信达澳银精华灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银精华配置混合

场内简称 -

基金主代码 610002

交易代码 610002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年7月30日

报告期末基金份额总额 54,848,305.03份

本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能

投资目标 力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相

对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，

从而实现基金资产的长期稳定增值。

1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和

有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策

投资策略 略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进

行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现

基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率

×40%

本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长期预

风险收益特征 期风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票

基金。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

第2页共11页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 4,100,249.15

2.本期利润 3,753,999.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0656

4.期末基金资产净值 69,564,557.81

5.期末基金份额净值 1.268

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 5.49% 0.48% 2.92% 0.35% 2.57% 0.13%

第3页共11页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监

会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基

金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按

规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的 2016年1月 复旦大学经济学硕

李朝伟 基金经 8日 - 6年 士。2011年 7月至

理、领先 2013年7月在平安大

第4页共11页

增长混合 华基金管理有限公

基金的基 司，任行业研究员；

金经理 2013年7月至2015年

4 月在上投摩根基金

管理有限公司，任研

究员；2015年4月至

2015年11月在大成基

金管理有限公司，任

基金经理助理；2015

年11月加入信达澳银

基金公司，历任股票

投资部高级研究员、

信达澳银精华灵活配

置混合基金基金经理

（2016年1月8日起

至今）、信达澳银领先

增长混合基金基金经

理（2016年5月11日

起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 第5页共11页

易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度，A股整体缓慢上行，在供给侧改革推动下的周期性行业以及前期调整较多的

创业板均有所表现。本基金在投资思路上仍然延续之前风格，重点配置方向集中在估值合理、增长稳定快速的消费行业及高端制造业，主要包括医药生物、食品饮料、家电家具、通信、消费电子、汽车等。另外对于金融板块的银行、保险也重点配置。

我们认为随着中国经济的快速发展，人均消费水平逐渐提高，消费升级趋势非常明确，在此过程中会诞生大量受益公司，我们会寻找这些公司并长期持有分享成长红利。这是我们看好消费行业的大逻辑。另一方面，中国仍将会诞生一批高端制造业巨头。消费和高端制造将成为中国未来支撑经济增长的重要推动力。在选股策略上，我们倾向于认为过去已被证明为卓越优秀的公司仍将继续扩大市场份额，强者恒强。各行业的马太效应已经非常明显。总结下来，我们未来仍将继续看好消费和制造的龙头公司，这些公司将成为稀缺资源，具有很高的战略配置价值。展望中期，我们认为A股的投资者结构趋于机构化，散户占比逐步下降，A股投资理念逐步与国际接轨。这也是我们提出上述投资方向判断的一大支撑点。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.268元，份额累计净值为2.148元，报告期内份额净值增长

率为5.49%，同期业绩比较基准收益率为2.92%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 46,277,659.37 61.97

其中：股票 46,277,659.37 61.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

第6页共11页

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,000,000.00 20.09

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,148,345.13 17.61

8 其他资产 254,647.86 0.34

9 合计 74,680,652.36 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 463,375.00 0.67

B 采矿业 - -

C 制造业 32,897,667.35 47.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,301,233.32 4.75

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 6,884,917.70 9.90

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,704,953.00 2.45

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 349,721.00 0.50

R 文化、体育和娱乐业 675,792.00 0.97

S 综合 - -

合计 46,277,659.37 66.52

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

第7页共11页

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000661 长春高新 25,866 3,842,394.30 5.52

2 600519 贵州茅台 7,062 3,655,573.68 5.25

3 000963 华东医药 67,276 3,301,233.32 4.75

4 002217 合力泰 278,359 3,131,538.75 4.50

5 600887 伊利股份 100,172 2,754,730.00 3.96

6 300049 福瑞股份 111,216 1,808,372.16 2.60

7 601318 中国平安 33,000 1,787,280.00 2.57

8 002635 安洁科技 39,732 1,615,503.12 2.32

9 000858 五粮液 26,847 1,537,796.16 2.21

10 002127 南极电商 86,300 1,355,773.00 1.9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

第8页共11页

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

合力泰于2017年3月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部出

具的《关于对合力泰科技股份有限公司的监管函》（编号：中小板监管函【2017】第20号〕。被深

圳证券交易所中小板公司管理部予以监管关注。公司于2017年3月21日收到山东证监局警告决

定，内容如下：“根据你公司2016年4日26日及5月18日披露的相关公告，2016年度预计与关

联方比亚迪股份有限公司发生日常关联交易总额不超过29.02亿元。你公司2016年度与比亚迪股

份有限公司实际发生日常关联交易金额超出预计总金额。公司对于超出预计范围内的日常关联交易，未按照相关规定重新提交董事会及股东大会审议并披露。”经基金管理人审慎分析，以上处罚决定不影响该公司正常经营，对该公司投资价值不造成影响。

基金管理人分析认为，以上处罚决定不影响该公司正常经营，对该公司投资价值不造成影响。

除合力泰（002217）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 29,411.22

2 应收证券清算款 197,732.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -12,931.23

5 应收申购款 40,434.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 254,647.86

第9页共11页

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 58,315,780.96

报告期期间基金总申购份额 2,078,315.91

减:报告期期间基金总赎回份额 5,545,791.84

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 54,848,305.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

第10页共11页

2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

第11页共11页
点击查看>>  附件