东吴行业轮动股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
东吴行业轮动股票型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司
东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同于2008年4月23日经中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。
重要提示
本基金根据2008年2月22日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】296号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险,此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。等等。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年4月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)编写。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1. 名称:东吴基金管理有限公司
2. 住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)
3. 办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
4. 法定代表人:徐建平
5. 设立日期:2004年9月2日
6.批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7. 组织形式:有限责任公司
8. 注册资本:1亿元人民币
9. 联系人:吴靖
10. 电话:(021)50509888
11. 传真:(021)50509884
12. 客户服务电话:021-50509666
13. 公司网址:www.scfund.com.cn
14. 股权结构:
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15. 简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司下设投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF),于2012年3月9日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司董事长、总裁,中共东吴证券有限责任公司党委书记。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生,董事,硕士研究生,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任,东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总 经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理,东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。
陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券有限责任公司董事长助理。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授,博士生导师、金融系主任。
张平先生,独立董事,博士,研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长、研究员,中国社科院研究生院教授、博士生导师。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限责任公司副总裁,中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记,党委委员。
赵江先生,监事,大专,会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长,现任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监。
王炯女士,员工监事,硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司总裁助理、投资总监,兼任投资管理部总经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 2004年9月任东吴基金管理有限公司市场总监 2008年7月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。
吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
任壮先生,管理学博士,中共党员,中国社科院金融所博士后,副研究员,具有8年证券从业经验。管理学博士,中国社科院金融所博士后,副研究员 曾任兴业证券研发中心高级研究员 2007年9月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司基金经理助理、研究策划部总经理助理、东吴新经济股票基金经理等职,现担任研究策划部副总经理、东吴行业轮动股票基金经理、东吴新产业精选股票基金经理。
5、投资决策委员会成员
徐建平 总经理
王 炯 总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理、基金经理
黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理
陈 宪 首席策略规划师。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、 基金托管人概况
1、 基本情况
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
成立时间:1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本:4,990,528,316元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
2、主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室等4个职能处室。资产托管部共有员工33人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管资金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2012年3月末,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金、、诺德双翼分级债券型证券投资基金及其它受托资产产品,托管各类资产规模2886亿元。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1. 直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:(021)50509666
网站: www.scfund.com.cn
2. 代销机构:
(1)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com..cn
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
联系人:刘一宁
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:刘业伟
传真:(010)66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(8)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁(Frank Neil Newman)
联系人:张青
电话:0755-82088888
传真:0755-82080406
客服电话:95501
公司网址:www.sdb.com.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:(010)57092615
传真:(010)57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(10)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(11)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-66415194
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755-22197874
传真:0755-22197701
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(13)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
公司网址: www.wzbank.cn
(14)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:庄永辉
联系人:姚华
电话:0535-6691337
传真:0535-6680900
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(15)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:021-95553
公司网址:www.htsec.com
(17)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171号
办公地址:上海常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
公司网址:www. sywg.com.cn
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(20)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(24)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(25)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(26)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com.
(27)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
联系人:王佳佳
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(28)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(29)东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(30)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558305
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(31)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-721
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(32)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(33)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址: www.cfzq.com
(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(36)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(37)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F
法定代表人:许刚
电话:(021)50372474
传真:(021)50372474
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com
(38)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(39)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(40)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
(41)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
客服电话:95578
公司网址: www.gyzq.com.cn
(42)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:水晨
电话:025-83367888
传真:025-83320066
客服电话:400-828-5888
公司网址: www.njzq.com.cn
(43)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:梁旭
联系电话:0519-88157761
联系传真:0519-88157761
免费服务热线:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(44)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(45)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888-3121
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(46)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客服服务热线: 010-66045678
天相投顾网-网址: www.txsec.com
天相基金网-网址:www.txjijin.com
(47)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(48)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-82400862
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
公司网址:www.PINGAN.com
(49)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(50)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(51)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085219
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(52)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(53)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:0551-96518或者4008096518
公司网址:www.hazq.com
(54)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(55)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(56)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服热线:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(57)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(58)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:高竹
联系人: 高克南
电话:0755-82545707
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(59)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(60)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(61)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
网址:www.bigsun.com.cn
客户服务电话:0571-96598
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:021-50509666
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
办公地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:陶修明
电话:010-84085338
传真:010-84085858
经办律师:陈冲冲、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人:张彩斌
经办注册会计师: 叶水林 吕卫星
电话:0512-65260880
传真:0512-65186030
四、与基金管理人管理的其他基金转换
(一)基金转换业务的适用范围
本基金于已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A类(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C类(基金代码:582201)、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济股票型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴新创业股票型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴货币市场证券投资基金A级(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B级(基金代码:583101)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)及东吴深证100指数增强型证券投资基金(165806)的基金转换业务。
(二)适用销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深发展银行股份有限公司、申银万国证券有限责任公司、民生银行股份有限公司、邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、财富证券有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、中信证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、金元证券股份有限公司。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
五、基金的名称
本基金名称:东吴行业轮动股票型证券投资基金
六、基金的类型
本基金类型:契约型开放式股票型基金
七、基金的投资目标
本基金为股票型基金,通过对行业轮动规律的把握,侧重投资于预期收益较高的行业,并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金根据行业轮动规律,80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、债券、权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略,对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,动态增大预期收益率较高的行业配置,减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略,重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
1、行业配置策略
本基金行业配置策略是通过东吴行业轮动识别模型实现的,东吴行业轮动识别模型从行业利润增长趋势和行业动态估值水平两个维度构建。以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准,同时结合国际估值的比较,将《东吴基金管理公司行业分类》中所有行业分成四类:
●A类行业:行业利润增长速度高(大于A股整体利润增长率,但必须大于0)、甚至加速增长,并且估值水平低
●B类行业:行业利润增长速度高、甚至加速增长,但估值水平高
●C类行业:行业利润增长速度低、甚至负增长,但估值水平低
●D类行业:行业利润增长速度低、甚至负增长,并且估值水平高。
从行业投资价值看,从高到低依次排序为:A类行业最值得关注,其次是B类行业,然后是C类行业,D类行业投资风险最大。
本基金通过行业轮动识别模型把握行业轮动路径,评估各行业的风险收益水平,并确定股票资产在各行业之间的配置,具体配置原则是:1)对于行业利润增长速度高、甚至加速增长,并且估值水平低的A区行业,配置比例高,最高可达股票资产的100% 2)对于行业利润增长速度高、甚至加速增长,但估值水平高的B区行业,配置比例较高,但最高不超过股票资产的60% 3)对于行业利润增长速度低,但增长速度呈现加速迹象,并且估值水平低的C区行业,配置比例较高,但最高不超过股票资产的40% 4)对于行业利润增长速度低、甚至负增长,并且估值水平高的D区行业,原则上不予配置,只重点关注个股。
另外本基金将通过以下两个层面控制行业轮动判断失误带来的投资风险:1)本基金将定期对行业轮动规律进行分析和识别,降低行业轮动判断失误带来的投资风险。具体做法是:每个季度,本基金将重新评估行业利润增长趋势和行业估值水平,并对行业类型进行重新分类和调整。基金经理据此对各行业的配置比例进行适当调整,从而降低行业波动风险。如果在宏观经济环境、行业基本面、或市场指数发生重大变化情况下,本基金对行业类型划分可进行临时调整。2)本基金通过对行业资产配置比例的限制,避免行业过度集中带来投资风险,降低行业轮动判断失误带来的投资风险。具体原则是:本基金持有一个行业的总资产不超过基金资产净值的30%,或者不超过该行业流通市值占A股流通市值的2倍。
2、选股策略
本基金,首先从公司利润增长和股票估值水平两个维度,精选出持续增长,并且具有估值优势的股票作为初选股票池。在此基础上,本基金根据东吴企业竞争优势评价体系,选出具有竞争优势的股票作为本基金的股票池。本基金股票投资组合具体构建程序如下:
1)根据东吴企业成长、估值优势识别模型构建初选股票池
东吴企业成长、估值优势识别模型是基于上市公司利润增长和股票动态估值水平两个维度构建的。具体做法是:采用数学中几何矢量图的方法,将股票估值指标和公司利润增长率分别作为几何矢量图的横坐标和纵坐标,并以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准,同时结合国际估值的比较,将所有股票分成四类:
●A类股票:利润增长速度高、甚至加速增长,并且估值水平低
●B类股票:利润增长速度高、甚至加速增长,但估值水平高
●C类股票:利润增长速度低、甚至负增长,但估值水平低
●D类股票:利润增长速度低、甚至负增长,并且估值水平高。
本基金选择A类股票,B类股票,以及C类股票中利润增长速度为正,或者利润增长速度虽为负,但呈现加速增长的股票作为本基金的初选股票池。对于D类股票,将被剔除本基金股票池将被剔除本基金股票池,除了具有明确重组方案的以外。
2)根据东吴企业竞争优势评价体系构建基金股票池
本基金根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等,构建出独特的东吴企业竞争优势评价体系,来综合评价上市公司的竞争优势和未来成长能力。东吴企业竞争优势评价体系包括五方面内容:战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。每个方面又有细分指标,具体见表1。
表1 东吴企业竞争优势评价体系
■
资料来源:东吴基金
评分准则:1)五大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。2)战略管理优势、技术优势、市场优势、以及管理运营优势四大优势评分采用四分法:很好(21~25) 较好(14~20) 一般(7~13) 较差(0~6)。考虑附加优势对企业竞争优势有正有负影响,评分采用三分法:很好(6~10) 较好(1~5) 差(-10~0)。3)根据行业分析师评分结果,统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势,作为上市公司竞争优势的评价。
在初选股票池基础上,本基金根据上市公司竞争优势综合分值,分行业选出竞争优势综合分值最大的前50%作为本基金股票池。
3)本基金股票池的构建
根据东吴企业成长、估值优势识别模型和东吴企业竞争优势评价体系,精选出具有成长优势、估值优势、并具备竞争优势的股票作为本基金股票池。
本基金股票池具体构建流程见图1。
图1 东吴行业轮动基金股票池构建流程图
■
资料来源:东吴基金
3、债券投资策略
本基金采取积极的债券投资管理策略。制定具体投资策略自上而下考虑的因素是:基础利率、债券收益率曲线、市场波动、个券的相对价值和套利可能性。与之相对应,本基金分别采取利率预期策略、骑乘收益率策略、相机抉择策略、相对价值策略和套利交易策略。结合投资策略的制定构造债券组合,分别在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择。在债券品种选择上,本基金遵循相对价值原则和流动性原则。现券的相对价值原则指选择到期收益率处于收益率曲线上方的个券,在到期收益率接近的券种之间,选择久期较短者,在久期接近的券种之间,选择凸性较大者 本基金在品种选择上优先考虑流动性高的个券。
4、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下:
1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:
本基金整体业绩比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。
十一、基金的风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
十二、基金的投资组合报告
东吴行业轮动股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(下转B21版)
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券有限责任公司 4900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2100 21%
合计 10,000 100%
竞争优势维度 具体内容
战略管理优势 公司治理结构 控股股东与上市公司关系(上市公司经营上独立性与控股股东的自律性)
董事会、监事会的职能及运作效率
战略决策 企业家精神以及核心管理层团队合作能力
企业对外部环境的认识程度(对行业竞争动态、行业技术的未来发展认识的明确程度 对新事业领域的关注程度)
战略规划、实施、调整能力
企业文化
组织设计 组织结构及创新能力
管理制度(内控制度完善程度)
人员结构和薪酬制度(激励机制的有效性)
技术优势 技术来源的自主性(自有知识产权,还是引进)
技术领先 技术壁垒
创新能力(新产品开发费用占销售收入比重 技术开发效率)
市场优势 商誉(拥有世界品牌、中国驰名商标、较高行业知名度)
营销渠道及网络
市场地位(国内或某地区的行业领导者、提供独特细分市场产品、行业垄断者或竞争寡头 国内、国际市场份额)
管理运营优势 企业年度经营计划实施能力
财务管理能力(应收帐款周转率、存货周转率)
成本控制能力(营业费用、管理费用、财务费用、毛利率与利润率比较分析)
资源及其他附加优势 拥有稀缺、垄断的生产要素资源和社会资源 兼并重组 股东及政府政策扶持 独特盈利模式 企业一体化程度等
(上接B20版)
1、截至2012年3月31日基金资产组合情况:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3)截至2012年3月31日,其他资产构成
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(1)东吴行业轮动基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
十四、费用概览
(一)基金运作相关费用
1、管理费
基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。
2、托管费
基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。
3、基金合同生效后的信息披露费用
4、基金合同生效后的会计师费和律师费
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用
7、银行手续费、服务费
8、基金分红手续费。
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后,基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。
(二)基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
具体申购费率如下:
3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”中,增加了风险提示内容、“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人简要情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,更新和增加了部分代销机构情况。
5、在“七、与基金管理人管理的其他基金转换”中,对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
6、在“八、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
7、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
8、在“二十一、其他应披露事项”中,增加了其他披露事项:
(1) 2011年10月2日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基2011年第3季度报告》。
(2) 2011年11月3日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金在华安证券网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》。
(3) 2011年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于基金估值调整情况的公告》。
(4) 2011年12月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》。
(5) 2011年12月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金参加广发证券定投费率优惠活动的公告》、《东吴基金关于旗下基金参加五矿证券网上交易系统申购费率优惠活动的公告》
(6) 2011年12月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于在中国中投证券开通转换业务的公告》及《东吴基金关于在中银国际证券开通转换业务的公告》。
(7) 2011年12月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于在金元证券开通转换业务的公告》。
(8) 2011年12月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于参加工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》、《东吴基金关于参加华夏银行网上银行申购费率及定投费率优惠的公告》、《东吴基金关于参加邮政储蓄银行网上银行延长基金申购费率优惠活动的公告》。
(9) 2011年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》、《东吴基金关于旗下部分基金参加深圳发展银行和平安银行申购费率优惠活动的公告》。
(10) 2012年1月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于新增财富里昂证券为代销机构的公告》。
(11) 2012年1月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》。
(12) 2012年1月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金东吴行业轮动股票型证券投资基金2011年第4季度报告》。
(13) 2012年2月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构并推出定投及转换业务的公告》。
(14) 2012年2月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于通过网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的公告》。
(15) 2012年3月1日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告》。
(16) 2012年3月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基金2011年年度报告》。
(17) 2012年3月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于继续参加工行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》。
(18) 2012年4月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于基金在国泰君安证券自助式交易系统申购费率优惠的公告》。
(19) 2012年4月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金东吴行业轮动股票型证券投资基金2012 年第1 季度报告》。
东吴基金管理有限公司
二零一二年六月六日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,487,059,391.33 92.56
其中:股票 2,487,059,391.33 92.56
2 固定收益投资 154,826,000.00 5.76
其中:债券 154,826,000.00 5.76
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,078,998.86 1.12
6 其他各项资产 14,998,131.89 0.56
7 合计 2,686,962,522.08 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 70,594,806.98 2.65
B 采掘业 1,439,124,039.02 53.97
C 制造业 497,778,319.94 18.67
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 204,740,186.89 7.68
C6 金属、非金属 279,224,133.05 10.47
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 13,814,000.00 0.52
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,922,113.60 0.22
F 交通运输、仓储业 7,019,800.00 0.26
G 信息技术业 197,683,191.54 7.41
H 批发和零售贸易 124,033,657.46 4.65
I 金融、保险业 133,088,525.60 4.99
J 房地产业 - -
K 社会服务业 10,301,637.19 0.39
L 传播与文化产业 1,513,300.00 0.06
M 综合类 - -
合计 2,487,059,391.33 93.28
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600348 阳泉煤业 13,804,000 237,842,920.00 8.92
2 600123 兰花科创 4,161,934 184,914,727.62 6.94
3 601699 潞安环能 7,314,892 179,141,705.08 6.72
4 600395 盘江股份 6,632,598 175,763,847.00 6.59
5 601101 昊华能源 7,575,708 143,786,937.84 5.39
6 000630 铜陵有色 7,500,000 142,125,000.00 5.33
7 600188 兖州煤业 6,074,647 134,917,909.87 5.06
8 002261 拓维信息 6,508,977 120,546,254.04 4.52
9 000861 海印股份 6,398,861 114,283,657.46 4.29
10 600366 宁波韵升 6,000,000 107,280,000.00 4.02
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 154,826,000.00 5.81
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 154,826,000.00 5.81
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1101022 11央票22 600,000 58,086,000.00 2.18
2 1101096 11央票96 600,000 58,044,000.00 2.18
3 1101094 11央票94 400,000 38,696,000.00 1.45
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,896,022.07
5 应收申购款 9,852,109.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,998,131.89
阶段 净值增长率%① 净值增长率标准差%② 业绩比较基准收益率%③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2008.04.23-2008.12.31 -26.56% 1.63% -31.79% 2.31% 5.23% -0.68%
2009.01.01-2009.12.31 42.10% 1.71% 72.60% 1.54% -30.50% 0.17%
2010.01.01-2010.12.31 19.05% 1.71% -8.88% 1.19% 27.93% 0.52%
2011.01.01-2011.12.31 -37.26% 1.66% -17.81% 0.98% -19.45% 0.68%
2012.01.01-2012.03.31 6.10% 2.21% 3.71% 1.14% 2.39% 1.07%
2008.04.23-2012.03.31 -17.30% 1.72% -15.39% 1.50% -1.91% 0.22%
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上(含)-200万元以下 1.2%
200万元以上(含)-500万元以下 0.8%
500万元以上(含) 1000元/笔
持有时间 赎回费率
1年以内(含1年) 0.5%
1年-2年(含2年) 0.25%
2年以上 0
