华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.本基金的基金合同于2009年11月24日生效。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:①本基金合同生效日为2009年11月24日。

②根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的30%—80% 债券投资比例为基金资产的15%—65% 权证投资比例为基金资产净值的0-3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2009年11月24日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起成立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。

华商基金管理有限公司自2009年11月24日华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理九只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007,B类630107)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)、华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009,C类630109)、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

按照华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同,华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金属于特定策略混合型基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理有限公司旗下没有与本基金风格相同的基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,无异常交易行为和违法违规行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年市场呈现出了一次单边下跌的态势,其中2009年底以来上涨幅度较大的中小板和创业板股票下跌幅度较大,由于本基金重点配置的战略新兴产业类股票基本上分布在中小板和创业板市场,因此基金组合在2011年经历了较大幅度的下跌,给基金持有人带来了比较大的损失,对于由此给基金持有人带来的麻烦和困扰深感抱歉。

今年全年本基金的仓位和重点投资个股没有进行大的变化,重点投资方向还是保持在新兴产业上,主要进行的工作是围绕组合中的公司进行了连续不断的深入调研和分析,确保投资的公司属于该实业领域发展最好的公司,并对管理层进行了重点梳理,总体上去体现“在好的方向上找到好人一起做好事”的“三好”投资,来获取长期的投资收益。今年的持续坚持虽然在净值上出现了较大的波动,但正是由于这种坚持,本基金对组合中投资公司的话语权不断在提升,可以在公司发展战略中发挥一定的作用,这也为将来组合的发力提供了基础。因此,本基金也呈现出了高仓位、低换手、精选个股长期持有的鲜明风格,未来这个风格可能还将继续保持下去。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.833元,累计份额净值为0.833 元。本年度基金份额净值增长率为-31.10%,同期基金业绩比较基准的收益率为-12.93%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率18.17个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2012年的宏观经济,经济转型还是有序展开,随着转型的不断深入和效果逐步体现,虽然经济增速可能会有所下滑,但收入分配结构、就业等反应经济增长质量的一些指标会获得更多的关注,实际上这也是未来经济发展的重要目标所在了。在转型的大背景下,2012年通胀水平会逐步下降,但可能长期保持较高的水平上,直到转型的逐步实现。因此,为保证转型的有序进行,产业层面会有保有压,继续房地产的调控,面向总量的货币政策中期仍然保持稳健偏紧状态,而积极的财政政策依然是调整结构的主要手段之一。过去两年困扰国内经济的美债和欧债危机虽然还没有结束,但其对国内市场情绪的边际影响逐步弱化,需要关注的是中东持续动荡的局势,中东出现较大规模的局部战争可能成为2012年最大的黑天鹅事件。

在监管机构不断强调分红制度的情况下,股市的吸引力逐步上升,而且会逐步呈现出投资品种、投资机构分层的现象:成熟行业的上市公司更多地表现为现金牛特点,未来更高比例的分红更加适应于养老金、社保和保险等长期资金的需求 真正意义上的成长股通过资本市场的不断支持,不断获得市值的增长,也更加适应于相对排名的公募基金以及其他投资者。在这个趋势下,股市未来的整体波动率会下降,结构性的机会可能层出不穷。

基于此判断,本基金希望找到受益于中国经济转型并有助于中国国际竞争力崛起的真正成长股,重点布局并长期持有。就目前来看,中国国际竞争力的崛起受制于目前国内制造产业基础的薄弱和社会伦理的缺失,这也是未来中国社会重点努力建设的方向,这两个方向也必然成为社会资源不断涌入的领域。这也是本基金未来重点布局的两个主题:

第一,产业崛起构建中国经济的脊梁 。现阶段中国的制造产业虽大但不强,处于国际产业分工链中的低端。在未来国际竞争中要想获得更多话语权,必须在国内构建坚实的高端制造业的产业基础,来构成中国经济的脊梁,否则巨大的中国市场仅仅会成为优势国家的消费市场。目前产业崛起的具体产业范畴基本等同于战略新兴产业。通过对国家政策和产业基础的判断,2012年看好新型消费中的新材料、新兴产业的制造装备、新能源汽车、基因生物药、新一代互联网中的宽带建设及ipv6商用等方向的投资机会。

第二,文化复兴重塑中国社会的灵魂。现阶段社会中出现的大量食品安全、贪污腐败、道德漠视等等都在揭示中国社会伦理出了问题,再好的制度在如此社会伦理下都可能变味。缺乏文化内涵的经济体是没有灵魂且绝不长久的,中国社会亟需一次文化复兴,作为即将到来的政治体制改革和经济进一步发展的突破口和基础,重塑中华民族的文化灵魂,在未来东方文明逐步成为全球主导文明的大趋势中带领世界前行。文化领域投资的重点是寻找那些可以使创意内容的商业价值最大化的平台类公司、在文化领域具备战略眼光和优势投资能力的公司等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:

1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警 金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警

2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法

3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组

4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层

5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。

为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。

风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.833元,基金份额总额3,966,576,487.57份。

7.2 利润表

会计主体:华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

_____王锋______ _____程蕾______ ____程蕾____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]892号《关于核准华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,298,501,139.89元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第256号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年11月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,298,710,915.52份基金份额,其中认购资金利息折合209,775.63份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的30%-80%,债券投资比例为基金资产的15%-65%,权证投资比例为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中信标普300指数收益率×55%+中信国债指数收益率×45%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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注:本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

2.本基金于2011年1月6日参与认购深圳市惠程电气股份有限公司(简称“深圳惠程”)非公开发行股票,以每股30.11元的价格购入500,000股。深圳惠程于2011年3月28日实施2010年度权益分配方案,向全体股东以资本公积金每10股转增10 股。本基金新增500,000股。

3.本基金于2011年1月13日参与认购国脉科技股份有限公司(简称“国脉科技”)非公开发行股票,以每股15.50元的价格购入3,000,000股。国脉科技于2011年9月9日实施2011年半年度转增方案,向全体股东以资本公积金每10股转增10 股。本基金新增3,000,000股。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,031,856,471.43元,属于第二层级的余额为56,580,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级3,870,829,106.18元,第二层级40,553,823.15元,无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被证监部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期末同时持有国脉科技(002093)流通股和非公开发行股票,该股票的公允价值合计占期末资产净值的比例为3.60%,其中非公开发行部分占期末基金资产净值的比例为1.17%。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:本期申购包含本期转入,本期赎回包含本期转出。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人2011年度第一次股东会审议通过,同意王军辞去公司董事的职务,并聘任邵明天为公司董事 同意郭燕春辞去公司监事的职务,并聘任徐亮天为公司监事。

经本基金管理人2011年度第二届董事会第十三次会议审议通过,同意聘任程丹倩女士担任副总经理职务同时不再担任督察长职务、聘任周亚红女士担任督察长职务。2011年8月30日,中国证券监督管理委员会核准本基金管理人副总经理程丹倩女士、督察长周亚红女士的高级管理人员任职资格。

本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立日(2009年11月24日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。本基金本报告期内应支付审计费用拾壹万元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:选择专用席位的标准和程序:

(1)选择标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。

券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

(2)选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

华商基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 华商动态阿尔法混合
基金主代码 630005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年11月24日
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,966,576,487.57份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过选股筛选具有高Alpha的股票,利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha,在有效控制投资风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。
投资策略 本基金将主动投资与数量化组合管理有机的结合起来,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。本基金动态Alpha策略包括两部分:一是通过自下而上的公司研究,借助公司动态Alpha多因素选股模型将那些具有高Alpha值的公司遴选出来组成基金投资的备选库,这里高Alpha值的公司指根据公司量化模型各行业综合排名前三分之一的公司 二是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态地优化管理,进一步优化整个组合的风险收益特征,避免投资过程中随意性造成的Alpha流失。
业绩比较基准 中信标普300指数收益率×55%+中信国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周亚红 尹东
联系电话 010-58573600 010-67595003
电子邮箱 zhouyh@hsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4007008880 010-67595096
传真 010-58573520 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年11月24日-2009年12月31日
本期已实现收益 -175,635,404.01 85,521,529.85 -14,264,541.73
本期利润 -1,479,362,399.54 448,658,572.44 -70,927,682.02
加权平均基金份额本期利润 -0.3757 0.1956 -0.0309
本期加权平均净值利润率 -36.53% 19.42% -3.15%
本期基金份额净值增长率 -31.10% 24.64% -3.00%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -662,531,542.86 154,494,487.88 -69,501,048.65
期末可供分配基金份额利润 -0.1670 0.0409 -0.0305
期末基金资产净值 3,304,044,944.71 4,568,824,914.10 2,211,815,399.54
期末基金份额净值 0.833 1.209 0.970
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 -16.70% 20.90% -3.00%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.88% 1.54% -4.13% 0.76% -1.75% 0.78%
过去六个月 -17.61% 1.38% -11.97% 0.75% -5.64% 0.63%
过去一年 -31.10% 1.27% -12.93% 0.71% -18.17% 0.56%
自基金合同生效起至今 -16.70% 1.40% -17.67% 0.80% 0.97% 0.60%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁永强 基金经理,本公司量化投资部总经理,投资决策委员会委员 2009年11月24日 - 9 男,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月就职于华龙证券有限公司投资银行部,历任研究员、高级研究员 2004年7月至2005年12月担任华商基金管理有限公司筹备组成员 2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理,2008年9月23日至今担任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理。
费鹏 基金经理助理 2011年9月8日 - 5 男,博士学位,中国籍,具有基金从业资格 2003年11月至2004年8月,就职于中国国际金融有限公司,任研究部经理 2007年5月至2009年3月,就职于美国W&LAssetManagement,Inc,任资本市场策略部分析师 2009年5月至2011年7月,就职于中国对外经济贸易信托有限公司,任证券投资部总经理 2011年8月,加入华商基金管理有限公司。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 206,385,999.05 588,165,644.81
结算备付金 2,799,196.04 15,166,699.60
存出保证金 1,173,918.01 1,924,040.45
交易性金融资产 3,088,436,471.43 3,911,382,929.33
其中:股票投资 2,563,100,401.43 3,215,511,121.26
基金投资 - -
债券投资 525,336,070.00 695,871,808.07
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 61,555,000.00
应收利息 2,751,457.16 2,664,509.52
应收股利 - -
应收申购款 29,085,619.70 112,732,258.99
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,330,632,661.39 4,693,591,082.70
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,632,657.22 54,704,282.42
应付赎回款 7,719,834.74 60,298,001.75
应付管理人报酬 4,519,356.26 5,155,006.69
应付托管费 753,226.06 859,167.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 745,772.65 2,305,714.34
应交税费 81,000.00 81,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,135,869.75 1,362,995.63
负债合计 26,587,716.68 124,766,168.60
所有者权益:
实收基金 3,966,576,487.57 3,777,626,991.07
未分配利润 -662,531,542.86 791,197,923.03
所有者权益合计 3,304,044,944.71 4,568,824,914.10
负债和所有者权益总计 3,330,632,661.39 4,693,591,082.70
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -1,403,122,956.51 501,770,014.18
1.利息收入 10,584,937.52 7,453,085.45
其中:存款利息收入 2,510,206.03 2,489,457.59
债券利息收入 8,074,731.49 4,963,627.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -113,374,561.80 125,831,936.83
其中:股票投资收益 -113,981,970.37 121,955,363.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 -14,063,739.72 245,182.08
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,671,148.29 3,631,391.16
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,303,726,995.53 363,137,042.59
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,393,663.30 5,347,949.31
减:二、费用 76,239,443.03 53,111,441.74
1.管理人报酬 60,766,895.44 34,338,787.61
2.托管费 10,127,815.86 5,723,131.18
3.销售服务费 - -
4.交易费用 4,909,554.16 12,319,104.06
5.利息支出 - 266,813.50
其中:卖出回购金融资产支出 - 266,813.50
6.其他费用 435,177.57 463,605.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,479,362,399.54 448,658,572.44
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,479,362,399.54 448,658,572.44
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,777,626,991.07 791,197,923.03 4,568,824,914.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,479,362,399.54 -1,479,362,399.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 188,949,496.50 25,632,933.65 214,582,430.15
其中:1.基金申购款 2,820,300,324.50 217,214,440.32 3,037,514,764.82
2.基金赎回款 -2,631,350,828.00 -191,581,506.67 -2,822,932,334.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,966,576,487.57 -662,531,542.86 3,304,044,944.71
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,281,316,448.19 -69,501,048.65 2,211,815,399.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 448,658,572.44 448,658,572.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,496,310,542.88 412,040,399.24 1,908,350,942.12
其中:1.基金申购款 5,573,151,029.73 656,259,947.81 6,229,410,977.54
2.基金赎回款 -4,076,840,486.85 -244,219,548.57 -4,321,060,035.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,777,626,991.07 791,197,923.03 4,568,824,914.10
关联方名称 与本基金的关系
华商基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华龙证券有限责任公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东
济钢集团有限公司 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 成交总额的比例(%)
华龙证券 920,100,202.01 26.61 1,895,770,105.17 22.35
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 成交总额的比例(%)
华龙证券 30,031,632.89 4.24 119,804,151.51 9.28
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华龙证券 747,587.81 26.38 381,033.24 51.09
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华龙证券 1,553,222.50 22.15 596,877.55 25.89
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 60,766,895.44 34,338,787.61
其中:支付销售机构的客户维护费 10,980,045.85 5,397,221.15
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,127,815.86 5,723,131.18
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日(2009年11月24日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 9,267,765.19 -
期间申购/买入总份额 - 9,267,765.19
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,267,765.19 9,267,765.19
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.23% 0.25%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
华龙证券 - - 19,999,000.00 0.53%
关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 206,385,999.05 2,336,643.98 588,165,644.81 2,216,553.83
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002093 国脉科技 2011年1月13日 2012年1月16日 非公开发行流通受限 7.75 6.42 6,000,000 46,500,000.00 38,520,000.00 -
002168 深圳惠程 2011年1月6日 2012年1月9日 非公开发行流通受限 15.06 9.66 1,000,000 15,055,000.00 9,660,000.00 -
000776 广发证券 2011年8月25日 2012年8月27日 非公开发行流通受限 26.91 21.00 400,000 10,764,000.00 8,400,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,563,100,401.43 76.96
其中:股票 2,563,100,401.43 76.96
2 固定收益投资 525,336,070.00 15.77
其中:债券 525,336,070.00 15.77
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 209,185,195.09 6.28
6 其他各项资产 33,010,994.87 0.99
7 合计 3,330,632,661.39 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 54,194,392.64 1.64
B 采掘业 3,900,000.00 0.12
C 制造业 1,635,908,117.47 49.51
C0 食品、饮料 12,113,157.56 0.37
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 313,640,619.25 9.49
C4 石油、化学、塑胶、塑料 75,413,950.00 2.28
C5 电子 548,433,476.76 16.60
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 459,907,896.30 13.92
C8 医药、生物制品 226,399,017.60 6.85
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,126,269.08 1.46
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 587,200,141.19 17.77
H 批发和零售贸易 3,387,000.00 0.10
I 金融、保险业 8,400,000.00 0.25
J 房地产业 - -
K 社会服务业 18,153,532.20 0.55
L 传播与文化产业 193,926,129.95 5.87
M 综合类 9,904,818.90 0.30
合计 2,563,100,401.43 77.57
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002292 奥飞动漫 12,480,725 313,640,619.25 9.49
2 000536 华映科技 22,263,333 298,328,662.20 9.03
3 002249 大洋电机 17,860,010 267,007,149.50 8.08
4 002371 七星电子 4,180,566 200,667,168.00 6.07
5 000661 长春高新 5,663,840 198,234,400.00 6.00
6 002089 新海宜 13,863,288 128,512,679.76 3.89
7 002093 国脉科技 18,544,400 119,055,048.00 3.60
8 600498 烽火通信 3,983,680 107,957,728.00 3.27
9 002313 日海通讯 2,512,313 101,748,676.50 3.08
10 000917 电广传媒 3,699,707 93,935,560.73 2.84
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002249 大洋电机 269,280,337.11 5.89
2 000536 华映科技 170,713,725.43 3.74
3 002010 传化股份 136,402,809.96 2.99
4 000547 闽福发A 118,199,257.77 2.59
5 000917 电广传媒 103,735,814.63 2.27
6 002089 新海宜 97,584,464.87 2.14
7 000661 长春高新 93,618,685.94 2.05
8 300027 华谊兄弟 81,339,251.15 1.78
9 002292 奥飞动漫 80,749,490.47 1.77
10 002093 国脉科技 79,540,289.57 1.74
11 000988 华工科技 78,022,921.14 1.71
12 002396 星网锐捷 67,320,832.42 1.47
13 600498 烽火通信 63,902,111.12 1.40
14 002313 日海通讯 56,121,296.59 1.23
15 000617 石油济柴 53,756,282.55 1.18
16 300161 华中数控 42,250,777.14 0.92
17 600522 中天科技 35,266,967.65 0.77
18 002432 九安医疗 34,644,410.87 0.76
19 600288 大恒科技 26,185,347.27 0.57
20 600487 亨通光电 24,520,320.10 0.54
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000536 华映科技 120,791,856.96 2.64
2 000973 佛塑科技 111,992,833.21 2.45
3 002292 奥飞动漫 100,087,299.37 2.19
4 002344 海宁皮城 77,219,856.52 1.69
5 600406 国电南瑞 66,306,940.43 1.45
6 600872 中炬高新 54,230,309.19 1.19
7 600522 中天科技 50,833,167.40 1.11
8 002168 深圳惠程 49,185,948.30 1.08
9 600252 中恒集团 47,587,318.04 1.04
10 002169 智光电气 43,834,826.75 0.96
11 002324 普利特 37,435,495.19 0.82
12 002251 步步高 33,157,617.16 0.73
13 002432 九安医疗 31,125,192.36 0.68
14 600487 亨通光电 30,114,190.05 0.66
15 000860 顺鑫农业 26,888,695.64 0.59
16 600267 海正药业 25,891,533.32 0.57
17 000893 东凌粮油 25,453,177.27 0.56
18 000598 兴蓉投资 21,190,275.21 0.46
19 600366 宁波韵升 21,116,034.63 0.46
20 600288 大恒科技 20,704,524.01 0.45
买入股票成本(成交)总额 2,137,321,933.92
卖出股票收入(成交)总额 1,424,040,755.54
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 92,138,000.00 2.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 433,198,070.00 13.11
8 其他 - -
9 合计 525,336,070.00 15.90
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 1,626,380 173,144,414.80 5.24
2 113001 中行转债 1,820,000 172,135,600.00 5.21
3 010203 02国债⑶ 920,000 92,138,000.00 2.79
4 110011 歌华转债 950,260 87,918,055.20 2.66
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,173,918.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,751,457.16
5 应收申购款 29,085,619.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,010,994.87
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 173,144,414.80 5.24
2 113001 中行转债 172,135,600.00 5.21
3 110011 歌华转债 87,918,055.20 2.66
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002093 国脉科技 38,520,000.00 1.17 非公开发行
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
130,049 30,500.63 1,018,976,571.07 25.69% 2,947,599,916.50 74.31%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,484,227.92 0.0374%
基金合同生效日(2009年11月24日)基金份额总额 2,298,710,915.52
本报告期期初基金份额总额 3,777,626,991.07
本报告期基金总申购份额 2,820,300,324.50
减:本报告期基金总赎回份额 2,631,350,828.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,966,576,487.57
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华龙证券 2 920,100,202.01 26.61% 747,587.81 26.38% -
渤海证券 1 756,071,548.21 21.87% 614,314.98 21.67% -
招商证券 1 697,320,224.28 20.17% 566,577.39 19.99% -
中航证券 2 407,706,267.99 11.79% 331,263.91 11.69% -
银河证券 1 399,439,729.42 11.55% 339,521.02 11.98% -
信达证券 1 104,305,574.34 3.02% 88,661.31 3.13% -
光大证券 1 93,787,211.90 2.71% 79,718.94 2.81% -
华宝证券 1 78,369,368.99 2.27% 66,612.59 2.35% -
浙商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华龙证券 30,031,632.89 4.24% - - - -
渤海证券 1,802,360.96 0.25% - - - -
招商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
银河证券 271,982,513.00 38.40% - - - -
信达证券 15,015,703.00 2.12% - - - -
光大证券 172,191,800.40 24.31% - - - -
华宝证券 217,258,211.40 30.67% - - - -
浙商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -