金元惠理保本混合型证券投资基金2012年年度报告摘要

金元惠理保本混合型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。



§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:1:本基金于2011年8月16日成立,基金合同生效当期不是完整的报告期。

2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3:期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)

4:表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。

5:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:(1)本基金选择三年定期存款利率作为业绩比较基准

(2)本基金合同生效日为2011年8月16日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元惠理保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年8月16日至2012年12月31日)

■

注:(1)本基金的业绩比较基准为三年定期存款利率

(2)本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的0%-40% 债券、货币市场工具等占基金资产的60%-100%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理保本混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

注:(1)本基金合同生效日为2011年8月16日

(2)基金增长率为实际投资期间的收益率,未经过年化处理。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

■

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金元惠理基金管理有限公司(原名为“金元比联基金管理有限公司”)成立于2006年11月,由金元证券有限公司(以下简称“金元证券”)与比利时联合资产管理公司(以下简称“KBC”)共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿人民币,其中金元证券持有51%的股份,KBC持有49%的股份。2012年3月,经中国证监会核准,KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司(以下简称“惠理香港”),公司更名为金元惠理基金管理有限公司,成为国内首家港资入股的合资基金公司,股权结构变更为:金元证券持有51%股权,惠理香港持有49%股权。2012年10月,经中国证监会核准,公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元,公司注册资本金增至24,500万元。

截至2012年12月31日本基金管理人管理金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理核心动力股票型证券投资基金、金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金和金元惠理新经济主题股票型证券投资基金共八只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

■

注:1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元惠理保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起了《金元惠理基金管理有限公司公平交易管理制度》,涵盖了各投资组合、投资市场、投资标的的公平交易制度规范,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核的方式保证制度流程的有效执行。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《异常交易监控与报告制度》的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年,国内A股市场大起大落 上证综合指数从2212点开盘,一季度冲高到2478点后于二三季度一路下滑到1949点,随后在四季度回升到2269点,全年以小幅上涨3.17%收盘。债券市场表现强劲,中证全债指数上涨3.52%,中标可转债指数上涨4.55%。

导致股市剧烈波动的主要原因是国内外经济、政治环境的变化。一季度市场对政策放松有强烈预期,触发股市出现一波反弹行情 但是二三季度经济增长明显放缓、企业盈利前景令人担忧,股市持续下跌 年底,宏观经济政策日益明朗,经济数据出现好转,银行股带动大盘走出“估值修复”行情。

在股票投资上,本基金前五个月该基金在判断股市节奏、行业配置等方面,取得了良好的绝对收益。但在六月份股市回调时,该基金周期性行业中资产配置比重相对较多,收益有所回落。由于全年股市呈现震荡走势,导致CPPI策略表现落后比较基准。在债券投资方面,该基金在改进CPPI模型的基础上优化配置债券,增加了信用债比例,全年取得不错业绩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至12月31日为止,本基金的单位净值增长3.66%,而同期业绩比较基准的增长率为4.62%,本基金跑输业绩比较基准0.96%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们对中国宏观经济运行、宏观政策放松的力度、企业业绩发展趋势和国际市场外部环境相对乐观,对于国内A股市场的判断是仍然将处于箱体形式的宽幅震荡整理之中,继续创出2000点以下明显新低的可能性很小,同时,市场如果出现反弹,预计反弹的力度也不会太大,市场极限点位可能出现在2600-2800左右,从2012年收盘点位2269点计算,预计总体指数涨幅在15-25%之间。结构上来讲,将出现周期股和消费股两种投资理念交替并存的局面,不过,总体上讲,与2012年相比,周期性行业与消费类行业之间的年度累计收益水平差异将逐渐缩小。

债券市场方面,我们认为政策基调是“稳中求进”,实施积极财政政策和稳健货币政策,切实降低实体经济的融资成本。预计2013年通胀温和回升,资金面宽松,社会平均利率仍然有下降空间,企业的盈利能力得到恢复,经济有望实现阶段性企稳,企业信用风险逐渐得到缓解。虽然债券收益率下降到历史中位数附近,继续大幅下降的空间有限,但是债券投资的大环境仍然有利,可望继续获得不错的持有期收益。

基于上述判断,本基金结合保本基金的特点,将在严格控制风险的前提下,力求取得比较良好的绝对收益。主要是可以适当提高股票部分的仓位比例,同时在结构方面,继续坚持投资和持有“估值相对合理的稳定成长性个股”的总体投资理念。在债券投资方面,一方面严格遵照优化CPPI模型的约束,控制好久期和各项资产配置比例,另一方面采取积极的投资策略,坚持自下而上的个券选择,提高收益率,严格控制信用风险。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工

4.7.1.1 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总经理、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责:

① 制定估值制度并在必要时修改

② 确保估值方法符合现行法规

③ 批准证券估值的步骤和方法

④ 对异常情况做出决策。

主管运营的副总经理是估值工作小组的组长,主管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.7.1.2 基金事务部的职责分工

基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。

基金事务部职责:

① 获得独立、完整的证券价格信息

② 每日证券估值

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金事务部总监认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。

4.7.1.3 投资部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议

③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.7.1.4 交易部的职责分工

① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应

② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息

③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告。

4.7.1.5监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金利润分配情况如下:

经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,以2012年6月25日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元。权益登记日及除息日:2012年7月6日,红利发放日:2012年7月9日,本基金分红方式仅为现金分红。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管金元惠理保本混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《金元惠理保本混合型证券投资基金基金合同》、《金元惠理保本混合型证券投资基金托管协议》的约定,金元惠理保本混合型证券投资基金基金管理人—金元惠理基金管理公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,金元惠理基金管理公司在金元惠理保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,金元惠理基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的金元惠理保本混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2013年3月20日

§6审计报告

安永华明(2013)审字第60657709_B07号

金元惠理保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的金元惠理保本混合型证券投资基金的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金元惠理保本混合型证券投资基金的基金管理人金元惠理基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、实施和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金元惠理保本混合型证券投资基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 徐艳 方侃

北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

2013-03-26

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:金元惠理保本混合型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.033,基金份额总额92,039,885.47份。

7.2利润表

会计主体:金元惠理保本混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

■

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金元惠理保本混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:张嘉宾,主管会计工作负责人:符刃,会计机构负责人:季泽

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金元惠理保本混合型证券投资基金 (原名为金元比联保本混合型证券投资基金,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]523号文《关于核准金元比联保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人金元比联基金管理有限公司(系金元惠理基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集,基金合同于2011年8月16日正式生效,首次设立募集规模为277,669,494.24份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的保本周期为三年,自基金合同生效之日(即2011年8月16日)起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日(即2014年8月18日)。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元惠理基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,基金担保人为中国投资担保有限公司。

经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过,并由中国证券会证监许可[2012]276号文核准,金元比联基金管理有限公司已于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续,并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后,报请中国证监会同意,将金元比联保本混合型证券投资基金更名为金元惠理保本混合型证券投资基金,并于2012年5月2日公告。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上,力争在本基金保本周期结束时,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年1月1日至2012年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。

计算方法如下:H=E×1.20%/当年天数,

H为每日应支付的基金管理费,

E为前一日的基金资产净值,

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

在本基金第一个保本周期内,本基金的保证费用从基金管理人的管理费收入中列支。

b.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。

计算方法如下:H=E×0.20%/当年天数,

H为每日应支付的基金托管费,

E为前一日的基金资产净值,

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年可比期间2011年8月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日止均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,本报告期内获得的利息收入为人民币10,138.49元(2011年8月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间获得的利息收入为人民币56,197.52元),2012年末清算备付金余额为人民币527,727.27元(2011年末结算备付金余额为人民币3,586,305.72元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额共计5,600,000.00元,其中回购金融资产款2,000,000.00元于2013年1月9日到期,回购金融资产款3,500,000.00元于2013年1月10日到期,回购金融资产款100,000.00元于2013年1月11日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内,基金管理人于2012年1月14日发布公告,任命潘江先生为投资总监

2、本报告期内,基金管理人于2012年3月3日发布公告,任命符刃先生为运营总监

3、本报告期内,基金管理人于2012年3月3日发布公告,任命凌有法先生为督察长

4、本报告期内,经金元惠理基金管理有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次股东会审议通过,同意Karel Heyndrickx先生、Johan Dewolfs先生辞去公司董事职务 同意彭张兴先生、Edison Tack Shuen Tse(谢德荪)先生辞去公司独立董事职务 同意谢伟明先生、苏俊祺先生、张嘉宾先生担任公司董事 同意梁宝吉先生、张屹山先生担任公司独立董事

5、本报告期内,基金管理人于2012年3月31日发布公告,任命谷伟先生为金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理,与李飞先生共同管理本基金

6、本报告期内,基金管理人于2012年4月21日发布公告,辞去李飞先生金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理职务,由谷伟先生单独管理本基金

7、本报告期内,基金管理人于2012年7月19日发布公告,增聘李杰先生为金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理,与谷伟先生共同管理该基金。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内,本基金的投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内,应向安永华明会计师事务所支付报酬人民币60,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1:专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序:

A.选择标准。

a.公司具有较强的研究实力,能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应,有较广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

b.公司资信状况较好,无重大不良记录。

c.公司经营规范,能满足基金运作的合法、合规需求。

d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务 可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务,无被持有人投诉的记录。

B.选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元。

2:截至本报告期末2012年12月31日止,本基金新租用中国中投证券有限责任公司1个上海交易单元,广发证券股份有限公司1个上海交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

金元惠理基金管理有限公司

二〇一三年三月二十八日

基金简称 金元惠理保本混合
基金主代码 620007
交易代码 620007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月16日
基金管理人 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,039,885.47份
基金合同存续期 不定期





投资目标 在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上,力争在本基金保本周期结束时,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资策略 本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法,即:首先进行行业投资价值评估,确定拟投资的优势行业 其次进行行业内个股的精选,从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作为主要投资对象,并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取良好收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元惠理基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 凌有法 李芳菲
联系电话 021-68881801 010-66060069
电子邮箱 service@jyvpfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-63201816





登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.jyvpfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年8月16日至2011年12月31日 2010年
本期已实现收益 7,021,466.18 1,737,119.00 -
本期利润 5,217,688.40 3,910,057.73 -
加权平均基金份额本期利润 0.0425 0.0154 -
本期基金份额净值增长率 3.66% 1.60% -
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0331 0.0076 -
期末基金资产净值 95,087,285.37 189,676,150.52 -
期末基金份额净值 1.033 1.016 -





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.88% 0.08% 1.07% 0.00% -0.19% 0.08%
过去六个月 0.40% 0.12% 2.15% 0.00% -1.75% 0.12%
过去一年 3.66% 0.20% 4.62% 0.00% -0.96% 0.20%
自基金合同生效起至今 5.32% 0.17% 6.50% 0.00% -1.18% 0.17%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - - -
2012 0.200 2,264,467.42 - 2,264,467.42 -
合计 0.200 2,264,467.42 - 2,264,467.42 -





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谷伟 本基金基金经理 2012-03-30 - 4 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金基金经理、金元惠理丰利债券型证券投资基金和金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理,上海交通大学管理学博士。曾任浙江红蜻蜓集团有限公司董事长秘书,德勤咨询(上海)有限公司高级咨询顾问,泰信基金管理有限公司基金经理助理。2011年12月加入本公司。4年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李杰 本基金基金经理 2012-07-18 - 5 金元惠理丰利债券型证券投资基金和金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理,上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入本公司。5年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李飞 本基金基金经理 2011-08-16 2012-04-20 9 基金经理。CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士。曾任国盛证券债券分析员。2006年6月加入本公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理助理,金元惠理丰利债券型证券投资基金和金元惠理保本混合型证券投资基金的基金经理。9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 412,555.22 3,133,585.02
结算备付金 527,727.27 3,586,305.72
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 95,526,980.96 179,322,385.98
其中:股票投资 5,146,084.96 7,918,303.30
基金投资 - -
债券投资 90,380,896.00 171,404,082.68
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 3,000,000.00 -
应收证券清算款 - 3,600,311.88
应收利息 1,856,271.50 3,581,519.98
应收股利 - -
应收申购款 14,914.59 3,565.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 101,588,449.54 193,477,674.38
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 5,600,000.00 -
应付证券清算款 - 1,630,295.97
应付赎回款 195,469.71 1,581,550.22
应付管理人报酬 97,414.73 204,522.55
应付托管费 16,235.79 34,087.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 28,202.74 9,965.55
应交税费 148,089.60 6,895.20
应付利息 3,358.79 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 412,392.81 334,207.27
负债合计 6,501,164.17 3,801,523.86
所有者权益:
实收基金 92,039,885.47 186,683,999.50
未分配利润 3,047,399.90 2,992,151.02
所有者权益合计 95,087,285.37 189,676,150.52
负债和所有者权益总计 101,588,449.54 193,477,674.38





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
一、收入 7,806,287.89 5,695,225.50
1.利息收入 4,720,886.57 2,646,729.86
其中:存款利息收入 23,094.58 111,383.14
债券利息收入 4,615,474.30 1,564,717.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 82,317.69 970,628.82
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 4,401,482.38 414,759.64
其中:股票投资收益 1,781,958.15 33,275.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,537,215.76 381,483.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 82,308.47 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,803,777.78 2,172,938.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 487,696.72 460,797.27
减:二、费用 2,588,599.49 1,785,167.77
1.管理人报酬 1,532,600.19 1,153,885.87
2.托管费 255,433.36 192,314.36
3.销售服务费 - -
4.交易费用 324,313.20 13,359.61
5.利息支出 81,135.28 -
其中:卖出回购金融资产支出 81,135.28 -
6.其他费用 395,117.46 425,607.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,217,688.40 3,910,057.73
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,217,688.40 3,910,057.73





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 186,683,999.50 2,992,151.02 189,676,150.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,217,688.40 5,217,688.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -94,644,114.03 -2,897,972.10 -97,542,086.13
其中:1.基金申购款 3,043,731.83 98,024.41 3,141,756.24
2.基金赎回款 -97,687,845.86 -2,995,996.51 -100,683,842.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -2,264,467.42 -2,264,467.42
五、期末所有者权益(基金净值) 92,039,885.47 3,047,399.90 95,087,285.37
项目 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 277,669,494.24 - 277,669,494.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,910,057.73 3,910,057.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -90,985,494.74 -917,906.71 -91,903,401.45
其中:1.基金申购款 252,237.16 2,966.46 255,203.62
2.基金赎回款 -91,237,731.90 -920,873.17 -92,158,605.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 186,683,999.50 2,992,151.02 189,676,150.52





关联方名称 与本基金的关系
金元惠理基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人\注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
惠理基金管理香港有限公司 于2012年3月15日之后基金管理人的股东
比利时联合资产管理有限公司 于2012年3月15日之前基金管理人的股东





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
金元证券股份有限公司 30,704,508.84 14.73% 177,190.00 2.17%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
金元证券股份有限公司 48,192,633.09 19.67% 484,397.99 0.71%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
金元证券股份有限公司 199,800,000.00 21.62% 8,118,600,000.00 90.73%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司 26,805.04 15.08% 20,075.75 72.09%
关联方名称 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司 150.60 2.19% 139.52 2.05%





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,532,600.19 1,153,885.87
其中:支付销售机构的客户维护费 651,400.74 484,638.27





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 255,433.36 192,314.36





上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行股份有限公司 10,293,170.66 - - - - -





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月16日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 412,555.22 12,921.57 3,133,585.02 55,182.60





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,146,084.96 5.07
其中:股票 5,146,084.96 5.07
2 固定收益投资 90,380,896.00 88.97
其中:债券 90,380,896.00 88.97
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 940,282.49 0.93
6 其他各项资产 2,121,186.09 2.09
7 合计 101,588,449.54 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,960,380.96 4.16
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 3,960,380.96 4.16
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,185,704.00 1.25
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,146,084.96 5.41





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 53,474 2,160,884.34 2.27
2 601006 大秦铁路 175,400 1,185,704.00 1.25
3 600195 中牧股份 72,251 911,807.62 0.96
4 601607 上海医药 79,900 887,689.00 0.93





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002457 青龙管业 8,135,219.45 4.29
2 601808 中海油服 6,410,166.00 3.38
3 600547 山东黄金 5,716,133.12 3.01
4 000423 东阿阿胶 5,158,008.00 2.72
5 601318 中国平安 4,967,188.25 2.62
6 600502 安徽水利 4,884,981.00 2.58
7 600600 青岛啤酒 4,717,498.69 2.49
8 601669 中国水电 4,248,854.00 2.24
9 600425 青松建化 4,168,223.54 2.20
10 000157 中联重科 4,020,423.93 2.12
11 600720 祁连山 3,856,425.75 2.03
12 600271 航天信息 3,713,014.38 1.96
13 600348 阳泉煤业 3,157,045.28 1.66
14 600031 三一重工 2,744,926.27 1.45
15 600116 三峡水利 2,463,149.13 1.30
16 600267 海正药业 2,423,137.00 1.28
17 000999 华润三九 2,403,626.00 1.27
18 002063 远光软件 2,380,736.90 1.26
19 600585 海螺水泥 2,369,960.00 1.25
20 600123 兰花科创 2,329,084.79 1.23





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002457 青龙管业 8,208,425.22 4.33
2 601808 中海油服 6,993,438.25 3.69
3 600547 山东黄金 6,079,156.93 3.21
4 601318 中国平安 4,828,086.80 2.55
5 600600 青岛啤酒 4,708,009.93 2.48
6 600502 安徽水利 4,672,791.99 2.46
7 600425 青松建化 4,479,083.83 2.36
8 600271 航天信息 4,295,431.02 2.26
9 600720 祁连山 4,171,562.42 2.20
10 000157 中联重科 4,114,756.80 2.17
11 601669 中国水电 4,016,054.67 2.12
12 601601 中国太保 3,279,544.16 1.73
13 000999 华润三九 3,155,425.36 1.66
14 000423 东阿阿胶 3,128,627.00 1.65
15 600031 三一重工 2,765,606.60 1.46
16 600348 阳泉煤业 2,617,617.00 1.38
17 002063 远光软件 2,548,003.91 1.34
18 600116 三峡水利 2,459,476.70 1.30
19 600123 兰花科创 2,387,184.94 1.26
20 600809 山西汾酒 2,292,652.20 1.21





买入股票的成本(成交)总额 101,971,544.83
卖出股票的收入(成交)总额 106,469,198.85





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,487,000.00 32.06
其中:政策性金融债 30,487,000.00 32.06
4 企业债券 57,886,496.00 60.88
5 企业短期融资券 2,007,400.00 2.11
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 90,380,896.00 95.05





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080408 08农发08 200,000 20,394,000.00 21.45
2 122875 10红投02 100,000 10,190,000.00 10.72
3 080213 08国开13 100,000 10,093,000.00 10.61
4 1280169 12武进城投债 100,000 10,023,000.00 10.54
5 1280437 12立业债 100,000 10,013,000.00 10.53





序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,856,271.50
5 应收申购款 14,914.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,121,186.09





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,733 24,655.74 7,485,630.55 8.13% 84,554,254.92 91.87%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -





基金合同生效日(2011年8月16日)基金份额总额 277,669,494.24
本报告期期初基金份额总额 186,683,999.50
本报告期期间基金总申购份额 3,043,731.83
减:本报告期期间基金总赎回份额 97,687,845.86
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 92,039,885.47





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中国中投证券股份有限公司 1 48,700,455.19 23.36% 41,456.30 23.33% -
东方证券股份有限公司 1 47,024,727.26 22.56% 38,297.28 21.55% -
国金证券股份有限公司 1 31,585,324.15 15.15% 26,923.88 15.15% -
金元证券股份有限公司 1 30,704,508.84 14.73% 26,805.04 15.08% -
招商证券股份有限公司 2 23,556,216.40 11.30% 19,993.67 11.25% -
广发证券股份有限公司 1 18,029,301.92 8.65% 16,413.93 9.24% -
中国国际金融有限公司 2 8,840,209.92 4.24% 7,822.78 4.40% -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 2 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中国中投证券股份有限公司 64,187,788.20 26.19% 97,400,000.00 10.54% - -
东方证券股份有限公司 28,662,129.67 11.70% 191,895,000.00 20.76% - -
国金证券股份有限公司 61,993,284.85 25.30% 126,700,000.00 13.71% - -
金元证券股份有限公司 48,192,633.09 19.67% 199,800,000.00 21.62% - -
招商证券股份有限公司 36,043,975.99 14.71% 35,700,000.00 3.86% - -
广发证券股份有限公司 - - 109,500,000.00 11.85% - -
中国国际金融有限公司 5,961,390.83 2.43% 117,500,000.00 12.71% - -
中信证券股份有限公司 - - 45,800,000.00 4.96% - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -





2012年12月31日

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十八日