东吴货币市场证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴货币

基金主代码 583001

交易代码 583001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月11日

报告期末基金份额总额 4,952,975,298.49份

在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理
投资目标 及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管
理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化
投资策略 方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资
产变配和置无比风例险套；在利此机框会架来之进下行，品通种过选把择握。收益率曲线形
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是
风预险期相收对益较均低低的于基一金般产债品券。基在金一，也般低情于况混下合，其型风基险金与与
风险收益特征

基金管理人 股票型基金。

东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴货币A 东吴货币B

下属分级基金的交易代码 583001 583101

报告期末下属分级基金的份额总额 75,936,135.83份 4,877,039,162.66份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

主要财务指标 单位：人民币元
报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
东吴货币A 东吴货币B

1.本期已实现收益 586,152.52 42,380,785.60

2．本期利润 586,152.52 42,380,785.60

3．期末基金资产净值 75,936,135.83 4,877,039,162.66

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益净值收益率标东吴货币A

业绩比较基业绩比较基准收

阶段 率① 准差② 准收益率③益率标准差④①－③②－④
过去三个 0.5519% 0.0008% 0.3329% 0.0000%0.2190%0.0008%
月
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。

净值①收益率净值准收差益②率标东吴货币B

业准绩收益比率较基③业益绩率比标较准基差准④收

阶段 ①－③②－④
过去三月个 0.6122% 0.0008% 0.3329% 0.0000%0.2793%0.0008%
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邵商笛管理，硕专士业，。上曾就海职财经于大上学海工文
筑建筑咨询公司、上海永一房
产咨询有限公司，自2006年
2月01341日年10- 9公月司起，一加入直从东吴事基证金券管投理资有研限究
邵笛 基金经理 12年

工作，曾任交易员、研究员、
基金经理助理，自2014年10
月券投31资日基起金任基东金吴经货理币，自市2场0证18

年4月11日起担任东吴增鑫
宝货币市场基金基金经理，自
2悦01秀8纯年债4 月债券23型日证起券担投任资东吴基
金，自2019年4月1日起担
任东吴鼎元双债债券型证券
投资基金基金经理。

王文华，历任中诚信证券评估
有限公司信贷评级分析员、联
合行高证级券项股目份经有理限、公中司诚投信资证银券
评估有限公司债券信用评级
高级分析师。2012年3月至
今公就司职，于曾东任吴固基定金收管益理部有研限究
王文华 基金经理2018年4月- 12年 员、基金经理助理，现任基金
11日

经理，其中，自2014年10月
1证6券日投起资担基任金东吴基增金利经债理券,自型
2016年11月7日担任东吴增
鑫宝货币市场基金基金经理，
自2018年4月11日起担任东
吴金经货理币。市场证券投资基金基
注：1、此处的任职日期为对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析
1月初，经济延续去年的下滑态势，PMI跌破50的枯荣线，央行下调存款准备金率1个百分点，10年期国开债收益率自3.64%下行至3.47%。1月中旬至2月底，10年期国开债收益率转而上行至3.7%左右。一方面，国家通过减税、支持银行发行永续债等方式加大宽信用的力度，1月份社融数据大幅超预期，另外一方面，股票市场持续上行，市场风险偏好提升。3月，经济数据进一步下行，且社融数据回落，10年期国开债收益率下行至最低3.57%附近。3月底4月初，PMI数据超预期上行至50.5，微观数据显示经济在逐步回暖，引发债券市场调整，10年期国开债收益率又上行至3.7%左右。
本基金资产配置：以存款和存单为主，剩余期限适中。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴货币A的基金份额净值收益率为0.5519%，本报告期东吴货币B的基金份额净值收益率为0.6122%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资 3,349,741,923.44 62.14
其中：债券 3,349,741,923.44 62.14
-

资产支持证券 -
2买入返售金融资产 1,096,307,364.50 20.34
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3计 915,179,722.61 16.98
4其他资产 29,608,438.57 0.55
5合计 5,390,837,449.12 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1报告期内债券回购融资余额 2.49
其中：买断式回购融资 -
序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2报告期末债券回购融资余额 435,246,262.38 8.79
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 48.09 8.79
其中：天剩的余浮存动续利期率超债过397

1.81 -
2 30天(含)-60天 11.71 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 28.43 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 6.85 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 13.17 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 108.25 8.79
注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1国家债券 99,701,205.04 2.01
2央行票据 - -
3金融债券 339,738,837.21 6.86
其中：政策性金融债 339,738,837.21 6.86
4企业债券 6,991,423.05 0.14
5企业短期融资券 1,069,646,117.77 21.60
6中期票据 401,089,965.84 8.10
7同业存单 1,432,574,374.53 28.92
8其他 - -
9合计 3,349,741,923.44 67.63
剩余存续期超过397天的浮

10动利率债券 89,767,773.67 1.81
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值
比例（％）
16浙商

1 111613054 CD054 3,000,000300,150,123.85 6.06
2 10165302216国电集 2,000,000200,535,873.50 4.05
MTN001

18邮政

3 011802038 SCP002 2,000,000200,191,536.13 4.04
4 11181209318 北京银行 2,000,000199,728,923.98 4.03
CD093

19 恒丰银行

5 111919032 CD032 2,000,000199,650,774.31 4.03
6 011900171 19南电 1,500,000150,056,834.96 3.03
SCP005

14铁道

7 101453009 MTN001 1,000,000100,321,290.49 2.03
8 10165102316中石油 1,000,000100,232,801.85 2.02
MTN002

18 大唐发电

9 011801696 SCP006 1,000,000100,045,279.82 2.02
10 011900728 19南电 1,000,000100,000,141.71 2.02

SCP014

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1354%
报告期内偏离度的最低值 0.0332%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0679%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1存出保证金 106,234.13
2应收证券清算款 -
3应收利息 29,452,104.44
4应收申购款 50,100.00
5其他应收款 -
6待摊费用 -
7其他 -
8合计 29,608,438.57
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

东吴货币A 单位：份
项目 东吴货币B
报告期期初基金份额总额 230,739,945.72 5,889,583,730.56
报告期期间基金总申购份额 50,993,215.04 5,837,080,488.58
报告期期间基金总赎回份额 205,797,024.93 6,849,625,056.48
报告期期末基金份额总额 75,936,135.83 4,877,039,162.66
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；

2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2019年4月20日
点击查看>>  附件