诺德优选 30 混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺德优选30混合

场内简称 -

基金主代码 570007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月5日

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 53,232,130.64份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股，在严

格控制风险的前提下，通过集中投资于具备充分成长

空间的和持续竞争优势的优质企业，谋求基金资产的

长期稳定增值。

投资策略 本基金秉承长期投资和价值投资的理念，在过度分散

和过度集中之间寻求一种平衡，精选股票构建投资组

合，在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究

的基础上，挖掘成长性良好且经营稳健的企业，进行

积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定

增值。

业绩比较基准 沪深300指数×80%＋同业存款利率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属

于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 罗丽娟 王永民

信息披露负责人 联系电话 021－68879999 010-66594896

电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0009 95566

传真 021－68877727 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.nuodefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 3,936,697.99

本期利润 11,441,266.69

加权平均基金份额本期利润 0.1515

本期基金份额净值增长率 10.87%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4068

期末基金资产净值 74,886,308.50

期末基金份额净值 1.407

注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

4、本基金合同生效日为2011年5月5日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.38% 0.60% 3.98% 0.54% -0.60% 0.06%

过去三个月 7.32% 0.56% 4.91% 0.49% 2.41% 0.07%

过去六个月 10.87% 0.70% 8.64% 0.45% 2.23% 0.25%

过去一年 7.90% 0.78% 13.07% 0.53% -5.17% 0.25%

过去三年 67.50% 2.15% 55.92% 1.40% 11.58% 0.75%

自基金合同 40.70% 1.77% 17.86% 1.23% 22.84% 0.54%

生效起至今

注：业绩比较基准=沪深300指数*80%+同业存款利率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金成立于2011年5月5日，图示时间段为2011年5月5日至2017年06月30日。本

基金建仓期间自2011年5月5日至2011年11月4日，报告期结束资产配置比例符合本基金基

金合同规定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华

控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。

截至本报告期末，公司管理了十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金 同济大学管理学硕士。

基金经 2007年3月至2011年

理、诺 6月期间，先后在上海钢

德深证 联电子商务股份有限公司、

杨霞辉 300指 2017年4月 - 9 中山证券有限责任公司、

数分级 5日 东北证券股份有限公司担

证券投 任研究员。2011年6月

资基金 加入诺德基金管理有限公

基金经 司，担任研究员，具有基

理 金从业资格。

本基金

基金经

理、诺 清华大学工商管理学院硕

德周期 士。2008年6月加入诺

策略混 德基金管理有限公司，在

罗世锋 合型证 2016年3月 2017年4月 9 投资研究部从事投资管理

券投资 5日 5日 相关工作，历任研究员、

基金基 基金经理助理职务。现任

金经理、 研究总监，具有基金从业

诺德中 资格。

小盘混

合型证

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券投资

基金基

金经理、

诺德价

值优选

混合型

证券投

资基金

基金经

理、研

究总监

注：任职日期、离任日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量

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5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，6月份克强指数13.33，环比上涨1.15个点，上半年走势前高后低，6月份

出现反抽；6月CPI增速1.5% ，上半年一直处于低位整理；PPI前高后低，6月份至5.5%；

6月PMI库存指数46.30，原材料库存48.60，其中原材料库存出现明显下降。预期未来一个季

度CPI和PPI剪刀差会减少，随着地产增速下滑，工业企业收入增速也会下一个台阶。

从Ａ股市场来看，上半年一直在延续龙头白马行情，上证50指数上涨了10.49%，创业板指

数跌幅为 7.34%，市场呈现激烈分化格局。从行业看，申万 28 个一级行业中12个行业上涨，

16个行业大幅下跌。其中家电、食品饮料、非银金融、银行、电子、表现较好，涨幅均超过

4%，而农林牧渔、传媒、纺织服装、商业贸易、军工等行业的表现较弱，跌幅均超过10%。

报告期内本基金秉承“价值选股”投资风格，坚持“精选个股”策略。重点配置了银行、非银金融、食品饮料、汽车等行业。持仓主要集中在业绩成长确定、估值相对较低个股上。上半年本基金略跑赢业绩基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.407元，累计净值为1.407 元。本报告期份

额净值增长率为10.87%，同期业绩比较基准增长率为8.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017年 下半年，国内经济增速预计震荡下行，CPI保持在低位。实体经济增速从高

位滑落，进入补库存尾声。资金成本中期走高。随着全球流动性大拐点的确认，依靠无风险收益率走低而驱动估值提升的盈利模式将难以为继。低增长、低通胀，又导致具备可持续盈利能力的资产更加稀缺。因此，全球的资产配置迎来了一个精选资产的时代。

我们一直坚信“价值投资”，力求给投资者最大的回报。A股国际化浪潮已经到来，银行股

和海外股相比，存在低估，具有估值修复需求。巨大的消费升级需求是中国在全球最强大、最独特的优势，是欧美日发达国家及其他新兴市场无法比拟的。为此，本基金将继续精选以上两个板块个股，获得确定收益，力求避免短期波动对长期投资的扰动，获得长期稳定收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；

投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德中小盘混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 第9页共30页

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺德优选30混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 8,002,403.83 7,666,851.33

结算备付金 821,026.58 254,371.76

存出保证金 126,653.63 22,783.32

交易性金融资产 56,501,149.30 65,635,067.50

其中：股票投资 56,501,149.30 65,635,067.50

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 12,500,000.00 -

应收证券清算款 - 508,827.25

应收利息 3,644.04 1,537.15

应收股利 - -

应收申购款 1,130.56 200.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 77,956,007.94 74,089,638.31

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,348,057.60 -

应付赎回款 1,554.07 904,749.01

应付管理人报酬 166,817.69 94,668.70

应付托管费 27,802.95 15,778.13

应付销售服务费 - -

应付交易费用 243,640.23 88,729.20

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 281,826.90 660,096.41

负债合计 3,069,699.44 1,764,021.45

所有者权益：

实收基金 53,232,130.64 57,008,440.57

未分配利润 21,654,177.86 15,317,176.29

所有者权益合计 74,886,308.50 72,325,616.86

负债和所有者权益总计 77,956,007.94 74,089,638.31

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.407元，基金份额总额53,232,130.64份。

6.2 利润表

会计主体：诺德优选30混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

第11页共30页

一、收入 12,837,148.47 -11,145,553.76

1.利息收入 116,466.46 42,827.00

其中：存款利息收入 59,562.90 42,827.00

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 56,903.56 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,107,590.31 -9,471,552.80

其中：股票投资收益 4,073,373.79 -9,649,502.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,034,216.52 177,950.07

3.公允价值变动收益（损失以 7,504,568.70 -1,722,945.96

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 108,523.00 6,118.00

列）

减：二、费用 1,395,881.78 1,138,743.58

1．管理人报酬 733,591.00 586,851.57

2．托管费 122,265.18 97,808.73

3．销售服务费 - -

4．交易费用 447,197.67 264,043.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 92,827.93 190,040.01

三、利润总额（亏损总额以“- 11,441,266.69 -12,284,297.34

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 11,441,266.69 -12,284,297.34

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德优选30混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第12页共30页

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 57,008,440.57 15,317,176.29 72,325,616.86

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 11,441,266.69 11,441,266.69

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -3,776,309.93 -5,104,265.12 -8,880,575.05

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 63,031,165.29 19,420,190.75 82,451,356.04

2.基金赎回款 -66,807,475.22 -24,524,455.87 -91,331,931.09

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 53,232,130.64 21,654,177.86 74,886,308.50

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 65,689,473.32 32,309,427.16 97,998,900.48

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -12,284,297.34 -12,284,297.34

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,609,268.01 -535,088.18 -2,144,356.19

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,693,375.18 620,865.92 4,314,241.10

2.基金赎回款 -5,302,643.19 -1,155,954.10 -6,458,597.29

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 64,080,205.31 19,490,041.64 83,570,246.95

（基金净值）

第13页共30页

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署：

______胡志伟______ ______胡志伟______ ____高奇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺德优选30混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”) 证监许可【2011】320号《关于核准诺德优选30股票型证券投资基金募集

的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》和《诺德优选30股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,180,935,449.27元，业经普华永道中天验字(2011)第

166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》

于2011年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,181,283,217.92份基金份额，

其中认购资金利息折合347,768.65份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，

基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德优选30混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%，其中投资于基金持仓权重前30位股票的资产占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例范围为5%-40%；其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋同业存款利率×20%。6.4.2 会计报表的编制基础

第14页共30页

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基

本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金未发生会计政策变更事项。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本报告期本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关

于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策

的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第15页共30页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2013年1月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1

个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1

年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所

得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺德基金管理有限公司（诺德基金） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构

清华控股有限公司（清华控股）） 基金管理人的股东

宜信惠民投资管理（北京）有限公司（宜 基金管理人的股东

信惠民）

注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 733,591.00 586,851.57

的管理费

其中：支付销售机构的 257,670.37 280,417.70

第16页共30页

客户维护费

注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 122,265.18 97,808.73

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

不适用。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期末，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第17页共30页

中国银行 8,002,403.83 53,656.02 9,413,447.90 40,724.27

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

睿能 2017年 2017 新股流

603933 科技 6月年7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305 股份 6月年7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

百达 2017年 2017 新股流

603331 精工 6月年7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月年7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2017 重大

中国年 资产

601989重工 5月 重组 6.21 - - 319,500 2,404,298.001,984,095.00 -

31日 停牌

601088中国 2017 重大 22.29 - - 62,700 1,203,865.001,397,583.00 -

第18页共30页

神华年 事项

6月 停牌

5日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 56,501,149.30 72.48

其中：股票 56,501,149.30 72.48

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 12,500,000.00 16.03

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,823,430.41 11.32

7 其他各项资产 131,428.23 0.17

8 合计 77,956,007.94 100.00

第19页共30页

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,136,511.84 2.85

B 采矿业 1,397,583.00 1.87

C 制造业 22,886,664.09 30.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 30,080,390.37 40.17

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 56,501,149.30 75.45

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

第20页共30页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 262,000 6,264,420.00 8.37

2 600519 贵州茅台 12,500 5,898,125.00 7.88

3 601318 中国平安 113,700 5,640,657.00 7.53

4 601328 交通银行 766,700 4,722,872.00 6.31

5 600000 浦发银行 316,290 4,001,068.50 5.34

6 601288 农业银行 1,022,200 3,598,144.00 4.80

7 600887 伊利股份 166,100 3,586,099.00 4.79

8 601398 工商银行 576,200 3,025,050.00 4.04

9 601601 中国太保 83,501 2,828,178.87 3.78

10 000661 长春高新 21,000 2,711,310.00 3.62

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 10,085,228.45 13.94

2 601166 兴业银行 7,292,314.31 10.08

3 600016 民生银行 6,874,618.00 9.51

4 600036 招商银行 6,375,907.67 8.82

5 600519 贵州茅台 6,052,456.00 8.37

6 601328 交通银行 5,765,725.00 7.97

7 601668 中国建筑 4,805,352.00 6.64

8 600000 浦发银行 4,682,941.80 6.47

9 601288 农业银行 4,152,837.00 5.74

10 600030 中信证券 4,139,222.00 5.72

11 601169 北京银行 3,962,644.13 5.48

12 600837 海通证券 3,827,596.87 5.29

第21页共30页

13 600887 伊利股份 3,766,973.91 5.21

14 601766 中国中车 3,401,206.00 4.70

15 601398 工商银行 3,386,502.00 4.68

16 000333 美的集团 3,051,266.34 4.22

17 601211 国泰君安 2,779,118.98 3.84

18 601601 中国太保 2,768,589.98 3.83

19 600104 上汽集团 2,711,432.00 3.75

20 002594 比亚迪 2,636,839.14 3.65

21 000661 长春高新 2,533,926.00 3.50

22 601989 中国重工 2,404,298.00 3.32

23 002200 云投生态 2,358,292.80 3.26

24 600048 保利地产 2,272,170.00 3.14

25 601390 中国中铁 2,232,036.00 3.09

26 601818 光大银行 2,217,422.00 3.07

27 600418 江淮汽车 2,118,700.00 2.93

28 600079 人福医药 2,101,900.00 2.91

29 601186 中国铁建 2,066,514.00 2.86

30 600028 中国石化 2,000,970.00 2.77

31 601688 华泰证券 1,808,204.00 2.50

32 600518 康美药业 1,758,076.00 2.43

33 002508 老板电器 1,630,829.28 2.25

34 002223 鱼跃医疗 1,624,721.46 2.25

35 600958 东方证券 1,528,472.35 2.11

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 8,098,571.50 11.20

2 601166 兴业银行 7,329,556.43 10.13

3 002372 伟星新材 7,285,939.92 10.07

4 002035 华帝股份 6,769,782.00 9.36

5 600016 民生银行 6,751,092.61 9.33

6 002094 青岛金王 5,279,275.98 7.30

7 603108 润达医疗 4,715,909.73 6.52

8 600418 江淮汽车 4,523,200.00 6.25

第22页共30页

9 601668 中国建筑 4,492,174.27 6.21

10 000910 大亚圣象 4,467,103.57 6.18

11 300258 精锻科技 4,366,846.88 6.04

12 600030 中信证券 4,290,304.00 5.93

13 600837 海通证券 3,932,756.35 5.44

14 601169 北京银行 3,853,394.19 5.33

15 002582 好想你 3,634,447.10 5.03

16 002202 金风科技 3,524,400.00 4.87

17 000333 美的集团 3,278,423.28 4.53

18 601766 中国中车 3,218,408.00 4.45

19 300271 华宇软件 3,092,437.00 4.28

20 300224 正海磁材 3,034,669.06 4.20

21 300144 宋城演艺 3,018,266.00 4.17

22 601222 林洋能源 3,012,950.94 4.17

23 601211 国泰君安 3,012,599.74 4.17

24 600079 人福医药 2,980,647.00 4.12

25 600054 黄山旅游 2,818,624.00 3.90

26 002594 比亚迪 2,562,600.00 3.54

27 600048 保利地产 2,256,859.00 3.12

28 601689 拓普集团 2,195,956.00 3.04

29 601818 光大银行 2,193,951.00 3.03

30 601390 中国中铁 2,109,408.00 2.92

31 600028 中国石化 2,040,001.89 2.82

32 603611 诺力股份 1,988,308.00 2.75

33 002508 老板电器 1,964,782.00 2.72

34 601688 华泰证券 1,910,455.00 2.64

35 601186 中国铁建 1,747,105.00 2.42

36 600036 招商银行 1,649,675.56 2.28

37 601012 隆基股份 1,596,000.00 2.21

38 601006 大秦铁路 1,527,676.52 2.11

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 133,486,829.13

卖出股票收入（成交）总额 154,198,689.82

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第23页共30页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金未投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

第24页共30页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 126,653.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,644.04

5 应收申购款 1,130.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 131,428.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第25页共30页

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,559 34,145.05 990,917.13 1.86% 52,241,213.51 98.14%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年5月5日）基金份额总额 1,181,283,217.92

本报告期期初基金份额总额 57,008,440.57

本报告期基金总申购份额 63,031,165.29

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减:本报告期基金总赎回份额 66,807,475.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 53,232,130.64

注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2017年度的基金

审计机构。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供6年的审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 2 83,865,106.90 29.20% 78,103.56 29.20% -

申银万国 1 56,075,152.74 19.52% 52,222.60 19.52% -

国泰君安 2 41,024,767.55 14.28% 38,206.63 14.28% -

海通证券 2 38,037,675.35 13.24% 35,424.50 13.24% -

光大证券 1 22,597,447.42 7.87% 21,044.90 7.87% -

东北证券 1 16,834,033.05 5.86% 15,677.56 5.86% -

国海证券 2 15,092,816.40 5.25% 14,055.93 5.25% -

东方证券 2 13,724,109.38 4.78% 12,781.18 4.78% -

太平洋证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家券经营机构财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

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2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人新租交易单元：太平洋证券股份有限公司。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - -235,500,000.00 63.26% - -

申银万国 - - - - - -

国泰君安 - -112,200,000.00 30.14% - -

海通证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

东方证券 - -24,600,000.00 6.61% - -

太平洋证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

诺德基金管理有限公司

2017年8月28日

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