东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要
2012-03-16 来源:上海证券报
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2004 年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2004]201号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2005年2月1日正式生效。
基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年2月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:东吴基金管理有限公司
2、住所:上海市源深路279号
3、设立日期:2004年9月2日
4、法定代表人:徐建平
5、办公地址:上海市源深路279号
6、客户服务电话:021-50509666
7、联系人:吴靖
8、注册资本:人民币10000万元
9、股权结构:
持股单位
出资额(万元)
占总股本比例
东吴证券股份有限公司
4900
49%
上海兰生(集团)有限公司
3000
30%
江阴澄星实业集团有限公司
2100
21%
合 计
10,000
100%
10、简要情况介绍:东吴基金管理有限公司下设投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型开放式证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司董事长、总裁,中共东吴证券股份有限公司党委书记。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生,董事,硕士研究生,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任,东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理,东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。
陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券股份有限公司董事长助理。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授,博士生导师、金融系主任。
张平先生,独立董事,博士,研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长、研究员,中国社科院研究生院教授、博士生导师。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券股份有限公司副总裁,中共东吴证券股份有限公司党委纪委书记,党委委员。
赵江先生,监事,大专,会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长,现任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监。
王炯女士,员工监事,硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司总裁助理、投资总监,兼任投资管理部总经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 ;2004年9月任东吴基金管理有限公司市场总监职务;2008年7月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。
吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
该基金历任基金经理及任职年限分别为:向朝勇,2005年2月至2006年9月;庞良永,2006年9月至2008年5月;魏立波,2008年1月至至2010年1月;唐祝益,2009年12月24日至今。
现任基金经理:唐祝益先生,1974年生,中共党员,硕士,南京大学毕业,十五年证券从业经历,曾担任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券有限责任公司投资经理、海通证券股份有限公司投资经理等职,自2009年12月起担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
徐建平 总经理;
王 炯 总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理、基金经理;
黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理;
陈 宪 首席策略规划师。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2011年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月,中国工商银行共托管证券投资基金231只,其中封闭式7只,开放式224只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:(021)50509666
网站: www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:刘业伟
传真:(010)66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
联系人:滕涛
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
联系人:滕涛
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(5)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(6)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(7)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com..cn
(8)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(9)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁(Frank Neil Newman)
联系人:张青
电话:0755-82088888
传真:0755-82080406
客服电话:95501
公司网址:www.sdb.com.cn
(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:(010)57092615
传真:(010)57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(11)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(12)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-66415194
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(13)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755-22197874
传真:0755-22197701
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(14)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
公司网址: www.wzbank.cn
(15)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:庄永辉
联系人:姚华
电话:0535-6691337
传真:0535-6680900
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(16)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(17)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:021-95553
公司网址:www.htsec.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(19)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171号
办公地址:上海常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
公司网址:www. sywg.com.cn
(20)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(21)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(22)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com
(23)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(24)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(25)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(26)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(27)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com.
(28)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
联系人:王佳佳
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(29)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(30)东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(31)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江、陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558305
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(32)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-721
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(33)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(34)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址: www.cfzq.com
(35)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(36)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(37)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
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法定代表人:王春峰
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(38)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
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法定代表人:许刚
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(39)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
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(40)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
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(41)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
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(42)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
客服电话:95578
公司网址: www.gyzq.com.cn
(43)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
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法定代表人:张华东
联系人:水晨
电话:025-83367888
传真:025-83320066
客服电话:400-828-5888
公司网址: www.njzq.com.cn
(44)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服电话:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服务热线:400-888-8588
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(45)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.cjis.cn
(46)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888-3121
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(47)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客服服务热线: 010-66045678
天相投顾网-网址: www.txsec.com
天相基金网-网址:www.txjijin.com
(48)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(49)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-82400862
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
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(50)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(51)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)
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(52)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085219
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(53)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(54)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:0551-96518或者4008096518
公司网址:www.hazq.com
(55)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(56)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(57)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服热线:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(58)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(59)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:高竹
联系人: 高克南
电话:0755-82545707
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(60)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(61)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:王文学
联系人:杨小江
电话:0755-82083788
传真:0755-82083408
客服热线:021-32109999, 029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(62)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:68777877
公司网站:www.cf-clsa.com
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市源深路279号
办公地址:上海市源深路279号
法定代表人:徐建平
客户服务电话:021-50509666
传真:021-50509884
联系人:吴靖
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
负责人:陶修明
电话:010-66523388
传真:010-66523399
经办律师:陈冲冲、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人:张彩斌
经办注册会计师:叶水林 吕卫星
电话:0512-65260880
传真:0512-65186030
四、基金的名称
本基金名称:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式混合型基金
六、基金的投资目标
分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。
本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险,力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内;同时,本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长,获得中长期较高收益。
七、基金的投资方向
本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为:30%-95%的基金资产投资股票,投资债券资产不高于基金资产的60%,现金类资产最低比例为5%。基金股票资产的80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。
八、基金的投资策略
在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标,确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上,把握优势成长,追求中长期较高收益。在股票选择上,本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上,将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有,同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
1、资产配置策略:平衡风险收益、把握优势成长
本基金资产配置的重点首先是研究影响资本市场各项因素的变化趋势,并对各项因素发生重大变化的拐点进行预测和把握,从而把握资本各细分市场的风险收益变化趋势。在此基础上,再根据本基金的风险收益目标动态平衡与优化股票、债券及现金类资产的配置比例。
本基金在平衡风险收益基础上,更重要的是要体现出本基金在风险收益目标上的追求,那就是把握优势成长。
2、个股精选策略:三重比较优势选股模型选股
(1)根据东吴优势行业综合评价模型,确定东吴优势行业、一般行业和弱势行业
本基金根据对行业竞争优势和成长能力的研究分析,结合国际竞争力及其它因素的优化,构建了从定量与定性两方面相结合的东吴优势行业综合评价模型,并根据该模型确定东吴优势行业、一般行业和弱势行业。
(2)根据东吴企业竞争优势综合评价模型,构建东吴企业比较优势备选股票库
第一步,从企业盈利能力、成长能力、资产质量以及企业规模四方面构建出东吴企业财务评价指标体系,分行业评价上市公司价值创造结果并排序,并分行业按一定比例对上市公司进行初选。第二步,根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等,构建出东吴企业竞争优势评价体系,分行业综合评价上市公司竞争优势和未来成长能力,并根据上市公司竞争优势综合评分结果对根据东吴企业财务评价体系初选结果进行排序,选取东吴优势行业前40%、一般行业前20%、弱势行业前10%的上市公司股票作为东吴企业比较优势备选股票库。
(3)根据东吴EVA价格比较优势选股模型,构建东吴价格比较优势备选股票库
第一步,建立以EVA为基础的价格比较优势选股模型;第二步,根据本基金EVA模型计算出上市公司的价值;第三步,比较股票价格与价值的相对差距,并按相对差距分行业进行由小到大的排序;第四步,选取东吴优势行业前40%、一般行业前20%、弱势行业前10%的上市公司股票作为东吴价格比较优势备选股票库。
(4)本基金股票池构建
取东吴企业比较优势备选股票库和东吴价格比较优势备选股票库交集中属于优势行业部分的股票作为本基金股票池主要备选股票库。取东吴企业比较优势备选股票库和东吴价格比较优势备选股票库交集中属于一般行业或弱势行业的股票作为本基金股票池补充备选股票库。东吴嘉禾优势精选基金股票池分不同层面的选股模型按不同时间周期分别进行调整。
3、股票操作策略:周期持有、波段操作
在股票具体操作策略上,本基金将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有证券资产,同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
4、债券投资策略
作为混合型基金,本基金也非常重视对债券投资机会的把握。在债券品种选择上,本基金遵循相对价值原则和流动性原则。
债券资产品种配置的依据为不同品种之间的风险收益水平,配置方法根据利率变动情况分别考虑杠铃型、纺锤型等组合方法,同时考虑动态控制和调整组合的久期;可转债品种配置将综合考虑市场容量、条款对价格的影响等因素。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中信标普全债指数。
十、基金的风险收益特征
本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。
十一、基金的投资组合报告
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2011年12月31日基金资产组合情况:
■
2、截至2011年12月31日按行业分类的股票投资组合:
■
3、截至2011年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细:
■
4、截至2011年12月31日,按券种品种分类的债券投资组合:
■
5、截至2011年12月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细:
■
6、截至2011年12月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金报告期期末未持有资产支持证券。
7、截至2011年12月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金报告期期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)报告期末未持有处于转股期的可转换债券
■
(4)本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
(5)截至2011年12月31日,其他资产构成:
■
■
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(1)东吴嘉禾优势精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
■
注:统计截至2011年12月31日,比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信标普全债指数。
(2)东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图(2005年2月1日至2011年12月31日)
■
注:东吴嘉禾基金从2005年2月1日起正式运作。
十三、基金的转换
(一)基金转换业务的适用范围
截至2012年2月1日,本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A类(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C类(582201)、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(580005)、东吴新经济股票型证券投资基金(580006)、东吴新创业股票型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)和东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)的基金转换业务的基金转换业务、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。
(二)适用销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、财富证券有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、中信证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、财富里昂证券有限责任公司。
十四、费用概览
(一)基金运作相关费用
1、管理费;
基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。
2、托管费;
基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金合同生效后的会计师费和律师费;
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用;
7、银行手续费、服务费;
8、基金分红手续费。
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后,基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。
(二)基金销售相关费用
1、申购费用:
■
本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费用:
■
3、基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购费率、赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书(《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了“所载内容截止日期”为2012年2月1日及“有关财务数据和净值表现截止日期”为2011年12月31日。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人简要情况进行了介绍,并对主要人员情况等内容进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”,更新并增加了部分代销机构。
5、 在“七、与其他与基金管理人管理的其他基金转换”,更新了基金转换业务的相关内容。
6、在“八、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。
7、在“九、基金的业绩”中,更新了相关内容。
8、 在“二十一、其他披露事项”中,更新相关公告内容:
(1) 2011年8月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加长江证券基金交易费率优惠活动的公告》;
(2) 2011年8月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年半年度报告》;
(3) 2011年9月1日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华宝证券网上交易系统申购费率优惠的公告》;
(4) 2011年9月8日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有上海家化股票恢复市价估值法的公告》;
(5) 2011年9月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》;
(6) 2011年9月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告》;
(7) 2011年9月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》;
(8) 2011年10月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有棕榈园林股票恢复市价估值法的公告》;
(9) 2011年10月26日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年第3季度报告》;
(10)2011年11月3日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华安证券网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》;
(11)2011年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金估值调整情况的公告》;
(12)2011年12月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》;
(13)2011年12月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加广发证券定投费率优惠活动的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加五矿证券网上交易系统申购费率优惠活动的公告》;
(14)2011年12月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中银国际证券开通转换业务的公告》、《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券开通转换业务的公告;
(15)2011年12月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在金元证券开通转换业务的公告》;
(16)2011年12月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》、《东吴基金管理有限公司关于参加华夏银行网上银行申购费率及定投费率优惠的公告》、《东吴基金管理有限公司关于参加邮政储蓄银行网上银行延长基金申购费率优惠活动的公告》;
(17)2011年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》、《东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势:关于旗下部分基金参加深圳发展银行和平安银行申购费率优惠活动的公告》;
(18)2012年1月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增财富里昂证券为代销机构的公告》;
(19)2012年1月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》;
(20)2012年1月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年第4季度报告》;
十五、签署日期
本基金更新招募说明书于2012年2月1日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一二年三月十六日
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益类投资
1,787,596,338.50
76.01
其中:股票
1,787,596,338.50
76.01
2
固定收益类投资
46,021,295.60
1.96
其中:债券
46,021,295.60
1.96
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
179,100,788.65
7.62
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
336,846,491.72
14.32
6
其他资产
2,337,809.87
0.10
合计
2,351,902,724.34
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
29,018,882.34
1.24
C
制造业
904,075,199.18
38.58
C0
食品、饮料
318,921,906.34
13.61
C1
纺织、服装、皮毛
27,229,809.60
1.16
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
85,875,526.76
3.66
C5
电子
15,712,080.00
0.67
C6
金属、非金属
42,175,486.74
1.80
C7
机械、设备、仪表
241,778,769.37
10.32
C8
医药、生物制品
172,381,620.37
7.36
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
185,492,977.65
7.92
F
交通运输、仓储业
78,334,041.60
3.34
G
信息技术业
257,378,510.28
10.98
H
批发和零售贸易
118,345,404.39
5.05
I
金融、保险业
113,944,948.90
4.86
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
101,006,374.16
4.31
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
1,787,596,338.50
76.28
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000596
古井贡酒
2,053,423
176,553,309.54
7.53
2
000063
中兴通讯
5,006,367
84,607,602.30
3.61
3
000423
东阿阿胶
1,901,815
81,682,954.25
3.49
4
600009
上海机场
6,399,840
78,334,041.60
3.34
5
600588
用友软件
4,322,406
77,803,308.00
3.32
6
002081
金 螳 螂
2,133,269
75,283,063.01
3.21
7
600859
王府井
2,300,853
73,880,389.83
3.15
8
600104
上海汽车
5,000,000
70,700,000.00
3.02
9
000895
双汇发展
999,966
69,947,621.70
2.98
10
600837
海通证券
8,999,944
66,689,585.04
2.85
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
5,029,000.00
0.21
6
中期票据
-
-
7
可转债
40,992,295.60
1.75
8
其他
-
-
9
合计
46,021,295.60
1.96
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110017
中海转债
282,860
25,960,890.80
1.11
2
113001
中行转债
100,000
9,458,000.00
0.40
3
110011
歌华转债
60,240
5,573,404.80
0.24
4
1181372
11国电集CP03
50,000
5,029,000.00
0.21
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113001
中行转债
9,458,000.00
0.40
2
110011
歌华转债
5,573,404.80
0.24
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,844,863.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
419,828.72
5
应收申购款
73,118.15
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,337,809.87
时间
净值增长率
①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2005.02.01-2005.12.31
-7.47%
0.90%
1.25%
0.89%
-8.72%
0.01%
2006.01.01-2006.12.31
128.15%
1.29%
81.40%
0.92%
46.75%
0.37%
2007.01.01-2007.12.31
99.33%
1.93%
106.00%
1.51%
-6.67%
0.42%
2008.01.01-2008.12.31
-46.85%
1.94%
-38.91%
1.96%
-7.94%
-0.02%
2009.01.01-2009.12.31
39.00%
1.34%
65.79%
1.35%
-26.79%
-0.01%
2010.01.01-2010.12.31
17.88%
1.45%
-6.41%
1.05%
24.29%
0.40%
2011.01.01-2011.12.31
-23.99%
1.18%
-15.58%
0.87%
-8.41%
0.31%
2005.02.01-2011.12.31
178.61%
1.49%
118.87%
1.29%
59.74%
0.20%
申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.2%
500万≤M<1000万
0.8%
M≥1000万
1000元/笔
持有年限(N)
赎回费率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0