诺德优选30股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

诺德优选30股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读。

本报告期自2011年5月5日起至2011年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2011年5月5日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德优选30股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年5月5日至2011年12月31日)

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诺德优选30股票型证券投资基金成立于2011年5月5日,图示时间段为2011年5月5日至2011年12月31日。

本基金建仓期间自2011年5月5日至2011年11月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德优选30股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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诺德优选30股票型证券投资基金成立于2011年5月5日,图示2011年度数据为2011年5月5日至2011年12月31日,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金成立于2011 年5月5日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了六只开放式基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日 证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,不存在与诺德优选30股票型基金风格类似的投资组合,公司旗下另五只基金产品分别为价值股票型基金、成长股票型基金、中小盘股票型基金、混合型基金和债券型基金,六只基金的业绩不具有可比性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年A股市场在通胀压力下,受国家宏观调控政策压制及外围欧债危机引起对全球经济衰退的担心而表现出明显的系统性风险,全年指数除年初有小幅反弹外持续下跌,上证综指全年下跌20%以上,中小板及创业板指数下跌幅度超过30%。分板块来看,上半年周期股有短暂上涨,而后由于PPI的快速下滑,其中尤以有色、钢铁为主的强周期下跌幅度较大,下半年由于投资者担心消费增速下降而以食品饮料、纺织服装为主的消费股又有补跌,但全年来看稳定成长的白酒板块及低估值业绩稳定增长的银行板块较为抗跌。

本基金于5月初成立,市场仍然处于相对较高位置,在建仓的时机上稍显提前,仓位偏重,同时周期股配置比例较高,因此净值刚开始由较大幅度的损失。下半年本基金调整优化组合结构,加大了对稳定成长类的消费板块的配置力度,同时进一步优选个股并集中持有,充分发挥本基金集中持股的优势,后期业绩较为稳定,部分缓解了净值的下跌损失。但由于前期周期股的损失较大及仓位偏重,全年基金净值收益没有战胜业绩比较基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.790元,累计净值为0.790元。本报告期份额净值增长率为-21.00%,同期业绩比较基准增长率为-20.33%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,尽管A股市场仍面临经济疲弱导致的企业盈利下滑的负面制约,但与2011年相比,有利的因素正在逐步增加,通胀压力明显缓解,政策基调由紧缩转向中性甚至宽松,市场整体的流动性比2011年也相对宽松。因此,我们有理由相信2012年A股市场将处于震荡筑底并逐步回升的牛市初期阶段。

从行业配置层面看,我们倾向于认为,1季度之前,低估值的周期行业在流动性宽松和政策放松预期下有望引领市场反弹,我们将重点关注金融、地产、煤炭、有色等周期行业阶段性投资机会 但2季度之后,市场的关注焦点可能重回稳定成长的消费和新兴产业,届时我们会把配置重点转向非周期领域的业绩成长确定且股价调整充分的细分行业和个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”)。

根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施

投资研究部总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内,本基金未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺德优选30股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2012)第20578号

诺德优选30股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的诺德优选 30股票型证券投资基金(以下简称“诺德优选 30基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是诺德优选 30基金的基金管理人诺德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

6.3审计意见

我们认为,上述诺德优选 30基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了诺德优选 30基金2011年12月31日的财务状况以及2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 张鸿

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2012-03-23

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:诺德优选30股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1、报告截止日2011年12月31日,诺德优选 30基金份额净值0.790元,基金份额总额762,744,085.80份。

2、本基金为本报告期内基金合同生效的基金,无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制期间为2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体:诺德优选30股票型证券投资基金

本报告期:2011年5月5日至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金为本报告期内基金合同生效的基金,无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制期间为2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺德优选30股票型证券投资基金

本报告期:2011年5月5日至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间对比数据。

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:潘福祥,主管会计工作负责人:潘福祥,会计机构负责人:虞俏依

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺德优选 30股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2011】320号《关于核准诺德优选 30股票型证券投资基金募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选 30股票型证券投资基金基金合同》和《诺德优选 30股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,180,935,449.27元,业经普华永道中天验字(2011)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德优选 30股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,181,283,217.92份基金份额,其中认购资金利息折合347,768.65份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选 30股票型证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德优选 30股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具.。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产净值的比例范围为60-95%,其中投资于基金持仓权重前30 位股票的资产占股票资产的比例不低于80% 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例范围为5-40% 其中,基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为:沪深300 指数×80%+同业存款利率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 诺德优选 30股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于特殊事项停牌股票,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,在适用情况下采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期本基金未发生会计政策变更事项。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期本基金未发生会计估计变更事项。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金未发生会计差错更正事项。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末本基金其他关联方未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本报告期末本基金未从事债券正回购交易,无质押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为515,070,662.59元,无属于第二层级和第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

■

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.12011年4月29日,中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》(2011【17】号),对宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)、唐桥等8名责任人员作出警告、罚款等行政处罚。

对该股票投资决策程序的说明:该股票根据公司个股入库程序进入备选池,并由研究员定期跟踪及分析,本基金管理人已较长时间跟踪该股票,并看好其投资价值。五粮液公司受证监会处罚一事公告当日,本基金管理人即启动风控程序将其纳入禁止池。此后,经过行业研究员进一步了解和分析,认为此次处罚基本针对历史事件展开,立案调查已有结论,对公司的业务无实质性的影响,同时对财务状况和现金流量也不会产生重大实质性影响,并且促进了公司治理的改善。该事件不改变本基金管理人对五粮液投资价值的判断。经过投资决策委员会批准,该个股重新纳入备选池。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额包含转换入份额 总赎回份额含转换出份额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)诺德基金管理有限公司于2011年6月27日召开的股东会第九次会议和第二届董事会第五次会议分别批准原董事长李格平先生辞去董事职务和董事长职务的请求。第二届董事会第五次会议同时选举杨忆风先生自2011年7月1日起代行董事长职务,代行时间最长不超过90日。随后,经诺德基金管理公司第二届董事会第六次会议审议通过并经中国证监会核准(证监许可[2011]1438号文),自2011年9月13日起,杨忆风先生由总经理改任董事长,潘福祥先生由副总经理改任总经理。此外,经诺德基金管理有限公司股东会第十次会议审议通过,自2011年8月5日起,董腊发先生担任公司第二届董事会董事。2011年,公司其他主要人员未发生变动。

(2)本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动:本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2011年度的基金审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币8万元,目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供半年多的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下:

(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

2、基金专用交易单元的选择程序如下:

(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期内基金管理人根据工作需要,新租用如下基金专用交易席位:申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、招商证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

诺德基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称 诺德优选30股票
基金主代码 570007
交易代码 570007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月5日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 762,744,085.80份
投资目标 本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金秉承长期投资和价值投资的理念,在过度分散和过度集中之间寻求一种平衡,精选股票构建投资组合,在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究的基础上,挖掘成长性良好且经营稳健的企业,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+同业存款利率×20%
风险收益特征 本基金为持股相对集中的股票型证券投资基金,是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均风险和预期收益均高于一般的股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张欣 唐州徽
联系电话 021-68879999 010-66594855
电子邮箱 xin.zhang@lordabbettchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0009 95566
传真 021-68877727 010-66594942
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com
基金年度报告备置地点 本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年5月5日至2011年12月31日
本期已实现收益 -98,072,903.62
本期利润 -166,318,781.54
加权平均基金份额本期利润 -0.1890
本期基金份额净值增长率 -21.00%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2097
期末基金资产净值 602,762,154.81
期末基金份额净值 0.790
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.78% 1.28% -7.25% 1.13% -1.53% 0.15%
过去六个月 -20.68% 1.19% -18.60% 1.09% -2.08% 0.10%
自基金合同生效起至今 -21.00% 1.05% -20.33% 1.04% -0.67% 0.01%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
向朝勇 本基金基金经理,诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理,公司投资总监 2011-05-05 - 14年 中山大学管理学院管理学博士。历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员、二级部门研究部经理、交易室主任及投资管理部总经理助理 东吴证券有限公司投资总部副总经理 东吴基金管理公司投资管理部总经理 新华基金管理有限公司总经理助理、投资总监、副总经理。2005年2月1日至2006年10月9日,担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,2007年6月19日至2009年9月22日担任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。2009年10月加入诺德基金管理有限公司。曾担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任公司投资总监,诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理及本基金基金经理,具有基金从业资格。
张辉 本基金基金经理,诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理 2011-05-05 - 14年 纽约大学(NewYorkUniversity)工商管理硕士(MBA)。1994年起历任美国JP摩根(JPMorgan)高级经理,美国高盛(GoldmanSachs)副总裁等职。2007年9月加入诺德基金管理有限公司,先后担任公司投资研究部行业研究员,基金经理助理等职务。现任本基金基金经理及诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。
李圣春 本基金基金经理助理 2011-10-20 - 5年 李圣春先生,第二军医大学医学硕士。2001年起先后在医药行业工作6年。2007年6月进入塔晶投资管理有限公司从事行业研究工作。2009年12月加入诺德基金管理有限公司,先后担任行业研究员、本基金基金经理助理职务。李圣春先生具有基金从业资格。
资产 附注号 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 27,798,767.03
结算备付金 6,376,772.69
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 515,070,662.59
其中:股票投资 504,406,690.59
基金投资 -
债券投资 10,663,972.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 62,698,894.48
应收利息 7.4.7.5 202,782.58
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 612,147,879.37
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 7,231,708.68
应付赎回款 311,041.39
应付管理人报酬 808,851.35
应付托管费 134,808.56
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 578,142.32
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 321,172.26
负债合计 9,385,724.56
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 762,744,085.80
未分配利润 7.4.7.10 -159,981,930.99
所有者权益合计 602,762,154.81
负债和所有者权益总计 612,147,879.37
项目 附注号 本期2011年5月5日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 -152,149,437.23
1.利息收入 3,880,740.66
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,008,944.64
债券利息收入 86,090.53
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,785,705.49
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -88,326,790.34
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -91,023,882.01
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 22,788.62
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 2,674,303.05
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -68,245,877.92
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 542,490.37
减:二、费用 14,169,344.31
1.管理人报酬 8,142,730.00
2.托管费 1,357,121.64
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 4,333,564.60
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 335,928.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -166,318,781.54
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -166,318,781.54
项目 本期2011年5月5日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,181,283,217.92 - 1,181,283,217.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -166,318,781.54 -166,318,781.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -418,539,132.12 6,336,850.55 -412,202,281.57
其中:1.基金申购款 3,181,029.91 -294,053.98 2,886,975.93
2.基金赎回款 -421,720,162.03 6,630,904.53 -415,089,257.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 762,744,085.80 -159,981,930.99 602,762,154.81
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
Lord,Abbett&Co.LLC 基金管理人的股东
清华控股有限公司 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年5月5日至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
长江证券 65,102,344.07 2.11%
关联方名称 本期2011年5月5日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 52,895.97 2.06% 52,895.97 9.15%
项目 本期2011年5月5日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,142,730.00
其中:支付销售机构的客户维护费 3,851,116.60
项目 本期2011年5月5日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,357,121.64
关联方名称 本期2011年5月5日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 27,798,767.03 899,428.68
7.4.9.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
300283 温州宏丰 2011-12-30 2012-01-10 新股网上申购 20.00 20.00 500 10,000.00 10,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 504,406,690.59 82.40
其中:股票 504,406,690.59 82.40
2 固定收益投资 10,663,972.00 1.74
其中:债券 10,663,972.00 1.74
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 34,175,539.72 5.58
6 其他各项资产 62,901,677.06 10.28
7 合计 612,147,879.37 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,379,716.64 0.39
B 采掘业 45,848,047.53 7.61
C 制造业 397,123,059.30 65.88
C0 食品、饮料 176,855,252.81 29.34
C1 纺织、服装、皮毛 89,702,960.57 14.88
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,648,897.24 1.10
C5 电子 17,970,912.00 2.98
C6 金属、非金属 18,113,200.45 3.01
C7 机械、设备、仪表 44,733,416.93 7.42
C8 医药、生物制品 43,098,419.30 7.15
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 31,498,961.80 5.23
H 批发和零售贸易 18,815,175.90 3.12
I 金融、保险业 8,179,231.14 1.36
J 房地产业 562,498.28 0.09
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 504,406,690.59 83.68
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 252,112 48,733,249.60 8.08
2 000858 五粮液 1,451,003 47,592,898.40 7.90
3 600809 山西汾酒 543,389 34,309,581.46 5.69
4 601566 九牧王 1,550,727 33,201,065.07 5.51
5 002353 杰瑞股份 420,787 29,455,090.00 4.89
6 002293 罗莱家纺 354,643 26,598,225.00 4.41
7 000423 东阿阿胶 564,900 24,262,455.00 4.03
8 300216 千山药机 622,145 22,390,998.55 3.71
9 002327 富安娜 450,299 21,254,112.80 3.53
10 002304 洋河股份 150,122 19,361,234.34 3.21
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 69,369,412.41 11.51
2 000858 五粮液 68,522,153.72 11.37
3 600518 康美药业 48,478,406.21 8.04
4 000423 东阿阿胶 45,696,484.95 7.58
5 601166 兴业银行 44,376,573.68 7.36
6 600048 保利地产 41,271,508.47 6.85
7 002353 杰瑞股份 37,816,608.35 6.27
8 601566 九牧王 37,583,331.11 6.24
9 000568 泸州老窖 37,485,212.29 6.22
10 600809 山西汾酒 37,046,896.39 6.15
11 600000 浦发银行 36,849,334.50 6.11
12 000001 深发展A 36,313,090.62 6.02
13 600150 中国船舶 33,857,591.36 5.62
14 600585 海螺水泥 31,859,899.97 5.29
15 002146 荣盛发展 30,016,401.09 4.98
16 000402 金融街 28,998,955.32 4.81
17 601088 中国神华 28,832,563.10 4.78
18 002293 罗莱家纺 28,367,324.82 4.71
19 000758 中色股份 28,263,850.29 4.69
20 000157 中联重科 27,469,520.95 4.56
21 000002 万科A 25,440,173.87 4.22
22 601601 中国太保 24,910,280.44 4.13
23 600559 老白干酒 24,666,321.97 4.09
24 600036 招商银行 24,325,619.20 4.04
25 002038 双鹭药业 23,393,267.01 3.88
26 600261 阳光照明 23,259,642.61 3.86
27 300216 千山药机 22,695,139.04 3.77
28 000718 苏宁环球 22,394,044.72 3.72
29 002327 富安娜 21,764,325.14 3.61
30 002241 歌尔声学 21,097,033.20 3.50
31 600887 伊利股份 21,092,509.65 3.50
32 600702 沱牌舍得 20,660,001.68 3.43
33 000651 格力电器 20,617,547.36 3.42
34 600066 宇通客车 20,602,498.63 3.42
35 600007 中国国贸 20,489,977.47 3.40
36 002304 洋河股份 20,350,573.06 3.38
37 000792 盐湖股份 20,002,482.16 3.32
38 600096 云天化 19,862,834.38 3.30
39 600805 悦达投资 19,650,063.82 3.26
40 002535 林州重机 19,440,891.93 3.23
41 600582 天地科技 19,227,148.40 3.19
42 600549 厦门钨业 19,100,048.72 3.17
43 600888 新疆众和 19,004,119.05 3.15
44 600016 民生银行 18,743,970.00 3.11
45 000933 神火股份 18,420,089.95 3.06
46 600188 兖州煤业 18,407,614.58 3.05
47 600252 中恒集团 18,324,349.70 3.04
48 300054 鼎龙股份 17,762,591.08 2.95
49 601699 潞安环能 17,572,708.94 2.92
50 000708 大冶特钢 17,446,240.16 2.89
51 000656 金科股份 17,338,766.20 2.88
52 600655 豫园商城 17,310,120.50 2.87
53 600581 八一钢铁 16,971,738.70 2.82
54 600816 安信信托 16,717,317.98 2.77
55 000501 鄂武商A 16,352,650.52 2.71
56 002154 报喜鸟 16,267,901.16 2.70
57 600123 兰花科创 15,736,399.91 2.61
58 601009 南京银行 15,642,968.24 2.60
59 002581 万昌科技 14,702,699.28 2.44
60 002419 天虹商场 14,494,708.85 2.40
61 000629 攀钢钒钛 14,264,728.66 2.37
62 000063 中兴通讯 14,088,960.94 2.34
63 600481 双良节能 14,065,777.69 2.33
64 600153 建发股份 13,901,385.98 2.31
65 000998 隆平高科 13,623,251.79 2.26
66 600694 大商股份 12,317,244.81 2.04
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 40,888,806.68 6.78
2 600048 保利地产 37,228,754.64 6.18
3 600000 浦发银行 35,571,455.76 5.90
4 600518 康美药业 33,320,204.93 5.53
5 600150 中国船舶 32,097,607.12 5.33
6 002146 荣盛发展 27,431,806.80 4.55
7 000402 金融街 27,043,031.05 4.49
8 000001 深发展A 26,670,590.20 4.42
9 000002 万科A 26,474,906.29 4.39
10 000157 中联重科 25,733,951.06 4.27
11 000568 泸州老窖 25,733,275.87 4.27
12 601088 中国神华 24,385,818.76 4.05
13 601601 中国太保 23,360,443.17 3.88
14 600036 招商银行 23,290,438.74 3.86
15 600702 沱牌舍得 21,794,333.60 3.62
16 600519 贵州茅台 21,352,337.75 3.54
17 600016 民生银行 20,359,600.00 3.38
18 600066 宇通客车 20,239,797.87 3.36
19 600887 伊利股份 19,854,946.13 3.29
20 600096 云天化 19,488,526.75 3.23
21 000792 盐湖股份 19,289,875.54 3.20
22 600007 中国国贸 19,279,489.53 3.20
23 002038 双鹭药业 19,198,963.72 3.19
24 600582 天地科技 18,593,318.05 3.08
25 000423 东阿阿胶 18,556,958.15 3.08
26 000501 鄂武商A 17,910,967.73 2.97
27 000656 金科股份 17,890,800.43 2.97
28 000858 五粮液 17,511,122.23 2.91
29 600805 悦达投资 17,319,063.39 2.87
30 600188 兖州煤业 17,226,065.42 2.86
31 000651 格力电器 17,158,453.66 2.85
32 600888 新疆众和 16,965,084.07 2.81
33 000933 神火股份 16,847,447.04 2.80
34 000718 苏宁环球 16,754,549.73 2.78
35 600655 豫园商城 15,940,753.74 2.64
36 002154 报喜鸟 15,886,858.09 2.64
37 000708 大冶特钢 14,773,427.18 2.45
38 000998 隆平高科 14,321,541.36 2.38
39 600123 兰花科创 14,221,921.21 2.36
40 000629 攀钢钒钛 14,206,068.68 2.36
41 601009 南京银行 13,856,718.78 2.30
42 600261 阳光照明 13,629,329.56 2.26
43 002581 万昌科技 13,278,166.04 2.20
44 600481 双良节能 12,990,151.51 2.16
45 600816 安信信托 12,777,883.60 2.12
46 600549 厦门钨业 12,467,381.18 2.07
买入股票的成本(成交)总额 1,871,830,750.61
卖出股票的收入(成交)总额 1,208,064,792.09
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,663,972.00 1.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,663,972.00 1.77
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010203 02国债⑶ 106,480 10,663,972.00 1.77
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 62,698,894.48
3 应收股利 -
4 应收利息 202,782.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,901,677.06
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,792 131,689.24 27,624,086.89 3.62% 735,119,998.91 96.38%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 518,247.65 0.07%
基金合同生效日基金份额总额 1,181,283,217.92
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,181,029.91
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 421,720,162.03
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 762,744,085.80
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 1 65,102,344.07 2.11% 52,895.97 2.06% -
中信证券 2 501,715,255.27 16.29% 407,645.63 15.91% -
国泰君安 2 - - - - -
申银万国 1 662,636,066.24 21.52% 563,239.74 21.98% -
东方证券 2 38,316,989.25 1.24% 31,319.33 1.22% -
国信证券 2 178,608,466.11 5.80% 148,293.71 5.79% -
海通证券 1 334,508,565.53 10.86% 284,338.47 11.10% -
招商证券 1 120,911,085.63 3.93% 102,774.21 4.01% -
安信证券 2 309,234,141.59 10.04% 251,255.03 9.81% -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 29,310,844.38 0.95% 24,913.55 0.97% -
中投证券 2 383,801,509.72 12.46% 325,308.24 12.70% -
金元证券 1 107,237,142.66 3.48% 87,130.30 3.40% -
国联证券 1 - - - - -
民生证券 1 348,222,782.25 11.31% 282,933.78 11.04% -
国海证券 2 - - - - -
合计 23 3,079,605,192.70 100.00% 2,562,047.96 100.00% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 677,925.00 5.97% 3,831,000,000.00 29.38% - -
东方证券 - - 66,000,000.00 0.51% - -
国信证券 10,679,683.75 94.03% 605,000,000.00 4.64% - -
海通证券 - - 3,069,000,000.00 23.54% - -
招商证券 - - 1,222,000,000.00 9.37% - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - 45,000,000.00 0.35% - -
中投证券 - - 4,200,200,000.00 32.21% - -
金元证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
合计 11,357,608.75 100.00% 13,038,200,000.00 100.00% - -