华商盛世成长股票型证券投资基金
2009年年度报告正文
2009年12月31日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010年3月30日
第一节 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
第一节 重要提示及目录 2
1.1重要提示 2
1.2目录 3
第二节 基金简介 5
2.1基金基本情况 5
2.2基金产品说明 5
2.3基金管理人和基金托管人 5
2.4信息披露方式 6
2.5其他相关资料 6
第三节 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1主要会计数据和财务指标 6
3.2基金净值表现 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 8
第四节 管理人报告 8
4.1基金管理人及基金经理情况 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
第五节 托管人报告 13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
第六节 审计报告 14
6.1审计报告基本信息 14
6.2审计报告的基本内容 14
第七节 年度财务报表 15
7.1资产负债表 15
7.2利润表 16
7.3所有者权益(基金净值)变动表 17
7.4报表附注 18
第八节 投资组合报告 36
8.1期末基金资产组合情况 36
8.2期末按行业分类的股票投资组合 36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 39
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 56
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 56
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 56
8.9投资组合报告附注 56
第九节 基金份额持有人信息 57
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 57
第十节 开放式基金份额变动 57
第十一节 重大事件揭示 57
第十二节 影响投资者决策的其他重要信息 62
第十三节 备查文件目录 63
13.1 备查文件名称 63
13.2 存放地点 63
13.3 查阅方式 63
第二节 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华商盛世成长股票型证券投资基金
基金简称 华商盛世成长股票
基金主代码 630002
交易代码 630002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年9月23日
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,241,776,421.39份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 把握中国经济增长的主线,寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业;在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法,通过定性和定量研究,对股票、债券及现金进行灵活配置 (详见本基金的基金合同和招募说明书) 。
业绩比较基准 中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高,属于高风险、高收益的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 程丹倩 尹东
联系电话 010-58553000 010-67595003
电子邮箱 chengdq@hsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400 700 8880 010-67595096
传真 010-58553065 010-66275853
注册地址 北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100034 100033
法定代表人 李晓安 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 华商基金管理有限公司 北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年9月23日至
2008年12月31日
本期已实现收益 304,262,780.68 2,064,759.58
本期利润 403,163,696.96 3,699,081.38
加权平均基金份额本期利润 0.6220 0.0120
本期加权平均净值利润率 41.14% 1.20%
本期基金份额净值增长率 106.80% 1.25%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 511,660,349.45 1,247,922.55
期末可供分配基金份额利润 0.4120 0.0079
期末基金资产净值 2,132,675,442.55 159,605,892.24
期末基金份额净值 1.7174 1.0125
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 109.38% 1.25%
注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 21.53% 1.65% 16.15% 1.81% 5.38% -0.16%
过去六个月 21.66% 1.93% 11.75% 1.98% 9.91% -0.05%
过去一年 106.80% 1.82% 77.32% 1.83% 29.48% -0.01%
自基金合同生效起至今 109.38% 1.63% 55.44% 1.98% 53.94% -0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注: ①本基金合同生效日为2008年9月23日。
②根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,权证资产占基金资产的0%-3%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注: 本基金合同生效日为2008年9月23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 2.650 45,375,116.76 6,972,036.92 52,347,153.68 -
2008年9月23日至12月31日 - - - - -
合计 2.650 45,375,116.76 6,972,036.92 52,347,153.68 -
第四节 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。
华商基金管理有限公司自2008年9月23日华商盛世成长股票型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理四只基金产品,分别为华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)。
4.1.2基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
庄涛 基金经理,本公司投资管理部总经理,投资决策委员会委员 2008-09-23 - 10年 男,在读博士,CFA,中国籍,具有基金从业资格。曾就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部,任研究员;2001年起就职于长江证券资产管理事业部,任基金经理;2002年至2006年4月就职于航天科工集团财务公司,先后任基金经理、投资总监。2006年4月,进入华商基金管理有限公司,2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业基金基金经理助理。
梁永强 基金经理,本公司投资管理部副总经理,投资决策委员会委员 2008-09-23 - 7年 男,在读博士,中国籍,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员;2004年7月至2005年12月担任华商基金管理公司筹备组成员;2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业基金基金经理助理。
孙建波 基金经理,本公司投资部副总经理、投资决策委员会成员 2009-11-12 - 11年 男,硕士,中国籍,具有基金从业资格。1998年7月至2000年3月,在中国人保信托投资公司证券总部任业务经理;2000年4月至2005年10月在中国银河证券有限责任公司资产管理总部任高级经理;2005年10月至2009年1月在中信基金管理有限责任公司先后任策略分析师、投委会成员、中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月至2009年4月);2009年1月至2009年8月在华夏基金管理有限公司任策略分析师;2009年8月加入华商基金管理有限公司。
注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同,华商盛世成长基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理公司旗下没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,无异常交易行为和违法违规行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年已经过去,这一年是投资的大年,即使以表现较弱的上证指数测算,也取得了80%左右的涨幅。回想1年多前的2008年年底,市场对于经济危机恐慌尤在,恐怕无人想象这一年竟是虎头豹尾,全年牛市。对我们来说,我们能够在这一年为投资者取得良好回报,也正是准确地判断了底部,在市场普遍观望、犹豫甚至惊慌中果断加仓新能源板块,从而赢得先手,3月份前就已经取得了优异回报。
随着信贷的逐月放量,房地产、汽车消费数据逐月超预期,投资人开始确信中国经济将走出金融危机的阴霾,这带来了2009年4-7月份的加速上涨:房地产板块、金融板块、煤炭板块等成为龙头。这一阶段,我们也跟上了市场节奏,巩固了优势。8月份的紧缩使周期品大跌,“调结构”成为投资主题。虽然我们也感到了市场风险,但仓位在那一轮调整中还是降低得比较犹豫,成为09年投资的遗憾。之所以在调整中我们并没有大幅度降低仓位,是因为看到了随着投资者对宏观复苏的信心加强,4季度很难再出现大跌。因此,在大盘的底部区域,我们逐渐将减掉的仓位加回,比较充分地做了最后一个季度的行情。这样,全年下来,我们取得了107%的回报,大大超越了基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.7174元,累计份额净值为1.9824元。本年度基金份额净值增长率为106.80%,同期基金业绩比较基准的收益率为77.32%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率29.48个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年,似乎是看上去很美的一年,这一年不再有“危机”的恐慌;出口成为正面因素;上市公司的业绩将出现大幅度增长。在这样的背景下,投资者普遍对2010年有较正面的预期,作为例证:2009年底,大部分投资者都有“跨年度”行情的判断。
在我们看来,2010年的不确定因素其实并不少,宏观和估值压力都还存在。从宏观来说,房地产泡沫将是考验政府调控智慧的重要命题,这个产业率领中国经济率先走出了低谷,但过高的房价已经成为严重的社会问题。而脱离了房地产的拉动,中国经济是否还能保持强势?──这个问题是行情演进(尤其是大市值股票)的核心所在。
从估值角度来说,虽然市场预期上市公司业绩将大幅上涨,但小型股票估值早已高高在上,动不动几十亿市值其实禁不住推敲。整体市场氛围投机性偏重,尤其令人担忧的是,基金经理们也纷纷成为“主题投资”的拥趸,加盟到投机阵营之中。截至2010年2月24日收盘,在全部1749只A股之中,5元以下的非ST股仅仅16只,而且基本都是超大盘股,这种现象在一个全流通的市场中可谓蔚为大观,而2010年是全流通年,如此定价恐怕难以持久。
作为乐观主义者,我们还是坚定相信中国经济长期看好,虽然短期有波动,但从长期看,还是涟漪而已。投资如同围棋:千古无同局──这是我们经常做的一个比喻,面对2010年的复杂局面,我们要做的是精选个股、谨慎布局、把握波段、紧盯政策。我们希望通过不懈思考,把握住虎年中的重要拐点,继续为投资者带来喜悦,为投资者的一份信任尽我们的全部努力!
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中从合法、合规、保障基金持有人利益出发,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性进行了监察稽核,通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式,及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况,并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及中国证监会、北京证监局。
内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;网络与信息系统安全情况;资讯监管与员工职业操守规范情况等。
(1)进一步完善制度建设,构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件,及时拟定了相关管理制度,并对原有制度体系进行了持续的更新和完善,对现有的制度体系进行了进一步梳理,同时,根据公司实际业务情况不断细化制度流程,进一步强化内部控制。
(2)全面加强风险监控,不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平,增加了风险评估和绩效管理系统,通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。
(3)有计划地开展监察稽核工作,确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内,本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式,深入开展各项监察稽核工作包括对基金销售、宣传材料、合同及其他法律资料、反洗钱工作、信息系统与信息安全、基金投资运作(包括股票库、债券库的维护与管理、投资比例、投资权限、投资限制、研究支持、转债投资、流动性风险等)、基金投资交易(包括公平交易)、基金运营、网上交易等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式,保证了内部监察稽核的全面性、实时性,强化了风险控制流程,提高了业务部门及人员的风险意识水平,从而较好地预防风险。
(4)强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规,并及时更新相关管理制度,并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中,同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式,提高全体员工的合规守法意识。
(5)强化对投资管理人员的监管,深入落实第32次基金业联席会会议精神。本基金管理人通过不断完善内部监控体系,通过技术手段和人工检查等方式建立了较为完善的监控约束机制,维护了基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。
在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:
1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警;金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警;
2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法;
3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组;
4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层;
5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。
风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
本基金以截至2009年4月13日可分配收益43,670,956.09元为基准,以2009年4月22日为权益登记日、除息日,于2009年4月23日向本基金的基金持有人派发分红,每10份基金份额派发红利2.65元。
第五节 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金实施利润分配的金额为52,347,153.68元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六节 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第20298号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华商盛世成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的华商盛世成长股票型证券投资基金的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华商盛世成长基金的基金管理人华商基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华商盛世成长基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 许康玮 陈宇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2号楼普华永道中心11 楼
审计报告日期 2010年3月29日
第七节 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 80,787,444.84 42,672,075.68
结算备付金 22,679,995.29 2,723,231.41
存出保证金 1,486,207.85 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,904,863,601.71 123,232,264.71
其中:股票投资 1,854,463,601.71 75,461,401.71
基金投资 - -
债券投资 50,400,000.00 47,770,863.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 923,981.82 358,359.64
应收股利 - -
应收申购款 221,609,878.44 7,403.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,232,351,109.95 169,243,335.20
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 29,000,000.00 -
应付证券清算款 19,566,651.16 8,128,020.89
应付赎回款 37,378,972.77 12,568.65
应付管理人报酬 2,322,892.26 230,655.74
应付托管费 387,148.72 38,442.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.6 8,765,076.88 1,085,515.69
应交税费 - -
应付利息 1,906.18 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.7 2,253,019.43 142,239.36
负债合计 99,675,667.40 9,637,442.96
所有者权益:
实收基金 7.4.7.8 1,241,776,421.39 157,638,877.79
未分配利润 7.4.7.9 890,899,021.16 1,967,014.45
所有者权益合计 2,132,675,442.55 159,605,892.24
负债和所有者权益总计 2,232,351,109.95 169,243,335.20
注:1.本基金的基金合同于2008年9月23日生效,“上年度可比期间”为2008年9月23日至2008年12月31日。
2.报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.7174元,基金份额总额1,241,776,421.39份。
7.2利润表
会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
一、收入 456,853,241.52 7,273,572.87
1.利息收入 1,434,307.59 1,626,100.81
其中:存款利息收入 7.4.7.10 1,039,124.10 226,908.99
债券利息收入 395,183.49 653,780.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 745,411.37
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 353,349,829.67 3,713,496.50
其中:股票投资收益 7.4.7.11 347,716,584.60 5,240,636.61
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 1,625,048.03 -1,534,008.91
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.13 4,008,197.04 6,868.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.14 98,900,916.28 1,634,321.80
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.15 3,168,187.98 299,653.76
减:二、费用 53,689,544.56 3,574,491.49
1.管理人报酬 14,416,143.96 1,265,052.63
2.托管费 2,402,690.59 210,842.11
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.16 36,365,242.46 1,947,495.60
5.利息支出 69,047.53 -
其中:卖出回购金融资产支出 69,047.53 -
6.其他费用 7.4.7.17 436,420.02 151,101.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填写) 403,163,696.96 3,699,081.38
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填写) 403,163,696.96 3,699,081.38
注:本基金的基金合同于2008年9月23日生效,“上年度可比期间”为2008年9月23日至2008年12月31日。
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 157,638,877.79 1,967,014.45 159,605,892.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 403,163,696.96 403,163,696.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 1,084,137,543.60 538,115,463.43 1,622,253,007.03
其中:1.基金申购款 2,751,737,188.63 1,406,529,723.35 4,158,266,911.98
2.基金赎回款 -1,667,599,645.03 -868,414,259.92 -2,536,013,904.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - -52,347,153.68 -52,347,153.68
五、期末所有者权益(基金净值) 1,241,776,421.39 890,899,021.16 2,132,675,442.55
项目 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 385,045,736.62 - 385,045,736.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,699,081.38 3,699,081.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -227,406,858.83 -1,732,066.93 -229,138,925.76
其中:1.基金申购款 10,218,483.60 365,647.57 10,584,131.17
2.基金赎回款 -237,625,342.43 -2,097,714.50 -239,723,056.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 157,638,877.79 1,967,014.45 159,605,892.24
注:本基金的基金合同于2008年9月23日生效,“上年度可比期间”为2008年9月23日至2008年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李晓安 王 锋 程 蕾
————————— ————————— —————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华商盛世成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]705号《关于核准华商盛世成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集384,936,572.19元,业经天华中兴会计师事务所有限公司天华验字[2008]第1221-05号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年9月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为385,045,736.62份基金份额,其中认购资金利息折合109,164.43份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,权证资产占基金资产的0%-3%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于成长类上市公司。本基金的业绩比较基准为中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25% 。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2009年1月1日至2009年12月31日。比较财务报表的实际编制期间为2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、和债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
本基金的每份基金份额享有同等分配权;收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2009年6月11日颁布了《企业会计准则解释第3号》。根据《企业会计准则解释第3号》对分部报告的相关要求,本基金自2009年起,按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。于2009年1月1日以前,本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行,按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第3号》的其他要求不适用于本基金。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期没有重大会计估计的变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期没有差错更正的说明。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 80,787,444.84 42,672,075.68
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 80,787,444.84 42,672,075.68
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,753,585,365.83 1,854,463,601.71 100,878,235.88
债券 交易所市场 50,742,997.80 50,400,000.00 -342,997.80
银行间市场 - - -
合计 50,742,997.80 50,400,000.00 -342,997.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,804,328,363.63 1,904,863,601.71 100,535,238.08
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,854,196.40 75,461,401.71 607,205.31
债券 交易所市场 36,743,746.51 37,552,863.00 809,116.49
银行间市场 10,000,000.00 10,218,000.00 218,000.00
合计 46,743,746.51 47,770,863.00 1,027,116.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,597,942.91 123,232,264.71 1,634,321.80
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或衍生金融负债,亦未发生衍生工具收益。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 26,699.72 10,079.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 8,731.80 1,320.81
应收债券利息 876,726.03 346,958.16
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 11,824.27 1.40
其他 - -
合计 923,981.82 358,359.64
7.4.7.6 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 8,765,076.88 1,083,121.44
银行间市场应付交易费用 - 2,394.25
合计 8,765,076.88 1,085,515.69
7.4.7.7 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 -
应付赎回费 140,827.43 47.36
预提费用 362,192.00 142,192.00
合计 2,253,019.43 142,239.36
7.4.7.8 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 157,638,877.79 157,638,877.79
本期申购 2,751,737,188.63 2,751,737,188.63
本期赎回(以“-”号填列) -1,667,599,645.03 -1,667,599,645.03
本期末 1,241,776,421.39 1,241,776,421.39
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,247,922.55 719,091.90 1,967,014.45
本期利润 304,262,780.68 98,900,916.28 403,163,696.96
本期基金份额交易产生的变动数 258,496,799.90 279,618,663.53 538,115,463.43
其中:基金申购款 691,766,244.62 714,763,478.73 1,406,529,723.35
基金赎回款 -433,269,444.72 -435,144,815.20 868,414,259.92
本期已分配利润 -52,347,153.68 - -52,347,153.68
本期末 511,660,349.45 379,238,671.71 890,899,021.16
7.4.7.10 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
活期存款利息收入 796,756.76 216,088.49
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 121,966.92 615.71
结算备付金利息收入 120,400.42 10,204.79
其他 - -
合计 1,039,124.10 226,908.99
7.4.7.11股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 11,502,588,013.35 610,781,521.12
减:卖出股票成本总额 11,154,871,428.75 605,540,884.51
买卖股票差价收入 347,716,584.60 5,240,636.61
7.4.7.12 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 49,476,015.65 132,534,222.87
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 47,423,346.51 132,917,480.54
减:应收利息总额 427,621.11 1,150,751.24
债券投资收益 1,625,048.03 -1,534,008.91
7.4.7.13 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 4,008,197.04 6,868.80
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,008,197.04 6,868.80
7.4.7.14 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
1.交易性金融资产 98,900,916.28 1,634,321.80
——股票投资 100,271,030.57 607,205.31
——债券投资 -1,370,114.29 1,027,116.49
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 98,900,916.28 1,634,321.80
7.4.7.15 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
基金赎回费收入 3,167,122.19 299,653.76
印花税返还 131.46 -
其他 934.33 -
合计 3,168,187.98 299,653.76
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.16 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 36,365,067.46 1,947,045.60
银行间市场交易费用 175.00 450.00
合计 36,365,242.46 1,947,495.60
7.4.7.17 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日至2008年12月31日
审计费用 80,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 82,192.00
银行划款手续费 38,420.02 8,009.15
债券账户维护费 18,000.00 -
其他 - 900.00
合计 436,420.02 151,101.15
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
本基金本报告期内无其他或有事项的说明。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金本报告期内无资产负债表日后事项的说明。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华龙证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东
济钢集团有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日止期间
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
华龙证券有限责任公司 2,956,020,278.58 12.15% 832,100,923.33 64.46%
7.4.10.1.2债券交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日止期间
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
华龙证券有限责任公司 6,745,800.80 7.54% 232,465,731.31 95.66%
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日止期间
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
华龙证券有限责任公司 10,000,000.00 3.82% 164,500,000.00 58.86%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华龙证券有限责任公司 2,459,070.19 12.07% 386,226.35 4.41%
上年度可比期间
2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
693,213.86 64.00% 693,213.86 64.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,416,143.96 1,265,052.63
其中:支付销售机构的客户维护费 2,785,664.78 139,369.33
注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,402,690.59 210,842.11
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人及其他关联方没有投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月23日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日止期间
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 80,787,444.84 796,756.76 42,672,075.68 216,088.49
注:基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户,该资金实质上类似于存放在托管银行,按托管银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。
7.4.11利润分配情况
单位:人民币元
序号 权益
登记日 除息日 每10份
基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 利润分配
合计 备注
1 2009.4.22 2009.4.22 2.650 45,375,116.76 6,972,036.92 52,347,153.68 -
合计 - - 2.650 45,375,116.76 6,972,036.92 52,347,153.68 -
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额
300011 鼎汉技术 2009.10.15 2010.02.01 网下新股锁定期内 37.00 70.00 30,120 1,114,440.00 2,108,400.00
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估
值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额
600359 新农开发 2009.12.22 筹划重大资产重组事项 20.87 2010.1.21 19.05 1,205,437 26,524,861.72 25,157,470.19
600739 辽宁成大 2009.12.28 股权分置
改革 38.09 2010.1.11 41.90 1,064,831 34,093,820.69 40,559,412.79
000623 吉林敖东 2009.12.28 股权分置
改革 49.19 2010.1.11 54.11 100,736 4,668,052.15 4,955,203.84
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,000,000.00元,于2010年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
内部控制组织体系包括三个层次:(1)第一层次风险控制:在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制:第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制:第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额中有29,000,000.00元将在1个月内到期且计息外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 80,787,444.84 - - - 80,787,444.84
结算备付金 22,679,995.29 - - - 22,679,995.29
存出保证金 - - - 1,486,207.85 1,486,207.85
交易性金融资产 50,400,000.00 - - 1,854,463,601.71 1,904,863,601.71
应收利息 - - - 923,981.82 923,981.82
应收申购款 733,924.94 - - 220,875,953.50 221,609,878.44
资产总计 154,601,365.07 - - 2,077,749,744.88 2,232,351,109.95
负债
卖出回购金融资产款 29,000,000.00 - - - 29,000,000.00
应付证券清算款 - - - 19,566,651.16 19,566,651.16
应付赎回款 - - - 37,378,972.77 37,378,972.77
应付管理人报酬 - - - 2,322,892.26 2,322,892.26
应付托管费 - - - 387,148.72 387,148.72
应付交易费用 - - - 8,765,076.88 8,765,076.88
应付利息 - - - 1,906.18 1,906.18
其他负债 - - - 2,253,019.43 2,253,019.43
负债总计 29,000,000.00 - - 70,675,667.40 99,675,667.40
利率敏感度缺口 125,601,365.07 - - 2,007,074,077.48 2,132,675,442.55
上年度末
2008年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 42,672,075.68 - - - 42,672,075.68
结算备付金 2,723,231.41 - - - 2,723,231.41
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 28,380,974.00 17,621,600.00 1,768,289.00 75,461,401.71 123,232,264.71
应收利息 - - - 358,359.64 358,359.64
应收申购款 7,403.76 - - - 7,403.76
资产总计 73,783,684.85 17,621,600.00 1,768,289.00 76,069,761.35 169,243,335.20
负债
应付证券清算款 - - - 8,128,020.89 8,128,020.89
应付赎回款 - - - 12,568.65 12,568.65
应付管理人报酬 - - - 230,655.74 230,655.74
应付托管费 - - - 38,442.63 38,442.63
应付交易费用 - - - 1,085,515.69 1,085,515.69
其他负债 - - - 142,239.36 142,239.36
负债总计 - - - 9,637,442.96 9,637,442.96
利率敏感度缺口 73,783,684.85 17,621,600.00 1,768,289.00 66,432,318.39 159,605,892.24
注:表中表示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009年12月31日 上年末
2008年12月31日
1.市场利率下降25个基点 增加约5 增加约34
2.市场利率上升25个基点 减少约4 减少约34
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的市场价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理办法,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果和风险的评估、建议适时、动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的配置比例。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的60%-95%,权证资产占基金资产的0%-3%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,854,463,601.71 86.95 75,461,401.71 47.28
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,854,463,601.71 86.95 75,461,401.71 47.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约9,031 运营不足一年,无足够经验数据进行分析
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约9,031 运营不足一年,无足够经验数据进行分析
第八节 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,854,463,601.71 83.07
其中:股票 1,854,463,601.71 83.07
2 固定收益投资 50,400,000.00 2.26
其中:债券 50,400,000.00 2.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 103,467,440.13 4.63
6 其他资产 224,020,068.11 10.04
7 合计 2,232,351,109.95 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 25,157,470.19 1.18
B 采掘业 155,630,869.83 7.30
C 制造业 812,386,424.12 38.09
C0 食品、饮料 87,582,644.40 4.11
C1 纺织、服装、皮毛 15,210,905.60 0.71
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 28,997,950.00 1.36
C4 石油、化学、塑胶、塑料 99,831,924.74 4.68
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 134,642,149.72 6.31
C7 机械、设备、仪表 308,068,439.62 14.45
C8 医药、生物制品 133,831,465.54 6.28
C99 其他制造业 4,220,944.50 0.20
D 电力、煤气及水的生产和供应业 85,475,030.75 4.01
E 建筑业 30,205,587.35 1.42
F 交通运输、仓储业 55,955,271.18 2.62
G 信息技术业 63,308,297.72 2.97
H 批发和零售贸易 185,447,570.04 8.70
I 金融、保险业 323,059,578.26 15.15
J 房地产业 51,169,662.57 2.40
K 社会服务业 9,416,000.00 0.44
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 57,251,839.70 2.68
合计 1,854,463,601.71 86.95
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 2,999,917 62,338,275.26 2.92
2 601398 工商银行 10,999,919 59,839,559.36 2.81
3 600030 中信证券 1,799,908 57,183,077.16 2.68
4 000581 威孚高科 2,955,654 55,714,077.90 2.61
5 601628 中国人寿 1,399,930 44,363,781.70 2.08
6 601169 北京银行 2,279,455 44,084,659.70 2.07
7 600036 招商银行 2,299,963 41,514,332.15 1.95
8 600739 辽宁成大 1,064,831 40,559,412.79 1.90
9 600519 贵州茅台 238,252 40,459,954.64 1.90
10 000933 神火股份 1,091,517 40,255,146.96 1.89
11 600252 中恒集团 1,517,118 40,233,969.36 1.89
12 600863 内蒙华电 5,094,071 38,562,117.47 1.81
13 600031 三一重工 1,014,969 37,361,008.89 1.75
14 601166 兴业银行 911,350 36,736,518.50 1.72
15 000060 中金岭南 1,259,011 35,126,406.90 1.65
16 600112 长征电气 1,658,690 33,323,082.10 1.56
17 600256 广汇股份 1,439,993 32,975,839.70 1.55
18 600522 中天科技 1,244,806 30,833,844.62 1.45
19 600963 岳阳纸业 2,899,795 28,997,950.00 1.36
20 000568 泸州老窖 679,930 26,544,467.20 1.24
21 600583 海油工程 2,299,947 26,219,395.80 1.23
22 600359 新农开发 1,205,437 25,157,470.19 1.18
23 000983 西山煤电 628,436 25,068,312.04 1.18
24 000537 广宇发展 1,700,000 24,276,000.00 1.14
25 600660 福耀玻璃 1,621,668 24,227,719.92 1.14
26 600019 宝钢股份 2,499,930 24,149,323.80 1.13
27 600267 海正药业 999,950 24,128,793.50 1.13
28 600664 哈药股份 1,300,000 24,011,000.00 1.13
29 600547 山东黄金 295,140 23,699,742.00 1.11
30 600048 保利地产 999,099 22,379,817.60 1.05
31 600125 铁龙物流 1,999,920 22,019,119.20 1.03
32 600178 东安动力 1,299,846 21,850,411.26 1.02
33 600269 赣粤高速 2,502,078 21,743,057.82 1.02
34 600725 云维股份 1,000,000 21,330,000.00 1.00
35 600104 上海汽车 799,975 20,903,346.75 0.98
36 000527 美的电器 900,000 20,880,000.00 0.98
37 600089 特变电工 799,914 19,037,953.20 0.89
38 600864 哈投股份 1,699,912 18,614,036.40 0.87
39 000939 凯迪电力 1,029,972 18,323,201.88 0.86
40 000525 红 太 阳 1,048,202 17,756,541.88 0.83
41 000401 冀东水泥 899,914 17,368,340.20 0.81
42 600122 宏图高科 999,903 17,298,321.90 0.81
43 600216 浙江医药 479,852 17,068,335.64 0.80
44 002001 新 和 成 319,940 15,645,066.00 0.73
45 600123 兰花科创 354,724 15,515,627.76 0.73
46 600742 一汽富维 549,915 15,403,119.15 0.72
47 600837 海通证券 800,000 15,352,000.00 0.72
48 002029 七 匹 狼 655,360 15,210,905.60 0.71
49 600406 国电南瑞 309,970 15,176,131.20 0.71
50 000039 中集集团 1,099,974 14,409,659.40 0.68
51 000541 佛山照明 1,319,927 13,714,041.53 0.64
52 600535 天士力 599,918 13,438,163.20 0.63
53 600655 豫园商城 489,900 13,388,967.00 0.63
54 600778 友好集团 1,397,768 12,426,157.52 0.58
55 600015 华夏银行 1,000,000 12,420,000.00 0.58
56 600009 上海机场 699,948 12,193,094.16 0.57
57 601699 潞安环能 234,338 12,134,021.64 0.57
58 600416 湘电股份 499,961 12,049,060.10 0.56
59 600785 新华百货 413,512 11,739,605.68 0.55
60 000422 湖北宜化 549,849 11,739,276.15 0.55
61 000059 辽通化工 1,000,000 11,620,000.00 0.54
62 601318 中国平安 209,941 11,565,649.69 0.54
63 000926 福星股份 899,871 10,879,440.39 0.51
64 600298 安琪酵母 349,853 10,460,604.70 0.49
65 600582 天地科技 299,951 10,423,297.25 0.49
66 600546 山煤国际 299,960 10,315,624.40 0.48
67 000858 五 粮 液 319,571 10,117,617.86 0.47
68 600688 S上石化 920,499 10,097,874.03 0.47
69 000989 九 芝 堂 700,000 9,996,000.00 0.47
70 600744 华银电力 1,734,900 9,975,675.00 0.47
71 600348 国阳新能 199,999 9,673,951.63 0.45
72 600713 南京医药 1,000,000 9,660,000.00 0.45
73 000024 招商地产 336,966 8,973,404.58 0.42
74 600208 新湖中宝 900,000 8,937,000.00 0.42
75 000415 汇通集团 999,903 8,919,134.76 0.42
76 600499 科达机电 400,000 8,732,000.00 0.41
77 000651 格力电器 300,000 8,682,000.00 0.41
78 600861 北京城乡 800,000 8,312,000.00 0.39
79 002177 御银股份 500,000 7,745,000.00 0.36
80 600970 中材国际 200,000 7,434,000.00 0.35
81 600327 大厦股份 499,904 7,168,623.36 0.34
82 000927 一汽夏利 600,000 7,140,000.00 0.33
83 600697 欧亚集团 279,869 6,848,394.43 0.32
84 000400 许继电气 300,000 6,840,000.00 0.32
85 600425 青松建化 300,000 6,768,000.00 0.32
86 000959 首钢股份 1,099,950 6,610,699.50 0.31
87 600693 东百集团 499,990 5,824,883.50 0.27
88 600157 鲁润股份 299,947 5,809,973.39 0.27
89 002183 怡 亚 通 300,000 5,184,000.00 0.24
90 000623 吉林敖东 100,736 4,955,203.84 0.23
91 000417 合肥百货 299,921 4,399,841.07 0.21
92 000151 中成股份 400,000 4,232,000.00 0.20
93 002104 恒宝股份 199,950 4,220,944.50 0.20
94 002064 华峰氨纶 200,000 3,816,000.00 0.18
95 600502 安徽水利 276,099 3,536,828.19 0.17
96 002088 鲁阳股份 150,000 3,465,000.00 0.16
97 000937 金牛能源 73,670 3,064,672.00 0.14
98 000816 江淮动力 400,000 3,024,000.00 0.14
99 600694 大商股份 63,517 2,781,409.43 0.13
100 601003 柳钢股份 300,000 2,517,000.00 0.12
101 600690 青岛海尔 99,931 2,477,289.49 0.12
102 300011 鼎汉技术 30,120 2,108,400.00 0.10
103 000707 双环科技 193,403 2,017,193.29 0.09
104 002048 宁波华翔 46,900 660,352.00 0.03
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 331,048,130.37 207.42
2 600048 保利地产 278,669,651.25 174.60
3 000983 西山煤电 257,655,524.31 161.43
4 000002 万 科A 255,426,581.53 160.04
5 601166 兴业银行 220,731,583.99 138.30
6 600016 民生银行 203,565,351.49 127.54
7 600000 浦发银行 199,949,099.70 125.28
8 601318 中国平安 193,015,331.12 120.93
9 002024 苏宁电器 188,225,886.32 117.93
10 601169 北京银行 179,012,881.30 112.16
11 600036 招商银行 173,927,895.62 108.97
12 601398 工商银行 171,238,947.92 107.29
13 000024 招商地产 164,044,486.91 102.78
14 601088 中国神华 155,396,519.47 97.36
15 600547 山东黄金 154,569,229.36 96.84
16 000001 深发展A 154,484,859.51 96.79
17 600519 贵州茅台 152,607,536.44 95.62
18 000933 神火股份 148,089,778.02 92.78
19 601628 中国人寿 141,438,109.16 88.62
20 600104 上海汽车 139,922,327.13 87.67
21 000858 五 粮 液 137,427,692.17 86.10
22 600028 中国石化 134,313,537.31 84.15
23 600872 中炬高新 126,051,437.44 78.98
24 000060 中金岭南 121,811,640.52 76.32
25 600005 武钢股份 120,077,055.48 75.23
26 600863 内蒙华电 116,476,878.43 72.98
27 600583 海油工程 113,306,342.15 70.99
28 600997 开滦股份 98,312,969.06 61.60
29 600256 广汇股份 96,438,798.35 60.42
30 600739 辽宁成大 96,186,151.19 60.26
31 601601 中国太保 95,769,018.36 60.00
32 000568 泸州老窖 94,630,502.22 59.29
33 601699 潞安环能 94,271,637.62 59.07
34 000825 太钢不锈 90,998,059.03 57.01
35 600418 江淮汽车 90,192,522.89 56.51
36 000402 金 融 街 89,693,076.04 56.20
37 600252 中恒集团 89,652,880.00 56.17
38 600499 科达机电 89,355,934.38 55.99
39 600816 安信信托 87,066,014.13 54.55
40 601899 紫金矿业 85,113,882.47 53.33
41 600688 S上石化 80,254,595.58 50.28
42 600031 三一重工 80,110,161.18 50.19
43 600875 东方电气 76,668,307.85 48.04
44 600383 金地集团 74,488,816.33 46.67
45 000937 金牛能源 71,574,519.28 44.84
46 002005 德豪润达 71,053,752.39 44.52
47 600535 天士力 68,619,682.86 42.99
48 600660 福耀玻璃 67,907,072.57 42.55
49 000540 中天城投 66,039,539.87 41.38
50 600546 山煤国际 65,274,875.67 40.90
51 000581 威孚高科 64,838,035.05 40.62
52 600522 中天科技 62,735,126.44 39.31
53 000939 凯迪电力 62,285,904.06 39.02
54 601666 平煤股份 60,829,041.89 38.11
55 600969 郴电国际 60,773,388.41 38.08
56 600208 新湖中宝 60,671,433.29 38.01
57 000816 江淮动力 58,483,286.83 36.64
58 000059 辽通化工 58,397,207.46 36.59
59 000972 新 中 基 58,123,644.38 36.42
60 600481 双良股份 58,052,870.25 36.37
61 601766 中国南车 58,003,826.49 36.34
62 600664 哈药股份 57,815,175.58 36.22
63 600406 国电南瑞 57,371,893.85 35.95
64 000527 美的电器 57,095,067.85 35.77
65 600569 安阳钢铁 56,937,076.99 35.67
66 600123 兰花科创 55,660,552.79 34.87
67 600736 苏州高新 54,893,917.91 34.39
68 600112 长征电气 54,829,693.19 34.35
69 000623 吉林敖东 54,823,942.48 34.35
70 000069 华侨城A 53,902,637.06 33.77
71 600348 国阳新能 53,191,109.41 33.33
72 000400 许继电气 53,165,069.16 33.31
73 600744 华银电力 52,898,864.15 33.14
74 000422 湖北宜化 52,641,604.49 32.98
75 600543 莫高股份 51,879,316.11 32.50
76 000157 中联重科 51,322,306.07 32.16
77 000537 广宇发展 50,362,090.75 31.55
78 600316 洪都航空 50,282,286.58 31.50
79 601006 大秦铁路 48,602,599.78 30.45
80 000969 安泰科技 47,878,538.51 30.00
81 000959 首钢股份 47,541,814.18 29.79
82 600216 浙江医药 46,703,224.93 29.26
83 600362 江西铜业 44,098,141.86 27.63
84 600359 新农开发 43,491,715.72 27.25
85 600518 康美药业 43,348,005.60 27.16
86 000926 福星股份 42,953,042.95 26.91
87 600694 大商股份 42,432,441.03 26.59
88 002015 霞客环保 41,332,000.90 25.90
89 600582 天地科技 41,256,744.32 25.85
90 600778 友好集团 40,658,419.23 25.47
91 000990 诚志股份 40,626,011.49 25.45
92 601003 柳钢股份 39,670,573.29 24.86
93 600594 益佰制药 39,649,818.13 24.84
94 600837 海通证券 39,154,132.92 24.53
95 600426 华鲁恒升 39,007,950.97 24.44
96 002088 鲁阳股份 38,896,005.10 24.37
97 600079 人福科技 38,762,494.65 24.29
98 600269 赣粤高速 38,604,006.00 24.19
99 601919 中国远洋 38,091,733.39 23.87
100 002029 七 匹 狼 37,986,799.79 23.80
101 000425 徐工机械 37,691,042.41 23.62
102 000538 云南白药 36,575,555.23 22.92
103 600489 中金黄金 36,526,773.04 22.89
104 601009 南京银行 36,250,484.17 22.71
105 601668 中国建筑 35,975,380.37 22.54
106 600159 大龙地产 35,932,666.97 22.51
107 600586 金晶科技 35,927,357.74 22.51
108 600741 华域汽车 35,704,982.10 22.37
109 000800 一汽轿车 35,703,606.39 22.37
110 600060 海信电器 35,638,854.64 22.33
111 000768 西飞国际 34,586,885.77 21.67
112 601328 交通银行 34,583,806.57 21.67
113 002110 三钢闽光 34,527,713.38 21.63
114 600239 云南城投 33,905,305.89 21.24
115 600415 小商品城 33,815,063.75 21.19
116 600067 冠城大通 33,345,512.59 20.89
117 600019 宝钢股份 33,000,422.86 20.68
118 600231 凌钢股份 32,955,334.88 20.65
119 600166 福田汽车 32,754,696.17 20.52
120 000707 双环科技 32,455,962.48 20.34
121 002038 双鹭药业 32,160,000.32 20.15
122 000338 潍柴动力 32,028,935.45 20.07
123 600820 隧道股份 31,806,470.66 19.93
124 600001 邯郸钢铁 31,441,427.96 19.70
125 000501 鄂武商A 31,242,554.40 19.57
126 600742 一汽富维 31,105,038.97 19.49
127 600395 盘江股份 30,733,500.98 19.26
128 600089 特变电工 29,504,400.76 18.49
129 000541 佛山照明 29,159,797.88 18.27
130 600810 神马实业 29,076,242.56 18.22
131 600963 岳阳纸业 28,642,765.04 17.95
132 000917 电广传媒 28,419,571.14 17.81
133 000630 铜陵有色 28,010,157.77 17.55
134 600251 冠农股份 27,918,697.73 17.49
135 600690 青岛海尔 27,174,311.14 17.03
136 600188 兖州煤业 27,051,607.32 16.95
137 600308 华泰股份 26,661,596.11 16.70
138 600590 泰豪科技 26,019,882.20 16.30
139 002073 青岛软控 25,866,612.99 16.21
140 600416 湘电股份 25,764,150.18 16.14
141 000616 亿城股份 24,853,551.03 15.57
142 601001 大同煤业 24,228,766.27 15.18
143 002001 新 和 成 24,184,630.88 15.15
144 000525 红 太 阳 23,949,406.82 15.01
145 600887 *ST伊利 23,686,496.26 14.84
146 000651 格力电器 23,666,311.34 14.83
147 600160 巨化股份 23,230,684.41 14.56
148 600725 云维股份 22,981,815.00 14.40
149 600675 中华企业 22,618,422.60 14.17
150 000625 长安汽车 22,605,353.68 14.16
151 600267 海正药业 22,548,098.88 14.13
152 600009 上海机场 22,488,755.86 14.09
153 600880 博瑞传播 22,328,632.02 13.99
154 000151 中成股份 22,109,140.10 13.85
155 600015 华夏银行 21,975,539.86 13.77
156 600655 豫园商城 21,827,752.53 13.68
157 002123 荣信股份 21,691,162.71 13.59
158 600125 铁龙物流 21,539,773.20 13.50
159 002183 怡 亚 通 21,266,686.43 13.32
160 600553 太行水泥 21,262,687.70 13.32
161 600178 东安动力 21,169,917.20 13.26
162 000762 西藏矿业 20,870,254.14 13.08
163 600354 敦煌种业 20,815,777.80 13.04
164 000601 韶能股份 20,733,575.65 12.99
165 600478 科力远 20,587,684.55 12.90
166 000792 盐湖钾肥 20,172,092.14 12.64
167 000927 一汽夏利 20,095,716.14 12.59
168 000028 一致药业 19,821,266.26 12.42
169 600011 华能国际 19,768,477.78 12.39
170 000829 天音控股 19,576,265.11 12.27
171 600864 哈投股份 19,277,520.97 12.08
172 000635 英 力 特 19,078,544.60 11.95
173 600122 宏图高科 18,999,568.35 11.90
174 600475 华光股份 18,923,087.69 11.86
175 600528 中铁二局 18,741,712.44 11.74
176 000793 华闻传媒 18,718,003.91 11.73
177 600425 青松建化 18,456,000.00 11.56
178 000046 泛海建设 18,421,616.52 11.54
179 000063 中兴通讯 18,393,410.33 11.52
180 600508 上海能源 18,276,100.30 11.45
181 600966 博汇纸业 18,152,682.61 11.37
182 000786 北新建材 17,998,514.80 11.28
183 000012 南 玻A 17,980,002.44 11.27
184 000039 中集集团 17,695,313.50 11.09
185 000758 中色股份 17,625,274.41 11.04
186 000968 煤 气 化 17,505,694.26 10.97
187 600058 五矿发展 17,482,796.13 10.95
188 600861 北京城乡 17,367,123.54 10.88
189 000932 华菱钢铁 17,251,968.83 10.81
190 600785 新华百货 17,214,115.46 10.79
191 600737 中粮屯河 17,036,824.22 10.67
192 600298 安琪酵母 16,928,073.96 10.61
193 600503 华丽家族 16,842,339.80 10.55
194 000423 东阿阿胶 16,700,366.62 10.46
195 002104 恒宝股份 16,474,023.69 10.32
196 601600 中国铝业 16,310,974.65 10.22
197 600322 天房发展 16,277,411.78 10.20
198 600479 千金药业 16,247,664.24 10.18
199 000550 江铃汽车 16,233,876.87 10.17
200 000159 国际实业 16,209,974.27 10.16
201 000401 冀东水泥 16,110,042.25 10.09
202 600900 长江电力 15,479,430.00 9.70
203 600157 鲁润股份 15,439,525.96 9.67
204 600376 首开股份 15,388,245.15 9.64
205 002100 天康生物 15,000,423.65 9.40
206 600550 天威保变 14,995,640.21 9.40
207 601918 国投新集 14,885,232.96 9.33
208 600585 海螺水泥 14,645,512.55 9.18
209 600456 宝钛股份 14,386,132.93 9.01
210 000709 唐钢股份 14,207,610.69 8.90
211 600827 友谊股份 14,054,330.18 8.81
212 000839 中信国安 13,940,530.00 8.73
213 000789 江西水泥 12,876,101.76 8.07
214 000989 九 芝 堂 12,666,605.25 7.94
215 600068 葛洲坝 12,447,579.39 7.80
216 002007 华兰生物 12,269,173.46 7.69
217 600439 瑞贝卡 12,243,742.54 7.67
218 600378 天科股份 12,183,393.55 7.63
219 600581 八一钢铁 12,127,413.77 7.60
220 000952 广济药业 11,991,273.45 7.51
221 600095 哈高科 11,960,114.64 7.49
222 000665 武汉塑料 11,856,591.00 7.43
223 000009 中国宝安 11,747,651.59 7.36
224 000066 长城电脑 11,338,083.38 7.10
225 600790 轻纺城 11,279,106.47 7.07
226 600970 中材国际 11,243,090.15 7.04
227 600713 南京医药 11,011,519.08 6.90
228 600388 龙净环保 10,995,816.52 6.89
229 600509 天富热电 10,960,227.21 6.87
230 600307 酒钢宏兴 10,513,934.03 6.59
231 000996 中国中期 10,338,434.02 6.48
232 600246 万通地产 10,319,361.60 6.47
233 600809 山西汾酒 10,289,838.82 6.45
234 000729 燕京啤酒 10,283,552.69 6.44
235 002064 华峰氨纶 10,166,319.30 6.37
236 000531 穗恒运A 10,143,635.96 6.36
237 000599 青岛双星 10,073,793.11 6.31
238 000718 苏宁环球 10,043,187.82 6.29
239 002177 御银股份 10,010,837.97 6.27
240 600697 欧亚集团 9,930,992.97 6.22
241 600193 创兴置业 9,882,104.12 6.19
242 000418 小天鹅A 9,461,024.18 5.93
243 002010 传化股份 9,352,455.00 5.86
244 600748 上实发展 9,271,479.90 5.81
245 600971 恒源煤电 9,219,834.30 5.78
246 600649 城投控股 9,159,344.07 5.74
247 000088 盐 田 港 9,050,482.50 5.67
248 000960 锡业股份 8,953,877.55 5.61
249 600038 哈飞股份 8,816,471.50 5.52
250 600677 航天通信 8,798,635.58 5.51
251 000415 汇通集团 8,739,508.46 5.48
252 600487 亨通光电 8,572,848.36 5.37
253 002163 中航三鑫 8,524,809.16 5.34
254 600238 海南椰岛 8,448,240.00 5.29
255 000677 山东海龙 8,360,097.62 5.24
256 002292 奥飞动漫 8,348,799.10 5.23
257 600657 信达地产 8,304,374.11 5.20
258 600198 大唐电信 8,195,479.78 5.13
259 600325 华发股份 8,190,690.57 5.13
260 600729 重庆百货 8,186,164.81 5.13
261 000878 云南铜业 7,832,502.05 4.91
262 600176 中国玻纤 7,815,693.54 4.90
263 002191 劲嘉股份 7,758,561.72 4.86
264 600505 西昌电力 7,624,766.95 4.78
265 600783 鲁信高新 7,585,868.62 4.75
266 000559 万向钱潮 7,507,981.88 4.70
267 600511 国药股份 7,493,111.00 4.69
268 601958 金钼股份 7,460,360.77 4.67
269 600096 云天化 7,421,070.50 4.65
270 600502 安徽水利 7,396,703.63 4.63
271 002142 宁波银行 7,260,613.91 4.55
272 002241 歌尔声学 7,208,364.00 4.52
273 600482 风帆股份 7,205,526.67 4.51
274 000893 东凌粮油 7,109,185.07 4.45
275 002214 大立科技 6,968,612.59 4.37
276 002146 荣盛发展 6,903,057.13 4.33
277 600195 中牧股份 6,889,316.51 4.32
278 002253 川大智胜 6,787,271.50 4.25
279 600596 新安股份 6,742,265.00 4.22
280 600327 大厦股份 6,711,730.00 4.21
281 002078 太阳纸业 6,706,545.98 4.20
282 600100 同方股份 6,661,432.00 4.17
283 002202 金风科技 6,659,044.40 4.17
284 002161 远 望 谷 6,646,471.40 4.16
285 600615 丰华股份 6,522,809.19 4.09
286 600787 中储股份 6,327,801.30 3.96
287 000680 山推股份 6,295,351.00 3.94
288 002022 科华生物 6,240,297.00 3.91
289 600557 康缘药业 6,203,331.37 3.89
290 000611 时代科技 6,104,465.08 3.82
291 600720 祁连山 5,830,400.85 3.65
292 600490 中科合臣 5,573,594.84 3.49
293 600760 东安黑豹 5,499,493.95 3.45
294 600230 沧州大化 5,479,022.75 3.43
295 600139 西部资源 5,442,000.00 3.41
296 600562 高淳陶瓷 5,307,044.00 3.33
297 000936 华 西 村 5,296,728.98 3.32
298 600276 恒瑞医药 5,112,201.80 3.20
299 600693 东百集团 5,075,818.70 3.18
300 600201 金宇集团 4,915,463.00 3.08
301 600612 老凤祥 4,841,274.50 3.03
302 000715 中兴商业 4,825,319.17 3.02
303 000600 建投能源 4,823,614.66 3.02
304 002028 思源电气 4,801,157.54 3.01
305 600867 通化东宝 4,779,290.45 2.99
306 600639 浦东金桥 4,737,041.06 2.97
307 000661 长春高新 4,703,984.53 2.95
308 000899 赣能股份 4,703,917.18 2.95
309 600161 天坛生物 4,644,310.72 2.91
310 600801 华新水泥 4,621,081.62 2.90
311 600111 包钢稀土 4,617,836.33 2.89
312 600435 中兵光电 4,601,838.59 2.88
313 600153 建发股份 4,569,141.65 2.86
314 600339 天利高新 4,550,909.90 2.85
315 600196 复星医药 4,448,394.98 2.79
316 600470 六国化工 4,369,551.00 2.74
317 600258 首旅股份 4,343,051.04 2.72
318 600386 北巴传媒 4,303,959.00 2.70
319 600791 京能置业 4,132,417.57 2.59
320 600438 通威股份 4,054,583.02 2.54
321 600616 金枫酒业 4,032,441.15 2.53
322 000799 酒 鬼 酒 3,911,809.56 2.45
323 600704 中大股份 3,875,887.32 2.43
324 600409 三友化工 3,837,219.62 2.40
325 600638 新黄浦 3,788,324.01 2.37
326 600828 成商集团 3,783,839.94 2.37
327 000514 渝 开 发 3,757,284.00 2.35
328 600281 太化股份 3,740,131.37 2.34
329 000903 云内动力 3,696,871.68 2.32
330 002063 远光软件 3,520,462.69 2.21
331 000901 航天科技 3,457,326.28 2.17
332 600109 国金证券 3,397,425.90 2.13
333 600320 振华重工 3,354,751.00 2.10
334 002121 科陆电子 3,252,558.76 2.04
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 269,189,703.16 168.66
2 600048 保利地产 266,339,167.21 166.87
3 000002 万 科A 255,791,711.57 160.26
4 000983 西山煤电 237,723,587.99 148.94
5 600000 浦发银行 213,200,609.15 133.58
6 600016 民生银行 208,772,912.94 130.81
7 601166 兴业银行 197,281,114.16 123.61
8 601318 中国平安 191,897,643.75 120.23
9 601088 中国神华 160,625,282.82 100.64
10 000001 深发展A 158,774,061.83 99.48
11 000024 招商地产 149,871,424.31 93.90
12 601169 北京银行 144,228,217.13 90.37
13 600036 招商银行 141,839,820.72 88.87
14 002024 苏宁电器 139,731,951.94 87.55
15 600028 中国石化 137,584,529.34 86.20
16 600547 山东黄金 134,653,114.87 84.37
17 000858 五 粮 液 133,357,875.80 83.55
18 600104 上海汽车 131,422,001.88 82.34
19 600519 贵州茅台 121,683,344.21 76.24
20 600005 武钢股份 121,193,942.04 75.93
21 600872 中炬高新 120,309,974.08 75.38
22 000933 神火股份 111,496,039.08 69.86
23 601398 工商银行 111,195,096.59 69.67
24 601601 中国太保 97,695,205.02 61.21
25 600418 江淮汽车 97,479,922.35 61.08
26 600997 开滦股份 96,469,751.05 60.44
27 601628 中国人寿 96,441,648.71 60.42
28 600252 中恒集团 95,689,256.27 59.95
29 600499 科达机电 94,107,991.39 58.96
30 000402 金 融 街 90,704,261.96 56.83
31 600816 安信信托 90,519,129.54 56.71
32 000060 中金岭南 90,430,460.87 56.66
33 600583 海油工程 88,151,917.60 55.23
34 000825 太钢不锈 84,903,251.94 53.20
35 600863 内蒙华电 83,180,768.69 52.12
36 600875 东方电气 83,128,212.05 52.08
37 601699 潞安环能 82,563,774.35 51.73
38 601899 紫金矿业 80,575,088.34 50.48
39 600383 金地集团 73,810,362.50 46.25
40 002005 德豪润达 71,327,897.92 44.69
41 000568 泸州老窖 68,806,302.12 43.11
42 600688 S上石化 68,204,945.16 42.73
43 000540 中天城投 67,034,874.29 42.00
44 600969 郴电国际 66,821,060.03 41.87
45 000937 金牛能源 66,404,221.58 41.61
46 600739 辽宁成大 66,281,799.51 41.53
47 600256 广汇股份 63,950,032.55 40.07
48 600481 双良股份 62,402,077.50 39.10
49 601666 平煤股份 58,407,917.18 36.60
50 601766 中国南车 58,008,233.72 36.34
51 000816 江淮动力 56,002,537.84 35.09
52 600569 安阳钢铁 55,885,240.09 35.01
53 600535 天士力 55,736,860.08 34.92
54 600543 莫高股份 53,916,193.14 33.78
55 600546 山煤国际 53,697,507.33 33.64
56 000069 华侨城A 53,465,978.85 33.50
57 600736 苏州高新 53,310,798.72 33.40
58 000157 中联重科 53,164,623.21 33.31
59 000939 凯迪电力 51,756,115.99 32.43
60 601006 大秦铁路 51,631,185.38 32.35
61 000623 吉林敖东 51,479,411.85 32.25
62 600208 新湖中宝 51,341,959.23 32.17
63 000400 许继电气 51,319,173.90 32.15
64 000972 新 中 基 51,211,264.07 32.09
65 600348 国阳新能 51,194,164.57 32.08
66 600594 益佰制药 49,413,478.69 30.96
67 600660 福耀玻璃 48,567,124.09 30.43
68 600406 国电南瑞 48,381,114.05 30.31
69 000059 辽通化工 48,201,135.36 30.20
70 000969 安泰科技 47,576,055.51 29.81
71 600316 洪都航空 46,640,440.44 29.22
72 000990 诚志股份 46,040,117.56 28.85
73 600518 康美药业 44,267,727.54 27.74
74 601003 柳钢股份 44,226,159.30 27.71
75 600031 三一重工 43,368,990.84 27.17
76 000422 湖北宜化 42,772,278.37 26.80
77 600166 福田汽车 42,749,814.81 26.78
78 002015 霞客环保 42,247,340.97 26.47
79 600694 大商股份 42,041,953.62 26.34
80 600744 华银电力 41,933,882.71 26.27
81 600159 大龙地产 41,904,169.14 26.25
82 600362 江西铜业 41,825,124.49 26.21
83 002088 鲁阳股份 41,689,779.62 26.12
84 000959 首钢股份 41,575,115.95 26.05
85 600239 云南城投 41,451,914.31 25.97
86 600079 人福科技 41,430,277.07 25.96
87 000527 美的电器 41,410,616.56 25.95
88 000425 徐工机械 41,344,671.67 25.90
89 600123 兰花科创 41,094,462.44 25.75
90 601009 南京银行 40,930,231.24 25.64
91 600489 中金黄金 40,664,133.15 25.48
92 000538 云南白药 40,122,435.64 25.14
93 600060 海信电器 39,983,723.25 25.05
94 600426 华鲁恒升 39,771,367.39 24.92
95 600741 华域汽车 38,634,034.44 24.21
96 000800 一汽轿车 38,357,372.84 24.03
97 002038 双鹭药业 36,866,997.39 23.10
98 601919 中国远洋 36,381,813.62 22.79
99 600778 友好集团 36,318,561.03 22.76
100 600582 天地科技 36,093,375.64 22.61
101 600664 哈药股份 36,007,263.17 22.56
102 000768 西飞国际 35,698,921.81 22.37
103 601668 中国建筑 35,564,969.18 22.28
104 600231 凌钢股份 35,516,910.80 22.25
105 601328 交通银行 34,649,007.10 21.71
106 600586 金晶科技 34,554,202.49 21.65
107 600415 小商品城 34,475,022.67 21.60
108 000926 福星股份 34,088,909.15 21.36
109 600522 中天科技 33,398,046.01 20.93
110 000707 双环科技 33,293,887.81 20.86
111 000501 鄂武商A 33,061,364.38 20.71
112 600395 盘江股份 32,719,560.37 20.50
113 000537 广宇发展 32,702,518.00 20.49
114 600820 隧道股份 32,595,695.67 20.42
115 600112 长征电气 32,590,610.77 20.42
116 002110 三钢闽光 32,495,088.48 20.36
117 600067 冠城大通 32,367,315.57 20.28
118 600001 邯郸钢铁 31,926,151.51 20.00
119 000338 潍柴动力 31,830,096.12 19.94
120 000917 电广传媒 31,771,537.70 19.91
121 600216 浙江医药 29,974,399.44 18.78
122 600810 神马实业 28,877,238.95 18.09
123 600188 兖州煤业 28,769,353.20 18.03
124 002073 青岛软控 28,560,502.34 17.89
125 000630 铜陵有色 27,902,410.86 17.48
126 600251 冠农股份 27,835,421.11 17.44
127 600690 青岛海尔 27,435,858.46 17.19
128 002123 荣信股份 26,494,383.40 16.60
129 000616 亿城股份 26,230,041.10 16.43
130 600308 华泰股份 26,013,150.15 16.30
131 002029 七 匹 狼 25,828,565.60 16.18
132 600590 泰豪科技 25,800,637.07 16.17
133 600880 博瑞传播 25,217,206.53 15.80
134 600837 海通证券 25,080,029.91 15.71
135 601001 大同煤业 24,493,545.99 15.35
136 600887 *ST伊利 23,934,928.54 15.00
137 000625 长安汽车 23,484,808.45 14.71
138 600160 巨化股份 23,018,860.48 14.42
139 600354 敦煌种业 22,888,673.96 14.34
140 600269 赣粤高速 21,780,790.18 13.65
141 600553 太行水泥 21,724,496.93 13.61
142 000786 北新建材 21,450,444.51 13.44
143 600675 中华企业 21,046,866.35 13.19
144 000762 西藏矿业 20,290,075.47 12.71
145 000792 盐湖钾肥 20,174,251.54 12.64
146 000829 天音控股 20,030,943.54 12.55
147 600475 华光股份 19,948,896.26 12.50
148 600011 华能国际 19,920,942.22 12.48
149 000968 煤 气 化 19,878,793.71 12.45
150 600742 一汽富维 19,872,491.58 12.45
151 600478 科力远 19,775,845.33 12.39
152 000063 中兴通讯 19,390,617.02 12.15
153 000028 一致药业 19,063,243.10 11.94
154 000012 南 玻A 19,045,708.97 11.93
155 600966 博汇纸业 19,025,921.66 11.92
156 000151 中成股份 18,727,555.20 11.73
157 600376 首开股份 18,551,862.13 11.62
158 600528 中铁二局 18,490,978.12 11.59
159 000601 韶能股份 18,446,334.70 11.56
160 000793 华闻传媒 18,425,733.37 11.54
161 000758 中色股份 18,425,483.65 11.54
162 600503 华丽家族 18,354,888.10 11.50
163 600359 新农开发 18,311,427.47 11.47
164 600508 上海能源 17,901,991.90 11.22
165 000423 东阿阿胶 17,779,804.15 11.14
166 000550 江铃汽车 17,310,342.34 10.85
167 600058 五矿发展 17,256,263.20 10.81
168 600737 中粮屯河 17,049,564.71 10.68
169 600585 海螺水泥 16,909,931.93 10.59
170 600425 青松建化 16,820,820.81 10.54
171 000046 泛海建设 16,769,162.50 10.51
172 000932 华菱钢铁 16,757,641.49 10.50
173 601600 中国铝业 16,710,957.72 10.47
174 000159 国际实业 16,658,839.51 10.44
175 000635 英 力 特 16,533,665.72 10.36
176 002183 怡 亚 通 16,507,054.34 10.34
177 600322 天房发展 16,448,015.11 10.31
178 600479 千金药业 16,439,051.12 10.30
179 600550 天威保变 16,279,410.28 10.20
180 002104 恒宝股份 16,042,548.18 10.05
181 002100 天康生物 15,742,075.25 9.86
182 600827 友谊股份 15,632,440.86 9.79
183 000651 格力电器 15,393,555.32 9.64
184 601918 国投新集 15,366,702.89 9.63
185 000541 佛山照明 15,191,610.45 9.52
186 600900 长江电力 14,704,812.22 9.21
187 000927 一汽夏利 14,593,397.51 9.14
188 600581 八一钢铁 14,560,876.15 9.12
189 600416 湘电股份 14,322,926.04 8.97
190 000709 唐钢股份 13,703,452.49 8.59
191 000839 中信国安 13,696,365.33 8.58
192 000996 中国中期 13,599,848.07 8.52
193 000789 江西水泥 13,248,750.94 8.30
194 002202 金风科技 12,936,202.88 8.11
195 600378 天科股份 12,737,057.57 7.98
196 000665 武汉塑料 12,695,206.43 7.95
197 000581 威孚高科 12,631,692.05 7.91
198 002007 华兰生物 12,588,865.02 7.89
199 600068 葛洲坝 12,572,627.18 7.88
200 600439 瑞贝卡 12,532,874.69 7.85
201 600019 宝钢股份 12,510,426.20 7.84
202 000952 广济药业 12,291,050.50 7.70
203 600095 哈高科 12,168,180.94 7.62
204 600790 轻纺城 12,117,606.29 7.59
205 600009 上海机场 11,931,018.60 7.48
206 600809 山西汾酒 11,843,946.70 7.42
207 002010 传化股份 11,405,967.72 7.15
208 000009 中国宝安 11,375,187.47 7.13
209 600195 中牧股份 11,358,379.81 7.12
210 000066 长城电脑 11,113,329.54 6.96
211 600388 龙净环保 11,078,706.76 6.94
212 600193 创兴置业 10,929,655.74 6.85
213 600307 酒钢宏兴 10,926,794.11 6.85
214 600089 特变电工 10,843,955.60 6.79
215 600509 天富热电 10,737,843.70 6.73
216 002191 劲嘉股份 10,639,893.49 6.67
217 600456 宝钛股份 10,505,027.46 6.58
218 000729 燕京啤酒 10,501,211.00 6.58
219 600015 华夏银行 10,341,805.15 6.48
220 600246 万通地产 10,208,632.12 6.40
221 000599 青岛双星 10,166,819.00 6.37
222 000531 穗恒运A 10,018,041.07 6.28
223 600748 上实发展 9,942,013.18 6.23
224 000677 山东海龙 9,812,289.26 6.15
225 600157 鲁润股份 9,297,597.98 5.83
226 600729 重庆百货 9,260,620.50 5.80
227 600038 哈飞股份 9,258,663.20 5.80
228 002292 奥飞动漫 9,222,064.47 5.78
229 600487 亨通光电 9,130,340.16 5.72
230 600649 城投控股 9,115,671.96 5.71
231 600971 恒源煤电 9,093,611.79 5.70
232 600505 西昌电力 8,839,179.74 5.54
233 000418 小天鹅A 8,636,675.16 5.41
234 600198 大唐电信 8,611,234.28 5.40
235 000960 锡业股份 8,565,288.00 5.37
236 002001 新 和 成 8,477,450.86 5.31
237 600861 北京城乡 8,473,945.07 5.31
238 600655 豫园商城 8,356,478.32 5.24
239 600238 海南椰岛 8,299,306.53 5.20
240 600511 国药股份 8,226,700.18 5.15
241 000718 苏宁环球 8,198,290.86 5.14
242 002022 科华生物 8,161,944.84 5.11
243 002163 中航三鑫 8,148,838.62 5.11
244 600783 鲁信高新 8,139,680.70 5.10
245 600325 华发股份 8,102,078.92 5.08
246 002241 歌尔声学 8,096,024.80 5.07
247 600176 中国玻纤 7,975,375.32 5.00
248 000088 盐 田 港 7,757,018.78 4.86
249 002142 宁波银行 7,688,538.80 4.82
250 002206 海 利 得 7,672,878.60 4.81
251 000878 云南铜业 7,608,207.21 4.77
252 600677 航天通信 7,382,284.00 4.63
253 000559 万向钱潮 7,363,740.44 4.61
254 601958 金钼股份 7,343,446.50 4.60
255 600615 丰华股份 7,264,865.23 4.55
256 002146 荣盛发展 7,226,944.58 4.53
257 000893 东凌粮油 7,135,853.64 4.47
258 600096 云天化 7,121,924.94 4.46
259 002161 远 望 谷 7,108,892.90 4.45
260 600482 风帆股份 6,994,155.63 4.38
261 600100 同方股份 6,993,919.76 4.38
262 002214 大立科技 6,975,509.20 4.37
263 600161 天坛生物 6,887,126.41 4.32
264 600787 中储股份 6,817,515.80 4.27
265 002253 川大智胜 6,807,644.97 4.27
266 600657 信达地产 6,787,680.70 4.25
267 600596 新安股份 6,606,049.59 4.14
268 600201 金宇集团 6,360,729.66 3.99
269 600867 通化东宝 6,327,046.31 3.96
270 600557 康缘药业 6,237,613.00 3.91
271 600785 新华百货 6,188,530.06 3.88
272 002064 华峰氨纶 6,179,532.35 3.87
273 002078 太阳纸业 6,175,174.08 3.87
274 600230 沧州大化 6,048,319.30 3.79
275 600298 安琪酵母 6,001,357.00 3.76
276 600760 东安黑豹 5,925,957.90 3.71
277 600720 祁连山 5,848,532.46 3.66
278 000611 时代科技 5,757,935.30 3.61
279 600139 西部资源 5,668,627.70 3.55
280 600435 中兵光电 5,654,331.36 3.54
281 000661 长春高新 5,567,099.20 3.49
282 600562 高淳陶瓷 5,541,327.36 3.47
283 600490 中科合臣 5,447,650.60 3.41
284 000680 山推股份 5,441,035.00 3.41
285 600612 老凤祥 5,415,403.72 3.39
286 600276 恒瑞医药 5,337,658.24 3.34
287 000936 华 西 村 5,263,656.20 3.30
288 600111 包钢稀土 5,049,284.42 3.16
289 000525 红 太 阳 5,041,541.05 3.16
290 000715 中兴商业 4,993,771.12 3.13
291 600639 浦东金桥 4,923,401.81 3.08
292 600153 建发股份 4,920,685.02 3.08
293 600801 华新水泥 4,650,475.40 2.91
294 002028 思源电气 4,643,329.61 2.91
295 600258 首旅股份 4,607,799.00 2.89
296 000600 建投能源 4,442,944.62 2.78
297 600196 复星医药 4,406,421.00 2.76
298 600828 成商集团 4,358,206.71 2.73
299 000899 赣能股份 4,294,531.50 2.69
300 600339 天利高新 4,291,918.00 2.69
301 600386 北巴传媒 4,279,352.92 2.68
302 600470 六国化工 4,239,483.74 2.66
303 600704 中大股份 4,080,771.98 2.56
304 600791 京能置业 4,015,707.00 2.52
305 002063 远光软件 4,009,156.00 2.51
306 600409 三友化工 3,995,538.80 2.50
307 000039 中集集团 3,956,680.00 2.48
308 600616 金枫酒业 3,952,559.10 2.48
309 600502 安徽水利 3,895,068.97 2.44
310 600970 中材国际 3,866,448.82 2.42
311 000989 九 芝 堂 3,849,159.09 2.41
312 000799 酒 鬼 酒 3,837,871.80 2.40
313 600109 国金证券 3,823,146.80 2.40
314 600438 通威股份 3,792,101.00 2.38
315 600281 太化股份 3,697,631.28 2.32
316 600638 新黄浦 3,687,823.01 2.31
317 000903 云内动力 3,614,053.81 2.26
318 000514 渝 开 发 3,585,562.68 2.25
319 600320 振华重工 3,520,055.01 2.21
320 002223 鱼跃医疗 3,383,703.47 2.12
321 002244 滨江集团 3,314,795.00 2.08
322 000901 航天科技 3,303,942.98 2.07
323 600697 欧亚集团 3,292,517.57 2.06
324 600993 马应龙 3,269,757.11 2.05
325 000760 博盈投资 3,236,096.47 2.03
326 600857 工大首创 3,199,037.88 2.00
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 12,833,602,598.18
卖出股票收入(成交)总额 11,502,588,013.35
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 50,400,000.00 2.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 50,400,000.00 2.36
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010004 20国债(4) 500,000 50,400,000.00 2.36
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,486,207.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 923,981.82
5 应收申购款 221,609,878.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 224,020,068.11
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第九节 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39,774 31,220.81 255,327,388.31 20.56% 986,449,033.08 79.44%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 12,427.11 0.00%
第十节 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年9月23日)基金份额总额 385,045,736.62
本报告期期初基金份额总额 157,638,877.79
本报告期基金总申购份额 2,751,737,188.63
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,667,599,645.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,241,776,421.39
第十一节 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人于2009年4月4日发布的有关公告,经本基金管理人2009年第一次股东会审议通过,选举李晓安先生、郭怀保先生、王军先生、韩鹏先生、徐国兴先生、杨江山先生、徐信忠先生、李业先生、方国春先生为本基金管理人第二届董事会董事,任期三年,其中徐信忠先生、李业先生、方国春先生担任第二届董事会独立董事。经本基金管理人第二届董事会第一次会议审议通过,选举李晓安先生为董事长,郭怀保先生为副董事长。
经本基金管理人第二届董事会第二次会议审议通过,同意余路明先生辞去公司总经理职务,并决定由副总经理王锋先生代为履行本基金管理人总经理职务。经本基金管理人第二届董事会第四次会议审议通过,同意聘任王锋先生担任本基金管理人总经理职务,2009年12月10日,中国证券监督管理委员会核准本基金管理人总经理王锋先生的高级管理人员任职资格。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所有限公司自2008年12月29日起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成
交总额的比例 成交金额 占当期债券成
交总额的比例 成交金额 占当期回购成
交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
华龙证券 2 2,956,020,278.58 12.15% 6,745,800.80 7.54% 10,000,000.00 3.82% 2,459,070.19 12.07% -
招商证券 1 1,746,186,799.62 7.18% - - 76,500,000.00 29.25% 1,484,247.99 7.29% -
中信证券 1 3,274,301,762.33 13.46% - - - - 2,660,400.86 13.06% -
安信证券 1 336,395,542.88 1.38% 30,827,869.93 34.48% 29,000,000.00 11.09% 285,934.40 1.40% 新增
银河证券 1 2,273,204,261.28 9.34% - - - - 1,932,206.56 9.49% 新增
中金公司 1 1,538,133,751.30 6.32% - - - - 1,307,404.75 6.42% 新增
高华证券 1 1,224,327,078.44 5.03% - - - - 994,778.70 4.88% 新增
东方证券 1 1,842,105,964.74 7.57% - - 48,500,000.00 18.55% 1,565,783.62 7.69% 新增
中信建投证券 1 2,287,553,971.35 9.40% - - - - 1,944,419.63 9.55% 新增
申银万国 1 1,049,575,711.63 4.31% 50,742,997.80 56.75% 48,500,000.00 18.55% 892,132.41 4.38% 新增
国都证券 1 1,124,468,614.25 4.62% - - - - 955,793.22 4.69% 新增
光大证券 1 1,333,449,493.08 5.48% - - - - 1,083,439.73 5.32% 新增
东海证券 1 746,942,587.82 3.07% 1,095,704.35 1.23% - - 606,901.99 2.98% 新增
平安证券 1 1,815,561,945.85 7.46% - - 20,000,000.00 7.65% 1,543,220.67 7.58% 新增
民族证券 1 305,585,002.71 1.26% - - - - 248,290.96 1.22% 新增
国盛证券 1 478,190,730.67 1.97% - - 29,000,000.00 11.09% 406,462.13 2.00% 新增
注: 选择专用席位的标准和程序:
(1)选择标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。
券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。
(2) 选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华商基金管理有限公司关于旗下基金继续参与光大银行定投申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-01-15
2 华商盛世成长股票型证券投资基金2008年第4季度季报 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-01-20
3 华商基金管理有限公司关于旗下基金参与海通证券网银优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-02-24
4 华商基金管理有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-02-24
5 华商基金管理有限公司关于旗下基金参与联合证券网银优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-02-26
6 华商基金管理有限公司关于旗下基金在华龙证券有限责任公司等代销机构开通基金转换业务的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-03-05
7 华商基金管理有限公司关于旗下基金开通农行金穗卡网上直销定期定额业务并实行申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-03-20
8 华商基金管理有限公司更换董事的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-04
9 华商基金管理有限公司关于增加旗下基金参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-08
10 华商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行电话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-09
11 华商盛世成长股票型证券投资基金2009年第1季度季报
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-20
12 华商基金管理有限公司关于旗下基金参与申银万国网银优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-21
13 华商基金管理有限公司网上交易有关事项的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-21
14 华商盛世成长股票型证券投资基金2009年度第一次分红公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-04-21
15 华商基金管理有限公司关于旗下基金参加联合证券基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-05-04
16 华商盛世成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-05-08
17 华商基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行定投业务及定投申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-06-05
18 华商基金管理有限公司关于延长旗下基金在邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-06-29
19 华商基金关于开通民生银行卡网上直销交易的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-07-02
20 华商盛世成长股票型证券投资基金2009年第2季度季报
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-07-20
21 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增天相投顾为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-08-12
22 华商基金管理有限公司关于旗下基金在天相投顾开通基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-08-12
23 华商盛世成长股票型证券投资基金2009年半年度报告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-08-29
24 华商基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开通基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-09-02
25 华商基金管理有限公司关于旗下基金参加农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-09-07
26 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增宏源证券为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-09-09
27 华商基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-09-23
28 华商基金管理有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-10-13
29 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增信达证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-10-14
30 华商盛世成长股票型证券投资基金2009年第3季度季报
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-10-28
31 华商盛世成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)
中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-11-06
32 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-11-17
33 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构并参加其网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-11-17
34 华商基金管理有限公司关于聘任基金经理的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-11-18
35 华商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-12-07
36 华商基金管理有限公司关于旗下基金开通国信证券股份有限公司定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-12-17
37 华商基金管理有限公司总经理任职公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-12-17
38 华商基金管理有限公司关于华商盛世成长股票型证券投资基金在部分销售机构开通定期定额申购业务并参与定投费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-12-18
39 华商基金管理有限公司关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-12-25
40 华商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及基金管理人网站 2009-12-31
第十二节 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
5、2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事;
6、2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告;
7、2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
第十三节 备查文件目录
13.1 备查文件名称
1、中国证监会批准华商盛世成长股票型证券投资基金设立的文件;
2、《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《华商盛世成长股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内华商盛世成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层
基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58351998
基金管理人网址:http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2010年3月30日
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