东吴优信稳健债券型证券投资基金基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴优信稳健债券A
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东吴优信稳健债券C
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注:1、比较基准=中信标普全债指数
2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、比较基准=中信标普全债指数。
2、东吴优信稳健债券基金于2008年11月5日成立。
3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年1季度经济数据结构性分化,通胀维持低位,社会融资容量创新高,基本面总体有利于债市。外汇占款超预期增长、央行推出短期流动性操作的影响下, 资金超预期宽松,推动了各品种债券收益率下降,信用利差进一步收窄,曲线陡峭化。
本基金资产配置:增加信用债配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,东吴优信稳健债券A份额净值为1.0531元,累计净值1.0651元 本报告期份额净值增长率2.01%,同期业绩比较基准收益率为1.64% 东吴优信稳健债券C份额净值为1.0386元,累计净值1.0506元 本报告期份额净值增长率1.91%,同期业绩比较基准收益率为1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新一届政府上台之后,政策基调逐步显现。对房地产调控、清理规范银行表外融资等政策的实施,显示了新一届政府对经济下行的容忍度提高,着力于房价、通胀和金融风险的控制。因此对2013年依赖房地产和政府投资主导的经济复苏预期被打破,债券的牛市的时间被进一步延长。但当前绝对收益率较低,除非经济出现进一步探底,否则利率和利差继续下行的空间也相当有限。我们认为上半年经济周期仍在弱复苏和衰退的边缘徘徊,且短期难以找到发力点,债市继续受到基本面支持。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件
2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》
3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 400-821-0588。
东吴基金管理有限公司
2013年4月22日
基金简称 东吴优信稳健债券
基金主代码 582001
交易代码 582001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年11月5日
报告期末基金份额总额 698,052,302.76份
投资目标 本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。
投资策略 本基金是一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资,本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上,本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C
下属两级基金的交易代码 582001 582201
报告期末下属两级基金的份额总额 477,297,900.46份 220,754,402.30份
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C
1.本期已实现收益 8,375,056.33 2,924,676.17
2.本期利润 10,354,789.66 3,526,788.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0207 0.0189
4.期末基金资产净值 502,647,570.83 229,267,294.73
5.期末基金份额净值 1.0531 1.0386
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 2.01% 0.05% 1.64% 0.03% 0.37% 0.02%
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 1.91% 0.05% 1.64% 0.03% 0.27% 0.02%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
丁蕙 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2011年9月28日 - 13.5年 工商管理硕士,历任中信证券上海营业部交易员,汉唐证券固定收益部债券研究主管,航天科技财务公司债券投资主管,平安资产管理公司投资经理 2011年7月加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理兼东吴优信稳健债券基金基金经理、东吴保本混合基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,082,774,809.50 92.37
其中:债券 1,082,774,809.50 92.37
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 43,162,537.23 3.68
6 其他资产 46,222,422.53 3.94
7 合计 1,172,159,769.26 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,023,000.00 1.37
2 央行票据 9,993,000.00 1.37
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 798,902,809.50 109.15
5 企业短期融资券 70,537,000.00 9.64
6 中期票据 193,319,000.00 26.41
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,082,774,809.50 147.94
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122214 12大秦债 400,000 40,440,000.00 5.53
2 112054 11鄂能债 325,100 33,218,718.00 4.54
3 112090 12中兴01 333,530 33,069,499.50 4.52
4 1282415 12龙高速MTN1 300,000 30,714,000.00 4.20
5 1082072 10新希望MTN1 300,000 30,267,000.00 4.14
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,024.62
2 应收证券清算款 14,861,221.37
3 应收股利 -
4 应收利息 19,552,251.89
5 应收申购款 11,776,924.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,222,422.53
项目 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C
本报告期期初基金份额总额 513,394,762.67 232,575,938.26
本报告期基金总申购份额 3,651,775.65 112,587,422.02
减:本报告期基金总赎回份额 39,748,637.86 124,408,957.98
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 477,297,900.46 220,754,402.30
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