农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2012年度报告摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2013年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

4、本基金于2008年12月23日成立。经中国证监会批准,于2010年10月25日分为A、C两类。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银恒久增利债券A

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农银恒久增利债券C

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注:本基金于2010年10月25日分为A、C 两类。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2008年12月23日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

2、经中国证监会批准,本基金于2010年10月25日分为A、C 两类,具体内容详见基金管理人于2010年10月22日刊登的《关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金增加C类基金份额类别的公告》。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金于2008 年12 月23 日成立。基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

2、本基金于2010 年10 月25 日分为A、C 两类。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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注:本基金于2008年12月23日成立。经中国证监会批准,于2010年10月25日分为A、C两类。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

公司现管理15只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金和农银汇理行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易 事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行 事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年四季度开始的债券牛市在2012年得以延续,但是风格在2012年2月迅速发生切换,快速由利率债和高评级为代表的牛市转向由中低评级信用债为代表的牛市。全年中债企业债总指数上涨7.43%,沪公司债指上涨7.86%,使得信用债券尤其是中低评级信用债券成为债券市场的最大赢家。中信标普可转债指数2012年上涨4.55%,是债券市场的第二大赢家。与此相较,利率债指数中债总指数在2012年仅上涨了2.55%,相对比较较弱。本基金在2012年较好地把握了债券市场的大方向,持仓以信用风险可控的中低评级信用债和低风险可转债为主,2012年完全靠债券投资取得了较好的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内A类基金基金净值增长率为8.15%,业绩比较基准收益率为-0.21% C类基金净值增长率为7.82%,业绩比较基准收益率为-0.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,债券市场的稳健投资收益仍然可以期待。当前经济虽已有企稳迹象,但经济大幅度回升动力不足,2013年通货膨胀仍然可控,至少在上半年来看货币政策仍将维持稳健,这些因素对债券市场仍然有利。另外,利率市场化对债券投资获得稳健收益也有助推作用:利率市场化进程中一方面投资者根据风险偏好选择不同理财产品,增加对债券的投资需求 另一方面企业发债的成本比从银行拿到贷款成本要低,越来越多企业会选择直接融资,供给增加不仅会增加投资者的选择标的,也会抑制信用债券收益率的快速下降、熨平信用债券市场的大起大落,增加信用债券投资以时间换空间获取收益的机会。信用风险和通货膨胀风险是2013年债市需要关注的两个主要风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次 每年基金收益分配比例不得低于当年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。”即本基金2012年应分配利润金额为2256384.95元。

2.报告期内实施过一次利润分配,分红方案是每10份基金份额分配0.150元,收益分配基准日是2012 年12 月31 日,权益登记日是2013 年1 月14 日,共计分配2552529.32元。

3.报告期没有应分配但尚未实施的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度,基金托管人在农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理恒久增利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

德师报(审)字(13)第P0378号

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金全体持有人:

我们审计了后附的农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(以下简称“农银增利基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是农银增利基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为,农银增利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了农银增利基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 汪芳 陶坚

上海市延安东路222号外滩中心30楼

2013年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金为分级基金,报告截止日2012年12月31日,基金份额总额172,722,266.86份,其中农银恒久增利债券A基金份额净值1.0906元,基金份额总额167,217,159.39份 农银恒久增利债券C基金份额净值1.0828元,基金份额总额5,505,107.47份。

7.2 利润表

会计主体:农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______许红波______ ______杜明华______ ____于意____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008] 1251号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为5,919,822,101.31份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(08)第0033号验资报告。《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年12月23日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据2010年10月22日发布的《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金增加C类基金份额类别的公告》,从2010年10月25日起,本基金增设C级基金份额(以下简称“农银增利债券C”),农银增利债券C是指缴纳销售服务费而不缴纳申购费与赎回费的本基金基金份额,缴纳申购费与赎回费的基金份额归为本基金A级基金份额 (以下简称“农银增利债券A”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2012年8月6日公告的《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金的投资组合为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0% - 3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用:中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.7.2 资产负债表日后事项

本基金管理人于2013年1月8日发布本基金分红公告,向截至2013年1月14日止在本基金注册登记机构农银汇理基金管理有限公司登记在册的全体持有人,农银增利债券A按每10份基金份额派发红利人民币0.150元,农银增利债券C按每10份基金份额派发红利人民币0.150元。

除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.8 关联方关系

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7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.9.2.3 销售服务费

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注:从2010年10月25日起,本基金增设C级基金份额,缴纳销售服务费。C级基金份额支付的销售服务费按前一日C级基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

C级基金日销售服务费=前一日C级基金基金资产净值×0.30%/当年天数。

7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.9.4.3 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.10.2 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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7.4.10.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.10.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.4.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10.4.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额80,779,994.6元,于2012年1月4日、7日、10日和14日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

以公允价值计量的金融工具

三个层级的定义如下:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于 2012年12 月31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为165,132,047.70元,属于第二层级的余额为100,457,463.70元,无属于第三层级的余额(2011年12 月31 日:第一层级179,796,657.17元,第二层级89,463,870.00元,无属于第三层级的余额)。

公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.5。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按卖出的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:1、本基金于2008年12月23日成立,自2010年10月25日分为A、C两类。

2、本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额 对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

2、本基金于2008年12月23日成立,自2010年10月25日分为A、C两类。

3、从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额 对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

4、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

5、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:1、本基金于2008年12月23日成立,自2010年10月25日分为A、C两类。

2、总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.1 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件:

(1) 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2) 市场形象及财务状况良好。

(3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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农银汇理基金管理有限公司

2013年3月29日