信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人: 信诚基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: 2016 年 8 月 24 日
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..............................................................................................................................................2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ......................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..............................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................................9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...........................................9
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................10
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................................12
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................26
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................................26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................................28
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................28
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................................28
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................................28
7.12投资组合报告附注 ............................................................................................................................28
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................29
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.........................................29
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................30
§10重大事件揭示 ............................................................................................................................................30
10.1基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................30
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................................30
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....................................................................30
10.4基金投资策略的改变 ........................................................................................................................30
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................30
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............................................................30
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................30
10.8其他重大事件 ....................................................................................................................................31
§11影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................33
§12备查文件目录 ............................................................................................................................................34
12.1备查文件名称 ....................................................................................................................................34
12.2备查文件存放地点 ............................................................................................................................34
12.3备查文件查阅方式 ............................................................................................................................34
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚添金分级债券型证券投资基金
基金简称 信诚添金分级债券
基金主代码 550017
基金运作方式
契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。
季季添金自基金合同生效日起每 3 个月开放申购和
赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,
仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每
次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 708,491,508.93 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚季季添金 信诚岁岁添金
下属分级基金的交易代码 550015 550016
报告期末下属分级基金的份额总额 495,987,794.29 份 212,503,714.64 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基
准的投资收益。
投资策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特
征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券
为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基
金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,
在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的
影响。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 季季添金份额为低风险、收益相
对稳定的基金份额
岁岁添金份额为中高风险、中高
收益的基金份额
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
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注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心汇丰银行大楼 9 层
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东长安街 1 号东方广场东二
办公楼八层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 18,481,672.40
本期利润 -7,160,584.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0101
本期加权平均净值利润率 -1.02%
本期基金份额净值增长率 -0.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 152,395,088.12
期末可供分配基金份额利润 0.2151
期末基金资产净值 697,808,521.70
期末基金份额净值 0.985
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 29.37%
注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.73% 0.08% 0.63% 0.04% 0.10% 0.04%
过去三个月 -0.58% 0.13% 0.41% 0.05% -0.99% 0.08%
过去六个月 -0.89% 0.16% 1.58% 0.05% -2.47% 0.11%
过去一年 -2.91% 0.33% 5.91% 0.06% -8.82% 0.27%
过去三年 25.04% 0.49% 17.02% 0.10% 8.02% 0.39%
自基金合同
生效起至今 29.37% 0.46% 20.43% 0.10% 8.94% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓日自 2012 年 12 月 12 日至 2013 年 6 月 12 日,建仓日结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“ 中信标普全债指数收益率” 变更为“ 中证
综合债指数收益率” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、 49%、 2%。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 40 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
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信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从
任职日期 离任日期 业年限 说明
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财 7 日盈
债券基金、
信诚优质纯
债 债 券 基
金、信诚年
年有余定期
开放债券基
金基金及信
诚惠报债券
型 基 金 经
理 ,固定收
益总监
2012 年 12 月 12 日 - 16
管理学硕士, 16 年证
券、基金从业经验。
曾先后任职于浙江国
际信托投资公司、健
桥证券股份有限公司
和银河基金管理有限
公司。 2006 年加盟信
诚 基 金管 理有 限公
司,现任固定收益总
监,信诚理财 7 日盈
债券基金、信诚添金
分级债券基金、信诚
优质纯债债券基金、
信诚年年有余定期开
放债券基金及信诚惠
报债券型基金的基金
经理。
王旭巍
本基金基金
经理、信诚
增强收益债
券( LOF)基
金和信诚新
双盈分级债
券基金、信
诚新锐回报
灵活配置混
合基金、信
2013 年 1 月 15 日 - 22
经济学硕士,22 年金
融、证券、基金行业
从业经验。曾先后任
职于中国(深圳)物资
工贸集团有限公司大
连期货部、宏达期货
经纪有限公司、中信
证券资产管理部和华
宝兴业基金管理有限
公司。 2010 年加盟信
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诚新鑫回报
灵活配置混
合基金、信
诚薪金宝货
币市场基金
基金经理 ,
信诚基金管
理有限公司
副首席投资
官
诚 基 金管 理有 限公
司,现任公司副首席
投资官,兼信诚增强
收益债券( LOF)基金、
信诚添金分级债券基
金、信诚新双盈分级
债券基金、信诚新锐
回报灵活配置混合基
金、信诚新鑫回报灵
活配置混合基金、信
诚薪金宝货币市场基
金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》 ,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济增长较弱,投资增速下降,消费增长较为疲软,出口增速延续下滑态势。消费物价指数维
持较低水平,显示总需求偏弱情况下,物价预计未来维持平稳。央行一季度的货币政策基调偏宽松,降准
0.5 个百分点,央行利率走廊向下微调,带动货币市场利率和债市利率下行。二季度货币政策重稳健,货
币市场利率维持平稳,公开市场操作投放资金的利率维持 2.25%,主要市场基准利率 1 月 Shibor 利率、
FR007IRS1 年期互换利率分别维持 2.8%、 2.4%的较高水平。上半年尤其是二季度信用风险较为突出,各
类型发行主体的债券均有违约案例发生,产能过剩行业 15 年年报显示经营状况继续恶化,产业债信用评
级下调频次明显高于以往年份等因素,导致二季度债券调整幅度较大,但由于资金面稳定,市场修复较
快。中证综合债指数小幅上涨 0.4%。
上半年,本基金稳健操作,采取短久期,适度杠杆的策略。信用债投资方面,配置较高评级的信用债包括
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城投债和公司债。利率债投资方面,采取少量仓位,作波段的策略,积极参与一级市场招标,获取一二级市
场的价差收益。本基金特别注重信用风险管理,通过严格的内部信用评级体系,甄别信用风险,规避负债
率高、经营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的债券,以及信用风险较为突出的行业的债券,如煤
炭、钢铁、电解铝、煤化工等行业的债券。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.89%,同期业绩比较基准收益率为 1.58%,基金落后业绩比
较基准 2.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年经济增长的下行压力仍然较大,央行仍将保持适度流动性,债市资金面状况仍然较为宽
裕。下半年各类属债券收益率均处于较低水平,中长短利率债投资价值相对突出。信用风险上半年集中
释放后,下半年将是信用风险平静期,但仍需一以贯之地对加强信用风险管理,在控制风险的基础上,提
高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格
的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易
部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协
议中“ 基金资产净值计算和会计核算” 确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
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两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“ 本托管人”)在对信诚添金分级债券型证券投资基金
(以下称“ 本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“ 金融工具
风险及管理” 部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 信诚添金分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 5,278,563.18 28,325,720.31
结算备付金 12,830,478.87 7,211,325.11
存出保证金 115,064.59 173,955.31
交易性金融资产 6.4.7.2 984,681,978.46 955,084,080.49
其中:股票投资 16,085,640.06 22,619,743.79
基金投资 - -
债券投资 968,596,338.40 932,464,336.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 21,554,263.83 20,797,039.18
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
11
资产总计 1,024,460,348.93 1,011,592,120.40
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 325,000,000.00 280,000,000.00
应付证券清算款 - 16,592,216.13
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 342,209.28 324,349.19
应付托管费 102,662.83 97,304.76
应付销售服务费 142,883.06 123,648.20
应付交易费用 6.4.7.7 700.48 175.00
应交税费 574,530.62 574,530.62
应付利息 94,799.82 55,136.90
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 394,041.14 487,000.00
负债合计 326,651,827.23 298,254,360.80
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 545,413,433.58 552,637,099.37
未分配利润 6.4.7.10 152,395,088.12 160,700,660.23
所有者权益合计 697,808,521.70 713,337,759.60
负债和所有者权益总计 1,024,460,348.93 1,011,592,120.40
注:截至本报告期末,基金份额总额 708,491,508.93 份。下属分级基金:"信诚季季添金"
的基金份额净值1.002元,基金份额总额 495,987,794.29份;"信诚岁岁添金"的基金份额净值
0.945 元,基金份额总额 212,503,714.64 份。
6.2 利润表
会计主体: 信诚添金分级债券型证券投资基金
本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 109,190.16 75,392,070.13
1.利息收入 24,865,906.95 19,254,413.08
其中:存款利息收入 6.4.7.11 170,818.09 101,526.32
债券利息收入 24,694,628.45 19,092,751.38
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 460.41 60,135.38
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
12
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“ -”
填列) 885,540.03 55,978,344.30
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 18,493,736.94
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 759,540.03 36,685,657.36
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 126,000.00 798,950.00
3.公允价值变动收益(损
失以“ -”号填列) 6.4.7.17 -25,642,256.82 159,312.75
4.汇兑收益(损失以“ -”
号填列) - -
5.其他收入(损失以“ -”
号填列) 6.4.7.18 - -
减: 二、费用 7,269,774.58 6,482,842.37
1.管理人报酬 2,092,560.23 1,752,057.07
2.托管费 627,768.14 525,617.08
3.销售服务费 866,955.05 626,265.59
4.交易费用 6.4.7.19 2,081.06 104,787.08
5.利息支出 3,479,954.94 3,258,938.39
其中:卖出回购金融资产
支出 3,479,954.94 3,258,938.39
6.其他费用 6.4.7.20 200,455.16 215,177.16
三、利润总额(亏损总额
以“ -”号填列) -7,160,584.42 68,909,227.76
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“ -”
号填列) -7,160,584.42 68,909,227.76
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体: 信诚添金分级债券型证券投资基金
本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -7,160,584.42 -7,160,584.42
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
13
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
( 净值减少以“ -”号填
列)
-7,223,665.79 -1,144,987.69 -8,368,653.48
其中: 1.基金申购款 96,541,803.09 14,842,845.70 111,384,648.79
2.基金赎回款 -103,765,468.88 -15,987,833.39 -119,753,302.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“ -”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 545,413,433.58 152,395,088.12 697,808,521.70
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 477,004,551.27 95,669,022.74 572,673,574.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 68,909,227.76 68,909,227.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
( 净值减少以“ -”号填
列)
-64,531,848.59 -7,359,425.69 -71,891,274.28
其中: 1.基金申购款 10,875,942.55 1,212,382.35 12,088,324.90
2.基金赎回款 -75,407,791.14 -8,571,808.04 -83,979,599.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“ -”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 412,472,702.68 157,218,824.81 569,691,527.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚添金分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可
[2012]1523 号文)和《关于信诚添金分级债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012]1124
号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
14
诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 12 月 12 日生效。本基金为
契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人中国银
行股份有限公司。
本基金募集期为 2012 年 11 月 28 日至 2012 年 12 月 3 日以及 2012 年 12 月 5 日至 2012 年 12
月 10 日,通过销售机构公开发售,其中岁岁添金的发售时间为 2012 年 11 月 28 日至 2012 年 12 月 3
日,季季添金的发售时间为 2012 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 10 日。
募集的净认购金额 3,092,526,956.94 元(其中信诚季季添金 2,165,472,931.81 元,信诚岁岁
添金 927,054,025.13 元),募集期间产生的利息转份额 280,564.22 元(其中信诚季季添金
119,534.96 元,信诚岁岁添金 161,029.26 元),募集规模为 3,092,807,521.16 份(其中信诚季季添
金 2,165,592,466.77 份,信诚岁岁添金 927,215,054.39 份)。上述募集资金已由毕马威华振会计
师事务所验证, 并出具了毕马威华振验字第 1200022 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚添金分级债券型证券投资基金
基金合同》和《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央
行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分
离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管
部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工
具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;权益类资产的比例不
高于基金资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在
履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数
收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业
实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
15
本基金在本报告期间无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如
下:
(1) 于2016年 5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对
金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应
纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,
暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。上
述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 5,278,563.18
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 5,278,563.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,587,200.04 16,085,640.06 -12,501,559.98
贵金属投资-金交所黄 - - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
16
金合约
债券
交 易 所 市
场 865,591,335.69 866,711,338.40 1,120,002.71
银 行 间 市
场 98,149,110.33 101,885,000.00 3,735,889.67
合计 963,740,446.02 968,596,338.40 4,855,892.38
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 992,327,646.06 984,681,978.46 -7,645,667.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位: 人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 972.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,196.33
应收债券利息 21,545,866.62
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2,182.08
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 46.62
合计 21,554,263.83
注:其他为应收证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 700.48
合计 700.48
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
17
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 369,178.12
合计 394,041.14
6.4.7.9 实收基金
信诚季季添金
金额单位: 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 495,809,921.01 433,489,422.89
本期申购 111,384,648.79 96,541,803.09
本期赎回(以“ -”号填列) -115,679,027.14 -100,263,923.09
2016 年 6 月 8 日基金拆分/份额
折算前 491,515,542.66 429,767,302.89
基金拆分/份额折算调整 8,546,526.76 -
本期申购 - -
本期赎回(以“ -”号填列) -4,074,275.13 -3,501,545.79
本期末 495,987,794.29 426,265,757.10
信诚岁岁添金
金额单位: 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 212,503,714.64 119,147,676.48
本期申购 - -
本期赎回(以“ -”号填列) - -
本期末 212,503,714.64 119,147,676.48
注:根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚添金分级债券型证券投资基
金招募说明书》的规定,信诚添金分级债券型证券投资基金自基金合同生效之日起对季季添金的基
金份额每 3 个月折算一次,对岁岁添金的基金份额每年折算一次。
在季季添金折算基准日日终,季季添金的基金份额参考净值将调整为 1.000元,折算后基金
份额持有人持有的季季添金的份额数将按照折算比例相应增减。在岁岁添金折算基准日日终,岁岁
添金的基金份额参考净值将调整为 1.000元,折算后基金份额持有人持有的岁岁添金的份额数将按
照折算比例相应增减。
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
18
本报告期内,2016 年 3 月 11 日、 2016 年 6 月 8 日为季季添金折算基准日。
6.4.7.10 未分配利润
单位: 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 149,412,271.93 11,288,388.30 160,700,660.23
本期利润 18,481,672.40 -25,642,256.82 -7,160,584.42
本期基金份额交易产
生的变动数 -1,144,987.69 - -1,144,987.69
其中:基金申购款 14,842,845.70 - 14,842,845.70
基金赎回款 -15,987,833.39 - -15,987,833.39
本期已分配利润 - - -
本期末 166,748,956.64 -14,353,868.52 152,395,088.12
6.4.7.11 存款利息收入
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 70,015.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 97,553.80
其他 3,248.64
合计 170,818.09
注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期
兑付)差价收入 759,540.03
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 759,540.03
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 237,126,748.14
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
19
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总
额 223,826,137.23
减:应收利息总额 12,541,070.88
买卖债券差价收入 759,540.03
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基金份额对价总额 -
减:现金支付申购款总额 -
减:申购债券成本总额 -
减:申购债券应收利息总额 -
申购差价收入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具,于本报告期末未持有衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 126,000.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 126,000.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -25,642,256.82
——股票投资 -6,534,103.73
——债券投资 -19,108,153.09
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
20
3.其他 -
合计 -25,642,256.82
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,206.06
银行间市场交易费用 875.00
合计 2,081.06
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
银行费用 8,214.02
债券账户维护费 18,000.00
上清所 CFCA 数字证书服务费 200.00
合计 200,455.16
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位: 人民币元
项目 本期 上年度可比期间
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
21
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,092,560.23 1,752,057.07
其中:支付销售机构的客户维护费 452,655.07 568,557.31
注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金
资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位: 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 627,768.14 525,617.08
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.18%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 474,171.80
信诚基金管理有限公司 360,685.71
合计 834,857.51
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 540,876.16
信诚基金管理有限公司 578.77
合计 541,454.93
注:季季添金的年销售服务费率为 0.35%,岁岁添金不收取销售服务费。
在通常情况下,季季添金的销售服务费按前一日季季添金资产净值的 0.35% 年费率计
提。计算公式为:季季添金日销售服务费=季季添金前一日资产净值×0.35%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
22
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位: 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,278,563.18 70,015.65 14,531,755.88 38,423.95
注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金,于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 12,830,478.87 元。
(2015 年 6 月 30 日余额为 5,931,707.52 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。
6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 6月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 325,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定
的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
23
证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制
相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率
风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修
正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位: 人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,278,563.18 - - - - - 5,278,563.18
结算备付金 12,830,478.87 - - - - - 12,830,478.87
存出保证金 115,064.59 - - - - - 115,064.59
交易性金融资产 21,356,799.80 57,705,786.20 78,821,173.10 788,555,769.00 22,156,810.30 16,085,640.06 984,681,978.46
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
24
应收利息 - - - - - 21,554,263.83 21,554,263.83
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 39,580,906.44 57,705,786.20 78,821,173.10 788,555,769.00 22,156,810.30 37,639,903.89 1,024,460,348.93
负债
卖出回购金融资
产款
325,000,000.00 - - - - - 325,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 342,209.28 342,209.28
应付托管费 - - - - - 102,662.83 102,662.83
应付销售服务费 - - - - - 142,883.06 142,883.06
应付交易费用 - - - - - 700.48 700.48
应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62
应付利息 - - - - - 94,799.82 94,799.82
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 394,041.14 394,041.14
负债总计 325,000,000.00 - - - - 1,651,827.23 326,651,827.23
利率敏感度缺口 -285,419,093.56 57,705,786.20 78,821,173.10 788,555,769.00 22,156,810.30 35,988,076.66 697,808,521.70
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,325,720.31 - - - - - 28,325,720.31
结算备付金 7,211,325.11 - - - - - 7,211,325.11
存出保证金 173,955.31 - - - - - 173,955.31
交易性金融资产 - 71,115,860.00 109,865,381.40 603,307,054.70 148,176,040.60 22,619,743.79 955,084,080.49
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 20,797,039.18 20,797,039.18
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 35,711,000.73 71,115,860.00 109,865,381.40 603,307,054.70 148,176,040.60 43,416,782.97 1,011,592,120.40
负债
卖出回购金融资
产款
280,000,000.00 - - - - - 280,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 16,592,216.13 16,592,216.13
应付赎回款 - - - - - - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
25
应付管理人报酬 - - - - - 324,349.19 324,349.19
应付托管费 - - - - - 97,304.76 97,304.76
应付销售服务费 - - - - - 123,648.20 123,648.20
应付交易费用 - - - - - 175.00 175.00
应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62
应付利息 - - - - - 55,136.90 55,136.90
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 487,000.00 487,000.00
负债总计 280,000,000.00 - - - - 18,254,360.80 298,254,360.80
利率敏感度缺口 -244,288,999.27 71,115,860.00 109,865,381.40 603,307,054.70 148,176,040.60 25,162,422.17 713,337,759.60
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
本期末( 2016 年 6 月 30 日) 上年度末(2015 年 12 月 31 日)
市场利率下降 25
个基点 4,517,118.27 5,194,863.46
市场利率上升 25
个基点 -4,469,186.89 -5,134,254.54
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例( %)
公允价值
占基金资
产净值比
例( %)
交易性金融资产-股票投资 16,085,640.06 2.31 22,619,743.79 3.17
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,085,640.06 2.31 22,619,743.79 3.17
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例均小于
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
26
20%,因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
( %)
1 权益投资 16,085,640.06 1.57
其中:股票 16,085,640.06 1.57
2 固定收益投资 968,596,338.40 94.55
其中:债券 968,596,338.40 94.55
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,109,042.05 1.77
7 其他各项资产 21,669,328.42 2.12
8 合计 1,024,460,348.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
( %)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,438,640.06 0.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 10,647,000.00 1.53
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,085,640.06 2.31
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票.
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例( %)
1 600037 歌华有线 700,000 10,647,000.00 1.53
2 600875 东方电气 553,833 5,438,640.06 0.78
注:本基金本报告期末仅持有上述 2 只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本基金本报告期内未进行股票买入交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
1、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本基金本报告期内未进行股票卖出交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
1、买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
2、本基金本报告期内未进行股票买入及卖出交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( %)
1 国家债券 60,097,360.10 8.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 791,337,598.20 113.40
5 企业短期融资券 30,015,000.00 4.30
6 中期票据 - -
7 可转债 87,146,380.10 12.49
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 968,596,338.40 138.81
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位: 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例( %)
1 132005 15 国资 EB 427,600 45,971,276.00 6.59
2 124125 PR 温经开 400,000 33,680,000.00 4.83
3 1480358
14 日照经开
债 300,000 32,283,000.00 4.63
4 124812 14 长交 02 300,000 32,130,000.00 4.60
5 136448 16 万达 03 300,000 30,315,000.00 4.34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 115,064.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,554,263.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
29
9 合计 21,669,328.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例( %)
1 113008 电气转债 16,216,500.00 2.32
2 123001 蓝标转债 438,339.00 0.06
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
信 诚 季
季添金 911 544,443.24 453,203,964.35 91.37% 42,783,829.94 8.63%
信 诚 岁
岁添金 80 2,656,296.43 202,442,675.46 95.27% 10,061,039.18 4.73%
合计 991 714,925.84 655,646,639.81 92.54% 52,844,869.12 7.46%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚季季添金 - -
信诚岁岁添金 16,322.06 0.01%
合计 16,322.06 -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚季季添金 0
信诚岁岁添金 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚季季添金 0
信诚岁岁添金 0
合计 0
注: 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
30
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 信诚季季添金 信诚岁岁添金
基金合同生效日(2012 年 12 月 12 日)基金
份额总额 2,165,592,466.77 927,215,054.39
本报告期期初基金份额总额 495,809,921.01 212,503,714.64
本报告期基金总申购份额 111,384,648.79 -
减:本报告期基金总赎回份额 119,753,302.27 -
本报告期基金拆分变动份额 8,546,526.76 -
本报告期期末基金份额总额 495,987,794.29 212,503,714.64
注:根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募
说明书》、《信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金办理份额折算业务的提示性公告》及中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人于 2016 年 3 月 11 日(折算基准日)及 2016 年 6
月 8 日(折算基准日)对本基金季季添金基金份额进行了基金份额折算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券 1 - - - - -
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
31
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总
额的比例 成交金额 占当期 额的比例 回购成交总
安信证券 10,209,036.99 5.48% 170,000,000.00 1.16%
大通证券 - - - -
东方证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - 3,675,900,000.00 25.09%
中泰证券 - - - -
西南证券 - - - -
招商证券 95,420,456.78 51.19% 5,238,300,000.00 35.75%
浙商证券 55,948,605.20 30.02% - -
中信建投 4,889,977.01 2.62% 2,120,500,000.00 14.47%
中信证券 19,933,046.93 10.69% 3,448,300,000.00 23.53%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2015 年 12 月 31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
4 信诚基金管理有限公司关于因指数 同上 2016-01-07
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
32
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
5
信诚添金分级债券型证券投资基金
2015 年第四季度报告 同上 2016-01-22
6
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加诺亚正行费率优惠活动的公
告
同上 2016-01-23
7
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加深圳众禄金融控股股份有限
公司费率优惠活动的公告
同上 2016-01-23
8
信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说明书(2016 年第 1 次更新) 同上 2016-01-25
9
信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说明书摘要(2016 年第 1 次更
新)
同上 2016-01-25
10
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额办理份额折算业务
的提示性公告
同上 2016-03-04
11
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算方案的公告 同上 2016-03-09
12
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额开放申购、赎回及
转换业务的公告
同上 2016-03-09
13
信诚基金关于信诚添金分级债券基
金之季季添金份额第四个运作周年
首个开放日后年约定收益率的公告
同上 2016-03-11
14
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算和申购与赎回
结果的公告
同上 2016-03-15
15
信诚添金分级债券型证券投资基金
2015 年年度报 同上 2016-03-25
16
信诚添金分级债券型证券投资基金
2015 年年度报告摘要 同上 2016-03-25
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-03-30
18
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加同花顺申购费率优惠活动的
公告
同上 2016-03-31
19
信诚添金分级债券型证券投资基金
2016 年第一季度报告 同上 2016-04-21
20
关于信诚基金管理有限公司网上交
易支付宝渠道关闭基金支付服务的 同上 2016-05-05
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
33
公告 20160505
21
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额办理份额折算业务
的提示性公告
同上 2016-06-01
22
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销招商银行卡直联渠道费率优
惠折扣的公告
同上 2016-06-02
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加和耕传承为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-04
24
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算方案的公告 同上 2016-06-06
25
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额开放申购、赎回及
转换业务的公告
同上 2016-06-06
26
关于信诚添金分级债券基金之季季
添金份额第四个运作周年第二个开
放日后年约定收益率的公告
同上 2016-06-08
27
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算和申购与赎回
结果的公告
同上 2016-06-14
28
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加晟视天下为销售机构的
公告
同上 2016-06-16
29
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加乾道金融为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
30
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加金斧子为销售机构并参
加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
31
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加陆金所资管为销售机构
并参加基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-25
32
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-29
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
34
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚添金分级债券型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同
4、信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
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