英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
英大纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013年2月6日《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕126号文)核准公开募集。本基金基金合同于2013年4月24日正式生效,自该日起基金管理人开始管理本基金。
英大基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,投资于银行存款产生的信用风险和流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。本基金是债券型基金,该类基金属于风险程度较低的投资品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金基金份额分为A、C类,A类基金份额收取认(申)购费 C类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费 A、C类基金份额适用不同的赎回费率。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2013年10月23日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:英大基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
邮政编码:100020
法定代表人:张传良
联系人:姜岚
联系电话:010-57835666
成立时间:2012年8月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2012】759号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.2亿元
存续期间:持续经营
(二)基金管理人基本情况
本基金管理人英大基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字【2012】759号文批准设立的证券投资基金管理公司,由英大国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司共同发起设立,并于2012年8月17日获得开业批文,注册资本1.2亿元人民币,目前各家出资比例分别为49%、36%、15%。
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张传良先生:董事长,自2013年9月5日起任职,工商管理硕士、高级经济师。现任英大基金管理有限公司董事长及代任总经理。2000年1月加入英大国际信托有限责任公司,历任证券投资经理、总经理助理、监事长、纪委书记,2006年9月至今任英大国际信托有限责任公司副总经理、党组成员,其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限公司董事。
张喜芳先生:董事,自2011年5月26日起任职,清华大学工商管理硕士,高级经济师。现任国网英大国际控股集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国电力信托投资有限公司证券总部投资银行部总经理助理、企业融资部经理,中国电力财务有限公司企业融资部经理、机构管理部经理、直属机构管理部主任、发展策划部主任,国家电网公司金融资产管理部运行处处长、金融资产管理部副主任兼国网资产管理有限公司副总经理、党组成员。
李金明先生:董事,自2013年3月29日起任职,北京大学会计学硕士,高级会计师。现任中交投资有限公司董事、总会计师。历任交通部第一公路工程总公司天津高架桥项目经理部财务科会计员,中国路桥(集团)总公司黄石长江大桥施工指挥部主管会计,中国路桥(集团)总公司卢旺达基加利办事处主管会计,中国路桥(集团)总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理,中国路桥(集团)总公司财务部分部经理,中国路桥(集团)总公司上市工作办公室项目经理,路桥集团国际建设股份有限公司财务部副经理、经理,中国路桥集团(香港)有限公司财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监,中交公路规划设计院有限公司总会计师、总会计师兼总法律顾问。
李云志先生:董事,自2011年5月26日起任职,香港中文大学金融工商管理硕士,经济师。现任航天科工财务有限责任公司资金部总经理。历任中国地质装备总公司财务会计,西南证券公司北京营业部研究员,航天科工财务有限责任公司投资部投资经理、结算部结算经理、资产管理部固定收益投资经理。
林义相先生:独立董事,自2011年5月26日起任职,法国巴黎第十大学宏观经济学博士,高级经济师。现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理,中国证券业协会副会长,中国证券业协会证券分析师专业委员会主任。历任法国储蓄与信托银行投资分析员,中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主任,华夏证券有限公司副总裁。
刘少军先生:独立董事,自2011年5月26日起任职,中国政法大学经济法学博士。现任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研究所所长,教授、博士生导师。中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员会主任。历任山西财经大学财政金融学院(原山西财经学院财政金融系)金融业务教研室副主任、副教授。
尹惠芳女士:独立董事,自2013年3月29日起任职,专科学历,高级会计师。自2009年3月正式离开工作岗位,现已退休。历任南京晨光集团有限责任公司财务处会计员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师 航天晨光股份有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
程国祥先生:监事会主席,自2012年8月27日起任职,首都经济贸易大学工商管理硕士,高级经济师。现任中交投资有限公司副总经济师、中交投资有限公司金融投资部总经理。历任中国港湾工程公司海外业务部业务主管、中国港湾建设集团总公司孟加拉办事处翻译、业务主管、贸易公司经理、中国港湾建设集团总公司海外部、资产管理部一级业务主管、中国交通建设集团有限公司、股份公司投资部副处长、处长。
曾宪泽先生:监事,自2012年8月27日起任职,南开大学金融学博士。现任国网英大国际控股集团有限公司总经理助理。历任重庆医药设计院电算室职员、深圳赛格集团公司职员、国泰君安证券公司资产管理部投资经理、投资银行董事、华宝信托投资有限公司投资管理部总经理、世纪证券有限责任公司副总裁、投资总监兼研究所所长、中邮基金管理公司首席经济学家兼研究总监。
韩仁通先生:职工监事,自2012年8月27日起任职。中国人民大学经济专业硕士,注册会计师。历任太原设计研究院工程师,益民基金管理公司行业研究员,银华基金管理公司产品主管,鹏华基金管理公司行业研究员,信达证券公司投资经理。2011年7月加入英大基金管理有限公司担任产品设计主管,销售服务部副总经理。
3、公司高级管理人员
张传良先生:总经理,自2013年9月5日起任职,工商管理硕士、高级经济师。现任英大基金管理有限公司董事长及代任总经理。2000年1月加入英大国际信托有限责任公司,历任证券投资经理、总经理助理、监事长、纪委书记,2006年9月至今任英大国际信托有限责任公司副总经理、党组成员,其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限公司董事。
赵照先生:副总经理,自2012年12月26日起任职。清华大学工商管理硕士,高级经济师,18年证券、银行等金融工作经验。历任中国电力财务有限公司总经理工作部副主任、法律及合规部主任、发展策划部主任,国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长,国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任 中国电力财务有限公司董事,湘财证券有限责任公司董事,中信产业投资基金管理有限公司咨询委员会委员,中广核(二期)产业投资基金有限责任公司咨询委员会委员等职务。
4、督察长
张宁先生,督察长,中国人民大学财务金融学博士,高级经济师,中国人民大学金融与证券研究所研究员。历任首创证券有限公司营业部副总经理,招商银行公司银行部经理,中交投资有限公司金融投资部高级经理。2010年11月起作为拟任督察长负责筹备设立英大基金管理有限公司,2012年6月起至今任英大基金管理有限公司督察长。
5、本基金基金经理
李岚先生,南开大学金融学博士,FRM,10年金融行业从业经验。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任公司固定收益部副总经理。历任深圳发展银行深圳龙岗支行信贷员,平安资产管理有限责任公司研究员,中国人保资产管理股份有限公司投资经理,安邦资产管理有限责任公司部门副总等职。
历任基金经理:2013年4月24日至2013年9月9日期间,刘熹先生任基金经理。
6、投资决策委员会委员名单
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:
主任张传良先生(见公司高级管理人员)。
副主任赵照先生(见公司高级管理人员)。
委员秦岭先生,清华大学管理学硕士。7年证券、基金行业从业经历。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任公司研究部副总经理。历任国务院发展研究中心助理研究员,天弘基金研究部研究员,大成基金研究部研究员,中国国际金融有限公司研究部高级经理。
委员李岚先生(见本基金基金经理)。
委员赵强先生,南开大学管理学硕士。具备15年金融业从业经历,其中10年基金行业从业经历。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任公司权益投资部基金经理。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
(四)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(3)发售基金份额
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请
(8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
(9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查
(10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构
(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人
(13)依法召集基金份额持有人大会
(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
(2)办理基金备案手续
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
(7)依法接受基金托管人的监督
(8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
(12)编制中期和年度基金报告
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
(5)将基金用于下列投资或者活动:
1)承销证券
2)违反规定向他人贷款或者提供担保
3)从事承担无限责任的投资
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
5)向其基金管理人、基金托管人出资
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营
(2)违反基金合同或托管协议
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管
(6)玩忽职守、滥用职权
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序
(11)贬损同行,以提高自己
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分
(13)以不正当手段谋求业务发展
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺:
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的风险管理和内部控制体系
1、风险管理理念与目标
(1)确保合法合规经营
(2)防范和化解风险
(3)提高经营效率
(4)保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
(1)建立健全公司组织架构
(2)树立监察稽核功能的权威性和独立性
(3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化
(4)制定员工行为规范和纪律程序
(5)建立岗位分离制度
(6)建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节
(2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性
(5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。
4、内部控制体系
I、内部控制的组织架构
1)董事会风险管理委员会:负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行检查和评估 对公司监察稽核制度的有效性进行评价 监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准 对公司风险管理制度进行评价,草拟公司风险管理战略,对公司风险管理制度的实施进行检查,评估公司风险管理状况。
2)风险控制委员会:负责协助总经理控制公司风险的议事机构,由总经理、市场总监、运营总监、基金运营部经理、信息技术部经理、交易主管、监察稽核部经理以及公司根据实际需要确定的其他相关人员组成,督察长列席参加。风险控制委员会在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策,统一领导和协调公司的风控与合规工作,对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从而使风险政策得到有力的执行。
3)投资决策委员会:投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资部经理、资深基金经理、研究部经理,督察长列席会议。投资决策委员会的主要职责为:制定公司的投资决策程序及权限设置 制定基金的投资原则、投资目标和投资理念 制定基金的资产分配比例,制定并定期调整投资总体方案 审批基金经理提出的行业配置及超过基金经理和投资总监权限的投资品种 审批基金经理的年度投资计划及考核其执行情况 定期检查并调整投资限制性指标。
4)督察长:督察长坚持原则、独立客观,以保护基金份额持有人利益为根本出发点,公平对待全体投资人。督察长的主要职责为:对公司经营和管理、基金运作遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查 对公司各项制度的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监控和检查 就以上监控和检查中发现的问题向经营层通报并提出整改和处理意见 定期向董事会提交工作报告 审核监察稽核部的工作报告。
5)监察稽核部:对公司经营层负责,协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作,对公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部门保持相对独立的关系。监察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查,监督各项制度的落实,对可能发生的违法违规风险进行监控,及时报告,并对发现的问题提出改进意见和建议。
II、内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行
(3)独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则:
(1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定
(2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞
(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点
(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
III、内部风险控制措施
建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来,根据中国证监会的要求,建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章:公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了基金投资与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
建立健全了岗位责任制:公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。
构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行限制,将有效地防止合规性运作风险和操作风险。
使用数量化的风险管理手段:采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,尽可能减少损失。
提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确
本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013 年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长6.34%。2013年上半年,中国建设银行实现净利润1,199.64亿元,较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元,较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%,较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元,较上年同期增长12.76%。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行,拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司,海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2013年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5,较上年上升1位 在美国《财富》世界500强排名第50位,较上年上升27位 在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2,较上年提升11位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工225人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日,中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:英大基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
邮政编码:100020
法定代表人:张传良
成立时间:2012年8月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2012】759号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.2亿元
存续期间:持续经营
电话:(010)57835666,400-890-5288
传真:(010)59112222
联系人:姜岚
网址:www.ydamc.com
2、代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
客户服务电话:4008308003
网址:www.cgbchina.com.cn
(3)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(4)光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(5)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
客户服务电话:4000188688
网址:www.ydsc.com.cn
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(7)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(8)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:95551
网址:www.chinastock.com.cn
(9)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com
(10)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(11)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人:宫少林
客户服务电话: 95565
网址:www.newone.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(13)湘财证券有限责任公司
住所:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
客户服务电话:4008881551
网址: www.xcsc.com
(14)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客户服务电话:95511-8
网址:www.pingan.com
(15)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人: 杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(16)北京展恒基金销售有限公司
客户服务电话:400-888-6661
展恒理财官网: www.myfund.com
(17)杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话:4000-766-123
数米基金网: www.fund123.cn
(18)上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话:400-089-1289
长量官网: www.erichfund.com
(19)深圳众禄基金销售有限公司
客户服务电话: 4006-788-887
众禄基金官网: www.zlfund.cn
(20)中期时代基金销售(北京)有限公司
客户服务电话:95162 400-8888-160
中期基金官网: www.cifcofund.com
(21)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话: 400-1818-188
公司官网: http://fund.eastmoney.com
(22)上海好买基金销售有限公司
客户服务电话:400-700-9665
公司网站: www.ehowbuy.com
(23)和讯信息科技有限公司
客户服务电话: 400-920-0022
和讯理财客官网: http://licaike.hexun.com
本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。
(二)注册登记机构
名称:英大基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201
法定代表人:张传良
电话:010-57835666
传真:010-59112222
联系人:姜岚
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京金诚同达律师事务所
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层
负责人:田予
电话:(010)57068283
传真:(010)65185057
经办律师:杨慧、郭培杰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址:北京市西城区裕民路18号北环中心2210室
负责人:吴亦忻
联系电话:010-82250666-3365
传真:82250851
经办注册会计师:吴亦忻、张燕飞
四、基金的名称
英大纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型
六、基金的投资目标
本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的比例范围为:本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80% 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。
1.久期策略
基金管理人将通过预期市场利率变化趋势,确定投资组合的久期。
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期 预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
2.期限结构策略
基金管理人根据收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。
(1)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。
(3)利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益 当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
3.类属资产配置策略
根据金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4.辅助策略
(1)套利策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。
(2)其他辅助策略
其他辅助策略包括可转债投资策略和中小企业私募债券投资策略。
通过分析可转债股性和债性的相对价值,对可转债转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数
中债综合指数是由中证指数有限公司编制,样本是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债,指数基日均为2002年12月31日,基点均为100点。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生,本基金管理人可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
十一、基金的投资组合报告
本报告期为2013年7月1日起至 9月 30日止,本报告所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
■
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
10 投资组合报告附注
10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 期末其他各项资产构成
■
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2013年4月24日,基金合同生效以来(截至2013年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
■
注:①本基金合同于2013年4月24日生效。
②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注:本基金基金合同生效日为2013年4月24日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年9月30日。
本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注:本基金基金合同生效日为2013年4月24日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年9月30日。
十三、基金的费用和税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.C类基金份额的销售服务费
4.基金财产拨划支付的银行费用
5.基金合同生效后的基金信息披露费用
6.基金份额持有人大会费用
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
8.基金的证券交易费用
9.基金的开户费用、账户维护费用
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7 %年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2 %年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
3. C 类基金份额的销售服务费
本基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了有关信息。
2、在“二、释义”部分,更新了相关信息。
3、在“三、基金管理人”部分,更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会委员名单等相关信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新。
5、更新了“六、基金的募集”相关内容。
6、更新了“七、基金合同的生效”的相关信息。
7、在“九、基金的投资”部分,更新了截至2013年 9月30日的基金投资组合报告及禁止行为等相关内容。
8、在“十、 基金的业绩”部分,更新了截至2013年9月30日的基金业绩。
9、在“十九、基金合同的内容摘要”部分,更新了禁止行为等相关内容。
10、根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
英大基金管理有限公司
二〇一三年十二月九日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 843,566,690.30 93.12
其中:债券 843,566,690.30 93.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 32,223,970.13 3.56
6 其他各项资产 30,145,047.99 3.33
7 合计 905,935,708.42 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,481,324.30 1.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,976,000.00 4.26
其中:政策性金融债 29,976,000.00 4.26
4 企业债券 695,313,366.00 98.78
5 企业短期融资券 19,950,000.00 2.83
6 中期票据 88,846,000.00 12.62
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 843,566,690.30 119.84
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112179 13南洋债 641,000 62,984,660.00 8.95
2 122678 12扬化工 440,000 46,059,200.00 6.54
3 112083 11国星债 454,834 45,892,750.60 6.52
4 112121 12景兴债 456,800 43,612,980.00 6.20
5 112084 11万家债 397,284 39,814,213.34 5.66
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 43,120.32
2 应收证券清算款 7,876,804.33
3 应收股利 -
4 应收利息 22,225,123.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 30,145,047.99
阶段(英大纯债债券A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年04月24日-2013年06月30日 0.11% 0.07% -0.18% 0.12% 0.29% -0.05%
2013年07月01日-2013年09月30日 -0.80% 0.09% -1.92% 0.07% 1.12% 0.02%
自基金合同生效日起至今(2013年04月24日-2013年09月30日) -0.69% 0.08% -2.10% 0.09% 1.41% -0.01%
阶段(英大纯债债券C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年04月24日-2013年06月30日 0.03% 0.07% -0.18% 0.12% 0.21% -0.05%
2013年07月01日-2013年09月30日 -0.91% 0.09% -1.92% 0.07% 1.01% 0.02%
自基金合同生效日起至今(2013年04月24日-2013年09月30日) -0.88% 0.08% -2.10% 0.09% 1.22% -0.01%