汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2020年11月19日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信
平稳增利中短债债券型证券投资基金。转型前的汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基
金报告期期间自2020年10月1日至2020年11月18日止,转型后的汇丰晋信平稳增利中
短债债券型证券投资基金报告期期间自2020年11月19日至2020年12月31日止。
§ 2 基金产品概况
转型后
基金简称 汇丰晋信平稳增利中短债债券
基金主代码 540005
基金运作方式 契约型开放式
基金转型合同生效日 2020年11月19日
报告期末基金份额总额 93,739,966.78份
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋
势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,
在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,
获取债券的利息收入及价差收益,力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、
规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相
结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,
自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券
类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础
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上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资
券、中期票据)的信用评级以及包括其它券种在内
的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素,自
下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准 中债新综合财富(1年以下)指数收益率*50% + 中
债新综合财富(1-3年)指数收益率*50%
风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平
低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利中短
债债券A
汇丰晋信平稳增利中短
债债券C
下属分级基金的交易代码 540005 541005
报告期末下属分级基金的份额总
额
68,409,983.67份 25,329,983.11份
注:自2020年11月19日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平
稳增利中短债债券型证券投资基金。
转型前
基金简称 汇丰晋信平稳增利债券
基金主代码 540005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月03日
报告期末基金份额总额 80,579,186.00份
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋
势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,
在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,
获取债券的利息收入及价差收益。通过参与股票一
级市场投资,获取新股发行收益,为投资者谋取稳
定的当期收益与较高的长期投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、
规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相
结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,
自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券
类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础
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上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资
券)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动
性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地配
置债券类属和精选个券。通过综合运用骑乘操作、
套利操作、新股认购等策略,提高投资组合收益。
业绩比较基准 中债新综合指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,风
险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于
货币基金和中短债基金,属于中低风险的产品。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信平稳增利债券C
下属分级基金的交易代码 540005 541005
报告期末下属分级基金的份额总
额
71,654,388.59份 8,924,797.41份
注:自2020年11月19日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平
稳增利中短债债券型证券投资基金。汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金自2011年6
月7日起增加C类份额。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年11月19日 - 2020年12月31日)
汇丰晋信平稳增利中
短债债券A
汇丰晋信平稳增利中
短债债券C
1.本期已实现收益 182,447.69 18,520.53
2.本期利润 376,387.95 45,713.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0047
4.期末基金资产净值 76,678,832.77 28,381,233.33
5.期末基金份额净值 1.1209 1.1205
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的
申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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2、自2020年11月19日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平
稳增利中短债债券型证券投资基金。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年11月18日)
汇丰晋信平稳增利债
券A
汇丰晋信平稳增利债
券C
1.本期已实现收益 -89,819.61 -2,629.27
2.本期利润 211,897.03 27,379.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0025
4.期末基金资产净值 79,934,504.55 9,956,124.37
5.期末基金份额净值 1.1156 1.1156
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的
申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
2、自2020年11月19日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平
稳增利中短债债券型证券投资基金。汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金自2011年6
月7日起增加C类份额。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信平稳增利中短债债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生
效起至今
0.48% 0.03% 0.66% 0.02% -0.18% 0.01%
注:自基金合同生效起至今指 2020 年 11 月 19 日-2020 年 12 月 31 日
汇丰晋信平稳增利中短债债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生 0.44% 0.03% 0.66% 0.02% -0.22% 0.01%
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效起至今
注:自基金合同生效起至今指 2020 年 11 月 19 日-2020 年 12 月 31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注: 1.自 2020 年 11 月 19 日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰
晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金,汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金基金合同正式生效,截至 2020 年 12 月 31 日基金合同生效未满 1 年。
2.按照基金合同的约定,基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金
资产的 80%,其中投资于剩余期限不超过三年(含三年)的债券资产的比例不低于非现
金资产的 80%;持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资的信用债券的债项
评级或主体评级须在 AA+(含 AA+)以上,本基金投资于 AA+级别信用债的比例不高于基
金资产的 70%;投资于 AAA 级别信用债的比例不高于基金资产的 95%。
3.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2020 年 12 月 31 日尚未
完成建仓。
4、本基金业绩比较基准:中债新综合财富(1 年以下)指数收益率*50% + 中债新综
合财富(1-3 年)指数收益率*50%。
5、本基金业绩比较基准中的中债新综合财富(1 年以下)指数收益率、中债新综合财富
(1-3 年)指数收益率考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入
指数之中。
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注: 1.自 2020 年 11 月 19 日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰
晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金,汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金基金合同正式生效,截至 2020 年 12 月 31 日基金合同生效未满 1 年。
2.按照基金合同的约定,基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金
资产的 80%,其中投资于剩余期限不超过三年(含三年)的债券资产的比例不低于非现
金资产的 80%;持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资的信用债券的债项
评级或主体评级须在 AA+(含 AA+)以上,本基金投资于 AA+级别信用债的比例不高于基
金资产的 70%;投资于 AAA 级别信用债的比例不高于基金资产的 95%。
3.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2020 年 12 月 31 日尚未
完成建仓。
4、本基金业绩比较基准:中债新综合财富(1 年以下)指数收益率*50% + 中债新综
合财富(1-3 年)指数收益率*50%。
5、本基金业绩比较基准中的中债新综合财富(1 年以下)指数收益率、中债新综合财富
(1-3 年)指数收益率考虑了付息日利息再投资因素, 在样本券付息时利息再投资计入
指数之中。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信平稳增利债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.24% 0.02% -0.07% 0.04% 0.31% -0.02%
过去六个月 0.25% 0.04% -1.55% 0.07% 1.80% -0.03%
过去一年 2.20% 0.05% -0.77% 0.10% 2.97% -0.05%
过去三年 12.35% 0.06% 5.34% 0.07% 7.01% -0.01%
过去五年 11.62% 0.07% 0.13% 0.08% 11.49% -0.01%
自基金合同生效起
至2020年11月18日
36.87% 0.14% 26.32% 0.07% 10.55% 0.07%
注:
过去三个月指 2020 年 10 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去六个月指 2020 年 7 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去一年指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去三年指 2018 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去五年指 2016 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
自基金合同生效起至 2020 年 11 月 18 日指 2008 年 12 月 3 日-2020 年 11 月 18 日
汇丰晋信平稳增利债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.20% 0.04% -0.07% 0.04% 0.27% 0.00%
过去六个月 0.04% 0.04% -1.55% 0.07% 1.59% -0.03%
过去一年 1.94% 0.05% -0.77% 0.10% 2.71% -0.05%
过去三年 9.81% 0.06% 5.34% 0.07% 4.47% -0.01%
过去五年 9.81% 0.07% 0.13% 0.08% 9.68% -0.01%
成立至2020年
11月18日
9.83% 0.16% 19.68% 0.07% -9.85% 0.09%
注:
过去三个月指 2020 年 10 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去六个月指 2020 年 7 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去一年指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去三年指 2018 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
过去五年指 2016 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 18 日
成立至 2020 年 11 月 18 日指 2011 年 6 月 7 日-2020 年 11 月 18 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注: 1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国
债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,
投资比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。按照基金合同的约
定,本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓,截止 2009 年 6 月 3 日,本
基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 基金合同生效日(2008 年 12 月 3 日)至 2014 年 5 月 31 日,本基金业绩比较基准
为"中信标普全债指数"。自 2014 年 6 月 1 日起,本基金业绩比较基准调整为"中债新综
合指数收益率(全价) "。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数收益率(全价)为
中债新综合全价(总值)指数收益率,是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不
再计入指数之中。
3. 自 2020 年 11 月 19 日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋
信平稳增利中短债债券型证券投资基金。
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注: 1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国
债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,
投资比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2.本基金份额成立之日起至 2014 年 5 月 31 日,本基金业绩比较基准为"中信标普全债
指数"。自 2014 年 6 月 1 日起,本基金业绩比较基准调整为"中债新综合指数收益率(全
价) "。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数收益率(全价)为中债新综合全价(总
值)指数收益率,是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中。
3. 本基金自 2011 年 6 月 7 日起增加 C 类份额。
4. 自 2020 年 11 月 19 日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋
信平稳增利中短债债券型证券投资基金。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
蔡若
林
本基金、汇丰晋信2016生
命周期开放式证券投资基
金、汇丰晋信慧盈混合型
2020-
11-19
- 9 蔡若林先生,曾任汇丰晋
信基金管理有限公司助理
策略分析师、助理研究员、
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证券投资基金、汇丰晋信
惠安纯债63个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理
固定收益信用分析师、汇
丰晋信基金管理有限公司
基金经理助理。现任汇丰
晋信平稳增利中短债债券
型证券投资基金(原汇丰
晋信平稳增利债券型证券
投资基金) 、汇丰晋信20
16生命周期开放式证券投
资基金、汇丰晋信慧盈混
合型证券投资基金、汇丰
晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理。
注: 1.蔡若林先生任职日期为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同生
效日的日期;
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
3.蔡若林先生自2019年7月27日至2020年11月18日担任汇丰晋信平稳增利债券型证券投
资基金基金经理。自2020年11月19日起,汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合
法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
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报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、 研究分
析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度,国内经济形势稳定,各项数据稳步回升,新型冠状病毒疫情在国内
仅零星出现,对市场影响不大。制造业PMI在四季度继续维持高位扩张, 12月PMI略微回
落至51.9,其中主要是受到生产和新订单的影响,其中需要关注的是原材料购进指数创
2017年以来新高,需要关注后续涨价风险。固定资产投资方面,房地产持续修复,制造
业投资12月同比超预期恢复,基建投资全年来看低于年初预期。由于海外疫情存在反复,
因此外需仍然较强,持续的外需恢复对于制造业拉动的效果是下一步需要主要关注的方
面。
通胀方面, CPI在四季度由于基数原因持续走低, 11月同比转为-0.5%, PPI在11月
超预期恢复,从-2.1%提升到-1.5%,主要受到上游原材料涨价影响。
央行在三季度货币政策收紧后,四季度继续向中性回归。在此背景下,市场资金利
率整体小幅抬升。债券市场在四季度的前两个月震荡, 12月利率单边下行,总体来看中
债新综合全价指数上涨0.64%,中债信用债指数持平于三季度,中债金融债指数上涨
1.55%,中债国债指数上涨0.47%。
基金操作上,本报告期内,本基金继续降低了债券组合久期,以此降低组合波动,
同时提升组合杠杆增厚收益,另外在个券选择上坚持以高评级短久期品种为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
自2020年11月19日至2020年12月31日(转型后),本基金A类份额净值增长率为
0.48%,同期业绩比较基准收益率为0.66%;本基金C类份额净值增长率为0.44%,同期业
绩比较基准收益率为0.66%。
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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自2020年10月1日至2020年11月18日(转型前),本基金A类份额净值增长率为0.24%,
同期业绩比较基准收益率为-0.07%;本基金C类份额净值增长率为0.20%,同期业绩比较
基准收益率为-0.07%;
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 投资组合报告(转型后)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 99,057,170.40 89.27
其中:债券 99,057,170.40 89.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,600,000.00 2.34
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合
计
6,794,650.35 6.12
8 其他资产 2,516,608.77 2.27
9 合计 110,968,429.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,172,300.60 17.30
其中:政策性金融债 18,172,300.60 17.30
4 企业债券 52,669,069.80 50.13
5 企业短期融资券 9,020,600.00 8.59
6 中期票据 19,195,200.00 18.27
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,057,170.40 94.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%)
1 180214 18国开14 100,000 10,389,00
0.00
9.89
2 136264 16隆基01 53,190 5,337,616.
50
5.08
3 136236 16复药01 52,000 5,207,800.
00
4.96
4 1018003
36
18桂铁投MTN0
01
50,000 5,071,500.
00
4.83
5 1018009
60
18贵州高速MT
N001
50,000 5,055,000.
00
4.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券除18贵州高速MTN001(101800960)外,
没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
本基金持有的“18贵州高速MTN001”的发行主体贵州高速公路集团有限公司(以下
简称“公司”),由于存在:
根据贵州高速公路集团有限公司2020年9月27日发布的《贵州高速公路集团有限公
司受到重大行政处罚公告》,公司于2020年8月26日收到贵州省都匀市公安局送达的《行
政处罚决定书》(匀公林罚决字[2020]第20号),经查, 2018年至2019年期间,都匀至
安顺高速公路建设项目非法占用林地共计90.419公顷(1,356.285亩),滥伐林木共计
3,943.7立方米,属非法占用林地及滥伐林木行为,被处以罚款共计14,045,060.70 元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年10月27日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司收到贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县自然资
源局送达的《行政处罚决定书》,经查,都匀至安顺高速公路建设项目(长顺境)未批
先占用土地,被处以罚款5,902,267.00元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年10月27日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司分别收到贵州省遵义市综合行政执法局(新蒲新
区)、遵义市汇川区综合行政执法局、桐梓县综合行政执法局及绥阳县综合行政执法局
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送达的《行政处罚决定书》,经查,兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)
扩容项目在建设期间未批先占用土地,被处以罚款共计人民币13,680,462.30元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年11月5日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司分别收到贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市、
贵定县、惠水县自然资源局送达的《行政处罚决定书》,经查,都匀至安顺高速公路项
目(都匀段、贵定段、惠水段)未批先占用土地,被处以罚款19,965,276.94元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年11月30日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司分别收到贵州省安顺市西秀区、镇宁县自然资源
局、麻江县自然资源局送达的《行政处罚决定书》,经查,都匀至安顺高速公路建设项
目(西秀段、镇宁段、麻江段)未批先占用土地,被处以罚款898.4097万元。
本基金管理人认为,上述事宜对贵州高速公路集团有限公司整体业务影响较小,且
上述罚没款占贵州高速公路集团有限公司总收入和总利润比重较小,对偿债能力不会产
生影响,不会对本基金投资决策产生重大影响。
本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策,截至目前,本基金对18贵州高
速MTN001的投资决策流程符合本公司规定。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,540.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,146,305.93
5 应收申购款 367,762.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,516,608.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;
由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。
§ 5 投资组合报告(转型前)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 88,531,482.40 97.26
其中:债券 88,531,482.40 97.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合
计
745,511.76 0.82
8 其他资产 1,751,478.54 1.92
9 合计 91,028,472.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 665,700.00 0.74
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2 央行票据 - -
3 金融债券 18,406,192.50 20.48
其中:政策性金融债 18,406,192.50 20.48
4 企业债券 49,352,589.90 54.90
5 企业短期融资券 4,983,000.00 5.54
6 中期票据 15,124,000.00 16.82
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,531,482.40 98.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%)
1 180214 18国开14 100,000 10,317,00
0.00
11.48
2 136264 16隆基01 53,190 5,347,722.
60
5.95
3 1018003
36
18桂铁投MTN0
01
50,000 5,065,500.
00
5.64
4 1018009
60
18贵州高速MT
N001
50,000 5,050,500.
00
5.62
5 1016520
11
16闽电子MTN0
02
50,000 5,008,000.
00
5.57
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券除18贵州高速MTN001(101800960)外,
没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
本基金持有的“18贵州高速MTN001”的发行主体贵州高速公路集团有限公司(以下
简称“公司”),由于存在:
根据贵州高速公路集团有限公司2020年9月27日发布的《贵州高速公路集团有限公
司受到重大行政处罚公告》,公司于2020年8月26日收到贵州省都匀市公安局送达的《行
政处罚决定书》(匀公林罚决字[2020]第20号),经查, 2018年至2019年期间,都匀至
安顺高速公路建设项目非法占用林地共计90.419公顷(1,356.285亩),滥伐林木共计
3,943.7立方米,属非法占用林地及滥伐林木行为,被处以罚款共计14,045,060.70 元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年10月27日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司收到贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县自然资
源局送达的《行政处罚决定书》,经查,都匀至安顺高速公路建设项目(长顺境)未批
先占用土地,被处以罚款5,902,267.00元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年10月27日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司分别收到贵州省遵义市综合行政执法局(新蒲新
区)、遵义市汇川区综合行政执法局、桐梓县综合行政执法局及绥阳县综合行政执法局
送达的《行政处罚决定书》,经查,兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)
扩容项目在建设期间未批先占用土地,被处以罚款共计人民币13,680,462.30元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年11月5日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司分别收到贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市、
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贵定县、惠水县自然资源局送达的《行政处罚决定书》,经查,都匀至安顺高速公路项
目(都匀段、贵定段、惠水段)未批先占用土地,被处以罚款19,965,276.94元。
根据贵州高速公路集团有限公司2020年11月30日发布的《贵州高速公路集团有限公
司缴纳未批占用土地款的公告》,公司分别收到贵州省安顺市西秀区、镇宁县自然资源
局、麻江县自然资源局送达的《行政处罚决定书》,经查,都匀至安顺高速公路建设项
目(西秀段、镇宁段、麻江段)未批先占用土地,被处以罚款898.4097万元。
本基金管理人认为,上述事宜对贵州高速公路集团有限公司整体业务影响较小,且
上述罚没款占贵州高速公路集团有限公司总收入和总利润比重较小,对偿债能力不会产
生影响,不会对本基金投资决策产生重大影响。
本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策,截至目前,本基金对18贵州高
速MTN001的投资决策流程符合本公司规定。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,469.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,749,008.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,751,478.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;
由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。
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§ 6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
汇丰晋信平稳增利中短
债债券A
汇丰晋信平稳增利中短
债债券C
基金合同生效日(2020年11月19
日)基金份额总额
71,654,388.59 8,924,797.41
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
1,658,559.40 17,072,901.70
减:基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
4,902,964.32 667,716.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 68,409,983.67 25,329,983.11
§ 6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
汇丰晋信平稳增利债券
A
汇丰晋信平稳增利债券
C
报告期期初基金份额总额 89,713,936.99 18,614,637.36
报告期期间基金总申购份额 330,574.45 31,274.55
减:报告期期间基金总赎回份额 18,390,122.85 9,721,114.50
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 71,654,388.59 8,924,797.41
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 号 持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机 构 1 20201015 - 202
01228
23,983,831.03 0.00 5,850,000.00 18,133,831.03 19.34%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,可能引起巨额赎回导致的流动性
风险,本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点,保持关注申赎动向,根据可能产生的流动性风险,对本基金的投资组合
及时作出相应调整,目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2020年10月21日,汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额
持有人大会,会议审议通过了《关于修改汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合
同有关事项的议案》,主要变更了本基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、
投资限制、业绩比较基准、估值方法等,并按照相关法律法规及中国证监会的有关规定
对基金合同的其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通
过之日起生效。自2020年11月19日起,《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合
同》失效,《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》同时生效。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金变更注册的文件
(二)《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》
(三)《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金变更注册之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
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9.2 存放地点
地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话: 021-20376888
公司网址: http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2021年01月22日
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