诺德优选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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诺德优选30混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德优选 30混合
基金主代码 570007
交易代码 570007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年5 月5 日
报告期末基金份额总额 62,070,684.58 份
投资目标
本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在
严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分
成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金秉承长期投资和价值投资的理念,在过度分
散和过度集中之间寻求一种平衡,精选股票构建投
资组合,在对宏观经济、行业和企业基本面进行深
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入研究的基础上,挖掘成长性良好且经营稳健的企
业,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数×80%+同业存款利率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年7月1日-2016
年9 月30 日)
上期金额
1.本期已实现收益 -418,177.96 -2.本期利润 1,146,712.25 -3.加权平均基金份额本期利润 0.0181 -4.期末基金资产净值 82,061,404.08 -5.期末基金份额净值 1.322 -注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.38% 0.92% 2.58% 0.64% -1.20% 0.28%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
诺德优选30 混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年 5月 5日至 2016年 9月 30日)
注:本基金成立于2011年5月5日,图示时间段为2011年5月5日至2016年9月30日。
本基金建仓期为2011年5月5日至2011年11月4日。报告期结束资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗世
锋
本基
金基
金经
理、 诺
德周
期策
略混
合型
证券
投资
基金
基金
经理、
诺德
中小
盘混
合型
证券
投资
基金
基金
经理、
诺德
价值
优选
混合
型证
券投
资基
金基
金经
理
2016-03-05 - 8
清华大学工商管理学院
硕士。2008 年 6月加入
诺德基金管理有限公
司,在投资研究部从事
投资管理相关工作,历
任研究员、基金经理助
理和基金经理职务。现
任投资研究部研究副总
监,具有基金从业资格。
注: 任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告
的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险
的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对
待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制
度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配
交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证
券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体
执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 ,明确公司
对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控, 并对发现的异常交
易行为进行报告。 该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、 监控方法与识别程序、
对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年3 季度国内经济仍在低位运行,CPI自 2季度以来逐月回落,虽 9月
略有抬头,但仍低于 2%,短期市场对通胀的担忧有所下降。3季度国内消费略有
改善,进出口仍较为低迷。房地产市场热度不减和 PPP项目的逐步落地是本季度
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较大的亮点。从A股市场来看,3 季度继续延续震荡行情,主板略有上涨,而创
业板有所下跌。3 季度沪深300 指数由3154 点上涨至 3253点,涨幅为3.2%,而
创业板指数则由 2228点下跌至 2150点,跌幅为 3.5%。从行业看,申万 28个一
级行业普遍上涨,只有7 个行业小幅下跌。3 季度建筑材料、建筑装饰、家电和
房地产等地产业链的行业表现较好,涨幅均超过 7%,而计算机、传媒、有色等
行业的表现较弱,跌幅均超过 2%。
报告期内本基金秉承“持续成长性”投资风格,坚持“精选个股”策略。重
点配置了家电、建筑材料、食品饮料、新能源、汽车等行业。持仓主要集中在业
绩成长确定、估值相对较低个股上。本基金“持续成长”和“精选个股”的投资
风格,在 3季度市场震荡的行情中表现一般,3 季度期本基金略跑输业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日, 本基金份额净值为1.322元, 累计净值为1.322 元。
本报告期份额净值增长率为 1.38%,同期业绩比较基准增长率为2.58%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年 4季度,国内经济有望继续在低位平稳运行,而流动性也有望
继续保持较为宽松的环境。不过海外市场 4季度将面临较多的不确定性因素,11
月的美国大选、12 月的意大利宪政公投,以及 11-12 月美联储较大概率的加息
事件等等,都会显着影响海外市场的风险偏好,并可能会传导至国内市场。整体
上,我们对 16年 4季度 A股市场的表现持较为谨慎的态度。
我们一直坚信“持续的成长”能够穿越经济的周期。目前经济环境下,坚定
看好 “持续稳定成长”的行业和代表新经济行业的投资机会,包括医药、信息
服务、大众消费、以及高端装备等新兴产业,还有解决环保根源问题的能源结构
相关产业。为此,本基金将继续精选优质个股,持续跟踪,在优质公司持续成长
中获得确定收益,力求避免短期波动对长期投资的扰动,获得长期稳定收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 69,586,525.76 83.83
其中:股票 69,586,525.76 83.83
2 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 13,401,747.25 16.14
7 其他各项资产 23,882.22 0.03
8 合计 83,012,155.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业
- -C 制造业 53,995,492.56 65.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -E 建筑业 - -F 批发和零售业 1,656,000.00 2.02
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,072,000.00 4.96
J 金融业 - -K 房地产业 5,147,633.20 6.27
L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 1,040,400.00 1.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 3,675,000.00 4.48
S 综合 - -合计 69,586,525.76 84.80
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002035 华帝股份 247,000 6,755,450.00 8.23
2 000910 大亚科技 301,000 5,682,880.00 6.93
3 002582 好想你 110,100 4,285,092.00 5.22
4 002372 伟星新材 245,000 4,236,050.00 5.16
5 300271 华宇软件 200,000 4,072,000.00 4.96
6 601012 隆基股份 300,000 4,050,000.00 4.94
7 300144 宋城演艺 150,000 3,675,000.00 4.48
8 002630 华西能源 310,000 3,611,500.00 4.40
9 600079 人福医药 150,000 3,088,500.00 3.76
10 600418 江淮汽车 200,000 2,776,000.00 3.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
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5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规
定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,722.13
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,960.09
5 应收申购款 200.00
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 23,882.22
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002630 华西能源 3,611,500.00 4.40 -5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 64,080,205.31
报告期基金总申购份额 339,013.36
减:报告期基金总赎回份额 2,348,534.09
报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 62,070,684.58
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《诺德优选 30混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德优选 30混合型证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德优选 30混合型证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
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9.2存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:
http://www.nuodefund.com。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网
站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨
询电话 400-888-0009,或发电子邮件,Email:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
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