东吴新创业股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

东吴新创业股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:比较基准=75%*(中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%)+25%*中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴新创业股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年6月29日至2011年12月31日)

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注:1.东吴新创业基金于2010年6月29日成立。

2.比较基准=75%*(中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%)+25%*中信标普全债指数。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴新创业股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图

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注:东吴新创业股票型证券投资基金于2010年6月29日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,由东吴证券股份有限公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言 树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至2011年12月31日,本基金管理人旗下共管理基金11只,其中混合型基金2只,分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 股票型基金5只,分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金 指数型基金1只,为东吴中证新兴产业指数证券投资基金 债券型基金2只,为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金 货币型基金1只,为东吴货币市场证券投资基金。

2011年,整个基金行业面临较大的经营压力,上证综指从年初2825点跌至年末2199点,下跌达22%,整个基金行业资产管理规模缩水15.16%。在此背景下,公司依托品牌特色和投资业绩,进一步完善并构建有特色的产品线,全面推进公司各项业务发展,取得了一系列经营成果和经营管理经验。2011年,公司旗下基金总份额增至142.3亿份,比2010年上升30%,旗下基金业绩也整体保持平稳,部分基金居于同类基金第一象限,体现了公司的稳健的投资风格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、吴圣涛先生为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年中国经济转型并不成功。过去的一年,国内经济的宏观演进脉络从控通胀逐步切换到保增长。在这个过程中,宏观经济在3季度逐步进入明确的下行周期。目前来看,宏观经济硬着陆的风险无忧,但A股市场结结实实的在2011年实现了硬着陆。经济下行的背景下,结构性失衡问题越发明显。失衡的态势可以从作为市场信息传递机制的价格信号来观察,资金的价格,人民币的价格,奢侈品的价格,劳动力的价格都显示中国经济结构性失衡问题似乎并没有改善,而是在加剧。

2011年本基金保持相对中性的仓位。A股市场经历了整体估值压缩,但不同行业板块的差异还是颇大,中小板和新兴行业板块压缩的幅度最大,金融等低估值板块压缩的幅度最小。由于本基金业绩基准和投资范围的限定,基金净值在2012年四季度的表现受到中小风格估值压缩的影响出现了明显的下跌。2011年本基金操作上整体保持了中性仓位,坚守大消费和新兴产业的个股配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为0.833元,累计净值0.893元 本报告期份额净值增长率-22.87%,同期业绩比较基准收益率为-24.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年国内宏观经济下滑幅度有限但周期可能拉长。金融危机后国内外经济形势日趋复杂,国内政策两难困境凸显。目前看来,国内经济的结构失衡没有随国内经济下滑而逐步缓解。未来宏观政策(特别是中央财政政策)转向积极是大概率事件,但扩张的政策是否能有效缓解结构性失衡问题则还是问题。所有的问题都指向一点,中国经济是否能继续在政府主导的增长模式下遏制结构性失衡并完成经济结构的历史性转型。我们认为,真正的困难之处在于结构转型本身可能需要政府弱化在经济增长中的作用,而这意味着变革将不仅仅限于经济层面。虽然困难重重,考虑到国内市场巨大的整合空间,即使要素和劳动力的市场调节作用依旧受限,但在这种巨大制度红利消失前我们认为没有理由在中长期视角下看空中国的经济增长。

结构性失衡仍将困扰2012年上半年A股市场。2011年三季度以来,国内经济持续下行,但是结构性失衡并没有得到缓解,从某种意义上讲甚至是在加剧。比如银行业高盈利水平和制造业普遍的低盈利水平间的强烈反差使我们很难相信这是中国经济结构转型的开端。或许全社会已经为金融稳定付出了太多成本,甚至已经在贻误中国经济结构性转型的时机。中国经济未来不论如何转型,找到支柱性产业是必由之路。目前人为的控制资金价格造成资金价格双轨制无异于在持续传递错误的信号,放纵体制内低效率的盲目投资,同时却在遏制体制外有活力的增长源泉。

宏观演进的大逻辑并不清晰。当前中国经济自上而下的演进脉络对所有人来说都还是个迷。在没有中期宏观演进大逻辑指引的背景下,行业配置和投机的小逻辑在大概率上都是乏味和无效的。比如对于前周期行业板块的炒作。尽管有众多因素干扰,我们依然认为中国经济未来3-5年的大逻辑是结构转型。只要不使用极端假设的前提条件,这个路径依然阻力最小并且是最符合国家的长期利益的。

产业转型的方向:聚焦提升全要素生产率的行业。中国经济的多元格局使得不同地区的驱动性行业并不相同。整体上看,我们认为中国还处于投资驱动的增长阶段(这并不排除很多高收入地区进入富裕驱动的发展阶段)。在东部,投资的方向是人力和技术密集的创新型产业(新材料,新技术和新能源行业),表现为一定程度的产业结构软化 在中西部地区,投资方向是承载东部产业转移,聚焦于要素和技术有累积优势的重化工业,表现为中西部地区的再工化化和产业升级。在实现中国制造业大国优势的巩固和经济的平稳降速的前提下,国内消费的稳步启动将推动国内统一大市场的制度红利逐步释放。

中小板块结构性机会已经出现。2012年整体的流动性在边际改善,虽然中小企业依然受到业绩增长放缓,估值仍有压缩空间的制约,但是在中小板估值被整体认为是陷阱的情况下,一小部分确定性增长的个股的估值水平已经压缩到历史低值附近,这些个股受益于结构转型,只要业绩依然能持续增长,其战略性配置价值已经出现。

操作思路:转向积极,自下而上。从当前市场整体的估值水平来看,只要坚信中国经济不出现硬着陆,目前A股整体的估值水平已经出现明显的负泡沫,所以2012年整体的操作思路应该转向积极。由于自上而下缺乏确定性的结论,从行业配置的角度来看,周期和消费板块孰优孰劣并不容易形成结论。我们坚信的是,国内消费的品牌化趋势和中西部地区的再工业化和产业升级的中期趋势是能超越中短周期的经济波动的。按照这个思路我们自下而上精选个股,集中配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算 运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认 督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突 公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对东吴新创业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,东吴新创业股票型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴新创业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴新创业股票型证券投资基金2011年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所,注册会计师签字出具了苏公W[2012]A352号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:东吴新创业股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.833元,基金份额总额195,231,918.20份。

7.2 利润表

会计主体:东吴新创业股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东吴新创业股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:徐建平,主管会计工作负责人:黄忠平,会计机构负责人:金婕

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴新创业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]568号《关于同意东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于2010年6月29日正式生效,首次设立募集规模为434,036,741.03份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权

2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%

3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配

4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红

5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日

6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金选取的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:股票交易佣金为成交金额的1%。扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等) 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:本关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的费率执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无认购新发/增发证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所,本报告期的审计费为90000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况) 证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量) 证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称 东吴新创业股票
基金主代码 580007
交易代码 580007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月29日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 195,231,918.20份
投资目标 本基金为股票型基金,主要投资于市场中的创业型股票,包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票,追求超越市场的收益。
投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型,精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。
业绩比较基准 (中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%+中信标普全债指数*25%
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄忠平 蒋松云
联系电话 021-50509888-8219 010-66105799
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 -667,224.98 30,538,855.54
本期利润 -49,528,707.47 50,306,413.55
加权平均基金份额本期利润 -0.2424 0.1535
本期基金份额净值增长率 -22.87% 14.03%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1671 0.0804
期末基金资产净值 162,608,834.36 229,670,556.62
期末基金份额净值 0.833 1.080
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -12.32% 1.20% -11.00% 1.22% -1.32% -0.02%
过去六个月 -19.52% 1.08% -21.39% 1.15% 1.87% -0.07%
过去一年 -22.87% 1.09% -24.39% 1.10% 1.52% -0.01%
自基金合同生效起至今 -12.05% 1.14% -13.02% 1.18% 0.97% -0.04%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 - - - - -
2010年 0.600 10,017,917.38 2,899,960.64 12,917,878.02 -
合计 0.600 10,017,917.38 2,899,960.64 12,917,878.02 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期
吴圣涛 本基金的基金经理 2010-06-29 - 10年 经济学硕士,武汉大学毕业。曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理,国泰人寿保险有限责任公司投资经理,华富基金管理有限公司基金经理等职 2009年9月加入东吴基金管理有限公司,现担任东吴新经济股票基金经理、东吴新创业股票基金经理。
王少成 本基金的基金经理 2010-09-14 - 8.5年 硕士,复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职 2009年6月加入东吴基金管理有限公司,现担任东吴双动力股票基金经理、东吴新创业股票基金经理、东吴中证新兴指数基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 33,077,759.83 26,841,453.57
结算备付金 445,751.15 734,609.38
存出保证金 272,946.39 319,509.65
交易性金融资产 129,631,070.69 201,218,300.81
其中:股票投资 129,631,070.69 201,218,300.81
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 578,542.79
应收利息 6,787.17 4,677.91
应收股利 - -
应收申购款 395.24 950,482.84
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 163,434,710.47 230,647,576.95
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 93,916.91 146,673.87
应付管理人报酬 220,317.29 300,477.77
应付托管费 36,719.54 50,079.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 84,642.68 219,236.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 390,279.69 260,552.78
负债合计 825,876.11 977,020.33
所有者权益:
实收基金 195,231,918.20 212,574,204.67
未分配利润 -32,623,083.84 17,096,351.95
所有者权益合计 162,608,834.36 229,670,556.62
负债和所有者权益总计 163,434,710.47 230,647,576.95
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -44,980,445.08 54,769,428.03
1.利息收入 327,970.71 815,931.35
其中:存款利息收入 327,970.71 657,596.73
债券利息收入 - 6,849.31
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 151,485.31
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,298,072.75 33,737,546.04
其中:股票投资收益 2,542,586.47 33,643,850.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 18,695.29
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 755,486.28 75,000.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -48,861,482.49 19,767,558.01
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 254,993.95 448,392.63
减:二、费用 4,548,262.39 4,463,014.48
1.管理人报酬 3,106,732.58 2,663,883.43
2.托管费 517,788.68 443,980.59
3.销售服务费 - -
4.交易费用 514,966.13 1,090,920.96
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 408,775.00 264,229.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -49,528,707.47 50,306,413.55
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -49,528,707.47 50,306,413.55
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 212,574,204.67 17,096,351.95 229,670,556.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -49,528,707.47 -49,528,707.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -17,342,286.47 -190,728.32 -17,533,014.79
其中:1.基金申购款 198,840,016.82 5,113,510.11 203,953,526.93
2.基金赎回款 -216,182,303.29 -5,304,238.43 -221,486,541.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 195,231,918.20 -32,623,083.84 162,608,834.36
项目 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 434,036,741.03 - 434,036,741.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 50,306,413.55 50,306,413.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -221,462,536.36 -20,292,183.58 -241,754,719.94
其中:1.基金申购款 101,499,112.22 15,454,297.54 116,953,409.76
2.基金赎回款 -322,961,648.58 -35,746,481.12 -358,708,129.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -12,917,878.02 -12,917,878.02
五、期末所有者权益(基金净值) 212,574,204.67 17,096,351.95 229,670,556.62
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 64,819,574.72 19.57% 480,115,154.60 62.43%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 - - 17,870,360.00 50.04%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 - - 410,000,000.00 82.66%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 54,848.31 19.94% - -
关联方名称 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 396,103.75 61.84% - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,106,732.58 2,663,883.43
其中:支付销售机构的客户维护费 803,357.17 586,314.55
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 517,788.68 443,980.59
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
基金合同生效日(2010年6月29日)持有的基金份额 - 9,999,600.00
期初持有的基金份额 10,550,036.70 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - 550,436.70
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,550,036.70 10,550,036.70
期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.4% 4.96%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 33,077,759.83 316,169.92 26,841,453.57 647,850.30
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002214 大立科技 2011-11-10 重大资产重组事项 29.84 - - 159,720 5,851,440.08 4,766,044.80 -
600803 威远生化 2011-10-26 重大资产重组事项 8.53 - - 300,000 4,017,222.88 2,559,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 129,631,070.69 79.32
其中:股票 129,631,070.69 79.32
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 33,523,510.98 20.51
6 其他各项资产 280,128.80 0.17
7 合计 163,434,710.47 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,300,595.78 1.41
B 采掘业 10,257,300.00 6.31
C 制造业 93,002,650.91 57.19
C0 食品、饮料 14,163,561.68 8.71
C1 纺织、服装、皮毛 251,775.00 0.15
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,146,844.93 23.46
C5 电子 9,566,044.80 5.88
C6 金属、非金属 7,699,810.50 4.74
C7 机械、设备、仪表 6,195,750.00 3.81
C8 医药、生物制品 16,978,864.00 10.44
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 15,389,024.00 9.46
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,581,000.00 2.82
H 批发和零售贸易 1,605,500.00 0.99
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 2,495,000.00 1.53
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 129,631,070.69 79.72
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002140 东华科技 669,088 15,389,024.00 9.46
2 600143 金发科技 1,037,000 13,408,410.00 8.25
3 000596 古井贡酒 83,430 7,173,311.40 4.41
4 600315 上海家化 167,267 5,702,132.03 3.51
5 002241 歌尔声学 200,000 4,800,000.00 2.95
6 002214 大立科技 159,720 4,766,044.80 2.93
7 002255 海陆重工 150,000 4,684,500.00 2.88
8 600111 包钢稀土 120,000 4,515,600.00 2.78
9 600486 扬农化工 300,000 4,380,000.00 2.69
10 600559 老白干酒 199,916 4,164,250.28 2.56
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600803 威远生化 11,157,806.42 4.86
2 600143 金发科技 9,686,930.96 4.22
3 002140 东华科技 9,439,465.20 4.11
4 000551 创元科技 6,842,912.50 2.98
5 601117 中国化学 6,620,324.93 2.88
6 000780 平庄能源 6,224,768.63 2.71
7 600660 福耀玻璃 6,219,415.67 2.71
8 600050 中国联通 6,179,940.00 2.69
9 000423 东阿阿胶 6,143,329.32 2.67
10 000983 西山煤电 5,599,597.41 2.44
11 002241 歌尔声学 5,460,649.11 2.38
12 600559 老白干酒 5,394,123.14 2.35
13 002088 鲁阳股份 5,383,262.64 2.34
14 002155 辰州矿业 5,340,281.73 2.33
15 600869 三普药业 4,922,033.70 2.14
16 002054 德美化工 4,888,252.00 2.13
17 600547 山东黄金 4,691,585.00 2.04
18 002255 海陆重工 4,423,270.00 1.93
19 002089 新海宜 3,850,056.00 1.68
20 300082 奥克股份 3,499,692.02 1.52
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002140 东华科技 12,264,051.72 5.34
2 600143 金发科技 12,004,448.96 5.23
3 600809 山西汾酒 10,523,922.66 4.58
4 002080 中材科技 8,340,811.99 3.63
5 600585 海螺水泥 7,769,532.65 3.38
6 600537 亿晶光电 7,483,304.93 3.26
7 600248 延长化建 7,194,231.24 3.13
8 600111 包钢稀土 7,169,012.30 3.12
9 000581 威孚高科 7,141,398.32 3.11
10 600803 威远生化 6,987,845.09 3.04
11 601117 中国化学 6,926,067.26 3.02
12 000848 承德露露 6,806,849.39 2.96
13 000423 东阿阿胶 6,725,987.20 2.93
14 000869 张裕A 6,549,627.00 2.85
15 002254 泰和新材 6,025,460.02 2.62
16 600660 福耀玻璃 5,983,562.69 2.61
17 600050 中国联通 5,863,840.72 2.55
18 000551 创元科技 5,824,558.40 2.54
19 002396 星网锐捷 5,314,755.32 2.31
20 600276 恒瑞医药 4,966,527.90 2.16
买入股票的成本(成交)总额 153,294,499.82
卖出股票的收入(成交)总额 178,562,833.92
序号 名称 金额
1 存出保证金 272,946.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,787.17
5 应收申购款 395.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 280,128.80
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002214 大立科技 4,766,044.80 2.93 重大事项
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9,968 19,585.87 85,581,587.13 43.84% 109,650,331.07 56.16%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
基金合同生效日(2010年6月29日)基金份额总额 434,036,741.03
本报告期期初基金份额总额 212,574,204.67
本报告期基金总申购份额 198,840,016.82
减:本报告期基金总赎回份额 216,182,303.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 195,231,918.20
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 1 81,883,876.11 24.72% 66,531.70 24.18% -
东吴证券 2 64,819,574.72 19.57% 54,848.31 19.94% -
广发证券 1 60,067,591.80 18.13% 48,805.68 17.74% -
国联证券 1 34,978,374.98 10.56% 29,731.11 10.81% -
银河证券 1 33,785,600.65 10.20% 28,717.02 10.44% -
海通证券 2 18,678,456.11 5.64% 15,176.36 5.52% -
安信证券 1 16,690,133.19 5.04% 14,186.14 5.16% -
国泰君安 1 10,283,628.61 3.10% 8,741.11 3.18% -
国信证券 1 6,027,247.12 1.82% 5,123.15 1.86% -
兴业证券 1 3,225,008.06 0.97% 2,620.35 0.95% -
中信证券 2 798,828.15 0.24% 649.05 0.24% -
中航证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
合计 18 331,238,319.50 100.00% 275,129.98 100.00% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长江证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
合计 - - - - - -