东吴优信稳健债券型证券投资基金
更新招募说明书
—东吴基金管理有限公司2010 年2 号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-1
目 录
重要提示.............................................................. 2
一、绪言 .............................................................. 2
二、释义 .............................................................. 3
三、基金管理人 ........................................................ 5
四、基金托管人 ....................................................... 12
五、相关服务机构 ..................................................... 16
六、基金的募集 ....................................................... 31
七、基金合同的生效 ................................................... 31
八、基金份额的申购与赎回 ............................................. 32
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ................................... 38
十、基金的投资 ....................................................... 42
十一、基金的业绩 ..................................................... 50
十二、基金财产 ....................................................... 52
十三、基金资产估值 ................................................... 53
十四、基金的收益分配 ................................................. 58
十五、基金费用与税收 ................................................. 59
十六、基金的会计与审计 ............................................... 61
十七、基金的信息披露 ................................................. 61
十八、基金的风险揭示 ................................................. 65
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 67
二十、基金合同的内容摘要 ............................................. 70
二十一、基金托管协议的内容摘要 ....................................... 83
二十二、对基金份额持有人的服务 ....................................... 91
二十三、其他应披露事项 ............................................... 93
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ..................................... 95
二十五、备查文件 ..................................................... 95
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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重要提示
本基金根据2008 年8 月15 日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴优信稳健
债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】【1048 】号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招
募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益品种并少量参与股票市场投资,投资者在投资本基金
前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,投资风险,包
括利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,新股发行数量减
少及新股申购收益率降低带来的风险,债券投资和新股申购出现亏损的风险,等等;基
金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以1 元初始面值进行募
集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010 年11 月5 日,有关财务数据和净值表
现截止日为2010 年9 月30 日(财务数据未经审计)。
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
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披露办法》”)、其他有关规定及《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“本基金合同”或“基金合同”)编写。
本《招募说明书》阐述了东吴优信稳健债券型证券投资基金的投资目标、策略、风
险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
《招募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人
解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息,
或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事
人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
基金或本基金: 指东吴优信稳健债券型证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》及对该合同
的任何有效修订和补充;
招募说明书或本招募说明书: 指《东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书》及其定期
的更新;
《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》;
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》;
《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》;
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》;
中国证监会或证监会: 指中国证券监督管理委员会;
基金合同当事人: 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义
务的法律主体;
基金管理人: 指东吴基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司;
基金份额持有人: 指依照基金合同、招募说明书或更新后招募说明书摘要取得和
持有本基金份额的基金投资者;
注册登记业务: 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基
金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理基金注册登记业务的机构;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的,用以记录各自持有的基
金份额余额及其变动情况的账户;
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直销机构: 指东吴基金管理有限公司;
代销机构: 指符合中国证监会和中国银监会有关规定,并与基金管理人签
订了销售代理协议,代为办理销售服务业务的机构;
销售机构: 指直销机构和代销机构;
个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共
和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的
可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者;
基金投资者或投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者;
元: 指人民币元;
募集期: 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不
超过3个月;
存续期: 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间;
基金合同生效日: 指基金达到法律规定及基金合同规定的条件下,基金管理人聘
请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续并获得证监会
书面确认后,基金合同生效的日期;
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
开放日: 指销售机构为投资者办理申购、赎回等业务的工作日;
T日: 指销售机构受理投资者有效申请的工作日;;
T + N日: 指自T日起第N个工作日(不包含T日);
认购: 指在基金募集期内,投资者申请购买基金份额的行为;
申购: 指在本基金存续期间,投资者申请购买本基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购
回基金份额的行为;
巨额赎回: 单个开放日针对基金的净赎回申请超过上一日该基金总份额
的10%时,为该基金的巨额赎回。单个开放日的净赎回申请,
是指该基金份额的赎回申请加上基金转换中该基金的转出申
请,再扣除当日发生的该基金份额申购申请及基金转换中该基
金的转入申请之和后得到的余额;
基金转换: 指在基金存续期间,基金份额持有人向基金管理人提出申请,
将其持有的基金份额转换为该基金管理人管理的另一只基金
的基金份额;
基金份额: 指向不特定的投资者发行的,表示持有人对基金享有资产所有
权、收益分配权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证;
基金收益: 基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖证券
差价、银行存款利息以及其它收入;
基金资产总值: 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;
基金资产净值: 基金资产总值减去其总负债后的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产与负债的价值,用以确定基金资产净值
和收益的过程;
指定媒体: 指中国证监会指定的向社会公众进行信息披露的报刊、互联网
网站及其他媒体;
不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合
同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同
当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件,包
括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易。
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销售服务费: 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及为基
金份额持有人服务的费用。
基金份额类别: 指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将本基金
的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:东吴基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
3.办公地址:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
4.法定代表人:徐建平
5.设立日期:2004 年9 月2 日
6.批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7.组织形式:有限责任公司 (国内合资)
8.注册资本:1 亿元人民币
9.联系人:吴靖
10.电话:(021)50509888
11.传真:(021)50509884
12.客户服务电话:021-50509666
13.公司网址:www.scfund.com.cn
14.股权结构:
持股单位出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券有限责任公司 4900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2100 21%
合计 10,000 100%
15.简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司下设投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、
市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部、监察稽核部等10
个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,
于2005 年2 月1 日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理
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的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006 年12 月15 日基金合
同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动
股票型证券投资基金,于2008 年4 月23 日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限
公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008 年11 月5
日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴
进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009 年5 月6 日基金合同生效,托
管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投
资基金,于2009 年12 月30 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。
公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010 年5 月11 日基金合同生
效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型
证券投资基金,于2010 年6 月29 日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公
司。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏
州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、
苏州市审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司董事长、总裁,中共东吴证券有限责
任公司党委书记。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委
委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总
经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集
团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生,董事,大学,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改
办副主任,东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产
管理总部总经理,东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总裁。
陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科
长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任
江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经
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济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券
处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总
经理。现任东吴证券有限责任公司董事长助理。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总
监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。
现任苏州大学商学院财经学院教授,博士生导师、金融系主任。
张平先生,独立董事,博士,研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,
现任中国社科院经济研究所副所长、研究员,中国社科院研究生院教授、博士生导师。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州
中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副
行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公
司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州
证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限
责任公司副总裁,中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记,党委委员。
赵江先生,监事,大专,会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计
科长,现任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监。
王炯女士,员工监事,硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师
助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司投资总监,
兼任投资管理部总经理、东吴价值成长双动力基金基金经理、东吴进取策略灵活配置基金
基金经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐建平先生,总裁。(简历请参见上述董事会成员介绍)
胡玉杰女士,副总裁,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、
融资服务公司董事、副总经理 ;2004 年9 月任东吴基金管理有限公司市场总监职务;
现任东吴基金管理有限公司副总裁。
吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研
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究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司
副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
为加强基金管理,保护基金份额持有人的利益,本基金已于2009 年12 月25 日增
聘韦勇先生担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,与徐嵩先生共同管理东吴
优信稳健债券型证券投资基金。上述事项已按规定向中国证券业协会办理相应手续,并
已报中国证监会上海证监局备案。
徐嵩先生,7 年证券从业经验。历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员,
平安保险资产营运中心银行间交易员,上投摩根基金管理有限公司基金经理助理,2008
年3 月加入东吴基金,负责债券研究及交易,现任东吴优信稳健基金基金经理。
韦勇先生,15 年的证券从业经历。香港公开大学MBA 毕业,曾任贵州证券交易经理、
汉唐证券投资经理、恒泰证券投资经理等职。现任东吴优信稳健基金、货币基金基金经
理。
5、投资决策委员会成员
徐建平 总裁;
王 炯 投资总监,兼投资管理部总经理、基金经理;
黎 瑛 研究策划部总经理;
陈 宪 首席策略规划师。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
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10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销
售办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有关法规禁
止的行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)承销证券;
(6)向他人贷款或者提供担保;
(7)从事承担无限责任的投资;
(8)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(9)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
(10)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(12)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
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(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋
取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障;
(2)最高管理层负最终责任;
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;
(4)制度建设是基础;
(5)制度执行监督是保障;
2、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并
渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控
制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部,各风险控制机
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构和人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察
和稽核;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时
强化监察稽核部对各部门的监察稽核职能;
(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度
上适当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应
对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。
(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战
略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的
改变而及时进行相应的修改和完善。
(7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对
风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公
司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)风险管理委员会:作为总经理领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负
责协助经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制
定公司的业务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有
关内部控制方面的重大事项。
(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提
交独立的风险管理报告和风险管理建议。
(4)监察稽核部:监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的
风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、
执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于
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内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,
并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经
理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从
制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己
的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,
使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告
程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速
度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警
系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数
量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效
的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培
训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25 号
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办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004 年09 月17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于
1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。
中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9 月分立而成立,承继了原中
国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005
年10 月27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市
的银行。2006 年9 月11 日,中国建设银行又作为第一家H 股公司晋身恒生指数。2007
年9 月25 日中国建设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设
银行的已发行股份总数为:233,689,084,000 股(包括224,689,084,000 股H 股及
9,000,000,000 股A 股)。
截至2010年06月30日,中国建设银行实现净利润707.79亿元,较上年同期增长
26.75%。手续费及佣金净收入336.42 亿元,较上年同期增长43.63%,在营业收入中的
占比提高至21.94%。年化平均资产回报率为1.43%,年化加权平均净资产收益率为
24.00%,分别较上年同期提高0.09 个百分点和1.46 个百分点;净利息收益率为2.41%,
呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨
备覆盖率大幅提高至204.72%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、
约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,设立了安徽
繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建
信村镇银行4家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融
租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)37,487台,拥有员工
约30万人,为客户提供全面的金融服务。
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中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年上半年共获得50 多个国
内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第2 位,
为中资银行之首;在美国《福布斯》杂志公布的“2010 中国品牌价值50 强”列第3 位;
荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行”;被《亚洲金融》杂志评为2010 年
度“中国最佳银行”;连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国
红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、
QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团
队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12 个职能处室,现
有员工130 余人。2008 年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)
颁布的审计准则公告第70 号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交
了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接
受的SAS70 国际专项认证的托管银行。
2、主要人员情况
罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、
信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有
丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划
部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰
富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行
总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以
客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,
切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步
发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券
投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托
管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010 年9 月30 日,
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中国建设银行已托管169 只证券投资基金,其中封闭式基金6 只,开放式基金163 只。
建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010 年初,中
国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009 年度“国内最佳托管
银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次
托管银行”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管
规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,
保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持
有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对
托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能
力。
3、内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗
位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业
资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按
规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,
封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动
化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利
用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及
基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监
督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金
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费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例
行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进
行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易
对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投
资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人
进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:(021)50509666
网站: www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
联系人:张静
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电话:(010) 67596084
传真:(010)66218888
客服电话:95533
网站:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:田耕
电话:(010)66106912
传真:(010)66016904
客服电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:项俊波
联系人:滕涛
电话:(010)68424199
传真:(010)68424181
客服电话:95599
网站:www.abchina.com
(4)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
网站:www.hxb.com.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
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联系人:曹榕
客服电话:95559
网站:www.bankcomm.com
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人:孔丹
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客服电话:95558
网站:http://bank.ecitic.com
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(8)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼 (Frank Neil Newman)
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-25841098
客服电话:95501
网站:www.sdb.com.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:(010)58351666
传真:(010)83914283
客服电话:95568
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网站:www.cmbc.com.cn
(10)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131 号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580
联系人:陈春林
传真:010-66415194
网站:www.psbc.com
(11)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294 号
办公地址:宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(021)63586210
传真:(021)63586215
客服电话:96528,上海地区962528
网站:www.nbcb.com.cn
(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:0755-22197874
传真:0755-22197701
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
网站:www.pingan.com
(13)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1 号楼
办公地址:温州市车站大道196 号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客户服务电话:0577-96699
银行网站: www.wzbank.cn
(14)烟台银行股份有限公司
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注册地址:烟台市芝罘区海港路25 号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25 号
法定代表人:庄永辉
联系人:姚华
电话:0535-6691337
传真:0535-6680900
客户服务热线:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(15)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
网站:www.dwzq.com.cn
(16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:021-95553
网站:www.htsec.com
(17)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568047
传真:010-66568116
联系人:李洋
客服电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171 号
办公地址:上海常熟路171 号
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法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:邓寒冰
客服电话:021-962505
网站:www.sw2000.com.cn
(19)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝内大街188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客服电话:400-8888-108
网站:www.csc108.com
(20)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
办公地址:广东省广州市天河北路183 号大都会广场18、19、36、38、41 和42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄岚
客户服务热线:95575
网站:www.gf.com.cn
(21) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-721
传真:025-84579879
联系人:樊昊
客服电话:025-84579897
网站:www.htsc.com.cn
(22) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路1199 弄证大·五道口广场1 号楼21 层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-68419867
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联系人:谢高得
客服电话:400-8888-123
网站:www.xyzq.com
(23) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
网站:www.guosen.com.cn
(24) 湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958 号号华能大厦
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:钟康莺
客服电话:400-888-1551
网站:www.xcsc.com
(25) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
网站:www.cgws.com
(26) 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8 号6 楼、7 楼
办公地址:无锡市县前东街8 号6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82833321
联系人:徐欣
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客服电话:0510-82588168
网站:www.glsc.com.cn
(27) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62674109
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666
网站:www.gtja.com.
(28) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:张婷
客服电话:0755-83199511
网站:www.csco.com.cn
(29) 华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
联系人:盛宗凌
客服电话:400-8888-555
网站:www.lhzq.com
(30) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层
办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 层
法定代表人:陆涛
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
联系人:金春
客服电话:4008-888-228
网站:www.jyzq.com.cn
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(31) 东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼21 层-29 层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:021-962506
网站:www.dfzq.com.cn
(32) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1 栋9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江、陈剑虹
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
客户服务热线:400-800-1001
网站:www.essence.com.cn
(33)中航证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291 号
办公地址:江西省南昌市抚河北路291 号
法定代表人: 杜航
联系人: 余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务热线:400-8866-567
网站:http://www.avicsec.com/
(34) 财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客户服务热线:0731-84403350
网站: www.cfzq.com
(35) 中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层1507--1510 室
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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办公地址:青岛市东海西路28 号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022026
联系人:吴忠超
客服电话:(0532)96577
网站:www.zxwt.com.cn
(36) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客服电话:4008888788、10108998
网站:www.ebscn.com
(37)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市开发区第一大街29 号
办公地址:天津市河西区宾水道3 号
法定代表人:张志军
电话:022-28451861
传真:022-28451616
联系人:王兆权
客户服务电话:400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(38) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F
法定代表人:唐新宇
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
客户服务电话:021-68604866
网站:www.bocichina.com
(39) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-26
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
网站:www.newone.com.cn
(40) 齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128 号
办公地址:山东省济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)81283728
传真:(0531)81283735
联系人:吴阳
客服电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn
(41) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
网站:www.cnht.com.cn
(42) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207936
传真:0551-2207965
联系人:程维
客服电话:95578
网站: www.gyzq.com.cn
(43) 南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
法定代表人:张华东
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-27
电话:025-83364032
传真:025-83320066
联系人:水晨
客服电话:400-828-5888
网站: www.njzq.com.cn
(44)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客户服务热线:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服务热线:400-888-8588
网站:www.longone.com.cn
(45)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至20 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至20 层
法定代表人:杨明辉
电话:0755- 82026511
传真:0755-82026539
联系人:杨瑞芳
客户服务热线:400-600-8008
网站:www.cjis.cn
(46)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758 号23 楼
办公地址:上海市南京西路758 号20-25 楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
客户服务热线:021-63340678
网站:www.ajzq.com
(47)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B座701
办公地址北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人:林义相
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-28
联系人:林爽
电话:010-66045529
传真:010-66045500
网站:www.txsec.com
(48)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层
办公地址:上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务热线:4008209898
网站:www.cnhbstock.com
(49)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:周璐
电话:4008866338
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
网站:www.PINGAN.com
(50)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:4008-888-999 或027-85808318
网站:www.95579.com
(51)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8、10 层
邮政编码:350003
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-29
传真:0591-87383610
网站:www.gfhfzq.com.cn
(52)宏源证券股份有限公司(简称宏源证券)
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085344
客户服务热线:400-800-0562
网站:www.hysec.com
(53)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
办公地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-88656100
传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899
网站:www.cindasc.com
(54)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦A 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客户服务热线:0551-96518 或者4008096518
网址:www.hazq.com
(55)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336 号
办公地址:上海市西藏中路336 号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客户服务热线:4008918918
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5-1-30
网址:www.shzq.com
(56)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69 号东山广场主楼17 楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69 号东山广场主楼17 楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客户服务热线:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选
择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:021-50509666
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
办公地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:陶修明
电话:010-84085338
传真:010-84085858
经办律师:陈冲冲、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区
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5-1-31
办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人:张彩斌
经办注册会计师: 叶水林 吕卫星
电话:0512-65260880
传真:0512-65186030
六、基金的募集
本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定,并经中国证监会证监许可[2008]1048号文核准募集。
(一)基金类别
债券型
(二)基金运作方式
契约型开放式
(三)基金存续期限
不定期
(四)募集情况
东吴优信稳健债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2008]1048 号文批准,
于2008年10月06日起向社会公开募集。截止到2008年10月31日,基金募集工作已顺利结
束。
经江苏公证会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为1481291890.04
人民币元,利息共计439198.30人民币元。上述资金已于2008年11月04日划入本基金在
基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购户数为8722户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息
合计募集基金份额总额为1481731088.34份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效时间
根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定,本基金的募集情况已符合基
金合同生效的条件。本基金于2008 年11 月05 日得到中国证监会书面确认,基金备案
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-32
手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正
式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的,从
其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
申购与赎回应当在本基金的销售机构办理。本基金的销售机构包括基金管理人和基
金管理人委托或授权的销售代理人。基金管理人可根据实际情况变更或增减基金销售代
理人,并予以公告。销售机构名单和联系方式见上述第五章“相关服务机构”第(一)
条“基金份额发售机构”。
投资人应该在销售机构指定的营业场所按照指定的方式和程序办理申购赎回等业
务。销售机构也可以提供电话委托、传真交易或者网上交易等非现场方式,为投资人办
理申购、赎回等业务。
(二)申购和赎回的办理时间
1、 开放日及时间
本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后,若出现新的证
券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开
放日进行相应的调整并公告。
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其
基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、 申购的开始日及业务办理时间
基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
3、 赎回的开始日及业务办理时间
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-33
基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3个工作日在至
少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
(三)基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A 类;不收取认购或申购费,而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类。
本基金的A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类
基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产
净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据基金销售情况,基金管理人在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,在履
行适当的程序后,可以增加新的基金份额类别(B 类,即后端收费模式)、或者调整现
有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,并及时公告;在进
行调整前,基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消;
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调
整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指
定的媒体上刊登公告。
(五)申购和赎回的数额限制
1、投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份
的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作
日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-34
(六)申购和赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的
申请。如投资者是首次申购本基金,可能需要申请开立东吴基金管理有限公司基金账户
或销售机构交易账户。投资者申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款
项。投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购和赎回申请的确认与通知
投资者T日申购基金成功后,登记结算机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手
续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。投资者T日赎回基金成功后,登记结算
机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
T日规定时间受理的申请,正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或
到其办理业务的销售网点查询确认情况,打印确认单。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进行调整并公
告。但基金管理人最迟须于受理申购、赎回申请之日起3个工作日内,对申请的有效性
进行确认。
3、申购和赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成
功的款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定划付赎回款项。
赎回款项应在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过5个工作日的时间内划往赎
回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有关规
定处理。
(七)申购费与赎回费
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A 类;不收取认购或申购费,而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类。
本基金增加 C 类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以自主选
择与A 类收费模式或C 类收费模式对应的基金代码进行申购,A 类和C 类收费模式的
销售费率在下表分别列示:
1、东吴优信稳健债券型证券投资基金A 类收费模式(原有申购、赎回费率模式)
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-35
基金代码:前端(A 类):582001
费用种类申购金额M
M<100 万0.8%
100 万≤M<300 万0.5%
300 万≤M<500 万0.25%
前端申购费
500 万≤M 固定费用1000 元
费用种类 持有年限 Y
Y<1 年0.1%
1 年≤Y<2 年0.05%
赎回费
2 年≤Y 0%
2、东吴优信稳健债券型证券投资基金C 类收费模式(新增加的收费模式)
基金代码:582201
费用种类费率
申购费率 0%
销售服务费(年) 0.4%(每日从基金资产计提)
费用种类 持有年限 Y
赎回费Y<60 天0.1%
Y ≥60 天0%
3、本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。其中,须依法扣
除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各
项费用。
4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或
收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(八)申购份数与赎回金额的计算方式
1、A类基金份额申购份数的计算
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/ T日基金份额净值
基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基
金资产。
2、C类基金份额申购份数的计算
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
3、A类基金份额赎回金额的计算
如果投资者在认购/申购时选择交纳认购/申购费,在先进先出的原则下,赎回金额
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5-1-36
的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
4、C类基金份额赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
5、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中
国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
6、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除
相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后二位,第三
位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
7、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额
净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此
产生的误差在基金资产中列支。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点
后第五位四舍五入。
(九)拒绝或暂停申购的情形
在发生下列情形时,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。
基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。在
暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
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5-1-37
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在发生下列情形时,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已
接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付;如暂时不能足额兑付,应当按单个账户已
被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后
续开放日予以兑付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个
或两个以上开放日发生巨额赎回,如基金管理人认为必要,可暂停接受赎回申请;已经
接受的赎回申请可以延期支付赎回款项,但延期支付最迟不得超过20个工作日。投资者
在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎
回或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为为
兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时,基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予
以撤销者外,延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并
将以该下一个开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-38
止。
当发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者更新的招
募说明书规定的其他方式,在3个交易日内通知基金份额持有人并说明有关处理方法,
同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受
赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应
当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(十二)申购和赎回暂停期间与重新开放的公告
暂停申购或暂停赎回结束、基金重新开放时,基金管理人应在至少一种中国证监会
指定的信息披露媒体公告:
1.如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会
指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。
2.如果发生暂停的时间超过1日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新
开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
3.如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种
中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申
购或赎回日公告最新的基金份额净值。
九、与基金管理人管理的其他基金转换
(一)基金转换业务的适用范围
本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资
基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金
代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取
策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济股票型证
券投资基金(基金代码:580006)、东吴新创业股票型证券投资基金(基金代码:580007)、
东吴货币市场证券投资基金A 级(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-39
级(基金代码:583101)的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,
并将另行公告。
(二)使用销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中
国邮政储蓄银行有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、
深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信建投证券
有限责任公司、东吴证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责
任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、
渤海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华泰证
券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限
责任公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
国联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、爱建证
券有限责任公司、长江证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、宏源证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、
海通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股
份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、
华安证券有限责任公司、财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、广州证券有限责
任公司。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定
予以公告。
(三)业务办理时间
基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公
告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
(四)基金转换业务规则
1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转
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5-1-40
换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额;
2、基金转换只能转换为基金管理人管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基
金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行,且该销售机构须同时代理拟转出基
金及拟转入基金的销售;
3、拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态;
4、目前只开通前端收费模式下进行基金转换,而不能将前端收费基金份额转换为
后端收费基金份额,或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后开通后端
收费模式基金的转换业务,具体转换业务规则以相关公告内容为准;
5、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后2 位,单笔
转换申请份额不得低于100 份。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制和转出基
金最低赎回数额限制。
6、对于基金分红时,权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益,权
益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益;
7、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入
基金的份额净值为基准进行计算;
8、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在
转换时先转换;
9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总
份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,
基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和
基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出
申请将不予以顺延;
10、转入基金的持有时间将重新计算,与转出基金的持有时间无关;
11、投资者在T日办理的基金转换申请,基金注册登机构在T+1日内为投资者对
该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可通过基金份额发售机构
或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况;
12、基金转换费用由基金持有人承担;
13、基金管理人将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补
充和调整。
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5-1-41
(五)基金转换费及份额计算方法
1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费
用由基金份额持有人承担。
转换公式如下:
(1)转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值(此处的T日指基金
转换申请日,下同)
(2)转出赎回费=转出金额×转出基金赎回费率(注: 转出赎回费的 25% 将
归入转出方基金的基金财产)
(3)转入金额=转出金额-转出赎回费
(4)如果,转出基金的申购费率< 转入基金的申购费率,
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率
申购补差费=转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转入净额=转入金额-申购补差费
如果,转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,
转入净额=转入金额
(5)转入份额=转入净额÷转入基金T日基金份额净值
其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。
2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此
产生的误差在转出基金资产中列支;转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位,
第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。
3、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额
对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转
出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说
明书规定费率执行,对于通过基金管理人网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换
业务,按照基金管理人最新公告的相关费率计算基金转换费用。
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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十、基金的投资
(一)投资目标
本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,精选高信用等级
债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。
(二)投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等
级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央
行票据、资产支持证券等,以及部分股票、权证等权益类品种和法律法规或监管机构允
许基金投资的其它金融工具。本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于
基金资产净值的80%,投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二
级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金融工具比例合计不超过基金资产净值
的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金是一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅原则构建和管理投资组
合。对于债券投资,本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,
确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上,本基金根据债券信用风险特征、
到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择
投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补
充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。
1、债券投资策略
1)利率分析和债券组合久期确定
利率是债券投资重要影响因素,本基金将通过宏观经济和政策取向的分析,把握利
率走势,为债券投资决策提供依据。
从理论与实践经验看,影响利率走势的因素主要有:1、宏观经济增长状况,主要
衡量指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度;2、
物价走势:CPI、PPI;3、货币供应量和信贷增速;4、国际主要经济体利率走势。本基
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-43
金通过以上四个方面的综合分析,把握利率走势。
根据利率走势的判断结果,确定债券投资组合久期。在预期利率下降时,增加债券
组合久期,提高债券价格上涨产生的收益;在预期利率上升时,减小债券组合久期,降
低债券价格下跌产生的损失。
2)期限结构配置策略
本基金在确定债券组合久期之后,将结合收益率曲线变化的预测,通过分析和情景
测试,确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言:
通过考察市场收益率曲线的历史变动情况,并结合利率走势,把握收益率曲线变化
趋势。在此基础上,本基金根据收益率曲线变动特征,在子弹式组合、梯式组合和杠铃
式组合当中进行选择期限结构配置策略,据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类
不同期限结构的配置。
3)债券选择策略
在债券选择上,本基金,首先精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次,选择
投资价值高的债券作为本基金的投资对象。
a、债券信用风险评级
随着我国债券市场的发展,具有信用风险的债券品种扩展迅速,并且银监会近期要
求银行系统退出债券担保市场,进一步凸显了我国债券市场信用风险。与此同时,根据
国内外债券市场经验表明,信用风险(如美国次级债危机)会造成债券投资重大损失。
在信用风险逐步凸显的背景下,本基金为控制投资风险,参考其它信用评级机构对债券
信用风险评级结果,同时结合东吴基金债券信用风险评级体系得出的评级结果,确定债
券最终信用评级等级。本基金选择中长期债券不低于AA、短期债券不低于A-1(或相应
的信用级别),同时纳入全部无信用风险债券,作为本基金初选债券池。东吴基金债券
信用风险评级体系借鉴国内外信用评级机构的评级方法,从企业现金流与债务匹配的角
度把握企业信用状况。
b、债券投资价值分析
在初选债券池基础上,本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系,选择投资价值
高的债券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益
率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性溢价和操作策略进行构建的。
具体做法是:
首先,计算各债券到期收益率;其次,计算剔除税率的到期收益率;第三,考虑信
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5-1-44
用利差的到期收益率。根据以上经税收和信用利差修正后的到期收益率大小,本基金对
债券投资价值从大到小排序。第四,根据各债券流动性溢价水平,以及债券操作策略(如
果采取买入持有操作策略,可以不考虑流动性问题),对以上债券投资价值排序进行优
化,选择投资价值高的债券构建本基金债券投资组合。
2、股票投资策略
本基金的股票投资作为债券投资的有益补充,以提高投资组合收益并适当分散风
险。对于股票投资策略,本基金采取自下而上策略,精选具有估值优势的优势企业股票
作为投资对象。本基金优势企业是指具有明显竞争优势,并且未来能够实现持续增长。
具体选股步骤是:
首先,本基金充分利用本基金管理人行业研究员的盈利预测数据,并结合国内研究
机构做过盈利预测数据的上市公司,初步筛选出未来两年净利润复合增长率超过20%的
上市公司的股票,作为“备选股票池(Ⅰ)”。
其次,在“备选股票池(Ⅰ)”基础上,根据东吴基金企业竞争优势评价体系精选
具有竞争优势的上市公司股票作为“备选股票池(Ⅱ)”。东吴基金企业竞争优势评价体
系是根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论
等构建的,用来评价上市公司的竞争优势和未来成长能力。东吴基金企业竞争优势评价
体系具体包括以下五方面内容:战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、
资源及其它附加优势。行业研究员对不同竞争优势进行打分,并统计计算出上市公司竞
争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势,作为
上市公司竞争优势的评价。最后,精选竞争优势综合分值排名最靠前的上市公司股票作
为“备选股票池(Ⅱ)”。
第三,本基金根据内在价值和相对价值相结合的估值方法评估“备选股票池(Ⅱ)”
股票的投资价值,其中内在价值采取现金流贴现估值方法,相对价值评估主要采取PE、
PB和PEG等指标。最后精选出“备选股票池(Ⅱ)”中具有投资价值的股票作为本基金投
资对象。
3、新股申购策略
从我国未来证券市场的发展来看,新股发行仍然会保持一定的数量与规模,在目前
的政策条件下,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的固定收益。
通过对过往新股发行上市的数据分析,我们发现,申购新股可获得股票市场无风险的固
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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定收益。
本基金作为固定收益类产品,为获得目前股票市场存在的固定收益,将在充分研究
新发股票基本面的前提下,参与新股的申购。
4、投资决策流程
本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系,具体如下:
1、投资决策委员会:决策基金总体战略、资产配置、审议基金的债券(股票)池、
对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策,就风险事项与风险管理委员会沟通;
2、基金经理:参与构建基金的债券(股票)池、提出资产配置方案、实施具体投
资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作,资产配置方案经投资决策
委员会审议通过后,以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果,作为基金经理投资
操作的依据,同时给投资总监、风险控制部门等备案,以便监控。
3、集中交易室:执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易
指令的合规合法性;
4、研究平台:构建债券(股票)池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、
为基金经理投资提供支持;
5、金融工程小组:通过对投资组合的跟踪与评估,为投资决策委员会和基金经理
提供投资实际效果的反馈意见,以优化改进投资决策;
6、风险控制部门:由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风险评估小组等构成。
监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控,并定期和不定期向风险管理委员会提
供风险事项报告;绩效与风险评估小组定期评估投资组合风险与收益水平,向风险管理
委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审
议并与投资决策委员会沟通,以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规
及科学合理。
(四)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。
本基金债券投资比例为80%-100%,根据相关法律法规定义,本基金为债券型基金。
由于本基金股票投资只是作为债券投资的有益补充,比例相对较低,所以基金基准里就不
考虑股票部分。由于本基金债券投资范围不仅包括国债,而且也包括企业债和金融债等,
而中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场的综合性权威债券指数,能较好地反映
本基金在债券方面的投资范围,所以本基金选择中信标普全债指数作为基金比较基准。
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-46
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场变化情况及
本基金的投资范围和投资策略,调整该基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金
管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
(五)风险收益特征
本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风
险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
(六)投资限制
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低
基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;
(4)本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于基金资产净值的80%,
投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出。
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金在任何
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交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本公司管理的全部
基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十;
(12)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个
交易日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人
履行相关程序后可将调整时限从10个交易日延长到3个月。法律法规如有变更,从其变更。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自
基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的
股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基
金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
(七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有
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人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
(八)基金投资组合报告
东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2010 年9 月30 日基金资产组合情况:
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 84,583,233.30 84.39
其中:债券 84,583,233.30 84.39
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,418,570.07 7.40
6 其他资产 8,232,468.10 8.21
7 合计 100,234,271.47 100.00
2、截至2010 年9 月30 日按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、截至2010 年9 月30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细 本基金本报告期末未持有股票。
4、截至2010 年9 月30 日,按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 19,892,050.00 20.35
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2 央行票据 5,046,000.00 5.16
3 金融债券 10,000,500.00 10.23
其中:政策性金融债 10,000,500.00 10.23
4 企业债券 13,792,800.00 14.11
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 35,851,883.30 36.68
7 其他 - -
8 合计 84,583,233.30 86.53
5、截至2010 年9 月30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 75,790 8,460,437.70 8.66
2 113001 中行转债 80,000 8,420,800.00 8.61
3 110009 双良转债 57,800 7,273,552.00 7.44
4 010308 03 国债⑻ 60,000 6,166,200.00 6.31
5 125709 唐钢转债 46,000 5,120,260.00 5.24
6、截至2010 年9 月30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至2010 年9 月30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细:
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3)截至2010 年9 月30 日,其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,969.02
2 应收证券清算款 7,174,302.60
3 应收股利 -
4 应收利息 546,475.31
5 应收申购款 484,721.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,232,468.10
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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4)截至2010 年9 月30 日,持有的处于转股期的可转换债券明细
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十一、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴优信稳健基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1)东吴优信稳健债券基金A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差%④
①-③ ②-④
2008.11.05-2008.12.31 2.44% 0.17% 2.25% 0.11% 0.19% 0.06%
2009.01.01-2009.12.31 0.27% 0.20% 0.27% 0.06% 0.00% 0.14%
2010.01.01-2010.09.30 3.18% 0.29% 3.84% 0.05% -0.66% 0.24%
2008.11.05-2010.09.30 5.98% 0.24% 6.46% 0.06% -0.48% 0.18%
注:1.统计截至2010 年9 月30 日,比较基准=中信标普全债指数。
2. 本基金于2009 年6 月15 日开始分为A、C 两类
2)东吴优信稳健债券基金C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差%④
①-③ ②-④
2009.06.15-2009.12.31 0.28% 0.24% -0.19% 0.05% 0.47% 0.19%
2010.01.01-2010.09.30 2.85% 0.29% 3.84% 0.05% -0.99% 0.24%
2009.06.15-2010.09.30 3.15% 0.27% 3.64% 0.05% -0.49% 0.22%
注:1.统计截至2010 年9 月30 日,比较基准=中信标普全债指数。
2. 本基金于2009 年6 月15 日开始分为A、C 两类
2. 东吴优信稳健债券基金累计净值增长率历史走势图
1)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动
进行比较(2008 年11 月05 日至2010 年9 月30 日)
东吴优信稳健债券型证券投资基金A
序号债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债5,120,260.00 5.24
2 110008 王府转债4,655,046.00 4.76
3 125960 锡业转债18,627.60 0.02
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-51
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
08-11-5
09-1-5
09-3-5
09-5-5
09-7-5
09-9-5
09-11-5
10-1-5
10-3-5
10-5-5
10-7-5
10-9-5
东吴优信稳健基金A 基金基准
2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动
进行比较(2008 年06 月15 日至2010 年9 月30 日)
东吴优信稳健债券型证券投资基金C
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
09-6-12
09-7-12
09-8-12
09-9-12
09-10-12
09-11-12
09-12-12
10-1-12
10-2-12
10-3-12
10-4-12
10-5-12
10-6-12
10-7-12
10-8-12
10-9-12
东吴优信稳健基金C 基金基准
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-52
十二、基金财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据、银行存款本息和基金应收的基金申
购款以及其他资产的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、清算备付金及其应收利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金;
4、应收证券交易清算款;
5、应收基金申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的帐户
基金开立专用银行存款账户和证券账户,与基金管理人、基金托管人、基金代销机
构、注册登记机构自有资产账户以及其他基金的资产账户相独立。基金专用账户须报中
国证监会备案。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产,并由基金
托管人保管,基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、
基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基金托管人
因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清
算财产。除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定承担基金财产本身
债务之外,基金财产不得被强制执行。
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5-1-53
十三、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,
且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
1)首次发行未上市的股票,按成本计量;
2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易
所挂牌的同一股票的市价估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的市价估值;
4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值;
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券估值方法:
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的收盘价估值;估值日无交
易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
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5-1-54
重大变化的,以最近交易日的收盘净价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日
收盘价,确定公允价值进行估值。
(3)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值;
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
(6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在
综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估
值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值方法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估
值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的,按最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,
采用估值技术确定公允价值。
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估
值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项
规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情
况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共
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5-1-55
同查明原因,双方协商解决。
5、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,
如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
数量计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产
估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生差错时,视为基金份额
净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销
机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当
对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水
平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不
可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利
的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
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5-1-56
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时
进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产
生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责任;若差错责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔
偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差
错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基
金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失
时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方
造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程
中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金
合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的
费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的
责任方;
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5-1-57
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结
算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国
证监会备案。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管
理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基
金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
3、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售
或评估基金资产的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金
管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项
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5-1-58
或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家
会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的收益分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差
价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1、由于本基金的A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额
分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的
现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可
将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金
收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红
利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人
不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案的确定与公告
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本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在报中国证
监会备案后5 个工作日内公告,请投资者留意本基金指定的信息披露媒体。由于不同基
金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
(五)基金收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式的免收再投资的费用;
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费
4、基金财产拨划支付的银行费用;
5、基金合同生效后的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8、基金的证券交易费用;
9、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,
具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律
法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付
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5-1-60
指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付
指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金的 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额计提的销售服务费年费率
为0.4%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C 类各级基金份额计提的销
售服务费率。销售服务费将专门用于本基金C 类基金市场推广、销售以及为C 类基金
份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×销售服务费率÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给注册登记机构,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息
日,支付日期顺延。
4、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协
议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效
前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
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5-1-61
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日;本基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果基金合同生效少于3 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、本基金托管人与本基金管理人就本基金的基金资产净值、基金份额净值、报表
等进行核对并确认。
(二)基金审计
1、 本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、 会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同
意,并报中国证监会备案。
3、 基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托
管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。
更换会计师事务所在2 个工作日内公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、本基
金合同及其他有关规定;
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本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过
中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的
互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照本基金合同
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料;
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准;
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(二)公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;
本基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3 日前,将基
金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当
将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容;
本基金合同生效后,基金管理人在每六个月结束之日起45 日内,更新招募说明书
并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;
基金管理人在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新
内容提供书面说明。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利义务关系,明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件;
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的的法律文件。
2、基金份额发售公告;
基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金募集情况;
4、基金合同生效公告;
基金管理人在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
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5、基金份额上市交易公告书;
基金份额获准在证券交易所上市交易时,基金管理人在基金份额上市交易的3 个工
作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
6、基金资产净值、基金份额净值;
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,
披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值;基金管理人在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
7、基金份额申购、赎回价格;
基金管理人在本基金合同、本招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证基金投资者能够在基金份额发售网点
查阅或者复制前述信息资料。
8、基金定期报告:包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告;
基金管理人在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上;基金年度报告的财务会计报告应
当经过审计;
基金管理人在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
基金管理人在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定报刊和网站上;
如基金合同生效不足两个月,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告;
基金定期报告在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和本基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
9、临时报告;
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公
告,并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会
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5-1-64
派出机构备案;
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)提前终止本基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人
基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政
处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金份额发售机构;
(20)基金更换注册登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
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5-1-65
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)中国证监会规定的其他事项。
10、澄清公告;
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对
该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
11、基金份额持有人大会决议;
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备
案,并予以公告;
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30 日公告基金份额持有人大会
的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项;
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信
息披露义务。
12、中国证监会规定的其他信息。
(三)信息披露事务管理
1、定期更新的招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基
金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制;
2、基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以及
基金上市交易的证券交易所,供公众查阅、复制。
3、招募说明书、基金定期报告、基金资产净值公告公布后,投资者可以免费查阅。
在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管
人应保证文本定的内容与所公告的内容完全一致。
十八、基金的风险揭示
(一)市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
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致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场
产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时直接影
响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影
响。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付
到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。
4、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。
当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获
得比以前少的收益率。
6、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基
金资产损失的风险。
7、本基金的特定风险:
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,同时积极
参与新股申购,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统风险,也可
能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其
对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本
基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基
金收益水平。
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(三)流动性风险
1、大额赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变
化,若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基
金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
2、顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付
出现困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。
(四)策略风险
本基金存在投资策略风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外,
在精选个股的实际操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其
对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的个股的业绩表现不一定持续
优于其他股票。
(五)其它风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能
导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正
常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金
份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
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(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报
酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人
同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费
方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并
于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2 日内在至少一种指
定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而
在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而
在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4、中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
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1、基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督
下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的
工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清
算组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基
金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
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5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产
清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务
所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
2、基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
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(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、
基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
3、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用
基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)依照法律法规和基金合同的规定发售基金份额;
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和
调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(9)自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记
结算机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其
行为进行必要的监督和检查;
(11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(13)依法召集基金份额持有人大会;
(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
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5-1-72
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,
进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制中期和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基
金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当
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承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
5、基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同
或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册资料;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
6、基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋
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取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行
业监督管理机构,并通知基金管理人;
(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
7、本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称
而有所改变。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
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1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2、召开事由
当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%
以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下
同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准
的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召
开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更本基金的基金份额类别设置或调整
基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式。
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
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面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管
理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会
的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60 日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有
人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30 日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管
人应当配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、
地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30
日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和出席方式;
2)会议拟审议的主要事项;
3)会议形式;
4)议事程序;
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
7)表决方式;
8)会务常设联系人姓名、电话;
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
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10)召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关
及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地
点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基
金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金
托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。
5、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不
派代表出席的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以非现场方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基
金托管人更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份
额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托
人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律
法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册
登记资料相符。
2)通讯开会方式。通讯开会系指基金份额持有人或其受托人将其对表决事项的投票
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
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①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关提示性
公告;
②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督
人”)到指定地点对表决意见的计票进行监督;
③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金
份额持有人的表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表
决效力;
④本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表
的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
⑤直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提
交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定,并与登记结算机构记录相符。
⑥会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规
和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1) 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法
规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论
的其他事项。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金
份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提
案,临时提案应当在大会召开日至少35 天前提交召集人并由召集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基
金份额持有人大会召开日30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
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召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,
符合条件的应当在大会召开日30 天前公告。
3) 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对
于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额
持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会
决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议
表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人
大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行
修改,应当在基金份额持有人大会召开前30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当
顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事
项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业
的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主
持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选
举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
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在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决截
止日期后第2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成
决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,不影响决议效力。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过
方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方
式通过;
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以
上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作
方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予
以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合
法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额
持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权
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的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则
大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票
结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会
主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表
决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新
清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人
派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经
通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3 名监票人进行计票,并由公证机关对
其计票过程予以公证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5
日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核
准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第2 条所规定的第(1)- (8)项召开事由的
基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第2 条所规定的
第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意
见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托
管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额
持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 日内在指定媒体公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。
10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
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(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)中国证监会规定的其他情况。
2、基金资产的清算
(1)基金财产清算组
1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工
作人。
3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基
金财产清算程序主要包括:
1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
3)对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行估价和变现;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
6)聘请律师事务所出具法律意见书;
7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
9)公布基金财产清算结果;
10)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
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算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产
清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务
所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(四)争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当
事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方
均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均
有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人办公场所查阅,但其
效力应以基金合同正本为准。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得基金合同复
制件或复印件。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
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名称:东吴基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
法定代表人:徐建平
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
联系人:吴靖
成立时间: 2004 年9 月2 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
组织形式:有限责任公司 (国内合资)
注册资本:1 亿元人民币
存续期间:永久存续
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:郭树清
成立日期:2004 年09 月17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票
据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及
担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
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照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术
系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑
义的事项进行核查。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等
级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央
行票据、资产支持证券等,以及部分股票、权证等等权益类品种和法律法规或监管机构
允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低
于基金资产的80%,投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级
市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金融工具比例合计不超过基金资产净值的
20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;
(4)本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于基金资产净值的80%,
投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3 个月内予以全部卖出。
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
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(11)如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10
个交易日内增加10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金
管理人履行相关程序后可将调整时限从10 个交易日延长到3 个月。法律法规如有变更,
从其变更。
除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条
第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资
禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管
理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联
交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止
基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交
易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权
向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关
联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监
会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律
法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银
行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券
市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及
结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,
仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易
对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3 个工
作日内与基金托管人协商解决。
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基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,
并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的
任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍
未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然
后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进
行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失
和责任。
5、本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基
金托管人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应
制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各
种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投
资额度和比例等的情况进行监督。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式或电话提示通知基金管理人限期
纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义
进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规
定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答
复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金
合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的
损失由基金管理人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效
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监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基
金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行
为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在
规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财
产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通
知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有
关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
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(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金
财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从
事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加
验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜。
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理
基金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金
开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理
和运用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算
工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收
取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上
述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司
的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银
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行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管
库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券
等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金
托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签
署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协
议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基
金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应
保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签
署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基
金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按
规定公告。
2、复核程序
基金管理人每开放日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,
如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
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(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份
额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基
金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。如不能妥善保管,则
按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解
不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北
京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终
局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的
需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容:
(一)持有人注册登记服务
基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人
配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基
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金份额的登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,
基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
(二)持有人交易记录查询及定期对帐单服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
2、定期对账单服务
基金管理人设立客户服务部门。每季度结束后20 个工作日内,客户服务部门将向
所有选择此项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一季度基金季度交易对账单,记
录该持有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、
价格以及当前账户的余额等。每年度结束后30 个工作日内,客户服务部门也将向选择
此项服务的基金份额持有人送达账户状况对账单。
(三)红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该持有人当期分配所得基
金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费用。若基
金份额持有人不选择此项服务,本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。
(四)定期定额投资计划
在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期
定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购
基金份额,具体方法另行公告。
(五)客户服务中心(Call Center)
客服中心自动语音系统提供7*24 小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与
服务等信息查询。
客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8 小时的坐席服务,投资者可以通过拨
打热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建
议处理、信函补寄、基金信息的定制等专项服务。
客户服务电话:021-50509666
(六)网络服务
公司网站可为为客户提供下列服务:信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在
线咨询、举办网上活动等。
客户还可通过公司网站直接进行网上交易,享受一站式服务。
公司网站:www.scfund.com.cn
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二十三、其他应披露事项
(1) 2010 年5 月20 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在南京证券有限责任公司网上交易、电话委
托、手机委托系统申购费率优惠的公告》;
(2) 2010 年6 月1 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司推出定期定额业务
同时参与个人网银申购开放式基金费率优惠的公告》;
(3) 2010 年6 月3 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在申银万国股份有限公司推出定期定额投资
业务的公告》;
(4) 2010 年6 月18 日在中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债券
型证券投资基金更新招募说明书2010 年1 号》;
(5) 2010 年6 月24 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券股份有限公司推出定期定额投资
业务同时参与网上交易申购费率优惠的公告》;
(6) 2010 年6 月25 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国邮政储蓄银行网上交易系统申购费率
优惠的公告》;
(7) 2010 年6 月30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司延长网上银行基
金申购费率优惠活动的公告》;
(8) 2010 年7 月20 日在中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债券
型证券投资基金2010 年第2 季度报告》;
(9) 2010 年7 月30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》、《东吴基金
管理有限公司关于运用固有资金投资旗下东吴优信稳健债券型证券投资基金的公告》
(10) 2010 年7 月31 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有生益科技股票恢复市价估值法的公
告》;
(11) 2010 年8 月3 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有安泰科技股票恢复市价估值法的公
告》;
(12) 2010 年8 月5 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在信达证券股份有限公司推出定期定额投资
东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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业务同时参与非现场委托方式交易申购费率优惠的公告》、《东吴基金管理有限公司关于
旗下基金在海通证券股份有限公司推出定期定额申购费率优惠活动的公告》;
(13) 2010 年8 月12 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构并推
出定期定额业务及转换业务的公告》;
(14) 2010 年8 月24 日在中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债券
型证券投资基金2010 年半年度报告》;
(15) 2010 年8 月25 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券有限责任公司为代销机构
并推出定期定额及转换业务同时参与网上交易费率优惠的公告》;
(16) 2010 年8 月26 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行延
长基金申购费率优惠的公告》;
(17) 2010 年8 月30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在齐鲁证券有限公司网上交易系统申购费率
优惠的公告》;
(18) 2010 年9 月3 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有中国平安股票恢复市价估值法的公
告》;
(19) 2010 年9 月20 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华泰证券股份有限公司推出定期定额申购
费率优惠活动的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富证券有限公司开通
基金转换业务的公告》;
(20) 2010 年9 月28 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在东吴证券有限公司网上交易系统申购费率
优惠的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在爱建证券有限公司网上交易系统
申购费率优惠的公告》;
(21) 2010 年10 月14 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加广州证券有限责任公司为代销机构并
推出定期定额及转换业务同时参与网上交易费率优惠的公告》;
(22) 2010 年10 月26 日在中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债
券型证券投资基金2010 年第3 季度报告》。
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二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、销售代理人和注册登记机构的办公场所,投资
者可在办公时间免费查阅;按支付工本费后,可在合理时间内取得本基金招募说明书复
制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
(一)中国证监会核准“东吴优信稳健债券型证券投资基金”募集的文件
(二)《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》
(三)《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
东吴基金管理有限公司
二零一零年十二月十七日
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