农银汇理中小盘股票型证券投资基金
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2013年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80% 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2010年3月25日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

2、农银汇理基金管理有限公司根据《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,自2012年11月1日起,将农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30%×天相小盘指数+45%×天相中盘指数+25%×中证全债指数”变更为“中证700 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%”。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来截至本期资产负债表日无利润分配。

注:资产负债表日之后,年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:7.4.8.2)。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

截至本报告期末,公司管理15只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金和农银汇理行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易 事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行 事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次, 农银中小盘股票基金认为该证券“价值严重低估,择机买入”,农银策略精选股票基金卖出该证券的原因为“仓位调整”。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度全球资本市场都走出一轮上涨行情。分板块看,有色、地产、家电、食品饮料取得明显超额受益,医药、通讯、计算机大幅跑输。本基金针对一季度的宏观形势,采取相对均衡的配置策略,超配基本面盈利情况较好的部分消费板块,适时适度参与周期品的反弹。二季度市场经历了先涨后跌的过程,伴随着对政策预期的证伪,地产开工及基建投资相关的投资品板块下跌较多,而存在政策微调预期的地产板块、防御性强的医药板块及相对个股机会较多的TMT板块等则表现较强。本基金在二季度增加了部分价值蓝筹股的配置,而组合中长期配置的消费及科技板块的个股表现较好,相当一部分抵御了投资品板块的下跌,基金整体的表现相对平稳。三季度A 股市场总的来看维持调整态势,成交萎靡伴随着结构分化。分板块看,指标权重类个股包括金融、地产、煤炭、有色、建材等跌幅明显,同期医药、食品饮料、TMT 类的部分个股表现优异。本基金针对三季度的宏观形势,超配了基本面盈利情况较好的部分消费及成长板块,适时适度参与周期品的反弹,并在季末调整了部分估值较高的个股持仓,增加了部分价值防御类股票的配置,整体组合结构较为均衡。四季度,伴随全球流动性的膨胀,亚太市场资产上涨趋势明显,A股市场中下游的地产、汽车、家电表现较佳,本基金在四季度增配上述行业,同时优化组合中消费和成长类个股,整体表现平稳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为11.13%,业绩比较基准收益率为3.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,本基金认为,国际经济有望逐步步入复苏,国内经济在流动性和库存周期的驱动下有望跟随全球经济温和复苏,行业轮动和结构性机会将是投资的主要考量

首先,自2012年四季度以来,以美日为代表的发达经济体进入新一轮的量化宽松,美国在去年9月推行第三次量化宽松,而日本在新首相上台后,也采取激进的货币政策,国际市场上流动性充裕。充裕的流动性有助于修复个人部门和企业的资产负债表,逐步恢复企业的盈利能力。从美国的情况看,以房地产为代表的产业链在2012年持续复苏,而各类宏观数据,包括新屋开工、失业率等都逐步好转。欧洲方面,作为欧盟经济发动机的德国,情况也在逐步改善。欧美的复苏有助于带动新兴国家的复苏,全球经济呈现较好的复苏态势。

其次,由于在目前状态下经济复苏对国际大宗的拉动作用仍不明显,而国内的猪周期将迈入下行阶段,在可预见的一段时间内,国内的通胀的压力仍不会太大,这为国内营造了较为宽松的流动性。另一方面,经历过去一年多的去库存,国内经济有望逐步企稳,从1月的PMI看,暗示国内有可能进入一轮主动补库存周期,推动企业盈利的修复。

对于资本市场而言,市场流动性相对充裕而通胀压力较小,内外围经济有望步入弱复苏,对投票市场投资相对有利。在这个环境下,行业的轮动的特征将强化,这将对对基金的择时能力提出更高要求 另一方面,中国经济发展模式的变化仍是不可逆转的中长期趋势,投资驱动的经济增长模式难以为继,符合经济转型方向、有竞争优势、具备特殊商业模式的新兴产业、成长型公司将继续脱颖而出,成为实业和资本市场的焦点。

本基金今年仍然坚持看好大消费和新兴产业,将继续加强策略研究,适时调整股票仓位,逐步平衡组合配置,“自下而上”精选出受益于经济转型的个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。” 即本基金每年无应分配的利润金额。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2013)第21187号

农银汇理中小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的农银汇理中小盘股票型证券投资基金(以下简称“农银汇理中小盘股票型基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是农银汇理中小盘股票型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为,上述农银汇理中小盘股票型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了农银汇理中小盘股票型基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师的姓名 薛竞 张晓艺

中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

2013年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:农银汇理中小盘股票型证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0666元,基金份额总额1,318,841,230.41份。

7.2 利润表

会计主体:农银汇理中小盘股票型证券投资基金

本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理中小盘股票型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______许红波______ ______杜明华______ ____于意____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

农银汇理中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第106号《关于同意农银汇理中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,726,189,932.23元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2010年3月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为9,730,785,653.20份基金份额,其中认购资金利息折合4,595,720.97份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票资产的80%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:75%×中证700 指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.7.2 资产负债表日后事项

1. 本基金的基金管理人于2013年1月23日宣告分红,向截至2013年1月25日止在本基金注册登记人农银汇理基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利人民币0.300元。

2. 财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”),要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照本通知的规定计征个人所得税。通知自2013年1月1日起施行。

7.4.8 关联方关系

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7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,188,718,680.61元,无属于第二、三层级的余额(2011年12月31日:第一层级1,315,234,621.56元,无属于第二、三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。1.1.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人于2012年2月2日发布《农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,翟爱东先生自2012年1月18日起担任公司督察长,孙昌海先生不再担任督察长。

本报告期内,基金管理人于 2012年8月16日发布《农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,刁钦义先生自2012年8月9日起担任公司董事长,杨琨先生不再担任董事长。

本报告期内,施卫先生于2012年12月31日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。基金管理人公告了上述事项,并履行了相关法律程序。

2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为三年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,根据中国农业银行2012年5月31日的公告,农银汇理基金管理有限公司时任董事长杨琨先生正协助有关部门调查。截至2012年12月底,本基金管理人没有获知该事项的原因和结论。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、交易单元选择标准有:

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。



农银汇理基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称 农银中小盘股票
基金主代码 660005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年3月25日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,318,841,230.41份
基金合同存续期 不定期





投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。
投资策略 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股票库的制度,在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析,以筛选出符合本基金投资要求的股票。
业绩比较基准 报告期内,基金管理人决定自2012年11月1日起,将本基金的业绩比较基准由“天相中盘指数×45%+天相小盘指数×30%+中证全债指数×25%”,变更为“中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%”。
风险收益特征 本基金为中小盘股票型证券投资基金,是高风险、高收益的基金品种,其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于股票型基金中风险和收益水平较高的品种。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青
联系电话 021-61095588 010-67595096
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275833





登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年3月25日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -42,798,644.88 -270,386,135.83 949,248,188.62
本期利润 152,960,257.76 -402,094,198.99 1,021,147,778.17
加权平均基金份额本期利润 0.1087 -0.2524 0.1663
本期加权平均净值利润率 10.98% -22.73% 16.21%
本期基金份额净值增长率 11.13% -21.40% 22.11%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 87,777,014.43 -58,847,030.68 401,692,900.45
期末可供分配基金份额利润 0.0666 -0.0402 0.2211
期末基金资产净值 1,406,618,244.84 1,403,391,187.41 2,218,580,716.79
期末基金份额净值 1.0666 0.9598 1.2211
3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 6.66% -4.02% 22.11%





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.55% 1.17% 3.28% 1.03% 2.27% 0.14%
过去六个月 2.75% 1.22% -2.31% 1.00% 5.06% 0.22%
过去一年 11.13% 1.32% 3.00% 1.05% 8.13% 0.27%
自基金合同生效日起至今 6.66% 1.24% -17.15% 1.12% 23.81% 0.12%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
程涛 本基金基金经理、公司投资部总经理 2010年10月19日 - 9 金融学硕士,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理、基金经理。
徐莉 本基金基金经理助理 2011年3月15日 - 4 北京大学中国经济研究中心经济学硕士,具有基金从业资格。曾任野村证券公司研究部研究员、农银汇理基金公司研究部研究员,现任农银汇理基金公司基金经理助理。
陈富权 本基金基金经理助理 2012年11月2日 - 5 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 228,915,145.79 136,324,086.45
结算备付金 3,955,465.00 2,892,412.57
存出保证金 2,899,687.09 2,000,000.00
交易性金融资产 1,188,718,680.61 1,315,234,621.56
其中:股票投资 1,188,718,680.61 1,315,234,621.56
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,511,856.77
应收利息 41,083.88 32,269.39
应收股利 - -
应收申购款 48,254.95 294,567.69
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,424,578,317.32 1,460,289,814.43
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,168,085.25 49,247,614.54
应付赎回款 6,741,703.37 769,177.52
应付管理人报酬 1,675,372.34 1,823,638.12
应付托管费 279,228.72 303,939.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,283,254.17 1,682,185.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,812,428.63 3,072,071.90
负债合计 17,960,072.48 56,898,627.02
所有者权益:
实收基金 1,318,841,230.41 1,462,238,218.09
未分配利润 87,777,014.43 -58,847,030.68
所有者权益合计 1,406,618,244.84 1,403,391,187.41
负债和所有者权益总计 1,424,578,317.32 1,460,289,814.43





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 193,868,859.58 -338,668,838.67
1.利息收入 1,271,172.02 2,156,925.93
其中:存款利息收入 1,271,172.02 1,856,784.11
债券利息收入 - 300,141.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -3,443,865.21 -210,223,439.12
其中:股票投资收益 -15,843,557.57 -221,593,363.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -236,541.11
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,399,692.36 11,606,465.54
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 195,758,902.64 -131,708,063.16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 282,650.13 1,105,737.68
减:二、费用 40,908,601.82 63,425,360.32
1.管理人报酬 20,880,024.62 26,664,049.03
2.托管费 3,480,004.07 4,444,008.10
3.销售服务费 - -
4.交易费用 16,224,029.67 31,952,264.43
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 324,543.46 365,038.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 152,960,257.76 -402,094,198.99
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 152,960,257.76 -402,094,198.99





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,462,238,218.09 -58,847,030.68 1,403,391,187.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 152,960,257.76 152,960,257.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -143,396,987.68 -6,336,212.65 -149,733,200.33
其中:1.基金申购款 245,746,563.91 -4,178,925.71 241,567,638.20
2.基金赎回款 -389,143,551.59 -2,157,286.94 -391,300,838.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,318,841,230.41 87,777,014.43 1,406,618,244.84
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,816,887,816.34 401,692,900.45 2,218,580,716.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -402,094,198.99 -402,094,198.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -354,649,598.25 -58,445,732.14 -413,095,330.39
其中:1.基金申购款 580,527,158.64 81,253,031.33 661,780,189.97
2.基金赎回款 -935,176,756.89 -139,698,763.47 -1,074,875,520.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,462,238,218.09 -58,847,030.68 1,403,391,187.41





关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 20,880,024.62 26,664,049.03
其中:支付销售机构的客户维护费 5,312,940.09 6,584,581.80





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,480,004.07 4,444,008.10





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 228,915,145.79 1,197,024.85 136,324,086.45 1,684,834.83





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,188,718,680.61 83.44
其中:股票 1,188,718,680.61 83.44
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 232,870,610.79 16.35
6 其他各项资产 2,989,025.92 0.21
7 合计 1,424,578,317.32 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,690,429.44 0.97
B 采掘业 22,558,192.76 1.60
C 制造业 618,282,129.32 43.96
C0 食品、饮料 43,463,041.88 3.09
C1 纺织、服装、皮毛 14,561,756.00 1.04
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,231,101.27 3.71
C5 电子 84,307,901.76 5.99
C6 金属、非金属 89,782,263.52 6.38
C7 机械、设备、仪表 247,614,607.51 17.60
C8 医药、生物制品 86,321,457.38 6.14
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 102,594,757.90 7.29
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 80,753,175.66 5.74
H 批发和零售贸易 45,706,941.10 3.25
I 金融、保险业 117,391,187.54 8.35
J 房地产业 85,661,795.35 6.09
K 社会服务业 94,636,121.54 6.73
L 传播与文化产业 7,443,950.00 0.53
M 综合类 - -
合计 1,188,718,680.61 84.51





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 112,093,335.55 7.99
2 601888 中国国旅 110,786,947.30 7.89
3 000401 冀东水泥 104,721,406.89 7.46
4 601318 中国平安 99,168,781.44 7.07
5 600741 华域汽车 83,533,843.91 5.95
6 600585 海螺水泥 82,997,476.14 5.91
7 600809 山西汾酒 76,656,335.74 5.46
8 002690 美亚光电 75,768,730.94 5.40
9 002482 广田股份 64,631,031.15 4.61
10 600547 山东黄金 61,016,811.35 4.35
11 600104 上汽集团 60,201,673.58 4.29
12 002310 东方园林 59,243,662.80 4.22
13 600199 金种子酒 59,039,946.18 4.21
14 002456 欧菲光 57,232,222.72 4.08
15 600837 海通证券 56,859,957.97 4.05
16 000961 中南建设 56,299,826.31 4.01
17 002415 海康威视 55,801,665.78 3.98
18 002474 榕基软件 53,819,736.00 3.83
19 600030 中信证券 53,293,249.14 3.80
20 002146 荣盛发展 50,794,258.26 3.62
21 002296 辉煌科技 50,434,539.85 3.59
22 300027 华谊兄弟 47,689,913.43 3.40
23 600406 国电南瑞 47,350,032.48 3.37
24 002236 大华股份 47,022,045.31 3.35
25 002375 亚厦股份 45,974,229.20 3.28
26 000338 潍柴动力 45,463,005.07 3.24
27 000651 格力电器 45,115,091.86 3.21
28 601117 中国化学 44,650,448.18 3.18
29 600552 方兴科技 43,248,951.39 3.08
30 600048 保利地产 43,000,445.86 3.06
31 600720 祁连山 42,806,835.18 3.05
32 002138 顺络电子 42,506,219.34 3.03
33 000869 张裕A 42,217,486.15 3.01
34 601336 新华保险 41,722,700.12 2.97
35 000002 万科A 40,315,353.63 2.87
36 002408 齐翔腾达 39,763,131.96 2.83
37 600612 老凤祥 39,521,986.97 2.82
38 000789 江西水泥 39,185,920.83 2.79
39 000157 中联重科 39,153,818.20 2.79
40 000998 隆平高科 39,150,279.52 2.79
41 600309 烟台万华 39,014,956.76 2.78
42 000671 阳光城 38,883,492.58 2.77
43 000858 五粮液 38,613,869.03 2.75
44 000562 宏源证券 38,506,835.62 2.74
45 000625 长安汽车 38,208,830.20 2.72
46 600028 中国石化 37,811,933.49 2.69
47 002140 东华科技 37,752,371.13 2.69
48 000718 苏宁环球 37,516,435.48 2.67
49 002422 科伦药业 36,042,084.00 2.57
50 000423 东阿阿胶 35,117,029.40 2.50
51 600519 贵州茅台 33,389,194.88 2.38
52 002241 歌尔声学 33,237,520.72 2.37
53 600801 华新水泥 33,228,083.50 2.37
54 600060 海信电器 33,039,936.88 2.35
55 600546 山煤国际 32,694,320.86 2.33
56 600702 沱牌舍得 31,437,076.88 2.24
57 002656 卡奴迪路 31,169,233.76 2.22
58 601166 兴业银行 31,036,306.46 2.21
59 002293 罗莱家纺 30,450,442.69 2.17
60 300207 欣旺达 30,295,270.11 2.16
61 601699 潞安环能 29,354,767.09 2.09
62 000926 福星股份 29,331,214.43 2.09
63 000024 招商地产 29,047,253.58 2.07
64 600111 包钢稀土 28,697,482.00 2.04
65 002612 朗姿股份 28,272,037.23 2.01
66 000100 TCL集团 28,217,913.59 2.01
67 600489 中金黄金 28,110,222.58 2.00





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002690 美亚光电 3,979,197 96,893,446.95 6.89
2 601117 中国化学 6,752,983 55,644,579.92 3.96
3 002482 广田股份 1,930,171 39,858,031.15 2.83
4 601888 中国国旅 1,422,011 38,991,541.62 2.77
5 600585 海螺水泥 1,893,106 34,927,805.70 2.48
6 002656 卡奴迪路 749,879 33,669,567.10 2.39
7 601628 中国人寿 1,412,895 30,235,953.00 2.15
8 600104 上汽集团 1,663,384 29,342,093.76 2.09
9 002146 荣盛发展 2,048,749 28,661,998.51 2.04
10 600837 海通证券 2,792,134 28,619,373.50 2.03





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 135,266,191.59 9.64
2 601318 中国平安 117,095,810.70 8.34
3 300115 长盈精密 115,686,409.78 8.24
4 600519 贵州茅台 102,629,692.99 7.31
5 000858 五粮液 93,339,080.19 6.65
6 002241 歌尔声学 91,653,905.03 6.53
7 300257 开山股份 87,849,117.43 6.26
8 601628 中国人寿 87,372,693.99 6.23
9 002236 大华股份 87,077,776.34 6.20
10 601888 中国国旅 86,437,762.59 6.16
11 000401 冀东水泥 81,200,717.84 5.79
12 002415 海康威视 81,045,813.20 5.77
13 002304 洋河股份 75,390,722.30 5.37
14 600809 山西汾酒 74,080,458.73 5.28
15 600741 华域汽车 70,418,717.87 5.02
16 300058 蓝色光标 68,755,894.57 4.90
17 002475 立讯精密 68,222,334.55 4.86
18 000002 万科A 67,829,019.45 4.83
19 002474 榕基软件 65,552,761.35 4.67
20 002310 东方园林 62,273,288.86 4.44
21 600547 山东黄金 61,790,627.58 4.40
22 002456 欧菲光 60,211,113.87 4.29
23 300207 欣旺达 56,380,218.03 4.02
24 002369 卓翼科技 55,647,276.74 3.97
25 000423 东阿阿胶 53,968,165.12 3.85
26 300070 碧水源 52,090,169.43 3.71
27 002296 辉煌科技 52,007,644.42 3.71
28 600199 金种子酒 49,186,518.59 3.50
29 300027 华谊兄弟 48,317,112.76 3.44
30 600518 康美药业 48,088,561.44 3.43
31 600585 海螺水泥 47,592,875.61 3.39
32 600030 中信证券 46,000,992.31 3.28
33 600837 海通证券 45,255,239.40 3.22
34 601336 新华保险 44,989,712.81 3.21
35 300251 光线传媒 44,852,438.49 3.20
36 600406 国电南瑞 43,993,930.11 3.13
37 000430 张家界 43,619,653.62 3.11
38 600552 方兴科技 43,550,471.74 3.10
39 600016 民生银行 43,471,577.29 3.10
40 600123 兰花科创 42,598,098.04 3.04
41 600138 中青旅 42,039,879.71 3.00
42 600720 祁连山 41,935,021.27 2.99
43 600422 昆明制药 40,857,572.53 2.91
44 000869 张裕A 39,555,349.29 2.82
45 600104 上汽集团 38,673,730.54 2.76
46 000961 中南建设 38,644,361.93 2.75
47 002055 得润电子 38,577,720.80 2.75
48 000562 宏源证券 38,461,858.01 2.74
49 600612 老凤祥 38,023,074.16 2.71
50 600079 人福医药 37,761,216.48 2.69
51 000789 江西水泥 37,628,182.88 2.68
52 600015 华夏银行 36,814,949.20 2.62
53 002138 顺络电子 35,922,007.44 2.56
54 000671 阳光城 35,803,042.54 2.55
55 601166 兴业银行 35,523,226.65 2.53
56 600048 保利地产 34,983,556.07 2.49
57 002408 齐翔腾达 34,565,460.51 2.46
58 000718 苏宁环球 33,767,266.46 2.41
59 000651 格力电器 33,099,182.73 2.36
60 300005 探路者 32,191,907.06 2.29
61 002038 双鹭药业 31,899,084.49 2.27
62 000625 长安汽车 31,725,959.17 2.26
63 002482 广田股份 31,321,250.92 2.23
64 600489 中金黄金 29,871,899.30 2.13
65 600060 海信电器 29,802,438.01 2.12
66 600309 烟台万华 29,773,320.76 2.12





买入股票成本(成交)总额 5,163,964,617.98
卖出股票收入(成交)总额 5,470,395,904.00





序号 名称 金额
1 存出保证金 2,899,687.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 41,083.88
5 应收申购款 48,254.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,989,025.92





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
119,576 11,029.31 21,218,446.40 1.61% 1,297,622,784.01 98.39%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 - -





基金合同生效日(2010年3月25日)基金份额总额 9,730,785,653.20
本报告期期初基金份额总额 1,462,238,218.09
本报告期基金总申购份额 245,746,563.91
减:本报告期基金总赎回份额 389,143,551.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,318,841,230.41





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东方证券 2 2,410,531,642.61 22.69% 2,084,580.39 22.80% -
兴业证券 2 2,051,692,266.90 19.31% 1,735,371.84 18.98% -
国金证券 2 1,486,218,154.95 13.99% 1,303,565.19 14.26% -
申银万国 2 1,402,277,063.17 13.20% 1,221,667.09 13.36% -
光大证券 2 908,911,722.91 8.55% 745,292.85 8.15% -
国泰君安 2 773,257,326.65 7.28% 660,610.33 7.23% -
中信证券 2 749,261,115.90 7.05% 655,463.32 7.17% -
招商证券 2 439,525,209.41 4.14% 377,455.53 4.13% -
长江证券 2 350,780,446.34 3.30% 313,050.71 3.42% -
华泰联合 2 52,305,936.44 0.49% 46,285.95 0.51% -
中信金通 2 - - - - -





券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
中信金通 - - - - - -