金元顺安丰祥债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告 ......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......11
§6 开放式基金份额变动 ......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录 ......14

9.1 备查文件目录......14

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安丰祥债券

基金主代码 620009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年01月14日

报告期末基金份额总额 3,070,788,573.65份

投资目标 本基金在强调基金资产安全性的基础上，追求基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用的投资策略包括：1、资产配置策略；2、
债券投资主要策略；3、债券选择；4、现金管理

业绩比较基准 中债综合指数

本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期
风险收益特征 风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于货币市场基金，低于股票型基金及混合型基金。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安丰祥债券A 金元顺安丰祥债券C

下属分级基金的交易代码 620009 018296

报告期末下属分级基金的份额总 2,354,968,170.33份 715,820,403.32份

额

注：
“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为2013年02月05日。自2015年01月14日起，本基金转型为债券型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2015年01月14日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

金元顺安丰祥债券A 金元顺安丰祥债券C

1.本期已实现收益 16,151,823.07 3,689,822.75

2.本期利润 14,203,190.42 3,019,353.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0058

4.期末基金资产净值 2,571,467,975.62 780,677,095.88

5.期末基金份额净值 1.0919 1.0906

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安丰祥债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.61% 0.07% 1.06% 0.07% -0.45% 0.00%

过去六个月 1.34% 0.09% 2.42% 0.07% -1.08% 0.02%

过去一年 2.57% 0.07% 3.27% 0.06% -0.70% 0.01%

过去三年 11.78% 0.06% 6.58% 0.05% 5.20% 0.01%

过去五年 25.32% 0.23% 8.35% 0.06% 16.97% 0.17%

自基金合同 42.02% 0.20% 12.30% 0.07% 29.72% 0.13%

生效起至今
金元顺安丰祥债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.59% 0.07% 1.06% 0.07% -0.47% 0.00%

过去六个月 1.30% 0.09% 2.42% 0.07% -1.12% 0.02%

过去一年 2.47% 0.07% 3.27% 0.06% -0.80% 0.01%

自基金合同

生效起至今 3.21% 0.07% 3.87% 0.05% -0.66% 0.02%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：
1、“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）
合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。自 2015 年 1 月 14 日起，本基金转型为金元顺安丰祥
债券型证券投资基金，业绩基准累计增长率以 2015 年 1 月 13 日指数为基准；

2、本基金于 2023 年 5 月 4 日新增 C 类份额，新增份额自有实有资产之日起披露业绩数
据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金元顺安丰祥债券型证券

投资基金、金元顺安优质精
选灵活配置混合型证券投

资基金、金元顺安丰利债券
型证券投资基金、金元顺安
周博洋 本基金基金经理 2018- - 12年 沣楹债券型证券投资基金、
01-26 金元顺安沣泉债券型证券

投资基金和金元顺安产业

臻选混合型证券投资基金

的基金经理，兰卡斯特大学
理学硕士。曾任上海新世纪


资信评估投资服务有限公

司助理分析师，上海证券有
限责任有限公司项目经理。
2014年8月加入金元顺安基
金管理有限公司，历任金元
顺安沣顺定期开放债券型

发起式证券投资基金的基

金经理。12年证券、基金等
金融行业从业经历，具有基
金从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从中国证监会和行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及
非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度的经济金融数据表明国内有效需求仍相对不足，社会预期仍偏弱，叠加市场欠配压力仍大，债市做多逻辑占主导，而央行多次提示利率过低风险给市场带来阶段性调整压力，整个二季度利率呈现倒“N”型走势。分月来看，4月债市供给继续缺位，经济金融数据季节性走弱，市场欠配逻辑主导下，债市继续走强。央行月内多次提醒市场利率风险，曲线走陡，超长端明显有调整压力；5月地产政策宽松加码，市场从交易政策预期到政策效果，随后市场债券供给增多，但对资金面影响不明显，负增的社融数据表明有效需求相对不足，5月债市收益率低位震荡运行；6月基本面表现和供求不匹配仍有利债市，央行在关键时点仍净投放，市场做多情绪增强，各期限收益率突破或接近前低。转债方面，二季度转债市场呈现先扬后抑走势。上半季度股市回暖，缺收益资产荒延伸到转债市场，在资金回补下转债市场走出独立行情；6月在退市风波和评级下调等影响下，市场风险偏好明显降低，转债市场（特别是低价、小盘转债）迎来一波快速大幅调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安丰祥债券A基金份额净值为1.0919元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为1.06%；截至报告期末金元顺安丰祥债券C基金份额净值为1.0906元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,054,963,864.35 99.75

其中：债券 4,054,963,864.35 99.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 10,170,113.07 0.25

8 其他资产 81,151.08 0.00

9 合计 4,065,215,128.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 90,965,761.64 2.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,212,460,748.80 66.00

其中：政策性金融债 182,746,551.91 5.45

4 企业债券 30,613,690.96 0.91

5 企业短期融资券 243,537,698.38 7.27

6 中期票据 1,140,725,515.42 34.03

7 可转债（可交换债） 336,660,449.15 10.04


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,054,963,864.35 120.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 2228020 22兴业银行02 1,200,000 121,880,587.40 3.64

2 2228022 22兴业银行03 1,200,000 121,697,003.84 3.63

3 240401 24农发01 1,100,000 110,743,491.80 3.30

4 2028033 20建设银行二级 1,000,000 105,921,475.41 3.16

5 2228050 22光大银行 1,000,000 102,336,721.31 3.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 56,808.55

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,342.53

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 81,151.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127049 希望转2 13,676,933.81 0.41

2 110067 华安转债 13,635,881.68 0.41

3 113056 重银转债 9,113,824.73 0.27

4 127076 中宠转2 8,853,809.06 0.26

5 110079 杭银转债 8,784,608.52 0.26

6 113675 新23转债 8,634,692.90 0.26

7 110093 神马转债 8,581,725.75 0.26

8 113062 常银转债 8,438,711.92 0.25

9 127082 亚科转债 8,365,437.55 0.25

10 113045 环旭转债 8,328,301.59 0.25

11 110084 贵燃转债 8,266,244.32 0.25


12 123184 天阳转债 8,179,961.71 0.24

13 113637 华翔转债 7,723,456.29 0.23

14 113632 鹤21转债 7,665,627.05 0.23

15 110075 南航转债 7,270,429.79 0.22

16 113623 凤21转债 7,253,669.85 0.22

17 127045 牧原转债 7,222,978.72 0.22

18 123133 佩蒂转债 7,203,436.67 0.21

19 113050 南银转债 7,196,145.28 0.21

20 118041 星球转债 7,014,991.83 0.21

21 111002 特纸转债 7,000,280.42 0.21

22 113676 荣23转债 6,939,374.83 0.21

23 113549 白电转债 6,902,087.54 0.21

24 123208 孩王转债 6,726,707.59 0.20

25 127059 永东转2 6,711,431.48 0.20

26 127042 嘉美转债 6,696,383.06 0.20

27 123213 天源转债 6,546,867.95 0.20

28 111008 沿浦转债 6,407,952.92 0.19

29 118044 赛特转债 6,386,908.16 0.19

30 123035 利德转债 6,229,737.00 0.19

31 118028 会通转债 6,226,102.63 0.19

32 113068 金铜转债 6,219,567.96 0.19

33 127078 优彩转债 6,100,360.61 0.18

34 113679 芯能转债 6,082,332.90 0.18

35 111005 富春转债 5,815,750.74 0.17

36 127090 兴瑞转债 5,650,024.34 0.17

37 123229 艾录转债 5,555,765.28 0.17

38 113656 嘉诚转债 5,405,692.99 0.16

39 128141 旺能转债 5,400,969.93 0.16

40 113662 豪能转债 5,318,648.16 0.16

41 113673 岱美转债 5,272,043.79 0.16

42 123182 广联转债 5,262,139.26 0.16

43 113051 节能转债 5,210,420.11 0.16

44 127070 大中转债 5,185,765.22 0.15


45 123212 立中转债 4,633,727.02 0.14

46 110090 爱迪转债 4,087,654.04 0.12

47 127035 濮耐转债 3,976,358.13 0.12

48 127099 盛航转债 3,721,387.43 0.11

49 128076 金轮转债 3,577,138.64 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

金元顺安丰祥债券A 金元顺安丰祥债券C

报告期期初基金份额总额 2,191,052,168.65 468,461,098.59

报告期期间基金总申购份额 499,474,049.27 277,931,215.60

减：报告期期间基金总赎回份额 335,558,047.59 30,571,910.87

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 2,354,968,170.33 715,820,403.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比

者 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 20%的时间区间

别

机 2024年4月1日 -

构 1 2024年6月30日 703,634,362.57 15,346,675.09 - 718,981,037.66 23.41%

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面
临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基
金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，
执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安丰祥债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安丰祥债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金
管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司


2024年07月19日
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