东吴新产业精选混合型证券投资基金
2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月二十七日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴新产业精选混合
场内简称 -
基金主代码 580008
交易代码 580008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,030,099.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金,主要投资于新兴产业相关上市
公司,分享新兴产业所带来的投资机会,追求超越市
场的收益。
投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而
下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资
策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,
结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与
定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大
类资产的配置。
业绩比较基准 75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
也较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 徐军 田青
信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096
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传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn
址
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -34,609,668.26 8,779,971.03 13,626,582.17
本期利润 -56,562,220.88 25,889,506.06 11,870,576.12
加权平均基金份额本期利润 -0.8693 0.3673 0.2505
本期基金份额净值增长率 -32.19% 60.31% 28.35%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0093 0.4962 0.4548
期末基金资产净值 95,162,980.41 189,485,726.00 122,119,857.36
期末基金份额净值 1.698 2.504 1.562
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金于2011年9月28日成立。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -5.61% 1.06% -2.12% 0.60% -3.49% 0.46%
过去六个月 -14.42% 1.09% 0.18% 0.67% -14.60% 0.42%
过去一年 -32.19% 2.08% -14.14% 1.30% -18.05% 0.78%
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过去三年 39.52% 2.42% 34.79% 1.54% 4.73% 0.88%
过去五年 79.30% 2.09% 57.85% 1.39% 21.45% 0.70%
自基金合同 69.80% 2.04% 36.49% 1.38% 33.31% 0.66%
生效起至今
注:比较基准=75%*中证新兴产业指数收益率+25%*中国债券综合全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1.比较基准=75%*中证新兴产业指数收益率+25%*中国债券综合全价指数收益率。
2.本基金于2011年9月28日成立。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金于2011年9月28日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年
9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路279号,统一
社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生(集团)有限公
司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其
他业务。
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公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化,追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展,尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2016年12月31日,公司整体资产管理规模为631.46亿元,其中公募基金148.47亿
元,专户业务101.51亿元,子公司381.48亿元;旗下管理着25只公募基金,33只存续专户资
产管理计划,101只存续专项资产管理计划(子公司),涵盖了高中低不同风险层次的多元化产
品线,可满足不同类型投资者的投资需求。
2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在业
内率先成立了绝对收益部,谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品,其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”;东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看,该系列基金经受住了市场反复震荡的考验,尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着,初步实现了“下跌时回撤小,上涨时不掉队”的目标。
经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研“特色”:1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股,把握中国经济转型升级机遇;2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念,借助量化模型进行择时和选股;3.固定收益以稳健为本,兼顾流动性与收益率,为大类资产配置提供基础性工具。
2016年,公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固
定收益投资能力排行榜显示,东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率,位列85家入选基金公
司的第六位。
近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如2016年度最受
欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF(东方财富风云榜)、2015年度十大风云基金公司
(《大众证券报》)、2014年度最佳投资风格*金蝉奖(东吴新经济股票型基金,《华夏理财》
杂志)、2014年度新财富最智慧投资机构(《新财富》杂志)等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
权益投资 博士,中国人民大学
戴斌 部副总经 2013年 - 10年 金融学毕业。自
理、本基 12月24日 2007年1月起加入东
金基金经 吴基金管理有限公司
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理 一直从事证券投资研
究工作,曾任研究部
宏观经济、金融工程
研究员,产品策划部
产品设计研究员,基
金经理助理,现任权
益投资部副总经理,
其中自2013年12月
24日起担任东吴新产
业混合型证券投资基
金基金经理,自
2014年12月12日起
担任东吴价值成长双
动力混合型证券投资
基金基金经理,自
2015年5月27日起担
任东吴移动互联灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理,自
2015年7月1日起担
任东吴新趋势价值线
灵活配置混合型基金
基金经理,自2015年
8月19日起担任东吴
配置优化混合型证券
投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定、基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的具体要求,持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、 第8页共39页
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行95%置信区间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年宏观经济企稳反弹。在供给侧改革和需求侧刺激共同作用下,投资数据率先走强,
并带动消费上涨,企业盈利也得以改善。年初经济有继续下台阶风险,此后地产放松刺激房地产销售回暖。反应在数据上,PMI指数全年除1、2、7月份以外均处于50%以上的扩张区间,且呈现逐月上行的态势;房地产投资增速至12月份回升至6.9%,创一年来新高,并带动固定资产投资增速在8%附近稳定下来;消费数据则稳步上行至年底的10.9%。
经济回暖态势刺激PPI价格指数回升至12月份的7.2%,这是自2012年以来首次正增长,
并且这一趋势还有进一步加强的态势。
这一宏观背景下,整体上货币政策保持了宽松。央行更注重运用公开市场操作来平抑短期的流动性波动,这在很大程度上抑制了实际资金价格的上行。
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资本市场在年初股指熔断下再次大幅下挫,但全年看分化明显,蓝筹、周期和消费板块全年走势强劲,而成长股则步入估值中枢下移的持续调整过程中,全年几无表现。
这一过程中,新产业精选基金保持了一贯的成长股投资策略,坚持在电子、新能源汽车、传媒等板块中寻找投资机会。未来将继续重点在成长股中寻找确定性的投资机会,重点关注医疗服务、传媒、消费电子、互联网等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.698元,累计净值1.698元;本报告期份额净值增长
率-32.19%,同期业绩比较基准收益率为-14.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
总体上我们对2017年市场保持乐观。
一方面,宏观经济环境较此前的确定性更强,见底复苏的态势短期难以被证伪。而流动性方面,考虑到可能存在资产再配置需要,市场增量资金理应较此前更为明显。
结构上看,尽管成长股依然面临不利因素,但随着股价持续调整,估值消化,部分内生增长确定性强的板块和个股已经显示出明显的投资价值。
新产业精选基金将坚持自下而上的选股策略,坚持选择能够代表未来发展方向的优质成长股进行布局。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发,建立健全内部风险控制体系,完善内幕交易防控机制,确保各项法规和制度的落实,保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式,推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
本报告期内,本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括:
(1)紧跟业务要求,完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求,事前做好系统风控设置,事中加强监控及跟踪提示,事后积极研究、探索风控手段的优化方案,规范流程,提升效率,构建多维度的风险管理层次,不断提升公司风险管理水平。
(2)以风险为导向,关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节,抓住主要风险点,比照最新监管要求,扎实开展了多项专项稽核工作,取得了一定成效。
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稽核内容覆盖了多项业务领域,深入内控薄弱环节,发现问题后及时采取整改措施,化解风险隐患,加强了公司风险合规管理。
(3)梳理信批流程,促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规,根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作,加强流程化、日志化管理,保障了信息披露工作的及时性以及准确性。
(4)提升合规氛围,推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求开展合规宣传培训工作,通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度,深化基金从业人员风合规险意识,提升职业道德素养,营造良好合规氛围。
公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了天衡 第12页共39页
审字(2017)00523号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:东吴新产业精选混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
资产:
银行存款 7,382,804.10 12,170,914.74
结算备付金 900,962.43 1,557,864.66
存出保证金 90,935.51 262,800.64
交易性金融资产 84,639,897.37 178,720,506.68
其中:股票投资 84,639,897.37 178,720,506.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,107,886.82 4,499,281.44
应收利息 2,740.53 4,164.95
应收股利 - -
应收申购款 15,326.91 163,868.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 99,140,553.67 197,379,401.89
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,631,525.41 4,308,579.12
应付赎回款 582,953.27 2,310,971.18
应付管理人报酬 124,863.56 253,817.91
应付托管费 20,810.59 42,302.99
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 356,292.89 729,368.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 261,127.54 248,635.96
负债合计 3,977,573.26 7,893,675.89
所有者权益:
实收基金 56,030,099.91 75,687,644.82
未分配利润 39,132,880.50 113,798,081.18
所有者权益合计 95,162,980.41 189,485,726.00
负债和所有者权益总计 99,140,553.67 197,379,401.89
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.698元,基金份额总额56,030,099.91份。
7.2 利润表
会计主体:东吴新产业精选混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 -50,859,263.64 33,509,263.26
1.利息收入 93,008.44 151,306.77
其中:存款利息收入 93,008.44 149,289.18
债券利息收入 - 2,017.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -29,166,208.58 15,231,752.65
其中:股票投资收益 -29,382,672.75 19,362,461.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -4,451,056.49
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 216,464.17 320,348.06
3.公允价值变动收益(损失以“- -21,952,552.62 17,109,535.03
”号填列)
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4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 166,489.12 1,016,668.81
减:二、费用 5,702,957.24 7,619,757.20
1.管理人报酬 1,805,540.82 2,476,948.74
2.托管费 300,923.48 412,824.86
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,224,647.74 4,361,665.02
5.利息支出 - 9,790.97
其中:卖出回购金融资产支出 - 9,790.97
6.其他费用 371,845.20 358,527.61
三、利润总额(亏损总额以“- -56,562,220.88 25,889,506.06
”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 -56,562,220.88 25,889,506.06
列)
注:本基金于2011年9月28日成立。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东吴新产业精选混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -56,562,220.88 -56,562,220.88
基金净值变动数(本期净
利润)
三、本期基金份额交易产 -19,657,544.91 -18,102,979.80 -37,760,524.71
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 55,928,245.23 47,022,571.35 102,950,816.58
2.基金赎回款 -75,585,790.14 -65,125,551.15 -140,711,341.29
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
第15页共39页
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 56,030,099.91 39,132,880.50 95,162,980.41
金净值)
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 25,889,506.06 25,889,506.06
基金净值变动数(本期净
利润)
三、本期基金份额交易产 -2,490,318.11 43,966,680.69 41,476,362.58
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 331,381,232.28 550,719,726.79 882,100,959.07
2.基金赎回款 -333,871,550.39 -506,753,046.10 -840,624,596.49
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
金净值)
注:本基金于2011年9月28日成立。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴新产业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1021号《关于同意东吴新产业精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于2011年9月28日正式生效,首次设立募集规模为281,594,106.37份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司, 第16页共39页
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,东吴基金管理有限公司决定自2015年8月7日起,将“东吴新产业精选股票型证券投资基金”更名为“东吴新产业精选混合型证券投资基金”,基金类别“股票型基金”变更为“混合型基金”。
本基金为混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资
于新兴产业类上市公司股票的比例不低于股票资产的80%,权证投资比例不高于基金资产净值的
3%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%。
本基金业绩比较基准=75%*中证新兴产业指数收益率+25%*中国债券综合全价指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2016年1月1日起至
12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
第17页共39页
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 对存在活跃市场的投资品种,如报表日有成交价,应当以当日收盘价作为公允价值。活
第18页共39页
跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应当以最近交易日收盘价作为公允价值;如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术,审慎确定公允价值。
(2) 金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考
计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
第19页共39页
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
(3)本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日;
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
第20页共39页
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实
第21页共39页
务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后,基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。
2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期
限在 1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按
25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
第22页共39页
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
东吴证券股份
有限公司 504,808,990.85 23.73% 1,776,436,820.54 61.06%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
东吴证券股份 - - 24,523,560.54 23.95%
有限公司
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购
成交总额的 成交总额的比
比例 例
东吴证券股份 - - 41,299,000.00 40.89%
有限公司
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
东吴证券股份 460,174.24 23.59% 181,905.44 51.06%
有限公司
关联方名称 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
第23页共39页
当期 占当期佣金 占期末应付佣
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
(%) (%)
东吴证券股份 1,597,149.97 60.91% 590,687.07 80.99%
有限公司
注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、
买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月
12月31日 31日
当期发生的基金应支付 1,805,540.82 2,476,948.74
的管理费
其中:支付销售机构的 683,389.49 1,012,237.26
客户维护费
注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月
12月31日 31日
当期发生的基金应支付 300,923.48 412,824.86
的托管费
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。
第24页共39页
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日
名称 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 7,382,804.10 75,012.63 12,170,914.74 125,563.05
股份有限公司
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总
代码名称 日期原因估值单 日期开盘单价数量(股) 成本总额 额 备注
价
002297博云 2016 重大 14.81 2017 13.40 405,150 4,822,212.006,000,271.50 -
第25页共39页
新材年 资产 年
6月 重组 1月
20日 4日
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 84,639,897.37 85.37
其中:股票 84,639,897.37 85.37
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,283,766.53 8.36
7 其他各项资产 6,216,889.77 6.27
8 合计 99,140,553.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
第26页共39页
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,304,387.48 2.42
B 采矿业 - -
C 制造业 31,174,808.80 32.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 23,874,661.96 25.09
F 批发和零售业 5,508,103.84 5.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 5,514,585.00 5.79
业
J 金融业 - -
K 房地产业 2,214,952.95 2.33
L 租赁和商务服务业 922,955.00 0.97
M 科学研究和技术服务业 10,387,472.34 10.92
N 水利、环境和公共设施管理业 2,453,670.00 2.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 284,300.00 0.30
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 84,639,897.37 88.94
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
第27页共39页
1 002297 博云新材 405,150 6,000,271.50 6.31
2 603108 润达医疗 180,239 5,508,103.84 5.79
3 603017 中衡设计 229,653 5,001,842.34 5.26
4 300237 美晨科技 280,700 4,682,076.00 4.92
5 600820 隧道股份 401,400 4,419,414.00 4.64
6 600068 葛洲坝 361,424 3,321,486.56 3.49
7 002313 日海通讯 142,147 3,312,025.10 3.48
8 300495 美尚生态 74,274 3,201,209.40 3.36
9 000018 神州长城 290,400 3,107,280.00 3.27
10 600477 杭萧钢构 303,320 3,048,366.00 3.20
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 300031 宝通科技 23,756,789.16 12.54
2 600397 安源煤业 19,763,391.63 10.43
3 002502 骅威文化 19,592,369.24 10.34
4 603108 润达医疗 18,989,114.98 10.02
5 002768 国恩股份 16,461,154.93 8.69
6 300073 当升科技 16,032,564.76 8.46
7 002329 皇氏集团 15,357,228.02 8.10
8 603799 华友钴业 15,335,939.00 8.09
9 300113 顺网科技 14,331,293.07 7.56
10 002699 美盛文化 12,854,196.94 6.78
11 300284 苏交科 12,018,296.32 6.34
12 600005 武钢股份 11,984,054.90 6.32
13 603017 中衡设计 11,967,618.43 6.32
14 002428 云南锗业 11,399,248.76 6.02
15 300322 硕贝德 10,522,551.08 5.55
16 300237 美晨科技 10,073,621.60 5.32
17 300364 中文在线 9,274,909.60 4.89
18 002655 共达电声 9,246,660.00 4.88
第28页共39页
19 601668 中国建筑 9,106,997.15 4.81
20 002247 帝龙文化 9,051,128.00 4.78
21 002488 金固股份 8,995,676.15 4.75
22 002245 澳洋顺昌 8,933,712.50 4.71
23 300033 同花顺 8,518,389.14 4.50
24 601800 中国交建 8,440,303.00 4.45
25 600869 智慧能源 8,246,648.98 4.35
26 600666 奥瑞德 8,224,306.00 4.34
27 002590 万安科技 7,583,281.63 4.00
28 300418 昆仑万维 7,360,935.53 3.88
29 601028 玉龙股份 7,320,664.66 3.86
30 600820 隧道股份 7,315,798.00 3.86
31 002343 慈文传媒 7,115,750.77 3.76
32 002662 京威股份 6,943,720.12 3.66
33 601233 桐昆股份 6,767,792.48 3.57
34 002411 必康股份 6,652,366.56 3.51
35 600552 凯盛科技 6,345,477.76 3.35
36 300133 华策影视 6,271,383.00 3.31
37 601599 鹿港文化 6,218,320.28 3.28
38 601799 星宇股份 6,210,660.25 3.28
39 600277 亿利洁能 6,184,100.00 3.26
40 300068 南都电源 6,083,501.16 3.21
41 300177 中海达 5,955,831.29 3.14
42 002078 太阳纸业 5,927,835.69 3.13
43 002292 奥飞娱乐 5,891,705.01 3.11
44 300014 亿纬锂能 5,785,111.20 3.05
45 300163 先锋新材 5,758,589.00 3.04
46 000728 国元证券 5,753,174.42 3.04
47 300339 润和软件 5,751,361.24 3.04
48 002235 安妮股份 5,741,178.00 3.03
49 000898 鞍钢股份 5,704,003.57 3.01
50 002048 宁波华翔 5,619,895.99 2.97
51 300389 艾比森 5,589,570.93 2.95
52 300301 长方集团 5,481,311.74 2.89
53 002313 日海通讯 5,440,324.99 2.87
54 300144 宋城演艺 5,402,034.06 2.85
第29页共39页
55 300265 通光线缆 5,325,408.10 2.81
56 300259 新天科技 5,301,255.02 2.80
57 300071 华谊嘉信 5,288,920.70 2.79
58 000732 泰禾集团 5,278,803.00 2.79
59 300303 聚飞光电 5,245,686.00 2.77
60 600777 新潮能源 5,180,967.49 2.73
61 300458 全志科技 5,036,867.00 2.66
62 300457 赢合科技 5,002,504.00 2.64
63 300109 新开源 4,934,276.90 2.60
64 002217 合力泰 4,932,501.96 2.60
65 300150 世纪瑞尔 4,919,586.05 2.60
66 002709 天赐材料 4,915,406.60 2.59
67 002297 博云新材 4,822,212.00 2.54
68 300394 天孚通信 4,800,883.84 2.53
69 300495 美尚生态 4,769,925.00 2.52
70 002739 万达院线 4,754,031.50 2.51
71 300088 长信科技 4,692,460.00 2.48
72 002460 赣锋锂业 4,667,904.80 2.46
73 002407 多氟多 4,648,754.10 2.45
74 600745 中茵股份 4,609,670.50 2.43
75 300373 扬杰科技 4,606,953.00 2.43
76 300065 海兰信 4,492,278.20 2.37
77 300367 东方网力 4,403,156.36 2.32
78 300320 海达股份 4,386,517.16 2.31
79 600068 葛洲坝 4,381,152.59 2.31
80 002801 微光股份 4,292,161.29 2.27
81 002284 亚太股份 4,285,385.75 2.26
82 603993 洛阳钼业 4,270,572.00 2.25
83 601186 中国铁建 4,186,664.52 2.21
84 002743 富煌钢构 4,173,132.00 2.20
85 002191 劲嘉股份 4,164,447.48 2.20
86 300486 东杰智能 4,159,081.00 2.19
87 000599 青岛双星 4,146,726.40 2.19
88 600750 江中药业 4,111,238.00 2.17
89 002499 科林环保 4,110,896.00 2.17
90 600568 中珠医疗 4,102,935.00 2.17
第30页共39页
91 000701 厦门信达 4,042,855.76 2.13
92 600588 用友网络 4,022,276.82 2.12
93 300304 云意电气 3,992,172.00 2.11
94 300327 中颖电子 3,955,488.00 2.09
95 300300 汉鼎宇佑 3,949,654.19 2.08
96 002468 艾迪西 3,947,161.00 2.08
97 002051 中工国际 3,830,464.00 2.02
98 002019 亿帆医药 3,811,262.00 2.01
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 300031 宝通科技 30,241,349.66 15.96
2 002329 皇氏集团 25,739,607.61 13.58
3 300073 当升科技 22,017,345.03 11.62
4 600397 安源煤业 18,955,747.99 10.00
5 002502 骅威文化 18,728,363.85 9.88
6 603108 润达医疗 18,551,377.65 9.79
7 002768 国恩股份 16,388,244.08 8.65
8 603601 再升科技 14,786,718.55 7.80
9 300113 顺网科技 14,686,266.81 7.75
10 300299 富春通信 14,291,493.74 7.54
11 603799 华友钴业 13,750,595.96 7.26
12 002699 美盛文化 12,859,847.62 6.79
13 002488 金固股份 11,887,338.00 6.27
14 300364 中文在线 11,768,025.34 6.21
15 600005 武钢股份 11,758,298.00 6.21
16 300322 硕贝德 11,122,033.17 5.87
17 002428 云南锗业 11,118,870.70 5.87
18 000002 万科A 10,269,399.08 5.42
19 601668 中国建筑 10,175,495.52 5.37
20 600892 大晟文化 10,075,989.30 5.32
21 002247 帝龙文化 9,718,623.38 5.13
22 601599 鹿港文化 9,644,815.92 5.09
第31页共39页
23 002343 慈文传媒 9,501,195.42 5.01
24 002739 万达院线 9,104,195.81 4.80
25 601799 星宇股份 9,090,025.61 4.80
26 002655 共达电声 8,771,816.07 4.63
27 002245 澳洋顺昌 8,736,038.60 4.61
28 601800 中国交建 8,582,029.00 4.53
29 300284 苏交科 8,577,805.76 4.53
30 002590 万安科技 8,436,470.94 4.45
31 300033 同花顺 8,242,454.93 4.35
32 600666 奥瑞德 8,234,325.30 4.35
33 002284 亚太股份 8,183,909.69 4.32
34 600869 智慧能源 8,149,921.34 4.30
35 603017 中衡设计 8,052,525.76 4.25
36 300418 昆仑万维 7,439,416.00 3.93
37 300367 东方网力 7,422,291.54 3.92
38 600745 中茵股份 7,311,867.50 3.86
39 601233 桐昆股份 7,271,582.00 3.84
40 300242 明家联合 7,192,361.51 3.80
41 002662 京威股份 7,192,349.09 3.80
42 300133 华策影视 7,104,230.64 3.75
43 002235 安妮股份 7,002,316.90 3.70
44 600552 凯盛科技 6,961,316.68 3.67
45 002709 天赐材料 6,917,151.34 3.65
46 002411 必康股份 6,682,433.76 3.53
47 300068 南都电源 6,528,232.84 3.45
48 300458 全志科技 6,524,798.00 3.44
49 300389 艾比森 6,185,526.61 3.26
50 300336 新文化 6,161,270.02 3.25
51 002078 太阳纸业 6,130,152.46 3.24
52 600277 亿利洁能 6,083,738.43 3.21
53 002292 奥飞娱乐 6,038,190.70 3.19
54 300237 美晨科技 6,009,541.76 3.17
55 300014 亿纬锂能 5,941,064.54 3.14
56 000728 国元证券 5,900,597.55 3.11
57 601028 玉龙股份 5,884,695.51 3.11
58 300259 新天科技 5,863,090.00 3.09
59 300144 宋城演艺 5,831,707.45 3.08
60 000898 鞍钢股份 5,656,387.00 2.99
第32页共39页
61 600777 新潮能源 5,649,224.65 2.98
62 300373 扬杰科技 5,611,409.36 2.96
63 300163 先锋新材 5,585,277.26 2.95
64 002048 宁波华翔 5,535,472.70 2.92
65 000802 北京文化 5,523,382.70 2.91
66 300339 润和软件 5,476,386.00 2.89
67 300301 长方集团 5,384,090.84 2.84
68 300177 中海达 5,306,393.56 2.80
69 000732 泰禾集团 5,121,998.99 2.70
70 300486 东杰智能 5,086,783.84 2.68
71 300457 赢合科技 4,917,318.40 2.60
72 300088 长信科技 4,910,051.60 2.59
73 300265 通光线缆 4,902,862.67 2.59
74 600556 ST慧球 4,854,476.04 2.56
75 002217 合力泰 4,825,721.80 2.55
76 300394 天孚通信 4,699,393.62 2.48
77 002460 赣锋锂业 4,605,609.00 2.43
78 300109 新开源 4,579,776.90 2.42
79 002407 多氟多 4,557,715.00 2.41
80 002468 艾迪西 4,465,870.42 2.36
81 300071 华谊嘉信 4,450,385.56 2.35
82 300150 世纪瑞尔 4,423,846.76 2.33
83 601186 中国铁建 4,421,006.00 2.33
84 300065 海兰信 4,408,738.48 2.33
85 600568 中珠医疗 4,399,558.00 2.32
86 600386 北巴传媒 4,399,438.00 2.32
87 300320 海达股份 4,305,270.31 2.27
88 300304 云意电气 4,291,889.00 2.27
89 002801 微光股份 4,196,932.00 2.21
90 600588 用友网络 4,178,242.00 2.21
91 002191 劲嘉股份 4,176,687.91 2.20
92 300300 汉鼎宇佑 4,168,695.30 2.20
93 300303 聚飞光电 4,130,439.00 2.18
94 002743 富煌钢构 4,090,814.00 2.16
95 603993 洛阳钼业 3,944,000.00 2.08
96 300327 中颖电子 3,859,789.30 2.04
97 002019 亿帆医药 3,846,098.50 2.03
注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
第33页共39页
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,042,292,363.07
卖出股票收入(成交)总额 1,085,037,747.01
注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第34页共39页
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90,935.51
2 应收证券清算款 6,107,886.82
3 应收股利 -
4 应收利息 2,740.53
5 应收申购款 15,326.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,216,889.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 002297 博云新材 6,000,271.50 6.31 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
5,451 10,278.87 0.00 0.00% 56,030,099.91 100.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 29,265.35 0.0522%
持有本基金
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究 -
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011年9月28日)基金份额总额 281,594,106.37
本报告期期初基金份额总额 75,687,644.82
本报告期基金总申购份额 55,928,245.23
减:本报告期基金总赎回份额 75,585,790.14
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 56,030,099.91
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动:
1、2016年1月13日,任少华先生不再担任公司董事一职,由范力、冯玉泉担任公司第二
届董事会董事;
2、2016年1月16日,吴永敏先生因退休不再担任公司董事长,由范力先生担任公司董事
长。
3、2016年1月16日,任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务,由王炯先生担任公司
总经理,同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
4、2016年5月4日,吕晖先生担任公司副总经理。
5、2016年12月28日,全卓伟女士不再担任公司董事一职,由倪雪梅女士担任公司第二届
董事会董事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今,本报告期内支付审计费60000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
东吴证券 2504,808,990.85 23.73% 460,174.24 23.59% -
恒泰证券 2338,301,033.52 15.90% 308,631.41 15.82% -
兴业证券 1337,903,218.03 15.88% 314,688.58 16.13% -
海通证券 2308,683,970.87 14.51% 281,304.66 14.42% -
招商证券 1276,488,530.65 13.00% 251,964.46 12.92% -
国信证券 1250,754,034.73 11.79% 233,525.70 11.97% -
中银国际 1110,390,331.43 5.19% 100,598.44 5.16% -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
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注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告新增交易单元4个,分别为招商证券、海通证券和天风证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
东吴证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
东吴基金管理有限公司
2017年3月27日
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