鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 ETF

场内简称 500 质量(扩位证券简称：500 质量成长 ETF)

基金主代码 560500

交易代码 560500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 902,339,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，
投资策略 本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票
资产组合。此外，本基金的投资策略还包括替代性策略、存
托凭证投资策略、债券与资产支持证券投资策略、衍生品投
资策略、融资与转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式
指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，
具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司


基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日 — 2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -50,026,121.94

2.本期利润 -44,216,958.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0475

4.期末基金资产净值 782,142,112.70

5.期末基金份额净值 0.8668

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -5.04% 0.86% -6.88% 0.88% 1.84% -0.02%

过去六个月 -2.83% 0.81% -4.70% 0.83% 1.87% -0.02%

过去一年 -16.40% 1.03% -18.74% 1.05% 2.34% -0.02%

自基金合同 -13.32% 1.20% -15.37% 1.23% 2.05% -0.03%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

同济大学管理学博士。曾
任大公国际资信评估有限
本 基金 基 公司上海分公司中小企业
金经理,数 评级部部门经理，中证指
施红俊 量 投资 部 2021 年 8 月 4 日 - 18 数有限公司研究员、固定
总 经理 兼

指 数投 资 收益主管、研究开发部副
总监 总监。现任鹏扬基金管理
有限公司数量投资部总经
理兼指数投资总监。2019


年 8 月 29 日至 2022 年 11
月 8 日任鹏扬中证 500 质
量成长指数证券投资基金
基金经理；2020 年 6 月 9
日至今任鹏扬元合量化大
盘优选股票型证券投资基
金基金经理；2021 年 5 月
25 日至今任鹏扬沪深 300
质量成长低波动指数证券
投资基金基金经理；2021
年 7 月 16 日至 2022 年 11
月30日任鹏扬中证科创创
业50指数证券投资基金基
金经理；2021 年 8 月 4 日
至今任鹏扬中证 500 质量
成长交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；
2021 年 12 月 22 日至今任
鹏扬中证数字经济主题交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理；2022 年 4
月 27 日至今任鹏扬中债
3-5 年国开行债券指数证
券投资基金基金经理；
2022年9月26日至今任鹏
扬中证数字经济主题交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经
理；2022 年 10 月 26 日至
今任鹏扬中证科创创业 50
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2022 年
11 月 9 日至今任鹏扬中证
500 质量成长交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理；2022 年 12
月 1 日至今任鹏扬中证科
创创业50交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金经理；2023 年 4 月 25
日至今任鹏扬北证50成份
指数证券投资基金基金经
理；2023 年 5 月 19 日至今
任鹏扬中债-30 年期国债


交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2023 年
6 月 29 日至今任鹏扬国证
财富管理交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理。

注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 2 季度，全球经济动能延续较强的韧性，增长预期持续上修，前期硅谷银行风波引发的
信贷条件收紧的担忧伴随着 4、5 月份经济数据持续超预期而缓释。与此同时，美国核心通胀下行仍然缓慢，劳动力市场依旧紧俏，市场重新修正美国政策利率预期，6 月议息会议点阵图指向年内仍有两次的加息空间。


2023 年 2 季度，国内总量政策主动收缩、产业政策保持积极，经济动能有所放缓。国内经济经
过 1 季度脉冲式修复后，内需方面消费、投资均回归正常节奏，而外需压力重新显现。居民消费以及购房需求仍有修复空间，但修复的斜率与幅度受到居民资产负债表与政策的约束，企业商务活动及政府投资仍将保持高位。通货膨胀方面，2 季度国内 CPI 同比整体延续回落，服务价格在劳动供给充足的情况下保持温和，商品价格回落，PPI 环比较弱，同比大概率处于底部区间。随着居民收入改善以及资产负债表修复，核心 CPI 有望低位回升，但在外需压力仍然较大的背景下，耐用品需求走弱将对冲服务类价格上行。流动性方面，4 月资金面较为均衡，中枢在政策利率附近。进入 5月，信贷投放以及经济内生动能偏弱，资金面较为充裕，利率中枢回落到政策利率以下。6 月中旬人民银行提前下调政策利率，MLF 持续超量续作。信用扩张方面，社融同比增速走弱，有去年同期基数效应的原因，也有 1 季度超量投放之后，信贷投放节奏强调稳定和可持续的原因。企业端整体融资依然偏强，企业债券类融资部分被贷款融资替代。居民端，短期融资企稳回升，中长期贷款在地产销售走弱以及提前还款的背景下保持弱势。政府端融资较 1 季度有所放缓，但整体仍然不弱。不过，当前资金活化程度仍较低，随着经济进一步回暖以及库存去化，后续大概率会出现改善。

2023 年 2 季度，海外股市持续走强。纳斯达克指数上涨了 11.20%，标普 500 指数上涨了 6.99%，
道琼斯工业指数上涨了 2.55%。在人工智能热潮的催化下，大型科技股表现良好，并且伴随着增长预期的重修，美股上涨行情逐渐扩散。2 季度，国内股市整体呈现震荡回调，但进入 6 月，政策预期逐渐升温，指数迎来反弹。从风格来看，2 季度代表大盘价值风格的上证 50 指数下跌了 6.38%，
代表成长风格的创业板指数下跌了 7.69%、科创 50 指数下跌了 7.06%。主要宽基指数中，沪深 300
下跌 5.15%，中证 500 下跌 5.38%。受累于顺周期板块的调整，500 质量指数下跌 6.88%。从行业板
块来看，2 季度表现较好的主要是受益于人工智能的通信、传媒等板块，以及公用事业、家电板块。
操作方面，本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数，并做好日常申购赎回的 PCF 管
理、深市股票代理买卖、现金替代补券工作，同时适当参与一级市场打新以增厚组合收益，最大化持有人利益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8668 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.04%；同期业
绩比较基准收益率为-6.88%。年化跟踪误差 1.46%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 776,485,500.47 99.10

其中：股票 776,485,500.47 99.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -1,047.45 0.00

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,098,895.14 0.40

8 其他资产 3,934,062.20 0.50

9 合计 783,517,410.36 100.00

注：(1)股票投资的金额含可退替代款估值增值。
(2)本基金报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 47,868,165.00 元，占期末基金资产净值的比例为 6.12%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,411,980.00 0.69

B 采矿业 59,988,048.40 7.67

C 制造业 524,032,349.56 67.00

D 电力、热力、燃气及水生产和 21,643,289.00 2.77
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 30,298,892.14 3.87

G 交通运输、仓储和邮政业 12,511,492.00 1.60

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 32,134,410.40 4.11
务业

J 金融业 48,394,841.00 6.19

K 房地产业 8,733,970.00 1.12

L 租赁和商务服务业 11,276,660.00 1.44


M 科学研究和技术服务业 14,244,750.00 1.82

N 水利、环境和公共设施管理业 4,459,797.00 0.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 773,130,479.50 98.85

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,322,632.18 0.30

D 电力、热力、燃气及水生产和 35,447.47 0.00
供应业

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 68,091.83 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 857,589.43 0.11
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,355,020.97 0.43

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）


1 002422 科伦药业 699,100 20,749,288.00 2.65

2 002384 东山精密 695,000 18,000,500.00 2.30

3 600489 中金黄金 1,455,630 15,036,657.90 1.92

4 300724 捷佳伟创 133,700 15,021,195.00 1.92

5 000423 东阿阿胶 275,600 14,730,820.00 1.88

6 300146 汤臣倍健 607,502 14,567,897.96 1.86

7 300012 华测检测 730,500 14,244,750.00 1.82

8 601058 赛轮轮胎 1,206,400 13,740,896.00 1.76

9 002223 鱼跃医疗 366,100 13,175,939.00 1.68

10 600161 天坛生物 472,200 12,820,230.00 1.64

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 688343 云天励飞 14,561 737,805.87 0.09

2 301291 明阳电气 10,395 337,244.20 0.04

3 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04

4 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04

5 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 84,325.46

2 应收证券清算款 3,689,038.36

3 应收股利 139,779.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 20,919.38

7 其他 -

8 合计 3,934,062.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限

允价值（元） 值比例（%） 情况说明

1 688343 云天励飞 737,805.87 0.09 新股流通受限

2 301486 致尚科技 277,921.20 0.04 新股流通受限

3 688486 龙迅股份 198,380.31 0.03 新股流通受限

4 301291 明阳电气 32,271.20 0.00 新股流通受限

5 688582 芯动联科 26,360.64 0.00 新股流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 996,339,000.00


报告期期间基金总申购份额 20,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 114,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 902,339,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者 额比例达到 份额
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间

区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

鹏扬
中证

500 2023 年 4 月 1

质量 1 日-2023 年 6 892,246,100.00 3,000,000.00 93,000,000.00 802,246,100.00 88.91%
成长 月 30 日

ETF
联接

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2023 年 7 月 19 日
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