建信全球机遇混合型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 建信全球机遇混合（QDII）

基金主代码 539001

交易代码 539001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月14日

报告期末基金份额总额 40,772,239.98份

投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散

和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。

本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”
投资策略 的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、

组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组

合的构建。

标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&PGlobal

业绩比较基准 BMI）×70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数

总收益率（S&PBMIChinaex-A-B-Shares）×30%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期

风险收益特征 风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司


基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：PrincipalGlobalInvestors,LLC.

中文名称：信安环球投资有限公司

境外资产托管人 英文名称：BrownBrothersHarriman&Co.

中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日
）

1.本期已实现收益 1,671,314.50
2.本期利润 3,061,402.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0760
4.期末基金资产净值 59,525,240.24
5.期末基金份额净值 1.460
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

个月 5.57% 0.71% 5.00% 0.53% 0.57% 0.18%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

李博涵先生，海外投资部副
总经理，硕士，加拿大籍华
本基金的 2017年 人。曾就职于美国联邦快递
李博涵 基金经理 11月13日 - 13 北京分公司、美国联合航空
公司北京分公司和美国万事
达卡国际组织北京分公司。
2005年2月起加入加拿大

蒙特利尔银行，任全球资本
市场投资助理；2006年

8月起加入加拿大帝国商业
银行，任全球资本市场投资
顾问；2008年8月加入我
公司海外投资部，历任高级
研究员兼基金经理助理、基
金经理，2018年5月起兼
任部门副总经理；2013年
8月5日起任建信全球资源
混合型证券投资基金的基金
经理；2017年11月13日
起任建信全球机遇混合型证
券投资基金、建信新兴市场
优选混合型证券投资基金的
基金经理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

MustafaSagun是信安环
球股票的首席投资官。
他负责监督所有国际、
国内和全球股票策略的
投资组合管理和研究。
Mustafa在2000年加入
公司。他从2002年开始
就担任全球股票组合的
主管基金经理，而在

2006年开始担任首席投
Mustafa 首席投资官 22 资官。他之前也担任公
Sagun 司资产配置策略团队的
成员。Mustafa的职业生
涯开始于1991年，曾担
任过投资管理，研究和
风险管理的职位。在加
入信安之前，他是

PNC金融服务集团的副总
裁和分析师和 Salomon
Brothers的股票衍生品
专家。Mustafa从


University of South
Florida取得金融学

Ph.D.学位和国际经济学
MA学位。他从土耳其的

BogaziciUniversity取
得电子和工程的学士学

位。 Mustafa获得了使
用特许金融分析师称号

的权利。他是CFA

Institute和CFA

SocietyofIowa的成员。
ChristopherIbach负责
监督支持所有股票策略

的全球研究&发展，包括
全球量化研究、股票选

择模型发展、投资组合

构建和风险管理。他作

为共同基金经理，专精

于主动核心、机会型的

和专业全球组合。

Chris也监督公司的系统
策略团队，负责被动增

强和被动股票组合。他

Christopher 投资组合经理 在2000年作为股票研究
Ibach 19 分析师加入公司，专精

于分析国际科技公司并

在2002年成为基金经理。
在此之前，Chris在

Motorola, Inc取得了
6年的相关行业经验。

Chris从Universityof
Iowa获得了金融学

MBA学位和电子工程学士
学位。 Chris获得了使
用特许金融分析师称号

的权利并且是CFA

Institute的成员。

王曦在信安担任香港和

中国投资组合的基金经

王曦 投资组合经理 理，他也是我们的高级

13 投资分析师和大中华区

研究团队负责人。王曦

的金融职业生涯开始于


中国银行总行，担任财
务总监执行助理超过

3年时间，也为该行

IPO准备工作提供支持。
王曦在2003年加入信安，
担任香港和中国股票市
场的基金经理以及亚洲
和新兴市场策略的助理
基金经理。作为全球研
发团队的资深成员，王
曦也负责我们全球研究
平台（GRP）的模型搭建，
特别是亚洲和大中华选
股模型。他也曾在建设
银行和信安的中国合资
公司成立之初时任高级
顾问。王曦在2008年离
开信安，曾在中国平安
资产管理公司（香港）
担任股票投资总监，也
曾任贝莱德亚洲的基金
经理。王曦持有爱荷华
大学Tippie管理学院的
MBA学位，中国人民大学
经济学和国际金融学士
学位。他执有特许金融
分析师（CFA）资格。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投

资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本季度全球市场处于震荡行情，成熟市场好于新兴市场。贸易战，美联储加息是影响市场的主要原因。

美国经济增长比较稳健，工业PMI，GDP，消费等数据较好，就业市场也持续向好。美联储
加息，美元指数上行。本季度初期，美国延续2、3月份的震荡行情，但在5、6月份市场情绪逐渐稳定。欧洲经济增长力度有所削弱，欧洲央行维持宽松的货币政策，虽然受到意大利政局影响，但本季度市场仍有小幅上涨。

新兴市场表现欠佳。由于美元升值，资金流出新兴市场，同时一些新兴市场国家货币也出现较大幅度的贬值，市场情绪受到一定打击。另外贸易战也对新兴市场国家造成较大影响。

本报告期基金净值增长率5.57%，波动率0.71%，业绩比较基准收益率5.00%，波动率
0.53%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 50,767,305.13 83.03
其中：普通股 45,322,292.80 74.13
优先股 - -

存托凭证 5,445,012.33 8.91
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,737,445.03 4.48
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金

7 合计 6,893,675.86 11.28
8 其他资产 742,740.18 1.21
9 合计 61,141,166.20 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
美国 24,865,638.92 41.77
中国香港 14,933,919.68 25.09
英国 2,600,167.48 4.37
德国 1,485,182.31 2.50
澳大利亚 1,461,572.45 2.46
日本 1,371,371.54 2.30
法国 1,167,589.21 1.96
韩国 955,402.97 1.61
瑞士 747,376.91 1.26
意大利 603,731.51 1.01
加拿大 575,352.15 0.97
合计 50,767,305.13 85.29
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 14,685,210.74 24.67

必需消费品 1,754,006.21 2.95
电信服务 849,642.45 1.43
工业 3,642,594.89 6.12
医疗保健 4,336,733.67 7.29
非必需消费品 7,565,770.68 12.71
金融 11,764,422.69 19.76
能源 2,598,857.81 4.37
公用事业 674,718.34 1.13
材料 2,895,347.65 4.86
合计 50,767,305.13 85.29
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细

所 所

公司名 在 属 占基金
序 公司名称(英 称(中文) 证券代码 证 国 数量 公允价值（人 资产净
号 文) 券 家 （股） 民币元） 值比例
市 (地 （％）
场 区)

香

港 中

腾讯控 证 国

1 TENCENT KYG875721634 券 10,200 3,386,530.36 5.69
HOLDINGSLTD 股 交 香

易 港

所

纽

阿里巴 约

ALIBABAGROUP 巴集团 证 美

2 HOLDING-SP 控股有 US01609W1027 券 国 1,952 2,396,231.86 4.03
ADR 限公司 交

易

所

纽

约

BAXTER 证 美

3 INTERNATIONAL 百特 US0718131099 券 国 2,223 1,086,090.54 1.82
INC 交

易

所

4 VALEROENERGY Valero US91913Y1001 纽 美 1,416 1,038,377.97 1.74

CORP 能源 约 国

证

券

交

易

所

纳

斯

达

CHARTER Charter 克 美

5 FINANCIAL 金融公 US16122W1080 证 国 6,406 1,023,620.44 1.72
CORP 司/MD 券

交

易

所

纳

斯

达

克 美

6 AMGENINC AMGEN-T US0311621009 证 国 809 988,078.78 1.66
券

交

易

所

韩

国

SAMSUNG 三星电 证 韩

7 ELECTRONICS 子有限 KR7005930003 券 国 3,450 955,402.97 1.61
COLTD 公司 交

易

所

纳

斯

达

克 美

8 BAIDUINC- 百度 US0567521085 证 586 942,190.61 1.58
SPONADR 券 国

交

易

所

纽

JPMORGAN 摩根大 约 美

9 CHASE&CO 通 US46625H1005 证 国 1,352 932,136.02 1.57
券


交

易

所

香

港 中

CHINA 中国建 证 国

10 NATIONAL 材 CNE1000002N9 券 香 139,400 913,193.65 1.53
BUILDINGMA-H 交 港

易

所

注：所有证券代码采用ISIN码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 占基金资产
民币元） 净值比例(%)
ISHARES 交易型开放 BlackRockF

1 CORE S&P ETF基金 式指数 undAdvisor 1,806,662.63 3.04
500ETF s

ISHARES BlackRockA

ETF基金 交易型开放 sset Manag

2 MSCICHINA 式指数 ementNorth 930,782.40 1.56
INDEXETF AsiaLtd

5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 181,603.95
4 应收利息 601.94
5 应收申购款 557,994.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 2,539.45
9 合计 742,740.18
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 40,344,235.86
报告期期间基金总申购份额 6,472,455.96
减:报告期期间基金总赎回份额 6,044,451.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 40,772,239.98
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年7月18日
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