农银汇理策略价值股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。



§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

4、本基金合同生效日为2009年9月29日,2009年度实际报告期为2009年9月29日至2009年12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年9月29日至2011年12月31日)

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本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2009年9月29日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。

截至2011年12月31日公司管理11只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场基金、农银汇理沪深300指数基金、农银汇理增强收益债券型基金、农银汇理策略精选股票型基金、农银汇理中证500指数基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人没有存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内宏观经济保持较快增长,中游行业水泥、机械、化工景气程度不断攀升,投资保持在较高水平。中小盘个股由于2010年的较大超额收益出现了较大幅度的估值回归。本基金一季度减配了部分估值过高的中小盘个股的持仓,加大了周期类个股的配置。二季度,全球通胀形势加剧,多数新兴市场国家多次提高利率水平治理通胀。我国也多次提高存款准备金,缓解通胀压力,市场随之调整,本基金也适度调整了仓位,优化行业配置,加大了消费板块的配置力度,同时优选成长股,较好的回避了市场风险。三四季度,随着通胀回落的进度低于市场预期,欧洲危机的蔓延以及持续的房地产市场调控的,使得中国经济增速逐步下行的压力增大。货币政策不再继续收紧,但定向宽松无助于缓解市场整体资金面紧张的状况。股市持续扩容和赚钱效应的长期缺失导致市场信心受到较大打击,指数破位下行创出2年来新低,其中高估值的中小盘成长股由于业绩普遍低于预期,且受到蓝筹股低估值的向下牵引,跌幅较大。本基金保持仓位的灵活性,优选的业绩确定个股表现相对平稳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期基金份额净值增长-22.16%,业绩比较基准收益率为-18.35%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,本基金认为,国际经济的复苏的进程仍有较大不确定性,国内经济将以平稳为主,货币政策逐步转向中性,财政政策仍会积极介入转型和民生方向,股票市场经历去年盈利估值的双杀之后,今年结构性机会将逐步呈现。

首先,2011年年末以来,各主要发达经济体央行保持极度宽松的货币政策,并继续实施包括量化宽松在内的非常规货币政策,同时主要新兴经济体货币政策也开始由紧转松,“保增长”成为当前全球主要经济体货币政策的主基调。海外经济及金融市场环境总体出现改善,美国、日本和金砖国家OECD经济领先指标企稳回升,对应中国出口情况或好于此前悲观时期的预期。预计2012年全年中国的出口依然有望保持平稳增长,单从外部影响来看,不会拖累中国经济出现硬着陆。

其次,2011年4季度以来,国内通胀水平出现见顶回落迹象,国内企业盈利增速快速下滑,货币政策逐步转向,央行两次下调法定存款准备金率。随着货币政策微调,市场流动性环境也得到一些改善。后续伴随着国内“控通胀”和房地产调控前景更加明朗,政策转中性的趋势将进一步明确,财政政策仍会积极介入转型和民生方向。但我们也要看到,劳动力成本的上升使得通胀中枢趋势性抬升已是不争得事实,加上今年错综复杂的国际地缘形势,油价高企,外围的量化宽松,今年的通胀的走势仍有一定的不确定性。

市场方面,我们认为在通胀形势和政策充分明朗过程中,市场将告别去年单边下跌的行情,但由于政策调整和经济回升幅度有限,市场系统性机会不会太多,但从投资的角度来看,这正是发掘并买入真正成长股的绝佳机会。随着趋势性机会的减少,真正有竞争优势、特殊商业模式、优秀管理层的公司将会脱颖而出。这些在转型阶段中抓住机遇并积极扩张的小公司将是中国经济未来的希望所在。

本基金今年仍然坚持看好大消费和新兴产业,将继续加强策略研究,适时调整股票仓位,逐步平衡组合配置,“自下而上”精选出受益于经济转型的个股以及低估值的蓝筹。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次 每次基金收益分配比例不得低于期末可分配收益的20%。” 即本基金每年无应分配利润。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天审字(2012)第20477号

农银汇理策略价值股票型证券投资基金全体基金份额持有人::

我们审计了后附的农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“农银汇理策略价值股票型基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是农银汇理策略价值股票型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为,上述农银汇理策略价值股票型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了农银汇理策略价值股票型基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 张振波

上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

2012-03-23

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9325元,基金份额总额1,396,808,627.18份。

7.2利润表

会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:许红波,主管会计工作负责人:杜明华,会计机构负责人:于意

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第821号《关于同意农银汇理策略价值股票型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,786,540,051.22元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》于2009年9月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,788,527,651.16份基金份额,其中认购资金利息折合1,987,599.94份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%,除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,206,633,031.46元,无属于第二、三层级的余额(2010年12月31日:第一层级2,104,355,372.28元,无第二、三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

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注:1、浙江阳光(600261)股票简称从2011年1月11日起变更为“阳光照明”。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注: 卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 2011年4月29日,中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》(2011【17】号),对宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)、唐桥等8名责任人员的《澄清公告》存在重大遗漏,信息披露不及时、不完整等行为,作出警告、罚款等行政处罚。

对五粮液股票投资决策程序的说明:该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库,由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。该行政处罚事件发生后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此没有改变本基金对该上市公司的投资判断。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期基金管理人无重大人事变动。本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号),解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为三年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、交易单元选择标准有:

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。

2、在上述租用的券商交易单元中,银河证券上海交易单元及红塔证券深圳交易单元为本期新增交易单元 本期无剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称 农银策略价值股票
基金主代码 660004
交易代码 660004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,396,808,627.18份
基金合同存续期 不定期
投资目标 精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。
投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值,利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种,其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 尹东
联系电话 021-61095588 010-67595003
电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年9月29日至2009年12月31日
本期已实现收益 -297,023,642.92 621,933,605.93 49,458,965.36
本期利润 -411,155,885.40 369,369,625.99 357,141,974.48
加权平均基金份额本期利润 -0.2645 0.0880 0.0459
本期基金份额净值增长率 -22.16% 14.50% 4.63%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0675 0.1980 0.0064
期末基金资产净值 1,302,488,746.87 2,297,283,723.91 7,490,448,280.32
期末基金份额净值 0.9325 1.1980 1.0463
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.85% 1.37% -6.20% 1.06% 2.35% 0.31%
过去六个月 -14.02% 1.28% -17.08% 1.02% 3.06% 0.26%
过去一年 -22.16% 1.18% -18.35% 0.98% -3.81% 0.20%
自基金合同生效起至今 -6.75% 1.22% -14.05% 1.12% 7.30% 0.10%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
程涛 本基金基金经理、公司投资部副总经理 2010-04-15 - 8 金融学硕士,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理。
栾杰 本基金基金经理 2009-09-29 2011-04-01 15 具有基金从业资格。曾担任华宝信托公司投资管理部副总经理,华宝兴业基金管理公司投资部总经理、投资副总监,农银汇理基金公司投资总监、基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 114,460,975.28 189,110,538.60
结算备付金 2,837,307.31 20,988,695.77
存出保证金 2,894,830.97 5,428,230.92
交易性金融资产 1,206,633,031.46 2,104,355,372.28
其中:股票投资 1,206,633,031.46 2,104,355,372.28
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 13,379,886.58 -
应收利息 27,892.17 81,878.74
应收股利 - -
应收申购款 42,326.86 4,186,205.79
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,340,276,250.63 2,324,150,922.10
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,055,278.07 6,798,840.75
应付赎回款 337,594.50 3,664,501.47
应付管理人报酬 1,727,395.38 3,066,498.71
应付托管费 287,899.23 511,083.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,659,113.26 11,198,979.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,720,223.32 1,627,294.46
负债合计 37,787,503.76 26,867,198.19
所有者权益:
实收基金 1,396,808,627.18 1,917,631,039.04
未分配利润 -94,319,880.31 379,652,684.87
所有者权益合计 1,302,488,746.87 2,297,283,723.91
负债和所有者权益总计 1,340,276,250.63 2,324,150,922.10
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -350,987,936.00 492,656,611.19
1.利息收入 2,126,621.82 6,911,539.96
其中:存款利息收入 1,826,357.46 6,157,763.13
债券利息收入 300,264.36 753,776.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -239,731,303.25 731,146,832.36
其中:股票投资收益 -250,080,787.61 701,315,937.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 -192,053.72 3,679,687.34
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,541,538.08 26,151,207.73
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -114,132,242.48 -252,563,979.94
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 748,987.91 7,162,218.81
减:二、费用 60,167,949.40 123,286,985.20
1.管理人报酬 25,419,413.25 64,038,114.00
2.托管费 4,236,568.88 10,673,019.09
3.销售服务费 - -
4.交易费用 30,248,089.57 48,245,297.16
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 263,877.70 330,554.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -411,155,885.40 369,369,625.99
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -411,155,885.40 369,369,625.99
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,917,631,039.04 379,652,684.87 2,297,283,723.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -411,155,885.40 -411,155,885.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -520,822,411.86 -62,816,679.78 -583,639,091.64
其中:1.基金申购款 336,517,352.92 42,539,508.33 379,056,861.25
2.基金赎回款 -857,339,764.78 -105,356,188.11 -962,695,952.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,396,808,627.18 -94,319,880.31 1,302,488,746.87
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,158,827,070.50 331,621,209.82 7,490,448,280.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 369,369,625.99 369,369,625.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5,241,196,031.46 -321,338,150.94 -5,562,534,182.40
其中:1.基金申购款 841,563,072.67 64,973,443.91 906,536,516.58
2.基金赎回款 -6,082,759,104.13 -386,311,594.85 -6,469,070,698.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,917,631,039.04 379,652,684.87 2,297,283,723.91
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人
中国建设银行股份有限公司 本基金托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 25,419,413.25 64,038,114.00
其中:支付销售机构的客户维护费 3,398,964.33 9,355,112.49
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,236,568.88 10,673,019.09
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 114,460,975.28 1,659,714.67 189,110,538.60 5,978,247.98
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,206,633,031.46 90.03
其中:股票 1,206,633,031.46 90.03
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 117,298,282.59 8.75
6 其他各项资产 16,344,936.58 1.22
7 合计 1,340,276,250.63 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 26,462,894.40 2.03
C 制造业 713,849,517.45 54.81
C0 食品、饮料 265,994,451.81 20.42
C1 纺织、服装、皮毛 12,450,150.00 0.96
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 229,848,676.25 17.65
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 112,232,428.80 8.62
C8 医药、生物制品 93,323,810.59 7.17
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 99,154,985.75 7.61
H 批发和零售贸易 13,365,351.45 1.03
I 金融、保险业 132,365,213.43 10.16
J 房地产业 52,846,932.77 4.06
K 社会服务业 99,305,328.90 7.62
L 传播与文化产业 67,905,725.10 5.21
M 综合类 1,377,082.21 0.11
合计 1,206,633,031.46 92.64
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 1,093,031 93,978,805.38 7.22
2 300115 长盈精密 2,404,812 87,895,878.60 6.75
3 300257 开山股份 1,380,649 82,838,940.00 6.36
4 600519 贵州茅台 321,508 62,147,496.40 4.77
5 002369 卓翼科技 3,507,807 58,404,986.55 4.48
6 002304 洋河股份 389,289 50,206,602.33 3.85
7 002241 歌尔声学 1,980,630 47,535,120.00 3.65
8 000858 五粮液 1,369,355 44,914,844.00 3.45
9 300058 蓝色光标 1,430,481 43,343,574.30 3.33
10 002475 立讯精密 1,086,989 37,935,916.10 2.91
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 245,894,697.07 10.70
2 600030 中信证券 138,133,796.03 6.01
3 002475 立讯精密 125,860,921.67 5.48
4 300257 开山股份 118,004,250.73 5.14
5 600123 兰花科创 115,922,293.91 5.05
6 000002 万科A 112,330,393.39 4.89
7 000596 古井贡酒 110,674,245.13 4.82
8 600519 贵州茅台 105,917,109.99 4.61
9 000417 合肥百货 105,037,992.17 4.57
10 601766 中国南车 101,998,520.54 4.44
11 600060 海信电器 96,942,279.99 4.22
12 601377 兴业证券 93,739,581.59 4.08
13 600016 民生银行 91,830,783.16 4.00
14 000858 五粮液 90,790,109.15 3.95
15 600376 首开股份 89,490,409.58 3.90
16 002236 大华股份 89,406,171.25 3.89
17 600031 三一重工 88,639,703.91 3.86
18 300115 长盈精密 85,823,409.51 3.74
19 600015 华夏银行 82,398,492.41 3.59
20 601788 光大证券 79,786,342.87 3.47
21 601318 中国平安 79,631,692.43 3.47
22 600104 上汽集团 79,438,768.20 3.46
23 600036 招商银行 79,341,374.81 3.45
24 600018 上港集团 78,889,316.31 3.43
25 002241 歌尔声学 78,294,539.79 3.41
26 601888 中国国旅 74,938,528.95 3.26
27 002155 辰州矿业 73,356,192.86 3.19
28 002369 卓翼科技 71,314,190.94 3.10
29 600362 江西铜业 71,091,211.94 3.09
30 000568 泸州老窖 70,542,327.26 3.07
31 600000 浦发银行 70,248,420.86 3.06
32 600009 上海机场 69,615,598.67 3.03
33 000423 东阿阿胶 67,568,766.88 2.94
34 000933 神火股份 67,497,410.66 2.94
35 002304 洋河股份 66,226,994.22 2.88
36 000581 威孚高科 65,407,099.41 2.85
37 601002 晋亿实业 65,333,076.27 2.84
38 000039 中集集团 65,033,167.22 2.83
39 600742 一汽富维 64,844,573.60 2.82
40 600690 青岛海尔 64,584,774.45 2.81
41 600518 康美药业 61,484,761.89 2.68
42 000937 冀中能源 61,309,832.85 2.67
43 601699 潞安环能 60,889,403.75 2.65
44 600729 重庆百货 60,374,211.55 2.63
45 600216 浙江医药 60,332,295.33 2.63
46 600537 亿晶光电 60,323,937.00 2.63
47 601688 华泰证券 58,082,157.08 2.53
48 600550 天威保变 57,644,153.26 2.51
49 000686 东北证券 56,847,843.12 2.47
50 002001 新和成 55,745,277.54 2.43
51 002008 大族激光 55,509,581.90 2.42
52 000063 中兴通讯 55,071,976.46 2.40
53 600739 辽宁成大 54,973,805.29 2.39
54 002006 精功科技 54,968,590.57 2.39
55 002024 苏宁电器 54,265,960.64 2.36
56 601101 昊华能源 54,148,975.75 2.36
57 600970 中材国际 53,954,334.26 2.35
58 600188 兖州煤业 53,441,169.48 2.33
59 000630 铜陵有色 53,166,030.18 2.31
60 002296 辉煌科技 51,597,452.11 2.25
61 600859 王府井 50,507,385.86 2.20
62 600585 海螺水泥 49,518,858.17 2.16
63 002041 登海种业 48,132,289.58 2.10
64 600029 南方航空 48,126,153.19 2.09
65 601006 大秦铁路 47,886,711.47 2.08
66 000401 冀东水泥 47,258,424.23 2.06
67 300027 华谊兄弟 47,108,597.11 2.05
68 600267 海正药业 47,050,931.54 2.05
69 600963 岳阳林纸 46,952,340.11 2.04
70 002375 亚厦股份 46,757,205.28 2.04
71 300207 欣旺达 46,529,347.71 2.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 214,686,682.98 9.35
2 601766 中国南车 145,669,558.43 6.34
3 600415 小商品城 124,155,681.04 5.40
4 600030 中信证券 117,538,091.83 5.12
5 002008 大族激光 112,943,221.57 4.92
6 000063 中兴通讯 110,783,508.42 4.82
7 600585 海螺水泥 100,910,375.50 4.39
8 600060 海信电器 100,612,463.31 4.38
9 000417 合肥百货 99,500,417.74 4.33
10 601888 中国国旅 98,427,906.02 4.28
11 002475 立讯精密 94,334,685.22 4.11
12 601377 兴业证券 92,118,845.43 4.01
13 000401 冀东水泥 91,556,451.48 3.99
14 000568 泸州老窖 88,614,540.50 3.86
15 000789 江西水泥 86,180,970.57 3.75
16 600123 兰花科创 85,815,657.11 3.74
17 600029 南方航空 85,458,994.82 3.72
18 000002 万科A 84,724,547.22 3.69
19 600031 三一重工 82,940,267.13 3.61
20 000729 燕京啤酒 81,981,489.26 3.57
21 002155 辰州矿业 80,174,822.66 3.49
22 601788 光大证券 79,024,950.53 3.44
23 601002 晋亿实业 78,292,699.78 3.41
24 600036 招商银行 77,793,770.63 3.39
25 600970 中材国际 76,554,213.54 3.33
26 600376 首开股份 76,443,608.09 3.33
27 600018 上港集团 76,376,885.66 3.32
28 600104 上汽集团 76,130,896.96 3.31
29 002236 大华股份 73,513,993.01 3.20
30 002006 精功科技 72,437,353.54 3.15
31 600428 中远航运 72,254,233.43 3.15
32 000823 超声电子 70,349,136.71 3.06
33 300027 华谊兄弟 69,740,210.48 3.04
34 000039 中集集团 69,207,039.28 3.01
35 601111 中国国航 68,983,676.58 3.00
36 600009 上海机场 68,566,332.70 2.98
37 600050 中国联通 68,490,340.97 2.98
38 600406 国电南瑞 67,024,624.15 2.92
39 000937 冀中能源 66,478,942.22 2.89
40 000877 天山股份 65,309,441.40 2.84
41 600362 江西铜业 65,076,298.39 2.83
42 601699 潞安环能 64,375,511.18 2.80
43 600000 浦发银行 62,685,623.06 2.73
44 600016 民生银行 60,771,704.37 2.65
45 000581 威孚高科 60,036,847.56 2.61
46 600537 亿晶光电 59,044,518.42 2.57
47 600729 重庆百货 57,959,109.33 2.52
48 600216 浙江医药 57,373,617.45 2.50
49 000933 神火股份 57,178,155.35 2.49
50 600188 兖州煤业 57,001,234.71 2.48
51 600261 阳光照明 56,977,009.16 2.48
52 601688 华泰证券 56,416,303.29 2.46
53 002041 登海种业 56,110,727.92 2.44
54 000887 中鼎股份 55,848,225.88 2.43
55 600742 一汽富维 55,625,909.95 2.42
56 600690 青岛海尔 55,619,193.01 2.42
57 002001 新和成 55,583,774.68 2.42
58 000686 东北证券 55,312,305.26 2.41
59 002123 荣信股份 54,595,436.13 2.38
60 600519 贵州茅台 54,342,362.35 2.37
61 600550 天威保变 53,801,603.06 2.34
62 601101 昊华能源 53,785,998.14 2.34
63 002241 歌尔声学 52,522,560.15 2.29
64 600015 华夏银行 51,893,312.26 2.26
65 600267 海正药业 51,094,674.72 2.22
66 600963 岳阳林纸 51,056,421.70 2.22
67 002024 苏宁电器 49,740,212.26 2.17
68 601208 东材科技 49,725,054.28 2.16
69 000680 山推股份 48,954,502.96 2.13
70 000630 铜陵有色 48,744,274.39 2.12
71 002296 辉煌科技 48,504,660.78 2.11
72 600739 辽宁成大 48,500,940.06 2.11
73 002017 东信和平 48,349,528.82 2.10
74 600859 王府井 48,136,169.03 2.10
75 601006 大秦铁路 46,940,746.35 2.04
76 600276 恒瑞医药 46,562,149.92 2.03
77 000650 仁和药业 46,438,948.30 2.02
买入股票的成本(成交)总额 9,602,855,808.03
卖出股票的收入(成交)总额 10,136,365,118.76
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,894,830.97
2 应收证券清算款 13,379,886.58
3 应收股利 -
4 应收利息 27,892.17
5 应收申购款 42,326.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,344,936.58
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76,688 18,214.17 304,586,388.86 21.81% 1,092,222,238.32 78.19%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 643,886.49 0.0461%
基金合同生效日(2009年9月29日)基金份额总额 7,788,527,651.16
本报告期期初基金份额总额 1,917,631,039.04
本报告期期间基金总申购份额 336,517,352.92
减:本报告期期间基金总赎回份额 857,339,764.78
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,396,808,627.18
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券 2 3,925,830,929.07 19.89% 3,232,931.61 19.67% -
国金证券 2 3,040,252,656.76 15.41% 2,537,958.24 15.44% -
广发证券 2 2,886,029,318.70 14.62% 2,408,589.42 14.65% -
安信证券 2 1,885,059,670.44 9.55% 1,560,241.88 9.49% -
申银万国 2 1,697,541,681.66 8.60% 1,433,275.33 8.72% -
国泰君安 2 1,324,407,186.29 6.71% 1,112,260.54 6.77% -
中金公司 2 1,218,357,219.19 6.17% 1,026,051.08 6.24% -
海通证券 2 1,067,866,424.53 5.41% 898,203.67 5.46% -
红塔证券 1 963,681,000.80 4.88% 782,998.11 4.76% -
中信证券 2 945,461,775.19 4.79% 788,410.75 4.80% -
银河证券 1 646,282,619.34 3.27% 549,338.70 3.34% -
东方证券 2 133,854,020.62 0.68% 108,756.87 0.66% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券 - - - - - -
国金证券 589,419.93 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -