农银汇理中小盘混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 农银中小盘混合

基金主代码 660005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年3月25日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 515,483,308.18份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，

在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，

以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。

投资策略 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相

结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股

票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本面、

估值水平、成长潜力等因素的深入分析，以筛选出符

合本基金投资要求的股票。

业绩比较基准 中证700指数收益率×75%＋中证全债指数收益率

×25%

风险收益特征 本基金为中小盘混合型证券投资基金，属于中高风险

收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货

币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 田青

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010-67595096

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61095599 010-67595096

传真 021-61095556 010-66275853

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -185,023,887.14 536,669,343.23 291,734,099.17

本期利润 -369,293,570.86 711,688,373.26 124,669,898.29

加权平均基金份额本期利润 -0.5180 1.1370 0.1217

本期加权平均净值利润率 -21.72% 45.29% 7.66%

本期基金份额净值增长率 -20.16% 82.20% 9.83%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 711,141,173.04 1,028,809,254.91 394,872,852.96

期末可供分配基金份额利润 1.3796 1.5906 0.6365

期末基金资产净值 1,227,215,691.18 1,928,611,005.23 1,015,291,359.23

期末基金份额净值 2.3807 2.9817 1.6365

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 144.96% 206.81% 68.39%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.06% 0.89% -0.97% 0.60% -0.09% 0.29%

过去六个月 -2.04% 0.89% 2.25% 0.67% -4.29% 0.22%

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过去一年 -20.16% 1.74% -12.40% 1.36% -7.76% 0.38%

过去三年 59.78% 2.09% 47.10% 1.53% 12.68% 0.56%

过去五年 155.22% 1.90% 63.14% 1.36% 92.08% 0.54%

自基金合同 144.96% 1.74% 31.21% 1.31% 113.75% 0.43%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于

股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%，其中权证投资比

例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资

产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年3月25日）起六个月，建仓期满时，本

基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

2、农银汇理基金管理有限公司根据《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年11月1日起，将农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30%×天相小盘指数＋ 第5页共34页

45%×天相中盘指数＋25%×中证全债指数”变更为“中证700 指数收益率×75%＋中证全债指数

收益率×25%”。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

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产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海

市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

会计学博士，具有基金

从业资格。历任申银万

国证券研究所分析师、

本基金基 农银汇理基金管理有限

付娟 金经理、 2013年3月- 10 公司基金经理助理、研

公司投资 5日 究部副总经理、投资部

总监 总经理、投资副总监。

现任农银汇理基金管理

有限公司投资总监、基

金经理。

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本基金基 2015年4月 硕士，具有基金从业资

韩林 金经理助 7日 2016年5月3日 6 格。历任兴业证券股份

理 有限公司研究员。

硕士。历任南京东大移

动互联有限公司程序员、

本基金基 国金证券股份有限公司

张燕 金经理助 2016年3月- 5 传媒研究员、农银汇理

理 2日 基金管理有限公司研究

员。现任农银汇理基金

管理有限公司基金经理

助理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 第8页共34页

确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年1月在经济预期悲观，人民币持续贬值、板块估值较高的大背景下，证券市场再次

出现股灾，仅有供给侧改革相关的行业煤炭、钢铁、有色表现相对出色。2-3月份宏观经济有结

构性亮点，再加上注册制推迟等政策暖风，市场出现弱反弹，因alphaGo系列赛4:1获胜，特斯

拉model3预定量超预期，反弹主要以新能源汽车，计算机、传媒板块为主。此阶段在市场整体

风险偏好下降背景下，我们始终保持在较低仓位运行，在反弹时适时加仓，关注新兴主题热点，比如体育、人工智能。

二季度至三季度指数震荡整理，主题持续性弱，缺乏明显的投资主线。4月信用债打破刚性

兑付，违约事件频出引发信用债危机，悲观情绪传导到股票市场导致指数下跌。5-6月市场呈现

窄幅震荡，板块主题轮动活跃，以新能源车、半导体为代表的战略方向性板块引领了慢熊背景下的结构性行情。7月先扬后抑，8月市场呈现震荡上行，随着央行14天逆回购重启，前期降准预期落空，在货币政策调整空间被压缩后，财政政策成为当前重要抓手，而PPP模式有望成为撬动宽财政的支点，PPP模式相关的基建、环保、园林等板块表现突出。受到全球市场下跌和宏观流动性收紧的影响，下跌成为9月份的主旋律。此阶段我们控制仓位稳定，关注PPP模式。

四季度市场先涨后跌，蓝筹优于创业板。10-11月市场风险偏好明显回升，主要受房产限购

挤出资金、国内宏观经济数据出现改善、险资举牌等因素影响。12月在险资监管趋严、流动性

拐点预期升温等多因素影响下，市场步入调整。报告期内，我们根据市场情况在仓位和板块配置上都进行了调整，10-11月风险偏好提升的背景下提高仓位，加大蓝筹股配置，适当参与主题投资，12月降低仓位。投资标的上，对盈利明显回升的基建、有色加大配置，虽降低成长板块配置，但持续关注子行业景气度提升，业绩高增长，估值相对较低个股，主题投资上，主要关注中央经济工作会议提到的农业、国企改革等。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-20.16%，业绩比较基准收益率为-12.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，宏观经济方面，我们认为上半年经济弱复苏持续，企业盈利有望延续。“国

内1月进出口、重卡销量等”均出现积极变化，给国内经济景气度向好提供了佐证，盈利驱动市

场的逻辑将持续，即使二季度经济复苏被证伪，价格有可能持续上涨，继续看好“涨价+改革”两条主线，涨价板块主要关注有色、油气、化工。主题方面关注农业供给侧、一带一路，国企改革，随着“两会”即将召开，国改、混改、“一带一路”以及环保、食品安全依然会是热门话题，预期两会期间受关注度不会减弱。

2月央行上调公开市场操作利率，货币政策从“稳健偏宽松”转变为“稳健中性”。但流动

性偏紧导致16年12月“股债”双杀，市场已有反应。此外，成长股经历16年的调整之后，部

分股票估值已回归至合理区间，在消费升级的大背景下，成长股有望迎来较好的低位布局机会。

综上，我们将积极调整持仓品种结构，综合考量增长、估值、筹码集中度、确定性等衡量因素，着重在深度研究的基础上布局结构性行情和优质个股挖掘。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字

[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等

文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并 第10页共34页

根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，

每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。” 即本基金每年无应分配

的利润金额。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20913号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的农银汇理中小盘混合型证券投资基金(以下

简称“农银汇理中小盘混合型基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中小盘混合型基金的基金

管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

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策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述农银汇理中小盘混合型基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制，公允反映了农银汇理中小盘混合型基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 87,497,883.10 261,627,276.36

结算备付金 2,173,559.07 9,250,462.07

存出保证金 1,014,925.03 1,882,387.78

交易性金融资产 980,327,178.14 1,699,037,826.96

其中：股票投资 980,327,178.14 1,699,037,826.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 100,000,270.00 -

应收证券清算款 61,085,724.19 -

应收利息 62,971.83 64,722.11

应收股利 - -

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应收申购款 453,612.88 3,511,172.86

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,232,616,124.24 1,975,373,848.14

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 35,880,179.81

应付赎回款 1,365,457.03 3,221,279.55

应付管理人报酬 1,582,665.88 2,214,172.70

应付托管费 263,777.65 369,028.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,834,774.05 4,720,646.27

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 353,758.45 357,535.80

负债合计 5,400,433.06 46,762,842.91

所有者权益：

实收基金 515,483,308.18 646,808,045.76

未分配利润 711,732,383.00 1,281,802,959.47

所有者权益合计 1,227,215,691.18 1,928,611,005.23

负债和所有者权益总计 1,232,616,124.24 1,975,373,848.14

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.3807元，基金份额总额

515,483,308.18份。

7.2 利润表

会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -319,089,905.98 769,801,640.34

1.利息收入 2,811,652.57 2,110,966.61

其中：存款利息收入 2,730,524.18 2,110,682.85

第14页共34页

债券利息收入 - 283.76

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 81,128.39 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -139,584,751.97 590,998,481.44

其中：股票投资收益 -146,831,963.22 585,358,911.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 953,676.24

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7,247,211.25 4,685,893.68

3.公允价值变动收益（损失以“- -184,269,683.72 175,019,030.03

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,952,877.14 1,673,162.26

减：二、费用 50,203,664.88 58,113,267.08

1．管理人报酬 25,627,238.36 23,287,910.83

2．托管费 4,271,206.37 3,881,318.49

3．销售服务费 - -

4．交易费用 19,947,052.23 30,592,617.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 358,167.92 351,420.19

三、利润总额（亏损总额以“- -369,293,570.86 711,688,373.26

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -369,293,570.86 711,688,373.26

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第15页共34页

一、期初所有者权益（基 646,808,045.76 1,281,802,959.47 1,928,611,005.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -369,293,570.86 -369,293,570.86

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -131,324,737.58 -200,777,005.61 -332,101,743.19

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 624,855,415.01 852,608,284.99 1,477,463,700.00

2.基金赎回款 -756,180,152.59 -1,053,385,290.60 -1,809,565,443.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 515,483,308.18 711,732,383.00 1,227,215,691.18

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 620,418,506.27 394,872,852.96 1,015,291,359.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 711,688,373.26 711,688,373.26

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 26,389,539.49 175,241,733.25 201,631,272.74

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 833,840,065.26 1,396,141,651.34 2,229,981,716.60

2.基金赎回款 -807,450,525.77 -1,220,899,918.09 -2,028,350,443.86

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 646,808,045.76 1,281,802,959.47 1,928,611,005.23

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____

第16页共34页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理中小盘混合型证券投资基金(原名为“农银汇理中小盘股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第106号《关于同意农银汇理中小盘混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,726,189,932.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》于2010年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

9,730,785,653.20份基金份额，其中认购资金利息折合4,595,720.97份基金份额。本基金的基

金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，农银汇理中

小盘股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为农银汇理中小盘混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%X 中证700指数收益率＋25%X中证全债指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 第17页共34页

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.4.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 第18页共34页

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.7.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.7.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第19页共34页

7.4.7.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.7.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 25,627,238.36 23,287,910.83

的管理费

其中：支付销售机构的 4,011,688.62 4,163,748.26

客户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。

7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,271,206.37 3,881,318.49

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天

数。

7.4.7.2.3销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第20页共34页

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 87,497,883.10 2,594,435.46 261,627,276.36 1,918,406.89

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.7.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.8期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

000711京蓝科2016年 公告重 30.86 2017年 29.29 2,621,15777,933,099.0780,888,905.02-

技 10月 大事项 3月

19日 13日

第21页共34页

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

899,438,273.12元，属于第二层次的余额为80,888,905.02元，无属于第三层次的余额

(2015年12月31日：第一层次1,569,841,210.10元，第二层次129,196,616.86 元，无属于第

三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

第22页共34页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 980,327,178.14 79.53

其中：股票 980,327,178.14 79.53

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,000,270.00 8.11

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 89,671,442.17 7.27

7 其他各项资产 62,617,233.93 5.08

8 合计 1,232,616,124.24 100.00

第23页共34页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 593,137,336.10 48.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 166,148,992.98 13.54

F 批发和零售业 19,826,212.00 1.62

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,717,160.00 1.04

业

J 金融业 - -

K 房地产业 80,888,905.02 6.59

L 租赁和商务服务业 26,749,837.40 2.18

M 科学研究和技术服务业 10,482,950.40 0.85

N 水利、环境和公共设施管理业 70,375,784.24 5.73

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 980,327,178.14 79.88

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第24页共34页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002103 广博股份 5,147,437 89,205,083.21 7.27

2 000711 京蓝科技 2,621,157 80,888,905.02 6.59

3 300197 铁汉生态 5,685,508 72,092,241.44 5.87

4 600593 大连圣亚 1,773,493 70,372,202.24 5.73

5 600110 诺德股份 6,527,000 69,577,820.00 5.67

6 300456 耐威科技 1,159,573 59,057,052.89 4.81

7 000930 中粮生化 4,060,100 54,567,744.00 4.45

8 600056 中国医药 2,647,746 50,386,606.38 4.11

9 002694 顾地科技 1,167,600 49,214,340.00 4.01

10 000018 神州长城 4,047,800 43,311,460.00 3.53

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000700 模塑科技 149,746,531.90 7.76

2 002103 广博股份 139,352,577.50 7.23

3 600056 中国医药 108,079,701.32 5.60

4 600110 诺德股份 102,798,628.73 5.33

5 300431 暴风集团 101,492,335.21 5.26

6 000488 晨鸣纸业 92,734,325.70 4.81

7 600519 贵州茅台 88,035,720.72 4.56

8 600547 山东黄金 87,752,329.30 4.55

9 002539 云图控股 82,904,793.92 4.30

10 000903 云内动力 81,672,418.64 4.23

11 002188 巴士在线 80,516,569.16 4.17

12 300456 耐威科技 78,785,152.06 4.09

13 000711 京蓝科技 77,933,099.07 4.04

14 300197 铁汉生态 77,376,058.85 4.01

15 300278 华昌达 76,725,433.12 3.98

16 002310 东方园林 76,674,598.96 3.98

17 600489 中金黄金 70,293,622.42 3.64

第25页共34页

18 600518 康美药业 70,191,306.22 3.64

19 300409 道氏技术 69,037,652.12 3.58

20 000851 高鸿股份 64,240,509.80 3.33

21 600114 东睦股份 63,613,880.71 3.30

22 600459 贵研铂业 62,902,276.02 3.26

23 300144 宋城演艺 61,469,036.55 3.19

24 002694 顾地科技 60,454,406.00 3.13

25 000018 神州长城 60,188,782.44 3.12

26 002428 云南锗业 59,473,998.04 3.08

27 600158 中体产业 59,432,087.66 3.08

28 600831 广电网络 58,178,485.22 3.02

29 600219 南山铝业 54,640,462.81 2.83

30 002484 江海股份 53,461,421.23 2.77

31 000930 中粮生化 53,052,307.91 2.75

32 000768 中航飞机 52,419,658.92 2.72

33 000748 长城信息 50,452,149.17 2.62

34 600919 江苏银行 49,993,692.70 2.59

35 600395 盘江股份 47,969,962.39 2.49

36 002766 索菱股份 46,700,709.88 2.42

37 002746 仙坛股份 44,109,323.32 2.29

38 600192 长城电工 44,098,736.06 2.29

39 603006 联明股份 43,421,088.25 2.25

40 600491 龙元建设 41,881,939.46 2.17

41 002639 雪人股份 40,434,826.70 2.10

42 600639 浦东金桥 39,763,544.96 2.06

43 603808 歌力思 39,588,810.24 2.05

44 000750 国海证券 39,412,590.56 2.04

45 600303 曙光股份 38,804,979.78 2.01

46 002094 青岛金王 38,681,405.39 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000700 模塑科技 143,608,750.86 7.45

第26页共34页

2 002224 三力士 121,887,324.85 6.32

3 600519 贵州茅台 97,546,255.62 5.06

4 300431 暴风集团 94,956,828.34 4.92

5 600056 中国医药 90,840,182.05 4.71

6 300278 华昌达 89,270,043.88 4.63

7 000488 晨鸣纸业 88,950,040.92 4.61

8 600547 山东黄金 85,449,694.49 4.43

9 002539 云图控股 78,872,252.69 4.09

10 600518 康美药业 74,942,719.81 3.89

11 000903 云内动力 73,301,379.00 3.80

12 002188 巴士在线 72,264,352.92 3.75

13 000851 高鸿股份 71,454,615.71 3.70

14 002032 苏泊尔 69,107,396.68 3.58

15 600489 中金黄金 68,694,002.41 3.56

16 600459 贵研铂业 66,471,923.52 3.45

17 600114 东睦股份 63,561,447.18 3.30

18 000018 神州长城 62,921,928.77 3.26

19 300409 道氏技术 62,588,780.73 3.25

20 600158 中体产业 60,021,076.12 3.11

21 600219 南山铝业 59,572,772.91 3.09

22 002428 云南锗业 59,097,943.41 3.06

23 000748 长城信息 58,095,187.80 3.01

24 002694 顾地科技 58,011,857.84 3.01

25 000768 中航飞机 57,897,213.35 3.00

26 002717 岭南园林 57,590,398.19 2.99

27 002182 云海金属 57,246,356.19 2.97

28 600271 航天信息 54,529,028.19 2.83

29 600395 盘江股份 52,500,637.14 2.72

30 600919 江苏银行 51,813,126.20 2.69

31 300144 宋城演艺 51,164,622.30 2.65

32 002484 江海股份 50,946,422.39 2.64

33 600110 诺德股份 47,675,051.43 2.47

34 600831 广电网络 47,524,764.42 2.46

35 002477 雏鹰农牧 46,196,053.29 2.40

36 603006 联明股份 45,953,605.12 2.38

37 002502 骅威文化 45,445,014.80 2.36

38 002137 麦达数字 44,790,594.75 2.32

39 002474 榕基软件 44,677,362.86 2.32

第27页共34页

40 300219 鸿利智汇 43,980,097.02 2.28

41 002094 青岛金王 43,454,375.99 2.25

42 600303 曙光股份 43,438,245.34 2.25

43 002639 雪人股份 42,329,514.40 2.19

44 600192 长城电工 42,248,950.07 2.19

45 300299 富春通信 42,187,553.94 2.19

46 600325 华发股份 40,223,929.66 2.09

47 002364 中恒电气 40,068,942.49 2.08

48 600639 浦东金桥 39,916,536.21 2.07

49 002310 东方园林 39,800,934.07 2.06

50 002766 索菱股份 39,776,139.94 2.06

51 300014 亿纬锂能 39,587,404.43 2.05

52 600456 宝钛股份 38,907,998.06 2.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,303,991,529.44

卖出股票收入（成交）总额 6,691,600,531.32

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第28页共34页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）于2016年6月3日收到中国证券监督管

理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字

【2016】1号），于2016年9月9日收到湖北证监局的《行政处罚决定书》（【2016】1号）。

决定书提出顾地科技在权益变动信息披露中存在重大遗漏，其知悉其控股股东广东顾地塑胶有限公司将持有顾地科技1亿股（占总股本28.93%）的股份进行转让，并于2015年3月13日与股权受让方签订了涉及公司股权变动的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》等相关法律文件，但未及时采取措施督促相关方提供《股份转让补充协议》进行披露。直到2015年12月4日，顾地科技才披露了《股份转让补充协议》。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局决定对顾地科技信息披露违法行为给予警告，并处以三十万元的罚款。根据上述决定书的内容，顾低科技的股票不会因处罚决定而被暂停上市或终止上市。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第29页共34页

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,014,925.03

2 应收证券清算款 61,085,724.19

3 应收股利 -

4 应收利息 62,971.83

5 应收申购款 453,612.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 62,617,233.93

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000711 京蓝科技 80,888,905.02 6.59 公告重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

113,569 4,538.94 83,416,219.15 16.18% 432,067,089.03 83.82%

第30页共34页

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 821,656.85 0.1594%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年3月25日）基金份额总额 9,730,785,653.20

本报告期期初基金份额总额 646,808,045.76

本报告期基金总申购份额 624,855,415.01

减:本报告期基金总赎回份额 756,180,152.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 515,483,308.18

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第31页共34页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元，该会

计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

天风证券 22,443,830,256.84 18.81% 2,275,953.01 18.81% -

方正证券 21,966,161,659.43 15.13% 1,831,085.77 15.13% -

国信证券 21,935,469,905.24 14.89% 1,802,507.77 14.89% -

长江证券 21,337,675,108.53 10.29% 1,245,775.22 10.29% -

国金证券 21,315,231,377.44 10.12% 1,224,876.51 10.12% -

申万宏源 21,063,265,586.84 8.18% 990,218.83 8.18% -

华创证券 2 868,437,174.12 6.68% 808,776.07 6.68% -

兴业证券 2 857,172,874.01 6.60% 798,284.20 6.60% -

华泰证券 2 599,935,986.88 4.62% 558,722.52 4.62% -

招商证券 2 366,268,256.81 2.82% 341,110.00 2.82% -

中信证券 2 241,917,565.16 1.86% 225,298.24 1.86% -

国泰君安 2 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

第32页共34页

光大证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期新增天风证券交易单元，无剔除交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

天风证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

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光大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。

上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政

管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更

的公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年3月30日

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