东吴优信稳健债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2008年8月15日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】1048号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险,此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。等等。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年5月5日,有关财务数据及净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)编写。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:东吴基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)
3.办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
4.法定代表人:徐建平
5.设立日期:2004年9月2日
6.批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7.组织形式:有限责任公司 (国内合资)
8.注册资本:1亿元人民币
9.联系人:吴靖
10.电话:(021)50509888
11.传真:(021)50509884
12.客户服务电话:021-50509666
13.公司网址:www.scfund.com.cn
14.股权结构:
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15. 简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司下设投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF),于2012年3月9日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司董事长、总裁,中共东吴证券有限责任公司党委书记。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生,董事,硕士研究生,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任,东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总?经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理,东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。
陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券有限责任公司董事长助理。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授,博士生导师、金融系主任。
张平先生,独立董事,博士,研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长、研究员,中国社科院研究生院教授、博士生导师。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限责任公司副总裁,中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记,党委委员。
赵江先生,监事,大专,会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长,现任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监。
王炯女士,员工监事,硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司投资总监,兼任总裁助理、投资管理部总经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 2004年9月任东吴基金管理有限公司市场总监职务 现任东吴基金管理有限公司副总经理。
吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
丁蕙女士,13年证券从业经历。工商管理硕士,历任中信证券上海营业部交易员,汉唐证券固定收益部债券研究主管,航天科技财务公司债券投资主管,平安资产管理公司投资经理 2010年7月加入东吴基金管理有限公司,自2011年9月29日起至今担任东吴优信稳健债券基金经理。
历任基金经理:徐嵩先生,历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员,平安保险资产营运中心银行间交易员,上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。2008年11月5日至2011年10月14日担任东吴优信基金经理。
历任基金经理:韦勇先生,香港公开大学MBA毕业,曾任贵州证券交易经理、汉唐证券投资经理、恒泰证券投资经理等职。现任货币基金、东吴增利基金的基金经理。2009年12月23日至2011年10月14日担任东吴优信基金经理。
5、投资决策委员会成员
徐建平 总经理
王 炯 总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理、基金经理
黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理
陈 宪 首席策略规划师。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011 年9月30日,中国建设银行资产总额117,723.30亿元,较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07亿元,较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%,年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元,较上年同期增长41.31%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10,较去年上升3 位 在美国《财富》世界500 强中排名第108 位,较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日,中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行” 并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:(021)50509666
网站: www.scfund.com.cn
2.代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
联系人:刘一宁
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:刘业伟
传真:(010)66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com..cn
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(8)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁(Frank Neil Newman)
联系人:张青
电话:0755-82088888
传真:0755-82080406
客服电话:95501
公司网址:www.sdb.com.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:(010)57092615
传真:(010)57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(10)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(11)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-66415194
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755-22197874
传真:0755-22197701
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(13)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
公司网址: www.wzbank.cn
(14)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:庄永辉
联系人:姚华
电话:0535-6691337
传真:0535-6680900
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(15)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:021-95553
公司网址:www.htsec.com
(17)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171号
办公地址:上海常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
公司网址:www. sywg.com.cn
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(20)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(24)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(25)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(26)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com.
(27)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
联系人:王佳佳
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(28)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(29)东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(30)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558305
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(31)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-721
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(32)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(33)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址: www.cfzq.com
(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(36)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(37)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F
法定代表人:许刚
电话:(021)50372474
传真:(021)50372474
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com
(38)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(39)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(40)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
(41)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
客服电话:95578
公司网址: www.gyzq.com.cn
(42)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:水晨
电话:025-83367888
传真:025-83320066
客服电话:400-828-5888
公司网址: www.njzq.com.cn
(43)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:梁旭
联系电话:0519-88157761
联系传真:0519-88157761
免费服务热线:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(44)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(45)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888-3121
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(46)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客服服务热线: 010-66045678
天相投顾网-网址: www.txsec.com
天相基金网-网址:www.txjijin.com
(47)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(48)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-82400862
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
公司网址:www.PINGAN.com
(49)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(50)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(51)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085219
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(52)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(53)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:0551-96518或者4008096518
公司网址:www.hazq.com
(54)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(55)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(56)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服热线:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(57)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(58)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:高竹
联系人: 高克南
电话:0755-82545707
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(59)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(60)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(61)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
网址:www.bigsun.com.cn
客户服务电话:0571-96598
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:021-50509666
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
办公地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:陶修明
电话:010-84085338
传真:010-84085858
经办律师:陈冲冲、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人:张彩斌
经办注册会计师: 叶水林 吕卫星
电话:0512-65260880
传真:0512-65186030
四、基金的名称
本基金名称:东吴优信稳健债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式债券型基金
六、基金的投资目标
本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,精选高信用等级债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央行票据、资产支持证券等,以及部分股票、权证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于基金资产净值的80%,投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金融工具比例合计不超过基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金是一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅原则构建和管理投资组合。对于债券投资,本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上,本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。
(一)债券投资策略
1、利率分析和债券组合久期确定
利率是债券投资重要影响因素,本基金将通过宏观经济和政策取向的分析,把握利率走势,为债券投资决策提供依据。
从理论与实践经验看,影响利率走势的因素主要有:1、宏观经济增长状况,主要衡量指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度 2、物价走势:CPI、PPI 3、货币供应量和信贷增速 4、国际主要经济体利率走势。本基金通过以上四个方面的综合分析,把握利率走势。
根据利率走势的判断结果,确定债券投资组合久期。在预期利率下降时,增加债券组合久期,提高债券价格上涨产生的收益 在预期利率上升时,减小债券组合久期,降低债券价格下跌产生的损失。
2、期限结构配置策略
本基金在确定债券组合久期之后,将结合收益率曲线变化的预测,通过分析和情景测试,确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言:
通过考察市场收益率曲线的历史变动情况,并结合利率走势,把握收益率曲线变化趋势。在此基础上,本基金根据收益率曲线变动特征,在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择期限结构配置策略,据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不同期限结构的配置。
3、债券选择策略
在债券选择上,本基金,首先精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。
1)债券信用风险评级
随着我国债券市场的发展,具有信用风险的债券品种扩展迅速,并且银监会近期要求银行系统退出债券担保市场,进一步凸显了我国债券市场信用风险。与此同时,根据国内外债券市场经验表明,信用风险(如美国次级债危机)会造成债券投资重大损失。在信用风险逐步凸显的背景下,本基金为控制投资风险,参考其它信用评级机构对债券信用风险评级结果,同时结合东吴基金债券信用风险评级体系得出的评级结果,确定债券最终信用评级等级。本基金选择中长期债券不低于AA、短期债券不低于A-1(或相应的信用级别),同时纳入全部无信用风险债券,作为本基金初选债券池。东吴基金债券信用风险评级体系借鉴国内外信用评级机构的评级方法,从企业现金流与债务匹配的角度把握企业信用状况。
2)债券投资价值分析
在初选债券池基础上,本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性溢价和操作策略进行构建的。具体做法是:
首先,计算各债券到期收益率 其次,计算剔除税率的到期收益率 第三,考虑信用利差的到期收益率。根据以上经税收和信用利差修正后的到期收益率大小,本基金对债券投资价值从大到小排序。第四,根据各债券流动性溢价水平,以及债券操作策略(如果采取买入持有操作策略,可以不考虑流动性问题),对以上债券投资价值排序进行优化,选择投资价值高的债券构建本基金债券投资组合。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资作为债券投资的有益补充,以提高投资组合收益并适当分散风险。对于股票投资策略,本基金采取自下而上策略,精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。本基金优势企业是指具有明显竞争优势,并且未来能够实现持续增长。具体选股步骤是:
首先,本基金充分利用本基金管理人行业研究员的盈利预测数据,并结合国内研究机构做过盈利预测数据的上市公司,初步筛选出未来两年净利润复合增长率超过20%的上市公司的股票,作为“备选股票池(Ⅰ)”。
其次,在“备选股票池(Ⅰ)”基础上,根据东吴基金企业竞争优势评价体系精选具有竞争优势的上市公司股票作为“备选股票池(Ⅱ)”。东吴基金企业竞争优势评价体系是根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等构建的,用来评价上市公司的竞争优势和未来成长能力。东吴基金企业竞争优势评价体系具体包括以下五方面内容:战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。行业研究员对不同竞争优势进行打分,并统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势,作为上市公司竞争优势的评价。最后,精选竞争优势综合分值排名最靠前的上市公司股票作为“备选股票池(Ⅱ)”。
第三,本基金根据内在价值和相对价值相结合的估值方法评估“备选股票池(Ⅱ)”股票的投资价值,其中内在价值采取现金流贴现估值方法,相对价值评估主要采取PE、PB和PEG等指标。最后精选出“备选股票池(Ⅱ)”中具有投资价值的股票作为本基金投资对象。
(三)新股申购策略
从我国未来证券市场的发展来看,新股发行仍然会保持一定的数量与规模,在目前的政策条件下,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的固定收益。通过对过往新股发行上市的数据分析,我们发现,申购新股可获得股票市场无风险的固定收益。
本基金作为固定收益类产品,为获得目前股票市场存在的固定收益,将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股的申购。
(四)投资决策流程
本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系,具体如下:
1、投资决策委员会:决策基金总体战略、资产配置、审议基金的债券(股票)池、对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策,就风险事项与风险管理委员会沟通
2、基金经理:参与构建基金的债券(股票)池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作,资产配置方案经投资决策委员会审议通过后,以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果,作为基金经理投资操作的依据,同时给投资总监、风险控制部门等备案,以便监控。
3、集中交易室:执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性
4、研究平台:构建债券(股票)池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持
5、金融工程小组:通过对投资组合的跟踪与评估,为投资决策委员会和基金经理提供投资实际效果的反馈意见,以优化改进投资决策
6、风险控制部门:由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控,并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告 绩效与风险评估小组定期评估投资组合风险与收益水平,向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通,以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。
本基金债券投资比例为80%-100%,根据相关法律法规定义,本基金为债券型基金。由于本基金股票投资只是作为债券投资的有益补充,比例相对较低,所以基金基准里就不考虑股票部分。由于本基金债券投资范围不仅包括国债,而且也包括企业债和金融债等,而中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场的综合性权威债券指数,能较好地反映本基金在债券方面的投资范围,所以本基金选择中信标普全债指数作为基金比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场变化情况及本基金的投资范围和投资策略,调整该基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征
本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
东吴优信稳健债券型型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2012年3月31日基金资产组合情况:
■
2、截至2012年3月31日按行业分类的股票投资组合。
本基金本报告期末未持有股票。
3、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细。
本基金本报告期末未持有股票。
4、截至2012年3月31日,按券种品种分类的债券投资组合
■
5、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3)截至2012年3月31日,其他资产构成
■
4)截至2012年3月31日,持有的处于转股期的可转换债券明细。
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴优信稳健基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1)东吴优信稳健债券基金A
■
注:1.统计截至2011年12月31日,比较基准=中信标普全债指数。
2. 本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类
2)东吴优信稳健债券基金C
■
注:1.统计截至2011年12月31日,比较基准=中信标普全债指数。
2. 本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类
2. 东吴优信稳健债券基金累计净值增长率历史走势图
1)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2008年11月05日至2011年12月31日)
东吴优信稳健债券型证券投资基金A
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2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2009年06月15日至2011年12月31日)
东吴优信稳健债券型证券投资基金C
■
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.销售服务费
4.基金财产拨划支付的银行费用
5.基金合同生效后的基金信息披露费用
6.基金份额持有人大会费用
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
8.基金的证券交易费用
9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(二)与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率为0.4%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金市场推广、销售以及为C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)与基金销售有关的费用
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A类 不收取认购或申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销渠道和以下代销机构办理东吴优信稳健债券型证券投资基金的C类收费模式业务:
中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。
本基金增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以自主选择与A类收费模式或C类收费模式对应的基金代码进行申购,A类和C类收费模式的销售费率在下表分别列示:
1、东吴优信稳健债券型证券投资基金A类收费模式(原有申购、赎回费率模式)
基金代码:前端(A类):582001
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2、东吴优信稳健债券型证券投资基金C类收费模式(新增加的收费模式)
基金代码:582201
■
■
3、本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
5、转换费用
(1)本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济股票型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴新创业股票型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴货币市场证券投资基金A级(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B级(基金代码:583101)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)及东吴深证100指数增强型证券投资基金(165806)的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。
(2)投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、金元证券股份有限公司。
(3)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转换公式如下:
1)转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值(此处的T日指基金转换申请日,下同)
2)转出赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 (注: 转出赎回费的 25% 将归入转出方基金的基金财产)
3)转入金额=转出金额-转出赎回费
4)如果,转出基金的申购费率< 转入基金的申购费率,
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率
申购补差费=转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转入净额=转入金额-申购补差费
如果,转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,
转入净额=转入金额
5)转入份额=转入净额÷转入基金T日基金份额净值
其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。
(4)转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支 转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。
(5)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用 如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(6)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过基金管理人网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照基金管理人最新公告的相关费率计算基金转换费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”中,更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、 在“三、基金管理人”中,对基金管理人简要情况进行了介绍,并对主要人员情况等内容进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、 在“五、相关服务机构”中,增加并更新了部分代销机构的情况。
5、 在“九、与基金管理人管理的其他基金转换”中,对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
6、 在“十、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
7、 在“十一、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2011年12月31日。
8、 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金托管人信息
9、 在“二十三、其他应披露事项”中,更新了其他披露事项:
(1)2011年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金估值调整情况的公告》
(2)2011年12月7日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信万通证券推出定投业务的公告》
(3)2011年12月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》
(4)2011年12月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加广发证券定投费率优惠活动的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加五矿证券网上交易系统申购费率优惠活动的公告》
(5)2011年12月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券开通转换业务的公告》
(6)2011年12月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在金元证券开通转换业务的公告》
(7)2011年12月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华夏银行网上银行申购费率及定投费率优惠的公告》、《东吴基金管理有限公司关于参加邮政储蓄银行网上银行延长基金申购费率优惠活动的公告》
(8)2011年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳发展银行和平安银行申购费率优惠活动的公告》、《东吴基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》
(9)2012年1月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增财富里昂证券为代销机构的公告》
(10)2012年1月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》
(11)2012年1月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债券型证券投资基金2011年第4季度报告》
(12)2012年2月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构并推出定投及转换业务的公告》
(13)2012年2月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于通过网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的公告》
(14)2012年3月1日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告》
(15)2012年3月7日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于通过网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的补充公告》
(16)2012年3月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债券型证券投资基金2011年年度报告》
(17)2012年3月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于继续参加工行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》
(18)2012年4月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金在国泰君安证券自助式交易系统申购费率优惠的公告》
(19)2012年4月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴优信稳健债券型证券投资基金 2012年第1季度报告》
(20)2012年4月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券推出定期定投并参加其定期定额申购费率优惠的公告》
(21)2012年4月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金参加邮储银行个人手机银行申购基金费率优惠的公告》
(22)2012年4月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告》
东吴基金管理有限公司
二零一二年六月十八日
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券有限责任公司 4900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2100 21%
合计 10,000 100%
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 406,964,862.10 95.21
其中:债券 406,964,862.10 95.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,757,833.28 2.98
6 其他资产 7,722,505.62 1.81
7 合计 427,445,201.00 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,201,020.00 4.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 304,984,842.10 134.21
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 91,779,000.00 40.39
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 406,964,862.10 179.08
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008 09金街02 200,000 20,700,000.00 9.11
2 1182308 11浙铁投MTN1 200,000 20,604,000.00 9.07
3 1182220 11前湾MTN2 200,000 20,572,000.00 9.05
4 1182353 11苏嘉杭MTN1 200,000 20,480,000.00 9.01
5 1180186 11兰城投债 200,000 20,140,000.00 8.86
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 251,316.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,900,437.60
5 应收申购款 570,751.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,722,505.62
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2008.11.05-2008.12.31 2.44% 0.17% 2.25% 0.11% 0.19% 0.06%
2009.01.01-2009.12.31 0.27% 0.20% 0.27% 0.06% 0.00% 0.14%
2010.01.01-2010.12.31 3.58% 0.37% 2.00% 0.07% 1.58% 0.30%
2011.01.01-2011.12.31 -8.93% 0.34% 3.79% 0.06% -12.72% 0.28%
2008.11.05-2011.12.31 -3.11% 0.31% 8.54% 0.07% -11.65% 0.24%
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2009.06.15-2009.12.31 0.28% 0.24% -0.19% 0.05% 0.47% 0.19%
2010.01.01-2010.12.31 3.14% 0.37% 2.00% 0.07% 1.14% 0.30%
2011.01.01-2011.12.31 -9.19% 0.34% 3.79% 0.06% -12.98% 0.28%
2009.06.15-2011.12.31 -6.07% 0.34% 5.67% 0.06% -11.74% 0.28%
费用种类 申购金额M
前端申购费 M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.25%
500万≤M 固定费用1000元
费用种类 持有年限Y
赎回费 Y<1年 0.1%
1年≤Y<2年 0.05%
2年≤Y 0%
费用种类 费率
申购费率 0%
销售服务费(年) 0.4%(每日从基金资产计提)
费用种类 持有年限Y
赎回费 Y<30天 0.1%
Y≥30天 0%
