585,358,911.52

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 - 953,676.24

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 - 953,676.24

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

第30页共56页

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 4,360,960.00

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 3,407,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 283.76

买卖债券差价收入 - 953,676.24

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

第31页共56页

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 7,247,211.25 4,685,893.68

基金投资产生的股利收益 - -

合计 7,247,211.25 4,685,893.68

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -184,269,683.72 175,019,030.03

——股票投资 -184,269,683.72 175,019,030.03

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -184,269,683.72 175,019,030.03

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 1,851,026.41 1,511,123.18

转换费 101,850.73 162,039.08

合计 1,952,877.14 1,673,162.26

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基

金资产。

第32页共56页

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 19,947,052.23 30,592,617.57

银行间市场交易费用 - -

合计 19,947,052.23 30,592,617.57

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 200,000.00 200,000.00

账户服务费 18,000.00 18,000.00

清算所账户服务费 10,500.00 -

银行汇划费 29,617.92 32,620.19

其他 50.00 800.00

合计 358,167.92 351,420.19

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

第33页共56页

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 25,627,238.36 23,287,910.83

第34页共56页

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,011,688.62 4,163,748.26

户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,271,206.37 3,881,318.49

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 87,497,883.10 2,594,435.46 261,627,276.36 1,918,406.89

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

第35页共56页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

000711京蓝科2016年公告重 30.86 2017年3 29.29 2,621,15777,933,099.0780,888,905.02-

技 10月19大事项 月13日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有 第36页共56页

效的控制和跟踪上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至报告期末，本基金未持有债券投资及其他信用产品。

本基金的银行存款存放于本基金的托管银行–中国建设银行，本基金认为与中国建设银行相

关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

第37页共56页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。由于本基金主要投资于股票等权益类资产，生息资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 87,497,883.10 - - - 87,497,883.10

结算备付金 2,173,559.07 - - - 2,173,559.07

存出保证金 1,014,925.03 - - - 1,014,925.03

交易性金融资产 - - - 980,327,178.14 980,327,178.14

买入返售金融资产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00

应收证券清算款 - - - 61,085,724.19 61,085,724.19

应收利息 - - - 62,971.83 62,971.83

应收申购款 - - - 453,612.88 453,612.88

其他资产 - - - - -

资产总计 190,686,637.20 - - 1,041,929,487.04 1,232,616,124.24

负债

应付赎回款 - - - 1,365,457.03 1,365,457.03

应付管理人报酬 - - - 1,582,665.88 1,582,665.88

应付托管费 - - - 263,777.65 263,777.65

应付交易费用 - - - 1,834,774.05 1,834,774.05

其他负债 - - - 353,758.45 353,758.45

负债总计 - - - 5,400,433.06 5,400,433.06

利率敏感度缺口 190,686,637.20 - - 1,036,529,053.98 1,227,215,691.18

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 261,627,276.36 - - - 261,627,276.36

结算备付金 9,250,462.07 - - - 9,250,462.07

存出保证金 1,882,387.78 - - - 1,882,387.78

第38页共56页

交易性金融资产 - - - 1,699,037,826.96 1,699,037,826.96

应收利息 - - - 64,722.11 64,722.11

应收申购款 - - - 3,511,172.86 3,511,172.86

其他资产 - - - - -

资产总计 272,760,126.21 - - 1,702,613,721.93 1,975,373,848.14

负债

应付证券清算款 - - - 35,880,179.81 35,880,179.81

应付赎回款 - - - 3,221,279.55 3,221,279.55

应付管理人报酬 - - - 2,214,172.70 2,214,172.70

应付托管费 - - - 369,028.78 369,028.78

应付交易费用 - - - 4,720,646.27 4,720,646.27

其他负债 - - - 357,535.80 357,535.80

负债总计 - - - 46,762,842.91 46,762,842.91

利率敏感度缺口 272,760,126.21 - - 1,655,850,879.02 1,928,611,005.23

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末和上年度末未持有债券资产，因此，市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第39页共56页

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 980,327,178.14 79.88 1,699,037,826.96 88.10

其他 - - - -

合计 980,327,178.14 79.88 1,699,037,826.96 88.10

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金业绩比较基准变化5%，其他不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

上升５％ 73,602,818.72 120,441,564.65

下降５％ -73,602,818.72 -120,441,564.65

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

899,438,273.12元，属于第二层次的余额为80,888,905.02元，无属于第三层次的余额(2015年

12月31日：第一层次1,569,841,210.10元，第二层次129,196,616.86元，无属于第三层次的

第40页共56页

余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 980,327,178.14 79.53

其中：股票 980,327,178.14 79.53

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第41页共56页

5 买入返售金融资产 100,000,270.00 8.11

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 89,671,442.17 7.27

7 其他各项资产 62,617,233.93 5.08

8 合计 1,232,616,124.24 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 593,137,336.10 48.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 166,148,992.98 13.54

F 批发和零售业 19,826,212.00 1.62

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,717,160.00 1.04

业

J 金融业 - -

K 房地产业 80,888,905.02 6.59

L 租赁和商务服务业 26,749,837.40 2.18

M 科学研究和技术服务业 10,482,950.40 0.85

N 水利、环境和公共设施管理业 70,375,784.24 5.73

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 980,327,178.14 79.88

第42页共56页

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002103 广博股份 5,147,437 89,205,083.21 7.27

2 000711 京蓝科技 2,621,157 80,888,905.02 6.59

3 300197 铁汉生态 5,685,508 72,092,241.44 5.87

4 600593 大连圣亚 1,773,493 70,372,202.24 5.73

5 600110 诺德股份 6,527,000 69,577,820.00 5.67

6 300456 耐威科技 1,159,573 59,057,052.89 4.81

7 000930 中粮生化 4,060,100 54,567,744.00 4.45

8 600056 中国医药 2,647,746 50,386,606.38 4.11

9 002694 顾地科技 1,167,600 49,214,340.00 4.01

10 000018 神州长城 4,047,800 43,311,460.00 3.53

11 002310 东方园林 2,625,226 37,146,947.90 3.03

12 603808 歌力思 1,076,778 34,553,806.02 2.82

13 002712 思美传媒 935,309 26,749,837.40 2.18

14 600879 航天电子 1,589,700 24,227,028.00 1.97

15 002582 好想你 652,841 22,986,531.61 1.87

16 600160 巨化股份 1,877,200 19,860,776.00 1.62

17 600738 兰州民百 2,080,400 19,826,212.00 1.62

18 002019 亿帆医药 1,284,100 19,633,889.00 1.60

19 300115 长盈精密 548,600 14,296,516.00 1.16

20 300476 胜宏科技 607,991 13,892,594.35 1.13

21 600491 龙元建设 1,178,366 13,598,343.64 1.11

22 002174 游族网络 480,800 12,717,160.00 1.04

23 002120 新海股份 246,300 12,413,520.00 1.01

24 300083 劲胜精密 1,644,800 12,089,280.00 0.99

25 300461 田中精机 170,100 10,857,483.00 0.88

26 300284 苏交科 503,988 10,482,950.40 0.85

27 002032 苏泊尔 248,917 8,692,181.64 0.71

28 002374 丽鹏股份 1,009,900 7,937,814.00 0.65

29 600963 岳阳林纸 888,500 7,259,045.00 0.59

30 002599 盛通股份 162,900 6,432,921.00 0.52

第43页共56页

31 002529 海源机械 283,600 5,995,304.00 0.49

32 000888 峨眉山A 300 3,582.00 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000700 模塑科技 149,746,531.90 7.76

2 002103 广博股份 139,352,577.50 7.23

3 600056 中国医药 108,079,701.32 5.60

4 600110 诺德股份 102,798,628.73 5.33

5 300431 暴风集团 101,492,335.21 5.26

6 000488 晨鸣纸业 92,734,325.70 4.81

7 600519 贵州茅台 88,035,720.72 4.56

8 600547 山东黄金 87,752,329.30 4.55

9 002539 云图控股 82,904,793.92 4.30

10 000903 云内动力 81,672,418.64 4.23

11 002188 巴士在线 80,516,569.16 4.17

12 300456 耐威科技 78,785,152.06 4.09

13 000711 京蓝科技 77,933,099.07 4.04

14 300197 铁汉生态 77,376,058.85 4.01

15 300278 华昌达 76,725,433.12 3.98

16 002310 东方园林 76,674,598.96 3.98

17 600489 中金黄金 70,293,622.42 3.64

18 600518 康美药业 70,191,306.22 3.64

19 300409 道氏技术 69,037,652.12 3.58

20 000851 高鸿股份 64,240,509.80 3.33

21 600114 东睦股份 63,613,880.71 3.30

22 600459 贵研铂业 62,902,276.02 3.26

23 300144 宋城演艺 61,469,036.55 3.19

24 002694 顾地科技 60,454,406.00 3.13

25 000018 神州长城 60,188,782.44 3.12

26 002428 云南锗业 59,473,998.04 3.08

27 600158 中体产业 59,432,087.66 3.08

第44页共56页

28 600831 广电网络 58,178,485.22 3.02

29 600219 南山铝业 54,640,462.81 2.83

30 002484 江海股份 53,461,421.23 2.77

31 000930 中粮生化 53,052,307.91 2.75

32 000768 中航飞机 52,419,658.92 2.72

33 000748 长城信息 50,452,149.17 2.62

34 600919 江苏银行 49,993,692.70 2.59

35 600395 盘江股份 47,969,962.39 2.49

36 002766 索菱股份 46,700,709.88 2.42

37 002746 仙坛股份 44,109,323.32 2.29

38 600192 长城电工 44,098,736.06 2.29

39 603006 联明股份 43,421,088.25 2.25

40 600491 龙元建设 41,881,939.46 2.17

41 002639 雪人股份 40,434,826.70 2.10

42 600639 浦东金桥 39,763,544.96 2.06

43 603808 歌力思 39,588,810.24 2.05

44 000750 国海证券 39,412,590.56 2.04

45 600303 曙光股份 38,804,979.78 2.01

46 002094 青岛金王 38,681,405.39 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000700 模塑科技 143,608,750.86 7.45

2 002224 三力士 121,887,324.85 6.32

3 600519 贵州茅台 97,546,255.62 5.06

4 300431 暴风集团 94,956,828.34 4.92

5 600056 中国医药 90,840,182.05 4.71

6 300278 华昌达 89,270,043.88 4.63

7 000488 晨鸣纸业 88,950,040.92 4.61

8 600547 山东黄金 85,449,694.49 4.43

9 002539 云图控股 78,872,252.69 4.09

10 600518 康美药业 74,942,719.81 3.89

11 000903 云内动力 73,301,379.00 3.80

12 002188 巴士在线 72,264,352.92 3.75

第45页共56页

13 000851 高鸿股份 71,454,615.71 3.70

14 002032 苏泊尔 69,107,396.68 3.58

15 600489 中金黄金 68,694,002.41 3.56

16 600459 贵研铂业 66,471,923.52 3.45

17 600114 东睦股份 63,561,447.18 3.30

18 000018 神州长城 62,921,928.77 3.26

19 300409 道氏技术 62,588,780.73 3.25

20 600158 中体产业 60,021,076.12 3.11

21 600219 南山铝业 59,572,772.91 3.09

22 002428 云南锗业 59,097,943.41 3.06

23 000748 长城信息 58,095,187.80 3.01

24 002694 顾地科技 58,011,857.84 3.01

25 000768 中航飞机 57,897,213.35 3.00

26 002717 岭南园林 57,590,398.19 2.99

27 002182 云海金属 57,246,356.19 2.97

28 600271 航天信息 54,529,028.19 2.83

29 600395 盘江股份 52,500,637.14 2.72

30 600919 江苏银行 51,813,126.20 2.69

31 300144 宋城演艺 51,164,622.30 2.65

32 002484 江海股份 50,946,422.39 2.64

33 600110 诺德股份 47,675,051.43 2.47

34 600831 广电网络 47,524,764.42 2.46

35 002477 雏鹰农牧 46,196,053.29 2.40

36 603006 联明股份 45,953,605.12 2.38

37 002502 骅威文化 45,445,014.80 2.36

38 002137 麦达数字 44,790,594.75 2.32

39 002474 榕基软件 44,677,362.86 2.32

40 300219 鸿利智汇 43,980,097.02 2.28

41 002094 青岛金王 43,454,375.99 2.25

42 600303 曙光股份 43,438,245.34 2.25

43 002639 雪人股份 42,329,514.40 2.19

44 600192 长城电工 42,248,950.07 2.19

45 300299 富春通信 42,187,553.94 2.19

46 600325 华发股份 40,223,929.66 2.09

47 002364 中恒电气 40,068,942.49 2.08

48 600639 浦东金桥 39,916,536.21 2.07

49 002310 东方园林 39,800,934.07 2.06

50 002766 索菱股份 39,776,139.94 2.06

第46页共56页

51 300014 亿纬锂能 39,587,404.43 2.05

52 600456 宝钛股份 38,907,998.06 2.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,303,991,529.44

卖出股票收入（成交）总额 6,691,600,531.32

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

第47页共56页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）于2016年6月3日收到中国证券监督管理

委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字【2016】1号），于2016年9月9日收到湖北证监局的《行政处罚决定书》（【2016】1号）。

决定书提出顾地科技在权益变动信息披露中存在重大遗漏，其知悉其控股股东广东顾地塑胶有限公司将持有顾地科技1亿股（占总股本28.93%）的股份进行转让，并于2015年3月13日与股权受让方签订了涉及公司股权变动的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》等相关法律文件，但未及时采取措施督促相关方提供《股份转让补充协议》进行披露。直到2015年12月4日，顾地科技才披露了《股份转让补充协议》。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局决定对顾地科技信息披露违法行为给予警告，并处以三十万元的罚款。根据上述决定书的内容，顾低科技的股票不会因处罚决定而被暂停上市或终止上市。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,014,925.03

2 应收证券清算款 61,085,724.19

3 应收股利 -

4 应收利息 62,971.83

5 应收申购款 453,612.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第48页共56页

8 其他 -

9 合计 62,617,233.93

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000711 京蓝科技 80,888,905.02 6.59 公告重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

113,569 4,538.94 83,416,219.15 16.18% 432,067,089.03 83.82%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 821,656.85 0.1594%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第49页共56页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年3月25日）基金份额总额 9,730,785,653.20

本报告期期初基金份额总额 646,808,045.76

本报告期基金总申购份额 624,855,415.01

减:本报告期基金总赎回份额 756,180,152.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 515,483,308.18

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元，该会

计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业 第50页共56页

务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

天风证券 22,443,830,256.84 18.81% 2,275,953.01 18.81% -

方正证券 21,966,161,659.43 15.13% 1,831,085.77 15.13% -

国信证券 21,935,469,905.24 14.89% 1,802,507.77 14.89% -

长江证券 21,337,675,108.53 10.29% 1,245,775.22 10.29% -

国金证券 21,315,231,377.44 10.12% 1,224,876.51 10.12% -

申万宏源 21,063,265,586.84 8.18% 990,218.83 8.18% -

华创证券 2 868,437,174.12 6.68% 808,776.07 6.68% -

兴业证券 2 857,172,874.01 6.60% 798,284.20 6.60% -

华泰证券 2 599,935,986.88 4.62% 558,722.52 4.62% -

招商证券 2 366,268,256.81 2.82% 341,110.00 2.82% -

中信证券 2 241,917,565.16 1.86% 225,298.24 1.86% -

国泰君安 2 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

第51页共56页

2、本基金本报告期新增天风证券交易单元，无剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

天风证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管理 中国证券报、证券时

1 的基金2015 年年度资产净值公 报、基金管理人网站

告 2016年1月1日

关于指数熔断机制实施期间旗下 中国证券报、证券时

2

部分基金调整开放时间的公告 报、基金管理人网站 2016年1月4日

关于指数熔断机制实施期间旗下 中国证券报、证券时

3

部分基金调整开放时间的公告 报、基金管理人网站 2016年1月7日

4 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时 2016年1月19日

第52页共56页

参与深圳众禄金融控股股份有限 报、基金管理人网站

公司费率优惠活动的公告

农银汇理中小盘混合型证券投资 中国证券报、证券时

5

基金2015年第4季度报告 报、基金管理人网站 2016年1月21日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

6 公司董监高及其他从业人员在子 报、基金管理人网站

公司兼职及领薪情况的公告 2016年3月12日

农银汇理中小盘混合型证券投资 中国证券报、证券时

7

基金2015年年度报告 报、基金管理人网站 2016年3月29日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

8 参加上海天天基金销售有限公司 报、基金管理人网站

费率优惠的公告 2016年4月16日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

9 参加杭州数米基金销售有限公司 报、基金管理人网站

费率优惠的公告 2016年4月16日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

10 参加陆金所认（申）购费率优惠 报、基金管理人网站

活动的公告 2016年4月16日

农银汇理中小盘混合型证券投资 中国证券报、证券时

11

基金2016年第1季度报告 报、基金管理人网站 2016年4月20日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

12 参加深圳市新兰德证券投资咨询 报、基金管理人网站

有限公司费率优惠的公告 2016年4月22日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

继续参加国泰君安证券股份有限 报、基金管理人网站

13

公司基金申购费率优惠活动的公

告 2016年5月6日

关于民生银行开展“基金通”基 中国证券报、证券时

14

金申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站 2016年5月24日

第53页共56页

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

15 旗下部分基金增加上海基煜基金 报、基金管理人网站

销售有限公司为代销机构的公告 2016年6月1日

关于中国交通银行股份有限公司 中国证券报、证券时

16 开展网上银行、手机银行基金申 报、基金管理人网站

购手续费费率优惠活动的公告 2016年6月29日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

旗下开放式基金在上海陆金所资 报、基金管理人网站

17 产管理有限公司开通定期定额投

资业务并参加定期定额投资费率

优惠活动的公告 2016年7月1日

农银汇理基金管理有限公司管理 中国证券报、证券时

18 的基金2016 年半年度资产净值 报、基金管理人网站

公告 2016年7月1日

农银汇理中小盘混合型证券投资 中国证券报、证券时

19

基金2016年第2季度报告 报、基金管理人网站 2016年7月20日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

20

股东变更的公告 报、基金管理人网站 2016年8月6日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

旗下部分基金增加中证金牛（北 报、基金管理人网站

21

京）投资咨询有限公司为代销机

构并参加其费率优惠活动的公告 2016年8月15日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

22 参加上海联泰资产管理有限公司 报、基金管理人网站

费率优惠的公告 2016年8月22日

农银汇理中小盘混合型证券投资 中国证券报、证券时

23

基金2016年半年度报告 报、基金管理人网站 2016年8月26日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

24

取消纸质对账单寄送的公告 报、基金管理人网站 2016年9月20日

第54页共56页

关于交通银行开展手机银行渠道 中国证券报、证券时

25 基金申购及定期定额投资手续费 报、基金管理人网站

率优惠活动的公告 2016年9月20日

农银汇理中小盘混合型证券投资 中国证券报、证券时

26

基金2016年第3季度报告 报、基金管理人网站 2016年10月25日

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时

旗下部分基金增加四家机构为代 报、基金管理人网站

27

销机构并参加其费率优惠活动的

公告 2016年12月13日

关于交通银行开展网上银行、手 中国证券报、证券时

28 机银行基金申购费率优惠活动的 报、基金管理人网站

公告 2016年12月22日

关于农业银行开展2017 年基金 中国证券报、证券时

29

交易费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站 2016年12月30日

关于配合工商银行展开“2017倾 中国证券报、证券时

30 心回馈”基金定投优惠活动的公 报、基金管理人网站

告 2016年12月30日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。

上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政管

理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公

告。

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

13.2存放地点

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2017年3月30日

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